CBOT大豆11月限終値：1010-0↓28-1/2

シカゴ大豆は反落。USDA需給報告の2日後に発表を控え、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。11月限は寄付きから売り一色の相場展開。中西部で目先気温が下がるとの予報が出たことで、イールド低下懸念が後退したことも売りを後押し、日中を通じて大きく買い戻されるような場面もないまま値下がりを続けた。

CBOTコーン12月限終値：330-1/2↑4-0

シカゴコーンは反発。USDAの需給報告発表を12日に控え、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが膨らんだ。12月限は寄付きから大きく買いが先行し330セント台後半まで一気に値を回復。上昇局面では売り意欲も強く、その後は先週金曜の高値を試すことなく売りに押されたものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

10年債利回り：3.78↓0.07

債券は反発。先週末に大きく売り込まれた反動で買いが集まった。7日に発表の雇用統計は予想以下の雇用減、失業率だったが、情勢は依然として不安定と市場心理も落ち着いたのが背景にある。また、今週は米連邦公開市場委員会(FOMC)会合や小売売上高、物価統計といった経済指標など注目イベントを控えていることからも調整の買い戻しが進んだ。

朝方から相場は小高かったが、特に株式相場が昼にかけて下げ幅を広げる展開となるのを確認して債券取引にプラス作用して相場もさらに小じっかりとなった。長期金利の指標10年債利回りの下げ足も加速｡午後に3.8%を割り込んだ。

CBOT小麦9月限終値：494-1/4↑4-3/4

シカゴ小麦は反発、前週までの大幅下落の反動もあり、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが膨らんだ。9月限は寄付きから買いが先行、特に買いの手掛かりが出た訳ではなかったが、テクニカルな動きを中心に値を伸ばし、中盤には5ドルの節目を回復する場面も見られた。しかしこの水準では売り意欲も強く相場は伸び悩み。引けにかけては4ドル台に値を戻して取引を終了した。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が10日に発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の7月国内販売台数は24万3,406台と前月比で6.46%減少した。前年同月比では1.86%の増加、年初からの累計は147万4,4004台と、前年同期より4.50%多い。ガソリン車の販売は1万 7,749台と前月から1.56%減少、前年比では15.58%減少となった。

ドル/円：97.18、ユーロ/ドル：1.4137、ユーロ/円：137.36 （NY17:00）

為替は小幅ながら円高ユーロ安が進行。FOMC会合を控え、ポジション整理の動きから円とドルが買い戻される展開となった。ドル/円は東京市場で売りが膨らみ97円を割れを試すまでに下落。その後はロンドンにかけて97円台前半を中心とした小幅レンジでのもみ合いが続いた。NYに入ってもしばらく同じ流れが続いたが、昼前には97円台半ばから96円台後半まで急落する動きが見られた。その後はジリジリとドルが回復、97円台前半まで値を戻した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてユーロがじり高となり1.42ドル台を回復。NY朝までは1.42ドル前後の水準を維持していたが、その後はユーロ売りが広がり、午後には1.41ドル割れを試すまでに値を下げた。ユーロ/円は東京からロンドンに賭けて138円を挟んだ比較的狭いレンジ内で推移。NYに入るとユーロ売りの動きが強まり、午後には137円割れを試すまでに値を下げた。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス9月限終値：3.641↑0.033

天然ガスは小幅反発。大西洋上でハリケーンの活動が活発になったことなどを手掛かりにポジション整理の買い戻しが相場を主導した。9月限は夜間取引から買いが先行、ハリケーン予報に加え、ここまでの下落で売られ過ぎ感が強まっていたこともあり、通常取引開始後も堅調な相場展開が続いた。しかし先週金曜の高めまで一気に値を伸ばすような動きにもならず、昼前にはまとまった売りが出てマイナス転落。最後はかろうじてプラス圏を回復して取引を終了した。

ダウ工業平均：9,337.95↓32.12
S&P500：1,007.10↓3.38
NASDAQ：1,992.24↓8.01

NY 株は反落。先週までの4週続伸後で利食い売りが優勢となった。今週は米連邦公開市場委員会（FOMC）会合や小売売上高、物価統計などの経済指標、主要小売り決算と注目イベントを多く控えることもあり、買い一服感もより強まる。このため、相場は寄り付きから軟調だった。ただ、本日は相場全体に重くのしかかるような弱気ニュースもなく、大きく売り込むにも至らない。午前の取引で相場は売り一巡後に回復。昼あたりから改めて弱含んだが、やはり終盤に下げ幅を縮めた。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

8月9日現在

NYMEX原油9月限終値：70.60↓0.33

NY原油は小幅続落。ファンドを中心としたポジション整理の売りに押された。9月限は売り先行で通常取引を開始したものの、直後から買いが集まりプラス圏を回復。午前中はそのまま底堅い値動きを続けた。午後に入ると売り圧力が強まりマイナス転落、70ドル台前半まで下げ幅を広げたが、最後まで大台を割り込むような動きは見られなかった。

COMEX金12月限終値：946.9↓12.6

NY金は続落。株の下落やドル高の進行を嫌気、先週後半からのポジション整理の流れが引き続き相場を主導した。12月限は夜間取引から上値の重い展開。通常取引開始後はまとまった売りに押され、940ドル台半ばまで一気に値を戻した。その後は売りも一服したものの、安値で積極的に買い戻す動きもなく、安値圏でもみ合う展開。昼に一時的に950ドル台を回復する場面も見られたものの、結局は午前中の取引レンジまで値を戻して取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：135.85↓2.05

NYコーヒーは反落、先週までの強い上昇の流れも一服、ポジション整理の売りが相場を主導した。9月限は朝方にはこれまでの流れを継いだ買いが集まり直近の高値を上抜けたものの、直後から大きく売りが膨らむ展開。午前中は一貫して値下がりを続け、一時135セントの節目を割り込むまでに下げ幅を拡大した。しかしその水準では買い意欲も強く、午後には下げ止まり。大きく値を戻す場面は見られなかったものの、最後まで底堅く推移した。

ICE-US砂糖10月限終値：22.00↑1.19

NY砂糖は大幅続伸。特に新たな材料が出た訳ではなかったが、強気の需給見通しを手掛かりとした前週の急騰の流れを継続、28年ぶりの高値を大きく更新した。10月限は夜間の取引開始早々に21セントの節目を上抜け。その後は21セント台半ばでのもみ合いが続いたが、中盤から午後に賭けて改めてかいが加速、22セントを大きく上抜けるまでに値を伸ばした。引けにかけてはポジション整理の売りに押され21セント台まで値を戻した。

7月のメキシココーヒー輸出、前年比1.5%減
メキシコ農務省によると、7月のコーヒー輸出は前年同月比1.5%減の23万3734袋となった。2008/09年度（10月-9月）の出荷は累計で237万9412袋。前年同期を9.9%上回る。

エジプトの財務相は10日、粗糖と精製糖の輸入関税を8月15日から12月31日まで撤廃する計画を発表した。今月終わりから始まるラマダン月の間は砂糖需要が高まるため、低所得者への支援のために免税輸入で価格を引き下げるという。エジプトは通常、粗糖輸入に2%、精製糖に10%課税する。

米農務省（USDA）は10日、民間業者からエジプト向けでコーン輸出成約報告を受けたことを明らかにした。2008/08年度産と2009/10年度産を6万トンずつ、あわせて12万トンという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ウクライナ農務省によると、国内の穀物収穫は7日時点で3300万トンとなった。面積にして1160万ヘクタールで、全体の89%に相当。収穫はこれまでのところ前年同期に比べて100万トン以上多いという。イールドは2.83トンだった。

ロシアの税関サービスは10日、1−7月の粗糖輸入が90万4000トンになったと発表した。前年同期比16.3%減少という。買い付けた粗糖は全て旧ソ連圏外からのものだった。

インドの砂糖業界アナリストは10日、モンスーン到来の遅れによる降雨不足で供給不安が生じていることを受け、同国の国内砂糖価格は向こう2、3ヶ月の間に25%は上昇するとの見方を示した。国内価格はこの半年間で既に40%上昇している。もし今後数週間のうちにモンスーンが発達しなければ砂糖機微の含糖率が低下、砂糖の生産イールドが減少する恐れがあるという。

インドのミューチュアルファンド協会が10日に明らかにしたデータによると、同国の金ETFの資産は7月に86.5億ルピー（1億8,100万ドル）と前月から2.5%増加した。金の国内価格が約1%上昇したのにつれ、資産も増加した。

クウェート石油省のアル・フザイア経済担当次官は10日、ダウジョーンズとの電話インタビューに答え、アラブ以外の加盟国はOPECの生産枠遵守を徹底すべきとの考えを示した。サウジやUAE、カタールやクウェートといったアラブ諸国は生産枠を90%遵守しているという。また、9月の総会での生産方針については、市場の動きが不安定になっているため現時点ではっきりしたことは言えないとも述べた。

