ドル/円：76.95、ユーロ/ドル：1.2717、ユーロ/円：97.90 （NY17:00）

為替はユーロが続落。欧州の債務問題や金融不安が引き続き大きな売り圧力となる中、対ドル、対円共に前日に続き安値を大きく更新した。米雇用統計が強気の内容となったことも、欧州に対する投資家の不安を和らげるには至らなかった。ドル/円は東京では77.10円台を中心とした狭いレンジ内での推移。ロンドンに入るとやや売りが優勢となり、一時77円を割り込む場面も見られた。雇用統計発表後は強気の内容を好感し77.30円台まで買いが集まったものの、その後NY連銀総裁が追加緩和の検討を継続する必要性を主張したことを受けて流れは一転。午後には77円を割り込むまでに値を下げた。

ユーロ/ドルは東京では1.27ドル台後半のレンジ内で推移。ロンドンに入るとやや買いが優勢となり1.28ドル台を回復したが、それ以上積極的な動きは見られず。雇用統計発表後は強気の内容を受けて素直にドルを買う動きが強まり、1.27ドル台を割り込むまで一気に値を下げた。売り一巡後は値を回復。1.27ドル台をやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて98円台半ばから後半の狭いレンジ内で上下を繰り返す展開。NYに入ると雇用統計の強気サプライズを受けたユーロ/ドルの下落につれて売りが加速、98円を割り込むまで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、98円台を回復したものの、上値の重さは変わらず。午後からは再びジリジリと売り圧力が強まり、最後は98円を割り込んで越週となった。

10年債利回り：1.961↓0.037

債券は反発。朝方に発表の米雇用統計が予想以上の改善となったものの、ニューヨーク連銀総裁の追加金融緩和の可能性を示す発言が伝わり、買いに転じた。さえない株式相場も下支え。またユーロ下落、イタリアやスペインの国債利回り上昇など欧州の債務問題を警戒させ、買いにつながった。

相場は朝方に一時弱含んだのを除いてしっかりだった。10年債利回りは雇用統計の発表直後に2.04%まで上がったが、すぐに低下に戻って、2%も割り込んだ。午後には1.94%まで下がる場面があった。

CBOT大豆3月限終値：1196-1/2↓12-1/2

シカゴ大豆は続落。対ユーロ中心にドル高が進む中、南米の乾燥懸念が後退したことや輸出成約が弱気の内容となったことを嫌気しポジション整理の売りが大きく膨らんだ。3月限は夜間取引では買いが先行したものの、1220セントの節目手前で伸び悩み。通常取引開始後は売りが膨らみ早々にマイナス転落した。中盤にかけても軟調な相場展開が継続、引けにかけては商いの薄い中でまとまった売りが出たこともあり、12ドルの節目を大きく割り込んで取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：643-0→0-0

シカゴコーンは期近を除き続落。中盤まではこれまでの流れを継いだ買いが相場を主導する展開となったが、最後は対ユーロを中心としたドル高や原油安の進行が嫌気された。3月限は夜間取引では買いが先行、640セント台後半を中心とした推移となった。通常取引開始後は朝方発表された輸出成約が弱気の内容だったこともあって売りが加速、一気にマイナス圏まで値を下げる展開に。中盤にかけては再び買いが優勢となったが、最後は改めて売りに押し戻された。

ダウ工業平均：12,359.92↓55.78
S&P500：1,277.81↓3.25
NASDAQ：2,674.22↑4.36

NY 株はまちまち。欧州の債務不安が根強く、朝方に発表の予想以上に強気の雇用統計でも効果は限られた。昨年12月の非農業部門雇用数が予想を上回り、失業率も低下でも、このところ雇用改善を示すデータが並んでいたため、市場の反応は冷静だ。ただ、欧州の情勢で目新しいニュースに乏しいこともあり、市場は終日売り買い交錯である。

