ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

債券は続落。来週に米連邦公開市場委員会（FOMC）会合を控えて持ち高調整の売りが優勢となった。夜間取引では買いが集まり、10年債利回りは低下。通常取引でもまず買いの流れを続けたが、一巡して売りが進み上昇に転じた。1.38%と7月半ば以来の高水準を付け、午後は様子見の空気が強まる中売りもややスローダウンした。

ドル/円：109.90、ユーロ/ドル：1.1725、ユーロ/円：128.87 （NY17:00）

為替はドル高が進行。インフレ圧力が改めて強まるとの懸念を背景に米長期金利が上昇する中、来週のFOMCを前にドルを買う動きが加速した。ドル/円は東京から前日の流れを継いだ買いが優勢、109.80円台まで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入ると改めて騰勢を強める格好となり、NY朝には110円の節目を回復。その後は買いも一服となり、109.80円台まで売りに押し戻される展開。中盤以降は110円をやや割り込んだあたりを中心としたレンジ内で、方向感なくもみ合う展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.17ドル台半ばから後半のレンジ内での推移、午後からは徐々に買いが優勢となり、ロンドンでは1.17ドル台後半まで値を切り上げた。NYに入ると一転して売りに押し戻される格好となり、1.17ドル台前半まで反落。午後には売りも一服となったが、その後も安値近辺で上値の重い展開が続いた。ユーロ/円は東京から買いが先行、129円台前半まで値を切り上げての推移となった。ロンドンに入っても買いの勢いは衰えず、129円台半ばまで上げ幅を拡大。NYに入ると一転して大きく売りに押し戻される格好となり、午後には129円をやや割り込むまでに値を切り下げる展開となった。

CBOT大豆11月限終値：1284-0↓12-0

シカゴ大豆は反落。ハリケーン「アイダ」の影響によるバージコスト急伸のニュースを受け、米主要生産地で好天気が予想されているのも重石となって売りが膨らんだ。夜間取引でまず買いが入ったが、すぐに売りに押されて11月限は反落。1280セント台半ばでいったん下げ止まった後、朝方に改めて売りに拍車がかかった。通常取引に入って1280セントを割り込み、しばらくこの日の安値圏でもみ合ってから、下げペースが鈍った。

CBOTコーン12月限終値：527-1/4↓2-1/4

シカゴコーンは続落。米主要生産地の収穫に適した天候予報を背景に売りが出た。12月限は夜間取引で小高くなった後、売りが進んで下落。通常取引で一段安となったが、520セント台前半で売りもスローダウン。日中も売りの流れは維持しながら、下げは限定的だった。

CBOT小麦12月限終値：708-3/4↓4-1/4

シカゴ小麦は下落。大豆やコーンの下落につれ安となった。夜間取引では売り買いが交錯し、12月限は上下に振れる展開。通常取引に売りが優勢となり、700セント台後半に下落した。日中に710セント台に下げ幅を縮める場面があったが、最後は節目を下回って引けた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：34,584.88↓166.44
S&P500：4,322.99↓40.76
NASDAQ：15,043.97↓137.96

NY株式は下落。景気回復ペースの鈍化やインフレの高進に対する懸念が改めて高まる中、来週のFOMCを控えてポジション調整の売りが相場を主導した。ダウ平均は寄り付きから売りが先行、その後発表されたミシガン大の消費者指数が予想をやや下回ると更に売りが加速、100ポイント台後半まで値を切り下げる展開となった。中盤以降は売りも一服、昼過ぎにはやや買い戻しが優勢となる場面も見られたものの、すぐに売りに押し戻され再び安値を試す展開。午後に入っても安値近辺で上値の重い展開が続いた。

セクター別では、バイオテクノロジーなどヘルスケア関連が小幅上昇となった以外、ほぼすべてのセクターが下落。中でも素材の下落が大きくなったほか、公益株やコンピューター関連、半導体、運輸株も下げが目立った。ダウ銘柄では、アムジェン(AMGN)が0.93%の上昇となったほか、ユナイテッド・ヘルス(UNH)とアメリカン・エクスプレス(AXP)にも買いが集まった。一方でダウ(DOW)は2.89%の下落、キャタピラー(CTA)やアップル(AAPL)、マイクロソフト(MSFT)、コカ・コーラ(KO)も1%台後半の下げとなった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

