ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.005↓0.045

債券は上昇。引き続き欧州の債務問題や景気の先行き不透明感を背景に買いが優勢となった。朝方はイングランド銀行による国内成長率見通し引き下げや英失業率上昇、フランスやオランダ、ベルギーの国債売りなどが支援だ。午後に入ると、格付け大手フィッチが欧州の債務問題の行方次第で米銀の格付け見通しが悪化するとの見通しを示したこともプラスに作用した。

ただ、鉱工業生産や住宅市場指数など米経済指標は予想を上回り、積極的な買いは手控えとなった。相場は朝方から小じっかりでも、限定的な範囲での展開。10年債利回りは取引のほとんどを2%台前半で推移した。フィッチの慎重見通しを受けて利回りの低下ピッチがやや速まり、2%割れに迫った。

ドル/円：77.04、ユーロ/ドル：1.3462、ユーロ/円：103.70 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。スペイン国債の利回りが上昇するなど欧州の債務問題が改めて懸念材料視される中、リスク回避手段としてユーロを売る動きが強まった。ドル/円は東京からジリ安の展開、ロンドン朝には76.80円台前半まで値を下げた。その後はややドルが値を戻し、NYに入ってからは77円を挟んだレンジ内での小動き。午後に入っても方向感に欠ける展開が続いた。

ユーロ/ドルは東京から大きく売りが先行、スペイン国債の入札を翌日に控え、債務問題が改めて売りの手掛かりとなり1.34ドル台前半まで値を下げた。ロンドンではECBがイタリア国債を購入したとの情報が伝わり一時1.35ドル台半ばまで値を戻したものの、流れを変えるには至らず。NYでは再び1.35ドルを割り込むまで値を下げての推移となった。中盤にかけては米指標の強気サプライズを手掛かりに再び1.35ドル台を回復したが、午後遅くにはフィッチが欧州の債務問題が米経済にも波及するとの警告を発したことを嫌気、株安と共に改めて売りが膨らんだ。

ユーロ/円は東京ではユーロ売りが先行し103円台半ばまで下落、ロンドンでは一転して104円台前半まで値を回復したが、NY早朝には再び103円台半ばまで値を下げるなど、不安定な展開が続いた。NYでは中盤にかけて104円台を回復するまでに買いが集まったが、午後遅くには再び売りに押し戻された。

CBOT大豆1月限終値：1187-3/4↓12-1/2

シカゴ大豆は反落。中国の買い付け観測を手掛かりにした買いの流れも一服、株安の進行を嫌気する形でポジション整理の売りが膨らんだ。1月限は夜間取引から売りが先行。通常取引開始後はコーンや小麦の上昇に連れ買いが集まったものの、プラス圏を回復するには至らず。その後は大きく売りに押し戻される格好となり、中盤には1180セント台前半まで値を崩した。引けにかけてはやや下げ幅を縮小、一時1190セント台を回復する場面も見られた。

CBOTコーン12月限終値：642-3/4↓2-3/4

シカゴコーンは小幅反落。需給面で特に大きな材料が見当たらない中、株安や対ユーロでのドル高の進行を嫌気しリスク回避の売りが相場を主導した。12月限は夜間取引から売りが先行、欧州の債務不安が高まり株安が進む中、640セントをやや上回るあたりでの推移が続いた。通常取引開始後は買いが集まる場面も見られたが、640セント台後半まで値を伸ばしたところで早々に息切れ。その後は一気に630セント台後半まで売りに押し戻されるなど、値動きの荒い展開となった。売り一巡後は原油の上昇も下支えとなったのか、ジリジリと下げ幅を縮小、640セント台を回復して取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：616-3/4↓16-0

シカゴ小麦は反落。欧州の債務不安の高まりから株が軟調に推移する中、ファンドを中心にリスク回避の売りが加速した。12月限は夜間取引から売りが優勢、630セントをやや割り込んだあたりでの推移となった。通常取引開始後は原油の上昇などにつれて買いが集まったものの、640セントの節目手前で息切れ。中盤にかけては売り一色の展開となり、620セントを割り込むまで一気に値を崩した。午後からは売りも一服、日中安値近辺でのもみ合いが続いた。

