CBOT大豆7月限終値：1213-3/4↑7-1/2、11月限：1043-1/2↓6-1/2

シカゴ小麦は旧穀限月が上昇する一方、新穀限月は反落。朝方発表された輸出成約が思ったほど悪い数字ではなかった事が強気に作用する一方、目先生育に適した天候が続くとの予報が売りを後押しした。11月限は寄付きでは売りが先行したものの、早々に買い戻しが入りプラス転換。中盤にかけてそのまま堅調に推移した。しかし引け前には売り圧力が強まり、最後はマイナス圏で取引を終了した。

CBOTコーン7月限終値：403-1/4↓4-1/2、12月限：423-3/4↓5-0

シカゴコーンは反落。ドル高の進行や弱気の天気予報を嫌気した売りに押された。12月限は寄付きから売りが先行。中西部で引き続き生育に適した気候が続くとの予報が出ていることが売りを誘う格好となり、日中を通じてマイナス圏で推移する軟調な展開となった。安値では好調な輸出が支えとなり、大きく値を崩すような動きとはならなかったものの、弱気の流れを変えるには至らず。午後からはドル高が急速に進行したことも弱気に作用した。

10年債利回り：3.83↑0.14

債券は下落。朝方から景気底入れシナリオを支える経済指標の発表が続き、また来週の国債入札予定額が引き上げとなったため、売り圧力の強い一日だった。取引の早い段階では様子見ムードが先行していたが、失業保険の継続受給者が減少したのを受けて売りモードにシフト。そのままフィラデルフィア連銀指数や景気先行指数の改善、供給増発と相次ぐのを背景に売りも一段と広がった。

相場はほぼ終日、軟調な相場展開である。長期金利の指標10年債利回りはじりじりと上昇し、一週間ぶりの水準に上がって終了。一方、短期債も売りが優勢となったが、ペースは長期債に比べて鈍かった。この結果、利回り曲線のスティープニングも進んだ。

CBOT小麦9月限終値：589-1/4↓5-1/2

シカゴ小麦は小幅安。目先米国の生産地で収穫が進むとの見方を受け、生産者を中心に売り圧力が高まった。9月限は寄付きから大きく売りが先行、前日の安値を試す水準まで一気に値を崩した。その後は中盤にかけて買い戻されたものの、朝方発表された輸出成約が弱気の内容だったことやドル高の進行が嫌気され、早々に息切れ。中盤以降は590セントを中心としたレンジで上値の重い展開が続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：96.53、ユーロ/ドル：1.3902、ユーロ/円：134.18 （NY17:00）

為替はドル全面高。株高の進行や将来の金利上昇観測を受け、ドルが買い戻される展開となった。ドル円は東京からロンドンにかけて95円台後半の比較的狭いレンジでの上下に終始。NYに入ると強気の経済指標や株高の進行を手掛かりにドルを買う動きが強まり、午後には96円台後半まで値を伸ばした。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.39ドル台半ばを中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。NY朝にはスイス中銀総裁による対ユーロでの介入示唆を受けユーロが対スイスフランで急伸したのに連れて買いが集まり、昼前には1.40ドル台を試す場面も見られた。しかし午後にはLIBORの算出方法変更の発表に伴う目先の金利上昇観測を受けてドルを買い戻す動きが加速、午後遅くには1.39ドルを割り込むまでに値を下げた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて133円台後半を中心としたレンジ内で推移。NYに入るとドル/円の上昇に連れてじりじりと騰勢を強める格好となり、午後には一時135円台回復をうかがう場面も見られた。

米運輸省の連邦ハイウェイ管理局（FHA）が18日に発表した交通量データによると、4月の全米自動車走行距離は 2,495億200万マイルと前年同月に比べ0.6%、1,421億マイル増加した。地域別に見ると、西部が前年比1.3%増の551億マイル、南部メキシコ湾岸が0.8%増の494億マイル、南東部が0.55増の533億マイルとなっている。北東部は366億マイルと前年比で横ばいとなった。

ニカラグア輸出センターが18日に明らかにしたデータによると、同国の08/09年度(10月-9月)のコーヒー輸出は5月30日現在88万3,312袋と前年を9.3%下回っている。もっとも、5月単月では17万6,935袋と前年を21%上回った。悪天候によって収穫が遅れたことの反動でここへ来て輸出が増加しているが、年度を通じて輸出が前年を下回るのは必至という。