9月14日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス10月限終値：5.105↓0.230

NY天然ガスは続落。メキシコ湾の生産回復がゆっくりとしたペースながらも進み、供給不安が後退する中、週末を前にポジション整理の売りが加速した。10月限は夜間の取引から売りが優勢、5.30ドルをやや割り込んだあたりを中心としたもみ合いが続いた。早朝には買い意欲が強まり、プラス圏を回復する場面も見られたものの、早々に息切れ。朝方からは改めて売りが加速、5.20ドルを割り込むまで一気に値を崩した。通常取引開始後は値動きも落ち着き、5.20ドルをやや上回ったあたりを中心としたもみ合い。午後に再びまとまった売りが出ると、一時5.10ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。

RBOBガソリン10月限：2.1713↓0.0099
暖房油10月限：2.2091↓0.0019

NY石油製品は小幅安。原油の下落が重石となる中、週末を前にポジション整理の売りが優勢となった。相場は夜間取引からややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合い、通常取引開始後には改めて売り圧力が強まり、一段と値を切り下げる展開となった。売り一巡後もしばらくは安値近辺での推移、昼にかけて買い戻しが集まると暖房油はプラス転換したが、最後は改めて売りに押し戻された。

NYMEX原油11月限終値：71.82↓0.55

NY原油は反落。ハリケーンによるメキシコ湾の生産回復が進み、供給不安が後退する中、週末を前にポジション整理の売りが加速した。株価の下落やドル高の進行も弱気に作用した。11月限は夜間取引から売りが先行、71ドル台後半まで値を切り下げての推移となった。朝方には買い戻しが集まり、72ドル台を回復する場面も見られたものの、通常取引開始後には改めて売りが加速、71ドルの節目割れをうかがう水準まで一気に値を崩した。その後は売りも一服となり、71ドル台半ばまで下げ幅を縮小しての推移、昼過ぎには72ドルに迫るまで買いが集まる場面も見られたが、目前で息切れ。その後は再び上値が重くなり、71ドル台半ばを中心としたもみ合いが続いた。

米BSEE(安全環境局)が17日に発表したデータによると、カテゴリー4の勢力でルイジアナ州沿岸に上陸した大型ハリケーン「アイダ」の影響で、同日米東部12時30分現在、メキシコ湾のプラットフォーム41ヶ所から職員が避難している。前日は42ヶ所だった。これによって日量42万2,078バレルの石油生産と、7億6,554万立方フィートの天然ガス生産が停止、それぞれメキシコ湾全体における生産の23.19%、34.43%に相当する。前日の28.24%、39.40%から生産停止の規模が縮小した。

COMEX金12月限終値：1,751.4↓5.3

NY金は続落。インフレに対する懸念が改めて高まり、来週のFOMCがタカ派的な内容になるのではとの見方が一段と強まる中、ドル高や米長期金利の上昇につれて投機的な売りが相場を主導した。12月限は夜間取引では前日の急落の反動もあって買いが先行、1,760ドル台後半まで値を切り上げる場面も見られた。早朝からは一転して売りに押し戻される格好となり、通常取引開始後にはマイナス転落。そのまま1,740ドル台後半まで下げ幅を拡大した。売り一巡後は中盤にかけて1,750ドル台半ばまで値を回復したものの、それ以上の動きは見られず。引けにかけては再び上値が重くなった。

ICE-USコーヒー12月限終値：186.40↓1.75

NYコーヒーは反落。朝方までは前日までの流れを継いだ買いが先行する展開となったが、その後は対ドルでのブラジルレアル安の進行を嫌気する形で投機的な売りに押し戻された。12月限は夜間の時間帯がややプラス圏に入ったあたりでしっかりと推移、NYに入ると190セントに迫るまでに値を切り上げる場面も見られた。その後は一転して売りに大きく押し戻される格好となり、中盤には185セントを割り込むまで反落。売り一巡後は再び買いが集まったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。最後はややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いとなった。

