ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.000↑0.009

債券相場はまちまち。目先の需給を意識して売り圧力が強まった。先週に雇用統計など弱気の経済指標が相次ぎ買いが進んだ反応から売りも出やすい。それでも、景気の先行き不透明感、またギリシャへの追加支援を巡り改めて気を揉むムードが下支えである。

相場は朝方から弱含んだ。10年債は3%台に戻し、一時、先週後半のレンジ上限を試す展開。しかし、短期債を中心にした買いで、10年債も午後には利回りの上昇幅縮小である。一時は3%割れ。最後は小高く終わった。30年債利回りも上がったが、2年債は横ばい。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

ドル/円：80.09、ユーロ/ドル：1.4573、ユーロ/円：116.75 （NY17:00）

為替はユーロ全面安。ギリシャ懸念が改めて強まったことや、ユンケル・ユーログループ議長のユーロ高警戒発言などを手掛かりに、ポジション調整のユーロ売りが膨らんだ。ドル/円は東京では80円台前半で推移。ロンドンに入るとドル売り圧力が強まり、NY早朝には一時80円の節目を割り込む場面も見られた。その後は80円台前半まで値を回復、NY午後には改めて売りが強まる場面が見られたが、節目割れ手前でかろうじて下げ止まった。

ユーロ/ドルは東京では1.46ドル台前半から半ばの水準で推移。ロンドンに入ると徐々に売り圧力が強まり、上下を繰り返しながら1.46ドル割れを試すところまで値を切り下げた。NYに入ってからしばらくは1.46ドルを挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開となったが、午後からは改めて売りが膨らみ、1.45ドル台後半まで値を下げた。ユーロ/円は東京では117円台半ばから後半の水準でのもみ合い。ロンドンに入ると売りが強まり、NY朝には116円台後半まで値を下げた。その後は117円を挟んだ比較的広いレンジでの上下が続いたが、午後には改めて売りが加速、116円台半ばまで下げ幅を拡大した。

CBOT大豆7月限終値：1383-1/4↓31-1/4 、11月限終値：1372-3/4↓24-1/2

シカゴ大豆は大幅反落。生産地で天候が回復、遅れていた作付が一気に進むとの見方が広がり、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。原油や株価の下落も弱気に作用した。7月限は夜間取引前半には買いが先行したものの、先週金曜の高値手前で息切れ、その後下落に転じた相場は、通常取引開始時には14ドルの節目割れを試すまでに値を下げた。通常取引開始後も軟調な流れは変わらず、中盤にまとまった売りが出ると1390セント台まで急落。最後は1380セント台前半まで下げ幅を拡大した。

CBOTコーン7月限終値：732-0↓21-0 、12月限終値：667-0↓19-1/4

シカゴコーンは大幅続落。生産地で天候が回復し遅れていた作付が進むとの見方が広がり、ポジション整理の売りが大きく膨らんだ。原油の下落も弱気に作用した。7月限は夜間取引から売りが優勢。通常取引開始早々に740セントの節目割れを試す格好となった相場は、その後も売りの勢いは衰えず、日中を通じて値を下げる展開。最後は730セント台前半まで下げ幅を拡大して取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：744-0↓29-3/4

シカゴ小麦は大幅反落、中西部で天候が回復し春小麦の作付が進むとの期待が広がったことや、独仏の生産地域で降雨が見られたことを嫌気しポジション整理の売りが膨らんだ。7月限は夜間取引から大きく売りが先行、通常取引開始時には760セントを割り込むまで値を下げた。その後はやや買い戻しが集まる場面も見られたものの、売りの流れは変わらず。中盤以降は断続的にまとまった売りが出て、740セント割れをうかがうまで下げ幅を拡大した。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.827↑0.120

NY天然ガスは大幅反発。目先東部を中心に再び気温が上昇するとの予報が出たことを受け、冷房需要への期待から買いが加速、期近終値ベースで昨年7月30日以来の高値を更新した。7月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後も強気の流れは変わらず、昼には4.80ドル台半ばまで値を伸ばした。その後はまとまった売りが出て4.70ドル台半ばまで急落したものの、押し目ではしっかりと買いが集まり値を回復。午後からは4.80ドル台前半での推移が続いた。