ブラジルの農業コンサルタントのサフラス・エ・メルカドは18日に発表したレポートで、同国の09/10年度コーヒー生産を4,250万袋と推定、これまで3,820万から4,120万袋としていたのから上方修正した。ここまでの雨によって生育が順調に進んでいることが引き上げの背景にあるという。前年の5,090万袋からは17.5%の減少となるが、これは09/10年度コーヒー樹の生産サイクルの裏作に当たることによるもの。内訳は、アラビカ種が3,000万袋、残りがロブスタ種となる。同国農務省CONABの公式生産推定は、3,907.3万袋となっている。

ダウ工業平均：8,555.60↑58.42
S&P500：918.37↑7.66
NASDAQ：1,807.72↓0.34

NY株はまちまち。朝方発表の経済指標は揃って景気不安を一服させるものの、個別銘柄で物色する動きも広がりまだら模様の相場だった。大型株は金融関連や医療関連などを中心に買いが集まる一方、素材株、ハイテク株の一角には売り台頭。このため、相場の上値も重たい。

寄り付きの方向感が定まらない相場展開から間もなくして強含み。ただ、ダウ平均やS&P500は日中もしっかりと推移したが、NASDAQ指数は上下に振れた。最後はダウ平均とS&P500が4日ぶりに反発。反面、NASDAQ指数は僅かにも前日終値より低く終わった。

米財務省は18日、来週実施の月次入札での発行額を発表した。2年債が400億ドルと前月と同じ。しかし、5 年債は350億ドルから370億ドルに引き上げとなった。7年債も10億ドルの増えて270億ドル。総額1040億ドルとなる。入札は23日の2年債から順次行う。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.093↓0.160

NY天然ガスは反落。弱気の在庫統計を受け、ファンドを中心に手仕舞い売りが加速した。7月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが優勢で推移、通常取引開始後はやや売りに押されたものの、前日終値近辺の水準は維持した。しかし在庫統計で予想を大きく上回る積み増しが確認されると売りが殺到、一気に15セント以上値を下げる弱気一色の展開。売り一服後も大きく買い戻すような動きは見られず、最後まで日中安値近辺で取引を終了した。

NYMEX原油7限終値：71.37↑0.34

NY原油は小幅続伸。強気の経済指標や株高の進行を好感した買いが相場の下支えとなった。朝方には手仕舞い売りに押される場面も見られたものの、株の取引開始後は買いが加速、71ドル台後半まで一気に値を伸ばした。中盤にかけては売りが膨らみ屋や値を戻したが、しっかりとプラス圏は維持。午後からは改めて騰勢を強めた。

COMEX金8月限終値：934.6↓1.4

NY金は小幅反落。ドル高の進行を嫌気、テクニカルな売りが相場を主導した。8月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行したものの、940ドルを超える水準では売り意欲も強く相場は伸び悩み。通常取引開始後にも改めて買いが集まる場面が見られたが、中盤以降は上値の重さを嫌気したポジション整理の売りに押され、軟調に推移した。午後からはドル高が進行したことも弱気に作用、最後はマイナス転落して取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：122.85↑2.00

NYコーヒーは反発。前日の急落の反動もあり、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが膨らんだ。9月限は夜間の取引開始から買いが優勢の展開。朝方にかけて前日のフォロースルーの売りに押されマイナス転落する場面も見られたものの、オプションのピット取引開始後は買いが加速、一気に123セント台半ばまで値を回復した。その後は買い一服となり商いも細ったものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：15.84↓0.11

NY砂糖は反落。需給面での材料に欠ける中、ポジション整理の動きを中心に売りが広がった。夜間の取引開始時には買いが先行したものの、早々に息切れ。早朝にはマイナス転落するなど、その後は軟調な展開が続いた。中盤にかけてはまとまった売りが出て15.80セント割れを試すまでに値を下げる場面が見られたものの、この水準では買い意欲も強く相場は下げ止まり。その後プラス圏を試すまでに値を回復したが、最後は結局売りに押された。

エジプト食糧供給公社（GASC）は18日、予定していた5万5,000トンから6万トンの小麦買付け競売をキャンセルしたことを明らかにした。理由は明らかにされていない。

ロシア農務省が18日に明らかにしたデータによると、同国の08/09年度(7月-6月)の穀物輸出は6月18日現在で2,020万トンに達した模様。前年度は通年で1,300万トンしか輸出がなかったのから大幅に増加している。

