ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆11月限終値：996-1/4↑18-3/4

シカゴ大豆は大幅反発。中西部の降雨予報を受け、収穫に対する懸念が高まった。11月限は夜間取引から大きく買いが先行、990セント台まで一気に値を回復した。通常取引開始後はしばらく上下に激しく振れたものの、ドル安の進行も支えとなり中盤にかけて990セント台をしっかりと維持。引け間際にはまとまった買いが入り10ドルの節目回復をうかがう水準まで値を伸ばした。

CBOTコーン12月限終値：386-1/4↑14-1/4

シカゴコーンは大幅反発。中西部の降雨予報を受けて収穫の遅れに対する懸念が再燃、ファンドを中心に幅広く買いが集まった。12月限は寄り付きから買いが先行し早々に380セントの節目を回復。中盤には上昇ペースこそ鈍ったものの買いの勢いは衰えず、最後は380セント台後半まで上げ幅を拡大した。

10年債利回り：3.393↓0.024

債券は続伸。ニューヨーク連銀が市場から資金を吸収するリバースレポを実施したのを好感して買いの展開となった。連銀がレポについて金融引き締めを示唆するものではないとの声明を発表し、安心感につながったためである。むしろ、レポで当局がインフレ防止を重視していることを確認との見方もあって、特に長期債にプラス。

取引の早い段階では利上げを支持する米誌記事を嫌気した売りもあったが、レポ報道で買いの流れにシフトし、指標の10年債利回りはそれまでの上昇から急速に下がった。昼にかけていったん戻したが、午後に改めて低下。先週半ば以来で3.4%を下回った。

CBOT小麦12月限終値：517-3/4↑19-0

シカゴ小麦は大幅反発。ドル安の進行や他のシカゴ市場の上昇を好感、終値ベースで直近の高値を更新した。12月限は夜間取引から早々に5ドルの節目を回復、通常取引開始後は買いのペースが速まり、510セント台まで一気に値を伸ばした。中盤には買いも一服するかに見えたものの、午後に入ると改めて買いが加速、一時520セント台をつける場面も見られた。

ドル/円：90.54、ユーロ/ドル：1.4970、ユーロ/円：135.50 （NY17:00）

為替はドル安が進行。ドル金利の低下や株高の進行を受け、投機的なドル売りの流れが加速した。ドル/円はややドル買いが先行して東京市場の取引を開始したものの、その後はジリジリとドル売りが進行、ロンドン朝には一時90円台前半まで値を下げた。その後NY朝にかけて91円台をうかがうまでに値を回復したものの、その後はFEDによる新たなターム物資産担保貸し出し（TAF）の発表を受けた米金利の低下などを手掛かりに改めてドル売りが加速、再び90円台前半まで値を下げた。昼前には90円台後半まで値を戻したものの流れを変えるには至らず、午後からもドルの上値の重い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京朝に1.48ドル前半まで売りに押される場面が見られたものの、その後はしっかりと値を回復、ロンドンでは1.49ドル台半ばまで値を伸ばした。NY朝には1.49ドル割れを試すまで値を下げたものの、昼にかけてはドル金利の低下を手掛かりに買いが膨らみ1.49ドル台半ばを回復。その後も株高の進行などを支えに堅調に推移した。ユーロ/円は東京午前に135円を割り込むまで売りに押されたものの、その後は買い戻されNY早朝には135円台後半まで値を回復。NYでは昼にかけて再び売りに押されたが、午後からは135円台半ばの水準で推移した。

ダウ工業平均：10,092.19↑96.28
S&P500：1,097.91↑10.23
NASDAQ：2,176.32↑19.52

NY 株は反発。新たな好決算を手掛かりに買いが優勢となり、相場の年初来高値更新に至った。キャタピラーが予想以上の決算を発表し、すでに発表済みの明るい業績ニュースとともに買い意欲を支援。それでも取引の早い段階では慎重姿勢も根強く買いは限られたが、間もなくして弾みがついた。決算以外にも原油一段高を好感した石油株の買い、金融CITグループは著名投資家アイカーン氏の融資見通しが伝わって上昇などがあったためだ。

相場はもみ合いの寄り付きから上昇モードにシフトするとそのまま上値を追う展開だった。午後には落ち着いた値上がりで、しっかりの動きを経て最後は高値を塗り替え。ダウ平均とS&P500が昨年10月3日以来の高値引けで、NASDAQ指数終値は昨年9月26日以来の高水準となった。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス11月限終値：4.835↑0.054

