CBOT大豆7月限終値：1151-1/2↓27-1/2、11月限：981-0↓25-0

シカゴ大豆は大幅続落。弱気の天気予報や商品市場全体の下落を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。11月限は寄付きから売り一色の展開となり、一気に980セントを割り込むまで急落。その後は安値からじりじりと値を戻す展開となったものの、売りの勢いは強く、990セントまで値を戻すのが精一杯。引けにかけては改めて売りが膨らみ、日中安値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン12月限：385-1/4↓14-0

シカゴコーンは大幅続落。原油安の進行や弱気の天気予報を嫌気し、ファンドを中心に改めて手仕舞い売りが膨らんだ。12月限は通常取引開始から大きく売りが先行、一気に4ドルの節目割れを試す展開となった。かろうじて節目割れを回避した相場はその後やや値を戻したものの、売りの流れは衰えず日中を通じて安値近辺に低迷。終盤に開始時の高値を上抜けるまで反発するのが精一杯、最後は改めて売りが膨らんだ

10年債利回り：3.68↓0.10

債券は大幅続伸。世界銀行による慎重な世界経済見通し、株式や商品相場の下落と買い材料が揃って相場は強含んだ。世銀が21日に発表した2009年の経済成長率見通しは従来見越していた以上に落ち込むとのことで、買いムードを盛り上げ。また、イラン情勢緊迫化が懸念されることも安全資産としての買いを誘う。

相場は取引の早い段階からしっかりと推移した。長期金利の指標10年債も利回り低下のスタートとなり、昼にかけて3.7%を下抜け。明日から国債入札、米連邦公開市場委員会（FOMC）会合が始まることから午後の買いペースはスローダウンしたが、それでも最後は本日のレンジ下限で引けた。長短金利差も縮小である。

CBOT小麦9月限終値：575-0↓9-1/2

シカゴ小麦は続落。ドル高の進行や商品市場全体の下落を嫌気、4月30日以来の安値まで値を下げた。9月限は通常取引開始から大きく売りが先行、他市場の動向に加え、収穫期を迎えた生産者からの売りも下落を後押し、570セントの節目割れをうかがう水準まで一気に値を崩した。売り一巡後は何度か買い戻しが膨らむ場面もみられたものの、流れを変えるには至らず。反発局面ではすかさず売りが集まるパターンが最後まで続いた。

ドル/円：95.84、ユーロ/ドル：1.3865、ユーロ/円：132.84 （NY17:00）

為替は円とドルが上昇。世界銀行が弱気の世界経済に通しを発表したことを嫌気、安全資産として円とドルを買う動きが強まった。ドル/円は東京市場からドル安が先行、昼前には95円台後半まで値を下げた。その後ロンドンにかけて96円台前半まで反発したものの、ドル売りの流れは変わらず、NY朝までに再び96円を割り込むまでに値を戻した相場は、そのままNYの時間帯を通じて95円台後半の水準で上下を繰り返した。

ユーロ/ドルは東京からユーロがじりじりと下落。しばらくは1.39ドル台で下げ渋っていたものの、ロンドンにかけて売りが膨らみ、1.38ドル台前半まで下げ幅を拡大した。NY午前にはまとまった買い戻しが入り1.39ドルを回復する場面もみられたが、流れを変えるには至らず。午後からは1.38ドル台後半の水準で値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけてユーロがじり安の展開。134円台前半でスタートした相場はNY朝には132円台半ばまで値を下げた。その後は133円台まで買い戻される場面もみられたものの、ユーロ売りの勢いは衰えず。午後からは133円を挟んで上値の重い展開が続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス7月限終値：3.933↓0.099

NY天然ガスは続落、弱気の経済成長見通しなどを嫌気した原油の下落に連れ安となった。7月限は夜間取引では朝方買いが先行する場面もみられたものの、通常取引開始後は売りが加速、早々に3.9ドル台を割り込むまでに値を崩した。しかしこの水準では買い意欲も強く、中盤にかけて下げ止まり。その後も日中安値近辺での上値の重い展開が続いたものの、更に下げ幅を広げるような動きは見られなかった。引けにかけてはやや買い戻しが強まり、3.90ドル台で取引を終了した。