ダウ工業平均：12,089.96↓61.30
S&P500：1,286.17↓13.99
NASDAQ：2,702.56↓30.22

NY 株は続落。景気不安から再び売りが広がった。本日は経済指標の発表がなかったが、先週末に発表となった雇用統計をはじめこのところ弱気の経済指標が続いており、市場は慎重な構えにある。その中で、国際航空運送協会（IATA）が業界全体の業績見通しを引き下げ、あるいは先週末の連銀高官発言で銀行への追加資本義務付けの見方から関連株の売り台頭など、特定セクターの値動きも重しだった。

取引開始時には値ごろ感の買いもあり、相場は小動きだった。弱含みに転じても、午前の取引では限定的な下落。しかし、午後は下げ幅を広げ、S&P500が3月以来で1300を割り込んだ。最後は3月18日以来の安値引け。ダウ平均やNASDAQ指数の終値は揃って3月23日以来の低水準だった。

メキシコ砂糖会議所によると、同国の 2010/11年度（11月-10月）砂糖生産は6月7日時点で512万トンとなった。前年同期と比べて8%増加という。砂糖きび1トンあたりの生産イールドは7日時点で12%。一年前の11%より高い。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

6月5日現在

RBOBガソリン7月限：2.9499↓0.0432
暖房油7月限：3.0174↓0.0393

NY石油製品は大幅反落。原油や株安の進行が重石となる中、景気減速に伴う需要の伸び悩み懸念が改めて大きく売りを誘う格好となった。朝方には買いが集まる場面も見られたものの、早々に息切れ。午前中はややマイナス圏に入ったあたりで上下を繰り返す展開となったが、午後からは売り圧力が強まり、大きく下げ幅を拡大して取引を終了した。

NYMEX原油7月限終値：99.01↓1.21

NY原油は大幅安。株安の進行が大きな重石となる中、8日のOPEC総会における増産観測やカナダと米中西部を結ぶパイプラインの稼動再開を嫌気した売りが相場を主導した。7月限は夜間取引から売りが先行、朝方には99ドルを割り込むまで一気に値を崩した。通常取引開始後は一気に100ドルまで買い戻しが集まるなど上下に激しく振れる展開となったが、流れを強気に変えるには至らず。引けにかけては売りが優勢となり、日中安値近辺で取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,547.2↑4.8

NY金は続伸。株安の流れが続く中、先週後半にかけ米景気減速懸念などを受けて強まった安全資産としての買いが相場を主導、一時1,550ドルを大きく上抜けるまで値を伸ばした。8月限は夜間取引から買いが先行、1,540ドル台半ばを中心としたレンジ内での推移となった。通常取引開始後もしばらくは動きがなかったが、株式市場が売り先行で開くと改めて騰勢を強め、一気に1,550ドル台を回復、昼過ぎには1,550ドル台半ばまで値を伸ばした。その後はポジション整理の売りに押し戻されたものの、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：260.50↓10.45

NYコーヒーは大幅反落。需給面で特に材料が出た訳ではなかったが、先週後半の急伸の反動もあり、日中を通じてファンドを中心としたポジション整理の売りが膨らんだ。7月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。NYに入ると団国的にまとまった売りが出て、260セント台前半まで急落。中盤には一旦下げ止まるかに見えたものの、昼からは改めて売り意欲が強まり、最後は260セントわれを試す格好で取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：23.59↓0.36

NY砂糖は反落。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、原油安の進行を嫌気しポジション整理の売りが膨らんだ。7月限は夜間の取引開始直後こそ買いが先行する場面が見られたものの、早々にマイナス転落。そのまま早朝にかけて23セント台半ばまで値を下げた。NYの時間帯に入ってからは押し目買いが集まったものの、プラス圏を回復するのが精一杯、中盤以降は改めて売りが膨らみ、最後は日中安値を更新するまで下げ幅を拡大した。

ブラジルの国立経済社会開発銀行（BNDES）が国内の砂糖とエタノールの生産能力倍増計画を支援すると報じられた。同銀総裁は、需要増加に応じるには砂糖きびの生産規模拡大や品質向上が必要とコメント。地元の通信社エスタドによると、ブラジル政府は2010年にBNDESを通じて砂糖・エタノールセクターに76億レアルを融資した。ただ、2011年の融資規模は不明という。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

