ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：76.81、ユーロ/ドル：1.2763、ユーロ/円：98.06 （NY17:00）

為替はユーロが小幅反発。特に決め手となるような材料が出た訳ではなかったが、ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まったこともあり、ポジション調整の買い戻しが相場を主導した。ドル/円は東京市場が休みの中、アジア時間に朝方77円台をつける場面も見られたが、その後は76.90円を中心とした狭いレンジ内で上値の重い展開。ロンドンに入ると徐々に売り圧力が強まり、NY早朝には76.70円台まで値を下げた。NYに入っても特に大きな動きは見られず、76.80円台での小動きに終始した。

ユーロ/ドルはアジア時間では1.27ドルを割り込むまで値を下げての推移が続いたものの、その後買い戻しが集まり、ロンドンでは1.27ドル台後半まで値を回復した。しかしそれ以上積極的にユーロをかう動きも見られず、NYに入ると再びジリジリと値を下げる展開となり、昼には1.27ドル台前半まで下落。午後からは買いが集まり1.27ドル台後半まで反発と、日中を通じて不安定に推移した。ユーロ/円はアジア時間では97円台半ばまで値を下げて取引を開始。その後買いが集まり、ロンドンでは98円台まで値を回復した。NYに入ってからはユーロ/ドルの値動きを追随、午前中は97円台後半まで値を下げたものの、午後には再び98円台を回復した。

CBOT大豆3月限終値：1233-0↑36-1/2

シカゴ大豆は大幅反発。南米の乾燥不安が改めて高まる中、ファンドを中心に買いが加速、終値ベースで11月3日以来の高値を更新した。3月限は夜間取引から買いが先行、12ドルの節目を回復しての推移となった。通常取引開始後は改めて買いが加速、1230セント台半ばまで一気に値を伸ばす展開に、尊母後やや売りに押し戻される場面も見られたが、最後は日中高値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：652-0↑8-1/2

シカゴコーンは上昇。南米の乾燥懸念が改めて市場で材料視される中、ファンドを中心に大きく買いが集まった。3月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、中盤には一気に660セント台まで値を伸ばす場面も見られた。その後は売りに押し戻される格好となったものの、650セントの大台はしっかりと維持。そのまま取引を終了した。

10年債利回り：1.958↓0.003

債券はもみ合い。欧州の財政問題に対する警戒が下支えとなるものの、今週は国債入札を予定しており、需給を意識して積極的な買いは手控えとなった。特に、午後は株式相場の上昇も重しだ。午前の取引では堅調な相場展開。10年債利回りは一時、1.92%に低下した。しかし、昼にかけて下げ幅を縮小し、最後はわずかに前週末より低い。

CBOT小麦3月限終値：641-3/4↑17-0

シカゴ小麦は大幅反発。南米の乾燥不安が再び市場で材料視される中、大豆やコーンの上昇につれる形で投機的な買いが先行した。3月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後は改めて騰勢を強め、昼前には一気に640セント台半ばまで値を回復した。その後は売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。最後は640セント台を維持したまま取引を終了した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：12,392.69↑32.77
S&P500：1,280.70↑2.89
NASDAQ：2,676.56↑2.34

NY 株は上昇。2011年10−12月期企業決算への期待が買いにつながった。ただ、大手発表のトップバッターとなるアルコアの決算を本日取引終了後に控え、積極的な買いは見送り。午前の取引では欧州の債務問題への警戒で売りに押される場面もあった。相場はもみ合いの展開から間もなくして強含んだ。昼前に一時、マイナス転落し、午後に再び小じっかり。最後はNASDAQ指数が3日続伸し、ダウ平均やS&P500も反発になる。

