ドル/円：136.76、ユーロ/ドル：、ユーロ/円：136.31 （NY17:00）

為替はドルが反落。ここまでのドル高で買われ過ぎ感が高まる中、ポジション調整のドル売りが相場を主導した。企業景況感の悪化や新築住宅販売の大幅な落ち込みなどを受けて米景気の先行き不安が高まったこともドルの上値を重くした。ドル/円は東京から売りが優勢、137円台前半まで値を切り下げての推移となった。ロンドンに入ると徐々に買い意欲が強まり、NY朝には137円台半ばまで値を回復。その後はマークイットのPMIが大幅な落ち込みとなったことなどを嫌気する形で売りが加速、135円台後半まで一気に値を切り下げた。売り一巡後は136円台を回復、午後には136円台半ばまで値を切り上げてのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では0.99ドル半ばでのもみ合い、午後からは売り圧力が強まり、0.99ドルの節目まで値を切り下げた。ロンドンに入ると0.99ドル台前半から半ばのレンジまで値を戻しての推移、NYに入ると弱気の経済指標を受けて買いが加速、1.00ドルの大台を回復した。中盤以降は改めて上値が重くなり、0.99ドル台半ばから後半のレンジ内でのもみ合いとなった。ユーロ/円は東京から売りが優勢、午後には下げ足を速め、135円台後半まで値を切り下げた。ロンドンに入ると136円台前半まで値を回復、NYでは一時137円台まで値を切り上げる場面も見られたが、すぐに売りに押し戻され、昼には再び136円を割り込んだ。午後には売りも一服、136円台前半での推移となった。

債券は続落。原油の上昇を背景にインフレ懸念や金融引き締め継続見通しから売りが進んだ。夜間取引でまず買いが入り、10年債利回りは2.9%台後半に低下して一服となった。通常取引で売りの流れを再開し、3.07%と7月下旬以来の高水準を更新するまで上昇。改めて買いが集まり下げに転じても、3%を割り込むとすかさず売りが台頭し、上昇に戻った。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：32,909.59↓154.02
S&P500：4,128.73↓9.26
NASDAQ：12,381.30↓0.27

NY株式は小幅続落。将来的に景気の落ち込みが深刻になるとの懸念が重石となる中、前日の流れを継いだ売りが相場を主導した。ダウ平均は寄り付き後しばらくは前日終値近辺で方向感なく上下を繰り返す展開、中盤にかけて徐々に売り圧力が強まり、昼過ぎには下げ幅も200ポイントを超えるまでに広がった。その後は売りも一服となったものの、押し目で買いを入れる向きもなく、安値近辺で上値の重い展開が続いた。

セクター別では、エネルギー関連が大きく値を伸ばしたほか、金鉱株にもしっかりと買いが集まった。運輸株や半導体も堅調に推移した。一方では薬品株に売りが膨らんだほか、保険や通信も下落。公益株や生活必需品も軟調に推移した。ダウ銘柄では、シェブロン(CVX)が3.24%の上昇となったほか、キャタピラー(CAT)とダウ(DOW)の上昇も2%を超えたものの、そのほかの銘柄は1%を大きく下回る伸びにとどまった。一方でプロクター・アンド・ギャンブル(PG)は1.93%の下落、ホーム・デポ(HD)やユナイテッド・ヘルス(UNH)、ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)、メルク(MRK)も1%を超える下落となった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆11月限終値：1461-0↑25-3/4

シカゴ大豆は続伸。前夕に発表されたクロップレポートでの作柄悪化や本日USDAに中国向け輸出成約報告があったことが買いを支援した。夜間取引から買いの展開となり、11月限は堅調な値動き。朝方にかけていったん伸び悩んでも、通常取引で買いに弾みが付き、この結果、1474-3/4セントと1日以来の水準まで上がった。取引終盤は一服感が強まり、1460セント台に上げ幅を縮めた。