イランのハティビOPEC理事は10日、ダウジョーンズのインタビューに答え、同国は昨年12月のOPEC総会で合意された生産枠を完全に遵守していることを明らかにした。また、石油価格が1バレル70ドル台で推移していることについては、ドル安の進行を考えれば良いことというのは難しいと、現在の価格水準に必ずしも満足しているわけではないことを示唆した。9月の総会で追加減産が決定される可能性については、その時の状況次第としながらも、OPECは常に市場の安定を求めていると強調。生産国や消費国、投資家は誰も不安定な値動きを望んでいないとした。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

カナダ農務省（AAFC）は8月7日付の 2009/10年度（8-7月）穀物・油種需給推定で、全小麦の生産を40万トン引き上げた。最新予測は2250万トン。前月の下方修正以上だが、それでも21.4%減と前年割れの見方は維持した。

コーンは3.9%減の1017万5000トンを維持した。大豆は前年を6.4%上回る355万トン、カノーラが前年から18.5%ダウンの1030万トンをみており、いずれも前月時点での推定と変わらない。

輸出に関すると、全小麦を引き続き前年比9.9%減の1630万トンと見通す。コーンも前年と同水準の30万トン見通しで据え置き。一方、カノーラ620万トンから630万トンに3ヶ月ぶりの上方修正。前年からは19.7%ダウンの見方である。大豆は5万トン引き上げ、195万トンを見込む。前年度も引き上げ、2009/10年度には5万トン増える見方となった。

当局はこのほか、全小麦の国内消費を30万トン引き上げ、732万1000トンとした。前年から15.3%減少するのをみている。期末在庫は前年度の 645万トンから535万トンに縮小を見通し、従来予測より10万トン引き上げになる。コーン消費は前年比2.1%減の1227万5000トン見通しを維持した。在庫見通しも前年度より10万トン多い120万トンのままである。

大豆消費を一年前より5.7%多い182万5000トンとし、これは前月に引き上げた分である2万5000トンの下方修正だ。在庫は30万トンで据え置き。前年を12万5000トン上回る見方となった。カノーラ消費見通しは20万トン下方修正して前年比14.7%増の530万トンとした。在庫見通しは70万トンを保ち、前年度の180万トンを大きく下回る見方のままでもある。

CBOT大豆11月限終値：1038-1/2↑8-1/2

シカゴ大豆は反発。ドル高の進行が嫌気されたものの、強気の需給見通しを手掛かりとした買いが引き続き相場の下支えとなった。11月限は日中を通じて上下に大きく振れる不安定な相場展開。寄付き直後には買いが先行したものの、その後売りに押されマイナス転落。引け間際には再び買いが集まるなど最後まで明確な方向感が出ることはなかった。ただ、値幅は前日の範囲内に収まった。

10年債利回り：3.85↑0.10

債券は大幅下落。朝方に底入れ期待を強める雇用統計をみてから引けまで売り一色だった。予想を下回る雇用減少、失業率は意外に低下とあってそれまで様子見モードにあったのが、一気に売りが進んだ。来週に控える国債入札も余計に慎重姿勢を強める。日中もペースこそ鈍る場面を何度かみながら、売りの流れ自体は続いたままだった。

長期金利の指標10年債利回りは早朝に前日比横ばい水準だったのが、雇用統計の発表に続いて3.8%を超えた。それでも上昇は止まらず、3.8%台後半に上がって一服。その後は3.8%台半ばでもみ合った。引けは6月の中旬以来の高水準を更新である。

CBOTコーン12月限終値：326-1/2↓13-3/4

シカゴコーンは続落。ドル高の進行を嫌気、ファンドを中心にこれまでの流れを継いだ買いが膨らんだ。12月限は寄付きから終始売りが優勢の展開。ドル高に加えて原油が軟調に推移したほか、中西部で降雨が見られたことで豊作見通しが更に高まったことも弱気に作用した。中盤以降下げ足を速めた相場は引け前には330セントの節目も下抜け、最後は7月22日以来の安値水準で取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：489-1/2↓10-3/4

