CBOT大豆11月限終値：1038-1/2↑28-1/2

シカゴ大豆は反発。USDA需給報告の発表を翌日に控え、強気の内容に期待した向きからの買いが加速した。11月限は前日の急落の反動もあり、寄付きから大きく買いが先行。明日の需給報告で強気のファンダメンタルズが改めて確認されるとの見方が買いを誘う格好となり、あっさりと1,030セント台を回復。中盤にかけてしばらくはその水準で伸び悩んだものの、最後は一段高となった。

CBOTコーン12月限終値：331-0↑0-1/2

シカゴコーンは小幅高。USDA需給報告の発表を前にポジション整理の動きが強まる中、方向感無く上下を繰り返す展開が続いた。12月限は夜間取引ではテクニカルな買いが先行。通常取引開始後もしばらくはプラス圏で推移したものの、程なく売りが膨らみマイナス転落した。その後は330セントの節目を挟んで売り買いが交錯したが、最後はポジション整理の買い戻しが優勢となりかろうじてプラス圏で取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：485-1/4↓9-0

シカゴ小麦は反落。USDA需給報告の発表を翌日に控え、弱気の需給見通しが改めて売りの手掛かりとなり直近の安値を更新した。9月限は夜間取引でこそテクニカルな買いが先行したものの、5ドルの節目手前で伸び悩み。通常取引開始後は売り一色の展開となり早々に490セントの節目を下抜け。その後下落の流れは止まらず、480セント台半ばまで下げ幅を拡大した。

10年債利回り：3.67↓0.11

債券は続伸。朝方に4-6月期労働生産性でインフレの落ち着きを確認したことや株安、午後には3年債入札の好調と支援が揃って買いの一日だった。米連邦公開市場委員会（FOMC）会合が始まり早朝は様子見ムードが先行したが、間もなくして生産性データで買いの展開にシフト。相場もしっかりとし、長期金利の指標10年債利回りは昼過ぎに3.7%を割り込んだ。午後に3.7%台前半に戻る場面もあったが、最後は先週初め以来の低水準で終了。

ドル/円：96.00、ユーロ/ドル：1.4149、ユーロ/円：135.83 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。FOMCの声明発表を翌日に控えポジション調整の動きが強まる中、中国で弱気の経済指標が出たことや株安の進行を受けてリスク回避の円買いが加速した。ドル/円は東京の時間帯から売りが先行し97円を下抜け。ロンドンでは改めてドルを売る動きが加速、NY朝には96円台前半まで下げ幅を拡大した。NYに入ってもドル売りの流れは変わらず、昼前には95円台後半まで急落、その後はドル安も一服となり96円台まで穏やかに値を戻した。

ユーロ/ドルは東京では1.41ドル台前半から半ばの比較的狭いレンジ内での上下に終始。ロンドンに入るとユーロ高が進み1.41ドル台後半まで値を伸ばしたものの、1.42ドルを回復するには足らず。NYでは再びユーロが売られ1.41ドル台前半まで戻すなど、方向感のはっきりしない不安定な値動きが続いた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて137円を挟んだレンジで上下を繰り返す展開。NYに入ると株安の進行につれてユーロが売られ、一時135円台前半まで値を崩した。

ダウ工業平均：9,241.45↓96.50
S&P500：994.35↓12.75
NASDAQ：1,969.73↓22.51

NY 株は続落。米連邦公開市場委員会（FOMC）会合が始まる中で前日の売りの流れが続いた。市場は金融政策の行方やFOMCの景気判断をにらんで慎重に構え、この結果、売りも出やすくなったためである。朝方には労働生産性の予想以上の上昇を受けインフレ懸念は一服。ただ、弱気ニュースも見当たらず、このため下げは比較的限定的だ。寄り付きの急速な値下がりからじり安にシフト。午後に下げ渋り、しかし引けにかけて本日の安値近くに戻った。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス9月限終値：3.541↓0.100

NY天然ガスは続落。弱気の天気予報や株安の進行を嫌気、ファンドを中心に幅広く売りが広がった。9月限は夜間取引ではテクニカルな買いが先行していたものの、通常取引開始後は大きく売りに押される展開。目先気温が上昇するとの見方が後退したことが嫌気したほか、株安の進行で工業需要の伸び悩みに対する懸念も浮上、3.50ドル台まで一気に値を崩した。中盤以降は売りも一服したものの、安値で大きく買い戻す動きも見られない。結局最後まで日中安値近辺でもみ合う展開が続いた。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