ICE-US砂糖3月限終値：19.86↓0.27

NY砂糖は続落。原油の下落やブラジルレアル安の進行が嫌気される中、投機的な売りが相場を主導する展開となった。3月限は夜間の時間帯から売りが先行、早朝には20セントの節目を割り込むまでに値を切り下げた。朝方には一旦買い戻しが集まり、20セント台を回復したものの、NYに入ると改めて売り圧力が強まる格好となり、16.69セントの安値まで一気に下げ幅を拡大。中盤にかけては売りも一服、19.90セント台まで値を回復したものの、流れを強気に変えるには至らず。昼前には値動きも落ち着き、19.80セント台でのもみ合いが続いた。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ウクライナ農務省によると、2021/22年度穀物輸出（7-6月）は17日時点で1175万6000トンと、前年同期を12.1%上回った。このうちコーンが150万トンで、前年の約2倍。一方、小麦は前年比マイナスの690万トンになった。政府の2021/22年度穀物輸出見通しは6070万トン。前年から35.8%増加する。コーンが前年比33.8%増の3090万トン、小麦は43.4%増えて2380万トンになると見越す。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY10:00発表

米農務省（USDA）は17日、民間業者から中国向けで13万2000トンの2021/22年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ウクライナ農務省によると、国内の2021年穀物収穫は16日時点で4571万トンとなり、事前予想の65.3%終了した。イールドが4.39トン。このうちコーンの収穫が1.5%終わって40万7000トン、イールドは4.8トンという。また、小麦収穫が完了し、前年比32.5%増の3300万トンになった。イールドが4.39トン。農務省は、好天気が寄与して最終的に7600万トンになると予想。前年から17%増加する。

インドのモンスーンの降水量が前週から大きく増加した。インドの気象局（IMD）によると、9月9-15日の降水量は長期平均（LPA）を53%上回り、前週の15%からアップ。3週連続でLPA以上の降雨でもある。モンスーンも最終段階にあるが、IMDはさらなる降雨見通しを示した。

ただ、8月に平均以下が続いたなど今年のモンスーン降雨パターンは不規則でもある。このため、15日までの累計降水量は772.7ミリメートルと、LPAに比べて4%ダウン。

インドで灌漑農地は約半分しかなく、大豆やコーン、砂糖きびなどの作付や生育にモンスーンの降雨がかぎとなる。

米農務省（USDA）アタシェによると、モロッコの2021/22年度小麦輸入見通しは450万トンと、従来の500万トンから下方修正となった。前年比17.3%減少で、より平均的な水準に戻るとの見方になり、国内の生産増加が背景にある。生産推定は政府データに基づいて754万トンになり、従来の720万トンから引き上げられた。天候に恵まれ、十分な降雨が寄与して前年の3倍近くに膨らんだとみられる。消費見通しは1070万トン、前年から2.9%増加し、また従来の1050万トンから上方修正となった。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所のクロップレポートによると、2021/22年度コーン作付が中部で始まった。取引所の作付見通しが前年比7.6%増の710万ヘクタール。このうち、15日時点で2.3%終了し、前年同期を4ポイント下回る。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、2021/22年度小麦の78%の作柄が通常並みあるいは良好となった。南部と中部で前週から改善したが、最北部では雨不足による影響がみられたと指摘。土壌水分が十分から最適と評価されるのが67%という。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・9月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (10:00)

エネルギー
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

債券は続落。8月の小売売上高が予想外の増加、9月のフィラデルフィア連銀指数も予想を上回ったことで、景気不安が薄れて売りが膨らんだ。夜間取引でまず買いが入ってから、一巡後に売りが進み、10年債利回りは上昇に転じた。通常取引では強気の経済指標発表に続いて売りに弾みが付き、1.35%まで上昇。その後ペースは鈍りながら、最後まで売りの流れが続いた。

ドル/円：109.71、ユーロ/ドル：1.1763、ユーロ/円：129.11 （NY17:00）

為替はドル高が進行。朝方発表された小売売上高やフィラデルフィア連銀指数が強気の内容となり、FRBの早期テーパリング観測が改めて強まる中でドルに買いが集まった。ドル/円は東京では109円台前半のレンジ内での推移、ロンドンに入るとやや買いが優勢となった。NYでは経済指標の発表を受けて買いが加速、109円台後半まで一気に値を切り上げる展開。買い一巡後は売りに押し戻されたものの、109円台後半の水準はしっかりと維持して下げ止まり。中盤以降は動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京では1.18ドルをやや上回ったあたりを中心に推移、午後からは徐々に売り圧力が強まり、1.18ドルを割り込んだ。ロンドンに入ると売りの流れが更に加速、1.17ドル台半ばまで値を切り下げる展開。NYに入ってからは売りも一服となったが。安値近辺で上値の重い状態が続いた。ユーロ/円は東京では129円をやや上回ったあたりを中心としたもみ合い、午後からは徐々に売りが優勢となり、ロンドンでは128円台後半まで値を切り下げた。NYに入ると一転して買い意欲が強まり、129円台を回復。中盤以降は129円の節目を挟んだレンジ内での推移が続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