サウジのヌアイミ石油相は6日、同国の日刊紙のインタビューにおいて、8日のOPEC総会で生産枠が引き上げられるとの見方をするのはまだ早いとの見解を示した。最終決定は、加盟国の石油相が現在と今後の市場を分析した事務局のレポートを見てから下されるとし、盛り上がる増産観測に釘を刺した。

ロシアの税関局は6日、1-4月の同国粗糖輸入が96万トンになったと発表した、前年同期の2.5倍という。

インド政府関係者によると、国営フード・コープが政府在庫の積み増し向けに買い取った小麦は6月5日時点で2665万トンとなった。前年同期を18.9%上回る。前週に政府が目標としていた2600万トンを超えたという。買い取りは3月15日に始まり、通常は5月末までとなるが、このたびは7月終わりまで続く模様。

フィリピンの砂糖管理局（SRA）関係者は6日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、密輸入された砂糖や在庫の積み増しで、砂糖価格が下がっており、国内の農家収益にダメージを及ぼしていることを明かした。直近では約3250トンのタイ産の精製糖が差し押さえとなったという。同氏はまた、国内の粗糖在庫が5月15日時点で前年同期の2倍を超える83万1000トン、同日付白糖在庫も前年比22.7%増の37万8000トンとしている。フィリピンは砂糖輸出を計画しているほか、密輸入や価格下落の対策に努めているというが、詳細は明かさなかった。

インド政府は2011/12会計年度(4-3月)に1万トンの有機栽培砂糖と食用油、豆類を輸出することを認可したと発表した。有機栽培製品の証明などを条件とするという。

アルジェリアの国営業者が先週末に60万トンの製粉用小麦を1トン366ドルで買い付けていたと報じられた。関係者によると、フランス産の購入だったとみられる。9月出荷の小麦が条件だったが、規模が大きいため後で納入となるもののもあるかもしれないという。

ANZ（オーストラリア・ニュージーランド銀行）のアナリストは6日、2011年の中国コーン輸入が720万トンになるとの見通しを発表した。前年の157万トンを大きく上回ることになる。ただ、豚肉価格上昇による国内のインフレ圧力が強まりつつあるも、輸入枠を広げることはないともしている。同氏はかわりに工業用コーンを規制するのを見通す。

8日のOPEC総会出席のためウィーン入りしているペルシャ湾願諸国のOPEC代表団は6日、記者団に対し、総会ではサウジとクウェートが今年後半の需要増に対応するために生産枠の引き上げを要求、UAEも支持に回るとの見方を示した。

国際エネルギー機関の田中局長は6日、OPECは8日の総会で生産枠のみならず、実際の生産量を引き上げるべきとの考えを示した。OPECが十分な増産を行わない場合は、IEAにも必要な行動を取る用意があると、戦略備蓄の放出を示唆するような発言もしている。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：80.26、ユーロ/ドル：1.4636、ユーロ/円：117.48 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。雇用統計が弱気のサプライズとなったことを嫌気、景気減速懸念に加えて追加の緩和策が実施されるのではとの見方もドル売りを誘う格好となった。ドル/円は東京朝から売りが膨らみ80円台後半でジリ安の展開。ロンドンに入っても軟調な動きは変わらず、NY早朝には80円台半ばまで値を下げた。雇用統計発表後は弱気のサプライズを嫌気し一気に80円割れを試すまで下げ幅を拡大。直後には反動から大きく値を戻したものの、午後にかけて改めて売りが膨らむ格好となり、80円台前半で越週となった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけては1.44ドル台後半のレンジ内で推移。雇用統計の発表を前に様子見気分の強い展開となった。NYでは雇用統計の発表を受け買いが加速、昼過ぎには1.46ドル台を上抜けるまで一気に値を伸ばす展開に。買い一巡後も高値圏を維持したまま越週となった。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて116円台後半を中心にやや上値の重い展開。NYでは雇用統計発表後116円を割り込むまで大きく値を崩したが、その後は一転して買いが集まり117円台前半まで値を回復。午後からは週末を前に動意も薄くなった。

10年債利回り：2.995↓0.035

債券相場は反発。雇用統計が予想以上に弱い内容だったことから買いが進んだ。失業率の悪化、非農業部門雇用数の伸び悩みと並び、また、株式相場の落ち込みもあって安全資産として債券に関心が高まる。ただ、同じ経済指標でも米供給管理協会（ISM）非製造業指数は改善して買い意欲にやや水を差し、また、来週に国債入札を控えているため、午後にかけて買いのペースも落ち着いた。

