ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.66↓0.05

債券は続伸。株価一段安、米連邦準備理事会の国債買い入れなどを手掛かりに一段と買いが集まった。取引の早い段階では先週後半からの相場上昇で買い一服感があるところに予想以上の住宅着工および建築許可もあって売りが先行。しかし、同じ経済指標でも生産者物価指数のコアは低下し、また鉱工業生産が予想以上に落ちたことで相殺だ。むしろ、株価や当局の買い切りオペがプラスに作用した。

相場は軟調なスタートを経て午前の取引には持ち直した。そのまま午後もしっかり。長期金利の指標10年債利回りは取引終盤に3.7%を割り込み、ほぼ2週間ぶりの水準に下がって終了。長短金利差もさらなる縮小となった。

CBOT大豆7月限終値：1201-1/4↑4-1/4、11月限：1028-1/2↑3-3/4

シカゴ大豆は小幅反発。原油や株の下落が重石となったものの、ドル安の進行を手掛かりにポジション整理の買いが相場を下支えした。11月限は寄付きで前日の高値を上抜ける動きとなったものの、直後から売りに押される展開。中盤にはマイナス転落し前日安値を更新する場面も見られた。ただ、それ以上積極的な売りも見られずそ乳母は下げ止まり。最後はやや買いが優勢となり、プラス圏を回復して取引を終了した。

ドル/円：96.36、ユーロ/ドル：1.3835、ユーロ/円：133.34 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。ロシア大統領の発言などを受け、中銀の外貨準備に関するドル離れへの懸念が改めて浮上した。ドル円は東京から大きくドル売りが先行、前日のNY株安を受けてアジア市場でも株が売られたのを嫌気、東京午後には一時96円割れをうかがう水準まで値を下げた。ロンドンではポジション調整のドル買いが入りNY朝には97円台まで値を戻したものの、その後はNY株の下落を手掛かりに改めてドル安が進行。午後には96円台前半かｔら半ばにかけての水準で値動きも落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてじりじりとユーロ高が進行、1.39ドル回復を試す展開となった。ロシアのメドべーチェフ大統領がBRICSサミットに先駆けて会見で同国の外貨準備の見直しを進める意向を改めて示したことを受け、改めてドルが売られた。NYでは株安の進行がユーロ売りを誘う格好となり、昼前には1.38ドル台半ばまで下落。その後言ったユーロが買い戻されたものの、午後には1.38ドル台前半までユーロ安が進んだ。ユーロ/円は133円から135円台前半という幅広い値幅で上下を繰り返す展開。東京市場ではユーロ売りが先行したものの、ロンドンからNY朝にかけてはユーロが反発。その後再びユーロ安が進むという、非常に不安定な相場が続いた。

CBOTコーン7月限終値：404-0↓2-0、12月限：425-1/4↓2-1/2

シカゴコーンは小幅続落。原油安の進行などが嫌気され、上値の重い展開が続いた。ドル安の進行を好感し買いが集まった夜間取引の流れを継ぎ、通常取引開始直後は買いが先行する場面も見られたものの、その後は前日終値を中心に小幅レンジでもみ合う動意の薄い展開が続いた。最後はやや売りが優勢となり、5月7日以来の安値を更新して取引を終了した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT小麦9月限終値：594-1/4↓9-1/4

シカゴ小麦は続落。収穫期を迎え、生産者を中心にした売りが相場を主導した。9月限はドル安の進行を好感し通常取引開始時には買いが先行したものの、早々に息切れ。原油に売りが広がったことを弱気に作用し、その後はじりじりと売りに押される展開となった。下落局面の中で弱気のファンダメンタルズが改めて手掛かりとなり、昼前には6ドルの節目を下抜け。そのまま最後まで軟調に推移した。

ダウ工業平均：8,504.67↓107.46
S&P500：911.97↓11.75
NASDAQ：1,796.18↓20.20

NY株は続落。鉱工業生産が予想以上に落ち込んだことや家電量販のベスト・バイによる弱気の収益減少報告が売り圧力を強めた。取引の早い段階では住宅着工・建築許可の改善、生産者物価指数コアの低下を手掛かりに買い先行。しかし、景気の不透明感も根強い中で住宅データなどがあり、結局売りモードにシフトである。