対米証券投資
出所：米財務省、NY16:00発表、単位100万ドル

CBOT大豆11月限終値：1296-0↑1-1/2

シカゴ大豆は小幅上昇。週間輸出成約高がまずまずの内容だったのに加え、USDAへの中国向け輸出成約報告が下支えとなった。夜間取引で買いが先行し、11月限は上昇。1300セントを超えたところでいったん買い一服となり、前日の終値水準に戻してから再び強含んだ。通常取引開始後に1300セント台後半まで上がって一気に値を消した。日中は前日の終値を挟んで上下に振れ、取引終盤に小高くなった。

ダウ工業平均：34,751.32↓63.07
S&P500：4,473.75↓6.95
NASDAQ：15,181.92↑20.39

NY株式はダウ工業平均とS&P500種が反落となる一方、ナスダック総合指数は続伸。朝方発表された小売売上高やフィラデルフィア連銀指数が強気の内容となり、FRBの早期テーパリング観測が改めて強まる中で売りが先行する展開となったが、最後は投機的な買い戻しが集まった。ダウ平均は寄り付きこそ買いが先行、100ポイント以上値を切り上げる格好となったものの、すぐに売りに押し戻されマイナス転落、そのまま200ポイント台後半まで一気に下げ幅を拡大した。中盤には売りも一服となり、昼にかけてジリジリと下げ幅を縮小。午後に入っても買いの勢いは衰えず、遅くにはプラス転換する場面も見られたが、最後は改めて売りに押し戻された。

セクター別では、一般消費財に買いが集まったほか、運輸株やバイオテクノロジー、半導体なども底堅く推移。一方で金鉱株は急落、エネルギー関連や素材、公益株、保険なども軟調な展開となった。ダウ銘柄では、セールスフォース・ドットコム(CRM)が1.64%の上昇となったほか、マクドナルド(MCD)やホーム・デポ(HD)、アメリカン・エクスプレス(AXP)もしっかりと上昇。一方でゴールドマン・サックス(GS)は1.31%の下落、ダウ(DOW)やメルク(MRK)、キャタピラー(CAT)の下げも1%を超えた。

CBOTコーン12月限終値：529-1/2↓4-0

シカゴコーンは反落。弱気の週間輸出成約高を背景に売り圧力が強まった。夜間取引で買いが先行し、12月限は上昇。堅調な値動きだったが、朝方に売りが台頭して値を消した。通常取引に入って520セント台後半に下落。いったん下げ渋り、前日終値を超える場面もあったが、すぐに売りが膨らみ弱含んだ。

CBOT小麦12月限終値：713-0↑0-3/4

シカゴ小麦の期近2限月が小幅上昇、期先限月は下落した。テクニカルな売り買いの中、ストラテジーグレインズのEU生産見通し下方修正が下支えとなった。12月限は夜間取引でまず買いが集まり上昇し、710セント台後半まで上がったところでブレーキがかかった。そのまま売りに押されて反落。通常取引開始後に700セント台半ばまで下落してから、じりじりと下げ幅を縮めていき、取引終盤に小高くなった。

NYMEX天然ガス10月限終値：5.335↓0.125

NY天然ガスは反落。ハリケーンで停止したメキシコ湾の生産回復が進んだことや、在庫統計が予想を上回る積み増しとなったことが嫌気される中、ポジション整理の売りが相場を主導した。10月限は夜間取引から売りが先行、朝方には5.20ドル台半ばまで値を切り下げての推移となった。その後は一転して買い意欲が強まり、通常取引開始後には5.60ドルまで急伸する場面も見られたものの、直後には売りに押し戻される格好となり、再び5.20ドル台まで値を切り下げた。中盤以降は値動きも落ち着き、5.20ドル台後半を中心としたレンジ内で方向感なくもみ合う展開が続いた。

RBOBガソリン10月限：2.1812↓0.0254
暖房油10月限：2.2110↑0.0057

NY石油製品はガソリンが反落となる一方、暖房油は小幅続伸。原油の値動きを追随、投機的な売り買いに振り回される展開となった。相場は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合い、朝方からは徐々に売り圧力が強まり、通常取引開始後には大きく値を切り下げる格好となった。中盤にかけて流れは一転、暖房油が主導する形で買いが集まったが、ガソリンはプラス転換するには至らなかった。

NYMEX原油11月限終値：72.37↑0.04

NY原油は前日から変わらず。朝方まではポジション整理の売りに押し戻される展開となったものの、その後は将来的な供給不安が改めて材料視される中でしっかりと買いが集まった。11月限は夜間取引では前日終値近辺でもみ合う展開。早朝からは徐々に上値が重くなり、通常取引開始後には71ドル台前半まで一気に値を切り下げた。中盤以降は一転して買い意欲が強まる格好となり、昼には72ドル台を回復。引けにかけては一段と騰勢を強める格好となり、最後は小幅ながらプラス転換する場面も見られた。

米BSEE(安全環境局)が16日に発表したデータによると、カテゴリー4の勢力でルイジアナ州沿岸に上陸した大型ハリケーン「アイダ」の影響で、同日米東部12時30分現在、メキシコ湾のプラットフォーム42ヶ所から職員が避難している。前日は36ヶ所だった。これによって日量51万3,878バレルの石油生産と、8億7,863万立方フィートの天然ガス生産が停止、それぞれメキシコ湾全体における生産の28.24%、39.40%に相当する。前日の29.52%、39.40%から生産停止の規模が僅かに縮小した。

COMEX金12月限終値：1,756.7↓38.1

NY金は大幅続落。朝方発表された小売売上高やフィラデルフィア連銀指数が強気の内容となったことを受け、来週のFOMCで早期テーパリングの開始が決定されるとの見方が改めて強まる中、ドル高や米長期金利の上昇を嫌気する形で投機的な売りが加速した。12月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行、1,780ドルを割り込むまでに値を切り下げての推移となった。朝方からは改めて売り圧力が強まり、通常取引開始後には1,750ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。中盤には売りも一服となったものの、流れを強気に変えるような動きは見られず。引けにかけては、1,750ドル台半ばを中心としたもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：188.15↑0.80

NYコーヒーは小幅続伸。朝方にかけては対ドルでのブラジルレアル安の進行を嫌気する形で売りが先行したものの、その後はしっかりと買いが集まった。12月限は夜間の時間帯は売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。NYに入ると売り圧力が強まり、183セント台まで値を切り下げたものの、中盤以降は一転して買い一色の展開となり、昼には189セントまで一気に値を伸ばした。最後は売りに押し戻されたものの、プラス圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：20.13↓0.13

NY砂糖は小幅反落。新たな買い材料に欠ける中、対ドルでのブラジルレアル安の進行を嫌気する形でポジション整理の売りが相場を主導した。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心としたレンジ内でのもみ合いとなった。NYに入ると買いが集まりプラス転換したものの、早々に息切れ。その後は急速に売り圧力が強まり、20セントの節目を割り込むまで一気に値を切り下げた。中盤には改めて買い意欲が強まり、20セント台を回復したものの、プラス圏まで値を戻すには至らなかった。

ロシア中銀が16日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は9月10日時点で6,201億ドルと、前週から7億ドル減少した。昨年末時点の5,958億ドルからは、243億ドルの増加となる。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米財務省は16日、21日に実施の20年債銘柄統合入札（リ・オープン）予定額を240億ドルで据え置いた。22日の2年変動金利債（FRN）のリ・オープン発行額は260億ドルで、これも前回と同じ。

ブラジルの砂糖調査会社CovrigAnalyticsは15日、同国中南部の2022/23年度（4-3月）砂糖生産が3417万トンになるとの見通しを示した。2021/22年度に3306万トンの生産を見越していることから、小幅増加の予想になる。砂糖きびの生産は、2021/22年度に5億3200万トンとなってから、干ばつから回復してより平均的な天候になることを前提に2022/23年度に増加を見通す。2022/23年度エタノール生産は前年から小幅増加して243億2000万リットルになると予想。また、2021/22年度に2390万トンの砂糖を輸出し、2022/23年度は2500万トンに増加の見通しとした。

ロシア農務省によると、2021年砂糖ビートの収穫は9月15日時点で620万トンとなった。前年同期の610万トンを上回る。面積にすると前年と同じ20万ヘクタール、イールドは37.91トンで、前年の36.04トンから上昇。

ロシア農務省によると、国内の2021年穀物・豆類収穫は15日時点で9940万トンと、前年同期の1憶1480万トンを下回った。イールドが2.65トンで、前年の2.93トンからダウン。面積にすると3750万ヘクタールになり、これも前年比マイナスとなった。このうち小麦は2620万ヘクタールから7080万トン収穫済みで、イールドは2.89トン。小麦も収穫、イールドともに前年を下回った。

ロシアの国家統計局（Rosstat）によると、国内の穀物在庫は9月1日時点で3280万トンと、前年同期を4%下回った。ただ、このうち小麦が前年比3%減の2310万トン。コーンは61万2800トンで、前年から62%の増加となる。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

米農務省（USDA）は16日、民間業者から中国向けで13万2000トンの2021/22年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY8:30発表

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ストラテジーグレインズは、欧州連合（EU）27ヶ国の2021年軟質小麦生産見通しを1億2910万トンと、従来の1億3150万トンから240万トン引き下げた。主要生産地の天候が一段の下方修正につながったが、前年比増加には変わらない。ストラテジーグレインズはまた、世界小麦生産見通しを7億5030万トンから7億3940万トンに引き下げた。EUのほか、北米や黒海周辺地域も下方修正したという。

202１/22年度のEU軟質小麦輸出は3100万トンの見通しで、170万トン引き下げた。世界需要の減少を理宇に挙げている。このほか、EUコーン生産予想を前月時点での6630万トンから6490万トンに下方修正した。欧州南部と南西部の見通しを引き下げたためという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・8月小売売上高 (08:30)
・9月フィラデルフィア連銀指数 (08:30)
・7月企業在庫・在庫率 (10:00)
・7月対米証券投資 (16:00)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

納会日
・原油 10月限OP 納会

債券は反落。朝方発表された9月のニューヨーク連銀指数が上昇し、市場予想も上回ったのを受け、景気減速懸念が後退する中売りの展開となった。夜間取引ではまず売り買いが交錯してから、買いに弾みが付き、10年債利回りはもみ合いから低下にシフト。通常取引に入って1.2%台半ばまで下がったが、その後ニューヨーク連銀指数を消化して売りが膨らみ、上昇となった。一時1.3%台に上がり、午後はやや売りもスローダウンした。

ドル/円：109.36、ユーロ/ドル：1.1816、ユーロ/円：129.23 （NY17:00）

為替は円高の流れが継続、FRBの早期テーパリングに加え、英国でインフレ圧力が強まる中で利上げ観測が浮上するなど、主要国で中銀の金融政策が引き締め方向に転じるとの見方が強まる中、投資家の間にリスク回避の動きが強まった。米株の上昇も円に対する大きな売り圧力とはならなかった。ドル/円は東京から売りが先行、109円台半ばまでジリジリと値を切り下げる展開となった。ロンドンに入っても軟調な流れは変わらず、NY朝には109.10円台まで下げ幅を拡大。その後は米株の上昇につれて買い戻しが優勢となったが、109円台半ばまで値を戻すには至らなかった。

ユーロ/ドルは東京では1.18ドルの節目をやや上回ったあたりを中心としたもみ合い、ロンドンに入ると徐々に買い意欲が強まり、1.18ドル台前半まで値を切り上げた。NYに入ると再び売りに押し戻される格好となり、昼には1.18ドル割れを試す展開となったものの、この水準では買い意欲も強く、午後遅くにはやや値を回復した。ユーロ/円は東京から売りが優勢、ロンドンにかけてジリジリと値を切り下げる格好となり、NY朝には129円の節目割れをうかがう展開となった。その後は売りも一服、中盤以降は129円台前半を中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：34,814.39↑236.82
S&P500：4,480.70↑37.65
NASDAQ：15,161.53↑123.77

NY株式は反発、朝方発表されたNY連銀指数が予想を上回る伸びとなり、景気の先行きに対する不安が後退する中、日中を通じてポジション調整の買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。ダウ平均は寄り付きこそやや売りに押されたものの、すぐに買いが集まりプラス転換、そのまま100ポイントを超えるまでに値を伸ばした。中盤にかけてはしばらく上値の重い展開が続いたが、昼からは改めて騰勢を強める格好となり、200ポイントを超えるまでに上げ幅を拡大。その後は買いも一服となったものの、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

セクター別では、公益株がやや軟調な展開となった以外、ほぼすべてのセクターが上昇。中でもエネルギー関連はが大きく値を伸ばしたほか、銀行株やバイオテクノロジー、素材、工業株、運輸株などにも買いが集まった。ダウ銘柄では、ウォルグリーン(WBA)が3.94%の上昇となったほか、シェブロン(CVX)、やキャタピラー(CAT)、マイクロソフト(MSFT)にも買いが集まった。一方でシスコ・システムズ(CSCO)とナイキ(NKE)はともに0.54%の下落、ゴールドマン・サックス(GS)、プロクター・アンド・ギャンブル(PG)、マクドナルド(MCD)の計5銘柄のみが値を下げた。

CBOT大豆11月限終値：1294-1/2↑12-0

シカゴ大豆は反発。植物油や原油の上昇につれて買いが入り、NOPA月間大豆圧搾高も寄与した。夜間取引で買いが先行し、11月限はじりじりと上昇した。中国向けと仕向け先不明で予定されていた輸出の解約が伝わったことから、通常取引開始後にいったん売りが膨らみ下げに転じたが、1270セント台後半ですぐに買いが集まりプラス圏に持ち直した。日中は上げ幅も広げる展開となり、1290セント台半ばに上がった。

CBOTコーン12月限終値：533-1/2↑13-1/4

シカゴコーンは続伸。引き続きメキシコ湾からの輸出再開を手掛かりに買いが進んだ。夜間取引から買いが優勢となり、12月限はしっかりと値を伸ばす展開。通常取引に入って530セントを超えて一段と上がった。

CBOT小麦12月限終値：712-1/4↑11-1/2

シカゴ小麦は続伸。前日のカナダ統計局の生産減少推定に続いてロシアの減少見通しも伝わり、買いを支援した。夜間取引では売りが膨らみ、12月限は下落となったが、690セント台半ばに下げて一服。朝方には買いが進んで反発した。通常取引開始後にいったん値を消してから改めて強含み、710セント台に上昇した。

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY12:00発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

NYMEX天然ガス10月限終値：5.460↑0.200

NY天然ガスは続伸。メキシコ湾の生産停止が長期化する中、将来的な供給不足に対する懸念が改めて投機的な買いを呼び込む格好となった。10月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ買いが先行、早朝には5.40ドル台まで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後には改めて買い意欲が強まり、5.60ドル台まで一気に上げ幅を拡大。その後は買いも一服、昼前に まとまった売りが出ると5.30ドル台まで急反落する場面も見られたが、最後は5.40ドル台まで値を回復して取引を終了した。

RBOBガソリン10月限：2.2066↑0.0342
暖房油10月限：2.2053↑0.0440

NY石油製品は続伸、メキシコ湾の生産停止の長期化に伴う将来的な需給逼迫に対する懸念が高まる中、原油の上昇につれて投機的な買いが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には一段と騰勢を強める格好となり、直近の高値を大きく上抜けるまで上げ幅を拡大した。中盤以降は買いも一服、手仕舞い売りが優勢となったものの、下げは限定的なものにとどまった。

NYMEX原油10月限終値：72.61↑2.15

NY原油は続伸。ハリケーンの直撃に伴うメキシコ湾の生産停止が長期化、将来的に需給が一段と逼迫するとの懸念が高まる中、これまでの流れを継いだ投機的な買いが加速した。10月限は夜間取引から買いが先行、71ドル台まで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、EIAの在庫統計発表後には73ドル台まで上げ幅を拡大。その後は買いも一服、ポジション整理の売りが上値を重くする格好となったものの、最後まで高値圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

米BSEE(安全環境局)が15日に発表したデータによると、カテゴリー4の勢力でルイジアナ州沿岸に上陸した大型ハリケーン「アイダ」の影響で、同日米東部12時30分現在、メキシコ湾のプラットフォーム36ヶ所から職員が避難している。前日は39ヶ所だった。これによって日量53万7,193バレルの石油生産と、8億7,870万立方フィートのが停止、それぞれメキシコ湾全体における生産の29.52%、39.40%に相当する。前日の39.57%、48.20%から生産停止の規模が大きく縮小した。

COMEX金12月限終値：1,794.8↓12.3

NY金は反落。早期のテーパリング開始に対する懸念が改めて重石となる中、米長期金利の上昇につれて投機的な売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが優勢。1,800ドルの節目をやや上回るあたりまで値を切り下げての推移となった。通常取引開始時には買いが集まり小幅ながらプラス転換したものの、直後からは一転して売りに大きく押し戻される展開、9月のNY連銀指数が予想を上回ったことで景気回復に対する期待が改めて高まる中、中盤には1,790ドル台前半まで一気に値を切り下げた。引けにかけては売りも一服となったものの、最後まで安値近辺で上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：187.35↑1.90

NYコーヒーは反発、ここまでの軟調な流れも一服、投機的な買い戻しが日中を通じて相場を主導する展開となった。12月限は夜間の時間帯から買いが優勢、186セント台までレンジを切り上げてのもみ合いとなった。朝方にまとまった買いが入ると、188セント台まで上げ幅を拡大。NYに入ってからは値動きも一服となり、187セント台を中心としたレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：20.26↑0.60

NY砂糖は大幅反発。原油の上昇などを好感する形で投機的な買い戻しが加速、終値ベースで7日ぶりの高値まで一気に値を戻した。3月限は夜間の取引開始時から買いが先行、早朝には20セントの節目に迫るまでに値を回復した。その後は一旦上値が重くなったものの、NYに入ると改めて騰勢を強める格好となり、20.37セントの高値まで一気に上げ幅を拡大。中盤以降は買いも一服となったが、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
16日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

米農務省（USDA）は15日、民間業者から中国向けで予定していた13万2000トンの大豆輸出と仕向け先不明での19万6000トン大豆輸出が解約されたとの報告を受けたことを発表した。いずれも2021/22年度の大豆だったという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2017年＝100

ウクライナ農務省によると、2021/22年度穀物輸出（7-6月）は15日時点で1092万6000トンと、前年同期を6.5%上回った。このうちコーンが139万1000トンで、前年の2倍超。一方、小麦は前年を4.0%下回る641万8000トンになった。

フランス政府機関FranceAgriMerは月次レポートで、同国の2021/22年度（7-6月）軟質小麦生産見通しを3606万4000トン、7月に発表した初回予想の3709万7000トン（8月のレポートは休み）から引き下げた。それでも、前前年に比べると23.6%の増加になる。作付は前年比16.0%増の494万2000ヘクタールで、従来予想とほぼ同水準。イールドを7.51トンから7.3トンに下方修正したが、前年の6.85トンから上昇見通しに変わらない。

2021/22年度の軟質小麦輸出は1775万6000トン、前年から30.0%増加の見通しを示した。初回予想の1792万4000トンから下方修正。欧州連合（EU）向けを730万トンから803万2000トンに引き上げたが、域外向けは1050万トンから960万トンに下方修正した。それぞれ前年比にして31.4%、29.4%の増加。期末在庫は367万8000トンの従来予想から286万2000トンに引き下げた。前年を22.3%上回る

コーンに関するとまだ2020/21年度（7-6月）の推定だけで、輸出推定を7月時点での463万8000トンから459万5000トンに引き下げた。前年との比較で9.8%増加。EU向けを403万8000トンから401万1000トン、非EU向けは48万トンから46万5000トンにそれぞれ下方修正した。前年との比較にするといずれも増加。生産推定は前年比2.7%増の1236万4000トンで据え置いた。作付が前年を11.3%上回る155万ヘクタールで修正なし。イールドは7.97トンから7.98トンに小幅引き上げたが、前年の8.65トンに比べると低下になる。期末在庫は186万1000トンから180万トンに下方修正した。前年から12.5%減少となる。

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・8月輸入・輸出物価指数 (08:30)
・9月ニューヨーク連銀指数 (08:30)
・8月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15)

エネルギー
・EIA石油在庫統計 (10:30)

農産物
・8月NOPA大豆圧搾高 (12:00)
・8月全米コーヒー生豆在庫 (15:00)

納会日
・砂糖 10月限OP 納会
・プラチナ 10月限OP 納会