ダウ工業平均：11,905.59↓190.57
S&P500：1,236.91↓20.90
NASDAQ：2,639.61↓46.59

NY 株は大幅反落。格付け大手フィッチが欧州の債務問題の行方次第で米銀の格付け見通しも悪化するとの見方を示したことを嫌気し、売りが広がった。朝方からイングランド銀行の経済成長率見通し引き下げ、英失業率の上昇などを背景に慎重な構えだったことから、余計に売りに弾みがつきやすい。

相場はピッチの速い下落で始まりながら、早々に下げ一服となった。米経済指標は予想を上回ったのが下支え。さらに、原油高も寄与して取引終盤にマイナス幅を縮め、午後には一時、プラス転換もあった。しかし、上昇も維持できず、取引最後の一時間ではフィッチの慎重な見方が伝わって急速に軟化した。本日のレンジも切り下げとなり、ダウ平均とNASDAQ指数は10日以来の安値引け。S&P500終値が9日以来の低水準である。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.344↓0.060

NY天然ガスは続落。弱気の天気予報を手掛かりとした売りの流れが継続、7日連続して直近の安値を更新した。12月限は夜間取引ではテクニカルな買い戻しが先行。通常取引開始後もしばらくは原油の上昇もあってプラス圏での推移が続いたが、昼にかけては改めて売りが膨らみマイナス転落。明日の在庫統計では引き続き積み増しが見られるとの予想が出たことも弱気に作用する格好となり、最後は3.30ドル台前半まで下げ幅を拡大した。

メキシココーヒー協会（Amecafe）によると、10月の同国コーヒー輸出は17万7792袋となった。前年同月比72%増加。10月は年度始めの月である。Amecafeは9月に2011/12年度の輸出が前年比9%増の450万袋になるとの見通しを示した。

RBOBガソリン12月限：2.6273↑0.0416
暖房油12月限：3.1346↓0.0367

NY石油製品はガソリンが続伸する一方、暖房油は反落。朝方には原油の急伸につれて大きく買いが集まったものの、欧州の債務不安を嫌気し株が軟調に推移する中で上げ幅は限定的。在庫統計が留出油の取り崩しが予想を下回ったことや需要が減少したことも弱気に作用、中盤以降は暖房油を中心に大きく売りが膨らんだ。

NYMEX原油12月限終値：102.59↑3.22

NY原油は大幅続伸。中西部とメキシコ湾岸を結ぶパイプラインの輸送方向が逆転するとのニュースを受け、割安なWTI原油に対する需要が高まるとの見方からブレントを売ってWTIを買う投機的な動きが強まった。12月限は夜間取引では売りが先行、債務不安の高まりから欧州株が下落するが嫌気された。しかし朝方にパイプラインのニュースが伝わると流れは一転、買い一色の展開となり101ドル台まで急伸。その後も買い意欲は衰えず、引け前には102ドル台後半まで上げ幅を拡大した。

COMEX金12月限終値：1,774.3↓7.9

NY金は反落。欧州の債務不安の高まりを背景に対ユーロでドル安が先行したのを嫌気、ファンドを中心にリスク回避の売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から売りが先行、一時1,760ドル台前半まで値を下げる場面も見られた。通常取引開始時には1,770ドル台まで値を回復していたものの、中盤にかけては改めて売りが加速し1,753.9ドルの日中安値まで一気に下げ幅を拡大。昼には再び1,770ドル台まで値を戻すなど、ドルの動きに影響されながら値動きの激しい不安定な展開となったが、最後までプラス圏を回復するような動きは見られなかった。

ICE-USコーヒー12月限終値：235.75↓3.75

NYコーヒーは反落。欧州の債務不安から株が軟調に推移するのを嫌気、前日の反動もあってポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。12月限は夜間の取引開始から売りが先行、230セント台後半の広いレンジ内で上下を繰り返す展開となった。需給面で特に材料もなく、商いも極端に薄い中、NYに入っても目だった動きはほとんど見られず。午後からはやや売り圧力が強まり、日中安値近辺で取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：24.52↓0.29

