シミュレーション・トレードの取引ルールについて
  すっとびストラテジーのコーナーでは、提案している取引戦略の成果を検証するため、
シミュレーション・トレードの結果を発表しています。

取引ルールは次の通りです。

戦略 ・・・   毎日NY時間の朝7時30分までにアップデート。
建玉 ・・・   当日の戦略に基づき、NY朝8時のプライスで建玉。
手仕舞い ・・・   あらかじめ設定したリスクラインにストップロスを入れるか、
  建玉時と同様に戦略発表後NY朝8時のプライスで精算。
想定元本 ・・・   50万ドル
取引枚数 ・・・   想定元本を基に、過去のボラティリティーから独自の基準で算出。
リスク(損切り)ライン ・・・   過去のボラティリティーから独自の基準で算出。

   2009年4月1日から建玉のルールを変更しました。前日に戦略を発表して翌日の寄付きに建てるというものでしたが、当日朝に戦略をアップデートしNY朝8時のプライスを使うことにしています。

 なお、トレードはあくまでもシミュレーションであり、私が実際に持っているポジションとは
必ずしも一致しません。ポジションを建てるのは一番流動性が高いと思われる寄り付きに
限っていますが、それでも売買価格が保障されるわけではありません。

  日本円、ユーロについては 通貨先物市場でのプライスを使用していましたが、エントリーのルール変更に伴い2009年4月からFX市場のプライスを使用することにしました。ただ取引単位はそれまでとの整合性を持たせるため、通貨先物にあわせてドル/円は12万5,000円、ユーロ/ドルは12万5,000ドルとします。

  ポジションのサイズについては、想定元本とボラティリティーから算出していますので、
1.85枚とか、6.13枚といった半端な数字が出ています。もちろんこんなサイズで
取引できるわけはありませんので、切り上げるか、切り下げるかの選択を迫られることになります。
  また実際のトレードでは5枚、10枚といったきりのいい枚数がブローカーに好まれ、
トレードが有利になることも多く、そうしたものも考慮する必要があります。
(これは全ての取引が電子取引プラットフォームに移行したら、意味がなくなります)

  ポジションサイズ、リスクラインの設定の算出方法は秘密です。別に公開しても良いのですが、
少々計算が複雑なので説明するのが面倒くさいので・・・(笑)

  以上の点を十分に踏まえた上、ご自身のトレードの参考にしてください。

Good Luck !!
 

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