相場は下げて始まった。下落幅の縮小も早く、NASDAQ指数はプラス転換。反面、ダウ平均が前日終値を抜けられず、午後もマイナス圏で推移となった。最後にNASDAQ指数が小幅続伸し、11月15日以来の高値を更新だが、ダウ平均は続落だ。さらに、S&P500が4日ぶりに前日より低く引けた。しかし、週ベースでは主要株価指標揃って反発した。

CBOT小麦3月限終値：624-3/4↓4-1/2

シカゴ小麦は続落。週末を前にポジション整理の買い戻しが先行したものの、輸出成約が低調な内容に終わったことや対ユーロでドル高が改めて進んだことを嫌気し大きく売りに押し戻された。3月限は夜間取引では630セント台後半まで値を伸ばす場面も見られたが、通常取引開始後は一転して売りが主導する展開。中盤には前日終値近辺で下げ渋る場面も見られたが、引けにかけてまとまった売りが出ると、620セント台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。

NYMEX天然ガス2月限終値：3.062↑0.082

NY天然ガスは反発。天気予報で目先平年以下の気温が続くとの見通しが強まったことを受け、暖房需要増への期待から買い戻しが集まった。2月限は夜間取引から買いが先行、早朝には3ドルの節目を回復した。通常取引開始後も断続的に買いが入り昼過ぎには3.06ドル台まで上昇、その後も買いの勢いは衰えず、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2011年の米コーン生産を123億4000万ブッシェルと見越していると報じられた。11月時点での推定125億4900万ブッシェルから下方修正になる。イールド推定を149.5ブッシェルから147.0ブッシェルに引き下げたたもよう。

2011年の米大豆生産推定は30億8200万ブッシェルから30億8000万ブッシェルに引き下げた。イールドを41.8ブッシェルとし、11月時点での41.5ブッシェルから改定。

インフォーマはこのほか、アルゼンチンのコーン生産推定を300万トン引き下げて2400万トンとした。アルゼンチン大豆生産に関すると、従来5200万トンと見越していたのから5100万トンにシフト。ブラジルの大豆生産は従来推定を160万トン下回る7200万トンにした。

RBOBガソリン2月限：2.7516↑0.0151
暖房油2月限：3.0702↑0.0314

NY石油製品は反発。目先の気温低下予報などを手掛かりに、暖房油が主導する形で買いが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には原油や株の下落につれて売りが膨らみガソリンはマイナス転落したものの、中盤にはしっかりと下げ止まり、しばらくは安値近辺での推移が続いたが、引けにかけてはまとまった買いが入ると一気に値を回復した。

NYMEX原油2月限終値：101.56↓0.25

NY原油は続落。雇用統計がかなり強気の内容となったにもかかわらず、欧州の金融不安を受けて対ユーロでドル高が進んだことや株が軟調に推移したのを嫌気した手仕舞い売りが相場を主導した。2月限は夜間取引から買いが先行、102ドルをやや上回ったあたりでの推移となった。雇用統計発表後は102ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られたが、直後から売りに押し戻される展開に。通常取引開始後は101ドル台を割り込むまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、中盤以降は101ドル台前半から半ばにかけてのレンジ内での上下が続いた。

出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

1月3日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金2月限終値：1,616.8↓3.3

NY金は小幅反落。対ユーロを中心としたドル高の流れが続く中、日中を通じて前日終値を中心に方向感なく上下に振れる展開が続いたが、最後はやや売りが優勢で終了した。2月限は夜間取引から買いが先行、1,620ドル台前半での推移となった。通常取引開始後は雇用統計がかなり強気のサプライズとなったが、明確な反応は見られず。その後NY連銀総裁が追加緩和政策の検討継続の必要性を主張したことを受けては買いが集まったが、1,630ドルまで値を回復したところで一転して大きく売りが膨らむなど、不安定な値動きが続いた。午後からは相場も落ち着きを取り戻し、ややマイナス圏に入ったあたりでの小動きとなった。

