ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：80.26、ユーロ/ドル：1.4636、ユーロ/円：117.48 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。雇用統計が弱気のサプライズとなったことを嫌気、景気減速懸念に加えて追加の緩和策が実施されるのではとの見方もドル売りを誘う格好となった。ドル/円は東京朝から売りが膨らみ80円台後半でジリ安の展開。ロンドンに入っても軟調な動きは変わらず、NY早朝には80円台半ばまで値を下げた。雇用統計発表後は弱気のサプライズを嫌気し一気に80円割れを試すまで下げ幅を拡大。直後には反動から大きく値を戻したものの、午後にかけて改めて売りが膨らむ格好となり、80円台前半で越週となった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけては1.44ドル台後半のレンジ内で推移。雇用統計の発表を前に様子見気分の強い展開となった。NYでは雇用統計の発表を受け買いが加速、昼過ぎには1.46ドル台を上抜けるまで一気に値を伸ばす展開に。買い一巡後も高値圏を維持したまま越週となった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて116円台後半を中心にやや上値の重い展開。NYでは雇用統計発表後116円を割り込むまで大きく値を崩したが、その後は一転して買いが集まり117円台前半まで値を回復。午後からは週末を前に動意も薄くなった。

10年債利回り：2.995↓0.035

債券相場は反発。雇用統計が予想以上に弱い内容だったことから買いが進んだ。失業率の悪化、非農業部門雇用数の伸び悩みと並び、また、株式相場の落ち込みもあって安全資産として債券に関心が高まる。ただ、同じ経済指標でも米供給管理協会（ISM）非製造業指数は改善して買い意欲にやや水を差し、また、来週に国債入札を控えているため、午後にかけて買いのペースも落ち着いた。

相場は早朝から小じっかりとしていたが、雇用統計の発表に続いて強含んだ。10年債利回りが2.9%台半ばに下がって前日最低水準となり、2年債利回りは昨年11月以来の低水準となる0.42%にダウン。ISM指数などから利回りの低下幅は若干縮んでも最後まで前日より低く推移した。

CBOT大豆7月限終値：1414-1/2↑7-1/2 、11月限終値：1397-0↑4-1/4

シカゴ大豆は続伸。雇用統計の弱気サプライズを受けた株や原油の下落が嫌気されたものの、悪天候による作付の遅れに対する懸念が引き続き大きな下支えとなり、プラス圏でしっかりの展開が続いた。7月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、一時1410セント台後半まで値を伸ばした。通常取引開始後は売りに押し戻されたものの、プラス圏がしっかりと維持。中盤には一時1420セントに迫るまで値を伸ばす場面も見られた。

CBOTコーン7月限終値：754-0↓12-1/2 、12月限終値：686-1/4↓8-3/4

シカゴコーンは反落。弱気の雇用統計を受けた原油の下落や価格上昇に伴う飼料需要の伸び悩みを嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。7月限は夜間取引から売りが優勢の展開。通常取引開始後は下げ足を速め、750セント台前半まで一気に値を崩した。売り一服後は中盤にかけて760セント台まで値を回復したものの、流れを変えるには至らず。午後からは改めて売り圧力が強まり、日中安値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：773-3/4↑4-0

シカゴ小麦は続伸。割高となったコーンからの飼料需要のシフトが進むとの見方が支えとなったほか、生産地北部における春小麦作付の遅れが改めて供給不安を煽る格好となり、ミネアポリス市場の春小麦が主導する形で買いが集まった。7月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は雇用統計の弱気サプライズを受けた原油の急落などにつれて手仕舞い売りが膨らんだものの、早々に下げ止まり。中盤以降はしっかりと買いが集まり、最後はプラス圏を回復して取引を終了した。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.707↓0.087

NY天然ガスは反落。天気予報がやや弱気に変化したこともあり、週末を前にポジション整理の売りが大きく膨らむ展開となった。7月限は夜間取引では一時4.80ドル台まで買い進まれる場面も見られたが、早朝にはマイナス転落。通常取引開始後も4.70ドル台後半から半ばにかけてのレンジ内で上下を繰り返す展開が続いた。午後遅くまで特に大きな動きは見られなかったが、引け間際にはポジション整理の売りがまとまって入り、一気に4.70ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大、そのまま取引を終了した。