ダウ工業平均：8,339.01↓200.72
S&P500：893.04↓28.19
NASDAQ：1,766.19↓61.28

NY 株は下落。世界銀行の弱気な世界経済見通しを背景に売りモードに終始した。世銀は2009年に2.9%のマイナス成長になるとみており、またこれは従来以上に慎重な見方である。改めて景気不安が売り圧力を強める格好となった。また、悲観的な景気見通しで原油や金など主要商品相場が落ち込んだために素材株の売りが加速。相場には一段の重しだ。

相場は急速な値下がりで始まり、午前の取引ではそのまま下落に歯止めもかからず進んだ。午後に入ってダウ平均が200ドル近くまで落ちるなど主要株価指標は一段安となってから下げ止まり。しかし、引け間際に下げ幅が再び広がり、本日安値を更新した。最終的に主要株価使用は揃って先月下旬以来の低水準で終了である。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

6月21日現在

NYMEX原油8月限終値：67.50↓2.52

NY原油は大幅続落、終値ベースで今月3日以来の安値をつけた。弱気の経済成長見通しを受け、需要低迷が続くとの見方が改めて売りを誘う格好となった。8月限はNY早朝から急速に売りが加速、通常取引開始後まもなく68ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。世銀が発表した世界経済見通しが弱気の内容だったことなども売りを後押し、午後には一時67ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大したが、最後はやや値を戻して取引を終了した。期近7月限は本日納会となった。

OPECのエル・バドリ事務総長は22日、本部で記者団の質問に答え、これまで80%前後あった加盟国の減産遵守率が現在75%まで下がっているとの見方を明らかにした。先月から減産への取り組みが後退しているが、手元にある情報によると、この先は改めて減産が進む見通しだという。また、需要見通しは依然として減少傾向にあるとの見方も併せて示した。

COMEX金8月限終値：921.0↓15.2

NY金は大幅安。ドル高や原油安の進行などを嫌気、ファンドを中心に改めて売りが加速し終値ベースで5月11日以来の安値をつけた。8月限はNY朝5時過ぎに夜間取引で大量の売りが出て急落、あっさりと直近の安値を割り込む展開に。その後しばらくは920ドル台半ばの水準を推移していたがものの、通常取引開始後には改めて売りが加速、一気に920ドルの節目も下抜けた。売り一巡後は安値から値を戻すも、920ドル台を回復するのが精一杯。最後まで上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：120.45↑0.75

NYコーヒーは反発。ドル高が進行し商品市場全体に売り圧力が強まる中にもかかわらず、ここまでの急落の反動からポジション整理の買い戻しが優勢の展開となった。9月限は夜間の取引開始から買いが先行。途中他市場の下落を嫌気し何度か売りに押される場面がみられたものの、マイナス圏に入ると買い意欲も強まり、一気に値を崩すには至らない。結局最後まで上下を繰り返しながら、何とかプラス圏を維持する形で取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：16.24↑0.17

NY砂糖は続伸。夜間の時間帯には原油安につれ大きく売りが先行したものの、売り一服後は安値から値を戻す展開。特に大きな材料が出たわけでもなく、中長期的な需給の強さを支えにじりじりと買いが集まった。昼過ぎにはかなりの量の買いが入り30ポイント近く急伸、高値では売りに押されたものの、プラス圏を維持する形で取引を終了した。

世界銀行は21日に発表した世界経済見通しで、2009年度に2.9%のマイナス成長になるとした。このうち米国の成長率が4.8%、欧州3.0%それぞれ落ちる見方。日本につては米欧を上回る6.8%マイナス成長を予測している。世界経済の成長率は2010年に2.0%のプラスに転換し、2011年に3.2%伸びると予想。ただ、日米欧は世界より鈍い成長回復になると見越している。

ペルーコーヒー会議所は22日に5月のコーヒー輸出が前年同月比20.2%増の12万5650袋になったことを発表した。2008/09年度の輸出は5月まであわせて215万6704袋。前年同期を30.3%上回るという。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、5月の中南米9ヶ国コーヒー輸出は前年同月比9.2%減の246万9951袋になった。2008/09年度の出荷は年初の10月からあわせて1788万2217。前年同期を8.6%下回る。

Anacafe はコロンビア、メキシコ、ペルー、ドミニカ共和国、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグアの9ヶ国のコーヒー輸出量を集計し、毎月公表している。ブラジル、エクアドルといった南米の主要生産国は含まれていない。これらの国々は主に水洗式アラビカコーヒーを生産。水洗式アラビカ種では中南米の輸出のうち85%- 90%、世界全体でも75%-80%のシェアを占めている。