ICE-USコーヒー3月限終値：221.75↑2.20

NYコーヒーは反発。依然として商いが極めて薄い中、週末を前にしたポジション整理の買い戻しが一気に相場を押し上げた。3月限は夜間の時間帯は前日終値を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。NYに入ると対ユーロを中心にドル高が進むのを嫌気した売りに押され、216セントまで値を下げた。中盤以降も日中安値近辺での推移が続いていたが、引けにかけてはまとまった買いが入り、220セント台まで一気に値を回復して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：23.29↑0.16

NY砂糖は小幅反発。需給面では特に大きな材料が見当たらない中、週末を前にポジション整理の買い戻しが相場を主導した。3月限は夜間の取引開始から買いが先行、23.40セント近辺の狭いレンジ内でもみ合う展開となった。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、何度かマイナス転落する場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり、引けにかけては再び買いが優勢となった。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

インド政府は6日、2011/12年度の砂糖輸出許可申請期限延長を発表した。独自の在庫を輸出する製糖所や輸出業者に対する期限は1月31日、外部から調達した砂糖の輸出については2月15日までとする。国際価格の下落により、製糖所にはこの一ヶ月間輸出しにくかったと伝わっている。インドは100万トンの輸出枠のうち1月3日時点で35万6237トンの許可を発行した。

エジプト商品供給公社（GASC）は6日、計24万トンの小麦を買い付けたことを発表した。購入したのは6万トンのウクライナ産で、価格が1トン259.50ドル。また、商社2社から6万トンずつのフランス産を同258.75ドルで買い付けた。残る6万トンはロシア産かカザフスタンになる模様。価格は同262.90ドルだったという。出荷は3月11-20日の予定。

アルゼンチン農相は5日の記者会見で、小麦輸出規制の緩和を発表した。国内供給用に700万トンを確保し、残りは全て輸出可能になり、毎年1月31日時点の在庫で決まるもよう。規制改定は農家との交渉で合意したという。

チュニジア国営業者が製粉用軟質小麦を買い付けたと報じられた。とレーダーによると、2万5000トン相当のカーゴ2つを購入し、価格は1カーゴずつ1トン279ドルと同276ドル。

インドの政府データよると、小麦作付は6日時点で2842万ヘクタールになった。前年同期の2834万ヘクタールをやや上回る。

欧州連合（EU）の週次データによると、2011/12年度に発行した小麦輸出許可は昨年1月3日時点で736万トンだった。前年同期を34%下回る。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は6日、昨年12月の同国コーヒー輸出が24万3301袋になったと発表した。前年同月比2.3%増加。当局が見越していた21万5000袋を上回った。10月に始まった2011/12年度の輸出は12月まであわせて68万5765袋で、前年同期から1.0%減少。11月に降雨の影響で輸出が前年割れとなったのが背景にある。ただ、12月には雨も上がり、コーヒーの生育環境も改善したという。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

経済指標
・12月失業率 (08:30 )
・12月非農業雇用数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：77.12、ユーロ/ドル：1.2786、ユーロ/円：98.61 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。フランスの国債入札で利回りが前回から上昇したことなどをきっかけに欧州の債務不安や金融機関に対する懸念が改めて高まり、ユーロを売る動きにつながった。ドル/円は東京では76.70円を中心とした狭いレンジ内での小動き。ロンドンに入ると76.80円台まで僅かにレンジを切り上げた。NYでは朝方発表されたADP雇用レポートや失業保険申請件数が強気の内容だったことを好感した買いが集まり、77円台を回復。しかし株が伸びなやんだこともあってそれ以上積極的な動きは見られず、午後にかけて77.10円台を中心としたもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.29ドル台前半でやや上値の重い展開。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、NY朝には1.28ドル台前半まで一気に値を下げた。その後も売りの流れは衰えず、昼前に1.27ドル台後半まで値を崩したところでようやく下げ止まり。午後に入ると動意も薄くなった。ユーロ/円は東京では99円をやや上回ったあたりでの小動き。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、98円台半ばまで一気に値を崩した。NYでは売りも一服、98.70円を中心としたレンジ内でのもみ合いとなった。