ダウ工業平均：12,151.26↓97.29
S&P500：1,300.16↓12.78
NASDAQ：2,732.78↓40.53

NY 株は下落。朝方に弱気の雇用統計を受け、売り圧力の強い一日となった。失業率の悪化、非農業部門雇用数は予想を大きく下回る増加となり、市場は労働市場の行方に気を揉んでいる。その後で発表の米供給管理協会（ISM）非製造業指数が予想以上の改善で、これを支えに日中に売りペースが鈍る場面もあったが、買いの流れにシフトはならなかった。

相場は寄り付きから急落しながら、ISMデータなどもあって比較的早くに下げ渋った。じりじりと下落幅を縮小。しかし、午後に入り、再び下値を意識した展開となり、NASDAQ指数に関しては本日のレンジ切り下げだ。ダウ平均とSP&P500は3日続落し、3月23日以来の安値で終了。NASDAQ指数もマイナス引けで、終値は3月28日以来の低水準である。また、前週比較だとダウ平均とS&P500が5週続落、NASDAQ指数は3週連続ダウンとなった。

RBOBガソリン7月限：2.9931↑0.0254
暖房油7月限：3.0567↑0.0128

NY石油製品は上昇。朝方には弱気の雇用統計を嫌気した原油の急落につれ大きく売りが膨らんだものの、通常取引開始後は追加の緩和策への期待やドル安の進行などを手掛かりにしっかりと値を回復。最後はガソリン、暖房油共にプラス圏を大きく回復して取引を終了した。

NYMEX原油7月限終値：100.22↓0.18

NY原油は小幅反落。雇用統計の弱気サプライズを受け大きく売りがらんだものの、その後は追加緩和策への期待やドル安の進行を手掛かりとした買いが集まりしっかりと値を回復した。イエメンの情勢不安も下支えとなった。7月限は夜間取引から手仕舞い売りが先行する展開。雇用統計発表後は98ドル台前半まで一気に値を崩す展開となった。しかし押し目では買い意欲も強く、売り一巡後は上昇基調に転換。上下を繰り返しながらも着実に値を切り上げる格好となり、最後はプラス圏を回復する場面も見られた。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

5月31日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金8月限終値：1,542.4↑9.7

NY金は反発。雇用統計の弱気サプライズで景気減速懸念が高まったことを受け、安全資産としての買いが相場を押し上げた。追加緩和策への期待やドル安の進行も買いを後押しした。8月限は夜間取引で前日の流れを継いだポジション整理の売りが優勢、早朝には1,520ドル台半ばまで値を下げる場面も見られた。しかし通常取引開始後は雇用統計の発表を受け買いが加速、1,540ドル台後半まで一気に値を伸ばす展開に。買い一巡後は中盤にかけて売りに押し戻されたものの、下げ幅は限定的。午後には再び1,540ドル台を回復、そのまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：270.95↑9.70

NYコーヒーは大幅続伸。需給面で大きな材料が出た訳ではなかったが、週末を前にファンドを中心としたポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げた。7月限は夜間の時間帯から前日引けにかけて急反発の流れを継いだ買いが先行。朝方には大きく売りに押し戻される場面も見られたが、その後は一転して買いが加速、270セントの節目を上抜けるまで一気に値を伸ばす展開となった。買い一服後はやや売りに押し戻されたものの、260セント台後半の水準はしっかりと維持。最後は再び270セント台まで値を回復した。

ICE-US砂糖7月限終値：23.95↑0.43

NY砂糖は続伸、弱気の需給見通しが出たにもかかわらず、これまでの流れを継いだ投機的な買いに支えられ日中を通じてしっかりの相場展開となった。7月限は夜間の時間帯からやや買いが優勢、早朝にはまとまった買いが入り一気に24セント台を回復した。NYに入ってからは雇用統計の悪化を受けた原油の下落につれて売りが膨らむ場面も見られたが、早々に値を回復。その後は中盤にかけて23セント台後半を中心に推移した。午後には改めて買いが集まり24.20セント台まで上昇したものの、最後は節目を割り込んで取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

国際商社ザルニコフは3日、2011/12年度の世界砂糖市場において1030万トンの供給過剰を見通していることを発表した。3年連続の供給不足から過剰に転じる。また、記録的な水準まで落ち込んだ在庫も、積み増しに転じることも見越しているという。

2011/12年度砂糖で砂糖きびから生産予測が前年比7.1%増の1億4540万トン、ビート糖の生産予測は14.3%増の3680万トンとなっている。国別では、ブラジルの生産が2010/11年度に540万トン増えたのから2011/12年度に170万トンと増加ペースが鈍るのを見通した。一方、タイでは2010/11年度に50万トンと推定される生産が2011/12年度に1076万トンに大幅アップとなるのを見越す。インドは2010/11年度に事前予想を若干下回る2610万トンになるかもしれないとし、ただ、2011/12年度に増加を見込む。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

