10年債利回り：3.351↓0.074

債券は続伸。バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長による超低金利政策の長期化見通しを示す講演内容が買い意欲を盛り上げた。朝方からまだら模様の経済指標で景気の先行き不透明感が根強いとの判断で買い先行。しかし、ピッチが速まったのはFRB議長の発言が伝わってからだ。議長は融資抑制や失業率の上昇にも触れ、景気を巡って慎重姿勢をみせたことがまた問い引きを支援した。

取引の早い段階から相場は強含み、FRB議長の講演草稿が明らかになるのに続いて上昇幅が広がった。長期金利の指標10年債利回りも大きく低下。一時は3.3%台前半まで下げて、これはほぼ一ヶ月ぶりの低水準だ。株高もあって引けにかけてやや低下もスローダウンしたが、それでも先月下旬以来の水準にダウンで引けた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ドル/円：89.04、ユーロ/ドル：1.4970、ユーロ/円： 133.32 （NY17:00）

為替はドル全面安。強気の経済指標や株高を好感、投機的なドル売りが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけて89円台後半を中心とした水準での小動き。NYに入るとややドル売り圧力が強まり、89円半ばまで値を下げた。昼にはバーナンキFRB議長証言を受け一時的にドルが買い戻されたものの、直後から逆にドル売りが加速、一気に89円台を割り込んだ。その後はNY株の上昇が支えとなり、午後遅くには89円台を回復した。

ユーロ/ドルは東京からアジア株の上昇などを好感しユーロ高が進行。東京午後には1.50ドル台をうかがう水準まで値を伸ばした。ロンドンでは一旦売りに押されたものの下げ幅は限定的、NYに入ってもしばらくは1.49ドル台後半の水準で推移した。昼にはバーナンキ発言を受け一時1.49ドルを割り込むまでに値を下げたものの、その後は反動もあって一気にユーロ高が加速、一時1.50ドル台を回復するに至った。ユーロ/円は東京からジリジリとユーロが買われ、ロンドン朝には134円台を回復。その後は一転してユーロを売る動きが強まり、NY午後には133円台前半まで値を下げた。

CBOT大豆1月限終値：1010-0↑23-0

シカゴ大豆は大幅反発、今月3日以来の高値をつけた。。ドル安の進行や原油や金など商品市場全体の上昇を好感、ファンドを中心に投機的な買いが集まった。1月限は寄付き早々に10ドルの節目を回復。中盤には一旦手仕舞い売りに押される場面も見られたものの下値は堅く、引けにかけては改めて買いが集まった。

CBOTコーン12月限終値：402-1/4↑11-3/4

シカゴコーンは大幅反発。ドル安や原油高の進行を好感、投機的な買いに支えられ終値ベースで10月22日以来の高値を更新した。12月限は寄付きから大きく買いが先行し4ドルの節目を回復。中盤にかけては売りに押される場面も見られたものの、しっかりとプラス圏を維持。後半は原油高などにつれて改めて買いが集まり再び4ドル台を回復、日中高値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：562-1/4↑23-1/4

シカゴ小麦は大幅続伸、終値ベースで8月4日以来の高値をつけた。ドル安の進行や原油や金など商品市場全体の上昇を好感した買いが加速した。12月限は寄付きから買いが先行し早々に550セント台を回復、その後もほとんど売りに押されることもなく上昇を続け、最後は560セント台まで上げ幅を拡大した。

NYMEX天然ガス12月限終値：4.614↑0.222

NY天然ガスは大幅反発。原油や株が急騰したのに加え、天気予報がやや強気に変化したことを好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。12月限は通常取引の開始時こそやや売りに押される場面も見られたものの、株の取引開始後は株高につれ大きく買いが集った。今月末にかけて気温が低下するとの予報が出たことも買いを後押し、昼前には4.60ドル台まで値を伸ばした。午後からは買いも一服したものの、大きく売りに押されることなく、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：10,406.96↑136.49
S&P500：1,109.30↑15.82
NASDAQ：2,197.85↑29.97

NY株は続伸。バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長の景気回復を見通す発言、日本の実質国内総生産は予想以上に伸びるなどが買い意欲を支援し、相場は年初来高値を更新する格好となった。ドル安や金先物価格の高値更新などでリスクをとりやすいと株式を買う動きもある。なお、朝方に発表の米経済指標は強弱まちまちだったが、市場は冷静に受け止めていた。

相場は寄り付きから速いピッチで上がった。間もなくして落ち着いた値上がりとなり、昼過ぎにFRB議長の前向きな発言を受けて相場は一段高である。引けにかけてやや伸び悩んだが、それでも主要株価指標は揃って今年最高を塗り替えた。ダウ平均とS&P500の終値はそれぞれ昨年10月2日以来の高水準で、NASDAQ指数は昨年9月19日以降見ることのなかった高値で終了した。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

11月15日現在

RBOBガソリン12月限：1.9868↑0.0706
暖房油12月限：2.0320↑0.0659

石油製品は大幅反発。株高やドル安の進行を好感した原油の急騰に連れ高となった。需給面で特に大きな材料がでたわけではなかったが、朝方から買い一色の展開。ガソリン12月限は引け前に一時2ドルの大台を回復する場面も見られた。

NYMEX原油12月限終値：78.90↑2.55

NY原油は大幅反発。株高やドル安の進行を好感、ファンドを中心に投機的な買いが加速した。12月限はアジア株の上昇などを手掛かりに夜間取引で77ドル台まで上昇。NY朝にかけては一旦手仕舞い売りに押される場面もみられたものの、その後はNY株の上昇につれて買い一色の展開、79ドル台まで一気に値を伸ばした。中盤以降は80ドルの節目回復をうかがうこともなく系は息切れ。最後はやや売りに押され79ドルを割り込んで取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1139.2↑22.5

NY金は大幅続伸。ドル安が進行し株や原油をはじめとした商品市場全体に買いが集まる中、史上最高値を大幅に更新する展開となった。12月限は夜間取引の開始から大きく買いが先行、ロンドンの時間帯に入る頃には1,130ドルを大きく超える水準まで値を伸ばした。その後は一旦手仕舞い売りが膨らむ場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く、下げ幅は限定的。通常取引開始後も買いの勢いは衰えず、午後からの急騰局面では一気に1,140ドル台まで値を伸ばすに至った。

ICE-USコーヒー3月限終値：139.40↑5.20

NYコーヒーは大幅続伸。ドル安の進行や原油や金をはじめ商品市場全体が騰勢を強めたのを好感、ファンドを中心に大きく買いが集まった。3月限は夜間の取引開始から買いが先行、早々に136セント台を回復した。その後はNY朝にかけて小幅レンジ内でもみ合う展開が続いていたが、昼前にかなりまとまった量の買いが入り140セント台まで一気に値を伸ばす展開となった。午後に入るとさすがに買いも一服したものの、高値で売りを仕掛ける向きもほとんどなく、日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：23.23↑0.51

NY砂糖は続伸。原油をはじめ商品市場全体の上昇を好感、投機的な買いが先行した。3月限は夜間の取引開始から買いが集まり早々に23セントの節目を回復。NY朝には一時23.30セント台まで値を伸ばした。高値では売り意欲も強く、その後はやや伸び悩む展開となったものの、ドル安が進む原油が大きく値を伸ばすのを支えにしっかりと23セント台を維持。引け前には改めて日中高値更新を試す場面も見られた。

米連邦準備理事会（FRB）のバーナンキ議長は16日の講演で、2010年の緩やかな経済成長と落ち着いたインフレを引き続き見込んでいることを明かした。金融市場の幅広い改善、また最終需要に回復サインがみられるためという。

ただし、目先はまだ試練が残ると慎重姿勢も保つ。経済活動がまだ弱く、失業率は高すぎるとコメント。景気回復にブレーキがかかるリスクがあることにも認識を示し、また景気拡大の再開でも失業率を著しく下げることはないだろうという。融資蓋然として抑制されていることもマイナス要素として挙げた。

アルゼンチンのロザリオ穀物取引所は16日、2009/10年度の穀物生産が7700万トンになると見越していることを発表した。前年比22.2%増の見方だが、干ばつ被害から当初予測を大きく下回るという。コルドバやサンチャゴ・デル・エステロ各州、ブエノスアイレス州西部などでの影響を指摘する。

特に大豆の不作はシーズン初めから懸念していたとコメント。取引所の大豆生産予測は4700万トンで、これは一部アナリストが予想する5500万トンを下回る。このほか、コーンは1300万トン、小麦300万トンとみる。2007/07年度との比較で19.8%減少の見方。

アルゼンチンのロザリオ穀物取引所は16日、2010年の穀物輸出が金額ベースで約200億ドルになる見通しを発表した。今年より30億ドル増加の見方だが、2008年に比べると80億ドルダウン。