ダウ工業平均：12,415.70↓2.72
S&P500：1,281.06↑3.76
NASDAQ：2,669.86↑21.50

NY 株はまちまち。欧州の債務問題に気を揉みながら、米経済指標が下支えとなった。欧州株安につれて売り先行でスタート。朝方は予想以上の民間雇用増加などを受けてもまだ売りの流れが完全に切れなかったが、昼前に買い戻しがじわじわと進んでいった。

取引の早い段階での急速な下落を経て、相場の下げ幅縮小だ。NASDAQ指数がまずプラス転換し、続いてS&P500も前日終値を上抜け。両指数は引けまで前日より高く推移。最後はS&P500が3日続伸し、昨年10月28日以来の高値を更新した。NASDAQ指数が小反発。一方、ダウ平均は午後に上昇の場面もあったが、最後は僅かにも3日ぶりに下げた。

10年債利回り：1.998↑0.016

債券は続落。明朝に雇用統計の発表を控え、慎重ムードから売り圧力が強まった。朝方にADPが民間雇用の大幅増加を発表し、また失業保険申請件数減少もあって、雇用不安もやや後退したのが背景にある。フランスなどの借り入れコスト上昇などで欧州の債務問題に対する警戒感から買いが優勢となる場面もあったが、午後は売りの展開。相場は弱含んだ。

10年債利回りは早朝に欧州絡みで1.9%台半ばに低下した。ADPの雇用データなどを受けて上昇転換。すぐに持ち直したが、午後には再び上向いた。一時は2%も超えた。

CBOT大豆3月限終値：1209-0↓21-0

シカゴ大豆は大幅反落。欧州の金融不安などから対ユーロ中心にドル高が進行する中、ファンドを中心にリスク回避の売りが膨らんだ。アルゼンチンで降雨予報が出ていることも引き続き弱気に作用した。3月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後しばらくは1220セント近辺での推移となったが、その後改めて売りが加速、1210セントを割り込むまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、後半にかけてやや買い戻される場面も見られたが、引け間際には改めて売りが膨らみ、日中安値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：643-1/2↓15-0

シカゴコーンは大幅下落。対ユーロ中心にドル高が進行、原油が軟調に推移する中、ファンドを中心に手仕舞い売りが大きく先行する展開となった。3月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後はしばらく650セントを挟んだレンジ内で上値の重い展開となった。中盤にまとまった売りが出ると640セントを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。その後下げは一巡となったものの売り圧力は衰えず、最後まで安値圏でのもみ合いが続いた。

CBOT小麦3月限終値：629-1/4↓20-3/4

シカゴ小麦は続落。欧州の金融不安を背景に対ユーロでドル高が大きく進む中、ファンドを中心にリスク回避の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行、通常取引開始時には640セントを割り込むまでに値を下げた。その後も売りの流れは止まらず、中盤には620セント台後半まで下げ幅を拡大。午後に一旦買い戻しが集まったものの、最後は再び売りが膨らみ日中安値近辺で取引を終了した。

NYMEX天然ガス2月限終値：2.980↓0.116

NY天然ガスは反落。在庫統計が予想より弱気の内容だったのを嫌気、終値ベースで2009年9月以来の安値を更新した。2月限は夜間取引から売りが先行、前日の急伸の反動もあり、通常取引開始後には3.01ドル台まで値を下げた。在庫統計発表後には一時的に買いが集まるなど、しばらくは上下に振れる不安定な状態が続いたものの、その後は改めて売り圧力が強まりあっさりと3ドルの節目割れ。午後には2.90ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。