アルゼンチン農業局は22日、2009/10年度小麦作付について干ばつ被害が深刻との見解を示した。先週に雨が降らなかっため、土壌の水分不足が一段と進んだとコメント。情勢はほとんどの生産地で悪化していることも認識した。

2008/09年度大豆の収穫はほとんど終了し、コーン収穫は93%終わったという。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ナイジェリア南部を拠点とする武装勢力、ニジェールデルタ解放運動（MEND）は21日、同国油田地帯西部にあるロイヤルダッチ・シェルの石油プラットフォームを攻撃したことを明らかにした。MENDはこの他にも油田地帯東部でパイプライン2ヶ所に攻撃を仕掛けたことを明らかにしている。ロイヤルダッチ・シェル側も、過去24時間以内に同社のナイジェリア国内施設3ヶ所が攻撃を受けたことを確認している。

イラン国営テレビが22日に伝えたところによると、同国のアル・ハティビOPEC理事は、国内の石油業界は100%正常に機能しており、最近の情勢混乱によって石油生産に影響が出ることはないと述べた。現在の生産能力は日量430万バレルだが、OPEC総会で合意された方針に沿って生産を行っているという。

中国税関総局が22日に発表した輸出入詳細データによると、5月の砂糖輸入は前年同月から26%増加し14万1457トンだった。1-5月あわせて63万9459トンとなり、前年同期を66%上回るという。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）によると、5月のコーヒー輸出は前年同月比35.5%減の55万7000袋だった。生産は一年前を14.4%下回る70万2000袋だったという

中国財務部は22日、小麦や大豆を含む一部穀物の輸出関税を撤廃することに決めたと発表した。7月1日付けで有効となる。

中国税関総局が22日に発表した輸出入詳細データによると、5月のコーン輸出は1万5966トンだった。前年同月にほぼゼロだったのから大幅アップ。しかし、1月からあわせると前年同期を68.4%下回る2万8313トン。小麦輸入は5月単月で7万968トン、年初からの累計は22万6952トン。昨年は1月から5月まで買い付けがなかった。

中国税関総局が22日に発表した輸出入詳細データによると、5月の大豆輸入は前年同月比1.2%増の351万8895トンだった。年初からあわせて1738万52トン買い付け、これは一年前を27.3%上回る。

大豆油の輸入は5月単月で前年より63.6%多い18万7534トンだった。1月からの累計で前年同期比36.6%減の71万7484トン。

インド政府関係者によると、国営フード・コーポレーションが4月から6月21日までに地元農家から買い取った小麦が 2463万トンとなった。前年同期比11%増加。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

納会日
・コーヒー 7月限第一通知日
・原油 7月限納会

CBOT大豆7月限終値：1179↓34-3/4、11月限：1006↓37-1/2

シカゴ大豆は大幅反落。弱気の作付見通しを嫌気、ファンドを中心に大きく手仕舞い売りが膨らんだ。11月限は寄付きから売り一色の相場展開。週末を前にポジション整理の動きがでやすかったところへ、民間調査会社が弱気の作付見通しを出したことが後押しとなり、一気に売りが膨らんだ。中盤にかけて反発らしい反発も見られないまま値下がりを続け、最後は5月19日以来の安値で取引を終了した。

CBOTコーン7月限終値：399-1/4↓4-0、12月限：419-1/2↓4-1/4

シカゴコーンは続落、ファンドを中心としたテクニカルな売りに押され、直近の安値を更新した。12月限は寄付きからしばらくは買いが先行したものの、前日の高値を試すことなく息切れ。その後は原油が下落に転じたことや大豆安の進行を嫌気した売りが相場を主導、最後はまとまった売りが出たことから420セントの節目を割り込むに至った。

CBOT小麦9月限終値：584-1/2↓4-3/4

シカゴ小麦は続落。新たな材料に欠ける中、これまで同様収穫期の売り圧力に押される軟調な展開が続いた。9月限は寄付きでこそテクニカルな買いが先行したものの、その後は一貫して売りに押される展開。大豆に大きく手仕舞い売りが広がったことも弱気に作用、引け間際にはまとまった売りが出て一時581セント台まで下げ幅を広げる場面も見られた。