インド農務省が3日に発表したデータによると、同日付の砂糖きび作付は506万ヘクタールとなった。前年同期に比べて4%増加。

ロシアの砂糖生産者組合によると、輸入粗糖からの精製糖生産が6月1日時点で131万9000トンとなった。前年同期から38.3%増加。年初から製糖所が加工した粗糖は135万トンで、一年前を上回る。

ハンガリーの国営通信社MTIは3日、2011年の国内小麦生産が350万トンになるとの地元の農業組合による見通しを報じた。前年の360万トンから減少になり、組合は天候要因による減反を理由にしているという。作付は前年比20%減の80万ヘクタールとした。

カメルーンのココア・コーヒー協会（CCIB）によると、2010/11年度（10-9月）の同国アラビカコーヒー輸出は4月までに942トンとなり、前年同期を9.6%下回った。4月単月の輸出が前年同月比22.8%減の547トン。

カメルーンのココア・コーヒー協会（CCIB）によると、2010/11年度（12-11月）の同国ロブスタコーヒー輸出は4月までの5ヶ月間で1万8042トンとなった。前年比6.9%減少。4月だけで一年前を11.3%下回る5023トンを出荷した。

OPEC産油量-DJ調査
出所：ダウジョーンズ社、単位1,000バレル

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月失業率 (08:30 )
・5月非農業雇用数 (08:30 )
・5月ISM非製造業指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・通貨先物 6月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.035↑0.089

債券相場は反落。ギリシャへの追加金融支援を期待させるニュース、米格付け大手が米国の格付け引き下げの可能性を示したのを嫌気し、売りが膨らんだ。朝方から欧州絡みで売り圧力が強く、米国格付けの先行き不安で弾みがついた。相場も弱気の展開である。

10年債の利回り上昇は昼過ぎまで比較的限られていた。3%を超えると買い戻しもあって、その後は3%よりやや低い水準で推移。しかし、ムーディーズが連邦債務上限引き上げに絡む交渉で進展がなければ格下げもあり得るとしたことを受けて一気に節目を上抜けた。前日の低下をほとんど戻して終了し、30年債に関すれば前日の下げ以上に上昇した。

ドル/円：80.86、ユーロ/ドル：1.4492、ユーロ/円：117.21 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。EUがギリシャに対する新たな金融支援で合意するとの見方gあ改めて浮上、前日の反動もあってユーロを買い戻す動きが加速した。ドル/円は東京朝には日本の政局の混乱などを手掛かりに買いが集まり81円台前半まで値を戻したものの、その後はジリジリと売りに押し戻される展開。ロンドンに入っても流れは変わらず、NY朝には一時80.50円台まで値を下げた。その後は80円台後半まで値を戻したものの、それ以上積極的な動きは見られず。ムーディーズが米国債の格付け引き下げの可能性に言及したことにも大きな反応はなく、同水準でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京午前は1.43ドル台半ばを中心とした狭いレンジ内で推移。午後からジリ高となった相場はロンドンに入るとギリシャに対する金融支援への期待などから買いが加速、1.44ドル台後半まで一気に値を伸ばした。NYでは一旦1.44ドル割れを試すまで売りに押し戻されたものの、午後からは米国債の格下げ観測などを受け改めて買いが集まり、一時1.45ドルを超える場面も見られた。ユーロ/円は東京朝から買いが先行し早々に116円台後半まで上昇。ロンドンに入ると改めて騰勢を強め、117円台後半まで値を伸ばした。NYに入ってからも116円台後半を中心に底堅く推移、午後からは再び117円台前半までレンジを切り上げた。

CBOT大豆7月限終値：1407-0↑20-3/4 、11月限終値：1392-3/4↑18-0

シカゴ大豆は大幅続伸。生産地東部や北部で作付の遅れが懸念される中、コーンからの転作はそれほど進まず作付が伸び悩むとの見方が強まったことを受け大きく買いが集まった。7月限は夜間取引から前日の流れを継いだやや買いが優勢の展開。通常取引開始後は買いが殺到し14ドルの節目を一気に上抜けるまで値を伸ばした。買い一巡後は売りに押し戻されたものの、しっかりと高値圏は維持。引け前には再び買い意欲がつよまり、1410セント台まで値を回復する場面も見られた。