エジプト商品供給公社（GASC）は、6日に小麦買い付けを計画していることを明かした。3月11-20日に出荷できる小麦で、フランス、ドイツ、米国、カナダ、オーストラリア、英国、カザフスタン、ロシア、ルーマニア、ウクライナ、あるいはアルゼンチン産を物色するという。買い付け予定の規模は不明。

RBOBガソリン2月限：2.7365↓0.0487
暖房油2月限：3.0388↓0.0511

NY石油製品は反落。ドル高の進行や原油の下落を嫌気、日中を通じて売りが先行する軟調な相場展開となった。在庫統計でガソリン、留出油共に予想を上回る積み増しとなり、需要が大きく減少したことも弱気に作用した。

NYMEX原油2月限終値：101.81↓1.41

NY原油は反落。イランの情勢不安などが引き続き大きな下支えとなる中、対ユーロでのドル高の進行や弱気の在庫統計を手掛かりに売りが膨らんだ。2月限は夜間取引では売りが先行、在庫統計発表後には102ドル割れを試すまで値を下げる場面も見られた。その後は買い意欲が強まり午後には一時プラス圏を回復するに至ったものの、それ以上の動きは見られず。引けにかけては商いの薄い中でまとまった売りが出たこともあり下げが加速、一気に日中安値を更新して取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,620.1↑7.4

NY金は続伸。対ユーロ中心にドル高が進行し商品市場全体にリスク回避の売り圧力が強まる中にも関わらず、イランの情勢不安などを支えに上昇した前日の流れを継いだ買いがしっかりと相場を押し上げた。2月限は夜間取引で1620ドル台半ばまで値を伸ばした後、一旦はドル高の進行などを嫌気した売りが台頭。通常取引開始後には1,600ドルの節目を割り込む場面も見られた。しかしその後は一転して買いが先行する展開、相変わらずの薄商いの中ながら着実に下値を切り上げていく格好となり、最後は再び1,620ドル台まで値を伸ばした。

ICE-USコーヒー3月限終値：219.55↓7.15

NYコーヒーは大幅続落。対ユーロを中心にドル高が進んだのを嫌気、日中を通じてポジション整理の売りに押される軟調な相場展開となった。3月限は夜間の取引開始から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。NYに入ると売り圧力が強まり、220セント台前半までレンジを切り下げての推移。昼前には商いの薄い中でまとまった売りが出たことから、218セントを割り込むまで一気に値を崩した。その後は売りも一服となったものの、押し目で買いを仕掛ける向きもなく、最後で日中安値圏でのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：23.13↓1.29

NY砂糖は大幅続落。対ユーロを中心にドル高が進行する中、でファンドを中心にポジション整理の売りが加速、5日ぶりの安値まで一気に値を下げた。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢の展開。朝方にはやや買い戻される場面も見られたが、プラス圏を回復するのが精一杯。昼前には商いが極めて薄い中でまとまった売りが出て、23セントを割り込むまで一気に値を崩した。その後は下げも一服となったものの、押し目で買いを仕掛ける向きもなく、最後まで安値圏での推移となった。

USDA輸出成約高市場予想
6日NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

OPEC産油量-DJ調査
出所：ダウジョーンズ社、単位1,000バレル

米小売チェーン各社が発表した昨年12月の販結果は業者間でまちまちだったことを示した。消費者が価格に敏感なため、値引き幅など販売促進策によるインパクトで開きがでたとみられる。また、比較的気温が高めだったことでアパレルなどの売り上げに影響が出たとの指摘がある。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）がまとめた12月の小売既存店売上高は前年同月比3.5%%増となり、事前予想のレンジ下限という。年末商戦である11月と12月あわせて前年同期比3.3%増加。個別では、百貨店のメーシーズ、アパレル関連のリミテッドが予想を超える伸びを記録したが、ギャップは予想以上の減少。ディスカウントストア2位のターゲット、会員制卸売りクラブのコストコが予想以下の増加だった。