ストラテジーグレインは18日に明らかにしたレポートで、欧州の09/10年度の軟質小麦生産を1億2,630トンと推定、前月の1億2,890トンから引き下げた。ハンガリーやルーマニアで乾燥気候が続いていることが背景にあるという。前年比では10%の減少となる。コーン生産は前年比8%減の5億7,400万トンと、前月の5億8,600万トンからやはり下方修正した。穀物全体では前年比9%減の28億3,300万トンとなる。イールドは軟質小麦が1ヘクタール5.6トンと前月の5.7トンから引き下げ、前年の6.0トンから低下する。コーンは6.7トンと0.1トンの下方修正、前年は7.1トンだった。

農林水産省が18日に明らかにしたデータによると、日本は小麦12万7,000トンを買付けた。内訳は米産白色種2万1,000トン、春小麦3万7,000トン、準硬質種2万8,000トン、カナダ産赤色春小麦4万1,000トン。受け渡しは8月11日から9月10日までの間となる。

メキシコ砂糖アルコール会議所が17日に明らかにしたデータによると、同国の08/09年度(10月-9月)の収穫分による砂糖生産は、6月13日現在で498万9,788トンと前年を10%下回っている。現在の評議会の推定では、08/09年度の生産は505万トンと前年の552.1万トンから8.5%減少する。

エル・サルバドルのコーヒー評議会が17日に明らかにしたところによると、同国の08/09年度(10月-9月)のコーヒー販売は5月末現在で120万6,895袋と前年比で7.1%減少した。5月の単月では14万2,661袋と前年比で66%増加した。

コロンビア砂糖生産者協会(Asocana)が17日に明らかにしたデータによると、同国の4月の砂糖輸出量は、粗糖と精製糖あわせて10万8,003トンと前年比で67%増加した。年初から4ヶ月間の累計では25万772トンと前年同期から26%の増加となる。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が18日に明らかにしたデータによると、7月4日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は、日量2,278万バレルと6月6 日までの4週から4万バレル増加した。輸出量は昨年12月の総会で決定した大幅減産に対する遵守が緩んできたのを受け、ここ一ヶ月以上増加傾向ににあったが、今回は改めて減少に転じた格好だ。もっとも、これはOPECが再び減産を強化するというものではなく、増加が一服しただけに過ぎないとの見方を示している。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

ロシア中銀が18日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は6月12日時点で4,066億ドルと前週から29億ドル減少した。昨年末時点からは205億ドルの減少となる。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

シェブロンの南米アフリカ担当社長は17日、コロンビアで開かれた会議でダウジョーンズのインタビューに答え、ナイジェリアでは武装勢力による施設への攻撃により、日量10万バレル近い石油生産が停止していることを明らかにした。油井とパイプラインの両方が攻撃を受けているとした上で、一番の優先事項は職員や地元地域の安全であると強調した。また、復旧までにどの程度の時間を要するかについては、コメントを避けた。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・6月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )
・5月景気先行指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 （08:30 )

納会日

CBOT大豆7月限終値：1206-1/4↑5-0、11月限：1050-0↑21-1/2

シカゴ大豆は続伸。ドル安の進行に加え、強気のファンダメンタルズが改めて買いの手掛かりとなり、期先限月中心に値を伸ばした。11月限は寄付きでやや売りが膨らむ場面が見られたものの、その後は買いが常に先行する展開。中盤に前日の高値を上抜けたあたりではやや伸び悩む場面も見られたものの買いの勢いは強く、最後は一段高となって取引を終了した。

CBOTコーン7月限終値：407-3/4↑3-3/4、12月限：428-3/4↑3-1/2

シカゴコーンは反発。ドル安の進行を好感、ファンドを中心にポジション整理の動きが優勢となった。12月限は寄付きこそ前日までの流れを継いだ売りに押され値を下げたものの、420セントの節目を支持線にしっかりと下げ止まり。しばらくは日中安値水準でもみ合っていたものの、中盤以降はドル安を手掛かりにじりじりと買い戻しが集まった。

CBOT小麦9月限終値：594-3/4↑0-1/2

シカゴ小麦は前日からほぼ変わらず。9月限は寄付きで前日の流れを継いだ売りが先行したものの、直後から大きく買い戻され6ドルの節目を回復と、不安定な値動き値動き。その後はドル安の進行が買いを誘うものの、弱気のファンダメンタルズを手掛かりとした収穫期の売りにじりじりと押される展開となった。引け前にはマイナス圏で推移する場面も多かったものの、最後はわずかにプラス圏で終了した。

10年債利回り：3.66↓0.05

債券はまちまち。消費者物価指数の予想を下回る上昇、また米連邦準備理事会（FRB）が本日も行った国債買い入れで買いムードが支えられながら、来週の入札にも関心が向き始めて売りもじわりと戻った。明日に入札予定額の発表を控えるために市場も気を揉む格好である。先週後半から長期債を中心に買いが進んだ後で利食い売りも出やすく、残存年限で売り買いが交錯となった。

朝方の相場は一段高で、長期金利の指標10年債利回りが3.5%台後半まで下がる場面もあった。しかし、昼あたりから下げ幅縮小。それでも短期債の買いの流れは完全に切れることなく進んだが、長期債には売りに押されて10年債利回りは上昇転換である。このところ金利差縮小にあったが、本日は利回り曲線スティープニングを再開だ。

USDA輸出成約高市場予想
18日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：95.73、ユーロ/ドル：1.3941、ユーロ/円：133.47 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。消費者物価指数の伸びが予想を下回ったことを受け早期の利上げ転換観測が後退したほか、経常収支が予想以上の赤字となったこともドル売りにつながった。ドル/円は東京ではドルじり高の展開となり、午後には96円台後半まで上昇。ロンドンに入ると一転して円を買い戻す動きが加速、96円台前半で一旦ドルが反発する場面が見られたものの、NY朝には改めてドル売りに押される展開となった。その後もドル安の流れは継続、午後に入って95.50円台まで下げたあたりでようやくドル売りも一服した。

ユーロ/円は東京で1.39ドル台までユーロが買われた後、ロンドンではユーロ売りが進みNY朝には1.38ドル台前半まで下げるなど、方向感のはっきりしない展開。NYに入ってもしばらくは1.38ドル台半ばから後半の水準で推移していたものの、午後に入ると急速にユーロが買い進まれ、1.39ドル台後半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京で134円台半ばまでユーロ高が進んだものの、その後は一転してユーロが売られる展開。ロンドンからNYにかけてユーロ安が進み昼には132円台半ばまで値を下げた。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.253↑0.124

NY天然ガスは続伸。原油高の進行や気温上昇に伴う目先の冷房需要増への期待から、ファンドなどの買いが集まった。夜間取引では売りに押される展開となったものの、7月限は4ドルの節目手前でしっかりと下げ止まり。通常取引開始後には早々にプラス圏を回復、昼にかけては原油高の進行を追うように騰勢を強めた。ただ、一気に直近の高値を試そうというだけの勢いもなく、昼過ぎには4.30ドル台の手前で伸び悩んだ。

天然ガス在庫統計市場予想
18 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

NYMEX原油7限終値：71.03↑0.56

NY原油は反発。在庫統計で原油が大幅取り崩しとなったことを手掛かりに、ポジション整理の買いが集まった。7月限は朝方70ドルを割り込む水準で推移する軟調な相場展開。在庫統計発表後は強弱入り混じる内容を受けて一旦は方向感なく上下に振れたものの、その後は買いが集まり70ドル台を回復した。その後はドル安の進行も買いを後押しする格好となり、引け間際には71ドル台を回復して取引を終了した。

ダウ工業平均：8,497.18↓7.49
S&P500：910.71↓1.26
NASDAQ：1,808.06↓11.88

NY株はまちまち。引き続き景気の行方をにらんで様子見ムードが強く、売り買いが交錯する一日となった。前日の立ち会いで相場一段安となったことでハイテク株など値ごろ感の買いが集まり、また、5月の消費者物価指数が予想以下の上昇だったことも支援。しかし、米貨物大手フェデックスの市場予想を下回る業績見通しを出したことなどから慎重姿勢も崩せない。一週間後の米連邦公開市場委員会（FOMC）会合も注目され、取引の方向が定まらなかった。

相場は小高い寄り付きから早々にマイナス転落した。しかし、ハイテク株を中心に昼にかけて下げ幅縮小。午後は前日に下げた分を戻す展開だった。それでも、結局上値は重たく、上昇も続かず。

NASDAQ指数は取引終盤に伸び悩んでも最後までプラス圏での推移を維持。4日ぶりの反発で、1800台も回復した。反面、ダウ平均とS&P500は僅かにも3日続落となり、ダウ平均が5月28日以来で8500ドルを割り込んだ。

COMEX金8月限終値：936.0↑3.8

NY金は続伸。ドル安の進行を好感しファンドを中心に買いが集まった。8月限は夜間取引では930ドル台での上下を繰り返す不安定な相場展開。通常取引開始後には消費者物価指数が予想以下の伸びに止まったことを受け前日の安値近辺から買いが集まったものの長続きせず、昼前には再び売りに押される展開となった。しかし中盤以降はドル安の進行と共に買いが膨らみ、昼前には930ドル台後半まで上昇。一気に前日の高値を上抜けるには至らなかったもものの、その後は最後まで日中高値圏で推移した。

ICE-USコーヒー9月限終値：120.85↓3.70

NYコーヒーは大幅反落。ファンドを中心にポジション整理の売りが加速、終値ベースで4月30日以来の安値まで一気に値を崩した。夜間の取引開始時にはやや買いが先行したものの、その後は一貫して売りに押される展開。NY早朝に直近の安値を割り込むと下げ足も速まり、122セントを割り込むまで一気に値を崩した。中盤にかけてはやや値を持ち直したかに見えたものの、昼前には改めて売りが膨らみ一段安、そのまま最後まで日中安値近辺で推移した。

ICE-US砂糖10月限終値：15.95↑0.17

NY砂糖は反発。ドル安や原油高の進行を好感、ファンドを中心にポジション整理の買いが膨らんだ。10月限は夜間の時間帯には前日までの流れを継いだ売りが先行したものの、15.60セント割れを試すまでに値を下げたところで売りが一服。NYの時間帯に入るとテクニカルな買いが相場を主導する形で騰勢を強めた。中盤以降はドルや原油など他市場の動きも買いを後押し、最後は16セントの節目回復を試す形で取引を終了した。

オバマ米大統領は17日の演説で、金融規制改革案を発表した。市場監視を強化し、金融危機の再発を防ぐのが狙いといい、包括的な改革を行う必要性を強調。改革案では米連邦準備理事会（FRB）が金融機関の監督で中心となることや、借り手の保護を目的とする金融消費者保護庁の創設などを含む。政府は85ページからなる改革案を巡って議会との調整を進め、年内に成立させたいとした。

ルーマニアの国営通信社は17日、2009年の国内小麦生産が前年比42.9%減になるとの全国農家組合（FNPAR_）見通しを報じた。報道によると、組合は干ばつ被害から400万トンにとどまるのを見越す。ただ、組合幹部は国内需要を補うのに十分で、また100万トン持ち越し在庫も予想しているという。

アルゼンチンの穀物・油種輸出業者を代表するCIARA-CECは17日、農家からのコーン購入における価格引き上げるで政府と輸出業者が16日遅くに合意したことを明かした。この結果、2009/10年度産300万トンと2010/11年度産100万トンを政府が設定する価格で買い取ることになる。変わりに農家は2009/10年度産コーンと小麦の余剰分輸出が保証される。

英穀物局（HGCA）によると、2008/09年度の小麦輸出が年初に比べて減少していることを示すデータを発表した。直近統計である4月の輸出が20万9295トン。前月比9.8%減少となる。ただ、昨年7月の年度初めからあわせて304万トンを出荷し、これは前年同期の2倍強だ。

ダウジョーンズが市場関係者の話として17日に伝えたところによると、アンゴラの8月の輸出予定量は53カーゴ、日量170万バレル以上におよぶ模様。7月に60カーゴ、日量185万バレルを予定しているのからは減少するものの、OPECの生産割当は大幅に上回る。

インド政府関係者によると。国営商社PECは7月までに2万7100トンの白糖を輸入する。タイおよびブラジル産を買い付け、価格は平均して1トン445ドルだったという。

インドのマハラシュトラ州にある製糖所が100万トンの粗糖輸入を検討していると報じられた。同州の組合幹部が明かしたもので、ブラジル産を中心に9月亜kらの宇入できるものを物色する見通し。マハラシュトラ州は国内で最大の砂糖生産地である。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

コロンビア砂糖きび生産者協会によると、4月の国内エタノール生産は前年同月比9.2%減の210万1000リットルになった。年初からあわせて9億6977万2000リットルで、前年同期を1.9%下回るという。

アルゼンチンの穀物・油種輸出業者を代表するCIARA-CECによると、4月の国内大豆圧搾は前年同月比8%増となった。大豆油生産が57万4209トン、大豆ミールは231万トンだったという。

