10年債利回り：2.840↓0.123

債券は大幅反発。米連銀高官による金融緩和政策への支持と受け止められる発言を背景に買い戻しが集まった。生産者物価指数（PPI)が予想を下回ったのも支援。さらに、株式、商品相場が落ち込むのを背景に安全資産を求めた買いも入っている。相場は夜間取引からしっかりとし、通常取引ではピッチもさらに速まる上昇となった。

10年債利回りは朝方の低下から、昼前に前日の水準付近へ戻す場面もあった。しかし、午後は再び下向き。低下幅を広げていき、前日に上昇した分の大勢を戻した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：83.31、ユーロ/ドル：1.3487、ユーロ/円：112.36 （NY17:00）

為替はドル全面高。欧州の金融不安拡大が懸念される中、対ユーロを中心にリスク回避のドル買い戻しが先行する展開となった。ドル/円は東京朝から83円台前半のレンジ内で推移。午後に一旦83円を割り込む場面も見られたが、ロンドンではNY朝にかけて83円台前半まで値を回復した。NYでは昼にかけて買い圧力が強まり83円台半ばまで上げ幅を拡大、午後には再び83円台前半まで売りに押し戻された。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.36ドルから半ばにかけてのレンジ内で推移。NYに入ると売り圧力が強まり、昼過ぎには1.35ドルを割り込み1.34ドル台半ばまで大きく値を崩した。午後からは売りも一巡したものの、ユーロ売りの流れを変えるには至らず。1.34ドル台後半を中心に上値の重い展開が続いた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては113円をはさんだレンジ内で上下を繰り返す展開。NY朝には一時113円台半ばまで買いが集まる場面も見られた。しかしその後はユーロ売りが台頭、午後には112円台前半まで値を下げた。

ダウ工業平均：11,023.50↓178.47
S&P500：1,178.34↓19.41
NASDAQ：2,469.84↓43.98

NY 株は大幅下落。中国の金融引き締め懸念、一方でアイルランドの財政不安も再燃となったのが売り圧力を強めた。中国が世界景気の回復をけん引している分、市場も利上げの影響に気を揉んでいる格好だ。しかも、ドル高で商品相場の下げがよりきつくなり、さらに海外の株式相場下落もマイナス材料だった。

相場は取引開始から速いピッチで下げた。昼前にはダウ平均の下落幅が200ドルを超え、1万1000ドルを下回っている。すぐに値下がりは止まったが、そのまま安値近くで推移。午後に再び1万1000ドル割れの場面があった。最終的にダウ平均は先月19日以来の安値引け。S&P500とNASDAQ指数は4日続落で、終値はそれぞれ先月20日、21日以来の低水準となった。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

CBOT大豆1月限終値：1219-3/4↓66-3/4

シカゴ大豆は大幅反落。中国の金融引き締め観測に再びスポットライトが当たって、投機筋の売りが殺到した。商品全般に弱気相場となっているのもマイナスに作用。さらにアルゼンチンの収穫見通しが降雨予報により上向いているとの見方で売り圧力がさらに強まる。1月限は取引開始から大幅安。下げ渋ってもすぐに下落幅拡大を再開だ。昼過ぎに1216-1/2となり、下げ幅70セントでストップ安を付けた。午後は本日のレンジ下限でもみ合い。終値は10月22日以来の低水準だった。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.818↓0.027

NY天然ガスは小幅反落。ドル高などを嫌気した商品市場全体の下落に連れて売りが膨らんだものの、本格的な冬の到来を前に暖房需要増への期待も高く、下げ幅は限定的なものにとどまった。12月限は夜間取引では前日終値近辺で推移。朝方には買いが集まり3.90ドル台まで値を伸ばす場面も見られたが、他の商品が全面安となる中で早々に息切れ。その後は売りが加速し昼前には3.80ドルを割り込むまで値を崩した。売り一巡後は一旦プラス圏を回復したものの、流れを強気に戻すには至らず。午後からはややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。