CBOTコーン7月限終値：766-1/2↑8-0 、12月限終値：695-0↑15-1/2

シカゴコーンは大幅続伸。悪天候によって作業が遅れているコーンベルト東部や北部で、最終的に作付が大幅に減少するとの見方が強まり、新穀限月を中心に大きく買いを呼び込んだ。7月限は夜間取引ではやや売りに押される場面も見られたが、通常取引開始後は買い一色の展開、770セントを試すまで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服、中盤にかけてやや売りに押し戻される場面も見られたが、しっかりと高値圏は維持。そのまま取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：769-0↑9-3/4

シカゴ小麦は反発。ロシアの輸出解禁を嫌気したここまでの売りの流れもようやく一巡、作付の遅れに対する懸念を受けたコーンの上昇につれてポジション整理の買い戻しが集まった。7月限は夜間取引から買いが先行し朝方には760セント台後半まで上昇。通常取引開始後には一気に770セントを上抜けるまで値を伸ばした。その後は相場も伸び悩み、中盤にかけて770セントを挟んだレンジ内での上下に終始する展開なったが、最後まで大きく値を崩すこともなく取引を終了した。

ダウ工業平均：12,248.55↓41.59
S&P500：1,312.94↓1.61
NASDAQ：2,773.31↑4.12

NY 株はまちまち。米景気の先行きに気を揉みながら、ギリシャの財務不安がやや後退したことで売りにブレーキがかかった。値ごろ感の買いも入っている。取引の早い段階では前日終値を挟んでもみ合いの相場展開。午前の取引終盤に原油価格が急落するのを受けて株価も速いピッチで下がった。しかし、下げ止まるのも比較的早く、午後にNASDAQ指数がプラス転換だ。限定的にもNASDAQ指数は前日より高く終了した。一方、ダウ平均とS&P500は続落し、4月19日以来の安値を更新。午後に持ち直す場面を見ながら、最後まで維持できなかった。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.794↑0.165

NY天然ガスは大幅続伸。気温上昇に伴う冷房需要増への期待が下支えとなる中、在庫統計の強気サプライズを受けて買いが加速、期近終値ベースで昨年7月待つ以来の高値を更新した。7月限は夜間取引からやや買いが先行、通常取引開始後もしっかりの値動きとなった。在庫統計発表後は積み増し量が予想を大きく下回ったことを手掛かりに買いが加速、4.80ドル台後半まで一気に値を伸ばす展開に。その後は一旦売りに押し戻されたものの、早々に下げ止まり。午後からは4.70ドル台後半を中心に最後まで底堅く推移した。

RBOBガソリン7月限：2.9677↓0.0096
暖房油7月限：3.0439↑0.0352

NY石油製品はガソリンが小幅続落となる一方、暖房油は反発。相場は基本的に原油の値動きを追随する展開。在庫統計発表後はガソリン、暖房油ともに大きく値を崩したが、中盤以降の上昇局面では留出油の在庫が予想以上の取り崩しとなった暖房油がしっかりと買い戻されたのに対し、大幅積み増しとなったガソリンは戻りが遅く、プラス転換することなく取引を終了した。

NYMEX原油7月限終値：100.40↑0.11

NY原油は小幅反発。弱気の在庫統計を嫌気して大きく売りが膨らんだものの、最後はしっかりとプラス圏まで値を回復した。7月限は夜間取引ではやや売りが先行したものの、早朝には前日終値を挟んだレンジ内まで値を回復。通常取引開始後もしばらくは同水準での推移が続いた。在庫統計発表後は弱気のサプライズを受け99ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。しかし100ドルを割り込む水準では割安感から買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。引けにかけては急速に買い戻しが集まりプラス圏を回復して取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,532.7↓10.5

NY金は大幅反落。EUがギリシャへの追加金融支援で合意するとの見方が改めて浮上しユーロが急反発したのを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。8月限は夜間取引では前日終値を中心とした狭いレンジ内で推移。通常取引開始後は徐々に手仕舞い売りに押される展開となった。昼前には商いが薄いところでまとまった売りが出たことから1,520ドル割れをうかがうまで急落。押し目では買い意欲も強く、その後はしっかりと下げ幅を縮小したものの、プラス圏まで値を戻すには至らなかった。

ICE-USコーヒー7月限終値：261.25↑5.30

NYコーヒーは大幅反発。これまでの下落で売られ過ぎ感が高まったことを受け、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。7月限は朝方には前日の流れを継いだ売りに押され253セント台まで値を下げたものの、その後は徐々に騰勢を強め中盤には250セント台後半まで回復した。昼にかけては改めて売りが優勢となったものの、引け間際にはまとまった買いが入り、一気に260セント台まで値を伸ばして取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：23.52↑1.06

