ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：91.47、ユーロ/ドル：1.1968、ユーロ/円：109.50 （NY17:00）

為替はユーロが対ドル、対円で上昇。英国の信用不安を嫌気した英ポンドの下落に連れて売られる場面も見られたが、ここまでの大きく値を下げたことの反動もあり全体的にはポジション調整の買い戻しが先行した。ドル/円は東京では買いが先行し91円台後半まで上昇。しかし92円を一気に回復するだけの勢いはなく、ロンドンからNY朝にかけて91円台前半まで押し戻された。その後も売りの流れは継続、昼前には一時91円を割り込むまで値を下げたものの、午後からは株高の進行に連れて買いが集まり91円台半ばまで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京では買いが先行し1.19ドル台後半まで上昇。ロンドンでは英国の信用不安拡大につれた売りに押され1.19ドル割れを試すまで値を下げたが、一気に値を崩すこともなくNYでは1.19ドル前半まで値を戻した。その後昼にかけて買いが集まり1.20ドルの節目を回復する場面も見られたが、この水準ではすかさず売りが膨らみ、午後には再び1.19ドル前半まで値を下げた。ユーロ/円は東京では買いが先行し110円を試す展開。しかしロンドンからNY午前にかけては一転して売りが先行、109円を大きく割り込むまでに値を下げた、その後は109円台前半を中心に広い値幅内で上下を繰り返す展開、午後遅くには買い意欲が強まり109円台半ばまで値を伸ばした。

10年債利回り：3.191↑0.042

債券は反落。前夕のバーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長による景気に前向きな発言で株式に買いが入るのを受け、低リスクとされる債券には売りが膨らんだ。入札も底堅い結果ではあるが、特に買いを活発化させる内容でない。しかも、10年債や30年債の入札も控えてより買い手控えになる。

ただ、英国の信用不安もあり、このため売りも限定的だ。相場は早くから下げているが、長期金利の指標10年債利回りは高いところで3.2%に近付くと上昇一服。日中には横ばい近くに戻す場面もあった。

CBOT大豆11月限終値：894-1/4↓5-3/4

シカゴ大豆は下落。弱気の需給見通しを手がかりとした売りの流れが継続、直近の安値を更新した。9ドルの節目を割りこんだことでテクニカルな売りも加速、下落の流れを後押しした。11月限は通常取引の開始からこれまでの流れを継いだ売りが先行。中盤には株や他の商品市場の上昇につれ買い戻しが集まる場面も見られたが、大台をしっかりと回復することなく息切れ。引けにかけては改めて売りが膨らみ、一時890セント台も割り込んだ。

CBOTコーン12月限終値：356-1/2↑1-1/2

シカゴコーンは小幅反発。ここまでの売りの流れも一服、原油の上昇などにつれ買い戻しが先行した。12月限は夜間取引ではやや売りが優勢となったものの、通常取引開始後は買いが加速、昼には350セント台後半まで値を伸ばした。しかし一気に流れを変えるには至らず、360セント手前で伸び悩み。引けにかけては上値の重さを嫌気した向きからの売りが膨らみ一時マイナス転落する場面も見られたが、最後はかろうじてプラス圏で終了した。

CBOT小麦7月限終値：432-1/4→0-0

シカゴ小麦は前日から変わらず。ファンドを中心にポジション整理の買いが先行したものの、流れを変えるには至らず。最後は上値の重さを嫌気した向きからの売りに押し戻された。7月限は通常取引の開始時からテクニカルな買いが先行したものの、前日の高値を試すことなく息切れ。中盤にかけては日中高値圏を維持していたものの、最後は改めて売りに押された。

ダウ工業平均：9,939.98↑123.49
S&P500：1,062.00↑11.53
NASDAQ：2,170.57↓3.33

NY株はまちまち。バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長の景気に絡む発言を好感し、一方で英国の信用不安が強まって慎重姿勢も崩せず、このため売り買い交錯の一日だった。値ごろ感があるところへ、前夕にバーナンキ議長がインタビューで景気の2番底回避に前向きな見方を示したことなどを手掛かりに買いでスタート。しかし、格付け大手フィッチが英国に対し財政赤字に伴う影響懸念を指摘したために買いが一巡すると売りも台頭した。

反発相場で始まったが、マイナス転落も早かった。ダウ平均とS&P500はそのまま上昇、下落を繰り返し、取引最後の約30分間で急速に値上がり。最終的にいずれも1%以上高く終了だ。NASDAQ指数は朝方に前日終値を下回ってから最後まで軟調に推移し、3日続落。それでも日中は何度か下げ渋り、また引けにかけて下げ幅を縮めた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス7月限終値：4.808↓0.108

NY天然ガスは反落。天気予報が弱気に変化したことを嫌気、ここまでの急騰の反動もあってポジション整理の売りが大きく膨らんだ。7月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ買いが先行したものの、5ドルの節目手前で伸び悩み。通常取引開始後は売りが膨らみ、4.80ドルを割り込むまで一気に値を下げた。その後は売りの勢いも一服したものの、押し目で積極的に買いを入れる向きも見られない。中盤以降は4.80ドルをはさんだレンジ内での上下を繰り返した。

RBOBガソリン7月限：1.9891↓0.0058
暖房油7月限：1.9653↓0.0030

NY石油製品は小幅続落。ガソリン、暖房油ともに基本的に原油の値動きを追随する展開。夜間取引では買いが先行する場面も見られたものの、通常取引後は前日終値を中心としたレンジ内で上下を繰り返した。ただ、原油に比べると売り圧力は強く、最後はややマイナス圏に入ったあたりで取引を終了した。

NYMEX原油7月限終値：71.99↑0.55

NY原油は小幅反発。今の価格水準は依然として割安との見方が強い中、今週の在庫統計で原油の大幅取り崩しが続くとの見方などを支えに、投機的な買いが先行した。7月限は夜間取引から買いが優勢の展開。ロンドン時間には英国の信用不安を嫌気し売りに押される場面も見られたが、早々に値を回復。通常取引開始後はややプラス圏に入ったあたりを中心にレンジ内で方向感なく上下を繰り返すパターンが続いた。

COMEX金8月限終値：1,245.6↑4.8

NY金は続伸。英国の信用不安が欧州通貨の重石となる中、ソブリンや通貨に対する代替資産としての需要が改めて強まり、一時史上最高値を更新するまで値を伸ばした。8月限はロンドンの時間帯に入ったあたりから買い意欲が強まる展開。フィッチが英国は財政面に大きな課題を抱えているとの見通しを示したことも後押しとなり、一気に史上最高値を更新した。通常取引開始後はやや手仕舞い売りに押されたものの、プラス圏はしっかりと維持。午前中には再び1,250ドル台を回復する場面も見られた。

ICE-USコーヒー7月限終値：133.55↑0.45

NYコーヒーは反発。前日までの売りの流れも一服、原油やユーロに買いが先行したのを支えにファンドを中心としたテクニカルな買い戻しが上昇を主導した。7月限は夜間の時間帯は前日終値を中心とした狭いレンジ内での小動き。NYに入ると買い意欲が強まり、134セントを試す展開となった。その後再び売りに押されたものの、下げ幅は限定的。昼過ぎには再び134セント台まで買い進まれたものの、最後はやや売りに押し戻された。

ICE-US砂糖7月限終値：14.88↑0.55

NY砂糖は反発。需給面で新たな材料が出たわけではなかったが、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが相場を押し上げた。原油やユーロに買いが先行したことも上昇を後押しした。7月限は夜間の取引開始から買いが先行、NYの時間帯に入ることには14セント台後半まで値を伸ばした。その後はやや伸び悩む展開となったものの、日中高値圏をしっかりと維持。最後は一時的に15セントを回復する場面も見られた。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが8日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、6月4日までの週の米国内ガソリン需要は日量914.6万バレルと前週から5.8%減少した、2月12日までの週以来の水準に落ち込んだ。メモリアルデーの連休を前に消費が急増した前週の反動が出た。前年比では 1.7%の減少、年初来では前年同期を1.1%上回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 2.71ドルと前週から4セント下落した。前年に比べると5.9%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

米農産物大手アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド(ADM)が米政府にガソリンのエタノール混合比率を引き上げるようロビー活動していることが報じられた。同社最高経営責任者は環境保護局（EPA）に宛てた書簡でエタノール比率を現行の10%から12%に改定を要請したという。

パキスタン政府は8日、8月まで砂糖の買い付けを見送ると発表した。目先の需要を補うのに在庫は潤沢なためという。また、国際価格が下がってからの購入を狙う意向も明かしている。国営TCPは8-9月に買い付け再開としており、37万5000トンの購入を計画していることも伝わっている。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

台湾のBSPAが9日、4万5000トンのブラジル産大豆を購入したと報じられている。関係者によると、価格はCBOT8月限に1ブッシェル242セント上乗せで合意。8月10-24日に納入予定という。一方、台湾シュガーはコーンと大豆の買い付けを見送ったもよう。2万3000トンのコーンと1万2000トンの大豆を物色していたが、価格が高すぎた伝わっている。

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）は8日、5月のコロンビアコーヒー輸出が前年同月比0.5%増の54万9000袋になったと発表した。5月の生産が一年前を17.1%上回る82万2000袋だったとしている。

米小売調査レッドブック・リサーチが8日に発表したレポートによると、6月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比0.1% 増加した。事前見通しよりも低い伸びという。一方、前年同期との比較で3.6%増え、これは予想以上だったとしている。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した6月5日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.8%上昇した。2週連続アップで、また前週の0.6%より高い伸びである。前年同期との比較では3.0%上昇した。こちらは14週連続の前年比プラスとなり、また伸び率も前週時点での2.5%を上回る。

ICSCのチーフエコノミストによると、約2ヶ月ぶりの大きな販売増加であり、各地での気温上昇によりアパレルなどが好調だった。同氏は6月の販売が前年から3-4%増加を見通す。

ECBが8日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は6月4日現在 2,866億9,200万ユーロと前週から横ばいとなった。

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジル統計局（IBGE）は8日、2010年砂糖きび生産見通しを前年比1.13%増の6億9778万5900トンと発表した。前月報告で見越していた6億9769万9000トンから僅かな引き上げになる。作付を881万8400ヘクタールから878万7900ヘクタールに引き下げ。しかし、イールドは 7万9119キログラムから7万9403キログラムに上方修正した。

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・ブラジルIBGE農産物生産推定

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：91.35、ユーロ/ドル：1.1915、ユーロ/円：108.86 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。欧州の信用不安拡大を受けた先週金曜の流れを継続、対円を中心にユーロを売る動きが加速した。ドル/円は東京朝から売りが先行し91円割れを試すまでに下げ幅を拡大。ロンドンに入るとジリジリとドルが買い戻される格好となり、NY朝には92円台を回復するまでに値を戻した。その後も株に買い戻しが集まったことなどを支えに92円近辺での推移が続いていたものの、午後に入ると株安の進行と共に再び売りが膨らみ、91円台前半まで押し戻された。

ユーロ/円は先週金曜の流れを継ぎ東京朝には一時1.19ドルを割り込むまで値を下げたものの、その後はユーロ売りも一服。ロンドンからNY朝にかけてしっかりの展開となり、1.19ドル台後半まで上昇した。しかし1.20ドルの節目まで値を回復するには至らず、NYに入ってからは再び売りに押される展開となった。午後遅くには株と共に売り圧力も強まり、1.19ドル台前半まで値を下げている。ユーロ/円は東京朝に108円割れを試すまで売りに押された後、ロンドンにかけて買い戻されNYU朝には110円台まで回復するなど上下に大きく振れる展開。NY午後からは株安の進行と共に再び売りに押され、109円台を割り込んだ。

CBOT大豆11月限終値：900-0→0-0

シカゴ大豆は先週末から変わらず。ユーロや株の下落、弱気の需給見通しなどを手掛かりに日中を通じて売りが先行する展開となったものの、押し目では割安感から買い意欲も強く最後は値を戻した。11月限は夜間取引から売りが優勢の展開。通常取引開始後も売り意欲は強く、中盤には先週の安値を更新する場面も見られた。しかし9ドルを大きく割り込む水準では割安感も強く、相場は下げ渋り。引け間際にはまとまった買い戻しが入り値を戻した。

CBOTコーン12月限終値：355-0↓4-1/2

シカゴコーンは続落。ユーロや株、原油に売りが先行したのを嫌気したほか、目先の供給増見通しが大きな重石となり、日中を通じて軟調に推移した。12月限は夜間取引から売りが優勢の展開。通常取引開始後は原油が安値から買い戻されたにも関わらず、弱気の需給見通しが重石となりマイナス圏での推移が続いた。引けにかけては上値の重さを嫌気した売りが膨らみ、一段安となって取引を終了した。

10年債利回り：3.148↓0.060

債券は続伸。欧州の財政不安が根強く、安全資産として債券には関心が高まる。買われ過ぎの感があり、また明日から国債入札を控えていることから日中は取引がまちまち。しかし、引けにかけて改めて欧州絡みで株価が弱含んだことなどが寄与して買いが優勢となった。

相場は夜間で小じっかりの展開だったのから、朝方はやや軟調だった。一時は短期債を売って、長期債を買う動きもあり、このため長期金利の指標10年債利回りが午後に入ってまず低下である。先月下旬に付けた今年最低に近づき、最終的に83.1%台半ばにダウンして終了。2年債なども最後は下がった。

CBOT小麦7月限終値：432-1/4↓3-1/2

シカゴ小麦は続落。需給面で特に大きな材料が見当たらない中、ユーロや株の下落を嫌気した投機的な売りが下落を主導した。7月限は通常取引開始時にはややテクニカルな買いが優勢になる場面も見られたものの、早々にマイナス転落。中盤まではそれほど大きな動きも見られなかったものの、引けにかけてはユーロの下落などを手掛かりにファンドからまとまった売りが出た。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス7月限終値：4.916↑0.119

NY天然ガスは続伸。目先の気温上昇予報やハリケーンの発生に関する強気の見通しを手掛かりにした買いの流れが継続、5ドルの節目回復を意識する水準まで値を伸ばした。7月限は夜間取引では手仕舞い売りが優勢となったものの、通常取引開始後は大きく買いが先行。途中売りに押される場面もほとんど見当たらない中で上昇を続ける展開となり、最後は4.90ドル台半ばまで値を伸ばして取引を終了した。

ダウ工業平均：9,816.49↓115.48
S&P500：1,050.47↓14.41
NASDAQ：2,173.90↓45.27

NY株は続落。欧州の財政不安が依然として支配的で、売り圧力も強かった。先週末の大きな相場下落で値ごろ感からの買いも断続的にみられたが、長続きしない。結局、慎重に構え、午後は限定的に売りの流れに戻った格好である。

相場は高く始まりながら、すぐに上値も重たくなった。取引の早い段階で寄与していたハイテク株の買いにブレーキがかかり、このため、NASDAQ指数は午前の取引が終わることから軟調な動きにシフト。ダウ平均やS&P500は上下を繰り返していたが、やはり本日の取引終盤でマイナス圏での推移になった。引けにかけて主要株価指標揃って下げ幅拡大。ダウ平均とS&P500が昨年11月4日以来の安で引け、NASDAQ指数終値は今年2月10日以来の低水準だ。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

6月6日現在

RBOBガソリン7月限：1.9949↓0.0004
暖房油7月限：1.9683↑0.0106

NY石油製品は基本的に原油や株の値動きを追随する展開、暖房油が反発する一方でガソリンは僅かながらも値を下げて終了した。夜間取引では先週末の流れを継いで売りが先行したものの、その後は方向感なく上下を繰り返した。NY午後にかけて大きくプラス圏を回復したが、最後は再び売りが優勢となった。

NYMEX原油7月限終値：71.44↓0.07

NY原油は小幅続落。株やユーロの動きを見ながら売り買いが交錯する不安定な展開となったが、最後は売り優勢で取引を終了した。7月限は夜間取引では大きく売りが先行し70ドルの節目を割り込む展開。その後はユーロや株価が回復する中で買いが集まり、朝方にはプラス圏を回復するに至ったものの、それ以上積極的な動きは見られず。午後には一時72ドル台半ばまで値を伸ばしたが、最後は売りに押され再びマイナス転落した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

COMEX金8月限終値：1,240.8↑23.1

NY金は大幅続伸。ソブリンや通貨に対する信用が揺らぐ中、代替資産としての需要が改めて強まり1,240ドル台を一気に回復した。8月限は夜間取引ではやや売りが優勢、1,210ドル台半ばを中心にじり安の展開が続いた。通常取引開始後もしばらくは上値が重かったものの、中盤から昼にかけて買いが加速、1,240ドル台まで一気に値を伸ばした。

ICE-USコーヒー7月限終値：133.10↓0.65

NYコーヒーは続落。ユーロや原油をはじめとした他の商品市場に売りが先行したのを嫌気、日中を通じて上値の重い展開が続いた。7月限は夜間の時間帯から売りが優勢、大きく値を崩すような動きこそ見られなかったものの、133セント台前半の水準で軟調に推移した。NYの時間帯に入るとファンドを中心に手仕舞い売りが膨らみ132セント台後半まで値を下げたが、押し目では買い意欲も強く、最後は133セント台を回復して取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：14.33↓0.19

NY砂糖は反落。原油や株に売りが先行したのを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。7月限は夜間の取引開始から売りが先行。朝方には14.20セントの日中安値まで値を下げた。その後は原油や株の反発につれて買いが集まったものの、プラス圏を回復したあたりで早々に伸び悩み。中盤以降は再び売り圧力が強まり、最後は再び日中安値近辺まで押し戻された。

サウジのヌアイミ石油相は7日、英石油コンサルティング会社のインタビューに答え、同国は依然として1バレル70ドルから80ドルの石油価格が妥当だと考えていることを明らかにした。75ドル近辺がベストだが、それはそのまま75ドルが目標価格になることを意味している訳ではないという。石油市場は供給過剰に陥っていることは無く、欧州の最近の金融不安に伴う需要の伸び悩みは、アジアの需要増によって相殺されていると述べた。

また、同国の産油量は日量805万バレル前後と、OPEC生産割当を遵守しているとコメント。価格が50-60ドルまで下落すれば、加盟国は生産枠の遵守を徹底するとした。

ドイツ調査会社FOリヒトは7日、2010/11年度の世界穀物生産見通しを従来の15億9000万トンから16億トンに引き上げことを発表した。最新予測は前年比0.6%減となる。欧州で生産低調とみられるが、米国や南米、オーストラリアでの増加から上方修正に至ったという。

作物別には、小麦生産見通しを6億5390万トンから6億5880万トンに引き上げた。過去3番目の大きな生産になるともいう。また、コーンは従来7億9520万トンをみていたのから、8億4000万トンに改定。過去最大を記録するのを見越す。

オーストラリア統計局によると、4月の小麦輸出は 106万5400トンだった。前年同月比34.2%減少。前月との比較で24.3%ダウン。4月の国内消費は47万2000トン。一年前を21.4%上回ったが、前月からは4.3%減った。

商社などバルクで扱う業者の在庫は4月末時点で1277万トンだった。3月末時点での1406万8000トンから縮小。しかし、前年同月との比較では26.3%の積み増しとなる。国内の家畜・家禽業者などが抱える在庫は 3月末時点で260万300トンだったのから221万5800トンに拡大。なお、統計局は2009年12月からデータ集計対象が広げており、このため4月時点での在庫が前年同月の53万9800トンを大きく上回る。家畜・家禽業者の在庫データ一部に10-25%の誤差があるという。

ブラジル油種加工業協会（ABIOVE）は7日、2009/10年度の大豆生産推定を再び引き上げたことを発表した。最新予測は前年比19.4%増の6840万トン。従来を70万トン上回る。協会幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、天気に恵まれ、また小幅の作付増加が寄与して過去最高を更新する見通しという。2009/10年度の輸出見通しは20万トン引き上げて2920万トンにし、これは前年から4.3%増の見方になる。大豆圧搾は前年より7.8%多い3310万トンとみており、これは従来予測3290万トンから引き上げ。

ABIOVEの2009/10年度大豆ミール生産予測は従来の2500万トンから2520万トン、輸出見通しを1300万トンから1320万トンにそれぞれ上方修正した。大豆ミールの国内消費見通しは1200万トンで据え置き。大豆油の生産は 630万トンに改定。輸出は5万トン引き上げて135万トンにした。逆に国内消費は500万トンの予測を維持している。

インド国営フード・コープの4月から6月6日までに地元農家から買い取った小麦は前年同期を6.6%下回る2246万トンと伝わっている。同社関係者によると、民間業者が在庫を積み増すために政府以上に高い価格で買い取っているため。政府が目標としている6月までに2630万トン買い取るのは難しいとの見方でもある。

ナショナル・オーストラリア・バンク（NAB）は、2010/11年度の国内小麦生産見通しを2260万トンから2,220万トンに引き下げたことを発表した。前年からは1.4%増加の見方で、前年比プラス予想を僅かに維持している。下方修正の理由は一部生産地の乾燥で、作付前に恵まれていた降雨が止まり、土壌水分はダウンとコメント。それでも、最近は再び雨もみられ、さらなる降雨予報も出ているとした。

ウクライナ農務省によると、2010年の国内春穀物作付が4日時点で745万ヘクタールになり、98%終了した。前年同期は760万ヘクタールで事前見通しを2%上回っていたという。2010年のコーン作付がこれまでのところ270万ヘクタールで、完了。大豆は93万6000ヘクタールで、事前に見越していたよりも7%多いとしている。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・4月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDA クロップレポート (16:00 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.206↓0.165

債券は大幅反発。予想を下回る5月の雇用増加で買いが殺到し、さらにユーロや米国株の落ち込みで安全資産を求めた買いも集まり、強気相場となった。雇用統計で政府の国勢調査に絡んだ一時雇用以外に増加は限られ、このため個人消費などへの影響懸念もあわせて債券の買い意欲を高める。また、東欧で金融不安がくすぶりつつあり、リスク回避で債券に関心が向くのだ。

夜間から早朝までもみ合いの相場は雇用統計の発表に続いて急速に強含み、長期金利の指標10年債利回りは3.3%を下抜けてもなお下げ続けた。日中もじりじり低下。引けにかけて3.2%を割る場面もあり、引けは先月下旬以来の低水準である。

ドル/円：91.88、ユーロ/ドル：1.1966、ユーロ/円：109.95 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。欧州の信用不安拡大を受けユーロが売られる一方、米雇用統計の弱気サプライズでドル売り圧力も強まり、結果的に円が大きく買い進まれた。ドル/円は東京からロンドンにかけては92円台後半のレンジ内で安定的に推移。NY早朝からやや売り圧力が強まった相場は、雇用統計で非農業雇用数が予想を下回る伸びにとどまったのを嫌気し92円を割り込むまで一気に値を崩した。その後も株価の下落と共にドル安が進行、午後には91円台半ばまで下げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.21ドル台後半から1.22ドルにかけての狭い値幅内で推移。雇用統計の発表を控え様子見気分の強い展開となった。しかしNY早朝には仏金融機関が巨額損失を計上するとの噂を受け売りが加速、一気に1.20ドル台前半まで値を崩した。その後も雇用統計が弱気の内容だった事や、新たにハンガリーの財政懸念が浮上してきたことが重石となり、ユーロジリ安の展開。午後には1.20ドルの節目を割り込んで越週となった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけては112円台後半から113円で安定的に推移。NY早朝以降はユーロ全面安の展開となり、午後遅くには109円台半ばまで下げ幅を拡大した。

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

CBOT大豆11月限終値：900-0↓19-3/4

シカゴ大豆は大幅反落。ユーロや株、原油の急落が嫌気され売り一色の相場展開、朝方発表された輸出成約が弱気の内容だった事も売りを後押しした。11月限は通常取引開始時から売り一色の展開。原油や株が大きく値を下げるのに連れて値下がりを続け、引け前には9ドルの節目を大きく割り込むまでに下げ幅を拡大した。

CBOTコーン12月限終値：359-1/2↓10-3/4

コーンは大幅続落。ユーロ安の進行や原油の急落を嫌気、日中を通じて売り一色の相場展開となった。12月限は通常取引の開始時から大きく売りが先行、目先中西部で生育に適した天候が続くとの予報も後押しとなった。途中押し目で買いが入ることもほとんどないまま値下がりを続け、引け間際には360セントの節目も割り込んだ

CBOT小麦7月限終値：435-3/4↓6-0

シカゴ小麦は続落。ユーロ安の進行や原油をはじめとした商品全体の下落を嫌気、ファンドを中心に投機的な売りが膨らみ5日連続で限月安値を更新した。7月限は夜間取引では買い戻しが先行したものの、通常取引開始時にはマイナス転落。その後は株や原油などの下落に連れるように下げ幅を拡大、最後は430セント台半ばまで値を崩した。

ダウ工業平均：9,931.22↓324.06
S&P500：1,064.88↓37.95
NASDAQ：2,219.17↓83.86

NY株は大幅反落。5月の雇用統計に失望し、さらにユーロの安値更新で欧州情勢に対する不安も改めて強まり、売りが優勢となった。特に、週末を控えているために慎重ムードが支配的である。寄り付きの激しい売りの後でペースは鈍っても、引けまで売りの流れは切れなかった。

雇用統計では非農業部門雇用数が予想以下の増加だったうえ、政府雇用を除けばさらに鈍い伸びだったことに市場がマイナス反応した。ユーロも安く、この結果、相場は急落でスタート。間もなくしてじり安にシフトした。ダウ平均が1万ドルを割り込むととりあえず下げが止まる場面もあったが、取引終盤に再び下値を試す展開。最後は大台を維持できずに終わった。

ダウ平均とS&P500が2月8日以来の安値で引け、NASDAQ指数終値は先月26日以来の低水準だった。前週比較ではダウ平均が3週続落し、S&P500とNASDAQ指数は反落。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.797↑0.107

NY天然ガスは続伸。強気の在庫統計を受け急伸した前日の流れを継続、強気の天気予報やメキシコ湾での稼働リグ減少も後押しとなった。7月限は夜間取引では大きく動きも見られなかったものの、通常取引開始後には買いが加速。原油や株が大きく値を崩す中にもかかわらず値上がりを続け、昼過ぎには一時5ドルの節目をうかがう水準まで値を伸ばした。引けにかけては週末を前にした手仕舞い売りに押されたが、下げ幅は限定的なものにとどまった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

6月1日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン7月限：1.9953↓0.0859
暖房油7月限：1.9577↓0.0814

NY石油製品は大幅反落。ユーロ安や雇用統計の弱気サプライズを受けた原油や株価の急落を嫌気、売り一色の展開となった。夜間取引では買いが先行する場面も見られたものの、NY早朝にユーロが下げ足を速めてからは売り一色の展開。雇用統計発表後には売り圧力も更に強まり、ガソリン、暖房油とも2ドルの節目を割り込んで終了した。

NYMEX原油7月限終値：71.51↓3.10

NY原油は大幅反落。ユーロの急落が嫌気されたほか、弱気の雇用統計を受け景気回復に伴う需要増への期待が後退、株式と共に売り一色の相場展開となった。7月限は夜間取引では買いが先行、ロンドンの時間帯には一時75ドル台半ばまで値を伸ばす場面も見られた。しかしNY早朝あたりからユーロ安につれた売りが台頭、雇用統計発表後は弱気サプライズを受けて売り一色の展開となった。73ドル、72ドルという節目では買い戻しが入る場面も見られたが、売りの流れは途切れず。セトルした後には71ドルを割り込む場面も見られた。

COMEX金8月限終値：1,217.7↑7.7

NY金は反発。欧州の信用不安拡大を嫌気したユーロや株の急落を受け、資金の逃避先としての需要が改めて相場を押し上げた。8月限は夜間取引から前日の流れを受けた売りが先行、朝方には1,200ドルの節目割れを試す場面も何度か見られた。しかし仏系金融機関の巨額損失疑惑を嫌気しユーロが急落、雇用統計が弱気のサプライズだったことを受け株がそれに続く中、中盤にかけて一気に買いが加速、最後は1,220ドル台回復を試す格好で取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：133.75↓1.85

NYコーヒーは反落。相変わらずの材料難の中、ユーロの急落や原油をはじめとした商品が軒並み値を下げたのを嫌気、ファンドを中心に投機的な売りが膨らんだ。7月限は夜間の時間帯には買いが優勢となったものの、早々に伸び悩み。NYの時間帯に入ると雇用統計の弱気サプライズを受けた株や原油の下落を嫌気、ポジション整理の売りが加速し昼前には133セント台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖7月限終値：14.52↑0.53

NY砂糖は大幅続伸。ユーロが急落し商品市場全体に売りが広がる中にもかかわらず、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。7月限は夜間の取引開始から買いが優勢の展開、14セント台前半を中心に底堅く推移した。特に大きな材料もなくNYの時間帯に入ってもしばらくはもみ合いが続いたが、株式市場が開くと共にファンドを中心に買いが加速、一気に14.70セントを試すまでに値を伸ばした。その後は買いも一服したものの、大きく売りに押されることもなく、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2010/11年度の米冬小麦生産を14億8100万ブッシェルと見通していると報じられた。前月時点での予測14億6600万ブッシェルから引き上げの格好になる。硬質赤色冬小麦の見通しが9億8400万ブッシェル、軟質赤色冬小麦が2億8300万ブッシェル。白色冬小麦は2億1400万ブッシェルとしているもよう。

インド政府によると、国内の砂糖きび作付が4日付けで428万ヘクタールとなった。前年同期を5.2%上回るという。

ウクライナ農務省は4日、2010年に国産ビートからの精製糖生産が210万-220万トンになるとの見通しを発表した。前年の127万トンから大きく増加の見方。ビートが一年前を６割上回る1600万トンの見通しである。

韓国NOFIが4日に5万5000トンの小麦を買い付けたと報じられている。1トン199.95ドルの購入で、10月10日に納入見通し。原産国は不明だが、関係者の間ではウクライナ産とみられているようだ。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

インド農業輸出開発局幹部は4日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2010/11会計年度の農産物輸出が金額ベースで前年比約12%増加となる見通しを示した。小麦や砂糖などは出荷禁止でも野菜や肉などで補うという。

韓国Kocopiaが5万5000トンの米産コーンを1トン227.97ドルで買い付けたと伝わっている。12月5日までに納入見通し。また、同国NOFIも5万5000トンの米産コーンを購入と報じられた。こちらは商社2社から1カーゴずつの買い付けで、CBOT12月限に1ブッシェル193.68セントおよび同198セント上乗せで合意したもよう。最初のカーゴが10月15日、次のカーゴは同25日に納入の予定という。

中国商務部は5月1-15日の輸入業者報告に基づいて6月の大豆輸入が522万4190トンになるとの見通しを発表した。前年度から約1割増加の見方である。大豆油が8万3003トン、大豆ミールは300 トンと見越す。

5月の輸入推定は大豆を501万3050トンとした。大豆油の輸出は3万9600 トン、大豆ミールは875トンと見越す。

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は6月1日時点で穀物輸出が輸入を1379万トン上回った。前年同期に1754万トンの純輸出だったのと比べると小さい。 2009/10年度軟質小麦の輸出は1日までに1614万トンとなり、一年前の2005万トンを下回った。

ウガンダコーヒー開発協会（UCDA）は4日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2009/10年度の国内コーヒー生産が前年比約5%減少し290万袋となる可能性があるとの見方を示した。生産の55%を占める東部と中部で昨年初めに酷い干ばつに見舞われたのが要因という。また、西部と南部では例年以上の降水量による影響があったことも指摘。UCDAは2月にも生産予測を340万袋から310万袋に引き下げていた。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月失業率 (08:30 )
・5 月非農業雇用数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC 建玉報告 (15:30 )

納会日
・通貨先物6月限OP 納会 (6/4 )