アルゼンチン政府は昨年9月から圧搾データの発表を停止している。

経常収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位10億ドル、▲赤字

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

ベトナムコーヒー協会の会長は17日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2009/10年度の国内コーヒー生産が前年割れとなる見通しを示した。昨年暮れに季節外れの降雨に見舞われ開花のタイミングが早まったことに加え、現行の乾燥気候が生産に影響するのをみているという。具体的な予測は9月まで控えるとしながらも、前年度の1600万袋は下回るのは必至という。

このほか、1-3月期に消費縮小や在庫調整に伴って輸出が前年比で4-5%減少、約60万トンにとどまったと認識した。生産不振で向こう数ヶ月間はさらに落ち込むことも見越している。

ホンジュラスコーヒー協会（Icafe）によると、2008/09年度コーヒー生産は今月15日時点で前年同期比1.5%減の290万7587袋となった。季節外れの大雨と強風で収穫が遅れているうえ、降霜によるコーヒー作柄への影響もあるという。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・5月消費者物価指数(CPI) (08:30 )
・1-3月期経常収支 (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

納会日
・プラチナ 7月限OP 納会
・原油 7月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.66↓0.05

債券は続伸。株価一段安、米連邦準備理事会の国債買い入れなどを手掛かりに一段と買いが集まった。取引の早い段階では先週後半からの相場上昇で買い一服感があるところに予想以上の住宅着工および建築許可もあって売りが先行。しかし、同じ経済指標でも生産者物価指数のコアは低下し、また鉱工業生産が予想以上に落ちたことで相殺だ。むしろ、株価や当局の買い切りオペがプラスに作用した。

相場は軟調なスタートを経て午前の取引には持ち直した。そのまま午後もしっかり。長期金利の指標10年債利回りは取引終盤に3.7%を割り込み、ほぼ2週間ぶりの水準に下がって終了。長短金利差もさらなる縮小となった。

CBOT大豆7月限終値：1201-1/4↑4-1/4、11月限：1028-1/2↑3-3/4

シカゴ大豆は小幅反発。原油や株の下落が重石となったものの、ドル安の進行を手掛かりにポジション整理の買いが相場を下支えした。11月限は寄付きで前日の高値を上抜ける動きとなったものの、直後から売りに押される展開。中盤にはマイナス転落し前日安値を更新する場面も見られた。ただ、それ以上積極的な売りも見られずそ乳母は下げ止まり。最後はやや買いが優勢となり、プラス圏を回復して取引を終了した。

ドル/円：96.36、ユーロ/ドル：1.3835、ユーロ/円：133.34 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。ロシア大統領の発言などを受け、中銀の外貨準備に関するドル離れへの懸念が改めて浮上した。ドル円は東京から大きくドル売りが先行、前日のNY株安を受けてアジア市場でも株が売られたのを嫌気、東京午後には一時96円割れをうかがう水準まで値を下げた。ロンドンではポジション調整のドル買いが入りNY朝には97円台まで値を戻したものの、その後はNY株の下落を手掛かりに改めてドル安が進行。午後には96円台前半かｔら半ばにかけての水準で値動きも落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてじりじりとユーロ高が進行、1.39ドル回復を試す展開となった。ロシアのメドべーチェフ大統領がBRICSサミットに先駆けて会見で同国の外貨準備の見直しを進める意向を改めて示したことを受け、改めてドルが売られた。NYでは株安の進行がユーロ売りを誘う格好となり、昼前には1.38ドル台半ばまで下落。その後言ったユーロが買い戻されたものの、午後には1.38ドル台前半までユーロ安が進んだ。ユーロ/円は133円から135円台前半という幅広い値幅で上下を繰り返す展開。東京市場ではユーロ売りが先行したものの、ロンドンからNY朝にかけてはユーロが反発。その後再びユーロ安が進むという、非常に不安定な相場が続いた。

CBOTコーン7月限終値：404-0↓2-0、12月限：425-1/4↓2-1/2

シカゴコーンは小幅続落。原油安の進行などが嫌気され、上値の重い展開が続いた。ドル安の進行を好感し買いが集まった夜間取引の流れを継ぎ、通常取引開始直後は買いが先行する場面も見られたものの、その後は前日終値を中心に小幅レンジでもみ合う動意の薄い展開が続いた。最後はやや売りが優勢となり、5月7日以来の安値を更新して取引を終了した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT小麦9月限終値：594-1/4↓9-1/4