NY砂糖は大幅反発。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ブラジルの供給不安などを手掛かりとしたここれまでの上昇の流れを継いだ買いが日中を通じて相場を押し上げた。7月限は夜間の時間帯から買いが先行22セント台後半での推移となった。NYの時間帯に入ると徐々に騰勢を強める展開、中盤にはまとまった買いが入り23セント台半ばまで一気に上げ幅を拡大。その後一旦は売りに押し戻されたものの、引けにかけては改めて買いが集まり日中高値を大きく更新して取引を終了した。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスは 2011年の米冬小麦生産が14億2100万ブッシェルになると見通していることが伝わっている。従来見越していた14億4100万ブッシェルから引き下げになる。品種別には、硬質赤色種が7億9200万ブッシェルから7億6400万ブッシェルに下方修正。しかし、軟質赤色種は4億2200万ブッシェルを見越し、これは従来予測の4億1800万ブッシェルを上回る。

ポーランドを訪問中のサウジのヌアイミ石油相は2日、記者団の質問に答え、OPECは需要が増加した時にはそれに応えられるようにいつでも生産量を増やす用意があると述べた。また、OPEC加盟国は常に一定量の生産余力を維持しており、現在は日量300-350万バレルの間にあるとも述べた。

米小売チェーン各社が発表した5月の販売結果は拡大基調を続けながらも、ガソリンや食品の価格上昇による影響でペースはスローダウンした。国際ショッピングセンター協会（ICSC）がまとめた5月の小売既存店売上高は暫定ベースで前年同月比5.4%%増加した。4月に8%を超える伸びだったのを大きく下回る。

しかも、ICSCは価格上昇を反映して燃料販売が全体の増加販売を大きくしたとコメント。既存店売上高は燃料を除くと3.7%増という。このほか、ほとんどのカテゴリーで年初からの販売トレンドを維持したものの、アパレルは1%増にとどまり、低調だったことを指摘した。業者別にも予想以下の結果が少なくない。ディスカウントストア2位のターゲットから、アパレルのリミテッド、百貨店のJCペニーと小売のタイプを超えて予想を下回った。トムソン・ロイターでは24社のうち6割りが予想に届かなかったとしている。

米財務省は2日、7日に控えている3年債入札の予定額が320億ドルになると発表した。昨年10月から同額である。8日の10年債リオープンで210億ドル、9日の30年債リオープンは130億ドルとした。いずれも昨年10月や12月、また今年のリオープンでの発行規模と同じ。5月の新規発行では10年債が240億ドル、30年債が160億ドルだった。来週は総額660億ドルの供給となる。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

エジプト商品供給公社（GASC）の幹部は2日、ロシアが小麦輸出解禁を決めたにもかかわらず、ロシア産の買い付けには慎重な姿勢を示した。ロシアに再び供給不安が生じた場合、何らかの規制が導入される可能性があるとコメント。GASCは昨年、69万トンの小麦を買い付け、しかしロシア政府の輸出禁止で納入できず、同氏はフォースマジュールが再び起きることを警戒しているという。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ウクライナ農務省は2日、2011/12年度の同国穀物輸出が1500万-1800万トンになるとの見通しを発表した。当初の予想レンジ1900万-2000万トンから引き下げであり、これは今年の収穫が事前予想を下回った場合を考えての修正という。

台湾が来週に4万トンの砂糖を買い付ける予定と報じられた。関係者によると、タイ産になる見通し。同国の2011年粗糖輸入見通しは30万トンで、これまで13万2000トンを輸入済みという。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は6月1日時点で225万トンとなった。前週の198万トンを上回る。荷積みを予定している船舶数は69隻で、一週間前から14隻増えたという。

労働生産性
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、2005年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

台湾製粉業者協会が7万トンの米産小麦を物色していると報じられた。関係者によると、7月18日-8月1日から8月2-16日に出荷できるものを求めている。

中国の地元卸売市場データによると、安徽省と河南省で1日に行われた小麦競売であわせて20万トンが売却となった。売り出したうちの4.4%に相当するという。

センサス大豆油在庫修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位100万ポンド

ウクライナ農業組合は2日、2010/11年度（7-6月）の同国小麦輸出が5月まであわせて1050万トンになったと発表した。前年同期を1000 万トン近く下回り、一年前の約半分になる。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、5月の同国コーヒー輸出は前年同月比8%増の46万5277袋だった.。10月に始まった2010/11年度の輸出は5月まであわせて235万袋。前年同期を1%上回るという。