NYMEX原油9月限終値：69.45↓1.15

NY原油は続落。株安の進行を受け目先の需要に対する弱気の見方が改めて台頭、ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。9月限は夜間取引では買いが先行したものの、71ドルを超える水準では売り意欲が強く伸び悩み。通常取引開始後は株価の下落につれるように売りが膨らみ、69ドルを割り込むまで値を下げた。午後からはやや買い戻す動きも見られたものの、流れを強気に変えるには至らず。結局最後まで上値の重い展開が続いた。

COMEX金12月限終値：947.6↑0.7

NY金は小幅反発。前日までのポジション整理の動きも一巡、ファンドを中心に改めて買いが膨らんだ。12月限は夜間取引から買いが先行。朝方には改めて売りに押される場面も見られたものの、前日の安値を割り込む水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。FOMCの声明発表を翌日に控え様子見気分も強く、一気に流れを強気に変えるような展開にはならなかったが、中盤以降はプラス圏で底堅い値動きを続けた。

ICE-USコーヒー9月限終値：136.90↑1.05

NYコーヒーは小幅反発。9月限は日中を通じて前日終値を中心に方向感無く上下を繰り返す相場展開。特に大きな材料が出た訳でも無い中、ポジション整理の動きが主導する形で激しく値が動いたが、最後は買い意欲が勝りプラス圏で取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：21.92↓0.08

NY砂糖は小幅反落。10月限はポジション整理の動きを中心に、日中を通じて激しく上下に振れる展開となった。高値では手仕舞い売りに押される一方、押し目ではここまでの上昇に乗り遅れた向きからの買い意欲も依然として強く、結局最後まで上下どちらの方向にも大きく値が動くことはなかった。

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

米農務省（USDA）は11日、民間業者から中国向けで11万トンの2009/10年度産大豆輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ECBが11日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は8月7日現在 2321億1700万ユーロとなり、前週から300万ユーロ減少した。ユーロシステムの中央銀行1行が欧州中銀金協定（CBGA）に基づいて保有金の売却を行ったという。

米小売調査レッドブック・リサーチが11日に発表したレポートによると、8月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比0.5%減少した。事前見通しより小幅マイナスだったという。前年同期比較で4.2%ダウン。こちらも予想していたほど落ちなかったとしている。

労働生産性
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、1992年=100

インドのマハラシュトラ製粉所協会など業界代表者が政府に小麦の備蓄放出を要請していることが報じられた｡モンスーンの雨不足、地元のお祭りシーズンに伴う需要増加を背景に価格が上昇しているため。値上がりにより食糧保障や食品価格一般に上がるなどで経済的な懸念につながりかねないと業界は訴えているという。

ウクライナ農務省は11日、2009年の国内砂糖ビート収穫が1200万トンとなり、これから150万トンの砂糖を生産する見通しを示した。ビート糖生産は前年比4.7%の見方。現時点におけるビートの94%が作柄良好であり、当分の含有率、根の平均重量それぞれ前年同期を上回っているという。

中国統計局が11日に発表したデータによると、7月の国内精製糖生産は前年同月比27%減の8000トンとなった。1月からあわせて980万トンで、これは前年同期を12.7%下回るという。

中国税関総局が10日に発表した暫定データによると、7月の大豆輸入は前年同月比25%増の439万トンとなった。1月からの累計で2648万トン。前年同期を28%上回るという。一方、７月のコーン輸出が一年前から22%減少して1万1136トンだったとしている。1-7月には前年同期より56%少ない7万834トン出荷した。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した8月8日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比横ばいだった。前年同期との比較で0.4%上昇となり、これは5週間ぶりのプラス転換。

チェコ統計局は11日、2009年の国内穀物生産推定を引き上げたと発表した。7月15日の調査に基づいて671万7000トンとみており、これは6月20日時点での予測662万2000トンを上回る。ただ、作付が前年から減少したこととイールド低下により生産は前年比10.4%減の見方。統計局は小麦イールドを一年前の 5.77トンから5.02トンに下がるとみており、これは従来推定4.97トンから上方修正。