NY天然ガスは小幅続伸。強気の天気予報などを手掛かりとした買いが中盤以降相場を押し上げた。11月限は通常取引の開始時にはテクニカルな売りが膨らみ4.70ドルを割り込むまでに下落、そのまましばらくは安値圏でのもみ合いが続いた。しかしその後はドル安や金などの上昇に連れるように買いが加速、昼には4.90ドル台を試すまでに値を伸ばす展開となった。午後からは買いの勢いも一服、高値からやや売りに押され取引を終了した。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

10月18日現在

RBOBガソリン11月限：1.9872↑0.0079
暖房油11月限：2.0522↑0.0225

石油製品は続伸。原油の上昇につれた買いが相場を押し上げた。ガソリンはこれまでの急伸の反動もあって手仕舞い売り圧力が強く、日中のほとんどをマイナス圏で推移する格好となったが、最後はまとまった買いが入りプラス転換。暖房油は北東部などで平年以下の気温が続いていることも支えとなり日中は先週末の終値近辺で推移、引け間際に大きく買い進まれた｡

NYMEX原油11月限終値：79.61↑1.08

NY原油は続伸。ドル安や株高の進行を好感、ファンドを中心に投機的な買いが加速した。11月限は午前中ポジション整理の売りに押される場面も見られたものの、78ドルの節目はしっかりと維持。需給面で特に大きな材料が出たわけではなかったが、中盤にかけて前日終値を中心に底堅く推移した。引けにかけては株高などを手掛かりに改めて買いが加速、79ドル台後半まで一気に値を伸ばした。

ブラジルの農業顧問データグロ幹部は19日、国内中南部における2009/10年度砂糖きび圧搾が5億2320万-5億3350万トンになるとの見通しを発表した。6月からの大雨でイールドが低下しているとコメント。砂糖生産は2850万-2900万トン、エタノール生産230億-234億リットルになると見越す。一方、北東部の2009/10年度圧搾は6000万-6400万トンと予想。

ニューヨーク連銀は19日、市場から250億ドルの資金を吸収したことを発表した。リバースレポとも呼ばれるが、連銀はこれまでも試験的に行っているといい、金融引き締めを意識したものではないもではないことを協調している。リバースレポは国債など米連邦準備理事会（FRB）の資産を売却、後日買い戻すことで、金融引き締めに向けて余剰資金を吸い上げるのに用いる手法の一つとされる。

COMEX金12月限終値：1,058.1↑6.6

NY金は大幅続伸。ドル安や株高の進行を好感、投機的な買いが集まり大きく値を伸ばした。12月限は夜間取引から買いが優勢。通常取引開始後には売りに押されマイナス転落する場面も見られたものの、中盤にかけては買い一色の展開となり1,050ドル台後半まで一気に上昇した。午後からはやや値動きも落ち着いたものの、しっかりと高値圏を維持。引け後の電子取引では再び買いが集まり1,060ドル台を回復している。

ICE-USコーヒー12月限終値：144.25↑1.40

NYコーヒーは続伸。テクニカルな売り買いが交錯し日中を通じて上下に振れる展開となったが、最後はブラジルの降雨懸念などを支えに買いが優勢となった。12月限は夜間の時間帯は手仕舞い売りが先行し上値の重い展開。NYの時間帯に入るとドル安の進行などを手掛かりに先週金曜の流れを継いだ買いが加速し150セント台まで一気に上げ幅を拡大。この水準では買われ過ぎ感も強く、中盤には再びマイナス転落するまで売りに押された。午後にはは改めて買い意欲が強まり、144セントまで値を回復する場面も見られた。

ICE-US砂糖3月限終値：24.17↑0.26

NY砂糖は続伸。ドル安や株高の進行を好感、ファンドを中心とした買いに支えられ、底堅く推移した。3月限は夜間の取引開始から買いが先行し、早々に24セント台を回復。強気のファンダメンタルズを改めて材料視する動きもあり、朝方には24セント台後半まで値を伸ばした。その後はポジション整理の売りに押されたものの、昼前には24セントの節目でしっかりと下げ止まり。最後は再び買いが優勢となった。

米連邦準備理事会（FRB）バーナンキ議長は19日、米経済と米ドルへの信頼を維持するのに財政政策の出口戦略がカギと発言した。同日のアジア経済会議における講演後での発言で、政府も財政対策の重要性を理解しているとコメント。