ロシア中銀が2日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は5月27日時点で5,183億ドルと前週から15億ドル増加した。年初の4,794億ドルからは389億ドルの増加となる。

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・1-3月期労働生産性改定値 (08:30 )
・4月製造業受注 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・EIA石油在庫統計 (11:00 )

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、5月のコーヒー輸出は前年同月比15.4%増の239万7500袋となった。前月と比較すると4.0%アップ。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、5月の大豆輸出は530万5700トンとなった。前年同月から6.9%減り、しかし前月から4.2%増加である。大豆ミールの輸出は154万2200トンだった。一年前を3.1%上回り、一ヶ月前から23.2%増加した。大豆油は16万5200トンで、これは前年同月から61.8%アップ。しかも、前月の2.76倍になる。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、5月の砂糖輸出は159万9500トンとなった。前年同月比24.8%減少し、しかし前月からは22.8%増加。粗糖が138万3000トンで、前年より19.1%少ない。前月比だと21.3%増えた。精製糖の出荷は21万6500トン。前年から48.2%落ち込んだが、前月比で33.2%のプラス。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、5月のエタノール輸出は4070万リットルだった。前年同月との比較で56.5%減少。しかし、前月からは25.6%増加した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.946↓0.118

債券相場は大幅続伸。弱気の経済指標が相次ぎ、買いが進んだ。ADPの民間雇用データが予想を大きく下回る増加、米供給管理協会（ISM）製造業指数も予想以下で、景気の先行き不透明感を強めている。日中は株式相場が落ち込み、安全資産を求めた買いもさらに盛り上がる。また、ギリシャの格下げニュースで欧州の財政不安も改めて支援だ。

相場は朝方から強含み、10年債利回りは比較的早い段階で3%を割った。その後もさらに低下。昼にいったん下げ止まりながら、午後には再びダウン。昨年12月上旬以来の低水準を更新した。

CBOT大豆7月限終値：1386-1/4↑10-1/4 、11月限終値：1374-3/4↑11-1/4

シカゴ大豆は反発。コーンの上昇を好感した買いが集まったほか、悪天候による作付の遅れが大豆の生育にも影響するとの見方が台頭してきたことも相場を下支えとなった。7月限は夜間取引では売りが先行したものの、1370セントを支持線にしっかりと下げ止まり。通常取引開始後は大きく買いが先行、1390セントまで一気に値を伸ばす展開となった。その後は原油や株の急落を嫌気した売りに押し戻されたものの、押し目ではしっかりと買いが集まり早々に回復。最後は改めて日中高値を試す格好で取引を終了した。

CBOTコーン7月限終値：758-1/2↑11-0 、12月限終値：679-1/2↑6-1/2

シカゴコーンは反発。悪天候によるコーンベルト東部や北部の作付の遅れやイールド低下懸念が、改めて材料視される格好となった。7月限は夜間取引では早朝にかけて売りが膨らんだものの、通常取引開始後は大きく買いが先行、760セント台まで一気に値を伸ばした。中盤には原油の急落につれた売りに押し戻されマイナス転落する場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く早々に値を回復、最後は日中高値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：759-1/4↓23-0

シカゴ小麦は続落。ロシアの輸出解禁を嫌気して大きく価格調整が進んだ前日の流れを継続、日中を通じて売りに押される軟調な相場展開となった。7月限は夜間取引から売りが先行、早朝には770セントを割り込んだ、通常取引開始後はしばらく770セントを挟んだレンジ内での上下が続いたものの、中盤には原油や株の急落につれる形で750セント台半ばまで一気に下げ幅を拡大。その後は買い戻しが優勢となったものの、引け間際には改めて売りが膨らみ日中安値近辺で取引を終了した。

ダウ工業平均：12,290.14↓279.65
S&P500：1,314.55↓30.65
NASDAQ：2,769.19↓66.11

NY 株は大幅反落。景気回復の鈍化懸念から終日、売りが優勢となった。ADPは民間雇用増加が急速にスローダウンしたことを示し、米供給管理協会（ISM）製造業指数は予想以上に落ち込み、市場の不安ムードを強めている。週末に労働省が雇用統計を発表する予定でもあり、引けまで売りが進んだ。

相場は寄り付きから弱含み、日中はほぼ一本調子で下落した。5日ぶりの下落で、また主要株価指標の下げ幅は揃って2%を超えている。ダウ平均とS&P500は4月19日以降最低で引け、NASDAQ指数終値は4日ぶりの低水準だった。

ドル/円：80.92、ユーロ/ドル：1.4327、ユーロ/円：115.94 （NY17:00）

為替は円全面高の展開。弱気の経済指標が相次いだことで米景気減速懸念が高まったことや欧州のソブリンリスクを改めて嫌気する格好となり、リスク回避の円買いが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけては81円台前半を中心とした比較的広い値幅内で上下を繰り返す展開。NYでは朝方発表されたADP雇用レポートが弱気の内容だったことを受け売りが加速しあっさりと81円割れ、その後発表されたISM指数が弱気のサプライズとなったこともあり、81.60円台まで下げ幅を拡大した。売り一巡後はややドルが買い戻されたものの、81円だいを回復するには至らず。80円台後半で上値の重い展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにあっけて1.44ドル台前半から半ばにかけての比較的広いレンジ内での推移。NYに入ると弱気の経済指標を受けてドル売りが進んだことから1.44ドル台半ばまで値を伸ばしたものの、中盤以降はムーディーズがギリシャ国債の格付けを大幅に引き下げたことを嫌気し売りが加速、1.43ドル台前半まで一気に値を崩した。ユーロ/円は東京では117台前半のレンジ内での小動き、ロンドン朝には117円台後半まで値を伸ばす場面も見られたが、その後は一転して売りが先行する展開。NY朝に弱気の指標を受けて一気に117円割れ、その後もギリシャの格下げなどを嫌気するなどして売りの勢いは止まらず、遅くには116円を割り込むまで下げ幅を拡大した。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.629↓0.037

NY天然ガスは小幅反落。目先暑さが和らぐとの予報や弱気の経済指標を嫌気しポジション整理の売りが先行したものの、下げ幅は限定的なものにとどまった。7月限は夜間取引では前日終値近辺での小動き。朝方にはADP雇用レポートが弱気の内容だったことを嫌気、景気減速に伴い工業需要が伸び悩むとの見方から売りが膨らみ4.60ドルを割り込むまで一気に値を崩した。しかしそれ以上積極的な売りも見られず、中盤には4.60ドル台前半から半ばの水準まで値を回復。その後も株や原油の急落にも大きく影響されることはなく、底堅い値動きが続いた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

RBOBガソリン7月限：2.9773↓0.0730
暖房油7月限：3.0087↓0.0443

NY石油製品は大幅反落。弱気の経済指標を受けた原油や株価の急落を嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らみ弱気一色の展開となった。昼前からは下げ足を速め一気に3ドルの節目を割り込む展開、暖房油はかろうじて大台を回復したが、ガソリンは3ドルを割り込んだまま取引を終了した。

NYMEX原油7月限終値：100.29↓2.41

NY原油は大幅反落。弱気の経済指標が相次ぎ米景気の減速懸念が浮上、株安が進行するのを嫌気しファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。7月限は夜間取引で一時103ドル台を回復する場面も見られたものの、早朝にかけジリジリと売りに押し戻されマイナス転落。その後はADP雇用レポートやISM指数がどちらもかなり弱気のサプライズとなったのを嫌気、中盤にかけては売り一色の展開となり、午後には100ドルの節目を割り込むまで一気に値を崩した。

COMEX金8月限終値：1,543.2↑6.4

NY金は反発。弱気の経済指標が相次ぎ米景気の減速懸念が強まる中、安全資産としての買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。8月限は夜間取引では手仕舞い売りが先行、1,530ドルをやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。通常取引開始後はADP雇用レポートが弱気の内容だったことうを受けて1,530ドル台後半まで上昇。その後はISM指数が大幅な落ち込みとなり株安が進んだに反応して買いが加速、昼には1,550ドルを上抜けるまで一気に値を伸ばした。午後からは買いも一服、高値からやや値を下げて取引を終了した。

ハリケーン予測の権威として知られるコロラド州立大のグレイ博士の研究チームは1日、 2011年度の大西洋上におけるハリケーン発生予測レポートを発表した。発生数は名前の付く熱帯性暴風雨が16個、このうちハリケーンが9個、カテゴリー3 以上の大型ハリケーンに発達するものが5個と予想、4月の推定から据え置きとした。2010年の発生数はそれぞれ19個、12個、5個、1950年-2000年の平均発生数は9.6個、5.9個、2.3個となっている。

また、最低1個の大型ハリケーンが米国の湾岸に上陸する確率は72%(過去の平均は52%)、フロリダ半島を含む米東海岸に上陸する確率は48%（同31%）、フロリダ半島からメキシコ国境のテキサス州ブラウンズビルまでのメキシコ湾岸に上陸する確率は47%(同30%)、カリブ海に侵入する確率は61%(同42%)と推定、こちらも4月から修正は行われなかった。