コスタリカコーヒー協会（Icafe）は11日、7月24日までに09/10年度産コーヒーの27万5590袋が先渡し契約によって売却済みとなったことを発表した。前年同期に比べて27.8%減少という。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

ナイジェリア軍のジョイントタスクフォース（JTF）関係者は11日、同国南部の油田地帯でロイヤルダッチシェルが運営する天然ガスパイプラインが地元武装勢力によって爆破されたことを明らかにした。パイプラインは周辺の工場に天然ガスを供給するためのもの。同国南部ではヤルアデュア大統領が拘束中の武装勢力メンバーに対する恩赦を行って以降、休戦状態にあった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・4-6月期労働生産性速報値 (08:30 )
・6月卸売在庫・在庫率 (10:00 )
・3年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30 )

CBOT大豆11月限終値：1010-0↓28-1/2

シカゴ大豆は反落。USDA需給報告の2日後に発表を控え、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。11月限は寄付きから売り一色の相場展開。中西部で目先気温が下がるとの予報が出たことで、イールド低下懸念が後退したことも売りを後押し、日中を通じて大きく買い戻されるような場面もないまま値下がりを続けた。

CBOTコーン12月限終値：330-1/2↑4-0

シカゴコーンは反発。USDAの需給報告発表を12日に控え、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが膨らんだ。12月限は寄付きから大きく買いが先行し330セント台後半まで一気に値を回復。上昇局面では売り意欲も強く、その後は先週金曜の高値を試すことなく売りに押されたものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

10年債利回り：3.78↓0.07

債券は反発。先週末に大きく売り込まれた反動で買いが集まった。7日に発表の雇用統計は予想以下の雇用減、失業率だったが、情勢は依然として不安定と市場心理も落ち着いたのが背景にある。また、今週は米連邦公開市場委員会(FOMC)会合や小売売上高、物価統計といった経済指標など注目イベントを控えていることからも調整の買い戻しが進んだ。

朝方から相場は小高かったが、特に株式相場が昼にかけて下げ幅を広げる展開となるのを確認して債券取引にプラス作用して相場もさらに小じっかりとなった。長期金利の指標10年債利回りの下げ足も加速｡午後に3.8%を割り込んだ。

CBOT小麦9月限終値：494-1/4↑4-3/4

シカゴ小麦は反発、前週までの大幅下落の反動もあり、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが膨らんだ。9月限は寄付きから買いが先行、特に買いの手掛かりが出た訳ではなかったが、テクニカルな動きを中心に値を伸ばし、中盤には5ドルの節目を回復する場面も見られた。しかしこの水準では売り意欲も強く相場は伸び悩み。引けにかけては4ドル台に値を戻して取引を終了した。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が10日に発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の7月国内販売台数は24万3,406台と前月比で6.46%減少した。前年同月比では1.86%の増加、年初からの累計は147万4,4004台と、前年同期より4.50%多い。ガソリン車の販売は1万 7,749台と前月から1.56%減少、前年比では15.58%減少となった。

ドル/円：97.18、ユーロ/ドル：1.4137、ユーロ/円：137.36 （NY17:00）

為替は小幅ながら円高ユーロ安が進行。FOMC会合を控え、ポジション整理の動きから円とドルが買い戻される展開となった。ドル/円は東京市場で売りが膨らみ97円を割れを試すまでに下落。その後はロンドンにかけて97円台前半を中心とした小幅レンジでのもみ合いが続いた。NYに入ってもしばらく同じ流れが続いたが、昼前には97円台半ばから96円台後半まで急落する動きが見られた。その後はジリジリとドルが回復、97円台前半まで値を戻した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてユーロがじり高となり1.42ドル台を回復。NY朝までは1.42ドル前後の水準を維持していたが、その後はユーロ売りが広がり、午後には1.41ドル割れを試すまでに値を下げた。ユーロ/円は東京からロンドンに賭けて138円を挟んだ比較的狭いレンジ内で推移。NYに入るとユーロ売りの動きが強まり、午後には137円割れを試すまでに値を下げた。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス9月限終値：3.641↑0.033

天然ガスは小幅反発。大西洋上でハリケーンの活動が活発になったことなどを手掛かりにポジション整理の買い戻しが相場を主導した。9月限は夜間取引から買いが先行、ハリケーン予報に加え、ここまでの下落で売られ過ぎ感が強まっていたこともあり、通常取引開始後も堅調な相場展開が続いた。しかし先週金曜の高めまで一気に値を伸ばすような動きにもならず、昼前にはまとまった売りが出てマイナス転落。最後はかろうじてプラス圏を回復して取引を終了した。

ダウ工業平均：9,337.95↓32.12
S&P500：1,007.10↓3.38
NASDAQ：1,992.24↓8.01

NY 株は反落。先週までの4週続伸後で利食い売りが優勢となった。今週は米連邦公開市場委員会（FOMC）会合や小売売上高、物価統計などの経済指標、主要小売り決算と注目イベントを多く控えることもあり、買い一服感もより強まる。このため、相場は寄り付きから軟調だった。ただ、本日は相場全体に重くのしかかるような弱気ニュースもなく、大きく売り込むにも至らない。午前の取引で相場は売り一巡後に回復。昼あたりから改めて弱含んだが、やはり終盤に下げ幅を縮めた。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

8月9日現在

NYMEX原油9月限終値：70.60↓0.33

NY原油は小幅続落。ファンドを中心としたポジション整理の売りに押された。9月限は売り先行で通常取引を開始したものの、直後から買いが集まりプラス圏を回復。午前中はそのまま底堅い値動きを続けた。午後に入ると売り圧力が強まりマイナス転落、70ドル台前半まで下げ幅を広げたが、最後まで大台を割り込むような動きは見られなかった。

COMEX金12月限終値：946.9↓12.6

NY金は続落。株の下落やドル高の進行を嫌気、先週後半からのポジション整理の流れが引き続き相場を主導した。12月限は夜間取引から上値の重い展開。通常取引開始後はまとまった売りに押され、940ドル台半ばまで一気に値を戻した。その後は売りも一服したものの、安値で積極的に買い戻す動きもなく、安値圏でもみ合う展開。昼に一時的に950ドル台を回復する場面も見られたものの、結局は午前中の取引レンジまで値を戻して取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：135.85↓2.05

NYコーヒーは反落、先週までの強い上昇の流れも一服、ポジション整理の売りが相場を主導した。9月限は朝方にはこれまでの流れを継いだ買いが集まり直近の高値を上抜けたものの、直後から大きく売りが膨らむ展開。午前中は一貫して値下がりを続け、一時135セントの節目を割り込むまでに下げ幅を拡大した。しかしその水準では買い意欲も強く、午後には下げ止まり。大きく値を戻す場面は見られなかったものの、最後まで底堅く推移した。

ICE-US砂糖10月限終値：22.00↑1.19

NY砂糖は大幅続伸。特に新たな材料が出た訳ではなかったが、強気の需給見通しを手掛かりとした前週の急騰の流れを継続、28年ぶりの高値を大きく更新した。10月限は夜間の取引開始早々に21セントの節目を上抜け。その後は21セント台半ばでのもみ合いが続いたが、中盤から午後に賭けて改めてかいが加速、22セントを大きく上抜けるまでに値を伸ばした。引けにかけてはポジション整理の売りに押され21セント台まで値を戻した。

7月のメキシココーヒー輸出、前年比1.5%減
メキシコ農務省によると、7月のコーヒー輸出は前年同月比1.5%減の23万3734袋となった。2008/09年度（10月-9月）の出荷は累計で237万9412袋。前年同期を9.9%上回る。

エジプトの財務相は10日、粗糖と精製糖の輸入関税を8月15日から12月31日まで撤廃する計画を発表した。今月終わりから始まるラマダン月の間は砂糖需要が高まるため、低所得者への支援のために免税輸入で価格を引き下げるという。エジプトは通常、粗糖輸入に2%、精製糖に10%課税する。

米農務省（USDA）は10日、民間業者からエジプト向けでコーン輸出成約報告を受けたことを明らかにした。2008/08年度産と2009/10年度産を6万トンずつ、あわせて12万トンという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ウクライナ農務省によると、国内の穀物収穫は7日時点で3300万トンとなった。面積にして1160万ヘクタールで、全体の89%に相当。収穫はこれまでのところ前年同期に比べて100万トン以上多いという。イールドは2.83トンだった。

ロシアの税関サービスは10日、1−7月の粗糖輸入が90万4000トンになったと発表した。前年同期比16.3%減少という。買い付けた粗糖は全て旧ソ連圏外からのものだった。