相場は早朝から小じっかりとしていたが、雇用統計の発表に続いて強含んだ。10年債利回りが2.9%台半ばに下がって前日最低水準となり、2年債利回りは昨年11月以来の低水準となる0.42%にダウン。ISM指数などから利回りの低下幅は若干縮んでも最後まで前日より低く推移した。

CBOT大豆7月限終値：1414-1/2↑7-1/2 、11月限終値：1397-0↑4-1/4

シカゴ大豆は続伸。雇用統計の弱気サプライズを受けた株や原油の下落が嫌気されたものの、悪天候による作付の遅れに対する懸念が引き続き大きな下支えとなり、プラス圏でしっかりの展開が続いた。7月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、一時1410セント台後半まで値を伸ばした。通常取引開始後は売りに押し戻されたものの、プラス圏がしっかりと維持。中盤には一時1420セントに迫るまで値を伸ばす場面も見られた。

CBOTコーン7月限終値：754-0↓12-1/2 、12月限終値：686-1/4↓8-3/4

シカゴコーンは反落。弱気の雇用統計を受けた原油の下落や価格上昇に伴う飼料需要の伸び悩みを嫌気、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。7月限は夜間取引から売りが優勢の展開。通常取引開始後は下げ足を速め、750セント台前半まで一気に値を崩した。売り一服後は中盤にかけて760セント台まで値を回復したものの、流れを変えるには至らず。午後からは改めて売り圧力が強まり、日中安値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：773-3/4↑4-0

シカゴ小麦は続伸。割高となったコーンからの飼料需要のシフトが進むとの見方が支えとなったほか、生産地北部における春小麦作付の遅れが改めて供給不安を煽る格好となり、ミネアポリス市場の春小麦が主導する形で買いが集まった。7月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は雇用統計の弱気サプライズを受けた原油の急落などにつれて手仕舞い売りが膨らんだものの、早々に下げ止まり。中盤以降はしっかりと買いが集まり、最後はプラス圏を回復して取引を終了した。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.707↓0.087

NY天然ガスは反落。天気予報がやや弱気に変化したこともあり、週末を前にポジション整理の売りが大きく膨らむ展開となった。7月限は夜間取引では一時4.80ドル台まで買い進まれる場面も見られたが、早朝にはマイナス転落。通常取引開始後も4.70ドル台後半から半ばにかけてのレンジ内で上下を繰り返す展開が続いた。午後遅くまで特に大きな動きは見られなかったが、引け間際にはポジション整理の売りがまとまって入り、一気に4.70ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大、そのまま取引を終了した。

ダウ工業平均：12,151.26↓97.29
S&P500：1,300.16↓12.78
NASDAQ：2,732.78↓40.53

NY 株は下落。朝方に弱気の雇用統計を受け、売り圧力の強い一日となった。失業率の悪化、非農業部門雇用数は予想を大きく下回る増加となり、市場は労働市場の行方に気を揉んでいる。その後で発表の米供給管理協会（ISM）非製造業指数が予想以上の改善で、これを支えに日中に売りペースが鈍る場面もあったが、買いの流れにシフトはならなかった。

相場は寄り付きから急落しながら、ISMデータなどもあって比較的早くに下げ渋った。じりじりと下落幅を縮小。しかし、午後に入り、再び下値を意識した展開となり、NASDAQ指数に関しては本日のレンジ切り下げだ。ダウ平均とSP&P500は3日続落し、3月23日以来の安値で終了。NASDAQ指数もマイナス引けで、終値は3月28日以来の低水準である。また、前週比較だとダウ平均とS&P500が5週続落、NASDAQ指数は3週連続ダウンとなった。

RBOBガソリン7月限：2.9931↑0.0254
暖房油7月限：3.0567↑0.0128

NY石油製品は上昇。朝方には弱気の雇用統計を嫌気した原油の急落につれ大きく売りが膨らんだものの、通常取引開始後は追加の緩和策への期待やドル安の進行などを手掛かりにしっかりと値を回復。最後はガソリン、暖房油共にプラス圏を大きく回復して取引を終了した。