ICE-USコーヒー7月限終値：255.95↓8.65

NYコーヒーは大幅反落。弱気の経済指標を受けて株や原油が大きく値を崩したのを嫌気、ファンドを中心にリスク回避の売りが膨らみ終値ベースで2月8日以来の安値をつけた。7月限は夜間の時間帯から売りが優勢の展開。NYの時間帯に入ると徐々に下げ足が速まる展開、株式市場が開いた後にはまとまった売りが出て一気に260セントの節目を割り込んだ。中盤にけかけてはやや買い戻される場面も見られたものの、売りの流れは変わらず、最後は255セント台まで下げ幅を拡大して取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：22.46↓0.72

NY砂糖は大幅反落。弱気の経済指標を受けた原油や株の急落を嫌気、ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。7月限は夜間の時間帯はこれまでの流れを継いだ買いが先行、朝方には23.50セント台まで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後は原油の下落につれるように売りが加速、23セントの節目割れを試す水準では一旦下げ渋ったものの、その後改めて売りが膨らみ最後は一時22セント台前半まで下げ幅を拡大した。

天然ガス在庫統計市場予想
2 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが1日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、5月27日までの週の米国内ガソリン需要は日量946.4万バレルと前週から3.1%増加した。前年比では2.5%の減少、過去4週平均は日量 926.6万バレルと前年を2.0%下回っている。前年比での下げ幅が拡大したのは、カレンダーの関係から前年はメモリアルでーの週末を含み需要が増加していたことが背景にある。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.82ドルと前週から10セント下落、前年に比べると38.9%%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

欧州連合（EU）の週次データによると、2010/11年度の穀物輸出は6月1日時点で2620万トン、穀物輸入は1160万トンとなった。1460万トンの純輸出で、前年同期に1370万トンの純輸出だったのからアップ。1日までの小麦輸出が前年同期比8%増の1760万トンだった。

ロシア農務省によると、2011年の春穀物作付が1日時点で2800万ヘクタールとなった。事前に見越しているうちの92%に相当。前年同期を240万ヘクタール上回るという。

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

米小売調査レッドブック・リサーチが1日に発表したレポートによると、5月の国内チェーンストア売上高は前月比2.7%減となった。前年同期との比較では3.9%増加。

中国の雲南砂糖ネットワークは1日、2010/11年度の国内砂糖生産が前年比2.7%減の1045万トンになったことを明らかにした。地元の業界データに基づくもので、5月30日をもって圧搾シーズンが終了したという。広西チワン族自治区の生産が673万トンと地域別で最大。次いで規模が大きかったのは雲南省の176万トンだった。

エジプト国営のSIICが計60万トンの砂糖買い付けを改めて計画していると報じられた。同社幹部が地元紙に対し、6月半ばにまず10万トンを物色する意向を示したという。SIICは5月に買い付けを予定していたが、価格が高すぎたことを理由にキャンセルしていた。

ロシアの砂糖生産者組合によると、輸入粗糖からの精製糖生産が5月30日時点で127万4000トンとなった。前年同期から43.0%増加。年初から製糖所が受け取った粗糖が133万4000トン、これまで加工した粗糖は131万4000トンで、いずれも一年前を上回る。

タイ砂糖きび砂糖公社（TCSC）関係者は1日、同社が9日に12万2666トンの粗糖競売を計画していることを明かした。売り出すのは来年3月から5月15日に受け渡しとなる4万3333トンと同3月-7月15受け渡しの3万9333トン、同7月-9月15日受け渡しの4万トン。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

アルゼンチン農務省は2011/12年度の国内小麦作付が500万ヘクタールになると見越していることを発表した。前年比13.6%増加の見方。初回見通しは肥料主原料の輸入増加が背景にあるとしており、1-4月に前年比654%増の34万8181トンだったという。

インドコーヒー局は2日、1-5月の同国コーヒー輸出が18万1308トンになったと発表した。前年同期と比較して 42.6%増加。1-5月の輸出で、アラビカが44.9%増えて3万7713トン。ロブスタは前年同期より49.0%多い10万1150トンだったとしている。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した5月28日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.4%上昇した。一週間前を上回ったのは5週間ぶりになる。前年同期との比較だと2.8%上昇。これで65週間続けて前年より高く推移しているが、前週から伸びペースはややスローダウンした。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル