ドル/円：77.18、ユーロ/ドル：1.3676、ユーロ/円：105.59 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。ギリシャのデフォールト懸念が高まり世界的に株安が進む中、リスク回避手段として円に買いが集まった。NY午後遅くには伊政府が中国に対して国債の大量売却を打診したとの報道を受け、株価と共にユーロが大きく買い戻された。ドル/円は東京では77円台半ばの水準で小動き。午後に入ると売り圧力が強まり、ロンドン朝には76円台後半まで値を下げた。その後改めて買いが集まりNY朝には77円台まで値を回復、昼前には再び77円を割り込む場面も見られたが、午後遅くには株高と共に77.30円台まで買い戻された。

ユーロ/ドルは東京から売りが先行、昼過ぎには一時1.35ドルを割り込む場面も見られた。ロンドンに入ってからは買い戻しが集まり、NY朝には1.36ドル台後半まで値を回復。午後には再び1.35ドル台半ばまで値を下げたものの、中国による伊国債引き受け観測を手掛かりに1.36ドル台後半まで急反発した。ユーロ/円は東京では105円台前半を中心としてレンジ内で推移。午後に入ると売り圧力が強まり、ロンドン朝には一時104円を割り込む場面も見られた。その後は上昇に転じNY午前には105円台半ばまで値を回復。中盤にかけては105円を挟んでの上下が続いた後、午後遅くには105円台後半まで値を伸ばした。

10年債利回り：1.953↑0.033

債券は反落。イタリアが中国に国債売却で打診との英フィナンシャル・タイムズによる報道が売りにつながった。株式相場の下げからの回復も響いて売り圧力が強まる格好だ。取引の早い段階では、ギリシャの債務問題を巡ってリスク回避を狙った買いにより相場はしっかり。10年債利回りが1.88%まで低下した。しかし、午前の取引終盤に押し戻された。先週末の水準を挟んでもみ合った後に上昇となった。

CBOT大豆11月限終値：1396-0↓30-3/4

シカゴ大豆は大幅反落。イールドや生産見通しが引き上げられるなど、USDA需給報告が弱気のサプライズとなったことを嫌気、ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。11月限は夜間取引では買いが先行したものの、通常取引開始後は弱気の需給報告を受けて売り一色の展開、中盤には1390セントを割り込むまで一気に値を崩した。その後はコーンの上昇などにつれ14ドルを回復するまで買い戻されたものの、最後は再び節目を割り込んで取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：745-1/2↑9-0

シカゴコーンは続伸。朝方発表された需給報告で生産見通しが大幅引き下げとなり、期末在庫の逼迫が進んだことを手掛かりに買いが集まった。12月限は夜間取引では手仕舞い売りが先行、通常取引開始後もしばらくは大豆の下落などを嫌気しマイナス圏での推移となった。需給報告の内容が予想よりも弱気だったことも上値を重くした。しかし中盤以降は需給見通しの絶対的な強さが支えとなり、しっかりと買いが集まる展開。最後は740セント台半ばまで値を伸ばして取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：727-1/4↓2-1/2

シカゴ小麦は小幅続落。朝方発表されたUSDA需給報告がやや弱気の内容となったことから売りが先行したものの、中盤以降はコーンの上昇につれて買いが集まり下げ幅を縮小した。12月限は通常取引開始後には710セント割れを試すまで売りが膨らんだものの、その後はしっかりと値を回復、中盤には一時プラス転換する場面も見られた。しかし国内、世界需給ともに需給見通しが弱気修正されたこともあり、それ以上積極的な買いは見られない。午後からはややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ダウ工業平均：11,061.12↑68.99
S&P500：1,162.27↑8.04
NASDAQ：2,495.09↑27.10

NY 株は反発。イタリアが中国に国債などの売却を打診しているとの報道を好感し、取引終盤に買いが優勢となった。朝方はギリシャの債務問題など欧州の財政不安を巡り売りが先行し、欧州株下落なども重しで相場は続落のスタート。午後には下げ幅拡大の場面もあったが、英フィナンシャル・タイムズによるイタリアの国債売却絡みの報道が伝わり、相場回復につながった。主要株価指標は揃って3日ぶりの反発。特にNASDAQ指数の値上がりが大きく、ハイテク株の買収が寄与した上昇を反映している。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

9月11日現在

NYMEX天然ガス10月限終値：3.885↓0.030

NY天然ガスは続落、夏の暑さがピークを過ぎ季節的な需要の減少が予想される中、日中を通じてポジション整理の売りが先行する上値の重い展開となった。株安の進行も相場の重石となった。10月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。早朝には買いが集まる場面も見られたが、通常取引開始時にはまとまった売りが出て3.80ドル台前半まで急落。中盤にかけては買い戻しが集まったものの、プラス圏回復を試すのが精一杯。午後からは再び売り圧力が強まった。

RBOBガソリン10月限：2.7382↓0.0328
暖房油10月限：2.9475↓0.0383

NY石油製品は続落。欧州の債務不安から世界的に株安が進む中、景気減速による需要の伸び悩みを嫌気した売りが相場を主導した。中盤には原油の上昇につれ買いが集まり、ガソリンは一時プラス転換する場面も見られたが、午後からは改めて売りに押し戻される展開となった。

NYMEX原油10月限終値：88.19↑0.95

NY原油は反発。欧州の債務不安から世界的に株安が進む中にも関わらず、ファンドを中心にテクニカルな買い戻しが相場を押し上げた。10月限は夜間取引では売りが先行、一時85ドル割れを試すまでに値を下げた。しかしその後はユーロが値を回復したこともあって買い戻しが集まり86ドル台を回復。通常取引開始後は急速に騰勢を強め、昼前には89ドルに迫るまで値を伸ばした。その後はやや売りに押し戻されたものの、日中高値圏を維持したまま取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,813.3↓46.2

NY金は反落。欧州の債務不安が高まり世界的に株安が進行、投資家の間にリスク回避の動きが強まる中、金市場からも資金を引き揚げる動きが強まった。12月限は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後には1,840ドルを割り込むまでに値を下げた。その後しばらくは大きな動きも見られなかったものの、昼前あたりからは断続的に売りが出る格好となり、最後は1,810ドル台まで下げ幅を広げて取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：270.95↑0.95

NYコーヒーは小幅反発。先週末の急落で売られ過ぎ感が高まったこともあり、ファンドを中心にテクニカルな買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間の時間帯先週末の終値を中心とした狭いレンジ内でもみ合う展開。NYに入ってもしばらくは動きが見られなかったが、中盤にかけて買い意欲が強まり270セント台半ばまで値を伸ばした。買い一服後はジリジリと売りに押し戻される格好となったが、最後までプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：29.57↑0.52

NY砂糖は続伸、ブラジルの生産見通し引き下げやそれに伴う現物市場の供給不足が引き続き強き材料視される格好となり、期近を中心に買いが先行した。10月限は夜間の時間帯には売りが優勢となったものの、早朝にはプラス転換。NYの時間帯に入ると買いが加速、一気に30セントの節目を回復する展開となった。買い一巡後は中盤にかけて30セントを挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開。午後にはUnicaの発表したブラジル中南部圧搾推定が予想ほど強気の内容ではなったこともあり、手仕舞い売りに押し戻された。

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は12日、2011/12年度の国内中南部における砂糖きび圧搾が8月後半で前年同期比3.8%減の4048万トンになったと発表した。前半の4.2%よりややペースの緩やかな減少で、規模も3853万トンを上回る。規模は8月前半の3853万トン以上である。砂糖きび1トンから生産される糖分の合計値（ATR）は前年同期を5.8%下回った。

8月後半の砂糖生産が前年同期から0.1%増えて296万トンで、前半3.4%減だったのから生産ペースが速まった格好になる。一方、エタノール生産が18%減の17億4000リットル。

Unicaのアナリストは、圧搾が11月半ばに終了すると見通す。2011/12年度の圧搾推定は5億1024万トン。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ロシア農務省によると、国内穀物収穫は9日時点で7150万トンになった。面積にして2920万ヘクタールで、66.2%終了したことになる。イールドが一年前の1.97トンを上回る2.45トンという。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ロシアの砂糖生産者組合によると、輸入粗糖からの精製糖生産が9月11日時点で233万6000トンとなった。前年同期から23.3%増加。これまでに加工した粗糖も23.2%増えて237万6000トンという。

米農務省（USDA）は12日、民間業者から仕向け先不明で11万4300トンの2011/12年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

インドの食用油大手Ruchiの幹部は12日に記者団に対し、2011/12年度（10-9月）のインド大豆成案が1000万トンを超える可能性があるとの見方を示した。2010/11年度の生産推定が900万-950万トン。降雨の効果と作付増加を増産見通しの理由にしている。大豆ミール輸出に関すると、国内消費増加のため2011/12年度は前年を小幅上回る程度とみているという。同氏はこのほか、安価の輸入食用油による国内業者への影響を指摘し、政府は輸入関税を現行の7.5%から15％に引き上げる必要があると述べた。

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY8:30発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

中国税関総局が週末に発表した暫定データによると、8月の大豆輸入は前年同月比5%減の451万トンになった。1-8月あわせると、前年同期より5.5%少ない3358万トンという。

8月のコーン輸出は1万3286トンで、一年前から47%増加になる。年初からの累計は前年同期を21%下回る8万491トン。

欧州コーヒー連盟は12日、欧州内のコーヒー在庫が7月に1365万8114袋になったと発表した。前月から13万8797袋増加という。地域別にはまちまちで、前月を上尼割ったのはブレーメンとハンブルグ、ルアーブル。一方、最大規模のアントワープは8万867袋減った。ジェノバとトリエステも前月比マイナス。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・3年債入札 (13:00 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA需給報告 (08:30 )
・USDA需給報告・世界 (08:30 )
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：77.59、ユーロ/ドル：1.3645、ユーロ/円：105.97 （NY17:00）

為替はユーロが全面安。ECBのシュタルク専務理事辞任報道が欧州の債務不安を更に煽る格好となり、日中を通じて株安の進行共にユーロ売り一色の展開となった。ドル/円は東京では77円台半ばの狭いレンジ内で推移。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、NY朝には77.80円台まで値を伸ばした。その後しばらくは動きが見られなかったが、昼前には株安の進行を嫌気する形で売りが加速し77円割れをうかがうまで急落。午後からは再びジリジリと買いが集まる展開となり、77円台半ばまで値を回復して越週となった。

ユーロ/ドルは東京朝にやや買い戻しが集まる場面が見られたものの、その後は売り一色の展開、欧州株が値を下げるのに伴いNY早朝には1.38ドルを割り込むまで一気に値を崩した。その後も弱気の流れは止まらず、NY昼過ぎには1.36ドル台前半まで下げ幅を拡大。その後一旦1.37ドル台まで戻す場面も見られたが、最後は1.36ドル台半ばまで売りに押し戻された。ユーロ/円は東京朝に108円を試すまで買い戻される場面が見られたものの、早々に弱気転換。NY朝には107円台前半まで値を下げた。その後はNY株の下落と共に下げ足を速め、昼前には105円台前半まで急落。その後一旦は106円台まで買い戻されたものの、結局は105円台後半で越週となった。

CBOT大豆11月限終値：1426-3/4↑8-1/2

シカゴ大豆は反発。週明けのUSDA需給報告でイールドや生産見通しの引き下げが予想されているのに加え、ここまでの乾燥気候で作柄が更に悪化するとの見方も買いを後押しした。11月限は夜間取引から買いが先行。早朝からは欧州株の急落などを嫌気しリスク回避の売りが台頭、通常取引開始後にはマイナス転落する場面も見られたが、押し目では買い意欲も強くしっかりと下げ止まり、中盤以降は改めて買いが集まる展開となり、日中高値近辺まで値を戻して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：736-1/2↑2-1/2

シカゴコーンは小幅反発。週明けのUSDA需給報告発表を前に、イールドや生産見通しが引き下げられるとの見方が改めて買いを誘う格好となった。12月限は夜間取引では買いが先行したものの、その後欧州株や原油の下落を嫌気した売りに押し戻される展開。通常取引開始後は一旦買い戻しが集まったが、中盤には730セント割れをうかがう水準まで値を下げた。売り一巡
後は改めて買いが加速、午後には一時740セント台を回復する場面も見られた。

CBOT小麦12月限終値：729-3/4↓8-1/4

シカゴ小麦は続落。朝方発表された輸出成約がやや強気の内容だったにも関わらず、世界需給の弱気見通しを手掛かりとした売りが相場を主導した。12月限は夜間取引では買いが先行したものの、欧州株が値を下げるのにつれてリスク回避の売りが台頭。通常取引開始後も流れは変わらず、730セントを割り込むまで一気に値を下げた。中盤にかけては買い戻しが集まったが、流れを変えるには至らず。最後は改めて売りが膨らみ、日中安値近辺で取引を終了した。

10年債利回り：1.920↓0.060

債券は続伸。欧州中央銀行（ECB）のシュタルク専務理事がギリシャやイタリアなどの支援を巡って辞任と伝わり、欧州債務不安で買いが集まった。株式相場の下落、またニューヨークや首都ワシントンを狙ったテロ計画の情報があると報じられ、さらにリスク回避の空気が強まる。週末前でもあり、終日相場は強含んだ。10年債利回りは早くから低下し、昼前には一時、1.9%も割り込む強気の展開。午後はやや下げペースも落ち着き、1.9%台前半で推移した。

NYMEX天然ガス10月限終値：3.915↓0.065

NY天然ガスは反落。欧州の債務不安の高まりを受け株や原油が急落したのを嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。熱帯性暴風雨が生産施設直撃コースを外れる見通しが強まったことも弱気に作用した。10月限は夜間取引から原油安につれて売りが加速、朝方には3.90ドルを割り込むまで値を下げた。通常取引開始後は買い戻しが集まったものの、プラス圏を回復するには至らず。中盤以降は改めて売りに押し戻される格好となり、3.90ドル台前半まで値を下げて取引を終了した。

ダウ工業平均：10,992.13↓303.68
S&P500：1,154.23↓31.67
NASDAQ：2,467.99↓61.15

NY 株は大幅続落。欧州の債務不安が強まり、売りが優勢となった。欧州中央銀行（ECB）のシュタルク専務理事がギリシャ、イタリアなどへの支援を巡って辞任とのニュースで、先行き不透明感が強まったためである。また、米政府がニューヨークや首都ワシントンで自動車爆破テロ計画の情報を入手したと明かし、週末前でもありリスク回避の空気が強まった。

相場は急速な値下がりで始まった。朝方は下げ渋る場面もあったが、昼前に改めて弱含み。ダウ平均は1万1000ドルを割り込んだ。午後もじわりと本日のレンジを切り下げている。最終的にダウ平均とS&P500が先月22日以来の安値で引け、また2週続落となった。NASDAQ指数終値が8月25日以来の低水準。3週間ぶりに下げた。

米海洋エネルギー管理規制局（BOMRE）が9日に発表したデータによると、メキシコ湾に発生した熱帯性暴風雨「リー」の影響で同日米東部13時半現在、メキシコ湾では依然として4ヶ所のプラットフォームから職員が避難している。一方リグは全て稼動を再開した。地域全体の6.2%にあたる日量8万7,378バレルの石油生産と4.0%にあたる2億1,000万立方フィートの天然ガス生産が停止、前日の20万6,681バレル、3億6,280万立方フィートの停止から回復が進んだ。

RBOBガソリン10月限：2.7710↓0.1142
暖房油10月限：2.9858↓0.0585

NY石油製品は大幅続落。欧州の債務不安を嫌気し株や原油が全面安の展開となる中、景気減速に伴う需要の伸び悩みを懸念した売りが日中を通じて相場を主導する弱気一色の相場となった。ガソリンは8月29日、暖房油は8月24日以来の安値を更新して取引を終了した。

NYMEX原油10月限終値：87.24↓1.81

NY原油は続落。欧州の債務不安が高まり株価が急落する中、景気減速や需要の伸び悩みに対する懸念からポジション整理の売りが大きく膨らんだ。10月限は夜間取引では前日のオバマ大統領による景気、雇用対策発表を受け買いが先行したものの、欧州株が下落して始まるとあっさりとマイナス転落。通常取引開始後も売りの流れは止まらず、NY株の下落につれ昼過ぎには86ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。その後は安値から買い戻されたものの、87ドル台を回復するのが精一杯だった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

9月6日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金12月限終値：1,859.5↑2.0

NY金は小幅続伸。週末を前に投機的な売り買いが交錯、上下に大きく振れる展開となったものの、最後は欧州の債務不安や株価急落を受けた安全資産としての買いが相場を下支えした。12月限は夜間取引で一時1,890ドルに迫るまで値を伸ばしたものの、商いの薄い中でまとまった売りが出て1,820ドル台まで急反落。通常取引開始後は株に大きく売りが集まる中、上下を繰り返しながらもしっかりと値を切り上げる展開、昼過ぎには1,870ドルまで値を回復した。引けにかけては改めて手仕舞い売りが膨らみ、前日終値近辺まで値を下げて終了した。

ブラジル自動車製造業協会（ANFAVEA）が発表した月報によると、ガソリンとアルコール燃料を併用できるフレックス車の8月国内販売台数は25万4,987台と前月比で6.5%増加した。前年同月からは0.9%の減少となる。ガソリン車の販売は3万4,139台と前月から7.5%増加、前年比では36.7%の増加となる。年初からの累計ではフレックス車が前年同期を3.8%、ガソリン車が39.0%上回っている。

ICE-USコーヒー12月限終値：270.00↓14.10

NYコーヒーは大幅反落。株が急落し対ユーロ中心にドル高が進行する中、リスク回避の売りが加速、8月22日以来約3週間ぶりの安値まで一気に値を崩した。12月限は夜間の取引開始から売りが先行。280セントの節目を挟んだレンジ内での推移となった。NYに入ってもしばらくは動きが見られなかったものの、中盤以降は株安の進行と共に売りが加速、昼前には265セント台まで下げ幅を拡大した。その後は買い戻しが集まったものの、270セントを回復するのが精一杯。引けにかけては270セント近辺で上値の重い値動きが続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：29.05↑0.32

NY砂糖は期近が続伸。株や原油が急落する中にも関わらず、納会を今月末に控えて受け渡しに絡んだ現物の供給不足への懸念が大きく買いを誘う格好となった。10月限は夜間の取引開始から買いが先行。商いの薄い中で買いストップがヒット、29セント台半ばまで一気に値を伸ばす展開となった。買い一巡後は株安の進行に伴い徐々に値を切り下げる展開、NYに入っても流れは変わらず中盤にはマイナス転落する場面も見られたが、引けにかけては改めて買いが集まり29セント台を回復して取引を終了した。一方2012年受け渡しの期先限月は、軒並み値を下げた。

国際コーヒー機関（ICO）は月次市場レポートで、2011/12年度の世界コーヒー生産が約1億3000万袋になるとの見通しを発表した。従来予測を維持。ベトナム、メキシコ、ホンジュラス、また一部アフリカ諸国で増産が見込まれるものの、ブラジルとインドネシアでは減少。コロンビアでも、過去3年の水準を上回る見通しだが、過去の平均水準まで回復は難しいかもしれないと指摘する。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は8日付けのクロップレポートで、乾燥による2011/12年度の小麦生産への影響懸念を示した。ほとんどの天気予報はごく一部を除いて当面、降雨が見込まれないことを指摘している。取引所によると、2011/12年度の作付は460万ヘクタールとなり、これは過去10年間で2番目に小さい規模である。

インド政府は9日、民間業者による小麦とコメの輸出再開を正式に発表した。輸出解禁は8日に閣僚パネルが決定。

ロシア鉄道（RZhD）はノボロシースク港穀物ターミナルへの輸送で一部解禁したことを発表した。大量の穀物集荷をさばききれず、鉄道システムにもししょうを来したため、先月27日から2つのターミナルへの輸送を禁止している。

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

米農務省（USDA）は9日、民間業者から24万トンの中国向け2011/12年度産大豆輸出成約が取り止めの報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は9日、民間業者から仕向け先不明で12万7506トンの2011/12年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

インドのパワール農相は9日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2011/12年度の国内砂糖生産が増加する見通しを示した。好天気に恵まれ、業界予測の2600万トン前後に増えるとの見方である。あｍた、輸出に関すると、需給バランス、またインフレ水準次第とし、具体的な予測は明かさなかった。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

米穀物評議会（USGC）は9日、中国による2011年の米産コーン輸入が97万5000トン超となる見通しを示した。これは米国にとって仕向け先別で8番目に大きい規模になるという。最も出荷量が大きいのは日本で、次いでメキシコ、韓国となる。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月卸売在庫・在庫率 (10:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルIBGE農産物生産推定
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・コーヒー 10月限OP 納会
・通貨先物 9月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：77.49、ユーロ/ドル：1.3881、ユーロ/円：107.57 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。ECB理事会後の会見でトリシェ総裁が欧州経済の下振れリスクに言及したことなどを受け、ECBの利上げが終了したとの見方からユーロ売りが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけて77円台前半のレンジ内で推移。NY早朝にはドル売りが強まる場面も見られたが、77円台を割り込むには至らなかった。その後はジリジリと買いが集まる展開。バーナンキ議長が講演で具体的な追加緩和策に言及しなかったこともドル高に作用、午後からは77円台半ばでの推移となった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.40ドル台半ばから後半での推移。NY早朝あたりから売り意欲が強まった相場は、トリシェ総裁会見を受けて売りが膨らみ、あっさりと1.40ドル台を割り込んだ。NYでは午前中1.40ドルを挟んだレンジ内での推移となったが、昼前からは改めてうりが加速、1.38ドル台後半まで下げ幅を拡大した。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて108円台後半の水準で推移。NY早朝あたりから売り圧力が強まり、ECB総裁会見後は一気に108円台を割り込んだ。その後も売りの流れは変わらず、NY午後には107円台半ばまで下げ幅を拡大した。

CBOT大豆11月限終値：1418-1/4↓2-1/2

シカゴ大豆は小幅続落。穀物市場の下落につれ売りが先行する展開となったものの、めさきの 作柄悪化懸念が引き続き相場の下支えとなり、下げ幅は限定的なものにとどまった。11月限は夜間取引では買いが先行したものの、朝方にまとまった売りが出て1410セントまで急落。通常取引開始後には改めて買い戻しが入り、プラス圏を回復した。しかしその後はコーンの下落につれるように改めて売りが先行。早朝の安値こそ割り込まなかったものの、日中を通じて上値の重い展開が続いた。

CBOTコーン12月限終値：734-0↓14-0

シカゴコーンは続落。対ユーロを中心としたドル高の進行が嫌気されたほか、12日の需給報告が予想ほど強気の内容にならないとの見方が出てきていることも売りを誘う格好となった。12月限は夜間取引では買いが優勢となる場面も見られたが、朝方にはマイナス転落。通常取引開始後は売り一色の展開となり、730セント台前半まで一気に値を崩した。中盤以降は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買う向きもなく、最後まで安値圏でのもみ合いが続いた。

CBOT小麦12月限終値：738-0↓13-1/2

シカゴ小麦は続落。需給面で特に大きな売り材料が出た訳ではなかったが、前日の流れを継いだテクニカルな売りが先行した。12月限は夜間取引では買いが優勢となる場面も見られたものの、通常取引開始後は売り一色の展開中盤には730セント台半ばまで一気に下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、引け前には740セント台を回復する場面も見られたが、最後は再び売りが優勢となった。

NYMEX天然ガス10月限終値：3.980↑0.040

NY天然ガスは続伸。メキシコ湾に新たな熱帯性暴風雨が発生したことを受け、供給不安から買いが先行する展開となった。10月限は夜間取引では売りが先行したものの、その誤解が集まり早朝にはプラス圏を回復。通常取引開始後もしっかりの展開となった。在庫統計発表後は予想を上回る積み増しが確認されたこともあって大きく売りが膨らむ場面も見られたが、すぐに値を回復、昼過ぎにはそのまま4ドルの節目を上抜けるまで値を伸ばした。引けにかけては売りに押し戻されたものの、高値圏は維持したまま取引を終了した。

10年債利回り：1.980↓0.073

債券は反発。景気不安の再燃から買いの展開となった。欧州中央銀行（ECB）による景気見通し下方修正、米国では失業保険申請件数が予想を上回り、買いに弾みがついた。それでも昼前に株式相場が下げから回復したのを嫌気した売りも一時、台頭。相場上昇一服となって、10年債利回りが2%台に戻したが、午後に株価が再び弱含むのを背景に利回り低下のピッチが速まった。

特に、バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長の講演が新味に欠ける内容だったのを受けて株安が進むと、利回りの下げ幅も拡大。引けにかけて本日最低を更新する展開となった。

ダウ工業平均：11,295.81↓119.05
S&P500：1,185.90↓12.72
NASDAQ：2,529.14↓19.80

NY 株は反落。朝方に予想を上回る週間失業保険新規申請件数を嫌気し、午後はバーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長の講演に対する失望で売り圧力が強まった。バーナンキ議長の講演内容は先月下旬に行ったものと大差なく、具体的な金融緩和についての言及も見送りしたためである。相場は下落のスタートから一時、回復。しかし、昼前には再び前日終値を下回った。午後に入ってFRB議長の講演草稿発表に続いて下げ幅拡大となった。

RBOBガソリン10月限：2.8852↓0.0228
暖房油10月限：3.0443↓0.0313

NY石油製品は反落。失業保険が弱気の内容となったことや株安の進行を嫌気、景気減速による需要の伸び悩みが改めて売り材料視される格好となった。夜間取引から売りが先行した相場は、通常取引開始後原油の上昇につれ買いが集まる展開となったものの、プラス圏を回復するには至らず。午後からは改めて売りに押し戻された。

NYMEX原油10月限終値：89.05↓0.29

NY原油は反落。オバマ大統領の景気対策発表に注目が集まる中、日中を通じて方向感なく上下に振れる展開となったが、最後は株安の進行につれ売りが膨らんだ。10月限は夜間取引から前日終値を中心とした広いレンジ内で上下を繰り返す展開。朝方には失業保険申請件数が弱気の内容合ったことを受け88ドル台後半まで値を下げた。通常取引開始後は買いが先行、昼前には90ドル台を回復する場面も見られたものの、それ以上積極的な動きは見られない。引けにかけては再び売りが優勢となり、マイナス転落して取引を終了した。

USDA輸出成約高市場予想
9日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

消費者信用残高
出所：連邦準備制度理事会（FRB)、NY15:00発表、季節調整値、単位10億ドル、年率換算

COMEX金12月限終値：1,857.5↑39.9

NY金は大幅反発。前日の急落で割安感が出たことから、バーナンキFRB議長講演を前に大きく買い戻しが集まった。弱気の経済指標や株高の進行が一服したことも強気に作用した。12月限は夜間取引から買いが先行、1,840ドルを挟んだ広いレンジ内での推移となった。早朝に1,850ドル台を回復した後は、通常取引開始後に一旦売られたものの、その後発表された失業保険申請件数が弱気の内容となったのを受け買いが加速、1,860ドル台後半まで一気に値を伸ばした。中盤以降は買いも一巡、大きく値を崩すこともなく1,850ドル台でもみ合う展開となった。

米海洋エネルギー管理規制局（BOMRE）が8日に発表したデータによると、メキシコ湾に発生した熱帯性低気圧「リー」の影響で同日米東部13時半現在、メキシコ湾で5のプラットフォームから職員が避難、2基のリグが稼動を停止している。地域全体の14.8%にあたる日量20万6,681バレルの石油生産と6.8%にあたる3億6,280万立方フィートの天然ガス生産が停止、前日の51万6,451バレル、9億5,840万立方フィートの停止から回復が進んだ。

ICE-USコーヒー12月限終値：2874.10↓0.40

NYコーヒーは小幅反落。相変わらずの材料難の中、ドル高の進行などを嫌気しポジション整理の売り優勢の展開が続いた。12月限は夜間の取引開始時から売りが先行、一気に280セントの節目を割り込むだけの勢いこそなかったものの、280セント台前半で上値の重い値動きとなった。NYに入ってからはやや買い意欲が強まったものの、プラス圏まで値を回復することもない。結局最後までややマイナス圏に入ったあたりでもみ合ったまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：28.73↑0.32

NY砂糖は続伸。目先中国の輸入が増加するとの見通しが出たことを好感、ファンドを中心に買いが加速した。10月限は夜間の取引開始時に売りが先行する場面も見られたが、早々にプラス圏を回復。NYに入ってからは商いの薄い中ながらもしっかりと買いが集まり、28セント台後半まで値を伸ばした。中盤にかけてはやや伸び悩む展開となったものの、昼過ぎには改めて買いが集まり29セント台まで上げ幅を拡大した。引けにかけては売りに押し戻され、28セント台後半まで値を下げて取引を終了した。

バーナンキ米連邦準備理事会（FRB）議長は8日、景気や物価について講演した。米連邦公開市場委員会（FOMC）が20-21日の会合で景気刺激策について話し合うともコメント。しかし、景気回復促進の準備はできていると述べるのにとどめ、具体的な金融緩和策への言及はなかった。

バーナンキ議長の講演は先月26日の年次経済シンポジウムに次いで、8月のFOMC会合以降2回目である。前回の講演同様に景気回復が事前に見込んでいたよりも鈍く、また見通しも引き下げとなったことを指摘。これを受けて8月のFOMC会合で超低金利政策を2013年半ばまで維持すると、具体的な時期を声明に盛り込んだとの説明を繰り返した。

インフレ見通しに関すると、年初の石油をはじめとする多くの商品価格急伸、日本の震災に伴う世界的なサプライチェーンの問題を取り上げ、今年前半にインフレ圧力が強まったとした。しかし、これまでの物価上昇による経済への影響はほとんどみられないと指摘。さらに、こうした一時的な影響も小さくなって目先のインフレは落ち着くと見通し、長期的なインフレ期待も引き続き安定との見方を示した。さらに、低調な雇用情勢から僅かな賃金上昇が生産性の伸びで相殺されると述べた。雇用コストのシェアが大きいことを挙げ、単位雇用コストの安定はインフレ抑制に寄与するとの見方である。

米商務省が8日に発表した貿易収支によると、7月の金輸入は714万6,373キログラムと前月から8.1%増加した。前年同月の940万6,002キログラムからは24.0%の減少となる。

欧州連合（EU）の週次データによると、2011/12年度の穀物輸出は6日時点で379万9000トン、穀物輸入は347万3000トンとなった。32万6000トンの純輸出。7月に2011/12年度が始まってから輸出が輸入を上回ったのは初めて。なお、前年同期は383万1000トンの純輸出だった。軟質小麦輸出が前年同期比41%減の252万7000トンという。

米商務省が8日に発表した7月の貿易収支で、コーヒー輸入は6万7174トン(111万9571袋)となった。前月比10.8%減少し、前年同月も3.1%下回る。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

米財務省は8日、12日に控えている3年債入札の予定額が320億ドルになると発表した。昨年10月から同額である。13日の10年債リオープンで210億ドル、14日の30年債リオープンは130億ドルとした。いずれも昨年10月や12月、また今年のリオープンでの発行規模と同じ。8月の新規発行では10年債が240億ドル、30年債が160億ドルだった。来週は総額660億ドルの供給となる。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

インドの貿易相は8日に記者団に対し、同日の閣僚パネルで小麦とコメントの輸出解禁を決めたことを明かした。政府の在庫縮小が狙い。小麦の輸出は2007年から禁止されていた。

米農務省（USDA）は8日、民間業者から韓国向けで16万1900トンの2011/12年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

国際砂糖機関（ISO）は、2011/12年度（10-9月）の中国砂糖輸入が275万トンになるとの見通しを示した。今年初め時点での予測200万トンから引き上げ。2年連続の在庫取り崩しを指摘し、向こう2年間の買い付けが大きくなるのを見越しているという。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は9月7日時点で194万トンとなった。前週の258万トンから減少。荷積みを予定している船舶数は一週間前を23隻下回る63隻という。

ロシア中銀が8日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は9月2日時点で5,434億ドルと前週から16億ドル増加した。年初の4,794億ドルからは640億ドルの増加となる。

南アフリカ統計局が8日に発表した月次データによると、同国の7月金生産指数(2005 年=100)は季節調整値で62.3と前月から0.2%低下した。季節調整前の指数は60.6で、前年同月比で3.5%の低下となる。金以外の鉱物を含めた全体では季節調整値で前月から4.3%低下、季節調整前では前年比で5.1%低下した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・ECB理事会
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・7月貿易収支 (08:30 )
・7月消費者信用残高 (15:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・EIA石油在庫統計 (11:00 )