NYMEX原油7月限終値：100.22↓0.18

NY原油は小幅反落。雇用統計の弱気サプライズを受け大きく売りがらんだものの、その後は追加緩和策への期待やドル安の進行を手掛かりとした買いが集まりしっかりと値を回復した。イエメンの情勢不安も下支えとなった。7月限は夜間取引から手仕舞い売りが先行する展開。雇用統計発表後は98ドル台前半まで一気に値を崩す展開となった。しかし押し目では買い意欲も強く、売り一巡後は上昇基調に転換。上下を繰り返しながらも着実に値を切り上げる格好となり、最後はプラス圏を回復する場面も見られた。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

5月31日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金8月限終値：1,542.4↑9.7

NY金は反発。雇用統計の弱気サプライズで景気減速懸念が高まったことを受け、安全資産としての買いが相場を押し上げた。追加緩和策への期待やドル安の進行も買いを後押しした。8月限は夜間取引で前日の流れを継いだポジション整理の売りが優勢、早朝には1,520ドル台半ばまで値を下げる場面も見られた。しかし通常取引開始後は雇用統計の発表を受け買いが加速、1,540ドル台後半まで一気に値を伸ばす展開に。買い一巡後は中盤にかけて売りに押し戻されたものの、下げ幅は限定的。午後には再び1,540ドル台を回復、そのまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：270.95↑9.70

NYコーヒーは大幅続伸。需給面で大きな材料が出た訳ではなかったが、週末を前にファンドを中心としたポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げた。7月限は夜間の時間帯から前日引けにかけて急反発の流れを継いだ買いが先行。朝方には大きく売りに押し戻される場面も見られたが、その後は一転して買いが加速、270セントの節目を上抜けるまで一気に値を伸ばす展開となった。買い一服後はやや売りに押し戻されたものの、260セント台後半の水準はしっかりと維持。最後は再び270セント台まで値を回復した。

ICE-US砂糖7月限終値：23.95↑0.43

NY砂糖は続伸、弱気の需給見通しが出たにもかかわらず、これまでの流れを継いだ投機的な買いに支えられ日中を通じてしっかりの相場展開となった。7月限は夜間の時間帯からやや買いが優勢、早朝にはまとまった買いが入り一気に24セント台を回復した。NYに入ってからは雇用統計の悪化を受けた原油の下落につれて売りが膨らむ場面も見られたが、早々に値を回復。その後は中盤にかけて23セント台後半を中心に推移した。午後には改めて買いが集まり24.20セント台まで上昇したものの、最後は節目を割り込んで取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ISM非製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

国際商社ザルニコフは3日、2011/12年度の世界砂糖市場において1030万トンの供給過剰を見通していることを発表した。3年連続の供給不足から過剰に転じる。また、記録的な水準まで落ち込んだ在庫も、積み増しに転じることも見越しているという。

2011/12年度砂糖で砂糖きびから生産予測が前年比7.1%増の1億4540万トン、ビート糖の生産予測は14.3%増の3680万トンとなっている。国別では、ブラジルの生産が2010/11年度に540万トン増えたのから2011/12年度に170万トンと増加ペースが鈍るのを見通した。一方、タイでは2010/11年度に50万トンと推定される生産が2011/12年度に1076万トンに大幅アップとなるのを見越す。インドは2010/11年度に事前予想を若干下回る2610万トンになるかもしれないとし、ただ、2011/12年度に増加を見込む。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

インド農務省が3日に発表したデータによると、同日付の砂糖きび作付は506万ヘクタールとなった。前年同期に比べて4%増加。

ロシアの砂糖生産者組合によると、輸入粗糖からの精製糖生産が6月1日時点で131万9000トンとなった。前年同期から38.3%増加。年初から製糖所が加工した粗糖は135万トンで、一年前を上回る。

ハンガリーの国営通信社MTIは3日、2011年の国内小麦生産が350万トンになるとの地元の農業組合による見通しを報じた。前年の360万トンから減少になり、組合は天候要因による減反を理由にしているという。作付は前年比20%減の80万ヘクタールとした。

カメルーンのココア・コーヒー協会（CCIB）によると、2010/11年度（10-9月）の同国アラビカコーヒー輸出は4月までに942トンとなり、前年同期を9.6%下回った。4月単月の輸出が前年同月比22.8%減の547トン。

カメルーンのココア・コーヒー協会（CCIB）によると、2010/11年度（12-11月）の同国ロブスタコーヒー輸出は4月までの5ヶ月間で1万8042トンとなった。前年比6.9%減少。4月だけで一年前を11.3%下回る5023トンを出荷した。

OPEC産油量-DJ調査
出所：ダウジョーンズ社、単位1,000バレル

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月失業率 (08:30 )
・5月非農業雇用数 (08:30 )
・5月ISM非製造業指数 (10:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30 )
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・通貨先物 6月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：3.035↑0.089

債券相場は反落。ギリシャへの追加金融支援を期待させるニュース、米格付け大手が米国の格付け引き下げの可能性を示したのを嫌気し、売りが膨らんだ。朝方から欧州絡みで売り圧力が強く、米国格付けの先行き不安で弾みがついた。相場も弱気の展開である。

10年債の利回り上昇は昼過ぎまで比較的限られていた。3%を超えると買い戻しもあって、その後は3%よりやや低い水準で推移。しかし、ムーディーズが連邦債務上限引き上げに絡む交渉で進展がなければ格下げもあり得るとしたことを受けて一気に節目を上抜けた。前日の低下をほとんど戻して終了し、30年債に関すれば前日の下げ以上に上昇した。

ドル/円：80.86、ユーロ/ドル：1.4492、ユーロ/円：117.21 （NY17:00）

為替はユーロ全面高の展開。EUがギリシャに対する新たな金融支援で合意するとの見方gあ改めて浮上、前日の反動もあってユーロを買い戻す動きが加速した。ドル/円は東京朝には日本の政局の混乱などを手掛かりに買いが集まり81円台前半まで値を戻したものの、その後はジリジリと売りに押し戻される展開。ロンドンに入っても流れは変わらず、NY朝には一時80.50円台まで値を下げた。その後は80円台後半まで値を戻したものの、それ以上積極的な動きは見られず。ムーディーズが米国債の格付け引き下げの可能性に言及したことにも大きな反応はなく、同水準でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京午前は1.43ドル台半ばを中心とした狭いレンジ内で推移。午後からジリ高となった相場はロンドンに入るとギリシャに対する金融支援への期待などから買いが加速、1.44ドル台後半まで一気に値を伸ばした。NYでは一旦1.44ドル割れを試すまで売りに押し戻されたものの、午後からは米国債の格下げ観測などを受け改めて買いが集まり、一時1.45ドルを超える場面も見られた。ユーロ/円は東京朝から買いが先行し早々に116円台後半まで上昇。ロンドンに入ると改めて騰勢を強め、117円台後半まで値を伸ばした。NYに入ってからも116円台後半を中心に底堅く推移、午後からは再び117円台前半までレンジを切り上げた。

CBOT大豆7月限終値：1407-0↑20-3/4 、11月限終値：1392-3/4↑18-0

シカゴ大豆は大幅続伸。生産地東部や北部で作付の遅れが懸念される中、コーンからの転作はそれほど進まず作付が伸び悩むとの見方が強まったことを受け大きく買いが集まった。7月限は夜間取引から前日の流れを継いだやや買いが優勢の展開。通常取引開始後は買いが殺到し14ドルの節目を一気に上抜けるまで値を伸ばした。買い一巡後は売りに押し戻されたものの、しっかりと高値圏は維持。引け前には再び買い意欲がつよまり、1410セント台まで値を回復する場面も見られた。

CBOTコーン7月限終値：766-1/2↑8-0 、12月限終値：695-0↑15-1/2

シカゴコーンは大幅続伸。悪天候によって作業が遅れているコーンベルト東部や北部で、最終的に作付が大幅に減少するとの見方が強まり、新穀限月を中心に大きく買いを呼び込んだ。7月限は夜間取引ではやや売りに押される場面も見られたが、通常取引開始後は買い一色の展開、770セントを試すまで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服、中盤にかけてやや売りに押し戻される場面も見られたが、しっかりと高値圏は維持。そのまま取引を終了した。

CBOT小麦7月限終値：769-0↑9-3/4

シカゴ小麦は反発。ロシアの輸出解禁を嫌気したここまでの売りの流れもようやく一巡、作付の遅れに対する懸念を受けたコーンの上昇につれてポジション整理の買い戻しが集まった。7月限は夜間取引から買いが先行し朝方には760セント台後半まで上昇。通常取引開始後には一気に770セントを上抜けるまで値を伸ばした。その後は相場も伸び悩み、中盤にかけて770セントを挟んだレンジ内での上下に終始する展開なったが、最後まで大きく値を崩すこともなく取引を終了した。

ダウ工業平均：12,248.55↓41.59
S&P500：1,312.94↓1.61
NASDAQ：2,773.31↑4.12

NY 株はまちまち。米景気の先行きに気を揉みながら、ギリシャの財務不安がやや後退したことで売りにブレーキがかかった。値ごろ感の買いも入っている。取引の早い段階では前日終値を挟んでもみ合いの相場展開。午前の取引終盤に原油価格が急落するのを受けて株価も速いピッチで下がった。しかし、下げ止まるのも比較的早く、午後にNASDAQ指数がプラス転換だ。限定的にもNASDAQ指数は前日より高く終了した。一方、ダウ平均とS&P500は続落し、4月19日以来の安値を更新。午後に持ち直す場面を見ながら、最後まで維持できなかった。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.794↑0.165

NY天然ガスは大幅続伸。気温上昇に伴う冷房需要増への期待が下支えとなる中、在庫統計の強気サプライズを受けて買いが加速、期近終値ベースで昨年7月待つ以来の高値を更新した。7月限は夜間取引からやや買いが先行、通常取引開始後もしっかりの値動きとなった。在庫統計発表後は積み増し量が予想を大きく下回ったことを手掛かりに買いが加速、4.80ドル台後半まで一気に値を伸ばす展開に。その後は一旦売りに押し戻されたものの、早々に下げ止まり。午後からは4.70ドル台後半を中心に最後まで底堅く推移した。

RBOBガソリン7月限：2.9677↓0.0096
暖房油7月限：3.0439↑0.0352

NY石油製品はガソリンが小幅続落となる一方、暖房油は反発。相場は基本的に原油の値動きを追随する展開。在庫統計発表後はガソリン、暖房油ともに大きく値を崩したが、中盤以降の上昇局面では留出油の在庫が予想以上の取り崩しとなった暖房油がしっかりと買い戻されたのに対し、大幅積み増しとなったガソリンは戻りが遅く、プラス転換することなく取引を終了した。

NYMEX原油7月限終値：100.40↑0.11

NY原油は小幅反発。弱気の在庫統計を嫌気して大きく売りが膨らんだものの、最後はしっかりとプラス圏まで値を回復した。7月限は夜間取引ではやや売りが先行したものの、早朝には前日終値を挟んだレンジ内まで値を回復。通常取引開始後もしばらくは同水準での推移が続いた。在庫統計発表後は弱気のサプライズを受け99ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。しかし100ドルを割り込む水準では割安感から買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。引けにかけては急速に買い戻しが集まりプラス圏を回復して取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,532.7↓10.5

NY金は大幅反落。EUがギリシャへの追加金融支援で合意するとの見方が改めて浮上しユーロが急反発したのを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。8月限は夜間取引では前日終値を中心とした狭いレンジ内で推移。通常取引開始後は徐々に手仕舞い売りに押される展開となった。昼前には商いが薄いところでまとまった売りが出たことから1,520ドル割れをうかがうまで急落。押し目では買い意欲も強く、その後はしっかりと下げ幅を縮小したものの、プラス圏まで値を戻すには至らなかった。

ICE-USコーヒー7月限終値：261.25↑5.30

NYコーヒーは大幅反発。これまでの下落で売られ過ぎ感が高まったことを受け、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが加速した。7月限は朝方には前日の流れを継いだ売りに押され253セント台まで値を下げたものの、その後は徐々に騰勢を強め中盤には250セント台後半まで回復した。昼にかけては改めて売りが優勢となったものの、引け間際にはまとまった買いが入り、一気に260セント台まで値を伸ばして取引を終了した。

ICE-US砂糖7月限終値：23.52↑1.06

NY砂糖は大幅反発。特に大きな材料が出た訳ではなかったが、ブラジルの供給不安などを手掛かりとしたここれまでの上昇の流れを継いだ買いが日中を通じて相場を押し上げた。7月限は夜間の時間帯から買いが先行22セント台後半での推移となった。NYの時間帯に入ると徐々に騰勢を強める展開、中盤にはまとまった買いが入り23セント台半ばまで一気に上げ幅を拡大。その後一旦は売りに押し戻されたものの、引けにかけては改めて買いが集まり日中高値を大きく更新して取引を終了した。