講演では世界経済についてアジア中心の回復になるとの見方を示し、一方で不均衡が進むことに懸念も示唆した。不均衡是正にはアジアの消費拡大と米消費者が貯蓄を増安必要があると述べた。

コートジボワールの公式データによると、9月に終わったロブスタコーヒー輸出はインスタントコーヒーも含めて9万5312トンだった。前年同期から20.0%ダウンとなる。生豆だけで前年比25.1%減の9万5312トン。9月単月で全体輸出が前年同月比23.2%減の6803トン。生豆は5576トン出荷し、こちらは一年前から10.0%増加。

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY13:00発表

ロシアのタス通信が伝えたところによると、ベネズエラのチャベス大統領は17日、ボリビアを訪問した際、ベネズエラとイランはロシアと共に、石油取引をドル建てから頬課の方法に変更することをOPEC内で提案していることを明らかにした。この件については先に英インディペンデント紙が中東諸国が関係各国とバスケット通貨建てへの移行を水面下で協議しているとの観測記事を報じ、ドル売りを誘発したが、当事国は揃ってそうした事実を否定していた。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ウクライナ農務省によると、国内の穀物収穫は16日時点で4230万トンとなった。面積にして1440万ヘクタールで、92%にあたる。イールドは2.94トンだった。個別では、コーンが47%終了し、461万7000トン収穫済み。いずれも前年同期との比較などは不明。

アルゼンチン農業局は16日付けの作柄報告で、2009/10年度の大豆作付が北部のエントレリオスとチャコで始まったことを伝えた。エントレリオスの作業は雨で遅れており、規模が拡大するのは今月終わ利になると見られるとコメント。チャコについては、土壌水分の不足に触れている。一部農家がリスクを認識して作付に着手したものの、大勢は様子見という。

小麦の作柄は良好と評価した。ただ、ブエノスアイレス南部で乾燥による影響があることも認識。コーンの作付は降雨で進み、14日時点で49%終わったとのことである。

ロシアの砂糖生産者組合によると、1月から10月11日までに輸入粗糖から173万6000トンの精製糖を生産した。前年同期を29.6%下回る。これまでに176万5000トンの粗糖を加工し、これも一年前から減少。

国際商社ザルニコフは19日、2009/10年度の世界砂糖生産が需要を約700万トン下回ることを見通す市場報告を発表した。すでに落ち込んでいる在庫の一段の取り崩しになり、世界価格の上昇につながるとの見方。具体的には、インドが500万トンの輸出国から400万トンの輸入国へシフトしたことで需給バランスが大きくゆがんだことを指摘する。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、2009/10年度（10-9月）の国内コーヒー生産は前年比2.7%増の378万袋の見通しとなっている。農家からの最新レポートに基づいて初期予測を維持した。ただ、収穫が11月半ばに本格化してから修正する可能性があるという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月住宅市場指数（HMI) (13:00 )

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

コロンビアコーヒー局（Fedecafe）は16日、9月に終わった2008/09年度のコーヒー生産が前年比30.8%減の866万4,000袋だったと発表した。2008/09年度の輸出が一年前を24.8%下回る869万6000袋という。

9月だけで生産が前年同月から39.9%落ちて46万7000袋となり、輸出は48.8%減って48万1,000袋だった。

エルサルバドルコーヒー評議会は16日、2009/10年度の国内コーヒー生産が147万3,599袋になるとの見通しを発表した。前年比2.7%減少の見方で、2年連続の不作を見越している格好になる。同国のコーヒー調査機関Procafeは5.2%増を見込んでいたが、直近調査で開花が振るわなかったことがわかり生産回復は厳しいとの判断に至った模様。

10年債利回り：3.415↓0.053

債券は反発。株式相場の反落、予想を下回るミシガン大消費者指数が相場上昇を支援した。前夕から早朝にかけてさえない企業決算が相次いだために時間外取引から株安となり、債券にも早くから買いの展開。さらにミシガン大指数の発表に続いて一段と弾みがついた。

堅調な相場でスタートし、長期金利の指標10年債利回りもじりじりと低下した。昼に前日の上昇分を戻して下げ一服。午後にやや上昇の場面もあったが、取引終盤に改めて下向きとなった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：90.89、ユーロ/ドル：1.4903、ユーロ/円：135.49 （NY17:00）

為替はドル小幅高。週末を前にポジション調整の動きが強まる中、GEやバンクオブアメリカの弱気決算を嫌気し対ユーロ中心にリスク回避のドル買いが膨らんだ。ドル/円は東京からロンドンにかけてポジション調整のドル買い戻しの流れが継続、NY早朝には91円台前半までドル高が進んだ。その後は弱気の企業決算や経済指標を嫌気しドル売りが優勢となり、昼前には90円台後半まで反落。しかしそれ以上積極的な動きも見られず、午後からは90.90円を中心とした狭いレンジでの値動きに終始した。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてジリジリとユーロが売られる展開。弱気の決算などを嫌気しNY朝には1.48ドル台半ばまで下げ幅を拡大した.その後はユーロが買い戻され1.49ドルまで値を戻したものの、それ以上積極的な動きは見られない。午後からは1.49ドルを中心にもみ合う展開となった。ユーロ/円は東京朝からユーロ高が進み一時136円台を回復。その後は135円台半ばまで値を戻したものの、ロンドンでは再びユーロ高が進み136円台まで値を伸ばした。しかしNY早朝からは一転して円高が進み昼前には一時135円を割り込むまで下落、その後135円台半ばまで戻すなど、最後まで不安定な展開が続いた。

CBOT大豆11月限終値：977-1/2↓5-1/2

シカゴ大豆は続落。ドル高の進行などを嫌気、週末を前にしたポジション整理の売りに押される軟調な相場展開となった。11月限は夜間取引で買いが先行する場面も見られたものの、10ドル台手前で伸び悩み。通常取引開始後もしばらくはプラス圏で推移したものの、中盤にかけて売りが膨らみ970セント台半ばまで値を下げた。しかしそれ以上積極的に売りを仕掛けるような動きも見られず、前日の安値を割り込むには至らず。後半一時的に980セント台まで買い戻される場面もみられたものの、最後は再び売りに押された。

CBOTコーン12月限終値：372-0↓1-0

シカゴコーンは小幅続落。ドル高の進行などを嫌気、週末を前にポジション整理の売りが優勢の展開となった。12月限は夜間取引でテクニカルな買いが先行したものの、通常取引開始後は売りが先行、原油が軟調に推移したことをあり中盤には一時370セントを割り込む場面も見られた。この水準では買い意欲も強く、昼過ぎにはプラス圏まで値を回復したものの、流れを強気に変えるには至らず。最後は再び売りに押された。

CBOT小麦12月限終値：498-3/4↓6-1/4

シカゴ小麦は続落。ドル高やコーン、大豆の下落を嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は寄付きから売りが先行し早々に5ドルの節目を下抜け、490セント台半ばまで値を下げた。中盤はしばらく日中安値圏でもみ合う展開、その後テクニカルな買い戻しが入り5ドル台を回復する場面も見られたものの、最後は再び売りに押された。

ダウ工業平均：9,995.91↓67.03
S&P500：1,087.68↓8.88
NASDAQ：2,156.80↓16.49

NY株は反落。高値警戒感が強く、また予想以下の決算や経済指標もあって売り圧力の強い一日となった。決算ではグーグルが強気結果を発表したが、市場はIBMや朝方発表のバンク・オブ・アメリカ、ゼネラル・エレクトリック（GE）が予想に届かなかったのを注目。さらにミシガン大消費者指数が予想以上に低下したのも響いた。

相場は寄り付きからピッチの速い下げである。昼間で弱含みの展開。ただ、原油価格が再び上がり、石油株の買いも継続してこの結果、午後に相場下落を鈍らせた。最終的に3日ぶりのマイナス引けで、ダウ平均は1万ドル割れ。それでも主要株価指標は揃って日中安値を大きく上回って終了し、またいずれも前週比では2週続けてのプラスだった。

NYMEX天然ガス11月限終値：4.781↑0.299

NY天然ガスは続伸。天気予報が強気に変化したことを好感、ファンドを中心に幅広く買いが集まった。11月限は早朝に夜間取引でやや売りに押される場面が見られたものの、通常取引開始後は常に買いが先行。今月末にかけて北東部から中西部で気温が平年以下に低下するとの予報を手掛かりに、4.70ドル台まで値を伸ばした。午後には原油の急伸も後押しする格好となり4.80ドル台後半まで上げ幅を広げたものの、最後は4.70ドル台まで戻して取引を終了した。

財政収支
出所：米財務省、NY15:30発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

RBOBガソリン11月限：1.9793↑0.0344
暖房油11月限：2.0297↑0.0116

石油製品は続伸。取引前半は株や原油の下落を嫌気し上値の重い展開が続いていたものの、午後に入ると急速に買いが集まり、前日の高値を一気に上抜けた。ガソリン11月限は3セント以上値を伸ばし1.98ドル台を回復。暖房油は2.03ドル台まで上げ幅を広げた。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

10月13日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX原油11月限終値：78.53↑0.53

NY原油は続伸。株安の進行を嫌気し手仕舞い売りが先行したものの、最後は投機的な買いが加速し1年ぶりの高値を更新した。11月限は夜間取引から売りが先行する軟調な展開。通常取引開始後は一時77ドルを割り込む場面も見られた。その後も昼過ぎまでは日中安値近辺での上値の重い展開が続いたが、午後に入ると急速に買いが集まり前日の高値を上抜け、そのまま78ドル台半ばまで値を伸ばした。

COMEX金12月限終値：1051.5↑0.9

NY金は小幅反発。これまでの流れに乗った買いが相場を主導するも、手仕舞い売りに押され上昇は限定的なものにとどまった。12月限は夜間取引から前日終値を中心とした比較的狭い範囲での上下に終始。通常取引開始時にはやや売りが強まる場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、中盤にかけて1057.9ドルの日中高値まで一気に値を伸ばした。午後からは週末を前にしたポジション整理の売りが改めて広がった。

ニカラグア輸出センターによると、9月に終わった2008/09年度の同国コーヒー輸出は暫定ベースで前年比12.8%減の138万2082袋となった。9月だけで輸出は9万7846袋。前年同期を20.3%下回った。

ICE-USコーヒー12月限終値：142.85↑5.10

NYコーヒーは大幅反発。特に材料のない中でテクニカルな買いが加速、期近ベースで昨年9月以来の高値をつけた。12月限は夜間の時間帯は前日終値近辺での小動き。NYの時間帯に入ったあたりではやや売りに押される場面も見られたものの、その後は買いが優勢となった。139セントを上抜けると買いストップがまとまってヒットし一気に142セントまで上げ幅を拡大。その後もかいの勢いは衰えず、最後は143セント台まで値を伸ばした。

ICE-US砂糖3月限終値：23.91↑0.06

NY砂糖は期近が続伸する一方、期先は反落。3月限は夜間の取引開始から前日までの流れを継いだテクニカルな買いが先行したものの、24セントの節目を大きく超える水準では週末を前に手仕舞い売りの圧力も強く伸び悩み。朝方には一時マイナス転落する場面も見られた。中盤にかけては再び買いが集まり日中の高値を更新したものの、引けにかけては再び売りが膨らむという不安定な相場展開。最後は前日終値近辺で取引を終了した。

OPECのエル・バドリ事務総長は16日、訪問中のナイジェリアでダウジョーンズの質問に答え、最近の価格上昇は供給の不足ではなく投機的な買いによるものとの見方を示した。供給不足による高騰ならばもちろんOPECが何らかの対応策を打ち出すが、今回はそうしたものが要因ではないと、増産には否定的な見方を示した。2008年のような投機的な動きは何としても避けるべきとした上で、投機筋を市場から排除することは出来ないが、暴走を押さえることは出来ると指摘。それはOPECではなく規制当局の仕事だとした。石油価格が経済成長に伴って上昇していくのは、我々にとっても好ましいこととも述べた。

ナイジェリアの有力武装勢力ニジェールデルタ解放運動（MEND）の広報担当者は16日、石油業界や軍に対する戦闘を再開しつつあることを宣言した。3ヶ月間続いた休戦期間が終了したことを受けてのもので、ヤルアデュア大統領が提唱した恩赦プログラムは失敗に終わったとし、再び対立姿勢を強めるという。ただ、具体的な内容を明らかにすることはなかった。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

よそうかい季節トレンド指数、4週間後の強弱トレンドベスト3

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが2010年コーン作付について8939万4000エーカーと見通していることが報じられた。前年から3.5%増加の見方になる。一方、大豆は前年比1.0%減の7676万7000エーカー、小麦が2.4%落ちて5739万6000エーカーとみているともいう。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY9:55発表

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦制度準備理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2002年＝100

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

ウクライナ政府は16日、2010年に26万7800トンの粗糖輸入枠を設けることを発表した。このうち6割弱の15万7500トンはブラジル産に割り当て。このほかキューバやタイ、グアテマラなど約12カ国から買い付ける予定である。