10年債利回り：3.78↓0.05

債券は反発。前日の相場下落の反動で買い戻しが集まりやすいところへ、米州別の雇用統計、格付け大手がカリフォルニア州の格下げの可能性を示唆したとのニュースが買いモードを支援した。朝方は株式相場が強含むのを嫌気した売り台頭。ただ、来週は入札、米連邦公開市場委員会（FOMC）とイベントを控えているため持ち高を一方向に傾けるのは見送り気味だ。このため、午前の取引で買いが集まり初め、相場は朝安から午後のしっかりとした展開となった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：96.25、ユーロ/ドル：1.3937、ユーロ/円：134.16 （NY17:00）

為替はドル小幅安。主要経済指標の発表もなく売り買いの材料に欠ける中、週末を前にポジション調整のドル売りが膨らんだ。ドル/は東京で96円台半ばから後半の水準で推移した後、ロンドンではドル高が進み97円台前半まで上昇。しかしそれ以上ドル買いの勢いも続かず、NY午前にかけて96円台後半までじりじりと値を戻した。昼前にはまとまったドル売りが出て急速に下げ幅を拡大、午後からは96円割れを試す展開となったが、この水準ではドルを買う動きも強く下げ渋り。結局最後まで96円台を維持したまま越週となった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.39ドル台前半を中心に上下を繰り返す展開。NYに入ってもしばらくは同じような値動きが続いたが、昼前にはユーロを買う動きが加速し1.40ドル台まで一気に値を伸ばした。しかしそれ以積極的な動きも見られず、午後からはじりじりと値を戻した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけてはユーロがじり高、NY早朝には135円台前半まで値を伸ばした。しかしNYに入ると一転してユーロが売られる展開となり、午後には134円割れを試す水準まで値を下げた。

WGC世界中銀および公的機関保有金推定
出所：ワールドゴールドカウンシル、単位：トン

ダウ工業平均：8,539.73↓15.87
S&P500：921.23↑2.86
NASDAQ：1,827.47↑19.75

NY株はまちまち。週末を控え、相場全体にインパクトを与えるニュースも不在のために方向感の定まらない相場展開に終始した。寄り付きは海外の株高、マイクロソフトやシティグループに関するアナリストの前向きコメントなど企業サイドで好材料が出たことを手掛かりに買い先行。しかし、上値では売りも台頭である。また、先物とオプションの決済が重なるのに伴った取引もあり、値動きがよりぶれやすくなった。

取引開始時の相場上昇は速かったが、大型株には売りも早々に出始め、このためダウ平均とS&P500の値上がりは限定的だ。午後はマイナス圏での推移に転じた。ダウ平均は小反落。一方、S&P500は終盤に前日終値を再び超えてそのまま前日比プラスで引けた。また、NASDAQ指数は午後に伸び悩みながらも最後まで上昇を維持。ただし、前週比較だと主要株価指標は揃って5週間ぶりの下落となった。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.032↓0.061

NY天然ガスは続落。週末を前にポジション整理の売りが広がった。7月限は夜間取引では原油の上昇に連れテクニカルな買いが先行したものの、通常取引開始後は弱気の在庫統計を受けて値を下げた前日の流れを継いだ売りが台頭。日中を通じてじりじりと値を下げる展開となった。昼過ぎには原油が急落したものの、特に下げ足を速めることもなく、最後まで同じようなペースでの下落が続いた。

米労働省による州別雇用統計によると、12州で5月に失業率が1割を超えた。前月から5州増加。2けたに上がったのはフロリダ、イリノイ、インディアナ、ケンタッキ−、テネシーである。5月の州別失業率で最高はミシガン州の14.1%。前月の12.9%も上回る。また、首都ワシントンで前月の9.9%から10.7%に上昇した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

6月16日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX原油7限終値：69.55↓1.82

NY原油は反落。週末を控えファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。7月限は夜間太取引から買いが優勢の展開。ナイジェリアで新たなパイプライン爆破があったことなどを手掛かりに、朝方には72ドル台前半まで値を伸ばした。通常取引開始後もしっかりとプラス圏を維持していたものの、昼過ぎから急速に売りが膨らみマイナス転落。そのまま70ドルを割り込むまで一気に値を崩した。

COMEX金8月限終値：936.2↑1.6

NY金は小幅反発。週末を前にポジション整理の動きが強まる中、日中を通じて方向感なく上下に振れる展開ながら、最後はやや買いが優勢となった。8月限は夜間取引から前日終値を中心にもみ合う展開。朝方には買いが優勢になる場面も見られたが、上げ幅は限定的。通常取引開始後は再び売りに押されマイナス転落した。昼前にはドルの急落に反応してまとまった買いが入るも、940ドルの節目に届くことなく息切れ、その急速に値を下げるなど、最後まで値動きは不安定なままだった。

ICE-USコーヒー9月限終値：119.70↓3.15

NYコーヒーは反落。需給面で特に売りの材料が出た訳ではなかったが、週末を前に改めてテクニカルな売りが広がった。9月限は夜間取引からじりじりと売りに押される展開、朝方からは徐々に売り圧力が強まる形で下げ幅を拡大した。ドル安の進行も支えとはならず、昼前に120セントの節目を下抜けル党利ストップもヒット、一気に119セント割れを試すまでに値を崩した。

ICE-US砂糖10月限終値：16.07↑0.23

NY砂糖は反発。特に大きな材料が見当たらない中、週末を前にポジション整理の買いが優勢となった。10月限は取引開始から買いが先行。16セントの節目を前に伸び悩みながらも、日中を通じてしっかりとプラス圏を維持する展開が続いた。昼前にはまとまった買いが入り16セントを上抜け、そのまま最後まで大台を維持したまま取引を終了した。

ホンジュラスコーヒー協会（Ihcafe）幹部によると、2008/09年度のコーヒー輸出は昨年10月の年度初めから今月15日までにあわせて243万5175袋だった。前年同期に比べて10.3%減少。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが 2009年の米大豆作付について7886万9000エーカーと推定していることが報じられた。前月に7830万エーカー見越していたことから、このたび引き上げた格好になる。前年比較で4.2%増加の見方でもある。

コーン作付予測は下方修正した模様だ。報道によると、8311万1000エーカーをみており、これは従来推定の8390万エーカーを下回る。前年比較は3.4%減の見方。

このほか、春小麦を前年比5.2%減の1340万エーカーと推定しているという。10万エーカー引き下げである。

よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3

インド農務省が19日発表したデータによると、6月1-19日のコーン作付は10万5000ヘクタールとなった。前年同期の5万7000ヘクタールを大きく上回る。一方、油種の作付は前年同同期より17.5%減って41万4000ヘクタール。インドでは夏の作付が6月から9月に行われ、モンスーンの雨量により左右される。

インド農務省が19日発表したデータによると、6月1-19日の砂糖きび作付は415万ヘクタールとなった。前年同期を3%下回る。夏の作付は6月から9月に行われ、モンスーンの雨量により左右される。

インド内相は19日、農家やトレーダーが抱える砂糖在庫上限の有効期限を来年6ヶ月延長して1月8日までにすると発表した。需給逼迫に対する措置で、価格上昇の抑制も狙うという。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は17日時点で90万2938トンとなった。前週の91万7580トンから減少。しかし、荷積みを予定している船舶数は前週から2隻増えて34隻だった。

ウクライナの砂糖生産者組合によると、2009年に国内で収穫されたビートからの砂糖生産見通しは120万-130万トンとなっている。前年の157万5000トンを下回る見方。砂糖きびの収穫が減反で落ちたのが背景にある。ただ、組合は砂糖生産が減少でも、供給不足のリスクはないと見通す。前年度からの持ち越し分とあわせて在庫は9月1日時点で26万トンになると見越している。

インドコーヒー局は19日、2009/10年度のコーヒー生産が前年比16.8%増の30万6300トンになるとの見通しを発表した。ラオ局長は作柄改善を理由に挙げている。アラビカが一年前を28%上回る10万1525トン、ロブスタは12％増えて20万4775トンと見込む。

国内生産の約7割を占めるカルナタカ州で22万1475トンと見通し、これは前年から20.5%増加をみている格好だ。ほかの主要生産地であるケララ州は4.1%増の5万9550トン、タミル・ナドゥ州が20.3%増の1万9550トンと予想。規模の小さい地域も含め、多くの地域で生産が上向く見方である。

コスタリカコーヒー協会によると、2008/09年度コーヒー先渡し契約は6月5日時点で146万8523.袋が売却済みとなった。前年同期に比べて13.5%減少で、生産推定の約92%に相当するという。

ナショナル・オーストラリア・バンク（NAB）は19日、2009年の小麦生産が2260万トンになるとの見通しを発表した。これは前年から5.6%増の見方で、6月前半の降雨が収穫見通しを改善させたとコメント。NABは前月時点での予測から40万トン引き上げた格好でもある。

ナイジェリア南部の油田地帯を活動拠点とする武装グループ、ニジェール・デルタ解放運動（MEND）は19日、通信社に宛てた電子メールで、イタリアの石油大手Eni子会社アジップの所有するパイプラインを攻撃、炎上させたことを明らかにした。パイプラインはブラスターミナルに通じるもので、輸送能力は日量16万バレル、Eni側は攻撃についてまだコメントを出していない。

ブラジル国営石油のペトロブラスが18日に明らかにしたデータによると、同国の5月の国内石油生産は日量198.9万バレルと前月の197.5万バレルから増加した。海上油田2本が新たに生産を開始したことと、既存油田の生産増が背景にある。国内天然ガス生産は日量5,100万立方メートルと前月の4,920万立方メートルから増加した。海外生産は石油が日量13万6,300バレルと前月の13万4,300バレルから、天然ガスが1,700万立方メートルと同1,690万立方メートルからそれぞれ増加した。同社の原油と天然ガスをあわせた総生産量は原油換算で日量254.7万バレルと、前月の251.9万バレルから増加した。

韓国の製粉業者は19日、2万2900トンの米産小麦を買い付けたことを明かした。10月に納入という。価格は不明。

欧州連合（EU）のデータによると、2008/09年度は6月16日時点で1860万トンの穀物純輸出となった。前年同期は850万トンの純輸入だった。軟質小麦の輸出許可は2140万トン、輸入が580万トン。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・10年債、30年債 6月限納会

CBOT大豆7月限終値：1213-3/4↑7-1/2、11月限：1043-1/2↓6-1/2

シカゴ小麦は旧穀限月が上昇する一方、新穀限月は反落。朝方発表された輸出成約が思ったほど悪い数字ではなかった事が強気に作用する一方、目先生育に適した天候が続くとの予報が売りを後押しした。11月限は寄付きでは売りが先行したものの、早々に買い戻しが入りプラス転換。中盤にかけてそのまま堅調に推移した。しかし引け前には売り圧力が強まり、最後はマイナス圏で取引を終了した。

CBOTコーン7月限終値：403-1/4↓4-1/2、12月限：423-3/4↓5-0

シカゴコーンは反落。ドル高の進行や弱気の天気予報を嫌気した売りに押された。12月限は寄付きから売りが先行。中西部で引き続き生育に適した気候が続くとの予報が出ていることが売りを誘う格好となり、日中を通じてマイナス圏で推移する軟調な展開となった。安値では好調な輸出が支えとなり、大きく値を崩すような動きとはならなかったものの、弱気の流れを変えるには至らず。午後からはドル高が急速に進行したことも弱気に作用した。

10年債利回り：3.83↑0.14

債券は下落。朝方から景気底入れシナリオを支える経済指標の発表が続き、また来週の国債入札予定額が引き上げとなったため、売り圧力の強い一日だった。取引の早い段階では様子見ムードが先行していたが、失業保険の継続受給者が減少したのを受けて売りモードにシフト。そのままフィラデルフィア連銀指数や景気先行指数の改善、供給増発と相次ぐのを背景に売りも一段と広がった。

相場はほぼ終日、軟調な相場展開である。長期金利の指標10年債利回りはじりじりと上昇し、一週間ぶりの水準に上がって終了。一方、短期債も売りが優勢となったが、ペースは長期債に比べて鈍かった。この結果、利回り曲線のスティープニングも進んだ。

CBOT小麦9月限終値：589-1/4↓5-1/2

シカゴ小麦は小幅安。目先米国の生産地で収穫が進むとの見方を受け、生産者を中心に売り圧力が高まった。9月限は寄付きから大きく売りが先行、前日の安値を試す水準まで一気に値を崩した。その後は中盤にかけて買い戻されたものの、朝方発表された輸出成約が弱気の内容だったことやドル高の進行が嫌気され、早々に息切れ。中盤以降は590セントを中心としたレンジで上値の重い展開が続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：96.53、ユーロ/ドル：1.3902、ユーロ/円：134.18 （NY17:00）

為替はドル全面高。株高の進行や将来の金利上昇観測を受け、ドルが買い戻される展開となった。ドル円は東京からロンドンにかけて95円台後半の比較的狭いレンジでの上下に終始。NYに入ると強気の経済指標や株高の進行を手掛かりにドルを買う動きが強まり、午後には96円台後半まで値を伸ばした。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.39ドル台半ばを中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。NY朝にはスイス中銀総裁による対ユーロでの介入示唆を受けユーロが対スイスフランで急伸したのに連れて買いが集まり、昼前には1.40ドル台を試す場面も見られた。しかし午後にはLIBORの算出方法変更の発表に伴う目先の金利上昇観測を受けてドルを買い戻す動きが加速、午後遅くには1.39ドルを割り込むまでに値を下げた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて133円台後半を中心としたレンジ内で推移。NYに入るとドル/円の上昇に連れてじりじりと騰勢を強める格好となり、午後には一時135円台回復をうかがう場面も見られた。

米運輸省の連邦ハイウェイ管理局（FHA）が18日に発表した交通量データによると、4月の全米自動車走行距離は 2,495億200万マイルと前年同月に比べ0.6%、1,421億マイル増加した。地域別に見ると、西部が前年比1.3%増の551億マイル、南部メキシコ湾岸が0.8%増の494億マイル、南東部が0.55増の533億マイルとなっている。北東部は366億マイルと前年比で横ばいとなった。

ニカラグア輸出センターが18日に明らかにしたデータによると、同国の08/09年度(10月-9月)のコーヒー輸出は5月30日現在88万3,312袋と前年を9.3%下回っている。もっとも、5月単月では17万6,935袋と前年を21%上回った。悪天候によって収穫が遅れたことの反動でここへ来て輸出が増加しているが、年度を通じて輸出が前年を下回るのは必至という。

ブラジルの農業コンサルタントのサフラス・エ・メルカドは18日に発表したレポートで、同国の09/10年度コーヒー生産を4,250万袋と推定、これまで3,820万から4,120万袋としていたのから上方修正した。ここまでの雨によって生育が順調に進んでいることが引き上げの背景にあるという。前年の5,090万袋からは17.5%の減少となるが、これは09/10年度コーヒー樹の生産サイクルの裏作に当たることによるもの。内訳は、アラビカ種が3,000万袋、残りがロブスタ種となる。同国農務省CONABの公式生産推定は、3,907.3万袋となっている。

ダウ工業平均：8,555.60↑58.42
S&P500：918.37↑7.66
NASDAQ：1,807.72↓0.34

NY株はまちまち。朝方発表の経済指標は揃って景気不安を一服させるものの、個別銘柄で物色する動きも広がりまだら模様の相場だった。大型株は金融関連や医療関連などを中心に買いが集まる一方、素材株、ハイテク株の一角には売り台頭。このため、相場の上値も重たい。

寄り付きの方向感が定まらない相場展開から間もなくして強含み。ただ、ダウ平均やS&P500は日中もしっかりと推移したが、NASDAQ指数は上下に振れた。最後はダウ平均とS&P500が4日ぶりに反発。反面、NASDAQ指数は僅かにも前日終値より低く終わった。

米財務省は18日、来週実施の月次入札での発行額を発表した。2年債が400億ドルと前月と同じ。しかし、5 年債は350億ドルから370億ドルに引き上げとなった。7年債も10億ドルの増えて270億ドル。総額1040億ドルとなる。入札は23日の2年債から順次行う。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.093↓0.160

NY天然ガスは反落。弱気の在庫統計を受け、ファンドを中心に手仕舞い売りが加速した。7月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが優勢で推移、通常取引開始後はやや売りに押されたものの、前日終値近辺の水準は維持した。しかし在庫統計で予想を大きく上回る積み増しが確認されると売りが殺到、一気に15セント以上値を下げる弱気一色の展開。売り一服後も大きく買い戻すような動きは見られず、最後まで日中安値近辺で取引を終了した。

NYMEX原油7限終値：71.37↑0.34

NY原油は小幅続伸。強気の経済指標や株高の進行を好感した買いが相場の下支えとなった。朝方には手仕舞い売りに押される場面も見られたものの、株の取引開始後は買いが加速、71ドル台後半まで一気に値を伸ばした。中盤にかけては売りが膨らみ屋や値を戻したが、しっかりとプラス圏は維持。午後からは改めて騰勢を強めた。

COMEX金8月限終値：934.6↓1.4

NY金は小幅反落。ドル高の進行を嫌気、テクニカルな売りが相場を主導した。8月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行したものの、940ドルを超える水準では売り意欲も強く相場は伸び悩み。通常取引開始後にも改めて買いが集まる場面が見られたが、中盤以降は上値の重さを嫌気したポジション整理の売りに押され、軟調に推移した。午後からはドル高が進行したことも弱気に作用、最後はマイナス転落して取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：122.85↑2.00

NYコーヒーは反発。前日の急落の反動もあり、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが膨らんだ。9月限は夜間の取引開始から買いが優勢の展開。朝方にかけて前日のフォロースルーの売りに押されマイナス転落する場面も見られたものの、オプションのピット取引開始後は買いが加速、一気に123セント台半ばまで値を回復した。その後は買い一服となり商いも細ったものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：15.84↓0.11

NY砂糖は反落。需給面での材料に欠ける中、ポジション整理の動きを中心に売りが広がった。夜間の取引開始時には買いが先行したものの、早々に息切れ。早朝にはマイナス転落するなど、その後は軟調な展開が続いた。中盤にかけてはまとまった売りが出て15.80セント割れを試すまでに値を下げる場面が見られたものの、この水準では買い意欲も強く相場は下げ止まり。その後プラス圏を試すまでに値を回復したが、最後は結局売りに押された。

エジプト食糧供給公社（GASC）は18日、予定していた5万5,000トンから6万トンの小麦買付け競売をキャンセルしたことを明らかにした。理由は明らかにされていない。

ロシア農務省が18日に明らかにしたデータによると、同国の08/09年度(7月-6月)の穀物輸出は6月18日現在で2,020万トンに達した模様。前年度は通年で1,300万トンしか輸出がなかったのから大幅に増加している。

ストラテジーグレインは18日に明らかにしたレポートで、欧州の09/10年度の軟質小麦生産を1億2,630トンと推定、前月の1億2,890トンから引き下げた。ハンガリーやルーマニアで乾燥気候が続いていることが背景にあるという。前年比では10%の減少となる。コーン生産は前年比8%減の5億7,400万トンと、前月の5億8,600万トンからやはり下方修正した。穀物全体では前年比9%減の28億3,300万トンとなる。イールドは軟質小麦が1ヘクタール5.6トンと前月の5.7トンから引き下げ、前年の6.0トンから低下する。コーンは6.7トンと0.1トンの下方修正、前年は7.1トンだった。

農林水産省が18日に明らかにしたデータによると、日本は小麦12万7,000トンを買付けた。内訳は米産白色種2万1,000トン、春小麦3万7,000トン、準硬質種2万8,000トン、カナダ産赤色春小麦4万1,000トン。受け渡しは8月11日から9月10日までの間となる。

メキシコ砂糖アルコール会議所が17日に明らかにしたデータによると、同国の08/09年度(10月-9月)の収穫分による砂糖生産は、6月13日現在で498万9,788トンと前年を10%下回っている。現在の評議会の推定では、08/09年度の生産は505万トンと前年の552.1万トンから8.5%減少する。

エル・サルバドルのコーヒー評議会が17日に明らかにしたところによると、同国の08/09年度(10月-9月)のコーヒー販売は5月末現在で120万6,895袋と前年比で7.1%減少した。5月の単月では14万2,661袋と前年比で66%増加した。

コロンビア砂糖生産者協会(Asocana)が17日に明らかにしたデータによると、同国の4月の砂糖輸出量は、粗糖と精製糖あわせて10万8,003トンと前年比で67%増加した。年初から4ヶ月間の累計では25万772トンと前年同期から26%の増加となる。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が18日に明らかにしたデータによると、7月4日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は、日量2,278万バレルと6月6 日までの4週から4万バレル増加した。輸出量は昨年12月の総会で決定した大幅減産に対する遵守が緩んできたのを受け、ここ一ヶ月以上増加傾向ににあったが、今回は改めて減少に転じた格好だ。もっとも、これはOPECが再び減産を強化するというものではなく、増加が一服しただけに過ぎないとの見方を示している。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

ロシア中銀が18日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は6月12日時点で4,066億ドルと前週から29億ドル減少した。昨年末時点からは205億ドルの減少となる。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

シェブロンの南米アフリカ担当社長は17日、コロンビアで開かれた会議でダウジョーンズのインタビューに答え、ナイジェリアでは武装勢力による施設への攻撃により、日量10万バレル近い石油生産が停止していることを明らかにした。油井とパイプラインの両方が攻撃を受けているとした上で、一番の優先事項は職員や地元地域の安全であると強調した。また、復旧までにどの程度の時間を要するかについては、コメントを避けた。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・6月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )
・5月景気先行指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA輸出成約高 （08:30 )

納会日