インドの砂糖業界アナリストは10日、モンスーン到来の遅れによる降雨不足で供給不安が生じていることを受け、同国の国内砂糖価格は向こう2、3ヶ月の間に25%は上昇するとの見方を示した。国内価格はこの半年間で既に40%上昇している。もし今後数週間のうちにモンスーンが発達しなければ砂糖機微の含糖率が低下、砂糖の生産イールドが減少する恐れがあるという。

インドのミューチュアルファンド協会が10日に明らかにしたデータによると、同国の金ETFの資産は7月に86.5億ルピー（1億8,100万ドル）と前月から2.5%増加した。金の国内価格が約1%上昇したのにつれ、資産も増加した。

クウェート石油省のアル・フザイア経済担当次官は10日、ダウジョーンズとの電話インタビューに答え、アラブ以外の加盟国はOPECの生産枠遵守を徹底すべきとの考えを示した。サウジやUAE、カタールやクウェートといったアラブ諸国は生産枠を90%遵守しているという。また、9月の総会での生産方針については、市場の動きが不安定になっているため現時点ではっきりしたことは言えないとも述べた。

イランのハティビOPEC理事は10日、ダウジョーンズのインタビューに答え、同国は昨年12月のOPEC総会で合意された生産枠を完全に遵守していることを明らかにした。また、石油価格が1バレル70ドル台で推移していることについては、ドル安の進行を考えれば良いことというのは難しいと、現在の価格水準に必ずしも満足しているわけではないことを示唆した。9月の総会で追加減産が決定される可能性については、その時の状況次第としながらも、OPECは常に市場の安定を求めていると強調。生産国や消費国、投資家は誰も不安定な値動きを望んでいないとした。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

カナダ農務省（AAFC）は8月7日付の 2009/10年度（8-7月）穀物・油種需給推定で、全小麦の生産を40万トン引き上げた。最新予測は2250万トン。前月の下方修正以上だが、それでも21.4%減と前年割れの見方は維持した。

コーンは3.9%減の1017万5000トンを維持した。大豆は前年を6.4%上回る355万トン、カノーラが前年から18.5%ダウンの1030万トンをみており、いずれも前月時点での推定と変わらない。

輸出に関すると、全小麦を引き続き前年比9.9%減の1630万トンと見通す。コーンも前年と同水準の30万トン見通しで据え置き。一方、カノーラ620万トンから630万トンに3ヶ月ぶりの上方修正。前年からは19.7%ダウンの見方である。大豆は5万トン引き上げ、195万トンを見込む。前年度も引き上げ、2009/10年度には5万トン増える見方となった。

当局はこのほか、全小麦の国内消費を30万トン引き上げ、732万1000トンとした。前年から15.3%減少するのをみている。期末在庫は前年度の 645万トンから535万トンに縮小を見通し、従来予測より10万トン引き上げになる。コーン消費は前年比2.1%減の1227万5000トン見通しを維持した。在庫見通しも前年度より10万トン多い120万トンのままである。

大豆消費を一年前より5.7%多い182万5000トンとし、これは前月に引き上げた分である2万5000トンの下方修正だ。在庫は30万トンで据え置き。前年を12万5000トン上回る見方となった。カノーラ消費見通しは20万トン下方修正して前年比14.7%増の530万トンとした。在庫見通しは70万トンを保ち、前年度の180万トンを大きく下回る見方のままでもある。

CBOT大豆11月限終値：1038-1/2↑8-1/2

シカゴ大豆は反発。ドル高の進行が嫌気されたものの、強気の需給見通しを手掛かりとした買いが引き続き相場の下支えとなった。11月限は日中を通じて上下に大きく振れる不安定な相場展開。寄付き直後には買いが先行したものの、その後売りに押されマイナス転落。引け間際には再び買いが集まるなど最後まで明確な方向感が出ることはなかった。ただ、値幅は前日の範囲内に収まった。

10年債利回り：3.85↑0.10

債券は大幅下落。朝方に底入れ期待を強める雇用統計をみてから引けまで売り一色だった。予想を下回る雇用減少、失業率は意外に低下とあってそれまで様子見モードにあったのが、一気に売りが進んだ。来週に控える国債入札も余計に慎重姿勢を強める。日中もペースこそ鈍る場面を何度かみながら、売りの流れ自体は続いたままだった。

長期金利の指標10年債利回りは早朝に前日比横ばい水準だったのが、雇用統計の発表に続いて3.8%を超えた。それでも上昇は止まらず、3.8%台後半に上がって一服。その後は3.8%台半ばでもみ合った。引けは6月の中旬以来の高水準を更新である。

CBOTコーン12月限終値：326-1/2↓13-3/4

シカゴコーンは続落。ドル高の進行を嫌気、ファンドを中心にこれまでの流れを継いだ買いが膨らんだ。12月限は寄付きから終始売りが優勢の展開。ドル高に加えて原油が軟調に推移したほか、中西部で降雨が見られたことで豊作見通しが更に高まったことも弱気に作用した。中盤以降下げ足を速めた相場は引け前には330セントの節目も下抜け、最後は7月22日以来の安値水準で取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：489-1/2↓10-3/4

シカゴ小麦は続落、ドル高の進行などを嫌気し売りが相場を主導、2日連続で限月最安値を更新した。9月限は通常取引開始時から前日の流れを継いだ売りに押され5ドルの節目を下抜け。特に大きな売り材料が出た訳ではなかったが、ドル高の進行などを嫌気し日中を通じて軟調に推移した。引け間際にはまとまった売りが出て一段安、最後は490セントを割り込んで取引を終了した。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：97.53、ユーロ/ドル：1.4179、ユーロ/円：138.28 （NY17:00）

為替はドル全面高の展開。雇用統計の強気サプライズを受け、これまでに大きく積み上がっていたドルショートが一斉に巻き戻された。ドル/円は東京からロンドンにかけて95円台前半の比較的狭いレンジでの小動き。NYでは朝方雇用統計が発表されたのと同時にドルの買い戻しが加速し一気に96円台を回復。その後もドル高の勢いは止まらず、昼には97円台後半まで値を伸ばした。その後はドル買いも一服、98円の節目手前で伸び悩む格好となったものの、大きく売りに押されることもない。結局97円台半ばの水準はしっかりと維持したまま越週となった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.43ドル台半ばのレンジでのもみ合い。雇用統計発表後は一瞬ユーロ高に振れる場面も見られたものの、直後から大きく売りに押される展開となった。昼に1.41ドル台後半まで値を下げたところでようやく売りも一服、午後からはそのままの水準で落ちつき、動意も薄くなった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては136円台後半から137円で推移。NYでは雇用統計発表後一気に138円台後半までユーロが買われたが、それ以上積極的な動きは見られず。午後には138円台前半まで値を戻した。

NYMEX天然ガス9月限終値：3.674↓0.069

NY天然ガスは続落。雇用統計の強気サプライズを受け目先の景気回復に伴う工業需要増への期待が高まったものの、最後は足元の需給の弱さを手掛かりとした売りに押された。9月限は雇用統計発表後に買いが先行したものの、通常取引開始後は原油が伸び悩んだ事もあり早々に買いは息切れ。日中を通じて売りが先行する軟調な相場展開となった。午後からは週末を前にしたポジション整理の動きも加わり売りが加速、最後は終値ベースで週の安値を更新して取引を終了した。

ダウ工業平均：9,370.07↑113.81
S&P500：1,010.48↑13.40
NASDAQ：2,000.25↑27.09

NY 株は3日ぶりに反発。朝方に予想以下の雇用減少と失業率を受けて終日買いの展開となった。労働市場に関してこれまでになく明るいニュースとの見方が安心感を強めたため。相場は強含みで始まり、午前の取引終盤まで比較的やハイピッチで上昇である。ただ、急速な上げに警戒する空気もちらつき始めた。昼にかけて一服となり、午後に改めて上値を追う場面があったが長続きせず。午後は一段と伸び悩んだ。

ダウ平均が昨年11月4日以来の高値引けで、S&P500終値は昨年10月6日以来の高水準である。一方、NASDAQ指数は2000台に持ち直したが、3日前に記録した昨年10月1日以来の高値を更新するには至らなかった。なお、主要株価指標は揃って5週続伸である。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

8月4日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX原油9月限終値：70.93↓1.01

NY原油は続落。強気の雇用統計を受けた株高の進行にもかかわらず、週末を前にしたポジション調整の売りが膨らんだ。9月限は夜間取引から売りが優勢の展開。雇用統計発表後は買いが加速し一時直近の高値を上抜けるまでに値を伸ばしたものの、流れを強気に変えるには至らず。通常取引開始後も株高の進行に連れた買いをこなしながら、ほとんどはマイナス圏で推移する格好となった。引け間際には上値の重さを嫌気した向きからまとまった売りが出たことため、71ドルを割り込んで取引を終了した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

COMEX金12月限終値：959.5↓3.4

NY金は続落。雇用統計の強気サプライズを受けたドル高の進行を嫌気、ポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引では前日終値近辺での様子見気分の強い展開。雇用統計発表後は大きく売りに押された後、一旦はプラス圏を回復するなど激しい値動きとなったが、結局は売りが優勢となった。中盤以降は相場も落ち着き、960ドルを挟んだレンジでのもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：137.90↑3.20

NYコーヒーは大幅続伸。株高の進行などを手掛かりにファンドを中心とした投機的な買いが加速、2ヶ月ぶりの高値まで一気に値を伸ばした。9月限は夜間の時間帯には売りが優勢となったものの、133セント台でしっかりと下げ止まり。NYの時間帯に入ると強気の雇用統計を受けた株高の進行を好感し買いが加速、一気に137セント台まで上昇した。その後は一旦値を戻すなど勢いはやや鈍ったものの、強気の流れは途切れず。最後は午前中の高値を更新し138セントを試す形で取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：20.81↑1.01

NY砂糖は大幅続伸。株高の進行などを手掛かりにファンドを中心にテクニカルな買いが加速、期近ベースで1981年以来の高値を更新した。10月限か夜間の取引開始からその後も強気一色の展開となった。NYの時間帯に入ると強気の雇用統計を受けた株高の進行も買いを後押し、中盤に一旦売りに押される場面も見られたものの、最後は20.80セント台まで値を伸ばした。

独調査会社FOリヒトは7日、2009/10年度の世界小麦生産について従来見通しから0.1%引き下げたことを発表した。この結果、6億4840万トンを見越しており、これは前年度の6億8450万トンから5.3%減の見方になる。背景にあるのがカナダの生産見通しで、従来予測より11.6%引き下げて2210万トンにした。

ただ、全体は下方修正でも、ロシアやオーストラリア、欧州の生産は天候改善で見通し改善とコメントしている。また、米国の生産も上向いているという。リヒトは、米国を1.4%引き上げて5740万トン、ロシアは1.8%の上方修正によって5700万トンをみる。欧州見通しは1億3500万トンで、これまでの予想より0.5%多い。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3

中国の雲南と広東、広西チワン族自治区の代表者は7日の砂糖業界会議で、各地で2009/10年度の砂糖きび作付縮小を示した。販売がぱっとせず、また国内の在庫が膨れ上がっているために生産意欲も後退という。

国内の砂糖生産で2番目の雲南省では減反により生産、イールドともに5%減少の見通しと地元砂糖協会幹部が述べた。一方、最大の広西砂糖協会幹部は、前年よりも生育環境が良好で、イールドや生産を予想するのは早いとコメント。また、広東省の協会会長は作付が減った分を高イールドで相殺するとの見通しだった。

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

インド政府は7日、白糖の免税輸入について特定の港を利用することを条件にすると発表した。政府は今週初めに11月30日までの白糖免税輸入を決めた。

コロンビア砂糖生産者協会によると、6月の国内砂糖生産は前年同月比23.1%増の20万7361トンになった。1月からあわせて120万7728トンで、前年同期を18.8%上回るという。

カメルーンのココア・コーヒー局（NCCB）によると、5月のロブスタコーヒー輸出は4042トンになった。前年同月比4.3%減。昨年12月の2008/09年度初めからあわせて1万2761トンを出荷し、前年同期を6.7%%下回る。

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は4日時点で穀物輸出が輸入を9万トン上回った。前週に3万トンの純輸出だったのからギャップは拡大。だが、前年同期には70万トン純輸出だったのと比べるとダウンだ。

軟質小麦だけで輸出が前週の107万トンから122万トンに増えた。一年前の116万トンは下回る。輸入が一週間前の75万1000トンに対し79万8000トン。前年同期が29万9000トンだった。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月失業率 (08:30 )
・7月非農業雇用数 (08:30 )
・6月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )