すっとびストラテジーのコーナーでは、提案している取引戦略の成果を検証するため、
シミュレーション・トレードの結果を発表しています。取引ルールは次の通りです。
| 戦略 |
・・・ |
毎日NY時間の朝7時30分までにアップデート。 |
| 建玉 |
・・・ |
当日の戦略に基づき、NY朝8時のプライスで建玉。 |
| 手仕舞い |
・・・ |
あらかじめ設定したリスクラインにストップロスを入れるか、
建玉時と同様に戦略発表後NY朝8時のプライスで精算。 |
| 想定元本 |
・・・ |
50万ドル |
| 取引枚数 |
・・・ |
想定元本を基に、過去のボラティリティーから独自の基準で算出。 |
| リスク(損切り）ライン |
・・・ |
過去のボラティリティーから独自の基準で算出。 |
2009年4月1日から建玉のルールを変更しました。前日に戦略を発表して翌日の寄付きに建てるというものでしたが、当日朝に戦略をアップデートしNY朝8時のプライスを使うことにしています。
なお、トレードはあくまでもシミュレーションであり、私が実際に持っているポジションとは
必ずしも一致しません。ポジションを建てるのは一番流動性が高いと思われる寄り付きに
限っていますが、それでも売買価格が保障されるわけではありません。
日本円、ユーロについては
通貨先物市場でのプライスを使用していましたが、エントリーのルール変更に伴い2009年4月からFX市場のプライスを使用することにしました。ただ取引単位はそれまでとの整合性を持たせるため、通貨先物にあわせてドル/円は12万5,000円、ユーロ/ドルは12万5,000ドルとします。
ポジションのサイズについては、想定元本とボラティリティーから算出していますので、
1.85枚とか、6.13枚といった半端な数字が出ています。もちろんこんなサイズで
取引できるわけはありませんので、切り上げるか、切り下げるかの選択を迫られることになります。
また実際のトレードでは5枚、10枚といったきりのいい枚数がブローカーに好まれ、
トレードが有利になることも多く、そうしたものも考慮する必要があります。
（これは全ての取引が電子取引プラットフォームに移行したら、意味がなくなります）
ポジションサイズ、リスクラインの設定の算出方法は秘密です。別に公開しても良いのですが、
少々計算が複雑なので説明するのが面倒くさいので・・・(笑)
以上の点を十分に踏まえた上、ご自身のトレードの参考にしてください。
Good Luck !!
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