米財務省は5日、10日に控えている3年債入札の予定額が320億ドルになると発表した。2010年10月から同額である。来週はまた昨年11月に発行した10年債と30年債の銘柄統合入札（リオープン）を行う予定で、11日の10年債リオープンで210億ドル、12日の30年債リオープンは130億ドルとした。いずれも2010年10月や12月、また2011年のリオープンでの発行規模と同じ。来週は総額660億ドルの供給となる。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

国際コーヒー機関（ICO）によると、昨年11月の世界コーヒー輸出は前年比0.3%増の778万336袋となった。10月に始まった2011/12年度最初の2ヶ月間の輸出はあわせて151万4840袋。前年同期を3.3%下回る。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

インド政府の小麦調査機関高官は5日に米通信社ダウ･ジョーンズに対し、北部の小麦生産地2ヶ所で黄さび病の感染が見つかったことを明かした。ただ、早期発見で感染の拡大は抑えられたとコメントし、被害は最小の見通し。全体生産に影響することはないだろうと述べた。農家には注意深く頻繁に監視するよう勧告しているともいう。

ウクライナの気象センター幹部が国内の冬穀物生産について前年から20-40%増加する可能性を示したと報じられた。小麦の作付けで最も好ましい場所を選ぶことを前提にしている。ただ、恒久的な気温上昇により干ばつが増え、将来の農産物の生育環境が悪化する可能性も認識。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月米企業解雇予定数 (07:30 )
・12月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・12月ISM非製造業指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・EIA石油在庫統計 (11:00 )

CBOT大豆3月限終値：1230-0↑2-1/2

シカゴ大豆は小幅続伸。対ユーロでドル高が進行したことなどを嫌気しポジション整理の売りが先行したものの、最後はしっかりと買いが集まった。南米では降雨予報が出てきたが、乾燥懸念を和らげるには至らず。3月限は夜間取引から売り買いが交錯、朝方には1220セント台前半まで値を下げる場面も見られたが、通常取引開始後はしっかりと買いが集まり早々にプラス圏を回復した。その後も強気の流れは変わらず、最後は1230セント台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT10年債3月限：130-125↓0-005
10年債利回り：1.989↑0.038
2年債利回り：0.263→0.000


米債券市場は続落。朝方には前日の急落の反動から買い戻される場面も見られたが、12月の既存店売上や自動車販売が好調な内容だったこともあって米景気回復期待が改めて強まり株価が安値から値を回復する中、午後にかけて売りが膨らんだ。10年債の利回りは午後の早い時間に2.014%をつけるまで上昇したが、最後は再び2%を割り込んだ。

ダウ工業平均：12,418.42↑21.04
S&P500：1,277.30↑0.24
NASDAQ：2,648.36↓0.36

NY株はダウ平均やS&P500が小幅高となる一方、NASDAQ総合指数は僅かながらも下落して終了。取引前半は前日の急伸の反動もあり、利益確定の売りに押される展開、朝方発表された11月の製造業受注が予想以下の伸びにとどまったことも嫌気され、ダウ平均の下げ幅は60ドルにまで広がった。しかし中盤以降は買い意欲が強まり、徐々に下げ幅を縮小する展開。12月の既存店小売売上や国内自動車販売が予想以上に好調だったことも後押しする格好となり、午後遅くには前日の終値近辺まで戻しての推移が続いた。

ドル/円：76.67、ユーロ/ドル：1.2940、ユーロ/円：99.25 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。前日の楽観的な雰囲気から一転、欧州の債務問題が改めて不安材料視される中、ユーロを売る動きが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけて76.60円台を中心とした狭いレンジ内でもみ合う展開。NY早朝あたりから買い意欲が強まり、午前中には76.80円台をつける場面も見られたが、それ以上の動きは見られず。午後には再び76.60円台まで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京では1.30ドル台前半でのもみ合い。ロンドン朝に11.30ドル台後半まで買い進まれる場面も見られたが、その後は一転して売り一色の展開、NY午前には一時1.29ドル割れを試す場面も見られた。午後には値動きも一服、1.29ドル台前半での小動きとなった。ユーロ/円は東京朝からジリ安となり、早々に100円の節目割れ。そのまま午後にかけて100円をやや下回ったあたりでのもみ合いとなった。ロンドンに入ると売り意欲が強まり、NY午前には99円割れをうかがう水準まで下げ幅を拡大。午後からは99円台前半まで値を戻しての推移となった。

CBOTコーン3月限終値：658-1/2→0-0

シカゴコーンは前日から変わらず。対ユーロでのドル高の進行を嫌気、日中を通じて手仕舞い売りに押される上値の重い展開が続いたが、最後は南米の乾燥懸念や大豆の上昇などを支えに買い戻された。3月限は夜間取引から前日終値を中心に上下を繰り返す展開。通常取引開始後は売りが優勢となり、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。引け前には一時650セント台前半まで値を下げる場面も見られたが、この水準では買い意欲も強く、最後は一時プラス圏を回復するまでに至った。

CBOT小麦3月限終値：650-0↓7-0

シカゴ小麦は反落。前日までの買いの勢いも一服、対ユーロでドル高が進んだことなどを嫌気しファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引で前日の流れを継いだ買いが先行したものの、早々に息切れ。通常取引開始後は売り圧力が強まり、640セント台後半まで値を下げた。中盤以降は下げ止まったものの、押し目で積極的に買う向きもなく、最後まで安値近辺でのもみ合いが続いた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス2月限終値：3.096↑0.103

NY天然ガスは続伸。米北東部でこの冬初めての本格的な冷え込みとなったことや、今月半ば以降気温が低下するとの見通しに予報が変化したことを受け、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。2月限は夜間取引から買いが先行、早朝には3.05ドル近辺まで値を伸ばした。通常取引開始後しばらくは売り意欲も強く、上値の重い展開が続いたが、昼過ぎには買いが加速、3.10ドル台まで一気に上げ幅を拡大した。

RBOBガソリン2月限：2.7852↑0.0366
暖房油2月限：3.0899↑0.0517

NY石油製品は続伸。夜間取引では朝方にかけて手仕舞い売りが先行したものの、通常取引開始後は一転して買いが集まる展開。イランの情勢不安を手掛かりに原油が値を伸ばす中でしっかりの展開となり、最後まで大きく売りに押し戻されることのないまま取引を終了した。米北東部でこの冬初めて本格的な冷え込みとなったことも、暖房油に対して強気に作用した。

NYMEX原油2月限終値：103.22↑0.26

NY原油は続伸。対ユーロでのドル高の進行などを嫌気し売り圧力が重石となったものの、最後はイランの情勢不安を手掛かりとした買いが相場を押し上げた。2月限は夜間取引では手仕舞い売りが優勢、朝方には102ドルを割り込むまで値を下げる場面も見られた。しかし通常取引開始後は買いが加速、欧州がイランからの原油輸入禁止で基本合意したことを受けて103ドル台後半まで一気に値を伸ばした。買い一巡後は再びマイナス転落、中盤以降は前日終値を挟んだレンジ内でもみ合う展開となったが、最後は買いが優勢のまま取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,612.7↑12.2

NY金は続伸。イラン情勢の緊迫を手掛かりに安全資産としての買いが先行、終値ベースで12月21日以来の高値まで値を回復した。2月限は夜間取引から売り買いが交錯、上下に方向感なく振れる展開。通常取引開始時には売りが膨らみ1,600ドルの節目を割り込むまで値を下げたが、その後は欧州がイランからの原油輸入禁止で基本合意したことを手掛かりに買いが加速1,610ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。中盤には再び売りに押し戻される場面も見られたが、しっかりとプラス圏で下げ止まり。最後は日中高値を更新する形で取引を終了した。

ICE-USコーヒー3月限終値：226.70↓0.50

NYコーヒーは続伸。需給面での材料に欠ける中、これまでの流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導、12月8日以来の高値を更新して取引を終了した。3月限は夜間の時間帯は売りが先行、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。NYに入ると買い意欲が強まりプラス圏を回復、中盤以降は228セントを中心とした狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。その後一時229セント台まで値を伸ばす場面も見られたが、引け間際にはポジション整理の売りが加速、一気にマイナス転落して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：24.42↓0.09

NY砂糖は反落。前日の急伸の勢いも早々に一服、対ユーロでドルが買い戻されたことを嫌気しポジション整理の売りに押し戻される展開となった。3月限は夜間の取引開始時から売りが先行、早朝には24セント台前半まで値を下げた。その後は商いの薄い中で買いが加速、NYに入るとプラス圏まで値を回復する展開となったが、それ以上積極的な動きにはつながらない。中盤にかけては前日終値近辺での上下が続いたが、引けにかけては改めて売り圧力が強まった。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが4日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、12月30日までの週の米国内ガソリン需要は日量816.0万バレルと前週から13.7%減少した。前週クリスマスの休みを前に大きく消費が増えた反動が出た。前年比では3.0%の減少、過去4週平均は日量878.9万バレルと前年を3.4%下回っている。年初来の累計では前年同期を2.9%下回る水準にある。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.26ドルと前週から3セント上昇、前年に比べると、6.5%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

天然ガス在庫統計市場予想
5 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ウェスタン・オーストラリア州とサウス･オーストラリア州の2011/12年度小麦収穫が終了間近と報じられた。ウェスタン･オーストラリア州で展開する穀物協同組合CBHによると、200ある貯蔵施設と4カ所の輸出ターミナルにこれまでに送られた小麦などの冬穀物が1359万トン。前年度の2倍を超える。また、さらに約40万トンほど送られるみと押しという。サウス･オーストラリア州に拠点を置くカナダ資本のビッテラでは、1日時点で640万トンの穀物を受け取ったと伝わっている。

ECBが4日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は12月30日現在 4,234億5,800万ユーロと前週から36億3,600万ユーロ増加した。増加は四半期毎に行う評価基準価格の調整に伴うもの。調整前では前週から100万ユーロ減少、これはユーロシステム内の中銀1行が金貨を売却したことによる。

欧州連合（EU）の週次データによると、2011/12年度の穀物輸出は昨年12月27日時点で1256万トン、穀物輸入は636万トンとなった。620万トンの純輸出。前年同期は989万トンの純輸出だった。軟質小麦輸出が前年同期比35%減の726万トンという。

米小売調査レッドブック・リサーチが4日に発表したレポートによると、昨年12月の国内チェーンストア売上高は前月比2.1%減少した。前年との比較では3.7%増加。

コートジボワールの公式データによると、昨年11月のロブスタコーヒー輸出はインスタントコーヒーも含めて前年同月比46.2%減の3031トンとなった。生豆だけで1年前を62.8%下回る1778トン。10 月に始まった2011/12年度の輸出は11月まであわせて7722トンとなり、前年同期から45.1%減少した。10-11月の生豆の出荷は前年比58.4%減の5083トン。

ホンジュラスコーヒー協会（Ihcafe）によると、昨年12月のコーヒー輸出は42万5446袋になった。前年同月比34%増加という。この結果、2011/12年度(10-9月) 最初の3ヶ月間の輸出は51万6793袋になり、前年同期を55%上回るという。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した昨年12月31日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比1.2%上昇した。3週連続アップ。また、伸び率は前週の0.9%以上だ。前年同期との比較だと5.3%上昇。96週間続けて一年前を上回った。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・11月製造業受注 (10:00 )
・12月国内自動車販売

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )