10年債利回り：2.926↓0.104

債券は大幅続伸。欧州の財政問題で、ギリシャのほかイタリアなどにも広がるとの不安から、安全資産を求める買いが優勢となった。株式相場の落ち込みも支援。さらに、先週末に受けた6月の米雇用統計が引き続きプラス材料だ。

相場は夜間取引から強含み、通常取引でも流れを引き継いだ。10年債利回りは3%を割り込み、日中にペースが落ち着いてからも下げ続けた。午後には2.91%までダウンで、6月限順以来の低水準を更新した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ドル/円：80.21、ユーロ/ドル：1.4028、ユーロ/円：112.59 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。イタリアの債券価格や金融株が急落、ギリシャに端を発した金融危機が他の問題国にも広がるとの懸念が改めて強まり、ユーロを売る動きが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけては80円台後半の水準で比較的しっかりと推移していたが、NY早朝あたりから売りが加速、80円台前半まで一気に値を下げた。NYでは売りの勢いこそ一服したものの、引き続き上値の重い展開。午後には改めて売りが膨らみ80円割れを試す格好となったが、その後は80.30円台まで買い戻された。

ユーロ/ドルは東京朝からジリジリと値を下げる展開となり、1.42ドルを下抜け。ロンドンに入ると下げ足を速め、NY朝には1.40ドル台半ばまで値を下げた。その後も売りの流れは止まらず、一時1.40ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大。午後にはやや値を回復、1.40ドル台前半でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京朝からユーロ売りが優勢。ロンドンに入ると売り意欲が強まり、NY朝には113円台を割り込むまで値を下げた。中盤にかけても売りの勢いはおとろえず、午後には一時112円台前半まで下げ幅を拡大。その後はやや売りも一服となった。

CBOT大豆11月限終値：1347-0↑1-1/2

シカゴ大豆は期先中心に小幅ながら続伸。USDA需給報告の発表を前にポジション整理の売りが先行したものの、中西部で気温が上昇するとの予報を手掛かりとした買い意欲も強く、最後はプラス転換した。11月限は夜間取引から売りが先行。対ユーロでドル高が進み原油など商品全体が値を下げる中、朝方には1340セントを割り込むまで値を下げた。通常取引開始後は買い戻しが集まり、中盤にはプラス圏を回復したものの、それ以上積極的な動きは見られず。中盤以降は上下に方向感なく振れる展開が続いたが、最後は僅かにプラス圏に入ったあたりで終了した。

CBOTコーン12月限終値：632-3/4↓4-1/4

シカゴコーンは期近が続伸となる一方、期先限月は反落。12日のUSDA需給報告の発表を前に、ポジション整理の売りが先行する上値の重い展開となった。12月限は夜間取引から売りが先行、早朝には620セント台半ばまで下げ幅を拡大した。通常取引開始後は買い戻しが集まったものの、630セント台を回復したあたりで息切れ。昼過ぎには再び売りに押し戻されるなど、不安定な展開が続いた。引けにかけては期近7月限が急伸するのにつれて買いが集まったが、最後までプラス圏を回復することはなかった。

CBOT小麦9月限終値：639-1/4↓12-0

シカゴ小麦は反落。対ユーロでのドル高の進行が嫌気されたほか、ロシアの輸出再開によって米産に対する需要が伸び悩むとの見方が売りを誘う展開となった。9月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始時には一気に620セント台後半まで下げ幅を拡大した。その後は値を回復。630セント台半ばでもみ合う展開。引けにかけてはコーンの上昇につれて下げ幅を縮小したものの、640セント台を回復するには至らなかった。

NYMEX天然ガス8月限終値：4.288↑0.083

NY天然ガスは続伸。目先米国の幅広い地域で気温が上昇するとの予報を好感、冷房需要が増加するとの期待から投機筋を中心に大きく買いが集まった。8月限は夜間取引ではやや売りが先行する場面も見られたものの、早朝から買いが加速。通常取引開始後には4.30ドル台を上抜けるまで一気に値を伸ばした。買い一服後は4.30ドルを割り込むまで売りに押し戻されたものの、しっかりとプラス圏は維持。中盤以降は4.20ドル台後半の水準で値動きも落ち着いた。

ダウ工業平均：12,505.76↓151.44
S&P500：1,319.49↓24.31
NASDAQ：2,802.62↓57.19

NY 株は大幅続落。欧州の財政不安がイタリアなどに広がるのを背景に売りが進んだ。欧州連合（EU）や中央銀行が財政問題で緊急会合を開いたが、議論の行方に市場をにらんで慎重ムードが強まっている。このほか、米国では先週末に受けた弱気の雇用統計が引き続き重しであるうえ、連邦債務の上限引き上げを巡り民主党と共和党が依然として合意できず、相場の売り圧力をさらに強める。