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスは 2011年の米冬小麦生産が14億2100万ブッシェルになると見通していることが伝わっている。従来見越していた14億4100万ブッシェルから引き下げになる。品種別には、硬質赤色種が7億9200万ブッシェルから7億6400万ブッシェルに下方修正。しかし、軟質赤色種は4億2200万ブッシェルを見越し、これは従来予測の4億1800万ブッシェルを上回る。

ポーランドを訪問中のサウジのヌアイミ石油相は2日、記者団の質問に答え、OPECは需要が増加した時にはそれに応えられるようにいつでも生産量を増やす用意があると述べた。また、OPEC加盟国は常に一定量の生産余力を維持しており、現在は日量300-350万バレルの間にあるとも述べた。

米小売チェーン各社が発表した5月の販売結果は拡大基調を続けながらも、ガソリンや食品の価格上昇による影響でペースはスローダウンした。国際ショッピングセンター協会（ICSC）がまとめた5月の小売既存店売上高は暫定ベースで前年同月比5.4%%増加した。4月に8%を超える伸びだったのを大きく下回る。

しかも、ICSCは価格上昇を反映して燃料販売が全体の増加販売を大きくしたとコメント。既存店売上高は燃料を除くと3.7%増という。このほか、ほとんどのカテゴリーで年初からの販売トレンドを維持したものの、アパレルは1%増にとどまり、低調だったことを指摘した。業者別にも予想以下の結果が少なくない。ディスカウントストア2位のターゲットから、アパレルのリミテッド、百貨店のJCペニーと小売のタイプを超えて予想を下回った。トムソン・ロイターでは24社のうち6割りが予想に届かなかったとしている。

米財務省は2日、7日に控えている3年債入札の予定額が320億ドルになると発表した。昨年10月から同額である。8日の10年債リオープンで210億ドル、9日の30年債リオープンは130億ドルとした。いずれも昨年10月や12月、また今年のリオープンでの発行規模と同じ。5月の新規発行では10年債が240億ドル、30年債が160億ドルだった。来週は総額660億ドルの供給となる。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

エジプト商品供給公社（GASC）の幹部は2日、ロシアが小麦輸出解禁を決めたにもかかわらず、ロシア産の買い付けには慎重な姿勢を示した。ロシアに再び供給不安が生じた場合、何らかの規制が導入される可能性があるとコメント。GASCは昨年、69万トンの小麦を買い付け、しかしロシア政府の輸出禁止で納入できず、同氏はフォースマジュールが再び起きることを警戒しているという。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ウクライナ農務省は2日、2011/12年度の同国穀物輸出が1500万-1800万トンになるとの見通しを発表した。当初の予想レンジ1900万-2000万トンから引き下げであり、これは今年の収穫が事前予想を下回った場合を考えての修正という。

台湾が来週に4万トンの砂糖を買い付ける予定と報じられた。関係者によると、タイ産になる見通し。同国の2011年粗糖輸入見通しは30万トンで、これまで13万2000トンを輸入済みという。

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は6月1日時点で225万トンとなった。前週の198万トンを上回る。荷積みを予定している船舶数は69隻で、一週間前から14隻増えたという。

労働生産性
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、2005年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

台湾製粉業者協会が7万トンの米産小麦を物色していると報じられた。関係者によると、7月18日-8月1日から8月2-16日に出荷できるものを求めている。

中国の地元卸売市場データによると、安徽省と河南省で1日に行われた小麦競売であわせて20万トンが売却となった。売り出したうちの4.4%に相当するという。

センサス大豆油在庫修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位100万ポンド

ウクライナ農業組合は2日、2010/11年度（7-6月）の同国小麦輸出が5月まであわせて1050万トンになったと発表した。前年同期を1000 万トン近く下回り、一年前の約半分になる。

グアテマラコーヒー協会（Anacafe）によると、5月の同国コーヒー輸出は前年同月比8%増の46万5277袋だった.。10月に始まった2010/11年度の輸出は5月まであわせて235万袋。前年同期を1%上回るという。

ロシア中銀が2日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は5月27日時点で5,183億ドルと前週から15億ドル増加した。年初の4,794億ドルからは389億ドルの増加となる。

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・1-3月期労働生産性改定値 (08:30 )
・4月製造業受注 (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )
・EIA石油在庫統計 (11:00 )