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2018年02月05日(月)

株価の急落は、ボラティリティーの上昇が背景です
  [引け後の一言・裏話]

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松の すっとびストラテジー 番外編 2018年2月5日
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株価の急落は、ボラティリティーの上昇が背景です

〓今日の一言〓

おはようございます!

今日は大変な一日になってしまいました

先週金曜の急落が一日で収束するとも思ってはいませんでしたが、ダウ平均が一
時1,500ポイント以上値を崩すという状況になるとは、さすがに想像もしていま
せんでしたね。午前中はまだ動きも緩やかだったのですが、午後に入ると急速に
下げ足を速める展開、売りが売りを呼び込む格好となる中、最後は手をつけられ
ない状態で取引を終了しました。

アルゴリズムトレードといって、同じような売買プログラムに基づいて売りオー
ダーが一斉に出てきたことが背景として挙げられるでしょうが、私はボラティリ
ティーが一気に高まったことにより、ファンドや機関投資家がリスク管理の観点
からポジションを縮小せざるを得なくなったことも大きいと思います。大きなポ
ジションを一気に動かす機関投資家の多くは、バリュー・アット・リスク(VaR
)という、リアルタイムでリスクをはじき出す管理方法を採用していますから、
今日のように値動きが激しくなると、リスクを押さえるためにポジションを縮小
するようにプログラムが動くことにあります。経験のアルトレーダーなら、こう
した局面が長く続くことはないことも知っていますから、会のチャンスと受けと
ることも出来るのでしょうが、コンピュータープログラムは目の前の状況からリ
スクをはじき出すだけ、こういう局面では問答無用で売り、ということになりま
す。最近はAIによる運用なるものが話題を集めていますが、さてAIが本日のよう
な値動きを学習して、次のトレードに活かす日はやってくるのでしょうか。



〓ストラテジー裏話〓

仮想トレードの方は、株価指数のショートが引き続き大きな利益をもたらしてく
れました。原油のロングはマイナスになってしまいましたが、需給はまだまだ強
いので上手くいけば明日以降値を回復してくるでしょう。10年債のショートはポ
ジション整理の買い戻しによって手仕舞いとなりましたが、ここまで十分に利益
を上げてくれたので、ちょうど良いタイミングだったのはないでしょうか。株価
指数の方も買い戻しが入るでしょうから、明日には一旦手仕舞いということにな
るでしょうね。



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松の すっとびストラテジー 番外編

発行者 :松本英毅 よそうかい・グローバル・インベスターズ代表
URL :http://yosoukai.com/
お問い合わせ :ask@yosoukai.com

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