欧州の財政問題による影響懸念が特に強く金融株に売りが殺到となったことなどを背景に相場は寄り付きから急ピッチの下落である。日中もじりじりと下げ幅拡大の展開。引けにかけて若干下げ渋ったが、それでも大幅安によってダウ平均とNASDAQ指数が6月30日以来、S&P500が6月29日以来の安値でそれぞれ引けた。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

7月10日現在

RBOBガソリン8月限：3.0705↓0.0221
暖房油8月限：3.0875↓0.0089

NY石油製品は続落。イタリアの金融不安拡大などから株安が大きく進行する中、原油の下落につれるようにポジション整理の売りが膨らんだ。ガソリン、暖房油共に夜間取引から売りが先行、通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、昼前には大きく下げ幅を拡大した。その後はまとまった買い戻しが入ったものの、流れを変えるには至らず。最後まで上値の重い展開が続いた。

NYMEX原油8月限終値：95.15↓1.05

NY原油は続落。イタリアの金融不安拡大などを嫌気し株安が進行する中、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。中国の輸入が大きく落ち込んだことも弱気に作用した。8月限は夜間取引から売りが先行し朝方には94ドル台半ばまで下落。通常取引開始後はまとまった買い戻しが入ったものの、プラス圏を回復することなく息切れ。直後には反動もあって売りが加速、94ドル台前半まで一気に値を崩した。しかし押し目では買い意欲も強く、昼には95ドル台を回復。その後は引けにかけて95ドルを挟んだレンジ内での上下が続いた。

COMEX金8月限終値：1,549.2↑7.6

NY金は続伸。イタリアの金融不安拡大や株安の進行を受け、安全資産としての買いが改めて相場を押し上げた。8月限は夜間取引から買いが先行、通常取引の開始にかけて騰勢を強め、1,550ドル台後半まで一気に値を伸ばした。中盤にはポジション整理の売りがまとまって出たことから大きく値を崩したものの、押し目では買い意欲も強くプラス圏はしっかりと維持。引けにかけては改めて値を切り上げる展開となり、1,550ドルの節目を試す格好で取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：259.05↓4.25

NYコーヒーは続落。対ユーロでのドル高や商品市場全体の下落を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。9月限は夜間の時間帯から軟調に推移、朝方には一時260セントを割り込むまで値を下げる場面も見られた。その後一旦は買い戻しが集まる場面が見られたが、プラス圏を回復するには至らず。中盤にかけては断続的にまとまった売りが出て、250セント台半ばまで一気に値を崩した。売り一巡後はしばらく250セント台後半での推移が続いたあと、引けにかけて買い戻しが集まり260セントまで下げ幅を縮小した。

ICE-US砂糖10月限終値：28.92↓0.44

NY砂糖は続落。株安が進み原油をはじめ商品市場全体が大きく値を下げる中、ポジション整理の売りが膨らんだ。10月限は夜間の取引開始時から売りが先行、28セント台後半まで一気に値を崩した。NYの時間帯に入ってからは買い意欲が強まり下げ幅を縮小したものの、中盤に先週末の終値まで値を戻すのが精一杯。その後は再び売りに押される展開、引け前にまとまった売りが出ると再び29セントを割り込むまで値を崩した。

メキシココーヒー協会（Amecafe）によると、6月の同国コーヒー輸出が前年同月比51%増の29万4473袋となった。2010/11年度に入って6月までの9ヶ月間で205万袋を出荷し、これは前年同期を0.3%下回るという。

インド政府関係者は11日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、閣僚パネルが小麦輸出解禁についての決定を延期したことを明かした。商業的に難しいとの判断によるという。ただ、輸出再開案は次回会合で再び取り上げられる見通しも示した。食糧相は記者団に対し、外交ベースで50万トンの小麦輸出を認可したと発表。さらに、パネルが将来の民間業者による輸出に前向きだと述べた。食糧相はこのほか、パネルが食糧保安法案を承認し、国会で審議されるという。法案成立には国会の可決が必要である。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

サウジアラビアの国営GSFMOは10日、36万トンの米産と欧州産の小麦を1トン358.91ドルで買い付けたと発表した。9-10月に納入予定という。

ヨルダン貿易省関係者は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、15万トンの小麦を買い付けたことを明かした。地元業者3社から5万トンずつの購入で、原産国も欧州や米国、ロシアと複数。価格は1トン289.90-290.90ドルだったという。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は11日、同国政府が12日に30万トンの大豆競売を計画していることを明かした。年初から14回目になる。

米農務省（USDA）は11日、民間業者から中国向けで11万トンの2011/12年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

中国統計局は11日、2011年の国内夏穀物生産が前年比2.5%増の1億2627万トンになったと発表した。夏穀物はコーンや大豆、コメなど。また、冬小麦の生産は一年前を212万トン上回る1億1079万トンだったという。

ロシア農業コンサルティングのSovEconは11日、2011年のロシア穀物生産見通しを引き上げた。従来の8200万-8600万トンから8700万-9200万トンに修正で、6月後半の降雨を理由にしている。前年の6100万トンを大きく上回り、2年前の水準近くになると見越す。

チェコ共和国統計局は11日、国内の2011年穀物生産が前年比6.1%増の654万7000トンになるとの見通しを発表した。6月20日の農家調査をベースにしており、2011年予測はこれが初めてになる。小麦のイールドは一年前の5.08トンを上回る5.24トンと見込む。

ウクライナ農務省によると、国内の2011年穀物収穫が8日時点で380万トンとなった。前年同期を15.2%上回る。イールドが一年前の同2.44トンに対し、1ヘクタールあたり2.84トン。冬小麦だけで収穫が130万トン、イールドは同3.22トンとなっている。

中国税関総局は、6月の大豆輸入が前年同月比31%減の430万トンになったとの暫定データを発表した。1-6月あわせると、前年同期より8%少ない2371万トン。

6月のコーン輸出は9544トンで、一年前から1%増加という。年初からの累計は前年同期を29%下回る5万7193トンという。

中国税関総局が11日に明らかにした速報データによると、同国の6月原油輸入は1,970万トン(日量481.3万バレル)と前月から5.7%減少、ここ8ヶ月で最低の水準となった。前年同月比では11.5%の減少、夏場の製油所の定期点検を前に、需要が伸び悩んだことが背景にあると思われる。年初からの累計では1億2,621万トン(日量511.1万バレル)と前年同期を7%上回っている。2010年度はこの時点で前年を17.5%上回っており、需要増加のペースが鈍っていることが見て取れる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：80.60、ユーロ/ドル：1.4266、ユーロ/円：115.05 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。雇用統計の弱気サプライズを受け、景気減速懸念からリスク回避の円買いが一気に加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけてドルジリ高の展開、雇用統計を前に様子見気分の強い中、81円台前半のレンジ内での推移が続いた。NYでは雇用統計発表後は弱気の内容を嫌気し売り一色の展開となり、80円台半ばまで急落。その後は売りの流れこそ一服となったものの、80.60円を中心とした狭いレンジ内での上値の重い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.43ドル台半ばでの小動き。ロンドンに入ると徐々に売り圧力が強まり、1.42ドル台半ばまで値を下げた。NYでは雇用統計発表後に米景気減速懸念に素直に反応し1.43ドル台半ばまで値を回復したものの、中盤以降は投資家のリスク回避の動きが強まる中で売りが加速、1.42ドル前半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京では116円台半ばでの小動き。ロンドンではやや売り意欲が強まり、116円を割り込むまで値を下げた。雇用統計発表後は売りが膨らみ114円台後半まで一気に下げ幅を拡大。午後からは下げも一服、同水準でもみ合う展開となった。

CBOT大豆11月限終値：1346-1/2↑8-3/4

シカゴ大豆は続伸。目先中西部で気温が上昇するとの予報を受け、イールド低下懸念から大きく買いが集まった。コーンの急伸も強気に作用し、終値ベースで6月21日以来の高値をつけた。11月限は夜間取引では前日終値近辺で上下する展開。通常取引開始後は一旦大きく売りに押されたものの、直後から買い一色の展開となり中盤には1350セントに迫るまで値を伸ばした。午後からは買いも一服となったものの、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

10年債利回り：3.027↓0.113

債券は大幅反発。雇用が引き続き減速していることを示す指標を受けて安全資産を求める買いが戻った。非農業部門雇用数の予想を大きく下回る増加、失業率の悪化が背景にある。事前予想を引き上げる向きもあっただけに、弱気データが景気の不透明感を改めて強めた。

株式相場の落ち込みも寄与し、また週末前の調整が加わって最後まで相場はしっかりだ。10年債利回りは雇用統計の発表に続いて急低下し、朝方に3.01%まで下がった。6月下旬以来の低水準になる。いったんペースが鈍って、午後に再び本日最低水準にダウン。ただ、レンジ切り下げには至らなかった。

CBOTコーン12月限終値：637-0↑21-1/2

シカゴコーンは大幅続伸。目先中西部で気温が上昇するとの予報を受け、イールド低下に伴う需給逼迫懸念が改めて相場を押し上げた。12月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は急速に騰勢を強め、一気に630セント台まで値を回復した。その後も買いの勢いは衰えず、しっかりと値を切り上げる展開。最後は630セント台後半と6日ぶりの水準まで値を戻して取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：651-1/4↑16-3/4

シカゴ小麦は続伸。生産地の気温上昇予報を手掛かりに急伸したコーンにつれて買いが先行、終値ベースで6月29日以来となる650セント台まで値を回復した。9月限は夜間取引からやや買いが優勢、通常取引開始後は一気に650セント台まで値を伸ばした。その後は上昇ペースこそ鈍ったものの、上下を繰り返しながらも下値を切り上げる展開、引け間際には650セント台後半まで上げ幅を広げる場面も見られた。

NYMEX天然ガス8月限終値：4.205↑0.072

NY天然ガスは反発。目先平年以上の気温が続くとの予報が大きな下支えとなる中、週末を前にポジション整理の買い戻しが相場を主導した。8月限は夜間取引ではやや売りが膨らむ場面も見られたものの、朝方にはしっかりとプラス圏を回復。通常取引開始後は買い意欲が強まり、昼前には4.20ドル台まで値を伸ばした。その後は一旦売りに押し戻される場面も見られたものの、強気の流れは変わらず。最後は日中高値近辺で取引を終了した。

ダウ工業平均：12,657.20↓62.29
S&P500：1,343.80↓9.42
NASDAQ：2,859.81↓12.85

NY 株は続伸。雇用統計が予想外に回復の遅れを示す内容だったために、市場では失望売りが膨らんだ。雇用数は予想を大きく下回る増加にとどまり、失業率が悪化。雇用はもちろん、景気全般に改めて不安が高まり、市場心理を冷やした。

取引開始前に弱気の雇用統計を受け、相場は急速な値下がりでスタートである。ダウ平均は早くから100ドルを超える下落など主要株価指標は軒並み前日の上昇を消し、さらには前日のレンジを割り込む場面もあった。ただ、週末を控え、また来週から4-6月期決算の発表も始まることから午後は様子見ムードが強まり、下落も一服。

引けにかけて下げ幅が一段と縮んだ。このため、NASDAQ指数が6月24日以来で反落だが、前週比較だと3週連続上昇。ダウ平均とS&P500は3日ぶりの下落となり、しかし、週ベースで2週続伸だ。

RBOBガソリン8月限：3.0926↓0.0344
暖房油8月限：3.0964↓0.0056

NY石油製品は反落。雇用統計の弱気サプライズを嫌気した株や原油の下落につれ安、日中を通じて軟調な展開となった。相場は夜間取引から売りが先行、雇用統計発表後は弱気のサプライズを受けて売りが加速したものの、原油の急落に比べると下げ幅は限定的。暖房油は中盤以降プラス圏を回復する場面も見られたが、最後は売りに押し戻された。

NYMEX原油8月限終値：96.20↓2.47

NY原油は大幅反落。雇用統計が弱気のサプライズとなったことを受け、ファンドを中心にポジション整理の売りが加速した。8月限は夜間取引ではやや売りが優勢、98ドル割れを試すあたりまで値を下げた。朝方にはプラス圏を回復するまで買いが集まったものの、雇用統計発表後は売りが殺到、97ドルを割り込むまで一気に値を崩した。その後も売りの流れは止まらず、昼前には一時95ドル台半ばまで下げ幅を拡大。午後には96ドル台を回復したものの、最後まで上値の重い展開が続いた。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

7月5日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金8月限終値：1,541.6↑11.0

NY金は大幅続伸。雇用統計が弱気のサプライズとなったことを受け、安全資産としての買いが大きく相場を押し上げた。8月限は夜間取引ではやや手仕舞い売りが先行。通常取引開始後は雇用統計で非農業雇用数の伸びが予想を大きく下回ったことを手掛かりに買いが加速、1,540ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。その後は買いも一巡、手仕舞い売りに押し戻れる格好となったものの、押し目では買い意欲も強く、大きく値を崩すことはない。結局最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

ICE-USコーヒー9月限終値：263.30↓5.30

NYコーヒーは反落。相変わらずの材料難の中、週末を前にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。9月限は夜間の時間帯は前日の終値近辺で推移。NYの時間帯に入ると上下に大きく振れるようになったものの、しばらくは260セント台後半での推移が続いた。中盤にはまとまった売りが出て265セント台まで急落。その後もポジション整理の動きは止まらず、引けにかけてジリジリと値を下げた。

ICE-US砂糖10月限終値：29.36↓0.16

NY砂糖は期近中心に反落。前日の急伸の反動もあり、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。雇用統計の悪化を受けて原油が急落したことも弱気に作用した。10月限は夜間の時間帯から軟調に推移、早朝には29セントの節目割れを試す展開となった。その後しばらくは下げ渋っていたものの、中盤には28セント台後半まで下げ幅を拡大。その後大きく買い戻しが集まり、一気にプラス圏を回復した。引けにかけては改めて売りが加速、再び29セント割れを試すまで値を下げた。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスは 2011年の米小麦生産が20億9500万ブッシェルになると見通していることが伝わった。前年を1億1300万ブッシェル、5.1%減少になる。トレーダーなどによると、イールド予測は一年前を2.0ブッシェル下回る44.4ブッシェル。

冬小麦の生産予測が14億7600万ブッシェルで、イールド45.7ブッシェルという。このうち、硬質赤色種が7億8800万ブッシェルで、これは2006年以来の低水準になるとのこと。イールドは36.6ブッシェルとしているようだ。軟質赤色種は4億4900万ブッシェル、イールド61.3ブッシェル。白色種は2億4000万ブッシェルとなっている。

春小麦の生産は5億5500万ブッシェルの見通しで、イールドを2008年以降最低水準となる42.0ブッシェルを見越す。デュラム小麦は6400万ブッシェルの予想。実現すれば2005年以来の低水準という。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスは 2011年の米コーン生産が137億5900万ブッシェルになると見通していることが伝わっている。トレーダーなどによると、イールド予測が162.5ブッシェル。従来見越していたよりも1.1ブッシェル少なくなったことになる。ただ、前年に比べると10ブッシェル高い。

2011年の大豆生産予測は32億300万ブッシェル、イールドを43.1ブッシェルとしているようだ。大豆も従来予測から1ブッシェル引き下げ。前年を0.4ブッシェル下回る見方になったという。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

関係者の話をダウジョーンズが伝えたところによると、クウェートの産油量は7月にこれまでの日量260万バレルから日量265万-270万バレルまで増加する可能性があるという。北半球が夏のドライブシーズンに入るのに伴う需要の増加に対応するためで、IEAによる戦略備蓄放出の発表があった後も、サウジをはじめとした湾岸産油国の増産意欲は衰えていないことが見て取れる。

チュニジアが計10万トンの製粉用軟質小麦を1トン264.69-268.74ドルで買い付けたと報じられた。原産国は不明だが、関係者によると、購入価格からロシア産もしくはウクライナ産とみられる。

インド農務省が8日に発表したデータによると、同日付の砂糖きび作付は前年同期を4.7%上回る513万ヘクタールとなった。砂糖きびを含めインドの夏の作付は5月終わりに始まり、6月にモンスーンの雨でペースが速まる。

ブラジルの砂糖きび生産者協会（Unica）関係者は8日、来週にも2011/12年度の国内砂糖生産見通し下方修正を発表することを明かした。現行の3458万トンから最高200万トン引き下げる可能性があるが、現時点ではまだデータを分析中という。

インド政府が50万トンの砂糖追加輸出枠に基づいて1万5898トンの許可を発行したと報じられている。政府関係者によると、これまでに16の製糖所に輸出許可が下りた。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は7月6日時点で268万トンとなった。前週の271万トンをやや下回る。しかし、荷積みを予定している船舶数は79隻に増えたという。

ブラジル農業顧問データグロの幹部は7日の米通信社ダウ・ジョーンズとのインタビューで、2011/12年度の国内砂糖生産見通し引き下げを検討していることを明かした。砂糖きびが古くなっている上、生産期に異常なまでの乾燥気候に見舞われていることを理由にしている。同社が現時点で見越しているのは3370万トン。

メキシコのコーン農家組合幹部は、国内の生産不安からホワイトコーン輸入が増加していることを明かした。政府データによると、2011年のホワイトコーン輸入は年初から5月まであわせて39万7338トンで、前年同期から32%増加。干ばつや寒波による2011年の国内生産への影響懸念が挙がっており、組合は生産が事前予想の2200万トンを下回る可能性をみているという。農務省の予測は2300万トンで、前年の2500万トンから減少となる。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は8日、6月の同国コーヒー輸出が37万924袋になったと発表した。UCDAは米通信社ダウ・ジョーンズに対し、ほぼ10年ぶりの高水準とコメント。輸出は当局の事前予想も上回った。輸出は前年同月比57.9%増加。西部と南部の収穫に伴う供給増加が寄与したという。

オーストラリア統計局によると、5月の小麦輸出が185万3200トンだった。前年同月比26.6%増え、前月との比較で9.8%増加。5月の国内消費は74万7900トン。一年前を55.1%上回り、前月と比べても40.7%多い。

商社などバルクで扱う業者の在庫は5月末時点で1529万5000トンだった。4月末時点での1730万7000トンから11.6%縮小。しかし、前年同月の1115万トンは37.2%上回る。国内の生産者や家畜・家禽業者が抱える在庫は4月末時点で232万4100トンだったのから5月末時点では187万1300トンに19.5%ダウン。前年同月の160万3200トンとの比較では16.7%積み増しになる。

なお、家畜・家禽業者の在庫統計一部に10-50%の誤差があり、また誤差が50%を超えるデータもあることを指摘した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月失業率 (08:30 )
・6月非農業雇用数 (08:30 )
・5月卸売在庫・在庫率 (10:00 )
・5月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・コーヒー 8月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.143↑0.033

債券は反落。朝方に雇用データの改善、小売チェーンの多くは予想以上の販売結果を発表したことで売り圧力が強まった。ADPによる6月の民間雇用が予想以上に増え、失業保険申請件数は逆に市場が見越していたより少ない。株式相場の上昇もあって、安全資産の需要後退との見方である。10年債利回りが一時、3.17%に上がった。ただ、明朝に労働省の雇用統計発表があるため、午後は売りペースも鈍化。利回りの上昇幅がやや縮んだ。

ドル/円：81.24、ユーロ/ドル：1.4360、ユーロ/円：116.66 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。ECB理事会で25bpの利上げが決定されたほか、その後の会見でトリシェ総裁が更なる利上げの可能性を示唆したことなどがユーロを買う動きにつながった。ドル/円は東京からロンドンにかけて80円台後半の狭いレンジ内で推移。NYに入ってからはADP雇用レポートが予想以上に強気の内容だったことを受け81.40円台まで一気に値を伸ばしたが、それ以上積極的に買い進む向きもなく、相場は伸び悩み。午後からは81.20円を挟んだレンジ内でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.43ドル台前半での小動き、ロンドンに入るとECB理事会を前にポジション調整の売りが膨らみ、1.43ドルを割り込んだ。理事会では予想通り25bpの追加利上げとなり、発表後は1.42ドル台前半まで価格調整が進んだが、その後は会見でトリシェ総裁が将来的な利上げの可能性を示唆したことや、ポルトガル国債に関する担保運用規則の緩和を発表したことなどを手掛かり買いが加速、1.43ドル台半ばまで一気に値を回復した。ユーロ/円は東京では116円をやや下回る水準で推移、ロンドンでは売りが膨らみNY朝には115円台半ばまで値を下げたもの、その後はトリシェ発言を受けて買いが加速、116円台後半まで値を回復した。

CBOT大豆11月限終値：1337-3/4↑17-0

シカゴ大豆は大幅続伸。大口の輸出成約を好感したコーンの上昇が支えとなる中、足元の需給の強さが改めて買い材料視される格好となり、終値ベースで6月21日以来の高値をつけた。11月限は夜間取引からやや買いが優勢。通常取引開始後は買い一色の展開となり、1340セント台まで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服、手仕舞い売りに押される展開となったものの、大きく値を崩すこともない。結局最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：615-1/2↑7-0

シカゴコーンは反発。中国向けで大口の輸出成約が見られたことを好感、ファンドを中心に幅広い向きから買いが集まった。12月限は夜間取引では前日終値近辺での推移が続いたが、早朝にかけて買いが集まり610セント台を回復。通常取引開始後には一気に620セント台まで値を伸ばした。その後は売りに押し戻されたものの、610セント台はしっかりと維持。そのまま最後まで堅調に推移した。

CBOT小麦9月限終値：634-1/2↑7-1/2

シカゴ小麦は反発。中国向けの大口輸出成約を好感したコーンの上昇を好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。9月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが先行したものの、通常取引開始後は早々にプラス転換。その後もしっかりと展開が続き、昼には640セント台を回復するまで値を伸ばす場面も見られた。引けにかけては売りに押し戻されたものの、しっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：12,719.49↑93.47
S&P500：1,353.22↑14.00
NASDAQ：2,872.66↑38.64

NY 株は続伸。朝方に雇用データの改善を受けて買いが優勢となった。ADPによると、6月の民間雇用が予想を大きく上回る増加。失業保険新規申請件数は7週間ぶりの低水準に減少し、安心感を誘っている。さらに、小売チェーン各社が発表した6月の既存店売上高が全般に予想以上だったこともあって買いに弾みがついた。

相場は朝方ら強含んだ。上昇スタートからじりじりとレンジを切り上げる展開。午後もさらに上昇幅を広げた。取引終盤で伸び悩みはしたものの、ダウ平均とS&P500は本日の値上がりによって5月10日以来の高値で終了だ。NASDAQ指数は8日続伸し、4月29日以降最高で引けた。

NYMEX天然ガス8月限終値：4.133↓0.084

NY天然ガスは続落。在庫統計が予想以上の大幅積み増しとなったことを嫌気、改めて売りが膨らんだ。8月限は夜間取引では前日終値近辺での推移。通常取引開始後はやや買いが優勢となる場面も見られた。在庫統計発表後は弱気のサプライズを受けて売りが殺到、4.10ドルを大きく割り込むまで一気に値を崩す展開となったが、押し目では買い意欲も強く、早々に4.10ドル台を回復。中盤以降はジリジリと買いが集まり、下げ幅を縮小する展開となった。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は7日付けのクロップレポートで、2010/11年度の大豆収穫が今週完了したと発表した。生産は4920万トンと推定。前年比10.6%減少となるが、それでも過去2番目に大きな収穫という。コーン収穫は86.6%終わった。コーン生産推定は2000万トンである。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は7日付けのクロップレポートで、2011/12年度の小麦作付推定を従来の495万ヘクタールから470万ヘクタールに引き下げたことを発表した。政府の輸出規制、天候要因からほかの作物生産に乗り換える向きがあるためという。下方修正により、約10%増加の見方が横ばいになる。作付はこれまでのところ67%終了。

RBOBガソリン8月限：3.1270↑0.1294
暖房油8月限：3.1020↑0.1387

NY石油製品は大幅続伸。強気の経済指標や株高の進行を好感、景気回復に伴う需要増への期待が改めて投機的な買いを誘う格好となった。相場は原油の上昇につれ日中を通じて買いが先行、ガソリン、暖房油共に10セント以上の大幅高となった。

NYMEX原油8月限終値：98.67↑2.02

NY原油は大幅続伸。強気の経済指標を好感し株高の進行と共に投機的な買いが加速、終値ベースで6月14日以来の高値を回復した。8月限は夜間取引から買いが先行、前引け後のAPI在庫統計が強気の内容となったのを好感、97ドル台前半で推移が続いた。朝方にはADPのレポートで民間雇用数が予想以上に増加していたのを手掛かりに一気に99ドル台まで上昇、その後も買いの勢いは衰えず、EIAの在庫統計発表前には99ドル台半ばまで値を伸ばした。在庫発表後は売りに押し戻されたものの、98ドル台はしっかりと維持したまま取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,530.6↑1.4

NY金は小幅続伸。週初から急伸の反動もあってポジション整理の売りに押される場面も見られたものの、最後は原油高や対ユーロでのドル安の進行を支えにしっかりと買いが集まった。8月限は夜間取引では早朝にかけて売りが優勢、マイナス圏での推移となった。通常取引開始後は前日終値近辺まで値を回復したものの、ADP雇用レポートや失業保険申請件数が強気の内容だったことやECBの追加利上げ決定を嫌気、中盤には1,520ドル台前半まで値を下げた。しかしその後は一転してしっかりの相場展開。午後にかけてジリジリと値を切り上げ、最後は1,530ドル台まで戻して取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：268.60↑1.10

NYコーヒーは反発。決め手となるような材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだ投機的な買いが先行した月限は夜間の時間帯はやや売りが優勢の展開。NYの時間帯に入ったあとは原油や砂糖など他の商品の上昇につれるように買いが加速、中盤には一時270セントの節目を上抜ける場面も見られた。しかしこの水準では売り意欲も強く、その後は急速に伸び悩み。最後は260セント台後半まで値を下げて取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：29.52↑1.84

NY砂糖は大幅続伸。ブラジルの供給不安が引き続き大きな下支えとなる中、原油の上昇などを手掛かりに投機的な買いが加速し限月最高値を大きく更新した。10月限は夜間の時間帯から買いが先行、朝方に28セントの節目を上抜けた相場は中盤にかけて急速に騰勢を強め、29セント台半ばまで一気に値を伸ばした。その後一旦は売りに押し戻されたものの、引けにかけてはしっかりと値を回復、日中高値近辺で取引を終了した。

米小売チェーン各社が発表した6月の販売結果は、値引きや雇用増加が支えとなって前月よりもペースの速い伸びとなった。国際ショッピングセンター協会（ICSC）がまとめた6月の小売既存店売上高は暫定ベースで前年同月比6.9%%増加。事前予想を上回る。価格上昇を反映したガソリンなど燃料売上高が1.4%増え、これを除いて5.5%のプラスという。好天気、夏のクリアランスセール、また6月の民間雇用が15万7000人増加したとのADPの数字を指摘して雇用も販売に寄与したと分析する。

また、調査機関トムソン・ロイターでは、チェーン25社中22社が事前予想を上回ったという。同社の集計結果も6月の伸び率を6.5%としている。個別では、メーシーズなどを傘下に持つ百貨店大手ブルーミングデールズが6.7%増加し、ディスカウントストア2位のターゲットは4.5%アップ。アパレルのリミテッドは12%のプラスとなった。高級百貨店のサックスやノードスロムの販売も予想以上にしっかり。

コスタリカコーヒー協会は7日、2010/11年度コーヒー輸出が7月4日時点で105万袋になったと発表した。前年同期に比べて3%増加という。

ブラジル農業顧問データグロの幹部は7日、2011年の国内エタノール生産が細る可能性を示した。砂糖の国際価格高騰を理由にしている。

フランス農務省は7日、2011/12年度の国内穀物生産が前年比12%減の4480万トンになるとの見通しを発表した。全域にわたる干ばつが、前年割れとなる理由という。このうち軟質小麦は一年前を10.3%下回る3199万トン。作付は増加したものの、イールドが前年度の1ヘクタール7.24トンから6.35トンに落ちるとの見方だ。

欧州連合（EU）の週次データによると、7月1日に始まった2011/12年度の穀物輸出は5日時点で17万9000トン、穀物輸入は56万7000トンとなった。38万8000トンの純輸入。前年同期は40万4000トンの純輸出だった。1-5日の軟質小麦輸出が前年同期比55%減の11万トンという。2010/11年度は1417万トンの穀物純輸出だった。

エジプト商品供給公社（GASC）は7日、18万トンのロシア産小麦を買い付けたことを発表した。3社から6万トンずつの購入で、価格は1トン243.50-244.50ドルだったという。出荷は8月1-10日の予定。

ブラジルの砂糖きび生産者協会（Unica）幹部は英フィナンシャル・タイムズとのインタビューで、2011/12年度の国内中南部砂糖生産について前年度から100万トン減少する可能性があると明かした。Unicaによる現時点での公式予測は3460万トンで、前年度の3350万トンを上回る。

米エネルギー省のチュウ長官は7日、国内エタノール最大手によるPOETのセルロースベースのエタノール生産工場建設に1億500万ドルを融資すると発表した。POET社が計画しているのは国内で初めてとなる商業用。年間2500万ガロンの生産する見通しだ。工場建設は8月に始まり、2,013年5月に完工予定となっている。建設総額は2億6120万ドル。

米国で生産するエタノールのほとんどはコーンが原料であるが、新しい工場では皮や葉、穂軸を利用する。POET社広報によると、セルロースはコーンより安価だが、工程が複雑であり、セルロースベースのエタノールの生産コストも高い。コーンベースのエタノールの補助金が1ガロン0.45ドルであるのに対し、セルロースベースのエタノールには同1.01ドルの補助金支給となる。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

米財務省は7日、12日に控えている3年債入札の予定額が320億ドルになると発表した。昨年10月から同額である。8日の10年債リオープンで210億ドル、9日の30年債リオープンは130億ドルとした。いずれも昨年10月や12月、また今年のリオープンでの発行規模と同じ。5月の新規発行では10年債が240億ドル、30年債が160億ドルだった。来週は総額660億ドルの供給となる。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

インド政府関係者は7日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、閣僚パネルが7日に小麦とコメの輸出解禁について話しあう際に、政府在庫の放出ではなく民間業者による出荷を検討する見通しを示した。また、小麦の輸出禁止を完全撤廃するから限定的な規模の出荷を許可するかで討議するともいう。

米農務省（USDA）は7日、民間業者から中国向けで54万トンの2011/12年度産コーンの輸出成約報告を受けたことを発表した。このほか、仕向け先不明で30万5000トンの2011/12年度産コーンの売却レポートもあったという。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

中国政府が2011年の国内穀物収穫に自信を示していると報じられた。中国メディアによると、政府系機関幹部が好収穫で農産物の物価上昇圧力が和らぐとコメント。前月の揚子江で起きた洪水による影響は極めて限定的とも述べた。

ロシア中銀が7日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は7月1日時点で5,267億ドルと前週から24億ドル増加した。年初の4,794億ドルからは473億ドルの増加となる。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

アルゼンチン農務省あ、中国向けにコーンなどの輸出を始めることになったと発表した。ただ、出荷規模など詳細は不明。中国は昨シーズンの干ばつと需要増加によりコーン輸入国にシフト。中国の農業部長は昨年11月にアルゼンチンを訪問し、コーンをはじめアルゼンチン産農産物への市場開放に向けて準備を進めると述べていた。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・ECB理事会
・6月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・失業保険新規申請件数 (08:30 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・EIA石油在庫統計 (11:00 )