ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：111.01、ユーロ/ドル：1.1862、ユーロ/円：131.69 （NY17:00）

為替はドル安が進行。雇用統計で時間当たり賃金が予想を下回る伸びにとどまり、インフレに対する懸念がやや後退する中でポジション調整のドル売りが相場を主導した。ドル/円は東京では111円台半ばから後半にかけてのレンジ内でのもみ合い、ロンドンに入ると売り圧力が強まり、111円台前半まで値を切り下げた。NYに入ると雇用統計を受けて一段と売り圧力が強まったものの、111円台は維持して下げ止まり。しばらくは動きが見られなかったが、昼からは改めて売りが優勢となり、111円割れを試す水準まで下げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京では1.18ドル台半ばでのもみ合い、午後からは売りが優勢となり、1.18ドル台前半まで値を切り下げた。ロンドンでは売りも一服となり、同水準でのもみ合いが継続。NYに入ると雇用統計の発表を受けて買い意欲が強まり、1.18ドル台半ばまで値を回復した。午後からは米株の上昇なども後押しとなる中で1.18ドル台後半まで上げ幅を拡大、遅くにはやや上値が重くなった。ユーロ/円は東京では132円台前半での小動き、ロンドンに入ると売り圧力が強まり、131円台後半まで値を下げた。NYに入ってからは方向感を失い、131円台後半を中心に不安定な上下を繰り返す展開が続いた。

債券は続伸。朝方発表された6月の雇用統計を受けて早期テーパリングの見方が後退し、買いが優勢となった。非農業部門雇用数は予想以上の増加となったが、失業率が予想を上回り、賃金の伸び率は予想以下だったのが背景にある。

10年債利回りは夜間取引で売りに押されて上昇となりながら、一巡して買いが集まって下げに転じた。通常取引では雇用統計の発表に続いて売り買いが交錯。上下に大きく振れる展開をみてから、買いが優勢となって低下が進んだ。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：34,786.35↑152.82
S&P500：4,352.34↑32.40
NASDAQ：14,639.33↑116.95

NY株式は続伸。朝方発表された雇用統計で非農業雇用数が予想を上回る伸びとなる一方、時間当たり賃金の伸びが予想を下回ったことが好感される中で投機的な買いが加速、S&P500種とナスダック総合指数は再び史上最高値を更新した。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、じりじりと値を切り上げる中で昼前には100ポイントを超える上昇となった。その後も買いの勢いは衰えず、午後には100ポイント台後半まで上げ幅を拡大。買い一巡後もしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

セクター別では金鉱株やコンピューター関連、一般消費財の上昇が大きくなったほか、薬品株や半導体もしっかりと上昇。一方で保険や銀行株は下落エネルギー関連や運輸株も上値が重かった。ダウ銘柄では、マイクロソフト(MSFT)が2.23%の上昇となったほか、アップル（AAPL）やジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）、ビサ(V)もしっかりと値を切り上げた。一方でIBM(IBM)は4.64%の急落、ボーイング（BA）とウォルグリーン（WBA）も1%を超える下げを記録した。

CBOT大豆8月限終値：1433-1/4↑3-1/2

シカゴ大豆は反発。3連休を前にポジション調整が中心となり、売りの場面もあったが、最後は買いが優勢となった。8月限は夜間取引で1450セント近くまで上昇した。通常取引に入って上値が重くなり、何度か前日終値も割り込みながら、下値ではすぐに買いが入ってプラス圏に持ち直した。

CBOTコーン9月限終値：592-0↓9-3/4

シカゴコーンは反落。独立記念日に伴う3連休を控え、利食い売りが台頭した。9月限は夜間取引で買いの流れを再開する形で上昇。しかし、610セント台に乗せると上値が重くなり、朝方には値を消した。通常取引に入ると売りが進んで反落。590セントを下回る場面もあった。

CBOT小麦9月限終値：652-3/4↓12-3/4

シカゴ小麦は続落。テクニカルな売りが膨らみ、冬小麦の収穫圧力も重石となった。夜間取引で買いが集まり、9月限は堅調な値動きだったのが、朝方にはブレーキがかかった。通常取引開始後に売りが優勢となり、比較的ピッチの速い下落にシフト。取引終盤に650セントを割り込む場面があった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

6月29日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス8月限終値：3.700↑0.039

NY天然ガスは続伸。目先米国の広い範囲で平年以上の気温が続くとの予報に変化が見られない中、冷房需要の増加観測が改めて買いを呼び込む格好となった。8月限は夜間取引ではポジション整理の売りが優勢、朝方には3.60ドルの節目を割り込むまで値を切り下げる場面も見られた。その後は一転して買い意欲が強まり、通常取引開始後にはプラス圏を回復、3.60ドル台半ばから後半のレンジ内での推移が続いた。午後からは改めて騰勢を強める格好となり3.70ドル台前半まで値を伸ばしたものの、最後は売りに押され上げ幅を縮小した。

RBOBガソリン8月限：2.2998↑0.0322
暖房油8月限：2.1791↑0.0229

NY石油製品は続伸。米株がしっかりと上昇する中で投機的な買いが集まった。相場は夜間取引では売りが優勢、原油の上値が思いう中でややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引開始後は徐々に買い意欲が強まり、プラス圏を回復。中盤以降もしっかりと値を切り上げる展開となり、引けにかけて上げ幅を大きく拡大する格好で取引を終了した。

NYMEX原油8月限終値：75.16↓0.07

NY原油は小幅反落。OPECプラスの会合が難航、8月以降の生産方針が定まらない中、ポジション整理の売りが優勢の展開が続いた。8月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。朝方には買いが集まりプラス圏を回復したものの、通常取引開始後は改めて売り圧力が強まり、74ドル台半ばまで反落。中盤以降は値動きも落ち着き、75ドルの節目近辺でのもみ合いが続いた。

COMEX金8月限終値：1,783.3↑6.5

NY金は続伸、独立記念日の連休を控え、前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導した。雇用統計で時間当たり賃金の伸びが予想を下回り、米長期金利が低下したことも強気に作用した。8月限は夜間取引から買いが先行、1,780ドル台まで値を切り上げての推移となった。雇用統計発表後は一時1,790ドル台半ばまで上げ幅を拡大する場面も見られたものの、この水準では売り圧力も強く、1,780ドルを割り込むまで反落。中盤以降は値動きも落ち着き、1,780ドル台前半でのもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：153.05↓3.35

NYコーヒーは続落、ブラジルで発生した降霜の影響が限定的なものにとどまると見方が重石となる中、前日までの流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導、終値ベースで6月22日以来の安値を付けた。9月限は夜間の時間帯からややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合い。朝方にかけては買いが優勢となり、NYに入ると小幅ながらもプラス転換する場面も見られたが、直後には改めて売り圧力が強まり、153セント台まで下げ幅を拡大。中盤以降は売りも一服となったものの、最後まで安値近辺で上値の重い展開が続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：18.15↑0.21

NY砂糖は続伸。ブラジルで降霜が発生、砂糖キビの生育に影響が出るとの懸念が引き続き大きな下支えとなる中、しっかりと買いが集まった。10月限は夜間の取引開始時から買いが先行、早々に18セントの節目を回復した。朝方には18.20セント台まで上げ幅を拡大、NYに入ると一旦は売りに押し戻され18セントを割り込んだものの、押し目ではすぐに買いが集まり値を回復引けにかけては18.30セント台まで値を伸ばす場面も見られた。

インド水資源省によると、130ヶ所ある主要給水所の貯水量は7月1日時点で最大能力の32%に相当する541億600万立方メートルとなった。前年同期と同水準で、過去10年平均に比べるとアップ。

インドの給水所は、飲用にはもちろんのこと、国内で灌漑農地が約半分しかないことから、大豆やコーン、砂糖きびなどの作付や生育に欠かせない。一方で、モンスーンの降雨次第でもある。今年は地域別に降雨がまちまちで、雨期（カリフ）の作物作付にもばらつきがある。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ベトナム統計局によると、2021年のコーヒー輸出推定は最初の6ヶ月間で82万5000トンとなり、前年同期から12.3%減少した。6月の輸出推定は約10万トンで、前月と前年同月ともに下回る。

南アフリカの穀物・油種需給推定委員会は月次需給報告で、国内の2021/22年度（5-4月）コーン期末在庫見通しを313万8214トンと、前回報告時の312万3937トンから引き上げた。前年比にして48.3%増加。食用となるホワイトコーンを228万6740トンから224万732トンに引き下げたが、前年に比べると65.4%の増加になる。飼料用のイエローコーンは83万7197トンから89万7482トンに上方修正。前年から17.8%増加する。、

委員会はこのほか、2020/21年度（10-9月）小麦期末在庫予想を46万8208トンとし、従来の41万9508トンから引き上げた。前年を28.3%上回る。

米農務省（USDA）アタシェによると、中国の2021/22年度コーン輸入見通しは前年比28.6%減の2000万トンとなった。2020/21年度の大量の買い付けの後で輸入需要が細るとの見方である。それでも、2019/20年度に759万6000万トンしかなったのと比べると高水準を維持する格好になる。また、従来予想の1500万トンから上方修正でもある。2021/22年度生産見通しが2億7200万トンで、前年から4.4%増加、また当初の2億6800万トンから引き上げられた。国内消費は2億9700万トンから2億9800万トンにやや上方修正、前年との比較にして5.3%の増加になる。このうち飼料用が2億1000万トンから2億1100万トンに上方修正、前年からは7.7%増加。

小麦輸入見通しは500万トンから800万トンに引き上げとなったが、前年に比べると23.8%減少する。前年の大幅増加の反動に加え、備蓄が十分なことから、輸入が落ちこむ見通し。消費は1億5300万トンから1億4800万トンに引き下げられた。下方修正によって前年から1.3%減少予想にシフト。飼料用が前年比横ばいの4000万トンとみられていたのから、3500万トンに減少見通しに下方修正となった。食用・種子・工業用は1億1300万トンの見通しで据え置き、前年比2.7%増加になる。生産は1億3600万トンと、前年から1.3%増加予想で、また従来の1億3500万トンから上方修正。

米農務省（USDA）アタシェによると、中国の2021/22年度（10-9月）大豆輸入見通しは1億200万トンとなった。従来の1億トンから上方修正。前年との比較にすると2%の増加になる。アフリカ豚コレラからの回復に伴う飼料用需要の増加が背景にある。

国内消費は1億17800万トンの従来予想から１億1900万トンに引き上げられた。前年から2.7%の増加になる。大豆ミールの消費見通しは前年比2.7%増の7827万トンで、これも7742万8000トンから上方修正。大豆圧搾は初めて1億トンに到達する見通しで、従来の9900万トンから引き上げられた。2021/22年度の大豆生産は1860万トンから1750万トンに下方修正、前年から5.4%減少の見通しにシフトとなった。

2021/22年度大豆油の消費見通しは1825万トンから1860万トンに引き上げられた。前年比にして2.2%増加。しかし、輸入は前年比10%減の90万トンで、大豆圧搾の増加によって大豆油の輸入需要が下向くとの見方である。

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

米農務省（USDA）アタシェによると、モロッコの2021/22年度小麦生産推定は720万トンと、従来の630万トンから上方修正となった。天候に恵まれ、十分な降雨の中で収穫が終わり、生産は前年の2.8倍に膨らんだとみられる。輸入が500万トンとみられ、420万トンから引き上げられたが、前年比にすると9.1%減少。消費見通しは前年比1%増の1050万トンで据え置きとなった。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、同国の2021/22年度小麦作付は6月30日時点で650万ヘクタールの事前予想の84.1%終了した。前週から13.2ポイントアップ。また、前年同期比にして5ポイントアップと、今シーズン初めて前年を上回った。中部で降霜が発生し、発芽の遅れが伝わっているが、ひどい被害がみられているわけではないともコメント。南部の生産地では降雨により土壌水分が改善し、作業が進んだという。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、2020/21年コーン収穫は6月30日時点で4800万トンの事前予想の51.6%終了した。前週を4ポイント上回り、大豆の収穫が終わり、コーン収穫に集中した結果である。コルドバ州、サンタフェ州、ブエノスアイレス州のイールドは上昇トレンドを維持していることから、生産が最終的に4800万トンになるとの見通しを維持したという。ただ、収穫は前年同期に80%を超えていたのに比べると大幅に遅れている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月失業率 (08:30)
・6月非農業雇用数 (08:30)
・5月貿易収支 (08:30)
・5月製造業受注 (10:00)

エネルギー
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

債券は小幅上昇。雇用統計の発表を明日に控えて様子見の空気が強く、方向感に欠ける展開に終始した。夜間取引から売り買いが交錯し、10年債利回りはもみ合い。通常取引でもまず1.4%台半ばまで低下の後上昇に転じたが、取引終盤には回復と上下に振れた。

ドル/円：111.52、ユーロ/ドル：1.1850、ユーロ/円：132.14 （NY17:00）

為替は円安が進行。 米が堅調に推移し投資家のリスク志向が強まる中、円に売り圧力が強まった。ドル/円は東京では111円台前半での小動き、午後からは徐々に買い意欲が強まり、ロンドンでは111円台半ばまで値を切り上げた。その後は一旦売りに押され、NY朝にかけては111円台前半まで値を下げたものの、中盤には改めて買い意欲が強まり、111円台半ばまで推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京では売りが優勢、1.18ドル台前半までジリジリと値を切り下げる格好となった。その後は売りも一服となり、ロンドンでは1.18ドル台半ばまで値を戻しての推移、NY朝にかけて改めて買い意欲が強まると、1.18ドル台後半まで値を伸ばした。その後は再び売りに押し戻される格好となり、午後からは1.18ドル台前半から半ばのレンジ内でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では131円台半ばから後半のレンジ内で、上値の重い展開。ロンドンに入ると一転して買い意欲が強まり、132円台前半まで値を伸ばした。NYに入ると買いも一服、やや上値が重くなったものの、132円台は維持したままでの推移が続いた。

ダウ工業平均：34,633.53↑131.02
S&P500：4,319.94↑22.44
NASDAQ：14,522.38↑18.42

NY株式は上昇。決め手となる材料が見当たらない中にも関わらず、これまでの流れを継いだ投機的な買いが全体を主導、S&P500種は6日連続で史上最高値を更新した。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、早々に100ポイントを超えるまで値を切り上げた。中盤にかけては買いも一服となったものの、プラス圏はしっかりと維持しての推移。午後に入っても新たな動きは見られず、狭いレンジ内でのもみ合いあいが続いた。引け間際にはややまとまった買いが入り、日中高値を更新する形で取引を終了した。

セクター別では、エネルギー関連が大きく値を伸ばしたほか、運輸株や公益株、銀行株や保険もしっかりと上昇した。一方で半導体は下落、生活必需品や金鉱株も軟調に推移した。ダウ銘柄では、ナイキ（NKE）が2.27%の上昇となったほか、トラベラーズ(TRV)やシェブロン(CVX)、アメリカン・エクスプレス(AXP)にも買いが集まった。一方でウォルグリーン（WBA）は7.41%の急落、ウォルマート（WMT）やゴールドマン・サックス（GS）も1%を超える下落となった。

CBOT大豆8月限終値：1429-3/4↓0-1/4

シカゴ大豆は小反落。前日の上昇を維持するのに新規材料は見当たらず、上値の重い展開となった。夜間取引で売りが台頭し、8月限は1400セント台後半に下げてから持ち直した。しばらく前日の終値近辺でもみ合ってから、朝方にかけて強含み。しかし、通常取引に入ると買いのペースも鈍って値を消していき、最後は小安く引けた。

CBOTコーン9月限終値：601-3/4↑2-1/2

シカゴコーンは上昇。前日発表されたUSDA作付推定や四半期在庫が引き続き下支えとなったが、一服感もあって上値は限定的だった。夜間取引で前日の買いの流れを引き継ぎ、9月限は600セントを超える上昇。朝方には620セント台に乗せ、626-0セントと6月11日以来の高値を付けてブレーキがかかった。通常取引で上げ幅を縮め、前日の終値水準に戻す場面があった。

CBOT小麦9月限終値：665-1/2↓14-0

シカゴ小麦は反落。目新しい材料に欠け、前日大きく上昇した反動で利食い売りが膨らんだ。夜間取引でまず売りの展開となり、9月限は下落してから、朝方に買いが進んで反発。しかし、通常取引開始後に694-1/4セントと6月10日以来の高値を付けたところでブレーキがかかり、そのまま値を消した。前日終値を下回ってさらに売りが進み、660セント台半ばまで下げた。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.661↑0.011

NY天然ガスは小幅続伸。在庫統計で予想を上回る積み増しとなったことを受け、ポジション整理の売りに大きく押されたものの、最後はしっかりとプラス圏を回復した。8月限は夜間取引では買いが先行、米国の広い範囲で平年以上の気温が続くとの予報が出る中、冷房需要の増加観測を支えに3.70ドル台前半から半ばのレンジまで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後は一転して売りに押される展開、在庫統計発表後にはマイナス転落、3.60ドルをやや割り込むまで値を崩したが、この水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。昼前には3.60ドル台後半まで値を回復、引けにかけてもプラス圏を維持してのもみ合いが続いた。

RBOBガソリン8月限：2.2676↑0.0258
暖房油8月限：2.1562↑0.0279

NY石油製品は続伸。原油が大きく値を伸ばすのにつれ、しっかりと買いが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、朝方にかけて大きく値を切り上げる展開となった。通常取引開始後は売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏は維持して下げ止まり。中盤以降は動意も薄くなり、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

NYMEX原油8月限終値：75.23↑1.76

NY原油は大幅続伸。8月以降の生産方針に関しるOPECプラスの協議が難航、結論を翌日に先送りする可能性が高まる中、大幅な増産はないとの見方が投機的な買いを呼び込んだ。8月限は夜間取引から買いが先行、74ドル台まで値を切り上げての推移となった。早朝からは改めて騰勢を強める格好となり、通常取引開始後には76ドル台まで上げ幅を拡大。中盤には一旦売りに押し戻されたものの、74ドル台後半でしっかりと下げ止まり。午後に75ドル台後半まで改めて買いが集まる場面も見られた。

COMEX金8月限終値：1,776.8↑5.2

NY金は続伸。米長期金利の上昇が重石となる中にも関わらず、前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導した。8月限は夜間取引から買いが先行、1,770ドル台半ばから後半のレンジまで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後には改めて買い意欲が強まり、1,780ドル台まで値を伸ばす場面も見られたが、その後は一転して売りに大きく押し戻される格好となり、中盤には1,760ドル台後半まで値を崩した。売り一巡後はしばらくマイナス圏で上値の重い展開が続いたが、最後は再び買いが集まるプラス圏を回復して取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：156.40↓3.35

NYコーヒーは続落。夜間の時間帯にはブラジルで3日連続して降霜が発生したことを受け、生育に影響が出るとの懸念から買いが先行したものの、その後はポジション整理に売りに大きく押し戻された。9月限は夜間の取引開始時には買い一色の展開、早々に164セント台半ばまで値を切り上げた。その後は買いも一服、早朝からは一転して売りに押し戻される展開となり、NYに入るとマイナス転落。中盤以降も売りの勢いは衰えず、最後は154セント台まで下げ幅を拡大して取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：17.94↑0.05

NY砂糖は小幅続伸。ブラジルで発生した降霜によって、砂糖きびにもかなりの被害が出るとの懸念が浮上する中で投機的な買いが先行、一時直近の高値を上抜けるまで大きく値を伸ばした。10月限は夜間の取引開始時から買いが先行、早々に18セントの節目を回復した。その後も買いの勢いは衰えず、NYに入ると18セント台半ばまで一気に上げ幅を拡大。買い一巡後もしばらくは高値圏を維持しての推移が続いたが、中盤にまとまった売りが出るとマイナス圏まで一気に値を崩した。その後は動意も薄くなり、引けにかけてはややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ロシア中銀が1日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は6月25日時点で5,924億ドルと、前週から27億ドル減少した。昨年末時点の5,958億ドルからは、34億ドルの減少となる。

ブラジルの砂糖きびやコーヒーなどの生産地で6月30日に降霜が発生したと報じられた。29日のパラナ州とマットグロッソ・ド・スル州に続き、30日には国内の砂糖きび生産の6割以上を占めるサンパウロ州でも降霜の報告があった。気象情報会社Somarの研究者は、サンパウロ州の砂糖きびへの影響について、コーヒー以上に大きくなるとの見方を示した。霜害で生育が止まり、砂糖きびの糖分が落ちることから、製糖所は損失を抑えるために収穫を早めるとの見方も伝わっている。寒帯気団は中部に移動しており、7月1日にも降霜が続く見通しという。

ウクライナ穀物協会（UGA）のプレジデントは1日、ウクライナの2021年穀物・油種生産が1億トンを超える見通しを示した。南部の収穫状況に基づいての予想としており、オオムギのイールドなどは前年から上昇だけでなく、過去5年平均を上回るという。また、6月の多雨が土壌水分を増やし生育に寄与するとコメント。ただ、収穫作業を遅らせる可能性も認識した。一方で、干ばつのリスクもあり、コーンなどの生育に影響が懸念されるとも指摘。2か月後に生産見通しがより明確になると述べた。

一方、ウクライナの農相はロイターに対し、2021年穀物生産が7500万トン超となり、過去最高を更新すると見通した。やはり天候が生産を押し上げるとの見方である。ただ、向こう2週間がカギとし、具体的な予想は見送った。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月米企業解雇予定数 (07:30)
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・5月建設支出 (10:00)
・6月ISM製造業指数 (10:00)

エネルギー
・第18回 石油輸出国機構(OPEC)並びに非OPEC産油国閣僚級会合
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

納会日
・砂糖 7月限第一通知日

ドル/円：111.10、ユーロ/ドル：1.1856、ユーロ/円：131.72 （NY17:00）

為替はドル高が進行、米長期金利が低下する中にも関わらず、ドルにしっかりと買いが集まる展開となった。ドル/円は東京では110円台半ばのレンジ内での推移、ロンドンに入っても新たな動きが見られることはなかった。NYに入ると一転して買い一色の展開となり、昼前には111円台まで一気に上げ幅を拡大。ADPの民間雇用数が予想を上回る増加となったことや、大型株を中心に株式市場が値を切り上げる展開となったことが下支えとなった。午後には買いも一服となったものの、高値圏をしっかりと維持してのもみ合いが続いた

ユーロ/ドルは東京では1.19ドルの節目を挟んだレンジ内での小動き、ロンドンに入ると徐々に売りが優勢となり、1.18ドル台後半まで値を切り下げた。NYに入っても売りの勢いは衰えず、昼には1.18ドル台半ばまで下げ幅を拡大。その後は下げも一服、同水準でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では131円台半ばでのもみ合い、ロンドンでは売りが優勢、131円台前半までレンジを切り下げての推移となった。NYに入ると一転して買い意欲が強まり、午後には131円台後半まで値を伸ばした。

債券は続伸。期末特有の持ち高調整が優勢となり、買いが進んだ。夜間取引でまず売りが台頭し、10年債利回りはやや上昇。しかし、売りが一巡して買いが進み、下げに転じた。通常取引で一段と低下。、ただ、週末に雇用統計の発表を控えていることもあり、1.4%台前半で買い一服となった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：34,502.51↑210.22
S&P500：4,297.50↑5.70
NASDAQ：14,503.95↓24.38

NY株式はダウ工業平均とS&P500種が続伸となる一方、ナスダック総合指数は反落。特に決め手となるような材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだ投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。ハイテク銘柄に関しては、ポジション調整の売りが重石となった。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、昼過ぎには上げ幅を200ポイント近くにまで拡大した。その後一旦は上値が重くなったものの、引けにかけては改めて買いが加速、引け間際にまとまった買いが入ると、一段と上げ幅を拡大した。

セクター別では、エネルギー関連が大きく上昇したほか、金鉱株や工業株、生活必需品も上昇。一方で半導体やコンピューター関連、保険、公益株などは軟調に推移した。ダウ銘柄では、ウォルマート(WMT)が2.71%の上昇となったほか、ゴールドマン・サックス（GS）やボーイング（BA）、ハネウェル・インターナショナル(HON)も1%台後半の上昇を記録。一方でインテル（INTC）は1.07%の下落、ナイキ（NKE）やビサ(V)も下げが目立った。

CBOT大豆8月限終値：1430-0↑90-1/4

シカゴ大豆は大幅上昇。USDA四半期在庫と作付推定が予想以下となったのを背景に買いに拍車がかかった。8月限は夜間取引でまず1340セント台後半に上昇してから売りに転じて反落となった。通常取引に入って下げ足も速まり、1310セント台半ばまで下落した。しかし、USDAの発表に続いて買いが殺到して急伸。約2週間ぶりに1400セントを超えてさらに値を伸ばした。

CBOTコーン9月限終値：599-1/4↑40-0

シカゴコーンは上昇。USDA四半期在庫と作付推定ともに市場予想を下回り、買いが進んだ。夜間取引で売りが膨らみ、9月限はじりじりと下落した。通常取引でも流れを引き継いで一段と下げたが、540セント割れ近くで一服。さらにUSDAのデータを受けて反発し、ストップ高となった。いったん上げ幅をやや縮めても、引けにかけて再びストップ高を付けた。

CBOT小麦9月限終値：679-1/2↑33-1/4

シカゴ小麦は反発。コーンや大豆の上昇が進んだのにつれて買いの展開となった。春小麦の作柄不安が根強いのも寄与した。夜間取引では売りが先行し、9月限は下落。まず限定的な下げだったのから、朝方にペースが速まっていき、通常取引開始後に632-1/4セントと4月12日以来の安値を付けた。ただ、下値で買いも入り、すぐに下げ渋った。USDAのデータ発表後はコーンや大豆の値動きを追いながら買いに弾みが付いて上昇に転じ、引け近くに680セント台に値を伸ばした。

NYMEX天然ガス8月限終値：3.650↑0.020

NY天然ガスは小幅続伸。目先の気温上昇予報や冷房需要の増加観測を支えに、朝方までは投機的な買いが先行したものの、その後はポジション整理の売りに押され上げ幅を縮小した。8月限は夜間取引からこれまでの流れを継いだ買いが先行、朝方には3.70ドル台半ばまで値を切り上げる展開となった。通常取引開始後は一転して売りに押される格好となり、中盤には小幅ながらマイナス転落する場面も見られたものの、この水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。昼からは値動きも落ち着き、3.60ドル台半ばを中心としたもみ合いが続いた。

RBOBガソリン8月限：2.2418↑0.0003
暖房油8月限：2.1283↑0.0038

NY石油製品は小幅続伸。決め手となる材料に欠ける中、日中を通じて前日終値を中心としたレンジ内で方向感なく上下を繰り返す展開が続いた。相場は夜間取引では朝方にかけて買い意欲が強まったものの、通常取引開始後には売りに押されマイナス転落。昼前からは再びプラス圏まで買い戻されるなど、最後まで方向感の定まらない不安定な値動きが続いた。

NYMEX原油8月限終値：73.47↑0.49

NY原油は続伸。買われ過ぎ感が高まりポジション整理の売りが重石となる中にも関わらず、景気回復に伴う需要の増加や足元で需給逼迫が進んでいることを支えとした買いが、しっかりと相場を押し上げる展開となった。8月限は夜間取引から買いが優勢、早朝にかけては改めて騰勢を強めると、74ドル台まで値を切り上げた。通常取引開始後には一転して売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。在庫統計が強気の内容となったことも支えとなる中、昼からは再び買い意欲が強まった。

COMEX金8月限終値：1,771.6↑8.0

NY金は反発。朝方まではこれまでの流れを継いだ投機的な売りが先行したものの、その後は米長期金利の低下が支えとなる中でしっかりと買い戻しが集まった。8月限は夜間取引では売りが先行、一時1,750ドル台前半まで値を切り下げる場面も見られた。通常取引開始後もしばらくはマイナス圏での推移が続いたが、株式市場が開くと買い意欲が強まり、プラス圏を回復。その後も上昇の流れが止まることはなく、昼過ぎには1,770ドル台半ばまで上げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー9月限終値：159.75↓0.45

NYコーヒーは小幅続落。需給面で新たな材料に欠ける中、日中を通じて前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。9月限は夜間の時間帯は買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。早朝に商いの薄い中でまとまった売りが出ると、157セント台まで一気に値を崩す展開。NYに入ってからは売りも一服となり、159セント近辺でのもみ合いが続いた。その後買い意欲が強まり、小幅ながらもプラス圏を回復する場面も見られたものの、直後には売りに押し戻されるなど、不安定な値動きが継続。最後はややマイナス圏に入ったあたりで動意も薄くなった。

ICE-US砂糖10月限終値：17.89↑0.35

NY砂糖は反発。ブラジルの干ばつによる供給不安が改めて材料視される中でこれまでの流れを継いだ買いが加速、終値ベースで5月11日以来の高値を更新した。10月限は夜間の時間帯から前日終値を中心としたレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開。朝方にかけては売りが優勢となり、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。NYに入ると売りも一服となり、中盤にはプラス圏を回復。昼からはまとまった買いが断続的に入り、17.90セント台まで一気に上げ幅を拡大した。

USDA作付推定
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万エーカー

USDA四半期穀物在庫
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万ブッシェル

天然ガス在庫統計市場予想
1日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

住宅販売ペンディング(契約進行中)指数
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率

シカゴビジネス指標 (PMI)
出所：シカゴ供給管理協会（ISM-Chicago）、NY9:45発表

ロシア農産物市場研究所（IKAR）は、同国の2021年小麦生産見通しを8360万トンと、従来の8200万トンからやや引き上げた。ただ、地域別にはまちまちなことを指摘。中部を上方修正。南部の作柄も良好という。一方、シベリア地方の見通しを据え置き、ボルガ地方とウラル地方の生産予想は干ばつを理由に引き下げた。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

砂糖ブローカー・ザニコフは29日、ブラジル中南部の2021/22年度砂糖生産見通しを3410万トンと、4月時点での3560万トンから引き下げた。長引く干ばつによる砂糖きびへの影響が修正要因という。1-6月の降水量が平年を43%下回り、この結果イールドが12%下がって69.8になったとコメント。砂糖きびの圧搾予想は5億3500万トンで、2300万トン下方修正した。前年比にして12%減少し、9年ぶりの低水準になる。砂糖きび由来のエタノール生産は前年比12%減の244億リットルになるとの見通しを示した。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・6月ADP全米雇用レポート (08:15)
・6月シカゴビジネス指標（PMI) (09:45)
・5月住宅販売ペンディング(契約進行中)指数 (10:00)

エネルギー
・EIA石油在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA四半期穀物在庫 (12:00)
・USDA作付推定 (12:00)

納会日
・砂糖 7月限納会
・穀物・大豆・大豆製品 7月限第一通知日
・石油製品 7月限納会
・2年債、5年債 6月限納会