国際コーヒー機関（ICO）のマネジングディレクター、オゾリオ氏は週末の米通信社ダウ・ジョーンズとのインタビューで、2009/10年度の世界コーヒー生産が1億2300万-1億2500万袋になるとの見通しを示した。前年度の推定1億2810万袋を下回る見方で、主因はブラジルという。一方、世界需要は景気後退に影響されることもほとんどなかったとし、コーヒー市場のファンダメンタルズは健全ともコメント。

米CMEグループ広報は16日、CBOTコーン先物にカビ毒の一つであるボミトキシンの含有水準を記載する計画を明かした。詳細発表は今週の予定。CBOT小麦先物にはボミトキシンの含有水準を記しているが、コーンは初めてである。広報は、ボミトキシン発見でメディア報道が絶えないでいることを指摘し、投資家からの問い合わせが増える前に対応することにしたという。

石油輸出国機構（OPEC）のバスコンセロス議長は16日に記者団に対し、来月のOPEC総会で石油生産枠を変更する必要があるかどうか判断するのは尚早と述べた。市場の不透明感が強いことを指摘し、総会直前まで様子見を決め込むという。先進国の石油在庫は現在、向こう62日間の供給に相当する。OPECは52-53日分を適切とみており、現時点で供給過剰とコメントした。議長はこのほか、1バレル75-80ドルの価格レンジで景気回復が可能との見方を示唆した。

さらに、自国のアンゴラ石油生産に関し、議長はOPECの割当に基づいて現在日量約170万バレルという。向こう2-3年内に同200万バレルに引き上げる計画にも触れた。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

フィリピンのアロヨ大統領は16日、国内の石油製品価格凍結の解除を決めた。ルソン島が2つの台風に見舞われた後で価格凍結を行っていたが、石油会社の提案に基づいて台風被害のあった地域に焦点をあてた価格設定を導入するという。

トルコ通信社IHAによると、イスタンブール資源金属輸出協会事務局は16日に10月の同国金宝飾品輸出が5365トンになったと発表した。前年同月から32.72%減少という。年初から10月まであわせて4万2610トン出荷し、これは前年同期を35.69%下回った。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

中国政府系シンクタンクの国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は16日に発表した市場レポートで、2009年の同国大豆輸入が前年を12%上回り、4200万トンを超えるとの見方を示した。11月に380万トン、12月には400万トンとそれぞれ買い付けが伸び、通年の輸入を押し上げるという。大豆輸入増加により大豆ミールの価格が下落すると見通す。反面、大豆油は年末需要の増加と大豆油の輸入ダウンにより価格上昇の可能性があることを示した。

フィリピン農務省は16日、1-9月の国内農産物生産が前年同期比1.50%増にとどまったと発表した。昨年1-9月の伸び率4.16%を大きく下回る。7-9月期だけで一年前に3.25%増だったのに対し、今年は1.55%のプラス。また、最近の台風によるインフラストラクチャーの破損から10-12月期の伸びはさらにスローダウンする見通しも示唆。年初から9ヶ月間のコーン生産は前年同期を0.76%上回り、559万トンとなった。

インドの政府高官は16日に記者団に対し、政府が目先、小麦を輸入する計画はないと述べた。在庫が潤沢なためという。一方、地元製粉所の代表機関によると、南部の民間製粉所が国際価格下落に着目して1250-2500トンと小規模での買い付けを行っている。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY8:30発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

アルゼンチン農業局は13日付け作柄報告で、2009/10年度大豆生育が全般に順調との見解を示した。しかし、南西部では依然として乾燥被害により不振とコメントしている。2009/10年度コーンや小麦についても、生産地帯中部の作柄は良好だが、南西部は不良とコメント。

ベトナムコーヒー協会幹部は16日、2009/10年度の国内コーヒー生産見通しを引き上げた。従来は前年度の1600万袋から15-20%減と予想していたのを10-15%減に改定。なお、同氏は開花時の降雨や9月から11月にかけての台風によるインパクトから前年割れは必至とコメントするものの、上方修正の理由について言及はなかった。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）によると、年度初めである10月のコーヒー輸出が前年同月比36.9%減の52万9000袋になった。生産は一年前を42.1%下回る54万4000袋だったという。

経済指標
・10月小売売上高 (08:30 )
・11月ニューヨーク連銀指数 (08:30 )
・9月企業在庫・在庫率 (10:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・10月NOPA大豆圧搾高 (08:30 )
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・10月全米コーヒー生豆在庫 (15:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

納会日
・砂糖 12月限OP 納会

NOPA大豆圧搾高市場予想
16日NY8:30発表、ダウジョーンズ社集計、単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

10年債利回り：3.425↓0.024

債券は続伸。今週の国債入札が終わったことが引き続き安心買いを誘い、またミシガン大消費者指数が予想を下回ったことも支援した。シカゴ連銀総裁が緩慢な景気回復を見越す発言をしたこともプラス材料である。日中は株式相場が小じっかりと推移しているのを嫌気して売りが出る場面も何度かあったが、結局は買いの流れを維持した格好になる。

相場は昼過ぎまで前日終値を挟んで上昇、下落を繰り返した。午後に入って上向き。この結果、長期金利の指標10年債利回りはじりじりと下がり、今月最低を更新した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：89.66、ユーロ/ドル：1.4901、ユーロ/円：133.59 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。貿易赤字が拡大しミシガン大消費者指数が予想以上に低下したのを嫌気、米国の景気回復に対する懸念がドル売りにつながった。ドル/円は東京では90円台前半の水準で小動き。ロンドンに入るあたりからドル売り圧力が強まり、一気に90円を割り込むまで値を下げた。NYでは貿易収支発表後に89円台半ばまで下げ幅を拡大、その後一旦は買い戻されたものの、ミシガン大消費者指数が弱気の内容だったことを受け改めてドル売りが優勢となった。午後には値動きも落ち着き、89円台半ばから後半のレンジ内で推移した。

ユーロ/ドルは東京でユーロがジリジリと買い戻され、ロンドンに入る頃には1.48ドル台後半まで値を回復。NYでは貿易収支発表後に一旦ユーロが売られる場面が見られたものの、ミシガン大消費者指数発表後は一転してユーロが買われる展開となり、1.49ドル台前半まで値を伸ばした。午後からはややユーロ売りに押されたものの、1.49ドル台を維持して越週となった。ユーロ/円は東京で134円台前半の水準を維持。ロンドンに入ってからは売りが優勢となり、NY午前には一時133円台を割り込むまでに値を下げたものの、午後には133円台半ばまで値を戻した。

CBOT大豆1月限終値：987-0↓3-0

シカゴ大豆は小幅反落。1月限は寄付きから前日の流れを継いだ買いが先行、ドル安が進んだことや朝方発表された輸出成約高が強気の内容だった事も後押しとなり、10ドルの節目を大きく上抜けた。しかし買いの勢いは早々に息切れ、その後は一転して週末を前にしたポジション整理の売りに押される軟調な展開となり、最後はマイナス転落して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：390-1/2→0-0

シカゴコーンは前日から変わらず。強弱材料が入り混じる中、前日終値を中心に方向感なく上下に振れる展開が続いた。12月限はドル安や大豆の上昇を手掛りに寄付き直後には390セント台半ばまで急伸したものの、直後にマイナス転落するなど不安定な相場展開。カビ毒の一種であるボミトキシンが発見されたことに伴う品質への不安が、強弱どちらの方向に作用するのかも不透明な中、最後まではっきりとした方向性が示されることはなかった。

CBOT小麦12月限終値：539-0↑7-1/4

シカゴ小麦は大幅高。週末を控え、ファンドを中心にテクニカルな買いが加速した。12月限は寄付きから大きく値を伸ばす展開。需給面で特に強気の材料が出た訳ではなかったが、ドル安の進行などを手掛りにこれまでの流れを継いだ買いが相場を主導した。540セントを試す水準では上昇も一服、中盤にかけて手仕舞い売りに押されたものの下げ幅は限定的。引けにかけては改めて買いが集まり、日中高値近辺で取引を終了した。

NYMEX天然ガス12月限終値：4.392↓0.022

NY天然ガスは小幅反発。弱気の天気予報や在庫統計で予想以上の積み増しが見られたことが大きな売り圧力となったものの、最後は週末を前にしたテクニカルな買い戻しが優勢となった。12月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行、通常取引開始直後には9月3日につけた限月最安値を更新するまでに下げ幅を拡大した。その後は売られ過ぎ感からファンドを中心に買い戻しが加速。在庫が予想以上の積み増しとなったのもある程度織り込み済みだったのか、大きく売りを誘うには至らず、中盤以降は前日終値を中心に上下を繰り返す展開となった。

ダウ工業平均：10,270.47↑73.00
S&P500：1,093.48↑6.24
NASDAQ：2,167.88↑18.86

NY株は反発。企業業績に絡む明るいニュースが相次いだのを好感し、買いの展開に戻った。ウォルト・ディズニーや小売のアパクロンビー・アンド・フィッチが予想以上の決算を発表し、百貨店のJCペニーは収益見通しを引き上げ。9月の貿易赤字は拡大し、ミシガン大消費者指数が低下など経済指標は市場心理に水を差すが、それでも買いの流れを途切れさせるには至らなかった。

相場は小高く始まってからミシガン大指数を受けて一時マイナス転落となったが、すぐに回復。そのまま本日のレンジを切り上げていった。午後に伸び悩む場面もあったが、引けにかけて改めてしっかり。主要株価指標は揃って前日比プラス引けで、また週ベースでも2週続伸した。なお、NASDAQ指数は前日に下げた以上の上昇となり、終値は先月19日以来の高水準である。

RBOBガソリン12月限：1.9162↓0.0243
暖房油12月限：1.9661↓0.0249

NY石油製品は続落。前日の在庫統計の弱気サプライズを受けた売りの流れが継続、需要の弱さが改めて材料視される格好となった。ガソリン、暖房油共に基本的には原油の値動きを追随する展開。ただ、ドル安の進行などを支えに投機的な買いが入った原油に比べると下げ幅は大きく、ガソリンは10月14日、暖房油は13日以来の安値で取引を終了した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

11月9日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX原油12月限終値：76.35↓0.59

NY原油は続落。前日の在庫統計で需要が大幅に減少したのが改めて材料視され、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引で買いが先行する場面も見られたものの、早朝から売りが膨らみ通常取引開始時にはマイナス転落、そのまま75ドル台後半まで下げ幅を拡大した。中盤以降はドル安や株高の進行を手掛かりとした買いが入り、一旦プラス圏を回復する場面も見られたが、午後遅くには改めて売りに押された。

COMEX金12月限終値：1,116.7↑10.1

NY金は反発。ドル安の進行を好感した買いが加速、終値ベースで再び史上最高値を更新した。12月限は夜間取引前半前日の流れを継いだ手仕舞い売りが優勢となったものの、ロンドンの時間帯に入る頃にはしっかりとプラス圏を回復。通常取引開始後には再び売りが膨らむ場面も見られたが、ドル安が大きく進行したことを手掛かりとした買い意欲は強く、中盤から一気に騰勢を強める展開となった。昼過ぎには1,117ドルまで値を伸ばしたところで買いも一服したものの、最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：131.10↑0.45

NYコーヒーは反発、週末を前にポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間の時間帯はほとんど値が動かず。NY早朝からはファンドを中心としたテクニカルな買いが集まったものの、直後に売りに押され130セント割れを試すなど、不安定な相場展開となった。しかし130セントの節目ではしっかりと下げ止まったことが好感され、中盤にかけては改めて買いが加速、昼には132セント台半ばまで値を伸ばした。

ICE-US砂糖3月限終値：22.72↑0.03

NY砂糖は前日からほぼ変わらず。3月限は朝方に原油安の進行を嫌気して売りが先行したものの、前日の安値を割り込むこともなく下げ止まり。その後はドル安の進行や中長期的なファンダメンタルズの強さを手掛かりとした買いに支えられ、ジリジリと下げ幅を縮小する展開、終盤にはプラス圏を回復するまでに値を戻した。

米商務省が13日に発表した貿易収支によると、9月の米国金輸入は534万5,038gと前月から27.8%減少した。前年同月の839万2,036gからも36.3%減少している。

国際砂糖機関（ISO）は13日、2009/10年度の世界砂糖需給で720万トンの供給不足になる見通しを示した。9月に見越していた840万トンのギャップから改定になる。また、前年度の1130万トンも下回る供給不足の見方だ。

ISOは2009/10年度世界砂糖生産見通しを90万トン引き上げて1億5990万トンとした。前年比4.5%増加をみている格好で、増加理由にはインドの生産回復を再び取り上げている。ただ、需給ギャップの見通し修正でも供給不足に変わらず、砂糖価格の上昇支援になるとの見方も示した。

ISOは2009/10年度の在庫を5347万トンと予想しており、これは前年度の6072万トンを下回る。2009/10年度消費見通しは1億6710万トン。前年比1.7%増の見方だが、過去10年の平均伸び率2.7%に比べると緩やかなペースを見込んでいることになり、これは景気減速や価格高騰が要因と説明した。

米商務省が13日に発表した9月の貿易収支によると、コーヒー生豆(アラビカ種)輸入は5万5216トン(86万9333袋)となった。前月から13.9%減少し、前年比で21.1%ダウンである。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ウクライナ農務省によると、国内の穀物収穫は12日時点で4663万トンとなった。面積にして1520万ヘクタールで、 98%にあたる。イールドは3.07トンだった。コーン収穫は12日までに888万トンになったという。面積にして177万ヘクタール、84%終了で、イールドが5.01トン。

よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

エルサルバドルコーヒー評議会によると、年度始めである10月のコーヒー輸出は2万1149袋となった。前年同月比27.1%減という。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

輸入・輸出物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、2000年=100

インド政府は13日、10月に始まった2009/10年度の小麦作付が今月12日時点で567万ヘクタールになったと発表した。これは前年同期の540万ヘクタールに比べて5.0%増加。

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は11月10日時点で穀物輸出が輸入を420万トン上回った。前週に240万トンの純輸出だったのからギャップは拡大。前年同期に800万トンの純輸出だったのからはダウンである。

軟質小麦だけで輸出が660万トンとなり、一年前の880万トンを下回った。輸入が200万トン。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月輸入・輸出物価指数 (08:30 )
・9月貿易収支 (08:30 )
・11月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・大豆 11月限納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.444↓0.034

債券は上昇。今週の国債入札が終わって安心感が強まり、また株価下落で安全資産に着目した買いもあつまり、相場はしっかりとなった。朝方は予想以上の失業保険新規申請件数減少を嫌気。本日の30年債入札の行方にも気を揉んで、売り圧力が強まる場面があった。入札の結果自体さえなかったことで売りピッチが速まる場面もあったほどだ。しかし、すぐに入札が一巡したことに関心が向いて買いにシフトした。

ベテランズデーの休みが終わって夜間取引から通常取引の早い段階ででは買い戻しが入っても、失業保険データを受けて相場は弱含んだ。その後はもみ合い。午後に入札結果を受けて相場は一荒れした。長期金利の指標10年債利回りは3.5%台半ばまで上がり、しかしすぐに戻してそのまま低下となった。

ドル/円：90.31、ユーロ/ドル：1.4848、ユーロ/円：134.12 （NY17:00）

為替はドル全面高。株や商品市場の下落を受け投資家のリスク回避志向が強まり、ドルを買い戻す動きにつながった。ドル/円は東京からロンドンにかけては89円台後半の狭いレンジ内でもみ合う展開。NYに入ると株や原油の下落に連れる格好で買いが集まり、90円台半ばまでドル高が進んだ。午後に入るとドルを買う動きも一服、ややドルが値を下げる格好となった。

ユーロ/ドルは東京午前には1.50ドル台を維持していたものの、アジア株の下落を嫌気しロンドンに入るあたりからユーロを売る動きが強まり、NY朝には1.49ドル台前半まで値を下げた。その後もNY株や原油、金といった商品の下落も嫌気され軟調に推移、午後遅くには1.48ドル台前半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では134円台後半の水準で推移。ロンドンでは134円を割り込むまで売りに押されたもののNY朝には135円まで買い戻されるなど、やや不安定な展開となった。その後はNY株の下落を嫌気し改めてユーロ売りが加速、午後には再び134円割れを試すまでに値を下げた。

CBOT大豆1月限終値：990-0↑18-0

シカゴ大豆は反発。コーンの一部から高濃度の毒素ボミトクシンが発見されたとの噂を受け、飼料需要が流れて来るとの期待から大豆ミールが急騰、大豆製品全体を押し上げた。1月限は夜間取引では売りが先行していたものの、通常取引開始後は毒素発見の噂を受け買い一色の相場展開、一気に990セント台まで値を伸ばした。高値では生産者などからの売り圧力も強く、中盤以降は伸び悩んだものの、大きく売りに押されることもない。結局最後まで日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：390-1/2↓3-1/2

シカゴコーンは続落。収穫したコーンの一部から高濃度のボミトクシンが発見されたとの噂を受け、飼料需要の減少懸念などから売りが膨らんだ。12月限は売り先行で寄付いた後、中盤にかけては大豆の上昇などにつれて買いが加速、プラス圏を回復する場面も見られた。しかしその後は天候に恵まれ遅れていた収穫が進むとの見方や、毒素の発見が改めて売り材料視される格好となり、再びマイナス転落して取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：531-3/4→0-0

シカゴ小麦は前日から変わらず。コーンの一部に高濃度の毒素が発見されたとの噂を受け飼料需要が流れて来るのではとの期待から買いが集まったものの、最後は息切れとなった。12月限は夜間取引では売りが先行したものの、寄付き直後から買いが加速、中盤には一時前日の高値を上抜け540セント台をつける場面も見られた。しかしこの水準では売り意欲も強く、急速に伸び悩み、急速に伸び悩み。最後は前日の終値まで値を下げて取引を終了した。

ダウ工業平均：10,197.47↓93.79
S&P500：1,087.24↓11.27
NASDAQ：2,149.02↓17.88

NY株は反落。高値警戒感が強まる中、原油や金価格の下落で素材株が売られ、相場全体に重しとなった。失業保険新規申請件数の一段の減少、企業サイドではヒューレット・パッカードの3コム買収やインテルとアドバンスト・マイクロ・デバイシズの訴訟和解とプラス材料も並んでいる。このため、朝方には買いが集まる場面もあったが、結局は売り圧力を乗り越えられずに終わった格好だ。

相場は安く始まったが、ハイテク株主導ですぐに回復など朝方は上下に振れる展開だった。しかし、原油在庫データが需要減少を示す内容で、原油価格が下げるのに続いて素材株を中心に相場が軟化。昼以降も軟調な動きを続け、この結果、ダウ平均は7日ぶりのマイナス転落である。S&P500、NASDAQ指数も下げ、主要株価指標は揃って先週末以来の安値引けとなった。

NYMEX天然ガス12月限終値：4.730↓0.133

NY天然ガスは反落。弱気の天気予報や原油の急落を嫌気した売りが相場を主導した、12月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後には4.30ドル台半ばまで値を崩した。しかしこの水準では買い意欲も強く、その後は原油が値を下げるのに反して一旦は下げ幅を縮小する展開となったものの、プラス圏を回復するには至らず。引けにかけては改めて売りが膨らみ日中安値近辺で取引を終了した。

RBOBガソリン12月限：1.9405↓0.0522
暖房油12月限：1.9910↓0.0648

NY石油製品は大幅反落。弱気の在庫統計を嫌気しファンドをはじめとした幅広い向きから売りが膨らんだ。夜間取引から軟調に推移していた相場は、在庫統計発表後一気に売りが加速。ガソリンは6日につけた安値手前で下げ止まったが、暖房油は2ドルの節目を割り込み、10月14日以来の安値まで下げ幅を拡大した。

NYMEX原油12月限終値：76.94↓2.34

NY原油は大幅反落。弱気の在庫統計を受けファンドを中心に売りが加速、10月14日以来の安値をつけた。12月限はアジア株の下落などを嫌気し、夜間取引からジリジリとポジション整理の売りに押される展開。朝方には78ドル台前半まで値を下げた。在庫統計発表後は原油やガソリンの在庫が予想以上に増加、需要が大幅に減少したのを嫌気し売りが加速、一気に77ドル割れを試すまでに値を崩した。その後は売りの流れも一服したものの、安値で買いを入れる向きも見当たらない。結局そのまま最後まで日中安値近辺でもみ合う展開となった。

COMEX金12月限終値：1,106.6↓8.0

NY金は9日ぶりに反落。ドル高の進行を嫌気、ポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は前日までの流れを継ぎ、夜間取引前半には一時1,120ドル台まで上げ幅を拡大。しかしロンドンの時間帯に入る前あたりから手仕舞い売りに押されるようになり、通常取引開始時には前日の終値近辺まで値を下げた。その後しばらくは小動きが続いたものの、昼前あたりからドル高が強まると売り圧力が強まり、午後には1,103ドル台まで値を崩した。

米資源管理局（MMS）が12日に発表したデータによると、米メキシコ湾岸を直撃したハリケーン「イダ」の影響で米東部 12時30分現在、メキシコ湾全体の2.22%にあたる日量2万8,889バレルの原油生産と、2.66%にあたる1億8,600万立方フィートの天然ガス生産が停止している。前日に40万1,120バレル、5億3,200万立方フィートが停止していたのから大きく生産が回復した。職員が避難しているプラットフォームは前日の17ヶ所から1カ所に減少、リグは前日に4基停止していたのから全て稼働を再開した。

ICE-USコーヒー12月限終値：130.65↓2.05

NYコーヒーは続落。決め手となる材料が見当たらない中、ドル高の進行などを嫌気しこれまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。12月限は夜間の取引開始から前日終値近辺の比較的狭い値幅内でもみ合う展開。商いが極めて薄い中、NYの時間帯に入ってもしばらくは小動きが続いたが、中盤以降はドルの買い戻しが進んだ事などもありジリジリと売り圧力が強まった。引け間際にはややまとまった売りが出て130セント割れを試すまで下げ幅を広げたが、lこの水準では買い意欲も強く、大台を割り込むには至らなかった。

ICE-US砂糖3月限終値：22.69↑0.02

NY砂糖は前日からほぼ変わらず。決め手となる材料に欠ける中、前日終値を中心に22セント台後半の比較的狭い値幅内で上下を繰り返す展開となった。3月限は原油の下落やドルの反発を嫌気し朝方はマイナス圏での推移が続いたものの、前日の流れを継いだテクニカルな動きやインドの新たな供給懸念を手掛かりとした買い意欲も強く、一気に売りが膨らむこともない。昼前にはプラス圏に入るあたりまで値を回復した。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

30年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ブラジル最大のコーヒー組合Cooxupe幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、今週に同国政府へのコーヒー売却オプションを行使すると明かした。保証価格の1袋303.50レアル（176.45ドル）を適切と判断し、7万袋を売却するという。

天然ガス在庫統計市場予想
13 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

USDA輸出成約高市場予想
13日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が12日に発表したデータによると、11月28日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は、日量2,275万バレルと10月31での4週から18万バレル増加する。

エジプト商品供給公社（GASC）は12日、29万5000トンのロシア産小麦を購入したと発表した。複数の商社からの買い付けだが、価格はいずれも1トン191.37ドルだったという。納入は12月10-25日。

米不動産情報のリアルティトラックによると、10月の米住宅差し押さえ件数は前月から3.30%減少し、33万2292件となった。3ヶ月連続マイナス。ただ、前月の4.14%減からややペース鈍化である。前年同月との比較では18.86%増えた。前年比伸び率は9月の29.20%から縮んだ。

インド政府は白糖の免税輸入期間を4ヶ月間延ばすことに決めた。11月30日に期限が切れる予定だったが、延長によって来年3月31日までとなる。また、粗糖の免税輸入期限もこれまで設けていた来年3月31日から来年12月31日に改定。

インドの砂糖生産は2008/09年度に前年度の2630万トンから約1500万トンに落ち込み、2009/10年度にも1600万トン前後にとどまる見通しである。輸入期限の延期で国内需給の逼迫緩和を図る。ボンベイ砂糖業者協会の幹部は輸入規模の増加もあり得るとの見方を示した。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ストラテジーグレインは12日に発表したレポートで、2009/10年度の欧州連合（EU）軟質小麦生産推定を前年比7.9%減の1億2900万トンで据え置いた。イールドも5.7トン推定を維持。

コーン生産推定は80万トン引き下げ、5610万トンに改定した。前年比較で10.2%減の見方だ。イールドは前回報告での6.7トンから6.6トンに下方修正。前年度の7.1トンよりダウンとなる。ストラテジーグレインは穀物全体で10万トン下方修正し、前年比7.0%減の2億9020万トンを見越す。

コロンビアの砂糖きび生産者協会が11日に明らかにしたデータによると、同国の9月エタノール生産は2,907万8,000リットルと、前年比で78%増加した。年初から9ヶ月間の累計では2億3,838万2,000リットルと前年同期を10%上回っている。

米農務省（USDA）は12日、民間業者から中国向けで11万6,000トンの09/10年度産大豆輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

ホンジュラスのコーヒー協会（Icafe）が12日に発表したデータによると、同国の09/10年度（10月-9月）コーヒー販売は10日時点で7万8,909袋と前年同期を21%下回っている。

メキシコ農務省コーヒー局が11日遅くに明らかにしたデータによると、同国の10月コーヒー輸出は14万4,333袋と前年比で7.6%増加した。9月末で終了した08/09年度の輸出量は、前年比8.6%増の277万4,680万袋なっている。

南アフリカ統計局が12日に発表した月次データによると、同国の9月金生産指数(2005 年=100)は季節調整値で64.8と前月から横ばいとなった。季節調整前の指数は71.1で、前年同月から9.3%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から6.2%低下、季節調整前の前年比は15.9%低下した。なお、統計局は今月の発表から、指数の基準年をこれまでの2000年から2005年に変更している。

ロシア中銀が12日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は11月6日時点で4,339億ドルと前週から11億ドル増加した。昨年末時点からは68億ドルの増加となる。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

国際エネルギー機関（IEA）は12日に発表した月報で、2010年の世界石油需要を日量8,619万バレルと推定、前月から14万バレル上方修正した。2009年の需要は日量8,484万バレルと21万バレル引き上げた。北米の需要見通しが引き上げられたほか、アジアや中東諸国の需要も引き続き強いという。また、09年10-12月期の需要は、2008年半ば以降初めて前年同期比で増加に転じるとの見方も示した。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・30年債入札 (13:00 )
・10月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・EIA石油在庫統計 (11:00 )

納会日
・コーヒー 12月限OP 納会