シカゴ小麦は続落。収穫期を迎え、生産者を中心にした売りが相場を主導した。9月限はドル安の進行を好感し通常取引開始時には買いが先行したものの、早々に息切れ。原油に売りが広がったことを弱気に作用し、その後はじりじりと売りに押される展開となった。下落局面の中で弱気のファンダメンタルズが改めて手掛かりとなり、昼前には6ドルの節目を下抜け。そのまま最後まで軟調に推移した。

ダウ工業平均：8,504.67↓107.46
S&P500：911.97↓11.75
NASDAQ：1,796.18↓20.20

NY株は続落。鉱工業生産が予想以上に落ち込んだことや家電量販のベスト・バイによる弱気の収益減少報告が売り圧力を強めた。取引の早い段階では住宅着工・建築許可の改善、生産者物価指数コアの低下を手掛かりに買い先行。しかし、景気の不透明感も根強い中で住宅データなどがあり、結局売りモードにシフトである。

相場は上昇して始まったが、上値は重たかった。特に大型株の値上がりが鈍く、このため、ダウ平均とS&P500は昼前にマイナス転落。NASDAQ指数も午後には前日終値を下回り、そのまま主要株価指標揃って引けまで弱気の値動きだった。ダウ平均とNASDAQ指数が先月29日以来の安値で終わり、S&P00終値は同28日以来の低水準。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.129↓0.053

NY天然ガスは反落。原油高を好感し夜間では買いが先行したものの、朝方発表された鉱工業生産の弱気サプライスを嫌気しその後は売り一色の展開となった。7月限は夜間取引からドル安や原油高を受けた買いが先行、通常取引開始時には4.40ドルに迫る約一ヶ月ぶりの高値まで値を伸ばした。しかしその後発表された鉱工業生産が予想以上の落ち込みとなると一転した売りが加速、景気回復による工業需要増加への期待が後退するのにつれて大きく値を戻し、昼前にはマイナス転落した。

NYMEX原油7限終値：70.47↓0.15

NY原油は小幅続落。ドル安の進行を好感し夜間取引から大きく買いが先行したものの、通常取引開始後は弱気の経済指標を受け景気回復による需要増への期待が後退、中盤以降は大きく売りに押された。7月限は朝方72ドル台後半まで値を伸ばしたものの、その後は売り一色の展開。鉱工業生産が予想以上の落ち込みとなったことを嫌気、午後からはテクニカルな売りも加わり下げ足を速めた。引け前に一時70ドルを割り込む場面も見られたが、最後は安値からやや買い戻された。

米連邦準備理事会（FRB）は16日、15日に実施した融資制度での入札結果を発表し、年0.250%で落札となったことを明かした。応札した銀行は96行。応札額が480億2300万ドル、倍率0.32だった。今回の入札は84日間で1500億ドルの融資。先月18日に行った同じ上限の入札と比べ、応札額、倍率ともに落ちた。

COMEX金8月限終値：932.2↑4.7

NY金は反発。ドル安の進行を好感した買いが相場を主導した。8月限は夜間取引から買いが先行、朝方には一時940ドル台を回復する場面も見られた。通常取引開始後は強気の住宅着工を受けたドル高を嫌気した930ドル台半ばまで売りに押されるなど、不安定な相場展開。昼にかけては騰勢を強めたものの、午後からは改めて売りが膨らみ930ドル台前半まで値を戻した。

ICE-USコーヒー9月限終値：124.55↑1.15

NYコーヒーは反発。ドル安の進行を好感した買いが最後まで相場の支えとなった。9月限は夜間と取引開始から買いが先行。125セントの節目を超える水準では前日の急落の流れを継いだ売り意欲も強く、一気に流れを変えるような動きこそ見られなかったものの、ドル安を支えに日中を通じて底堅く推移。結局最後まで小幅レンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。

ICE-US砂糖7月限終値：14.80↓0.06

NY砂糖は小幅続落。夜間の時間帯にはドル安や原油高の進行を好感し買いが先行、7月限は15セントの上抜けて推移する展開となった。しかしNYの時間帯に入ると原油が下落に転じたのに連れるように売りが加速、15セントを再び割り込むと急速に下げ足を速め、前日の安値を割り込むまでに下げ幅を拡大した。昼にかけては再び買い戻されたものの勢いは弱く、最後は日中安値近辺で取引を終了した。

ブラジル農業顧問セレレスは16日、2008/09 年度の大豆販売で12日までに成約済みは72%となったと発表した。一週間前から3ポイント上がり、過去5年平均の71%も上回る。セレレスによると、CBOT価格上昇で販売も上向いた。最大生産地マットグロッソ州で89%を売却済みとしている。2位のパラナ州では52%という。

2008/09年度の収穫は既に完了している。

ロシアの砂糖生産者組合によると、1月から今月15日までに輸入粗糖から98万4200トンの精製糖を生産した。前年同期を10.7%下回る。製糖所がこれまで受け取った粗糖は62万5300トンで、これは前年同期の6割。前年度から持ち越した分とあわせて100万8000トンの粗糖を加工済みとしており、前年に比べて10.3%減である。粗糖在庫は前年同期に20万8800トンだったのに対し13万2600トンという。

インド政府は粗糖輸入の期限延長を検討していることが報じられた。関係者が米通信社ダウ・ジョーンズに明かし、現時点では2-3週間に決定の見通しという。具体的な延長期間は振れなかったが、市場では今年いっぱいまで引き延ばすとの思惑がある模様。

インド国営MMTCがはくと2万トンの買い付けを成立をさせたと報じられている。6-7月に納入見通し。関係者によると、MMTCは7月までに計7万トンの購入を計画している。このほか、難物に拠点を置く砂糖会社Sakthiの幹部は同社が3万トンの粗糖を購入したと明かした。一部は既に納入済みという。向こう2-3ヶ月間に4万-5万トンの追加輸入も予定しているとした。

韓国KMFは16日、5カーゴ（計27万5000トン）のコーン買い付けを成立させたと発表した。KMFによると、3カーゴはカーギルからの購入で、原産国はカーギルの選択になる。購入価格が1トン237.30-238.90ドル、11月5日から12月15日に納入予定だ。残る2カーゴはテューファーから買い付けた米産。1トン237.30-238.90ドルで合意し、10月30-11がつ25日に納入としている。

ECBが16日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は6月12日現在 2,407億4,600万ユーロと前週から2,100万ユーロ減少した。ユーロシステムの中央銀行1行が欧州中銀金協定（CBGA）に基づいて保有金の売却を行った。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦制度準備理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2002年＝100

米小売調査レッドブック・リサーチが16日に発表したレポートによると、6月最初の2週間の国内チェーンストア売上高は前月比4.5%減少した。事前見通しを上回るマイナスでもあったという。前年同期比較で4.6%と予想していた以上の減少。

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

中国政府系シンクタンクの国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は16日、2009/10年度(10-9月)の同国大豆輸入が前年比7.5%減の3700万トンになるとの見通しを発表した。政府が2008/09年度国産大豆の在庫を積み増していることから、買い付けの前年割れに至るとの見方だ。また、ここ数ヵ月間の価格上昇で採算が悪くなっていることも要因という。このほか、2009/10年度の大豆油輸入は前年比横ばいの230万トンを見越している。

インドの大豆加工協会（SOPA）は16日、同国が向こう3ヶ月観で30万トンの大豆ミールを輸出する計画があることを明かした。SOPA広報は、東南アジアを中心に売却予定という。ただ、価格上昇で買い付けに慎重な空気があることも認識。このほか、モンスーンが6月20-25日にと裏する用なら今シーズンの大豆作付に影響することはないとの見方も示した。

ウクライナの統計委員会が16日に発表したデータによると、国内の穀物在庫は6月1日時点で前年同期を26%上回る840万トンとなった。小麦は420万トン、コーン180万トン。このうち、農家の穀物在庫は320万トンで、これは前年同期より約7割増加という。農家在庫で小麦が120万トン、コーン80万トンとしている。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した6月13日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.6%低下した。前週の0.2%上昇からマイナス転落。前年同期との比較では、1.5%下がった。

ICSCのチーフエコノミストは、ガソリン価格が昨年10月以来の高水準となったことに加え、天気も亜悪かったため消費に影響が及んだとコメントしている。ICSCは6月の小売り既存店売上高について、ウォルマートを除いて前年同月を約5%下回ると予想。ウォルマートを対象外にしているのは同社が月次の販売結果発表をやめたためである。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

豪農業資源経済局（ABARE)四半期クロップレポート
出所：豪農業資源経済局（ABARE)、単位：1,000トン、1,000ヘクタール、トン/ヘクタール

経済指標
・5月生産者物価指数（PPI) (08:30 )
・5月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30 )
・5月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・豪農業資源経済局（ABARE)四半期クロップレポート

納会日
・カナダドル先物 6月限納会