NYMEX天然ガス2月限終値：3.011↓0.051

NY天然ガスは反落。天気予報が再び弱気に変化したこともあり、日中を通じてふぁんどを中心に売りが先行する展開となった。2月限は夜間取引から大きく売りが先行、朝方にはあっさりと3ドルの節目を割り込んだ。通常取引開始は3ドル台前半まで買い戻されたものの、流れを変えるには至らず。昼前には原油の下落につれ、再び2.90ドル台後半まで値を下げる展開となった。午後からは下げ幅を縮小、最後はかろうじて3ドル台を維持する形で取引を終了した。

RBOBガソリン2月限：2.7590↑0.0074
暖房油2月限：3.0730↑0.0028

NY石油製品は小幅続伸。欧州の債務問題やイラン情勢など、強弱材料が入り混じる中で投機的な売り買いが交錯したが、最後はややプラス圏に入ったあたりで取引を終了した。中盤までは原油の値動きに追随、昼前には大きく売りに押し戻される場面も見られたが、午後からは急反発するなど、最後まで不安定な展開となった。

NYMEX原油2月限終値：101.31↓0.25

NY原油は小幅続落。欧州の債務不安や世界的な景気減速懸念を背景に、ファンドを中心にポジション整理の売りが先行した。3月限は夜間取引では先週末の終値を中心に上下に大きく振れる展開。通常取引が始まると売り圧力が強まり、中盤には100ドル台前半まで値を下げた。しかしイランの情勢不安が引き続き相場の下支えとなっており、一気に100ドルの節目を割り込むまで値を下げるには至らず。引けにかけては買い戻しが集まったが、プラス圏まで値を戻すことなく取引を終了した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

COMEX金2月限終値：1,608.1↓8.7

NY金は続落。欧州債務問題の行方を睨みながらドルや株が不安定な推移を続ける中、先週の上昇の反動からポジション整理の売りが膨らんだ。イランの情勢不安もこれ以上の押し上げ要因とはならなかった。2月限は夜間取引では買いが先行する場面も見られたものの、先週の高値を試すことなく息切れ。朝方にマイナス転落した後、通常取引開始後は改めて買いが集まったものの、1,620ドルまで値を伸ばすのが精一杯。中盤以降は上下を繰り返しながら値を切り下げる展開となり、最後は1,610ドルを割り込むまで値を下げた。

ICE-USコーヒー3月限終値：221.85↑0.10

NYコーヒーは先週末からほぼ変わらず。相変わらず商いの薄い中、投機的な売り買いに振り回される不安定な相場展開が続いた。3月限は夜間の時間帯は大きく売りが先行、220セントを割り込んだあたりで上値の重い展開が続いた。NYの時間帯に入ると徐々に買い意欲が強まり中盤にはプラス圏を回復。昼前にまとまった買いが入ると、224セント台まで一気に値を伸ばす展開となったが、それ以上積極的な動きは見られず。最後は再び売りに押し戻された。

ICE-US砂糖3月限終値：23.34↑0.05

NY砂糖は小幅続伸。薄商いの中、日中を通じて大きく上下に振れる不安定な相場展開となったが、最後はやや買いが優勢となって取引を終了した。3月限は夜間の時間帯は買いが先行、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。NYの時間帯に入ると売り圧力が強まりマイナス転落、しばらくは23セントの節目で下げ渋る格好となったものの、昼前にややまとまった売りが出ると22.80セント台まで下げ幅を拡大した。しかしその後は一転して買い戻しが先行する展開、引けにかけてはプラス圏を回復するまで値を戻した。

メキシココーヒー協会（Amecafe）によると、昨年12月の同国コーヒー輸出は前年同月比23%増の16万3190袋となった。2011/12年度（10−9月）最初の3ヶ月の輸出は51万2032袋。前年同期を52%上回る。

ブラジル農業コンサルタントのセレレスは9日、2011/12年度の国内大豆とサマーコーンの生産見通しを南部の乾燥を理由に引き下げた。大豆を7561万トンから7444万トンに修正し、これは前年から0.6%減少になる。同社によると、作付はすでに終わっており、57%が開花した。