シカゴ小麦は続落、ドル高の進行などを嫌気し売りが相場を主導、2日連続で限月最安値を更新した。9月限は通常取引開始時から前日の流れを継いだ売りに押され5ドルの節目を下抜け。特に大きな売り材料が出た訳ではなかったが、ドル高の進行などを嫌気し日中を通じて軟調に推移した。引け間際にはまとまった売りが出て一段安、最後は490セントを割り込んで取引を終了した。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：97.53、ユーロ/ドル：1.4179、ユーロ/円：138.28 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。雇用統計の強気サプライズを受け、これまでに大きく積み上がっていたドルショートが一斉に巻き戻された。ドル/円は東京からロンドンにかけて95円台前半の比較的狭いレンジでの小動き。NYでは朝方雇用統計が発表されたのと同時にドルの買い戻しが加速し一気に96円台を回復。その後もドル高の勢いは止まらず、昼には97円台後半まで値を伸ばした。その後はドル買いも一服、98円の節目手前で伸び悩む格好となったものの、大きく売りに押されることもない。結局97円台半ばの水準はしっかりと維持したまま越週となった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.43ドル台半ばのレンジでのもみ合い。雇用統計発表後は一瞬ユーロ高に振れる場面も見られたものの、直後から大きく売りに押される展開となった。昼に1.41ドル台後半まで値を下げたところでようやく売りも一服、午後からはそのままの水準で落ちつき、動意も薄くなった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては136円台後半から137円で推移。NYでは雇用統計発表後一気に138円台後半までユーロが買われたが、それ以上積極的な動きは見られず。午後には138円台前半まで値を戻した。

NYMEX天然ガス9月限終値：3.674↓0.069

NY天然ガスは続落。雇用統計の強気サプライズを受け目先の景気回復に伴う工業需要増への期待が高まったものの、最後は足元の需給の弱さを手掛かりとした売りに押された。9月限は雇用統計発表後に買いが先行したものの、通常取引開始後は原油が伸び悩んだ事もあり早々に買いは息切れ。日中を通じて売りが先行する軟調な相場展開となった。午後からは週末を前にしたポジション整理の動きも加わり売りが加速、最後は終値ベースで週の安値を更新して取引を終了した。

ダウ工業平均：9,370.07↑113.81
S&P500：1,010.48↑13.40
NASDAQ：2,000.25↑27.09

NY 株は3日ぶりに反発。朝方に予想以下の雇用減少と失業率を受けて終日買いの展開となった。労働市場に関してこれまでになく明るいニュースとの見方が安心感を強めたため。相場は強含みで始まり、午前の取引終盤まで比較的やハイピッチで上昇である。ただ、急速な上げに警戒する空気もちらつき始めた。昼にかけて一服となり、午後に改めて上値を追う場面があったが長続きせず。午後は一段と伸び悩んだ。

ダウ平均が昨年11月4日以来の高値引けで、S&P500終値は昨年10月6日以来の高水準である。一方、NASDAQ指数は2000台に持ち直したが、3日前に記録した昨年10月1日以来の高値を更新するには至らなかった。なお、主要株価指標は揃って5週続伸である。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

8月4日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX原油9月限終値：70.93↓1.01

NY原油は続落。強気の雇用統計を受けた株高の進行にもかかわらず、週末を前にしたポジション調整の売りが膨らんだ。9月限は夜間取引から売りが優勢の展開。雇用統計発表後は買いが加速し一時直近の高値を上抜けるまでに値を伸ばしたものの、流れを強気に変えるには至らず。通常取引開始後も株高の進行に連れた買いをこなしながら、ほとんどはマイナス圏で推移する格好となった。引け間際には上値の重さを嫌気した向きからまとまった売りが出たことため、71ドルを割り込んで取引を終了した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

COMEX金12月限終値：959.5↓3.4

NY金は続落。雇用統計の強気サプライズを受けたドル高の進行を嫌気、ポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引では前日終値近辺での様子見気分の強い展開。雇用統計発表後は大きく売りに押された後、一旦はプラス圏を回復するなど激しい値動きとなったが、結局は売りが優勢となった。中盤以降は相場も落ち着き、960ドルを挟んだレンジでのもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：137.90↑3.20

NYコーヒーは大幅続伸。株高の進行などを手掛かりにファンドを中心とした投機的な買いが加速、2ヶ月ぶりの高値まで一気に値を伸ばした。9月限は夜間の時間帯には売りが優勢となったものの、133セント台でしっかりと下げ止まり。NYの時間帯に入ると強気の雇用統計を受けた株高の進行を好感し買いが加速、一気に137セント台まで上昇した。その後は一旦値を戻すなど勢いはやや鈍ったものの、強気の流れは途切れず。最後は午前中の高値を更新し138セントを試す形で取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：20.81↑1.01

NY砂糖は大幅続伸。株高の進行などを手掛かりにファンドを中心にテクニカルな買いが加速、期近ベースで1981年以来の高値を更新した。10月限か夜間の取引開始からその後も強気一色の展開となった。NYの時間帯に入ると強気の雇用統計を受けた株高の進行も買いを後押し、中盤に一旦売りに押される場面も見られたものの、最後は20.80セント台まで値を伸ばした。

独調査会社FOリヒトは7日、2009/10年度の世界小麦生産について従来見通しから0.1%引き下げたことを発表した。この結果、6億4840万トンを見越しており、これは前年度の6億8450万トンから5.3%減の見方になる。背景にあるのがカナダの生産見通しで、従来予測より11.6%引き下げて2210万トンにした。

ただ、全体は下方修正でも、ロシアやオーストラリア、欧州の生産は天候改善で見通し改善とコメントしている。また、米国の生産も上向いているという。リヒトは、米国を1.4%引き上げて5740万トン、ロシアは1.8%の上方修正によって5700万トンをみる。欧州見通しは1億3500万トンで、これまでの予想より0.5%多い。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3

中国の雲南と広東、広西チワン族自治区の代表者は7日の砂糖業界会議で、各地で2009/10年度の砂糖きび作付縮小を示した。販売がぱっとせず、また国内の在庫が膨れ上がっているために生産意欲も後退という。

国内の砂糖生産で2番目の雲南省では減反により生産、イールドともに5%減少の見通しと地元砂糖協会幹部が述べた。一方、最大の広西砂糖協会幹部は、前年よりも生育環境が良好で、イールドや生産を予想するのは早いとコメント。また、広東省の協会会長は作付が減った分を高イールドで相殺するとの見通しだった。

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

インド政府は7日、白糖の免税輸入について特定の港を利用することを条件にすると発表した。政府は今週初めに11月30日までの白糖免税輸入を決めた。

コロンビア砂糖生産者協会によると、6月の国内砂糖生産は前年同月比23.1%増の20万7361トンになった。1月からあわせて120万7728トンで、前年同期を18.8%上回るという。

カメルーンのココア・コーヒー局（NCCB）によると、5月のロブスタコーヒー輸出は4042トンになった。前年同月比4.3%減。昨年12月の2008/09年度初めからあわせて1万2761トンを出荷し、前年同期を6.7%%下回る。

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は4日時点で穀物輸出が輸入を9万トン上回った。前週に3万トンの純輸出だったのからギャップは拡大。だが、前年同期には70万トン純輸出だったのと比べるとダウンだ。

軟質小麦だけで輸出が前週の107万トンから122万トンに増えた。一年前の116万トンは下回る。輸入が一週間前の75万1000トンに対し79万8000トン。前年同期が29万9000トンだった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月失業率 (08:30 )
・7月非農業雇用数 (08:30 )
・6月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

ホンジュラスコーヒー協会は6日、2008/09年度のコーヒー生産が5日時点で299万6713袋になったと発表した。前年同期を10.1%下回るという。

コスタリカコーヒー協会（Icafe）は6日、7月17日までに09/10年度産コーヒーの26万9207袋が先渡し契約によって売却済みとなったことを発表した。前年同期に比べて29.5%減少という。

10年債利回り：3.75↑0.00

債券はもみ合い。売り一服感から買い戻しが入りやすいが、経済ニュースは強弱まだら模様のために決め手不足がネックだった。結局、関心は明朝発表の雇用統計に向かい、このため相場は方向感に乏しい展開だ。朝方は英国の量的緩和拡大で英国債相場が上昇したのにつれて買いが集まり、また7月の小売既存店売上高が振るわなかったのも終日下支えである。しかし、失業保険新規申請件数が予想以上に上昇。来週には入札もあるだけに、買いが途切れがちだ。

長期金利の指標10年債利回りは早い段階で低下していたのが、失業保険のデータを受けてから上昇した。先月半ば以来となる3.8%に接近して一服。下げの展開に戻ったが、レンジを切り下げるのも限定的である。結局、午後は前日の水準を挟んでもみ合った。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：95.41、ユーロ/ドル：1.4346、ユーロ/円：136.89 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。明日の雇用統計発表を前に、ポジション調整のドル買い戻しが先行した。ドル/円は東京の午前中は94円台後半で推移したものの、その後はじりじりとドルが買い戻される展開。ロンドンに入ってもドル高の流れは変わらず、NY朝には95円台後半まで値を伸ばした。その後はやや売りに押されたものの、昼過ぎまでは95円台半ばから後半の水準を維持。午後遅くには95円台前半まで値を戻した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてユーロがじり安、NY早朝には1.43ドル台後半まで値を戻した。英中銀が量的緩和政策を発表したのを受け英ポンドが急落したものの、ユーロ/ドルにはほとんど影響せず。ECBの金利据え置きも予想通りで特に大きな反応は見られなかった。NYに入ってもポジション整理のユーロ売りの動きは継続、午後には1.43ドル台前半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京で137円を中心としたレンジで上下した後、ロンドンに入るとじりじりとユーロ高が進行、NY朝には一時138円を試すまでに買い進まれる場面も見られた。しかしその後は一転してユーロが売られる展開となり、午後には136円台後半の水準で値動きも落ち着いた。

CBOT大豆11月限終値：1030-0↓15-0

シカゴ大豆は反落。ドル高の進行やコーンの下落を嫌気し、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。11月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後もしばらく上値の重い展開が続いたが、前日安値を割り込む水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まった。中盤以降は目先の高温乾燥気候などを手掛かりに改めて買いが集まり、下げ幅を縮小して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：340-1/4↓16-3/4

シカゴコーンは大幅続落。株や原油に売りが膨らんだことやドル高の進行を嫌気、日中を通じてファンドを中心とした手仕舞い売りに押される展開となった。12月限は寄付きから大きく売りが先行し早々に350セントの節目を下抜け。その後も売りの勢いは衰えず、最後は一時340セントを割り込むまでに下げ幅を拡大した。目先中西部に高温乾燥予報が出ているものの、ここまでの降雨で土壌水分は十分にあるとの見方から特に買い材料視されなかった。

CBOT小麦9月限終値：500-1/4↓28-1/2

シカゴ小麦は大幅続落。需要面の弱気材料を嫌気した売りが加速、限月安値を更新した。9月限は取引開始から弱気一色の相場展開。エジプトが行った競売で米産の購入が見送られたことを嫌気、ファンドを中心に改めて売りを仕掛ける動きが加速した。中盤以降は下落ペースも鈍ったかに見えたが、ドル高の進行なども弱気に作用し流れを止めるには至らない。引け間際に直近の安値を割り込むと売りストップがヒット、一時5ドルの節目を割り込むまでに値を崩した。

ダウ工業平均：9,256.26↓24.71
S&P500：997.08↓5.64
NASDAQ：1,973.16↓19.89

NY 株は続落。雇用統計の発表を翌日に控えて慎重姿勢が強い一日だった。その中で、原油やい薬品を中心に売り台頭。小売各社による7月の既存店売上高がりが全般に振るわなかったのも重しである。寄り付きこそ予想を下回る失業保険新規申請件数が手掛かりとなって買いが先行した。相場反発して始まったが、長続きせずその後はマイナス圏で推移した。

ただ、買いを手控えるだけでなく売り込むのも見送りだ。このため、相場下落も限定的。朝方にはダウ平均が前日の終値水準まで戻る場面があるなど日中には何度か下げ渋った。

NYMEX天然ガス9月限終値：3.743↓0.299

NY天然ガスは大幅反落。株安の進行や弱気の在庫統計を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。9月限は通常取引の開始から売りが先行し早々に4ドルの節目を下抜け。在庫統計で予想以上の積み増しが確認されると売りが加速、3.70ドル台半ばまで一気に値を崩した。昼前には売りも一服したものの、株安の進行が重石となり安値で買い戻す動きも見られない。ハリケーンの活動が平年を下回るとの予報が出たことも弱気に作用し、そのまま最後まで日中安値圏で推移した。

米海洋大気局（NOAA）は6日、今年度のハリケーンに関する最新予測を発表、エル・ニーニョ現象の発達を受けて、大西洋地域のハリケーン活動は平年を下回るとの見方を示した。6月1日から11月30日までシーズン中に名前のつく熱帯性暴風雨が11個、そのうち3-6個がハリケーンに、更に1-2個がカテゴリー3以上の大型ハリケーンに発達すると予想、5月時点で暴風雨が14個、4-9個のハリケーン、1-3個の大型ハリケーンと予測していたのから引き下げた。

メキシコ政府は6日、39万3000トンの精製糖輸入枠を設けたことを発表した。2008/09年度の不作で在庫薄にあることが背景にあるという。輸入枠の1割に当たる3万9300トンは2国間貿易協定に基づいてニカラグアからの免税輸入にあて、残りは1トン36ドルの特別関税での買い付けを許可する。メキシコは通常、米国を除く海外からの砂糖買い付けに1トン360ドル課税する。

NYMEX原油9月限終値：71.94↓0.03

NY原油は前日からほぼ変わらず。株安の進行を嫌気し手仕舞い売りが先行したものの、後半にかけて力強く値を戻した。9月限は夜間取引からやや売りが優勢の展開、通常取引開始後は株式市場で売りが先行したのを嫌気し70ドル台前半まで下げ幅を拡大した。しかし大台割れを試すことなく売りは一服、中盤には71ドル近辺まで値を戻してしばらくもみ合う展開となった。午後からは改めて買い意欲が強まり、終盤にはプラス圏を回復する場面も見られた。

COMEX金12月限終値：962.9↓3.4

NY金は続落。株に売りが広がりドル高が進行したのを嫌気、ポジション整理の売りが広がった。早朝には英中銀が新たな量的緩和策を発表したのを好感し970ドル台まで買いが集まる場面が見られたものの、それ以上積極的な動きは見られず。その後株式市場が売り先行で始まると、それに連れて売りが膨らむ展開となった。午後からはドル高の進行が売りを後押しする形で下げ幅を拡大、最後は960ドルの節目割れを試すまでに至った。

ICE-USコーヒー9月限終値：134.70↑3.20

NYコーヒーは反発。ドル高の進行にもかかわらず、ファンドを中心にこれまでの流れを継いだ買いが相場を主導した。9月限は夜間の時間帯から買いが優勢の展開。時折ポジション整理の売りに押されるものの、プラス圏はしっかりと維持する底堅い展開が続いた。オプションのピットが開いた後は改めて買いが集まり直近の高値近辺まで上昇。中盤暫く伸び悩んだものの、引けにかけては一段高となった。

ICE-US砂糖10月限終値：19.80↑0.43

NY砂糖は続伸。インドの減産などによる強気の需給見通しを手掛かりとした買いが引き続き相場を主導、今週に入って4日連続で高値を更新した。10月限は夜間の取引開始から大きく買いが先行、19.80セント台まで一気に値を伸ばす展開となった。その後は買いの勢いも一服、原油や株式に売りが膨らんだこともあり軟調に推移し朝方には19.40セント台まで値を戻す場面も見られたものの、しっかりとプラス圏は維持。後半は再び騰勢を強め前半の高値を上抜けた。

米小売大手各社が6日に発表した7月の販売結果は、景気の底入れサインが出始めている中でも消費がなお不振であることを明らかにした。雇用不安等で消費者の慎重姿勢が根強いうえ、7月は各地で悪天候に見舞われたことやこれまでの在庫調整で夏のセールにおいて品薄状態になったのが響いている。このほか、多くの州で夏の免税週間を7月から8月に延長したために、前年との比較が必然的に落ちた。市場関係者の中には政府が打ち出した自動車の買い換え補助によって、衣料品などの購入見送りにつながった可能性を指摘する向きもある。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が各社データをベースに試算した7月の既存店売上高は前年同月比5.0%減少した。小売りの年度初めとなる2月からの月平均4.5%も上回る落ち込み。ICSCのチーフエコノミストはこのうち免税週間の延期要因が売り上げを0.5%削減したと推定する。

ロシア通信社プライムタスは6日、同国農務省が国内農家に200万トンの穀物を備蓄から放出すると農相が明かしたことを報じた。干ばつ被害への対応策という。政府は2008年に穀物備蓄積み増しのため960万トンを購入した。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は5日時点で114万6399トンと前週の134万2964トンから減少した。荷積みを予定している船舶数は前週より3隻少ない47隻。

ブラジル油種加工業協会（ABIOVE）は6日、2008/09年度の大豆圧搾推定を従来の3160 万トンから3090万トンに引き下げた。収穫は10万トン下方修正して5730万トンとしている。反面、2008/09年度の大豆輸出見通しを40万トン引き上げて2620 万トンに修正。中国の買い付け需要が背景にあるとしている。なお、6月の圧搾は前年同期の309万トンを下回る270万トンだったという。

2008/09年度の大豆ミール生産推定は2410万トンから2360万トンに引き下げた。輸出も50万トン少ない1210万トンに改定。国内の消費見通しは1160万トンで据え置いた。大豆油の生産推定は10万トン削減し、590万トンにしている。輸出は170万トンから165万トンに改定。国内消費は430万トンの見方を維持している。

エジプト商品供給公社（GASC）は6日、計21万トンの小麦を買い付けたと発表した。このうち18万トンがフランス産で、価格は1トン178.96ドル。また、3万トンのロシア産を同176ドルで購入したという。納入は9月1-10日としている。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

インドのパワール農相は6日の国会で、2009/10年度の砂糖生産が1600万-1700万トンになるとの見通しを示した。2008/09年度に推定される1450万-1500万トンを上回る見方である。

ロシア中銀が30日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は7月24日時点で4,020億ドルと前週から4億ドル減少した。昨年末時点からは251億ドルの減少となる。

オーストラリア統計局によると、6月の小麦輸出は前月比27.1%増の164万3900トンだったと発表した。5月の輸出が速報の134万6300トンから129万3800トンに引き下げとなり、また2月と4月のデータも改定。2008/09年度の輸出は10月の年度初めからあわせて113万900トンとなった。国内消費は6月だけで前月を0.7%下回る39万500トン、年初から累計で364万9600トン。国内の家畜・家禽業者などが抱える在庫は6月末時点で44万7800トンとなった。一ヶ月前が49万6900トン。

データは豪州農業資源経済局（ABARE）が国内の小麦産業に関する統計作成のベースとするため、2月に記録が始まった。このため前年比較が不明である。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

アルゼンチンの農業食糧衛生品質国家サービス局（SENASA）の6月輸出データによると、大豆は前年同月比60.8% 減の40万5755トンとなった。大豆ミールは165万1607トンで、こちらは前年同月の2倍。大豆油は一年から36.3%増えて28万5441トンだった。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は作柄報告で、最近の雨で2009/10年度の小麦生育状況が著しく改善したことを伝えた。ただ、土壌水分が上向くには不十分で、この結果作付を増やすには手遅れだったともいう。

取引所は2009/10年度の作付について前年比40.2%減の275万ヘクタールと100年以上ぶりの小さな規模になることを見越しており、最近の降雨でもこの推定を引き上げることはないと述べた。取引所によると、作付はこれまでのところ9割強終わっている。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ゴールドフィールドミネラルサービス（GFMS）が6日に明らかにしたデータによると、サウジアラビアの金宝飾品需要は4-6月期に前年比で17%減少した。需要は金価格が高止まりを続ければ7-9月期も減少する可能性が高く、市場には価格が1,000ドルに達するとの心理が広がっているという。

アルゼンチンの農業食糧衛生品質国家サービス局（SENASA）の6月輸出データによると、コーンは前年同月比29.4%増の133万8007トンとなった。一方、小麦は18万8739トンで、こちらは前年同月から98.7%増加である。

中国産業情報技術省が6日に明らかにしたデータによると、同国の1-6月の金生産量は146.51トンと前年同期比で14%増加した。このうち鉱山からの生産量は前年比14%増の119.78トン、精錬所における生産は10%増の26.72トンとなっている。

日本の農林水産省が発表したデータによると、国内港湾におけるコーヒー生豆在庫は6月末時点で13万1526トンとなった。5月末時点での12万5075トンから5.2%増加。

リビアのガーネム国政石油代表は6日、OPECは9月の定例総会で新たな生産方針を協議する前に、現在の減産遵守を徹底する必要があるとの認識を示した。ダウジョーンズが伝えた。現在の石油市場は投機的な動きをしており、価格を今の水準で維持するために追加減産が必要かどうかを判断するのは、依然として時期尚早だとも述べた。

欧州中銀（ECB）は6日に開いた理事会で、政策金利を年1.00%で据え置くことを決定した。据え置きは3ヶ月連続となる。

英中銀バンク・オブ・イングランド銀行は6日、金融政策委員会で主要政策金利を年0.50%で据え置くことを決定した。金利据え置きはこれで5ヶ月連続となる。一方、政府による資産買い取りプログラムの予算は現行の1,250億ポンドから1,750億ポンドに拡大した。景気後退は当初の予想よりも深刻としながらも、悪化のペースは鈍りつつあると指摘。インフレについては、6月の消費者物価指数が前年比1.85上昇と目標の2.%を下回っているものの、英ポンドの下落が価格上昇圧力につながる可能性があるとした。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・ECB理事会
・失業保険新規申請件数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・ブラジルIBGE、CONAB農産物生産推定
・USDA輸出成約高 (08:30 )