CBOTコーン12月限終値：526-1/2↓29-0

シカゴコーンは大幅反落。中国の金融引き締めを懸念した売りが再開した。前日に伝わっていた中国とアルゼンチンのコーン取引交渉で続報がなく、市場は慎重姿勢に戻った格好である。ドル高も重し。夜間取引から売りが台頭し、通常取引に入ってピッチが速まり、12月限は下げ幅を広げた。10月8日と11日の間にあったギャップを完全に埋めてもなお下げ続け、昼過ぎに525-1/2までダウン。ストップ安となった。午後はやや下げ渋るも、引け際で本日の安値近くに戻った。終値は先月7日以来の低水準である。

RBOBガソリン12月限：2.1557↓0.0393
暖房油12月限：2.3090↓0.0619

NY石油製品は大幅安。ドル高が先行し原油が大きく値を下げるのを嫌気、日中を通じてポジション整理の売りに押される展開となった。朝方発表された鉱工業生産が予想を下回る伸びにとどまったことも弱気に作用。特に前日反発した暖房油は下げもきつくなった。

NYMEX原油12月限終値：82.34↓2.52

NY原油は大幅安。対ユーロを中心としたドル高の進行や弱気の経済指標を嫌気、日中を通じて常にポジション整理の売りが先行する弱気一色の相場展開となった。12月限は夜間取引から売りが先行。ロンドン時間に84ドルを割り込んだ後も値下がりを続き、通常取引開始後にはあっさりと83ドル台も下抜けた。昼過ぎにはようやく反発らしい反発がみられたものの、83ドル近辺まで値を戻すのが精一杯。その後は改めて売りが膨らみ日中安値を更新して取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：626-1/4↓46-1/2

シカゴ小麦は反落。原油や金、コーンなど商品相場がほぼ軒並み下げているのにつれて売りが進んだ。中国の金融引き締め懸念も戻り、売り圧力を強める。12月限は取引開始から急速な値下がりとなり、昼前に624-1/4と7月下旬以来の低水準だ。午後は下げ幅をやや縮めながら、取引終了近くで本日の安値近くに戻した。最終的に7月26日以降最低の引けである。

COMEX金12月限終値：1,338.4↓30.1

NY金は大幅反落。欧州の金融不安拡大やインフレ懸念を受けた金融引き締め観測などを手掛かりにドル高が進行する中、リスク回避の売りが大きく膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後は早々に1,350ドルを割り込む展開となった。その後も売りのペースも上がり昼過ぎには1,330ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大。引けにかけてはようやく売りも一服したものの、安値から値を戻すような動きは見られなかった。

メキシコ農務省コーヒー局は16日、10月のコーヒー輸出が前年同月比28.2%減の10万3641袋になったと発表した。10月は2010/11年度最初の月。2009/10年度の輸出は前年を7.5%下回る256万6625袋だった。

ICE-USコーヒー12月限終値：197.80↓6.65

NYコーヒーは大幅反落。ドル高や商品市場全体の下落を嫌気し日中を通じてリスク回避の手仕舞い売りが先行、2ドルの節目を大きく割り込んで取引を終了した。12月限は夜間の取引開始からジリジリと値を下げる相場展開。NYに入っても流れは変わらず、中盤に2ドルの節目を割り込むと売りストップもヒット、一気に下げ幅を拡大した。午後には197セントあたりでようやく売りも一服したものの、最後まで日中安値近辺での推移が続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：26.31↓0.72

NY砂糖は大幅反落。ドル高が進行し商品市場全体が大きく値を下げる中、ファンドを中心にポジション整理の売りが改めて膨らんだ。3月限は夜間の時間帯には買いが先行、割安感も手伝い早朝には一時27セント台後半まで値を伸ばした。しかしNYに入ると売りが台頭。しばらくは27セントの節目近辺で下げ渋る場面も見られたが、中盤以降は売りが加速、26セント割れを試すまで一気に下げ幅を拡大した。ただ、直近の安値を割り込むような勢いもなく、午後からはやや下げ幅を縮小した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが16日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、11月12日までの週の米国内ガソリン需要は日量920.2万バレルと前週から2.4%増加、4週ぶりの高水準となった。前年比では0..2%の減少、年初来では前年同期を0.4%上回っている。過去4週平均は日量 907.8万バレルと前週比で0.2%減少、前年比では1.8%の減少となった。全米平均の小売価格は 1 ガロン 2.86ドルと前週から6セント上昇、前年に比べると10.0%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

アルゼンチン農務省は500万トンのコーン新穀輸出を承認するとの見通しが報じられた。政府関係者によると、政府と農業セクター代表の間で合意。出荷枠の設定は3月以来という。