サマーコーンは3685万トンと見越しており、これは前月時点での予測3861万トンを下回る。前年比較で12％増加だが、イールドは一年前から2.2%ダウンの見通しとした。コーンのほとんどが開花期にあるという。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の12月国内販売台数は26万9,009台と前月比で6.4%増加した。前年同月からは13.0%の減少となる。ガソリン車の販売は3万9,072台と前月から16.2%増加、前年比では19.0%の増加となる。年初からの累計ではフレックス車が前年同期を1.0%下回る一方、ガソリン車は34.3%上回っている。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

米農務省（USDA）は9日、民間業者から仕向け先不明で14万5000トンの2011/12年度産大豆輸出成約報告を受けたことを表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

UAEのアル・ハミリ石油相は9日、ホルムズ海峡を迂回して同国の石油輸出が可能になるパイプラインが、今後半年以内に完成するとの見通しを示した。パイプラインは日量150-180万バレルの輸送能力を有し、完成すればアブダビ産の石油の最大70%をホルムズ海峡の外側にあるフジェイラからの出荷することが出来るようになる。

タイ砂糖きび砂糖公社（TCSC）関係者は9日、同社が17日に3万1334トンの粗糖競売を計画していることを明かした。売り出すのは7月1日から9月15日に受け渡しとなる粗糖という。

オーストラリアの穀物最大手グレイングローワーズの幹部は9日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2011年の価格落ち込みによる2012年の小麦生産への影響は小さいと飲み方を示した。5月と6月の作付時に天気に恵まれれば、農家は最大限を目指すとコメント。同氏は、多くの農家が機材などに投資しており、価格下落を待っている余裕はないという。

韓国NOFIが5万5000トンの飼料用小麦を1トン264.73ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、原産国は売却側の選択になる。納入は3月15日。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

日付 ,バスケット価格 ,前日比
1/6(Fri) , 112.23 , ↓ 0.77
, ,
1/5(Thu) , 113.00 , ↑ 1.27
1/4(Wed) , 111.73 , ↑ 2.33
1/3(Tue) , 109.40 , ↑ 2.56
12/30(Fri) , 106.84 , ↑ 0.09

経済指標
・11月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )

ドル/円：76.95、ユーロ/ドル：1.2717、ユーロ/円：97.90 （NY17:00）

為替はユーロが続落。欧州の債務問題や金融不安が引き続き大きな売り圧力となる中、対ドル、対円共に前日に続き安値を大きく更新した。米雇用統計が強気の内容となったことも、欧州に対する投資家の不安を和らげるには至らなかった。ドル/円は東京では77.10円台を中心とした狭いレンジ内での推移。ロンドンに入るとやや売りが優勢となり、一時77円を割り込む場面も見られた。雇用統計発表後は強気の内容を好感し77.30円台まで買いが集まったものの、その後NY連銀総裁が追加緩和の検討を継続する必要性を主張したことを受けて流れは一転。午後には77円を割り込むまでに値を下げた。

ユーロ/ドルは東京では1.27ドル台後半のレンジ内で推移。ロンドンに入るとやや買いが優勢となり1.28ドル台を回復したが、それ以上積極的な動きは見られず。雇用統計発表後は強気の内容を受けて素直にドルを買う動きが強まり、1.27ドル台を割り込むまで一気に値を下げた。売り一巡後は値を回復。1.27ドル台をやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて98円台半ばから後半の狭いレンジ内で上下を繰り返す展開。NYに入ると雇用統計の強気サプライズを受けたユーロ/ドルの下落につれて売りが加速、98円を割り込むまで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、98円台を回復したものの、上値の重さは変わらず。午後からは再びジリジリと売り圧力が強まり、最後は98円を割り込んで越週となった。

10年債利回り：1.961↓0.037

債券は反発。朝方に発表の米雇用統計が予想以上の改善となったものの、ニューヨーク連銀総裁の追加金融緩和の可能性を示す発言が伝わり、買いに転じた。さえない株式相場も下支え。またユーロ下落、イタリアやスペインの国債利回り上昇など欧州の債務問題を警戒させ、買いにつながった。

相場は朝方に一時弱含んだのを除いてしっかりだった。10年債利回りは雇用統計の発表直後に2.04%まで上がったが、すぐに低下に戻って、2%も割り込んだ。午後には1.94%まで下がる場面があった。

CBOT大豆3月限終値：1196-1/2↓12-1/2

シカゴ大豆は続落。対ユーロ中心にドル高が進む中、南米の乾燥懸念が後退したことや輸出成約が弱気の内容となったことを嫌気しポジション整理の売りが大きく膨らんだ。3月限は夜間取引では買いが先行したものの、1220セントの節目手前で伸び悩み。通常取引開始後は売りが膨らみ早々にマイナス転落した。中盤にかけても軟調な相場展開が継続、引けにかけては商いの薄い中でまとまった売りが出たこともあり、12ドルの節目を大きく割り込んで取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：643-0→0-0

シカゴコーンは期近を除き続落。中盤まではこれまでの流れを継いだ買いが相場を主導する展開となったが、最後は対ユーロを中心としたドル高や原油安の進行が嫌気された。3月限は夜間取引では買いが先行、640セント台後半を中心とした推移となった。通常取引開始後は朝方発表された輸出成約が弱気の内容だったこともあって売りが加速、一気にマイナス圏まで値を下げる展開に。中盤にかけては再び買いが優勢となったが、最後は改めて売りに押し戻された。

ダウ工業平均：12,359.92↓55.78
S&P500：1,277.81↓3.25
NASDAQ：2,674.22↑4.36

NY 株はまちまち。欧州の債務不安が根強く、朝方に発表の予想以上に強気の雇用統計でも効果は限られた。昨年12月の非農業部門雇用数が予想を上回り、失業率も低下でも、このところ雇用改善を示すデータが並んでいたため、市場の反応は冷静だ。ただ、欧州の情勢で目新しいニュースに乏しいこともあり、市場は終日売り買い交錯である。

相場は下げて始まった。下落幅の縮小も早く、NASDAQ指数はプラス転換。反面、ダウ平均が前日終値を抜けられず、午後もマイナス圏で推移となった。最後にNASDAQ指数が小幅続伸し、11月15日以来の高値を更新だが、ダウ平均は続落だ。さらに、S&P500が4日ぶりに前日より低く引けた。しかし、週ベースでは主要株価指標揃って反発した。

CBOT小麦3月限終値：624-3/4↓4-1/2

シカゴ小麦は続落。週末を前にポジション整理の買い戻しが先行したものの、輸出成約が低調な内容に終わったことや対ユーロでドル高が改めて進んだことを嫌気し大きく売りに押し戻された。3月限は夜間取引では630セント台後半まで値を伸ばす場面も見られたが、通常取引開始後は一転して売りが主導する展開。中盤には前日終値近辺で下げ渋る場面も見られたが、引けにかけてまとまった売りが出ると、620セント台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。

NYMEX天然ガス2月限終値：3.062↑0.082

NY天然ガスは反発。天気予報で目先平年以下の気温が続くとの見通しが強まったことを受け、暖房需要増への期待から買い戻しが集まった。2月限は夜間取引から買いが先行、早朝には3ドルの節目を回復した。通常取引開始後も断続的に買いが入り昼過ぎには3.06ドル台まで上昇、その後も買いの勢いは衰えず、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2011年の米コーン生産を123億4000万ブッシェルと見越していると報じられた。11月時点での推定125億4900万ブッシェルから下方修正になる。イールド推定を149.5ブッシェルから147.0ブッシェルに引き下げたたもよう。

2011年の米大豆生産推定は30億8200万ブッシェルから30億8000万ブッシェルに引き下げた。イールドを41.8ブッシェルとし、11月時点での41.5ブッシェルから改定。

インフォーマはこのほか、アルゼンチンのコーン生産推定を300万トン引き下げて2400万トンとした。アルゼンチン大豆生産に関すると、従来5200万トンと見越していたのから5100万トンにシフト。ブラジルの大豆生産は従来推定を160万トン下回る7200万トンにした。

RBOBガソリン2月限：2.7516↑0.0151
暖房油2月限：3.0702↑0.0314

NY石油製品は反発。目先の気温低下予報などを手掛かりに、暖房油が主導する形で買いが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、通常取引開始後には原油や株の下落につれて売りが膨らみガソリンはマイナス転落したものの、中盤にはしっかりと下げ止まり、しばらくは安値近辺での推移が続いたが、引けにかけてはまとまった買いが入ると一気に値を回復した。

NYMEX原油2月限終値：101.56↓0.25

NY原油は続落。雇用統計がかなり強気の内容となったにもかかわらず、欧州の金融不安を受けて対ユーロでドル高が進んだことや株が軟調に推移したのを嫌気した手仕舞い売りが相場を主導した。2月限は夜間取引から買いが先行、102ドルをやや上回ったあたりでの推移となった。雇用統計発表後は102ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られたが、直後から売りに押し戻される展開に。通常取引開始後は101ドル台を割り込むまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、中盤以降は101ドル台前半から半ばにかけてのレンジ内での上下が続いた。

出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

1月3日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金2月限終値：1,616.8↓3.3

NY金は小幅反落。対ユーロを中心としたドル高の流れが続く中、日中を通じて前日終値を中心に方向感なく上下に振れる展開が続いたが、最後はやや売りが優勢で終了した。2月限は夜間取引から買いが先行、1,620ドル台前半での推移となった。通常取引開始後は雇用統計がかなり強気のサプライズとなったが、明確な反応は見られず。その後NY連銀総裁が追加緩和政策の検討継続の必要性を主張したことを受けては買いが集まったが、1,630ドルまで値を回復したところで一転して大きく売りが膨らむなど、不安定な値動きが続いた。午後からは相場も落ち着きを取り戻し、ややマイナス圏に入ったあたりでの小動きとなった。

ICE-USコーヒー3月限終値：221.75↑2.20

NYコーヒーは反発。依然として商いが極めて薄い中、週末を前にしたポジション整理の買い戻しが一気に相場を押し上げた。3月限は夜間の時間帯は前日終値を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開。NYに入ると対ユーロを中心にドル高が進むのを嫌気した売りに押され、216セントまで値を下げた。中盤以降も日中安値近辺での推移が続いていたが、引けにかけてはまとまった買いが入り、220セント台まで一気に値を回復して取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：23.29↑0.16

NY砂糖は小幅反発。需給面では特に大きな材料が見当たらない中、週末を前にポジション整理の買い戻しが相場を主導した。3月限は夜間の取引開始から買いが先行、23.40セント近辺の狭いレンジ内でもみ合う展開となった。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、何度かマイナス転落する場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり、引けにかけては再び買いが優勢となった。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

インド政府は6日、2011/12年度の砂糖輸出許可申請期限延長を発表した。独自の在庫を輸出する製糖所や輸出業者に対する期限は1月31日、外部から調達した砂糖の輸出については2月15日までとする。国際価格の下落により、製糖所にはこの一ヶ月間輸出しにくかったと伝わっている。インドは100万トンの輸出枠のうち1月3日時点で35万6237トンの許可を発行した。

エジプト商品供給公社（GASC）は6日、計24万トンの小麦を買い付けたことを発表した。購入したのは6万トンのウクライナ産で、価格が1トン259.50ドル。また、商社2社から6万トンずつのフランス産を同258.75ドルで買い付けた。残る6万トンはロシア産かカザフスタンになる模様。価格は同262.90ドルだったという。出荷は3月11-20日の予定。

アルゼンチン農相は5日の記者会見で、小麦輸出規制の緩和を発表した。国内供給用に700万トンを確保し、残りは全て輸出可能になり、毎年1月31日時点の在庫で決まるもよう。規制改定は農家との交渉で合意したという。

チュニジア国営業者が製粉用軟質小麦を買い付けたと報じられた。とレーダーによると、2万5000トン相当のカーゴ2つを購入し、価格は1カーゴずつ1トン279ドルと同276ドル。

インドの政府データよると、小麦作付は6日時点で2842万ヘクタールになった。前年同期の2834万ヘクタールをやや上回る。

欧州連合（EU）の週次データによると、2011/12年度に発行した小麦輸出許可は昨年1月3日時点で736万トンだった。前年同期を34%下回る。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は6日、昨年12月の同国コーヒー輸出が24万3301袋になったと発表した。前年同月比2.3%増加。当局が見越していた21万5000袋を上回った。10月に始まった2011/12年度の輸出は12月まであわせて68万5765袋で、前年同期から1.0%減少。11月に降雨の影響で輸出が前年割れとなったのが背景にある。ただ、12月には雨も上がり、コーヒーの生育環境も改善したという。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

経済指標
・12月失業率 (08:30 )
・12月非農業雇用数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：77.12、ユーロ/ドル：1.2786、ユーロ/円：98.61 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。フランスの国債入札で利回りが前回から上昇したことなどをきっかけに欧州の債務不安や金融機関に対する懸念が改めて高まり、ユーロを売る動きにつながった。ドル/円は東京では76.70円を中心とした狭いレンジ内での小動き。ロンドンに入ると76.80円台まで僅かにレンジを切り上げた。NYでは朝方発表されたADP雇用レポートや失業保険申請件数が強気の内容だったことを好感した買いが集まり、77円台を回復。しかし株が伸びなやんだこともあってそれ以上積極的な動きは見られず、午後にかけて77.10円台を中心としたもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.29ドル台前半でやや上値の重い展開。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、NY朝には1.28ドル台前半まで一気に値を下げた。その後も売りの流れは衰えず、昼前に1.27ドル台後半まで値を崩したところでようやく下げ止まり。午後に入ると動意も薄くなった。ユーロ/円は東京では99円をやや上回ったあたりでの小動き。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、98円台半ばまで一気に値を崩した。NYでは売りも一服、98.70円を中心としたレンジ内でのもみ合いとなった。

ダウ工業平均：12,415.70↓2.72
S&P500：1,281.06↑3.76
NASDAQ：2,669.86↑21.50

NY 株はまちまち。欧州の債務問題に気を揉みながら、米経済指標が下支えとなった。欧州株安につれて売り先行でスタート。朝方は予想以上の民間雇用増加などを受けてもまだ売りの流れが完全に切れなかったが、昼前に買い戻しがじわじわと進んでいった。

取引の早い段階での急速な下落を経て、相場の下げ幅縮小だ。NASDAQ指数がまずプラス転換し、続いてS&P500も前日終値を上抜け。両指数は引けまで前日より高く推移。最後はS&P500が3日続伸し、昨年10月28日以来の高値を更新した。NASDAQ指数が小反発。一方、ダウ平均は午後に上昇の場面もあったが、最後は僅かにも3日ぶりに下げた。

10年債利回り：1.998↑0.016

債券は続落。明朝に雇用統計の発表を控え、慎重ムードから売り圧力が強まった。朝方にADPが民間雇用の大幅増加を発表し、また失業保険申請件数減少もあって、雇用不安もやや後退したのが背景にある。フランスなどの借り入れコスト上昇などで欧州の債務問題に対する警戒感から買いが優勢となる場面もあったが、午後は売りの展開。相場は弱含んだ。

10年債利回りは早朝に欧州絡みで1.9%台半ばに低下した。ADPの雇用データなどを受けて上昇転換。すぐに持ち直したが、午後には再び上向いた。一時は2%も超えた。

CBOT大豆3月限終値：1209-0↓21-0

シカゴ大豆は大幅反落。欧州の金融不安などから対ユーロ中心にドル高が進行する中、ファンドを中心にリスク回避の売りが膨らんだ。アルゼンチンで降雨予報が出ていることも引き続き弱気に作用した。3月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後しばらくは1220セント近辺での推移となったが、その後改めて売りが加速、1210セントを割り込むまで一気に値を崩した。その後は売りも一服、後半にかけてやや買い戻される場面も見られたが、引け間際には改めて売りが膨らみ、日中安値近辺で取引を終了した。

CBOTコーン3月限終値：643-1/2↓15-0

シカゴコーンは大幅下落。対ユーロ中心にドル高が進行、原油が軟調に推移する中、ファンドを中心に手仕舞い売りが大きく先行する展開となった。3月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後はしばらく650セントを挟んだレンジ内で上値の重い展開となった。中盤にまとまった売りが出ると640セントを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。その後下げは一巡となったものの売り圧力は衰えず、最後まで安値圏でのもみ合いが続いた。

CBOT小麦3月限終値：629-1/4↓20-3/4

シカゴ小麦は続落。欧州の金融不安を背景に対ユーロでドル高が大きく進む中、ファンドを中心にリスク回避の売りが膨らんだ。3月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行、通常取引開始時には640セントを割り込むまでに値を下げた。その後も売りの流れは止まらず、中盤には620セント台後半まで下げ幅を拡大。午後に一旦買い戻しが集まったものの、最後は再び売りが膨らみ日中安値近辺で取引を終了した。

NYMEX天然ガス2月限終値：2.980↓0.116

NY天然ガスは反落。在庫統計が予想より弱気の内容だったのを嫌気、終値ベースで2009年9月以来の安値を更新した。2月限は夜間取引から売りが先行、前日の急伸の反動もあり、通常取引開始後には3.01ドル台まで値を下げた。在庫統計発表後には一時的に買いが集まるなど、しばらくは上下に振れる不安定な状態が続いたものの、その後は改めて売り圧力が強まりあっさりと3ドルの節目割れ。午後には2.90ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。

エジプト商品供給公社（GASC）は、6日に小麦買い付けを計画していることを明かした。3月11-20日に出荷できる小麦で、フランス、ドイツ、米国、カナダ、オーストラリア、英国、カザフスタン、ロシア、ルーマニア、ウクライナ、あるいはアルゼンチン産を物色するという。買い付け予定の規模は不明。

RBOBガソリン2月限：2.7365↓0.0487
暖房油2月限：3.0388↓0.0511

NY石油製品は反落。ドル高の進行や原油の下落を嫌気、日中を通じて売りが先行する軟調な相場展開となった。在庫統計でガソリン、留出油共に予想を上回る積み増しとなり、需要が大きく減少したことも弱気に作用した。

NYMEX原油2月限終値：101.81↓1.41

NY原油は反落。イランの情勢不安などが引き続き大きな下支えとなる中、対ユーロでのドル高の進行や弱気の在庫統計を手掛かりに売りが膨らんだ。2月限は夜間取引では売りが先行、在庫統計発表後には102ドル割れを試すまで値を下げる場面も見られた。その後は買い意欲が強まり午後には一時プラス圏を回復するに至ったものの、それ以上の動きは見られず。引けにかけては商いの薄い中でまとまった売りが出たこともあり下げが加速、一気に日中安値を更新して取引を終了した。

COMEX金2月限終値：1,620.1↑7.4

NY金は続伸。対ユーロ中心にドル高が進行し商品市場全体にリスク回避の売り圧力が強まる中にも関わらず、イランの情勢不安などを支えに上昇した前日の流れを継いだ買いがしっかりと相場を押し上げた。2月限は夜間取引で1620ドル台半ばまで値を伸ばした後、一旦はドル高の進行などを嫌気した売りが台頭。通常取引開始後には1,600ドルの節目を割り込む場面も見られた。しかしその後は一転して買いが先行する展開、相変わらずの薄商いの中ながら着実に下値を切り上げていく格好となり、最後は再び1,620ドル台まで値を伸ばした。

ICE-USコーヒー3月限終値：219.55↓7.15

NYコーヒーは大幅続落。対ユーロを中心にドル高が進んだのを嫌気、日中を通じてポジション整理の売りに押される軟調な相場展開となった。3月限は夜間の取引開始から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移が続いた。NYに入ると売り圧力が強まり、220セント台前半までレンジを切り下げての推移。昼前には商いの薄い中でまとまった売りが出たことから、218セントを割り込むまで一気に値を崩した。その後は売りも一服となったものの、押し目で買いを仕掛ける向きもなく、最後で日中安値圏でのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖3月限終値：23.13↓1.29

NY砂糖は大幅続落。対ユーロを中心にドル高が進行する中、でファンドを中心にポジション整理の売りが加速、5日ぶりの安値まで一気に値を下げた。3月限は夜間の時間帯から売りが優勢の展開。朝方にはやや買い戻される場面も見られたが、プラス圏を回復するのが精一杯。昼前には商いが極めて薄い中でまとまった売りが出て、23セントを割り込むまで一気に値を崩した。その後は下げも一服となったものの、押し目で買いを仕掛ける向きもなく、最後まで安値圏での推移となった。

USDA輸出成約高市場予想
6日NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

OPEC産油量-DJ調査
出所：ダウジョーンズ社、単位1,000バレル

米小売チェーン各社が発表した昨年12月の販結果は業者間でまちまちだったことを示した。消費者が価格に敏感なため、値引き幅など販売促進策によるインパクトで開きがでたとみられる。また、比較的気温が高めだったことでアパレルなどの売り上げに影響が出たとの指摘がある。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）がまとめた12月の小売既存店売上高は前年同月比3.5%%増となり、事前予想のレンジ下限という。年末商戦である11月と12月あわせて前年同期比3.3%増加。個別では、百貨店のメーシーズ、アパレル関連のリミテッドが予想を超える伸びを記録したが、ギャップは予想以上の減少。ディスカウントストア2位のターゲット、会員制卸売りクラブのコストコが予想以下の増加だった。

米財務省は5日、10日に控えている3年債入札の予定額が320億ドルになると発表した。2010年10月から同額である。来週はまた昨年11月に発行した10年債と30年債の銘柄統合入札（リオープン）を行う予定で、11日の10年債リオープンで210億ドル、12日の30年債リオープンは130億ドルとした。いずれも2010年10月や12月、また2011年のリオープンでの発行規模と同じ。来週は総額660億ドルの供給となる。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

国際コーヒー機関（ICO）によると、昨年11月の世界コーヒー輸出は前年比0.3%増の778万336袋となった。10月に始まった2011/12年度最初の2ヶ月間の輸出はあわせて151万4840袋。前年同期を3.3%下回る。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

インド政府の小麦調査機関高官は5日に米通信社ダウ･ジョーンズに対し、北部の小麦生産地2ヶ所で黄さび病の感染が見つかったことを明かした。ただ、早期発見で感染の拡大は抑えられたとコメントし、被害は最小の見通し。全体生産に影響することはないだろうと述べた。農家には注意深く頻繁に監視するよう勧告しているともいう。

ウクライナの気象センター幹部が国内の冬穀物生産について前年から20-40%増加する可能性を示したと報じられた。小麦の作付けで最も好ましい場所を選ぶことを前提にしている。ただ、恒久的な気温上昇により干ばつが増え、将来の農産物の生育環境が悪化する可能性も認識。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・12月米企業解雇予定数 (07:30 )
・12月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・12月ISM非製造業指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・EIA石油在庫統計 (11:00 )