タイ砂糖きび砂糖公社（TCSC）が15日の競売で2010/11年度産粗糖6万トンを売却したと報じられている。予定していた12万トンの半分。同社関係者によると、納入が1年半後になるため応札意欲が盛り上がらなかった。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は16日、2009/10年度最初の月になる10月の同国コーヒー輸出が18万袋になると見越していることを明かした。前年同月が17万9564袋。新しい収穫が始まったばかりだが、前年度から持ち越した分の出荷があって前年度を僅かに上回る見方であるただ、前月に20万袋近かったのからは減少になる。UCDAは2009/10年度のコーヒー輸出を前年比約8%増の330万袋と見通す。

コスタリカコーヒー協会（Icafe）によると、9日までに09/10年度産コーヒーの63万5326袋が先渡し契約によって売却済みとなった。前年同期に比べて2.9%増加という。

ホンジュラスコーヒー協会によると、2009/10年度コーヒー先渡し契約は15日時点で2万5423袋が売却済みとなった。前年同期に比べて8.6%増加。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月対米証券投資 (09:00 )
・9月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )
・10月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (09:55 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.462↑0.045

債券は続落。週間失業保険新規申請件数、ニューヨーク連銀景気指数が揃って市場の事前見通し以上に改善したのを受けてほぼ終日売りの展開だった。同じ経済指標でもフィラデルフィア連銀指数は予想を下回ったが、効果は限定的。一時的に買いが入っただけで、すぐに売りの流れ再開である。

長期金利の指標10年債利回りは取引の早い段階で前日の水準近かったのが、失業保険申請件数とニューヨーク連銀指数の発表に続いて3.5%に近付く上昇となった。フィラデルフィア連銀指数を受けた後に下げに転じたが、長続きせず。午後には改めて上昇が進み、本日のレンジ上限に戻った。

ドル/円：90.55、ユーロ/ドル：1.4943、ユーロ/円：135.28 （NY17:00）

為替は円全面安の展開。景気回復期待の高まりや強気の経済指標を手掛かりに、これまで積み上げた円ロングを整理する動きが加速した。ドル/円は東京ではあまり動きが見られなかったものの、ロンドンに入ったあたりから徐々にドル買いが強まる展開。NY早朝にはあっさりと90円台を回復した。その後しばらくは伸び悩んだものの、NY朝に発表された経済指標が強気の内容だった事を好感しドルが一段高、90円台後半まで一気に値を伸ばした。中盤にかけては一旦値を戻したもののドル買いの勢いは衰えず、午後には再び90円台後半を試す展開となった。

ユーロ/ドルは前日の流れを継ぎ東京午前には1.49ドル台後半まで上昇、そのまましばらくは高値圏で安定的に推移した。ロンドンに入るあたりからドルを買い戻す動きが目立ちはじめ、NY朝には1.48ドル台半ばまで反落、しかしその後は強気の指標サプライズなどを手掛かりにユーロを買う動きが強まり、昼前には1.49ドル台半ばまで値を回復した。ユーロ/円は東京では133円台後半の水準で推移。ロンドンでは134円台半ばまでユーロ高が進んだ後、一旦値を戻す場面も見られた。しかしNYに入ると改めてユーロ買いが加速、135円台前半まで一気に値を伸ばした。

CBOT大豆11月限終値：983-0↓11-0

シカゴ大豆は反落。弱気の天気予報などを嫌気、ファンドを中心に手仕舞い売りが膨らんだ。11月限は寄付きから大きく売りが先行し早々に970セント台前半まで下げ幅を拡大。ここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まったほか、生産地の降雨が峠を越すとの予報が出てきたことも弱気に作用した。安値では改めて買いを仕掛ける動きも見られたものの、再び強気に流れを変えるには至らない。最後まで980セントを中心としたレンジ内で上値の重い展開が続いた。

CBOTコーン12月限終値：373-0↓10-0

シカゴコーンは反落。ここまでの買いの勢いも一服、ポジション整理の売りに押される軟調な一日となった。12月限は夜間の時間帯から売りが先行、通常取引開始後は早々に370セント割れを試すまでに下げ幅を拡大した。この水準では買い意欲も強く、原油の上昇も支えとなり中盤には370セント台後半まで値を回復したものの、プラス圏まで買い進むような勢いも見られない。午後からは改めて売りが広がり、最後は日中安値を更新して取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：505-0↓8-0

シカゴ小麦は反落。コーンや大豆の下落を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが広がった。12月限は寄付きから売りが先行し早々に5ドルの節目を割り込む展開。この水準では買い意欲も強く中盤には大台を回復したものの、一気にプラス圏まで買い進むような勢いもない。中盤以降は値動きも落ち着き、5ドル台半ばのレンジ内で上下を繰り返す格好となった。

ダウ工業平均：10,062.94↑47.08
S&P500：1,096.56↑4.54
NASDAQ：2,173.29↑1.06

NY株は小幅続伸。日中の利食い売りの展開を経て取引終盤に前日の買いの流れが戻った。前日のダウ平均1万ドル回復など相場上昇が進んだ後で高値警戒感が台頭。朝方に発表のゴールドマン・サックス、シティグループの決算は予想以上でも、出尽くし感が強まり、このため寄り付きから売りが先行した。

しかし、週間失業保険新規申請件数やニューヨーク連銀景気指数の予想を上回る改善は下支えである。また原油高を手掛かりにした石油株の上昇などもあり、売り圧力を乗り越える格好となった。相場は軟調に始まったが、値下がりは限定的。予想より低めのフィラデルフィア連銀指数を受けた後で下げ幅が拡大する場面があっても昼前には縮小だ。

じりじりと戻して午後にプラス転換。レンジ切り上げも果たして、ダウ平均とS&P500がそれぞれ昨年10月3日以来の高値更新で引けた。NASDAQ指数も引け際で前日終値を超え、昨年9月26日以来の高水準を更新して終了。

NYMEX天然ガス11月限終値：4.482↑0.046

NY天然ガスは反発。弱気の在庫統計にもかかわらず、原油の上昇などを手掛かりに堅調な展開となった。11月限は朝方に夜間取引で売りに押される場面が見られたものの、通常取引開始後は早々に4.50ドル台を回復、底堅く推移した。在庫統計発表後は積み増し幅が予想以上となったのを嫌気し20セント近く急落したものの、押し目では買い意欲も強くすぐに値を回復。午後からは4.50ドルを中心としたレンジ内での動きとなった。

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

RBOBガソリン11月限：1.9449↑0.0874
暖房油11月限：2.0181↑0.0754

石油製品は大幅続伸。製品在庫の大幅取り崩しを手掛かりに大きく買いが集まった。夜間取引から買いが優勢の展開。在庫統計発表後は強気の内容を手掛かりとした買いが加速、ガソリンは1.90ドル台半ば、暖房油は2ドルの大台を大きく上抜けるまで一気に値を伸ばした。

NYMEX原油11月限終値：77.58↑2.40

NY原油は大幅続伸。在庫統計でガソリン在庫が大幅取り崩しとなったのを受けファンドなどの買いが加速、年初来高値を大きく更新した。11月限は夜間取引ではやや売りに押される場面も見られたものの、前日の流れを継いだ買い意欲は強く、通常取引開始後は75ドル台半ばの水準で推移。在庫統計発表後はまとまった買いが入り一気に76ドル台を回復、そのまま力強く上昇を続け、午後には一時78ドルに迫る場面も見られた。

COMEX金12月限終値：1,050.6↓14.1

NY金は続落。ここまでの急速な上昇も一服、ポジション整理の売りが相場を主導した。12月限は夜間取引から大きく手仕舞い売りが先行、ドルが対円中心に買い戻された事も嫌気され、NY早朝には1,050ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。通常取引開始後は原油の上昇などを支えに1,060ドルまで値を回復したものの、それ以上積極的に買い進む向きも見られない。午後からは再び売り圧力が強まり、日中安値近辺で取引を終了した。

USDA輸出成約高市場予想
16日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

ICE-USコーヒー12月限終値：137.75↓1.50

NYコーヒーは反落。ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。12月限は夜間の時間帯から大きく売りが先行、対円でドルが大きく買い戻された事なども嫌気され、NY早朝には136セント台前半まで下げ幅を拡大した。その後は再び139セント台まで反発するなど不安定な値動きが続いたが、手仕舞い売りの圧力は衰えを見せない。中盤以降は137セント台半ばまで値を戻し、そのまま動きも落ち着いた。

ICE-US砂糖3月限終値：23.85↑1.14

NY砂糖は大幅反発。ファンドを中心にテクニカルな買い戻しが加速した。3月限は夜間の取引開始から買いが先行。その後は23セントの節目が抵抗線となり上値の重い値動きが続いたが、NYの時間帯に入りとまとまった買いが入り一気に節目を上抜け、そのまま23.60セント台まで値を伸ばした。中盤以降は買いも一服したものの、原油の上昇にも支えられ高値圏を維持。引け間際には再びまとまった買いが入った。

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）は10月13日時点で穀物輸出が輸入を330万トン上回った。前週に370万トンの純輸出だったのからギャップは縮小。前年同期に550万トンの純輸出だったのからもダウンである。

軟質小麦だけで輸出が前週の510万トンから550万に増えた。一年前の670万トンは下回る。輸入が一週間前の110万トンに対し170万トン。

エジプト商品供給公社（GASC）は15日、18万トンのフランス産小麦を購入したと発表した。複数の商社からの6万トンずつの買い付けで、価格はいずれも1トン189.50ドルだったという。納入は11月16-30日。

ペルーの鉱山労働者組合は15日、ダウジョーンズの取材に対し、現在行っている業務のスローダウンや抗議運動などを継続する意向を示した。組合は政府に対し、既に議会を通過している労働法案に署名するように求めており、今回の運動もその一貫とされる。労働法案では労働者に対する利益分配率の上昇や年金制度の充実が盛り込まれている。一方労働省は抗議運動に対し、法に基づいたものではないとの見解を示している。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が15日に発表したデータによると、10月31日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は日量2,258万バレルと10月3日までの4週から10万バレル減少する。前週まで暖房需要期を前にして4週連続で出荷が伸びていたが、今週はその反動が出た。

オーストラリアのマッコーリー銀行は15日、2010/11年度の世界砂糖需給について300万トンの供給過剰となる見通しを発表した。2年間連続の供給不足が止まる見方である。生産が前年から8%増えて1億6790万トンになると予想。インドの生産が2009/10年度の1550万トンから2300万トンに伸びるのを見込んでいるという。

米不動産情報のリアルティトラックによると、9月の米住宅差し押さえ件数は前月から4.14%減少し、34万3638件となった。2ヶ月連続マイナスで、また前月の0.47%を上回る落ち込みだ。しかし、前年同月との比較では29.20%増えた。前年比伸び率は8月に17.97%となったのから拡大。

差し押さえ件数は7-9月期に93万7840件と、四半期ベースで過去最高を更新した。前四半期比較で5.40%、前年同期からは22.50%それぞれアップ。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

ドイツ調査会社FOリヒトは15日に発表した2009/10年度の世界砂糖需給見通しで、生産を前年比4.6%増の1億5690万トンとした。ただ、生産改善でも需給逼迫改善には物足りないといい、2年連続の供給不足を見越す。在庫の取り崩しも進む見方である。

最近の価格上昇で生産意欲が上向いても、2009/10年度収穫用の作付には間に合わなかったという。ただ、2010/11年度の供給を押し上げる可能性があるとの見方も示した。

ロシア砂糖生産者組合が15日に発表したデータによると、今年度国内で収穫されたビートによる砂糖生産は10月12日時点で131万7000トンとなった。前年同期の131万トンをやや上回る。

現在、73の製糖所が稼働しており、これまでに製糖所に送られたビートが134万9500トン、加工したのは928万1000トンとなっている。いずれも前年よりダウン。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

ストラテジーグレインは15日に発表したレポートで、2009/10年度の欧州連合（EU）軟質小麦生産見通しを前年比7.9%減の1億2900万トンとした。従来予測より110万トン引き下げ。作付を10万ヘクタール下方修正し、2260万ヘクタールとみる。これは前年より3.0%ダウンの見方。イールドは前年度の6.0トンから5.7トンに低下の見通しを維持した。

コーン生産推定は5690万トンで据え置いた。前年比較で8.7%減の見方だ。イールドが前年より0.4トンダウンで6.7トン。ストラテジーグレインは穀物全体で90万トン下方修正し、前年比7.0%減の2億9030万トンを見越す。

ロシア中銀が15日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は10月9日時点で4,187億ドルと前週から72億ドル増加した。昨年末時点からは84億ドルの減少となる。

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

ウクライナの統計委員会が15日に発表したデータによると、国内の穀物在庫は10月1日時点で前年同期を7%下回る 2340万トンとなった。小麦は1300万トン、コーン110万トン。農家の穀物在庫は1340万トンで、これは前年同期より9%ダウンという。農家在庫で小麦が690万トン、コーン60万トンとしている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・9月消費者物価指数(CPI) (08:30 )
・10月ニューヨーク連銀指数 (08:30 )
・10月フィラデルフィア連銀指数 (10:00 )
・9月財政収支(予定） (14:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・EIA石油在庫統計 (11:00 )

農産物
・9月全米コーヒー生豆在庫 (15:00 )

納会日
・砂糖 11月限OP 納会
・原油 11月限OP 納会