ロシア農務省は16日、同日付の国内砂糖ビート収穫が2080万トンになったと発表した。イールドが23.1トンという。

ロシア農務省は16日、同日付の国内穀物収穫が6420万トンになったと発表した。イールドが1.93トン。全ての地域で刈り入れがほぼ完了という。

米農務省（USDA）は16日、民間業者から仕向け先不明で計11万9000トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。このうち9000トンが2010/11年度産、11万トンが2011/12年度産としている。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

インド政府関係者は16日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、食糧省が地元砂糖大手Shree Renukaによる4万3402トンの砂糖輸出を認可したと明かした。粗糖免税輸入に義務付けられている同規模の輸出を遵守させるため。同社は2009/10年度に17万3600トンを買い付けていたため、政府はこのうちの25%を2ヶ月以内に出荷することを許可したという。

インド政府関係者は16日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、食糧省が2010/11年度福祉プログラムでの製糖所への砂糖買い取り価格引き上げを検討していることを明かした。砂糖きびのコスト高騰相殺のために100キログラム100ルピー、5.7%の値上げを計画しているという。政府はすでに製糖所による農家への砂糖きび支払い価格を同100ルピー近く引き上げ済み。

ECBは16日、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)が11月12日時点で3344億900万ユーロになったと発表した。前週から300万ユーロ減少。ユーロシステム内の中銀1行が保有金を売却した。

米小売調査レッドブック・リサーチが16日に発表したレポートによると、11月最初の2週間の国内チェーンストア売上高は前月比0.1%増加した。前年同期との比較では2.7%アップ。いずれも事前予想より低い伸びという。

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY10:00発表

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2002年＝100

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

米地質調査所（USGS）によると、国内鉱山における9月の金生産量が2万6700キログラムになったと発表した。前月から25%増え、前年同月比較で42%増加という。1日あたりの平均生産量は890キログラムで、前月の842キログラム、また2,009年の一日あたり平均612キログラムを上回るという。

南アフリカ最大の金鉱労働者組合GFIは16日、ゴールド・フィールズ社に対するストライキを拡大する可能性を示した。労働者は発言権を求めて12日夜にサウスディーププロジェクトでスト開始。組合幹部はほかの金鉱でも作業停止する見通しを示した。

ウクライナのプリシャジニュク農相は１6日、穀物輸出枠を来年7月1日まで継続する可能性を示した。現時点では12月31日までに計270万トンの輸出枠に設定しているが、12月の需給バランスで延長するかどうか決めるという。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した11月13日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.1%低下した。4週間ぶりのマイナス転落。前年同期との比較では3.4%上がった。36週間続けて前年より高く推移し、また前週とペースの同じ伸びである。

経済指標
・10月生産者物価指数（PPI) (08:30 )
・9月対米証券投資 (09:00 )
・10月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )
・11月住宅市場指数（HMI) (10:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

納会日
・原油 12月限OP 納会

10年債利回り：2.956↑0.165

債券は大幅続落。米連邦準備理事会（FRB）の量的緩和に対する批判が高まっており、国債購入の維持あるいは拡大が難しくなることを懸念した売りとなった。将来のインフレリスクにもスポットライトが当たり、このため、長期債を中心に売りが進む。朝方から弱気相場となった。

10年債利回りは取引の早い段階で2.9%を超えてから、伸び悩んだ。昼にかけて一時、先週末の水準近くに戻している。しかし、午後は再び上昇。再び2.9%を上抜けても一服することなくそのまま本日のレンジを切り上げた。最後は8月上旬以来の高水準で終了。30年債利回りは5月中旬以降最高で引けた。

ドル/円：83.07、ユーロ/ドル：1.3586、ユーロ/円：112.88 （NY17:00）

為替はドル全面高。欧州の金融不安がユーロ売りを大きく誘う中、先週後半に続きこれまでのドルショートを巻き戻す動きが相場を主導した。長期金利の上昇もドル買いを後押しした。ドル/円は東京ではジリジリとドルが買われる展開となり、午後には83円に迫るまで上昇。ロンドンに入っても流れは変わらず、NY朝には一時83円台前半まで上げ幅を拡大した。その後一旦は82円台後半まで値を下げたものの、午後からは長期金利が上昇する中で改めて買いが加速、再び83円台前半まで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京朝に1.37ドル台半ばまで買い進まれる場面も見られたものの、その後はユーロ売りが再開。欧州の金融不安が大きな重石となる中、N Y朝には1.36ドル割れを試すまで値を下げた。その後は一旦1.36ドル台後半まで買い戻されたものの早々に息切れ。米国の長期金利上昇も売りを誘い、午後遅くには1.35ドル台後半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて113円台前半を中心に推移。時折まとまった買いが入るものの、高値ではすかさず売りが膨らみ値を下げるというパターンが続いた。NYでは一時112円台後半まで売りが加速したものの、午後からは再び買いが集まった。

ダウ工業平均：11,201.97↑9.39
S&P500：1,197.75↓1.46
NASDAQ：2,513.82↓4.39

NY 株はまちまち。日中は米小売売上高が予想以上の増加となったことや企業買収のニュースが相次ぐなどが買いを支援していたものの、取引終盤にドル高、債券相場の落ち込みがマイナスに作用した。また、経済指標でもニューヨーク連銀指数は悪化し、ハイテクセクターで引き続きIT需要の先行き不透明感が重しだ。

相場は朝方から大型株を中心に上向きの展開。午後にダウ平均が12日のレンジ上限に到達し、値上がり一服となった。そのまま上昇幅を縮めていった。ダウ平均は辛うじて3日ぶりの反発だが、S&P500とNASDAQ指数は引け間近でマイナス転落し、3日続落だ。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.845↑0.046

NY天然ガスは反発。冬場の暖房需要増が期待される中、割安感からファンドを中心にしっかりと買いが集まった。12月限は夜間取引ではやや買いが先行。通常取引開始後は売りが膨らみ先週末の安値を大きく割り込んだものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり。中盤以降は急速に値を回復、最後は3.80ドル台半ばで取引を終了した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

CBOT大豆1月限終値：1286-1/2↑17-1/2

シカゴ大豆は反発。先週末の落ち込みで売り一服感が強まり、週末に懸念されていた中国の利上げもなかったことで買いの展開となった。米大豆圧搾データ、仕向け先不明での米産輸出成約報告も支援。ただ、中国需要の先行き不透明感は根強いとの見方があるため、積極的な買いは見送りだった。相場は上昇して始まり、昼に13ドル台に回復。しかし、午後は伸び悩んだ。

CBOTコーン12月限終値：555-1/2↑21-1/2

シカゴコーンは反発。週末に懸念されていた中国の利上げはなく、先週末の相場落ち込みを先走りすぎたとの判断から買い戻しが進んだ。家畜業者やエタノールメーカーなどの買いが意欲的と伝わっている。このほか、中国とアルゼンチンのコーン取引交渉の思惑も支援。相場は夜間取引から上向き、通常取引でも流れを続けた。12月限は昼に12日の下落以上に上昇。午後はやや伸び悩んでも、しっかりとした値動きは保った。7日ぶりのプラス引けでもある。

USDAクロップレポート
出所：米農務省、NY16:00発表

11月14日現在

CBOT小麦12月限終値：672-3/4↑3-1/2

シカゴ小麦は反発。先週に下げが続いた反動で買い戻しが集まった。コーンや大豆の値上がり、乾燥による冬小麦作柄への影響懸念も支援。ただ、米輸出検証高が減少したなど需給面ではマイナスだった。相場は朝方から上昇し、5日ぶりのプラス引け。ただ、終日、限定的な値上がりで、12月限の日中最高でも685と12日のレンジ中間に戻すのにとどまった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

11月9日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン12月限：2.1950↓0.0149
暖房油12月限：2.3709↑0.0077

NY石油製品はガソリンが続落となる一方、暖房油は反発。夜間取引では先週末の反動もあって買い戻しが先行したものの、通常取引開始後は弱気の指標やドル高を嫌気した原油の下落につれて売りが膨らんだ。ただ、暖房油は天然ガスが上昇したこともあり、暖房需要増への期待が支えとなった。

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

NYMEX原油12月限終値：84.86↓0.02

NY原油は小幅続落。先週末の急落の反動もあってテクニカルな買いが先行したものの、欧州の財政不安を受けたドル高の進行や弱気の指標などが重石となり、流れを強気に戻すには至らなかった。12月限は夜間取引では買いが先行、朝方には一時85ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。しかし通常取引開始後は一転して上値の重い展開。NY連銀指数が弱気のサプライズとなったことが嫌気されたほか、ドル高の進行も重石。そ昼過ぎまではなんとか85ドル台を維持していたのだが、引けにかけては急速に下げ足が速まった。

COMEX金12月限終値：1,368.5↑3.0

NY金は小幅反発。先週末の急落の反動もあってファンドを中心に買い戻しが先行したものの、一方ではアイルランドの財政不安などを手掛かりとしたドル高の進行が重石となり、上昇は限定的なものにとどまった。12月限は夜間の取引開始時には1,370ドル台まで一気に買い進まれが、その後は先週金曜の終値近辺まで売りに押し戻されての推移。通常取引開始後には再び日中高値を試す展開となったが、買いの勢いを持続することは出来なかった。

ICE-USコーヒー12月限終値：204.45↑4.00

NYコーヒーは反発。これまでの売りの流れも一巡、ファンドを中心に買い戻しが集まり大きく値を回復した。砂糖やコーンなど、農産物を中心に商品全体が上昇したことも好感された。12月限は夜間の時間帯から買いが先行、早朝には商いの薄い中ながら207セント台まで値を伸ばす場面も見られた。NYに入った後は一旦大きく売りに押し戻されたものの、2ドルの節目はしっかりと維持。最後は再び買いが集まった。

ICE-US砂糖3月限終値：27.03↑0.82

NY砂糖は反発。先週後半の急落の流れも一服、商品市場全体に買い戻しが集まったことを好感し一時27セント台を回復した。3月限は夜間の取引開始時にはこれまでの流れを継いだ売りが先行したものの、先週金曜の安値手前で下げ止まり。その後はしばらくは26セント台前半の比較的狭い値幅内での小動きに終始した。NYに入ると改めて買いが集まり、中盤には27セント台を回復。その後再び売りに押し戻されたものの、最後は27セント台で取引を終了した。

国際メジャーのエクソンモービルは16日、14日夜に起きた武装勢力の攻撃後でナイジェリアの一部石油生産を停止したことを明らかにした。同社広報は、影響している油田や生産規模など詳細に言及するのは避けているが、関係者によると過去にも攻撃を受けたOsoプロジェクト。報道によると、この油田では過去に日量7万5000バレルを生産、また約5億バレルの埋蔵量と推定されていた。

インドミューチュアルファンド協会は15日、国内の金上場投資信託（ETF）資産が10月に309億7000ルピーになったと発表した。前月比9%近く増加という。価格が10グラム2万ルピーを超えて過去最高となり、ETF需要も上向いた。

ロシア砂糖生産者組合は15日、国内で収穫されたビートによる砂糖生産が11日までに217万8000トンになったと発表した。前年同期の244万2000トンを下回る。これまで加工済みのビートは1623万7000トンで、これも前年からダウン。

インド政府の関係者は15日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、インドが2010/11年度に米国向けで8200トンの粗糖輸出を認可したと明かした。同国商社Eximが買い付け、出荷するという。国内の供給不足でこの2年間、米国への輸出はなかった。

インドネシアの砂糖協会関係者は15日、2010年の国内砂糖生産が前年比8.8%減の228万トンになると見られることを明かした。イールド低下を理由にしており、また長期にわたる降雨の影響で糖分の含有率は前年より約1%下がったという。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

インドの貿易相は15日に記者団に対し、小麦と砂糖の輸出に前向きな見方を示した。豊作見通しや国際価格の上昇ためという。しかし、消費分配省高官は、砂糖輸出の許可発行について慎重に行う意向を示したとも伝わっている。

インド政府関係者は16日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、連邦政府備蓄から250万トンの小麦とコメを放出する計画を明かした。福祉プログラムの下での販売になり、来年6月までに完了予定という。備蓄が需要の2倍以上に膨らんでおり、コメの新穀用に貯蔵スペースを確保するのが狙いである模様。放出案は今週もしくは来週に閣僚パネルに提出する見通しとのことである。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

米農務省（USDA）は15日、民間業者から仕向け先不明で10万5000トンの大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。このうち5万5000トンが2010/11年度産、5万トンが2011/12年度産としている。このほか、仕向け先不明で2万トンの2010/11年度産大豆油の売却レポートもあったという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上（大豆油は2万トン以上）の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は15日、民間業者から韓国向け28万1000トンとエジプト向けで12万トンの2010/11年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。このほか、イラクに向けた2010/11年度産小麦10万トンの売却レポートもあったという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY8:30発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

フィリピン農務省は15日、1-9月の国内コーン生産が前年同期比15.0%減の473万ンになったと発表した。2010年通年の生産を630万トンと見越しており、これは前年から9.7%減少の見方だ。なお、前月に行った調査では来年1-3月期に前年比24.0%増の見通しとなっている。

ウクライナの統計委員会が15日に発表したデータによると、国内の穀物在庫は11月1日時点で前年同期を16%下回る1890万トンとなった。小麦は850万トン、コーン630万トン。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月小売売上高 (08:30 )
・11月ニューヨーク連銀指数 (08:30 )
・9月企業在庫・在庫率 (10:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・10月全米コーヒー生豆在庫 (15:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・砂糖 12月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.789↑0.159

債券は大幅反落。米連邦準備理事会（FRB）の国債購入第二弾が始まったが、市場は材料出尽くしと受け止めて売りを進めた。朝方にアイルランドの財政不安がやや後退し、また予想を上回るミシガン大消費者指数を受けていたのも重し。朝方から売りの展開で、相場は弱含んだ。

10年債利回りは取引の早い段階から上がった。日中には伸び悩む場面も何度かあったが、すぐに上向く。しかも、利回り上昇に弾みもつくため、結果的には本日のレンジを切り上げだ。引けにかけて一時、2.8%目前までアップ。9月中旬以来の高水準で引けた。30年債利回りも改めて上がり、5月中旬以降最高となった。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：82.51、ユーロ/ドル：1.3689、ユーロ/円：113.01 （NY17:00）

為替は前日からほぼ変わらず。アイルランドの財政不安をきっかけに欧州のソブリンリスクが高まり、中国では利上げ観測から上海株が急落する中、商品や株式市場が全面安の展開となったにもかかわらず、方向感のはっきりしない展開が続いた。ドル/円は東京では82円台半ばの水準で小動き。午後に入ると急速に売り圧力が強まり、ロンドン朝には81円台後半まで急落したものの、その後は買い戻しが入り82円台前半まで値を回復と、不安定な展開が続いた。NYでは株安の進行にもかかわらず昼過ぎには82円台後半まで値を伸ばしたが、午後には82円台半ばまで売りに押し戻された。

ユーロ/ドルは東京では売りが先行、1.36ドルをやや上回るあたりでの小動きが続いた。ロンドンに入ると急速に買い戻しが集まり、1.37ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。NYにはいてもユーロ高の流れは変わらず、朝方には1.37ドル台後半まで上げ幅を拡大。しかしその後は一転して売りに押され、1.37ドルを割り込むまでに値を下げた。ユーロ/円は東京ではユーロがジリ安。午後に112円を割り込むと一気に11円割れを試すまで値を崩したが、その後は急速に買いが集まり、112円台後半まで値を戻した。NYに入っても流れは変わらず、一時113円台前半まで上げ幅を拡大。午後からはやや売りに押し戻され、113円を割り込んだあたりでのもみ合いとなった。

CBOT大豆1月限終値：1269-0↓70-0

シカゴ大豆は大幅反落。中国の利上げ観測や上海株の急落を嫌気、目先同国向けの輸出が伸び悩むとの懸念からポジション整理の売り一色の展開となった。1月限は夜間取引から売りが先行、早々に13ドルの節目を割り込むまで値を下げたものの、通常取引開始時には13ドルをやや上回る水準まで値を戻した。その後は改めて売りに押される展開。昼に再び13ドルを割り込むと、売りストップを巻き込む形で急落。最後は70セントのストップ安に張り付いたまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：534-0↓30-0

シカゴコーンは大幅続落。中国の利上げ観測などを嫌気し原油をはじめ商品市場全体がリスク回避の売り一色の展開となる中、30セントのストップ安まで大きく値を崩した。12月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後も流れは変わらず、中盤には550セントの節目割れを試すまで値を下げた、その後はやや下げ渋る場面も見られたが、中盤以降は売りストップを巻き込む形で更に下げ足を速める展開、最後はストップ安に張り付いたまま取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：669-1/4↓34-3/4

シカゴ小麦は大幅続落。需給面で特に材料はなかったが、中国の利上げ懸念や欧州のソブリンリスク拡大を受けて商品市場全体が急落する中、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から大きく売りが先行し7ドルの節目を大幅に下抜け、690セント台を中心に推移した。通常取引開始後も売りの流れは変わらず。中盤以降は急速に下げ足を速め、最後は660セント割れをうかがうまでに下げ幅を拡大した。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.799↓0.128

NY天然ガスは3日続落。天気予報がやや弱気に傾きつつある中、原油をはじめ商品市場全体が大きく値を下げたのを嫌気した売りが相場を主導した。12月限は夜間取引からやや売りが優勢の展開、通常取引開始後にはプラス圏を回復するまで買いが集まる場面も見られたが、昼前あたりから急速に売りが膨らみ、3.80ドル割れを試すまで一気に値を崩した。ただこの水準では買い意欲も強く、午後からは下げ渋った。

ダウ工業平均：11,192.58↓90.52
S&P500：1,199.21↓14.33
NASDAQ：2,518.21↓37.31

NY 株は続落。中国は物価上昇抑制のために一段の金融引き締めを実施するとの観測が台頭、原油や金など商品相場が落ち込むのを嫌気して売りの展開となった。米債券相場の下落も重し。取引の早い段階ではまだインテル増配やミシガン大消費者指数が予想以上の改善となったのを手掛かりにした買いもあったが、売りの流れも切れず。さらには週末を前にした調整売りも膨らんで、相場を押し下げる格好だ。。

相場は前日に続く値下がりで始まってから間もなくして前日の終値水準に持ち直した。しかし、相場はすぐに軟化。回復力の弱さが逆に売りを進めさせ、昼にかけて相場の下げ幅拡大である。ダウ平均は一時、約140ドル安である。午後の取引で下落ペースこそ鈍りながらも本日のレンジ下限で推移した。相場は前週比で反落し、S&P 500とNASDAQ指数に関すると6週間ぶりのマイナスだ。

RBOBガソリン12月限：2.2039↓0.0258
暖房油12月限：2.3632↓0.0634

NY石油製品は続落。原油をはじめ商品市場全体がリスク回避の売り一色の展開となる中、暖房油中心に大きく値を下げた。相場は夜間取引から売りが先行。ガソリンは通常取引開始後にはまとまった買いが入りプラス圏を回復する場面も見られたが、早々に息切れ。中盤以降は改めて売りが加速、暖房油は11月3日以来の安値で終了した。

NYMEX原油12月限終値：84.88↓2.93

NY原油は大幅反落。中国の利上げ懸念などから上海株が急落したのを嫌気、他の商品市場同様にリスク回避の売りが加速し85ドルを割り込むまで一気に値を崩した。12月限は夜間取引から売りが先行、アジア株の下落に連れて86ドルを割り込むまで値を下げた。通常取引開始時には86ドル台半ばまで値を回復したものの、その後は改めて売りが加速、昼過ぎには84ドル台後半まで一気に下げ幅を拡大した。午後からは売りも一服したものの、安値で積極的に買いを入れる向きも無く、日中安値近辺でのもみ合いが続いた。

COMEX金12月限終値：1,365.5↓37.8

NY金は大幅反落。欧州のソブリンリスクが急速に高まる中、中国の利上げ懸念から上海株が急落したのを嫌気、リスク回避の手仕舞い売りが加速した。12月限は夜間取引から売りが先行、1,400ドルの節目をあっさりと割り込み1,380ドル台前半まで値を下げた。通常取引開始後には1,390ドル半ばまで回復する場面も見られたものの、節目には届かず。中盤以降は売り一色の展開となり、昼過ぎには一時1,360ドルを割り込む場面も見られた。

ICE-USコーヒー12月限終値：200.45↓6.20

NYコーヒーは大幅続落。欧州のソブリンリスクや中国の利上げ懸念を受けた上海株の急落などを嫌気、リスク回避の手仕舞い売りが加速し大きく値を崩した。12月限は夜間の取引開始から前日の流れを継いだ売りが先行、朝方にはまとまった売りが出て2ドルの節目割れを試す展開となったが、直前で踏み止まった。その後は中盤にかけて203セント台まで値を戻しての推移。昼過ぎには改めて売りが膨らみ今度は2ドル台を割り込んだものの、引けにかけては買い戻しが入り大台を回復して終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：26.21↓3.45

NY砂糖は大幅続落。アイルランドの財政不安拡大を受け欧州のソブリンリスクが高まる中、中国の利上げ懸念や上海株の急落を嫌気したリスク回避の手仕舞い売りが加速した。3月限は夜間の取引開始から前日の流れを継いだ売りが先行、28セントの節目を一気に割り込む展開に。その後は売りも一服、NYの中盤までは28セントをやや上回ったあたりでの推移が続いたが、昼にかけては改めて売りが加速。昼過ぎには25セント台半ばまで大きく下げ幅を拡大した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米不動産情報リアルティトラックによると、10月の米住宅差し押さえ件数は33万2172件となった。前月比4.39%減少し、4ヶ月ぶりのマイナス転落である。また、前年同月も0.04と僅かに下回った。

インドの農業長官は12日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11年度の国内小麦生産が8200万トンの目標を超える可能性を示した。作付増加の見通し、またモンスーンの降雨に恵まれ土壌水分が十分であり、イールド改善を見込むという。

ウクライナの砂糖生産者組合は12日、2010年の国内で収穫されたビートからの砂糖生産が160万トンになるとの見通しを発表した。従来予測の170万トンから下方修正になり、悪天候によるビート収穫への影響を指摘。ビート収穫も1700万-1800万トンをみていたのから、1400万トンに引き下げた。ただ、国産ビート糖に26万7000トンの粗糖輸入枠をあわせ2010/11年度の国内需要を満たすのに十分としている。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

インド政府によると、国内小麦作付は12日時点で330万ヘクタールになった。これは前年同期に比べて42.1%減少。作付は10月に始まり、来年4月まで続く予定。

12日に韓国の穀物買い付けが相次いだことが報じられている。市場関係者によると、飼料協会KFA釜山支部は5万5000トンの米産コーンを1トン297.50トンで購入。納入は来年4月10日の予定という。MFGも複数の商社から計16万5000トンのコーン購入し、価格は1トン297ドル、297.50ドル、297.87ドル。こちらの納入は来年3月10日から同月末とのことだ。米産とともに売却側の選択もあるもよう。MFGはまた、5万5000トンのカナダ産小麦の買い付けを1トン306.40ドルで成立させた。来年4月10日に納入見通しだ。

国際エネルギー機関（IEA）は12日に発表した月報で、2011年の世界石油需要を日量8,850万バレルと推定、前月から30万バレル上方修正した。7-9月期のデータが予想を上回ったことを理由にOECD諸国を中心に需要見通しを引き上げた。前年比では2011年が120万バレルの増加となる。2010年の需要は日量8,730万バレルと36万バレルの引き上げとなった。

ウクライナ経済省は12日、小麦とオオムギの輸出許可を全て発行したと発表した。しかし、コーンは200万トンの輸出枠のうち141万4000トンを承認しただけで、残りは一両日中という。小麦の輸出枠は50万トン、オオムギが20万トン。

ウクライナ統計委員会は12日、国内の穀物収穫が11日時点で4107万トンになったと発表した。97%終了したという。イールドは2.81トン。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

エクアドルコーヒー協会は12日、8月のコーヒー輸出が前年比15.0%減の13万1065袋になったと発表した。1月から8月まであわせて74万929袋を出荷し、前年同期を9.0%上回る。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は12日、11月のコーヒー輸出が25万袋に届く見通しを示した。前年同月から6.3%増加をみる格好になり、東部と中部で好天気が現行の収穫に寄与しているためと説明する。来年2月まで収穫が続くとみられる東部・中部の生産は国内の約55%に相当。一年前とは対照的に今シーズンは生育期に降雨に恵まれ、現在は晴天によってコーヒー豆の熟成および乾燥が進んでいるという。

UCDAは、10月に始まった2010/11年度のコーヒー輸出を前年比16.1%増の310万袋と見越す。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・11月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・USDA世界砂糖需給 (15:00 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

納会日
・コーヒー 12月限OP 納会
・大豆 11月限納会