相場は上昇して始まったが、上値は重たかった。特に大型株の値上がりが鈍く、このため、ダウ平均とS&P500は昼前にマイナス転落。NASDAQ指数も午後には前日終値を下回り、そのまま主要株価指標揃って引けまで弱気の値動きだった。ダウ平均とNASDAQ指数が先月29日以来の安値で終わり、S&P00終値は同28日以来の低水準。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.129↓0.053

NY天然ガスは反落。原油高を好感し夜間では買いが先行したものの、朝方発表された鉱工業生産の弱気サプライスを嫌気しその後は売り一色の展開となった。7月限は夜間取引からドル安や原油高を受けた買いが先行、通常取引開始時には4.40ドルに迫る約一ヶ月ぶりの高値まで値を伸ばした。しかしその後発表された鉱工業生産が予想以上の落ち込みとなると一転した売りが加速、景気回復による工業需要増加への期待が後退するのにつれて大きく値を戻し、昼前にはマイナス転落した。

NYMEX原油7限終値：70.47↓0.15

NY原油は小幅続落。ドル安の進行を好感し夜間取引から大きく買いが先行したものの、通常取引開始後は弱気の経済指標を受け景気回復による需要増への期待が後退、中盤以降は大きく売りに押された。7月限は朝方72ドル台後半まで値を伸ばしたものの、その後は売り一色の展開。鉱工業生産が予想以上の落ち込みとなったことを嫌気、午後からはテクニカルな売りも加わり下げ足を速めた。引け前に一時70ドルを割り込む場面も見られたが、最後は安値からやや買い戻された。

米連邦準備理事会（FRB）は16日、15日に実施した融資制度での入札結果を発表し、年0.250%で落札となったことを明かした。応札した銀行は96行。応札額が480億2300万ドル、倍率0.32だった。今回の入札は84日間で1500億ドルの融資。先月18日に行った同じ上限の入札と比べ、応札額、倍率ともに落ちた。

COMEX金8月限終値：932.2↑4.7

NY金は反発。ドル安の進行を好感した買いが相場を主導した。8月限は夜間取引から買いが先行、朝方には一時940ドル台を回復する場面も見られた。通常取引開始後は強気の住宅着工を受けたドル高を嫌気した930ドル台半ばまで売りに押されるなど、不安定な相場展開。昼にかけては騰勢を強めたものの、午後からは改めて売りが膨らみ930ドル台前半まで値を戻した。

ICE-USコーヒー9月限終値：124.55↑1.15

NYコーヒーは反発。ドル安の進行を好感した買いが最後まで相場の支えとなった。9月限は夜間と取引開始から買いが先行。125セントの節目を超える水準では前日の急落の流れを継いだ売り意欲も強く、一気に流れを変えるような動きこそ見られなかったものの、ドル安を支えに日中を通じて底堅く推移。結局最後まで小幅レンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。

ICE-US砂糖7月限終値：14.80↓0.06

NY砂糖は小幅続落。夜間の時間帯にはドル安や原油高の進行を好感し買いが先行、7月限は15セントの上抜けて推移する展開となった。しかしNYの時間帯に入ると原油が下落に転じたのに連れるように売りが加速、15セントを再び割り込むと急速に下げ足を速め、前日の安値を割り込むまでに下げ幅を拡大した。昼にかけては再び買い戻されたものの勢いは弱く、最後は日中安値近辺で取引を終了した。

ブラジル農業顧問セレレスは16日、2008/09 年度の大豆販売で12日までに成約済みは72%となったと発表した。一週間前から3ポイント上がり、過去5年平均の71%も上回る。セレレスによると、CBOT価格上昇で販売も上向いた。最大生産地マットグロッソ州で89%を売却済みとしている。2位のパラナ州では52%という。

2008/09年度の収穫は既に完了している。

ロシアの砂糖生産者組合によると、1月から今月15日までに輸入粗糖から98万4200トンの精製糖を生産した。前年同期を10.7%下回る。製糖所がこれまで受け取った粗糖は62万5300トンで、これは前年同期の6割。前年度から持ち越した分とあわせて100万8000トンの粗糖を加工済みとしており、前年に比べて10.3%減である。粗糖在庫は前年同期に20万8800トンだったのに対し13万2600トンという。

インド政府は粗糖輸入の期限延長を検討していることが報じられた。関係者が米通信社ダウ・ジョーンズに明かし、現時点では2-3週間に決定の見通しという。具体的な延長期間は振れなかったが、市場では今年いっぱいまで引き延ばすとの思惑がある模様。

インド国営MMTCがはくと2万トンの買い付けを成立をさせたと報じられている。6-7月に納入見通し。関係者によると、MMTCは7月までに計7万トンの購入を計画している。このほか、難物に拠点を置く砂糖会社Sakthiの幹部は同社が3万トンの粗糖を購入したと明かした。一部は既に納入済みという。向こう2-3ヶ月間に4万-5万トンの追加輸入も予定しているとした。

韓国KMFは16日、5カーゴ（計27万5000トン）のコーン買い付けを成立させたと発表した。KMFによると、3カーゴはカーギルからの購入で、原産国はカーギルの選択になる。購入価格が1トン237.30-238.90ドル、11月5日から12月15日に納入予定だ。残る2カーゴはテューファーから買い付けた米産。1トン237.30-238.90ドルで合意し、10月30-11がつ25日に納入としている。

ECBが16日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は6月12日現在 2,407億4,600万ユーロと前週から2,100万ユーロ減少した。ユーロシステムの中央銀行1行が欧州中銀金協定（CBGA）に基づいて保有金の売却を行った。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦制度準備理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2002年＝100

米小売調査レッドブック・リサーチが16日に発表したレポートによると、6月最初の2週間の国内チェーンストア売上高は前月比4.5%減少した。事前見通しを上回るマイナスでもあったという。前年同期比較で4.6%と予想していた以上の減少。

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

中国政府系シンクタンクの国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は16日、2009/10年度(10-9月)の同国大豆輸入が前年比7.5%減の3700万トンになるとの見通しを発表した。政府が2008/09年度国産大豆の在庫を積み増していることから、買い付けの前年割れに至るとの見方だ。また、ここ数ヵ月間の価格上昇で採算が悪くなっていることも要因という。このほか、2009/10年度の大豆油輸入は前年比横ばいの230万トンを見越している。

インドの大豆加工協会（SOPA）は16日、同国が向こう3ヶ月観で30万トンの大豆ミールを輸出する計画があることを明かした。SOPA広報は、東南アジアを中心に売却予定という。ただ、価格上昇で買い付けに慎重な空気があることも認識。このほか、モンスーンが6月20-25日にと裏する用なら今シーズンの大豆作付に影響することはないとの見方も示した。

ウクライナの統計委員会が16日に発表したデータによると、国内の穀物在庫は6月1日時点で前年同期を26%上回る840万トンとなった。小麦は420万トン、コーン180万トン。このうち、農家の穀物在庫は320万トンで、これは前年同期より約7割増加という。農家在庫で小麦が120万トン、コーン80万トンとしている。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した6月13日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.6%低下した。前週の0.2%上昇からマイナス転落。前年同期との比較では、1.5%下がった。

ICSCのチーフエコノミストは、ガソリン価格が昨年10月以来の高水準となったことに加え、天気も亜悪かったため消費に影響が及んだとコメントしている。ICSCは6月の小売り既存店売上高について、ウォルマートを除いて前年同月を約5%下回ると予想。ウォルマートを対象外にしているのは同社が月次の販売結果発表をやめたためである。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

豪農業資源経済局（ABARE)四半期クロップレポート
出所：豪農業資源経済局（ABARE)、単位：1,000トン、1,000ヘクタール、トン/ヘクタール

経済指標
・5月生産者物価指数（PPI) (08:30 )
・5月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30 )
・5月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・豪農業資源経済局（ABARE)四半期クロップレポート

納会日
・カナダドル先物 6月限納会

CBOT小麦9月限終値：603-1/2↓9-3/4

シカゴ小麦は続落。ドル高の進行を嫌気、先週末の流れを継いだポジション整理の売りが加速した。9月限は寄付き早々に6ドルの節目を割り込む相場展開。直後には買い戻され節目を回復したものの、流れを変えるには至らず。原油をはじめ商品全体が軟調に推移したことも弱気に作用、最後まで上値の重い値動きとなった。

CBOT大豆7月限終値：1197-0↓48-1/2、11月限：1024-3/4↓51-3/4

シカゴ大豆は大幅続落。ドル高や商品市場全体の下落を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。11月限は寄付きから大きく売りが先行、中盤に1030セントを割り込んだあたりで売りも一服、安値からやや買い戻しが入る場面も見られたものの、流れを変えるには至らず。最後は再び売りに押され、日中安値を試す形で取引を終了した。

CBOTコーン7月限終値：406-0↓19-1/2、12月限：427-3/4↓20-0

シカゴコーンは大幅続落。ドル高や原油安の進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速し5月6日以来の安値まで一気に値を下げた。12月限は寄付きから売り一色の相場展開。先週末に6月の取引レンジを大きく下抜けたことでテクニカルな売り意欲が強まった事も下げを後押しした。中盤に430セントの節目まで下げた場面ではやや下げ渋る動きも見られたものの、売りの流れは変わらず。最後は節目を下抜けて一段安となった。

10年債利回り：3.71↓0.08

債券は続伸。朝方から予想以下のニューヨーク連銀製造業景況感指数、株式や原油の相場下落などを手掛かりに買いの展開だった。本日発表の経済指標では住宅市場指数（HMI）も1月以来の低下で、やはり買いを支援。さらに、今週は入札がないことも寄与する。

相場は上昇し手始まり、長期金利の指標10年債利回りは早くから3.7%台前半に下がった。昼前に一時、低下ペースが鈍ったが、午後のHMI発表に続いて改めて下げ足加速。最後は一週間半ぶりの低水準で終了だ。また、長短金利差が改めて縮小している。

ドル/円97.80：、ユーロ/ドル：1.3799、ユーロ/円：134.98 （NY17:00）

為替は対ユーロを中心にドル高が進行。ロシア金融相のドル支持発言や欧州圏金融市場の先行き不透明感などを手掛かりに、ユーロを売ってドルを買う動きが加速した。対円では株価急落を嫌気しドル安が進んだ。ドル/円は東京市場で98円台前半を中心とした比較的狭いレンジで上下を繰り返す展開。ロンドンに入るとややドル売りが優勢となり、NY朝には98円台を割り込むまでに値を崩した。その後も株安の進行につれてドルは下げ幅を拡大、午後には一時97円台半ばまで値を下げる場面も見られた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてユーロ安が進行。ロシア金融相が近い将来に外貨準備としてのドルの役割が変わることはないとの見方を示したことや、ECBが欧州の金融機関は目先巨額損失を計上する恐れが高いとの懸念を明らかにしたことなどが売りを誘いNY朝には1.38ドル台半ばまで値を下げた。NYに入っても株安の進行が改めてユーロ売りを後押しする格好となり、午後には1.37ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。ユーロ/円はユーロ全面安の展開。東京からロンドン、NYとユーロ売り一色の展開となり、午後には135円台を割り込むまでに値を崩した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス7月限終値：4.182↑0.325

NY天然ガスは反発。目先の気温上昇予報などを手掛かりに、幅広く買いが集まった。7月限や夜間取引でこそややマイナス圏に入ったあたりでもみ合っていたものの、朝方から買いが集まり通常取引開始後はあっさりと4ドル台を回復。その後も堅調に上昇を続け、昼過ぎには4.20ドルを試す水準まで値を伸ばした。その後はやや売りに押される展開となったものの、最後は改めて買いが集まり、日中高値近辺で取引を終了した。

ダウ工業平均：8,612.13↓187.13
S&P500：923.72↓22.49
NASDAQ：1,816.38↓42.42

NY株は大幅下落。ニューヨーク連銀製造業景況感指数が市場予想を下回り、住宅市場指数（HMI）も1月以来に低下と経済指標が景気の不透明感を改めて強め、市場も売りで応じる格好となった。先週時点で相場が4週続伸した後で利食い売りも出やすい。特にこのところしっかりだったハイテク株の売りが目立ち、また原油など主要商品価格の下落で素材株の売られるなどから相場の下げ足もより速まった。

弱気相場の寄り付きとなり、午前の取引にダウ平均が200ドルを超える下落など主要株価指標は揃って大幅下落である。午後はそのまま本日の安値近辺で推移。取引最後の一時間にやや下げ渋ったが、最終的に各指標とも3日ぶりの安値引けである。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

6月14日現在

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

NYMEX原油7限終値：70.62↓1.42

NY原油は続落。ドル高が進行し株が大幅に値を下げる中、ファンを中心にポジション整理の売りが大きく広がった。7月限は夜間の時間帯から手仕舞い売りが先行。朝方にやや買いが集まる場面が見られたものの、プラス圏を回復するには至らず。その後は株安の進行につれて売りが加速、昼前にはあっさりと70ドルの節目を割り込んだ。しかし夏の需要期を前にガソリンに買いが集まったことなどが支えとなり、午後からは買いが優勢。最後は70ドル台後半まで下げ幅を縮小した。

COMEX金8月限終値：927.5↓13.2

NY金は続落。ドル高の進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。8月限は夜間取引から大きく売りが先行し、930ドル台前半まで下げ幅を拡大。その後買い戻しが集まり、通常取引開始後には930ドル後半まで値を戻したものの、940ドル台回復には至らず。中盤には改めてまとまった売りに押され930ドル台を下抜け、引け前には926.5ドルの日中安値まで値を崩した。

ICE-USコーヒー9月限終値：121.35↓8.20

NYコーヒーは大幅続落。ドル高が進行し商品全体に売りが広がる中、ファンドを中心にポジション整理の動きが加速した。9月限や夜間の取引開始から売り一色の相場展開。直近の安値を早々に下抜けたことでテクニカルな動きも加速、断続的に売りが広がる中で値を下げ続ける展開となった。引け前に125セントの節目を割り込むとまとまった売りストップがヒット、123セント台まで下げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖7月限終値：14.86↓0.34

NY砂糖は続落。ドル高の進行や原油をはじめ商品全体が大きく値を下げたのを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが集まった。7月限は夜間の取引開始から売りが先行、早々に15セント割れを試す展開となった。売り一巡後はNYの時間帯にかけて15セントを支持線に下げ渋る展開が続いたものの、昼前に節目を割り込むとストップを巻き込み下げ幅を拡大。最後は直近の安値を試すまでに値を下げた。

エジプト司法当局関係者は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、当局がロシアからの小麦輸入に関連する書類を改めて調べていることを明かした。先月初めに一部のロシア産小麦が衛生問題で差し押さえとなったことで刑事調査に及んでいるためだ。すでに民産最大の小麦買い付け業者エジプシャン・トレーダーズが刑事調査の対象となっている。

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY13:00発表

ブラジル最大の大豆生産であるマットグロッソの大豆生産者協会（Aprosoja）は１5日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2008/09年度に州内でさび病感染例が前年比8.9%増の329件となったことを明かした。ただ、感染テスト数は3183と一年前より69.2%増えたことを考慮すれば、感染例は小幅増でしかないと強調する。ブラジルの農家は過去の経験からさび病対策に迅速に取りかかるようになったと述べた。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

インド砂糖会社Warnaが粗糖2万トンの輸入を計画していると伝わっている。同社関係者によると、1トン350ドル前後での買い付けを希望。ただ、現時点では価格が約380ドルとやや高めになっている。

国際コーヒー機関（ICO）は15日に発表した月次市場報告で、2008/09年度の世界コーヒー生産推定を一段と引き下げた。1億2685万8000袋から1億2609万袋に修正し、前年からは6.8%増の見方になる。国別にはエクアドルの4割減が最もきつい落ち込みとし、このほか、中米諸国、アジアではインドネシアやベトナムの不作を挙げている。なお、2009/10年度の生産に関する見解はなかった。

2008 年のコーヒー消費推定を1億2800万袋から1億2832万袋と僅かに上方修正とした。前年から1.3%増加をみている格好になる。経済危機にもかかわらず、コーヒー消費に目立った影響はみられないとした。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY8:30発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

地元の業界関係者が明らかにしたところによると、ナイジェリア南部の石油地帯で15日未明、シェブロンの石油供給施設が何者かの攻撃を受け炎上した模様。ダウジョーンズ社が伝えた。エスクラボス輸出ターミナルの近くにある-アビテイェ油田では油井4本が炎上、うち2本は現地時間の1時半現在もなお火災が続いているという。同国南部を拠点とする武装勢力、ニジェールデルタ解放運動（MEND）は施設に対する攻撃を行ったことを宣言、ハリケーン・パイパー・アルファと呼ばれる作戦の一環だとしている。

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

アルゼンチン農業局によると、長引く干ばつが2009/10年度小麦の作付を引き続き遅らせている。情勢が不透明なために当局は作付見通しもまだ発表していない。

2008/09年度大豆の収穫はほとんど終了し、コーン収穫は92%終わったという。

インド政府関係者によると、国営フード・コーポレーションが4月から6月15日までに地元農家から買い取った小麦が 2440万トン4000となった。前年同期比11%増加。政府が事前に計画していた2440万トンを超えた。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月ニューヨーク連銀指数 (08:30 )
・4月対米証券投資 (09:00 )
・6月住宅市場指数（HMI) (13:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・5月NOPA大豆圧搾高 (08:30 )
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・5月全米コーヒー生豆在庫 (15:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

納会日
・砂糖 7月限OP 納会
・通貨先物 6月限納会

USDAコーヒー生産国需給
出所：米農務省(FAS)、単位100万袋 (1袋=60kg）

10年債利回り：3.79↓0.06

債券は続伸。前日の買いの流れを引き継ぎ、相場は終日、しっかりと推移していた。来週は入札がないことに安心感が流れており、また景気がらみの不透明感が根強いことも下支え。本日は原油価格をはじめ主要商品相場が下がったことも買いに寄与する。

取引の早い段階から堅調相場となり、長期金利の指標10年債利回りはじりじりと下がった。昼にかけて3.8%を割り込み、一時は3.7%台半ばにダウン。急ピッチの買いを警戒して午後にはやや売りも出て利回り低下も鈍化している。それでも、最後は先週後半以来の低水準で終了した。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：98.39、ユーロ/ドル：1.4014、ユーロ/円：137.86 （NY17:00）

為替はドル全面高。欧州で弱気の経済指標がでたことを受け投資家のリスク回避志向が高まり、週末を前にドルを買い戻す動きが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけてドルじり高の展開。週末を前にポジションを整理する動きが強まり、NY朝には一時98円台半ばまで値を伸ばした。その後しばらくは98円台前半の水準で落ち着いていたものの、午後遅くになって改めてドルを買い戻す動きが強まった。

ユーロドルは東京からロンドンにかけてユーロが軟調に推移。ポジション整理の動きに加え、欧州圏の4月の鉱工業生産が予想以上の落ち込みとなったことが嫌気され、ユーロ売りに拍車をかけた。NY朝に1.40ドルに節目を割り込むとストップを巻き込みながら1.39ドル台半ばまで下げ幅を拡大。その後は昼にかけて買い戻され1.40ドル台を回復したものの、午後からは再びユーロ売りが優勢となり、最後は1.40ドル近辺で越週となった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて137円台後半を中心としたレンジ内で上下する展開。NY朝にかけて137円割れを試すまでにユーロが売られたものの。その後は再び137円台後半まで買い戻された。

CBOT大豆7月限終値：1245-1/2↓21-1/2、11月限：1076-1/2↓13-1/4

シカゴ大豆は反落。ドル高の進行を受け、期近を中心にポジション整理の売りが膨らんだ。11月限は寄付きから売りが先行。直後には一旦プラス圏まで買い戻される場面も見られたが、流れを変えるには至らず。需給面で特に大きな材料が見当たらなかったこともあり、中盤以降は改めて売りに押される展開となった。

CBOTコーン7月限終値：425-1/2↓15-1/2、12月限：447-3/4↓15-1/2

シカゴコーンは大幅反落。ドル高の進行を嫌気、週末を前にしてポジション整理の売りが加速した。12月限は日中を通じて売り一色の相場展開。開始早々に直近の安値を更新したことでテクニカルな売りも加速、反発らしい反発もないままに値下がりを続け、最後は450セントの節目もあっさりと割り込んだ。原油に売りが先行したのも売りを後押しした。

ダウ工業平均：8,799.26↑28.34
S&P500：946.21↑1.32
NASDAQ：1,858.80↓3.57

NY株はまちまち。前日の高値更新で一服感が強く、しかしミシガン大消費者指数の改善や債券相場続伸は下支えし、売り買いが交錯した。取引の早い段階では前日の相場上昇に寄与したハイテク株や石油株な度を中心に利食い売りが先行。しかし、金融や公益といったセクターには買いが入り､相場下落にブレーキをかける格好となった。

取引が一方向に傾くわけではないため、相場も上下に振れた。マイナス転落して始まり、しかし早々に下げ足も鈍化。午後にかけて限定的な値下がりで推移してから、取引終盤にダウ平均とS&P500が一気に前日終値を超えた。最後の約30分あたりで再び下落し、しかし小反発での終了を確保だ。ダウ平均終値は1月6日以来、S&P500が昨年11月5日以来の高水準である。

NASDAQ指数は最後まで前日終値を上回ることはなかったが、日中の安値からは下げ渋っている。また、NASDAQ指数も含めて主要株価指標は前週比較だと揃って4週続伸となった。

CBOT小麦7月限終値：584-3/4↓10-0

シカゴ小麦は続落。ドル高が進行し商品市場全体に売り圧力が強まる中、弱気のファンダメンタルズが改めて材料視された。7月限は取引開始から大きく売りが先行、580セントを割り込むまで一気に下げ幅を拡大した。売り一服後は割安感から買いを入れる向きも見られたものの、生産減にもかかわらず世界期末在庫が増加するとの弱気の需給見通しが改めて相場の重石となり、最後まで日中安値近辺でもみ合う展開となった。

NYMEX天然ガス7月限終値：3.857↓0.076

NY天然ガスは反落。原油に売りが先行した事を嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。7月限は夜間取引から売りが先行、朝方にかけて3.70ドル台半ばまで値を崩したものの、前日の安値を試すことなく下げ止まり。通常取引開始後は安値で買い戻す動きが強まり昼には一時プラス圏を回復する場面も見られた。ただ、商品市場全体が大きく値を下げる中でこうした動きも長続きせず、最後は再び売りに押されて取引を終了した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

6月9日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX原油7限終値：72.04↓0.64

NY原油は反落。ドル高の進行を嫌気、週末を前にポジション整理の売りが広がった。7月限は夜間取引からドル高の進行につれ売りが加速、朝方には一時71ドルを割り込む場面も見られた。通常取引開始後はドル高の流れが一服したこともあって72ドル台まで値を回復したが、それ以上積極的に買い戻す向きもない。午後からは72ドル台を中心に小幅レンジでもみ合う展開となった。

COMEX金8月限終値：940.7↓21.3

NY金は大幅反落。ドル高の進行を嫌気、ファンドをはじめ幅広くポジション整理の売りが広がった。8月限は夜間取引からじりじりと売りが先行。950ドルの節目を割り込んだあたりから下げ足が早まった相場は、通常取引開始と共に売りが加速、一気に940ドル台を割り込む展開となった。中盤にかけてだドル高が一服したこともあり安値から値を戻したものの、流れを変えるには至らず。午後には再び売り圧力が強まり、940ドル割れを試す形で取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：129.55↓2.05

NYコーヒーは反落。ドル高の進行を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが広がった。7月限は夜間の取引開始から売りが先行、ドル高の進行につれるように下げ幅を拡大し朝方には128.25セントの日中安値をつけた。しかしそのまま直近の安値を割り込むことなしに相場は下げ止まり。中盤にかけてはドル高が一服し原油が反発するのにつれて買いが加速、最後は129セント台半ばまで値を回復した。

ICE-US砂糖7月限終値：15.20↓0.15

NY砂糖は続落。ドル高や原油安の進行を嫌気し、手仕舞い売りが膨らんだ。夜間の時間帯は小高く取引を開始したものの、その後は常に売りが先行する展開、ドルが買い進まれるのに連れて売り圧力が高まり、朝方には15.11セントの日中安値をつけた。その後はドル高が一服、原油が安値から値を回復した事もあって下落も一服。一気に流れを変えるような動きこそ見られなかったものの、15.10セント台後半の水準で底堅く推移した。

NOPA大豆圧搾高市場予想
15日NY8:30発表、ダウジョーンズ社集計、単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は12日、2008/09年度（10-9月）の同国ロブスタコーヒー輸出が5月までにあわせて前年同期比5.7%減の163万9717袋となったことを発表した。同期間のアラビカコーヒー輸出は29.9%増の43万9037袋という。ロブスタの出荷ダウンについて4ヶ月間続いた干ばつを理由にしており、逆にアラビカの増加は技術改善とともに天気に恵まれたことや病害や害虫の被害が減ったためという。

ウガンダのコーヒー生産でロブスタが85%を占める。

よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は12日、6月の同国コーヒー輸出が前年同月より約3%減少の見通しを発表した。主要生産地における年初の悪天候を理由にしており、一年前の27万8107袋から27万袋に落ちるとみる。ただし、5月の22万620袋は上回る見方だ。

中国統計局が12日に発表したデータによると、同国の5月の原油生産量は1,603万トン（日量379万バレル）と前年比で1.1%減少した。ガソリンの生産は629トンと前年比で30.0%、ディーゼル燃料は1,187トンと9.7%それぞれ増加した。天然ガスの生産は前年比6.9%増の67億立方メートルとなった。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY10:00発表

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は10日時点で91万7580トンとなった。前週の115万4954トンから減少。荷積みを予定している船舶数は前週から8隻減って32隻だった。

トルコ通信社IHAによると、同国穀物局TMOがコーン在庫から5万トンを売り出している。応札期限は23日。TMOのコーン在庫は現在､7万トンという。

米農務省（USDA）は12日、民間業者から韓国向けで27万5000トンの2009/10年産コーン輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約については翌日までの報告を義務付けている。

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

欧州の砂糖ブローカー大手キングスマンは12日に発表した世界砂糖市場レポートで、2008/09年度を1598万トン供給不足と推定していることを示した。従来見越していた1156万トンから引き上げた格好で、インドの不作を指摘。インドの生産は2月初め時点での見通しを約38%下回ったという。

中国統計局が12日に発表したデータによると、5月の国内精製糖生産は前年同月比60%減の1万6000トンとなった。1月からあわせて970万トンで、これは前年同期を13%下回るという。

エルサルバドルコーヒー評議会によると、5月のコーヒー輸出は前年同月比13.6%減の17万2928袋だった。2008/09年度の出荷は5月まであわせて96万7517袋。前年同期を6.6%下回る。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

中国メディアの新華によると、孫農務部長は2009年の夏穀物生産が1億2260万トンを超えて6年連続して増加する見通しを示した。夏穀物は穀物全体の23%に相当する。孫部長はまた、南部の干ばつや小麦の主要生産地における病害発生で秋穀物の収穫に影響を及ぼす可能性があるとの見方も示した。

韓国の飼料メーカーを代表するKFAは12日、16万5000トンの米産コーン買い付けを成立させたと発表した。11月25-12月25日に納入予定という。

韓国Nonghyupのトレーダーは12日、同社が27万5000トンのコーンと小麦5万5000トンの買い付けを成立させたことを明かした。いずれも10月25日-12月25日に納入予定という。なお、予定していた大豆ミール11万トンの購入は見送ったともしている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月輸入・輸出物価指数 (08:30 )
・6月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (10:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDAコーヒー生産国需給 (15:00 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・コーヒー 7月限OP 納会