CBOTコーン9月限終値：660-0↑26-1/2

シカゴコーンは大幅続伸。前夕に発表されたクロップレポートで作柄悪化を確認し、前日始まったクロップツアーからの報告も干ばつの影響が懸念される内容だったことも手伝って買いが優勢となった。9月限は夜間取引から大きく上昇。通常取引で一段と上がり、666-3/4セントと7月11日以来の高値を付けた。その後ペースはややスローダウンしても、買いの流れは維持し、最後まで大幅上昇で推移した。

CBOT小麦9月限終値：782-3/4↑12-1/4

シカゴ小麦は続伸。コーンや大豆の上昇につれ高となり、ドル安も寄与した。夜間取引で買いが集まり、9月限は小高くなった。値を消す場面があったが、結局買いの流れを維持して再び強含んだ。通常取引に入ると上昇ペースが加速し、800セントを超えるまで上昇。その後は買い一服で、上げ幅縮小となった。

NYMEX天然ガス9月限終値：9.193↓0.487

NY天然ガスは大幅反落。中盤まではこれまでの流れを継いだ投機的な買いが先行も、午後からはポジション整理の売りに押し戻された。閉鎖中のテキサス州フリーポートのLNG施設の稼働再開が遅れるとの発表も弱気に作用した。9月限は夜間取引から買いが先行、9.90ドル台まで値を切り上げての推移となった。朝方には上値が重くなったものの、通常取引開始後には改めて買い意欲が強まり、10ドルの大台を回復。中盤にかけてはジリジリと売りに押し戻される展開。午後にLNG施設の稼働再開が遅れるとのニュースが伝わると、9.10ドルを割り込むまで一気に値を崩した。

RBOBガソリン9月限：2.9330↑0.0418
暖房油9月限：3.8419↑0.0657

NY石油製品は上昇、原油高の進行を好感する形で投機的な買いが集まった。相場は夜間取引からしっかりと値を切り上げての推移。早朝には売りに押されマイナス転落する場面も見られたが、通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、プラス圏を回復。午後に入っても買いの勢いは衰えず、日中高値を更新する形で取引を終了した。

NYMEX原油10月限終値：93.74↑3.38

NY原油は大幅反発。前日のサウジ石油相に続き、他のOPEC加盟国からも将来的な減産の可能性を示唆する発言が飛び出したことを受け、投機的な買いが加速した。10月限は夜間取引から買いが先行、早朝には92ドル台まで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後には改めて騰勢を強める格好となり、94ドル台まで一気に上げ幅を拡大。中盤以降は買いも一服、売りに押し戻される格好となったものの、押し目では買い意欲も強く、早々に下げ止まり。午後からは93ドル台後半の水準を維持してのもみ合いが続いた。

COMEX金12月限終値：1,761.2

NY金は7日ぶりに反発。ここまでの下落で短期的な売られ過ぎ感が高まる中、ドル安の進行を好感する形で投機的な買い戻しが集まった。12月限は夜間取引では前日終値近辺で方向感なくもみ合う展開、通常取引開始後には1,740ドル台前半まで値を切り下げる場面も見られた。その後は流れが一転、株式市場が開くとまとまった買いが断続的に入り、1,760ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大。中盤には買いが一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：228.25↑7.05

NYコーヒーは大幅続伸。対ドルでのブラジルレアル高の進行が下支えとなる中、前日の流れを継いだ投機的な買いが加速、期近終値ベースで6月29日以来の高値を更新した。12月限は夜間の取引開始時から大きく買いが先行、早々に225セントまで値を切り上げた。早朝からは一転して売りに押し戻される格好となり、NYでは小幅ながらマイナス転落。中盤にかけては改めて買いが加速、228セント台まで一気に上げ幅を拡大した。引けにかけては買いも一服となったが、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：17.89↓0.05

NY砂糖は小幅続落。決め手となる材料に欠ける中、日中を通じて前日終値を中心とした狭い値幅内でのもみ合いが続いた。10月限は夜間の時間帯は前日終値を中心に、方向感なく上下に振れる展開。早朝からは再び売りが優勢となり、NYに入ると17.80セントの安値まで値を下げた。中盤にかけては改めて騰勢を強める格好となり18セントの節目を回復したが、それ以上の動きは見られず、再びマイナス転落。引けにかけては17.80セント台でのもみ合いが続いた。

ECBが23日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は8月19日現在6,042億7,500万ユーロと、前週から横ばいとなった。

2年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

米農務省（USDA）は23日、民間業者から中国向けで11万トンの2022/23年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

プロファーマー主催の2022年中西部クロップツアーは22日に始まり、初日のサウスダコタ州のコーンイールドや大豆のさや数が前年や過去平均を下回った。コーンイールドが118.45ブッシェルで、前年のツアーの151.45ブッシェルから大きく低下、過去3年平均の161.59ブッシェルと比べても大幅ダウンとなった。イヤー数は80.76本になり、やはり前年の88.68本、過去3年平均の88.36本いずれから減少。大豆の平均さや数は871.40個と、前年の996.86個から減り、また過去3年平均の1026.86個との比較にしても減少となった。

ツアー参加者は、干ばつ被害が予想以上にひどいとの見方を示した。作付時から影響を及ぼし、このためコーンのイヤーがみられなかった農地があったとコメント。大豆についても、干ばつの影響を認識。通常なら今後の降雨次第と考えるところだが、今年はもう手遅れかもしれないという。

プロファーマー主催の2022年中西部クロップツアーが22日に始まり、初日のオハイオ州のコーンのイールドが174.17ブッシェルと、前年のツアーでの185.06ブッシェルから低下した。過去3年平均の169.03ブッシェルと比べると改善。イヤー数が99.79本になり、前年の100.30本からダウン、過去3年平均の95.21本を上回った。オハイオ州大豆の平均さや数は1131.64個で、前年の1195.37個から減少した一方、過去3年平均の1038.35個以上である。

コロンバス市郊外からインディアナ州にかけてのルートを回ったツアー参加者は、コーンの作柄が地域間で開きが多かったことを指摘、大豆の作柄がより良好だったとの見方を示した。春の多雨や作付の遅れによる影響がみられたともいう。その分、夏場は水分が十分とコメント。最近の降雨も収穫に向けて寄与するとした。別のルートの参加者は、イールドを脅かすような病害や害虫被害はみられなかったと報告した。コーンの生育ペースはまずまずとのことである。

米小売調査レッドブック・リサーチが23日に発表した週次レポートによると、国内チェーンストア売上高は20日時点で前年同期から13.5%上昇した。3週間ぶりの大幅プラスとなった。

新築住宅販売
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

住宅建築許可件数修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位1,000戸

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月住宅建築許可件数修正値
・7月新築住宅販売 (10:00)
・2年債入札 (13:00)

エネルギー
・API石油在庫統計 (16:30)

納会日
・コーヒー 9月限第一通知日

ドル/円：137.46、ユーロ/ドル：0.9941、ユーロ/円：136.66 （NY17:00）

為替はドル高が進行。ジャクソンホールのシンポジウムを週後半に控え、FRBが金融引き締め姿勢を改めて強めるとの見方が浮上する中、米長期金利の上昇につれてドルを買う動きが加速した。ドル/円は東京朝から買いが先行、137円台半ばまで値を切り上げた。午後から一転して売りに押し戻される格好となり、ロンドンでは136円台後半まで反落。NY朝からは改めて買い意欲が強まり、昼前には137.60円台まで上げ幅を拡大した。午後からは値動きも落ち着き、137円台前半から半ばのレンジ内でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.00ドル台前半でのもみ合い、午後からは売り圧力が強まり、ロンドン朝には1.00ドルの節目を割り込んだ。その後は一旦1.00ドル台を回復したものの、NYに入ると改めて売りが加速、0.99ドル台前半まで下げ幅を拡大した、昼前には売りも一服となったが、押し目で買いを入れる向きもなく 、安値近辺で上値の重い展開が続いた。ユーロ/円は東京では買いが優勢、137円台後半まで値を切り上げての推移となった。午後には一転して売り圧力が強まり、ロンドンでは136円台後半まで反落。売り一巡後は137円を回復してのもみ合いが続いた。NYに入ると改めて売りに押される展開、午後には一時136円台前半まで値を切り下げる場面も見られた。ユーロ/円は東京では買いが先行、138円に迫るまで値を切り上げた。午後からは売りに押し戻される展開となり、ロンドン朝には136円台後半まで反落。その後は137円台を回復しての推移となったものの、NYに入ると改めて売りが加速、136円台半ばまで下げ幅を拡大した。

債券は続落。26日のパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の講演をにらみ、タカ派的な内容になるとの見方から売りが進んだ。夜間取引で売りが台頭し、10年債利回りは上昇。いったん買い戻しによって下げに転じたが、すぐに売りの流れを再開する形で上昇に戻った。通常取引で3%を超え、午後に3.04%と7月下旬以来の水準まで上がった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：33,063.61↓643.13
S&P500：4,137.99↓90.49
NASDAQ：12,381.57↓323.64

NY株式は大幅続落。ジャクソンホールのシンポジウムを週後半に控え、FRBが金融引き締め姿勢を改めて強めるとの懸念が改めて浮上する中で投機的な売りが加速した。ダウ平均は寄り付きから大きく売りが先行、早々に400ポイント以上値を崩す展開となった。中盤にかけては売りの勢いこそ鈍ったものの、軟調な流れが継続。午後からは改めて下げ足を速める格好となり、最後は600ポイント以上値を下げての推移となった。

セクター別では、ほぼ全てのセクターが下落。中でも半導体の下げが大きくなったほか、コンピューター関連や銀行株、一般消費財にも売りが膨らんだ。金鉱株やエネルギー関連は、小幅な下落にとどまった。ダウ銘柄は、30銘柄全てが下落。インテル(INTC)が4.35%の大幅安となったほか、セールスフォース・ドットコム(CRM)とウォルト・ディズニー(DIS)も3%を超える下げを記録。マイクロソフト(MSFT)やホーム・デポ、アメリカン・エクスプレス(AXP)も下げがきつくなった。一方プロクター・アンド・ギャンブル(PG)やジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)は小幅な下げにとどまった。

CBOT大豆11月限終値：1435-1/4↑31-1/4

シカゴ大豆は大幅上昇。テクニカルな支援に加え、中国の輸入期待から買いの展開となった。夜間取引で売り買いにもまれ、11月限は前週末終値を挟んで上下に振れていたのが、朝方にかけて買いに弾みがついて強含んだ。通常取引ではしっかりと値を伸ばし、1430セント台後半まで上がった。

CBOTコーン9月限終値：633-1/2↑7-1/2

シカゴコーンは続伸。本日開始となったクロップツアーをにらみながら、大豆や小麦の上昇につれて買いが入った。夜間取引でまず売りが膨らみ、9月限は620セントを割り込んで下げ一服となった。早朝には買いが集まり、反発した。朝方に改めて売りに押されても、通常取引開始後に610セント台後半に下落するとすかさず買いが進み630セント台に上昇。その後もしっかりと推移した。

CBOT小麦9月限終値：770-1/2↑17-1/4

シカゴ小麦は続伸。前週末に続いて値ごろ感から買いが優勢となった。夜間取引では取引に方向感が定まらず、9月限はもみ合いだったのが、通常取引に入って買いが進み上昇にシフト。770セント台に乗せていったん伸び悩んでも、引けにかけて改めて買いに弾みがついて強含んだ。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

8月21日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

8月21日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

8月21日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

NYMEX天然ガス9月限終値：9.680↑0.344

NY天然ガスは大幅続伸、ロシアからの供給減少に対する不安を背景に欧州の天然ガス価格が急伸するのにつれて投機的な買いが加速、2008年以来の高値を再び更新した。9月限は夜間取引では売りが優勢となったものの、ロンドン時間に入ると買い意欲が強まりプラス圏を回復、NY朝にかけて騰勢を強める格好となり、9.80ドル台まで一気に値を伸ばした。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される格好となり、9.40ドル台まで反落。売り一巡後は9.70ドル前半まで値を回復、午後からは9.70ドルの節目を中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。

RBOBガソリン9月限：2.8912↓0.1263
暖房油9月限：3.7762↑0.0757

NY石油製品はガソリンが大幅続落となる一方、暖房油は続伸。ガソリンは夜間取引から売りが優勢、早朝に小幅ながらプラス転換する場面も見られたが、通常取引開始後は原油の急落につれて売りが加速、大きく値を崩した。売り一巡後も安値近辺で上値の重い展開が続いた。暖房油は夜間取引から買いが先行、 天然ガスの急騰も支えとなる中、通常取引開始後も堅調な相場展開が続いた。

NYMEX原油10月限終値：90.36↓0.08

NY原油は小幅反落。株価の急落を嫌気する形で朝方には投機的な売りが大きく相場を押し下げる格好となったものの、中盤以降はしっかりと買いが集まり下げ幅を縮小した。10月限は夜間取引から売りが先行。88ドル台まで値を切り下げての推移となった。早朝にかけては買い意欲が強まりプラス圏を回復、91ドル台まで値を切り上げたものの、それ以上の動きは見られず。通常取引開始後は一転して売り一色の展開となり、86ドル台前半まで一気に値を崩した。昼前からは再び買い意欲が強まり、90ドル台を回復。引け間際には僅かながらもプラス転換する場面も見られた。

COMEX金12月限終値：1,748.4↓14.5

NY金は続落。米長期金利の上昇やドル高の進行が重石となる中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。12月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には1,740ドルまで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服となり、1,750ドルを回復するまで買い戻しが集まったものの、大きな流れを強気に変えるには至らず。中盤以降は再び上値が重くなり、1,740ドル台半ばを中心としたもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：221.20↑7.85

NYコーヒーは大幅続伸。ブラジルの生産不振に伴う将来的な供給不安が改めて下支えとなる中、投機的な売りが大きく相場を押し上げる展開となった。12月限は夜間の取引開始時には売りが先行、210セント台まで値を切り下げたものの、この水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。早朝からは徐々に騰勢を強める格好となり、NYに入ると220セント台まで一気に上げ幅を拡大。ブラジルレアル高の進行も支えとなる中で中盤には223セント台まで値を伸ばした。その後は買いも一服となったが、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：17.94↓0.15

NY砂糖は反落。需給面で新たな材料に欠ける中、先週金曜の上昇の反動もあって投機的な売りが先行した。10月限は夜間の取引開始時から売りが先行、17.80セント台前半まで値を切り下げての推移となった。早朝にかけては買い戻しが集まり小幅ながらプラス転換する場面も見られたものの、早々に息切れ。NYに入ると一段と売りが加速、17.70セント台まで一気に値を崩した。その後は売りも一服、ブラジルレアルが上昇したことも下支えとなる中で17.90セント台まで下げ幅を縮小した。

ウクライナ穀物協会（UGA）は、ウクライナの2022年穀物・油種生産見通しを6450万トンと、従来の6940万トンから引き下げた。戦闘が続く中、地雷撤去などの問題もあり、収穫見通しの下方修正になったという。最新予想は前年の1億600万トンと比べて38.3%の減少になる。小麦を2080万トンから1900万トン、コーンは2730万トンから2400万トンにそれぞれに引き下げた。

2022/23年度（7-6月）輸出見通しは3280万トンで据え置いた。海上回廊、また国境のチェックポイントでの処理能力拡大を理由に挙げた。小麦とコーンともに1000万トンずつの輸出を見越す。

欧州連合（EU）の農業サポート機関MARSは月次レポートで、2022年のEU砂糖ビートイールド見通しを75.3トンと、前月報告時の77.4トンから2.1トン引き下げた。それでも、過去5年平均の74.4トンに比べると1.2%の上昇になる。

欧州連合（EU）の農業サポート機関MARSは月次レポートで、2022年のEU軟質小麦イールド見通しを5.76トンと、前月時点での5.74トンから引き上げた。7月までの4回連続の下方修正が一服した格好になる。しかし、前年の6.04トンから低下にかわらず、過去5年平均の5.84トンと比べてもダウン。デュラム小麦は3.40トンから3.42に上方修正した。前年の3.55トン（同）、過去5年平均の3.52トンいずれからも低下の見通し。小麦全体で5.56トンとみており、従来予想の5.54トンから引き上げ。前年比にすると4.3%低下、過去5年平均との比較で1.1%低下になる。

コーンのイールド予想は7.25トンから6.63トンに引き下げた。2021年の7.91トン、過去5年平均の7.87トンともに大きく下回る。

MARSは、欧州の多くの地域で異常な高温乾燥がコーンなど夏作物のイールド削減につながったことを指摘した。逆に冬作物は天候が寄与して上方修正とコメント。地域別にはスペイン、フランス、イタリア中部および北部、ドイツ中部などが特に天候被害がひどい地域という。

ブラジルの農業顧問アグルーラルによると、ブラジル中南部の2022年サフリーニャコーン収穫は18日時点で89.5%終了した。前週の85.4%からアップとなり、前年同期の79.1%と比べてもペースが速い。それでも、この一週間サンパウロ州やパラナ州、マットグロッソ・ド・スル州では雨の影響で作業に遅れがみられたという。

中南部ではまた、南半球の夏に収穫となるコーンの作付けが行われており、18日時点で1.8%の終了となった。前週の1.6%から僅かに進んだだけ、前年同期の4.1%を下回る。リオ・グランデ・ド・スル州やサンタカタリーナ州では気温がゼロ近くまで下がり、作業が停滞したと指摘した。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

納会日
・原油 9月限納会

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：136.90、ユーロ/ドル：1.0035、ユーロ/円：137.41 （NY17:00）

為替はドル高が進行。ジャクソンホールのシンポジウムを翌日に控え、FRBが積極的な金融引き締め姿勢を強めるとの見方が浮上する中、米長期金利の上昇につれてドルにしっかりと買いが集まった。ドル/円は東京から買いが先行、136円台前半まで値を切り上げての推移となった。ロンドンでは136円台半ばから後半まで上げ幅を拡大、NYに入っても買いの勢いは衰えず、中盤には137円台前半まで値を伸ばした。その後は買いも一服、午後に入ると値動きも落ち着き、136円台後半でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.00ドル台後半のレンジ内で、やや上値の重い展開。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、1.00ドル台半ばまで値を切り下げた。NYに入っても売りの流れは止まらず、1.00ドル台前半まで下げ幅を拡大。中盤には下落も一服となったが、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、安値近辺でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では買いが優勢、137円台前半までレンジを切り上げての推移となった。午後からは一段と買い意欲が強まり、ロンドンでは138円に迫るまでに上げ幅を拡大。その後は買いも一服、NYにかけて137円台後半での推移が続いた。昼には改めて売りが優勢となり、137円台前半まで値を切り下げた。

債券は反落。欧州金利の上昇や、バーキン・リッチモンド連銀総裁がインフレ抑制に向けてあらゆる手段をとると述べたことが重石となった。夜間取引から売りが膨らみ、10年債利回りはほぼ一本調子で上昇。通常取引でも流れを維持し、この結果、2.99%と7月下旬以来の水準まで上がった。午後はややペースも鈍ったが、最後まで売りの展開にとどまった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：33,706.74↓292.30
S&P500：4,228.48↓55.26
NASDAQ：12,705.22↓260.13

NY株式は反落。ジャクソンホールのシンポジウムを翌週に控え、FRBが改めて金融引き締め姿勢を強めるとの懸念が浮上する中でポジション調整の売りが膨らんだ。ダウ平均は寄り付きから売りが先行、早々に200ポイントを超えるまでに値を切り下げる展開となった。中盤には売りも一服、買い戻しが優勢となったものの、反発は限定的。午後からは改めて売りに押される格好となり、下げ幅も300ポイントを超えるまでに拡大した。引けにかけてはやや値を回復。動意も薄くなった。

セクター別では、ヘルスケアが上昇、エネルギー関連も買いが優勢となった以外は、ほぼ全てのセクターが下落。中でも半導体や金鉱株、コンピューター関連、銀行株、運輸株などの下げがきつくなった。ダウ銘柄では、ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)が1.52%の上昇となったほか、メルク（MRK)やユナイテッド・ヘルス(UNH)、ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)も堅調に推移した。一方でボーイング(BA)は3.42%の下落、JPモルガン・チェース(JPM)やナイキ(NKE)、インテル(INTC)、セールスフォース・ドットコム(CRM)、ウォルト・ディズニー(DIS)も2%を超える下落となった。

CBOT大豆11月限終値：1404-0↓1-1/4

シカゴ大豆は小幅安。材料難から方向感に乏しい値動きに終始した。夜間取引で売りが先行し、11月限は下落。1390セント割れ目前でブレーキがかかり、一気に買いが進んで持ち直したが、1410セントちょうどに上昇して再び売りに押されて弱含んだ。通常取引では1380セント台後半まで下げた。その後小麦などの上昇を下支えに下げ幅を縮めながらも、最後はマイナス引けとなった。

CBOTコーン9月限終値：626-0↑6-1/4

シカゴコーンは続伸。目新しい材料に乏しいながらも、週末を控えてテクニカルな買いが集まった。夜間取引でまず買いの流れを引き継ぐ形で、9月限は小高くなってから、売りに押されて反落。ただ、大きく売り込むのは手控えられ、下げは限定的だった。通常取引に入って前日終値を挟み上下に振れる展開となった後、買いが進んで強含んだ。

CBOT小麦9月限終値：753-1/4↑21-3/4

シカゴ小麦は反発。このところ売りが続いた後で値ごろ感から買いの展開となった。9月限は夜間取引で上昇し、740セント台に乗せていったん上値が重くなった。通常取引に入ると、売りに押されて下げに転じたが、下値ですぐに買いが進みプラス圏に持ち直し。そのまま買いに弾みが付いてしっかりと値を伸ばした。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

8月16日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス9月限終値：9.336↑0.145

NY天然ガスは反発。ここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まる中、朝方まではポジション整理の売りに押される展開となったが、その後はしっかりと買いが集まった。ロシアが欧州への天然ガス供給を一時的に停止する予定を明らかにしたことも強気に作用した。9月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開が続いた。早朝には改めて売り圧力が強まり8.90ドルを割り込むまでに値を崩したものの、押し目では買い意欲も強く、しっかり下げ止まり。通常取引開始後は一段と騰勢を強める格好となり、中盤には9.30ドル台まで上げ幅を拡大した。昼には買いも一服となったが、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：3.0175↓0.0086
暖房油9月限：3.7005↑0.0508

NY石油製品はガソリンが小幅反落となる一方、暖房油は続伸。相場は夜間取引ではポジション整理の売りが先行、原油が軟調に推移するのにつれ、ジリジリと値を切り下げる展開となった。朝方からは一転して買い意欲が強まり、通常取引開始後にはプラス圏を回復。昼からは改めて売りに押されガソリンはマイナス転落したが、暖房油は天然ガスの上昇も支えとなり、最後まで堅調に推移した。

NYMEX原油10月限終値：90.44↑0.33

NY原油は小幅続伸。朝方までは投機的な売りに押し戻される展開となったが、将来的な需給逼迫に対する懸念が下支えとなる中、押し目ではしっかりと買いが集まった。10月限は夜間取引では売りが先行、朝方には88ドルの節目を割り込むまで値を切り下げる展開となった。その後は一転して買い意欲が強まり、通常取引開始後には90ドルの節目を回復。その後も上昇の勢いは衰えず、昼前には91ドル台半ばまで上げ幅を拡大した。午後からは売りが優勢となり、再びマイナス転落する場面も見られたものの、最後はプラス圏に戻して取引を終了した。

インドのコーヒー局によると、同国の2022/23年度コーヒー生産は39万3400トンと、前年から15.0%増加の見通しとなった。このうちロブスタ種が12.2%増えて27万7000トンと予想。アラビカ種は11万6400トンとみており、22.5%の増加になる。最も生産規模の大きいカルナタカ州の生産は全体で前年比18.0%増の28万5150トンの見通し。ロブスタ種が19万9000トン、アラビカ種は8万6150トンで、それぞれ前年を14.6%、26.6%上回る。

COMEX金12月限終値：1,762.9↓8.3

NY金は続落。米長期金利の上昇やドル高の進行が嫌気される中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。12月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで軟調な展開が続いた。通常取引開始後には投機的な買い戻しが集まり、小幅ながらプラス圏を回復したものの、早々に息切れ。株式市場が開くと一気に売り圧力が強まり、1,760ドルを割り込むまで値を崩した。中盤には売りも一服、1,760ドル台前半まで値を回復したものの、それ以上の動きは見られず。引けにかけては徐々に動意も薄くなった。

ICE-USコーヒー12月限終値：213.35↑1.50

NYコーヒーは反発。ここまでの下落の流れも一服、週末を控えてポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間の取引開始早々に214セント台後半まで上昇、早朝からは一転して売りに押し戻される格好となり、NYに入るとマイナス転落、209セント台まで値を切り下げた。その後は再び買い意欲が強まり、早々にプラス転換。中盤以降はややプラス圏に入ったあたりを中心に、方向感なくもみ合う展開が続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：18.09↑0.32

NY砂糖は反発。原油高の進行などが下支えとなる中、週末を控えたポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。10月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。早朝からは徐々に売り圧力が強まりマイナス転落、NYに入ると17.61の安値まで値を切り下げたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤にかけては断続的にまとまった買いが入り、昼前には18セントの節目を一気に回復した。引けにかけては上昇も一服となったが、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ウクライナ農務省によると、国内の2022年穀物収穫は18日時点で610万ヘクタールから2340万トンとなり、作付されたうちの55%終了した。小麦収穫が430万ヘクタールから1740万トン、91%終了となった。

ウクライナ農務省によると、同国の2022/23年度（7-6月）穀物輸出は19日時点で298万8000トンと、前年同期を51.6%下回った。8月だけで19日までに128万8000トン。2022/23年度の小麦輸出は78万3000トンで、コーンが193万5000トンとなった。

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、17日時点で2022/23年度小麦の81.5%の作柄が通常並みあるいは良好となった。また、南部を中心に70.6%の土壌水分が十分あるいは最適。ただ、中部や北部では気温の変動や水不足による影響がみられることを指摘した。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、2021/22年度コーン収穫は17日時点で97.9%終了した。前週から8.1ポイントアップとなり、前年同期ともほぼ同じペース。チャコ州やサルタ州で作業が進んだという。イールドは6.99トンで、前週からほとんど変わらず。取引所は、最終的な生産が5200万トンになるとし、従来の4900万トンから引き上げた。それでも、前年の5500万トンに比べると減少である。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジル商品供給公社（CONAB)砂糖きび生産推定
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)