NY砂糖は反落。欧州の債務不安を背景にした株安の進行が重石となる中、投機的な売りが相場を主導した。インドの輸出観測も弱気に作用した。3月限は夜間の取引から売りが先行、24.60セント台を中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開となった。NYに入ってからはやや値幅が広くなり、昼前にはプラス転換を試す場面も見られたものの、前日の終値まで戻したところで息切れ。引けにかけては改めて売りが強まり、日中安値を更新して取引を終了した。

天然ガス在庫統計市場予想
17 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

USDA輸出成約高市場予想
17日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

カナダのエンブリッジ社は16日、コノコフィリップスが所有するシーウェイ・パイプラインの権益を11.5億ドルで買い取ることで合意したことを明らかにした。シーウェイ・パイプラインは中西部の石油供給拠点であるオクラホマ州カッシングとメキシコ湾岸を結ぶ主要ラインで、日量35万バレルの輸送能力を有している。コノコ社はパイプラインの権益の50%を所有していた。エンブリッジと残りの権益を所有するエンタープライズエナジーパートナーズは、来年初めにも輸送方向をカッシングからメキシコ湾岸に逆転させ、メキシコ湾岸の製油所に原油を供給する意向を示しており、南部の製油所は輸入原油への依存度を軽減させることが出来る。

英国の環境・食料・農村地域省（Defra）は16日、2011/12年度の国内小麦生産を1536万トンと見越していることを発表した。前年比3.6%増加で、増反とイールド改善による。輸入は前年比6%減の95万トンを見越す。輸出に可能な小麦は一年前を4%下回る272万トンという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

住宅市場指数（HMI)
出所：全米住宅建設業協会（NAHB）、NY10:00発表

インドのパワール農相は16日に記者団に対し、21日に閣僚パネルが2011/12年度の砂糖輸出について討議する見通しを示した。2011/12年度に300万−400万トンの供給過剰が見込まれているが、国内価格の上昇を抑えるために小規模の出荷にとどまるとの見方がある。農相はこのほか、国内生産で最大のマハラシュトラ州の生産について前年度推定の907万トンを上回る可能性があると述べた。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2007年＝100

対米証券投資
出所：米財務省、NY9:00発表、単位100万ドル

消費者物価指数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

中国が50万トンの米産大豆を買い付けたと報じられている。関係者によると、国家備蓄積み増しのための購入。中国はCBOTで価格が1ブッシェル12ドルを下回れば追加買い付けに踏み切るだろうという。

カナダ穀物大手バイテラの幹部は16日に業界会議で、向こう2−3年にオーストラリアとカナダの小麦が黒海周辺国との競争激化に晒されるとの見方を示した。安価な黒海周辺国産はすでに欧州の供給に影響を及ぼしており、さらにオーストラリアやカナダによる北アフリカや中東への供給が脅かされる可能性があるという。

シリアが小麦の買い付け計画を取りやめたと報じられた。10万トンを物色していたが、関係者によると価格が高すぎた。

韓国のKFAが小麦とコーンを5万5000トンずつ買い付けたと報じられた。関係者によると、いずれも原産国は売却側の選択になる。小麦を1トン259.79ドル、コーンは同301.50ドルで購入合意したという。3月5日までに納入予定。

日本政府はSBS方式で1万1000トンの飼料用小麦を買い付けたと発表した。1月31日までに出荷という。

全日本コーヒー協会のデータによると、日本のコーヒー在庫が9月末時点で15万591トンになった。前月に比べて2.5%増えたという。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・10月消費者物価指数(CPI) (08:30 )
・9月対米証券投資 (09:00 )
・10月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15 )
・11月住宅市場指数（HMI) (10:00 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

ドル/円：77.02、ユーロ/ドル：1.3538、ユーロ/円：104.28 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。伊10年債の利回りが再び7%台まで上昇するなど債務不安が高まる中、欧州株の下落につれる形でユーロを売る動きが強まった。ドル/円は東京午前に77.50まで不自然に値が跳ねる場面が見られた以外、ジリジリと値を下げる軟調な展開。ロンドンでは77円を挟んだレンジ内での推移となった。NYに入っても特に流れの変化は見られず。午後からは株高の進行につれて買いがやや優勢となったものの、77円台を僅かに回復するのが精一杯だった。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけてジリジリと売りに押される展開。NY早朝には1.35ドル台前半まで値を下げた。NYでは朝方1.35ドル台後半まで値を回復したものの、昼にかけては一時1.35ドルを割り込むまで売りが膨らんだ。午後には1.35ドル台半ばまで値を回復したが、それ以上大きな動きは見られなかった。ユーロ/円は東京朝には105円台半ばの水準にあったものの、その後はジリジリと売りに押し戻される展開。ロンドンに入っても流れは変わらず、早朝には104円割れを試すまでに値を下げた。NYではユーロ売りの流れこそ一服したものの、安値でしっかりと買いを入れる向きもない。午後には104円台前半まで戻しての上値の重い展開となった。

10年債利回り：2.052↓0.007

債券はまちまち。イタリアなどの国債利回り上昇や欧州株安が買いを支えながら、イタリアで新政権の組閣作業が進んでいるとみられ、財政再建の期待につながって売りも台頭した。朝方にしっかりの相場展開も一服。また、小売売上高やニューヨーク連銀指数の予想を上回る改善も重石で、短期債を中心に売り圧力が強まった。

10年債利回りは早朝から2%割れを試す低下となりながら、昼から下げ幅縮小となった。午後には一時、上昇。短期債相場は朝高から下げに転じ、そのまま小安く終了。2年債利回りが小幅上がった。

CBOT大豆1月限終値：1200-1/4↑22-0

シカゴ大豆は大幅続伸。強気の経済指標を受け株や原油が上昇する中、中国が目先買い付けを積極化させるとの観測から投機的な買いが加速、12ドル台まで一気に値を戻した。1月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが優勢、1190セント台前半から半ばでの推移となった。通常取引開始後もしばらくは動きが見られなかったが、中盤にかけては買いが加速、そのまま1206-1/4セントの日中高値まで上げ幅を拡大した。引けにかけては売りが膨らんだが、最後は12ドル台を維持したまま取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：645-1/2↑12-0

シカゴコーンは反発。需給面で特に大きな材料はなかったが、中国の需要増観測から大豆が大きく値を伸ばしたことや、株や原油の上昇がポジション整理の買い戻しを誘う格好となった。12月限は夜間取引から買いが優勢の展開。通常取引開始後はやや売りに押される場面も見られたが、しっかりとプラス圏は維持。中盤にかけては投機的な買いが加速、640セント台半ばまで一気に値を伸ばした。

CBOT小麦12月限終値：632-3/4↑17-0

シカゴ小麦は反発。株や原油の上昇を好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが大きく集まった。12月限は夜間取引では前日終値近辺でもみ合う展開、通常取引開始後はやや買いが優勢となった。中盤にかけては買いが加速、630セント台まで一気に値を回復した。

ダウ工業平均：12,096.16↑17.18
S&P500：1,257.81↑6.03
NASDAQ：2,686.20↑28.98

NY 株は反発。予想以上の小売売上高増加、ニューヨーク連銀指数は好不調の分岐点となるゼロを超えたのが下支えとなり、買いの展開となった。また、朝方はイタリアの債務問題に気を揉んでいたのから、午後は気がかりムードもやや緩和し、寄与している。

相場は小動きのスタートからじわりと弱含み始め、昼前には下げ足加速の場面もあった。しかし、早々に下落幅縮小。プラス転換し、一時、前日下げた以上上がった。ダウ平均とS&P500は引けにかけて伸び悩んだが、それでも前日比プラスを維持。NASDAQ指数はハイテク株の貢献により上昇に弾みがつき、8日以来の高値で引けた。

全米コーヒー生豆在庫
出所：米コーヒー生豆協会、単位1,000袋

NYMEX天然ガス12月限終値：3.404↓0.054

NY天然ガスは続落。弱気の天気予報を嫌気、ファンドを中心に大きく売りが膨らんだ。12月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ売りが優勢の展開。通常取引開始後は原油の上昇につれて買いが集まりプラス圏を回復する場面も見られたものの、早々に息切れ。目先米東部を中心に平年以上の気温が続くとの天気予報が改めて売りを誘う格好となり、午後遅くには一時3.40ドルを割り込むまで下げ幅を広げる場面も見られた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

RBOBガソリン12月限：2.5857↑0.0504
暖房油12月限：3.1713↑0.0091

NY石油製品は反発。強気の経済指標を好感、株や原油の上昇につれて買いが集まった。ガソリンは日中を通じて終始買いが先行する堅調な展開となったが、暖房油はここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まっていたこともあり午前中に大きく手仕舞い売りが膨らむ展開。午後からは何とかプラス圏を回復したものの、最後まで上値は重いままだった。

NYMEX原油12月限終値：99.37↑1.23

NY原油は続伸。強気の経済指標や株高の進行を好感した投機的な買いが集まり、直近の高値を更新した。12月限は夜間取引では債務不安再燃を嫌気した欧州株につれて売りが先行。通常取引開始後はNY株の上昇につれてしっかりと買いが集まり、99ドル台まで一気に値を伸ばした。昼にかけては一旦売りに押し戻されたものの、買いの勢いは衰えず、早々に99ドル台を回復。引け前には99ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。

COMEX金12月限終値：1,782.2↑3.8

NY金は小幅反発。欧州の債務不安を受けた対ユーロでのドル高の進行が売りを誘う場面も見られたが、強気の経済指標などを手掛かりに株や原油が値を伸ばしたのにつれて投機的な買いが集まった。12月限は夜間取引では売りが先行、1,760ドル割れをうかがうまで値を下げる場面も見られた。通常取引開始後は株高の進行しつれて買いが加速1,780ドル台後半まで値を伸ばしたものの、それ以上積極的な動きは見られず。昼前にはドルが買われる中で1,770ドルを割り国まで一気に売りが膨らむ場面も見られた。午後からは改めて買いが集まりプラス圏を回復、そのまま取引を終了した。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが15日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、11月11日までの週の米国内ガソリン需要は日量879.8万バレルと前週から1.5%増加した。前年比では4.4%の減少、過去4週平均は日量 877.0万バレルと前年を3.4%下回っている。年初来の累計では、前年同期を2.8%下回る水準にある。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.43ドルと前週から横ばい、前年に比べると19.9%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

ICE-USコーヒー12月限終値：239.50↑8.55

NYコーヒーは大幅反発。特に需給面で材料が出た訳ではなかったが、前日の下落の反動もありテクニカルな買いが集まった。ブラジルが休日だったことで生産者からの売り圧力が弱かったことも強気に作用した。12月限は夜間の時間帯は前日終値を挟んだ狭いレンジ内でのもみ合い。NYに入ると徐々に買い意欲が強まり、昼前には240セントの節目を試すまでに値を伸ばした。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、急速に伸び悩み。最後まで大台を回復することもなかった。

ICE-US砂糖3月限終値：24.81↑0.06

NY砂糖は小幅反発。ここまでの下落の反動もあってポジション整理の買い戻しが先行したものの、世界的な需給見通しの弱さを背景に上値は重く、25セントの節目が大きな抵抗線となった。3月限は夜間の取引開始時から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでもみ合う展開となった。NYに入ってしばらくは同水準での推移、中盤にかけてはまとまった売りが出て24セント台半ばまで急落したが、押し目では買い意欲も強く昼にはプラス圏を回復した。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の幹部は15日、2011/12年度の国内コーン生産が2400万−2500万トンになるとの見通しを発表した。過去最高を更新する見方。作付の最中にあり、最近の降雨で情勢は良好ともいう。

ロシアの国鉄は15日、ノボロシスク港への穀物輸送を11月19日まで停止すると発表した。港の貯蔵施設で穀物が通常以上に膨れ上がっていることを指摘。貯蔵スペースを空けるためという。

エジプトの国営SIICの幹部は最高10万トンの粗糖買い付けを計画していることを明かした。12月から来年3月に出荷できるものを物色するという。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は15日、11月の同国コーヒー輸出が23万袋になるとの見通しを発表した。前年同月から14%減少になる。2010/11年度のメインクロップシーズンが終わりつつあり、生産者や輸出業者の在庫も細って輸出が落ちる見方だ。

エクアドルコーヒー協会によると、9月の同国コーヒー輸出は前年同月比29%増の16万4031袋になった。年初から9ヶ月間あわせて109万袋で、前年同期を25%上回るという。

欧州連合（EU）18カ国の農家を代表するCIBEは15日、EU砂糖生産枠の適用を2020年まで延長するべきだとの見方を示した。欧州の農業自由化計画案で、砂糖の生産枠を2016年9月に期限を迎えたら廃止となる。農家は生産枠の撤廃により、砂糖生産の採算性が落ち、最終的hには原産につながると懸念。CIBEは、市場管理の体制や最低価格は維持するべきだと主張。また、2018年に将来の砂糖市場について討議を提案している。

インド製糖所協会幹部は15日に記者団に対し、最高400万トンの砂糖輸出を早期承認するよう政府に要請したことを明かした。コスト高騰による製糖所への負担、国内価格の下落を指摘し、輸出でキャッシュフローが改善するという。

ロシアの連邦税関サービスは15日、ロシアとベラルーシ、カザフの12月の粗糖輸入関税が1トン140ドルになると発表した。8-11月と同じ。関税は3国の関税同盟に基づく。

ウクライナの砂糖生産者組合は15日、国内で収穫されたビートからの砂糖生産量が14日時点で178万トンとなったことを発表した。前年同期に比べて39.5%増という。これまでに1547万トンのビートが製糖所に送られ、1348万トンが加工済み。組合によると、一年前に46の製糖所が稼働していたのに対し、今年は62となっている。

フィリピン農務省は15日、2011年の国内コーン生産を699万トンと見越していることを発表した、前年比9.6%増加になるという。

米小売調査レッドブック・リサーチが15日に発表したレポートによると、11月の国内チェーンストア売上高は最初の2週間で前月比1.5%増加した。前年との比較では3.2%増加。いずれも事前予想より低い伸びとしている。

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

英国の税関データによると、9月の同国小麦輸出が27万7315トンだった。前年同期をほぼ30%下回るという。7月に始まった2011/12年度最初の3ヶ月間であわせて55万9020トンを出荷し、これは前年同期から6.3%増加になる。

韓国MFGとKFA釜山支部が11万トンの飼料用小麦を1トン259.89ドルで買い付けたと報じられた。関係者に量と、原産国は売却側の選択になる。

仏リスク管理会社ODAの幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2011/12年度の国内小麦生産が3404万トンになるのを見越していることを明かした。欧州連合（EU）諸国に向けた輸出見通しが640万トン。一方、アルジェリアやモロッコ向けなどでは国会周辺国による供給に押される懸念を示した。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は15日、同日の小麦競売で8万219トンを売却したと発表した。売り出したうちの64%に相当するという。

ECBが15日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は11月11日現在4,198億2,300万ユーロと前週から200万ユーロ減少した。ユーロシステム内の中銀1行が欧州中銀金協定（CBGA）に基づいて保有金を売却した。

ニューヨーク連銀指数
出所：ニューヨーク連邦準備銀行、NY8:30発表、季節調整値

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

生産者物価指数（PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

ウクライナの統計委員会によると、国内の穀物在庫は11月1日時点で前年同期を44%上回る2730万トンとなった。小麦は1240万トン、コーンが1020万トン。農家の穀物在庫は1410万トンで、これは前年同期より39%多いという。農家在庫で小麦が630万トン、コーン440万トンとしている。

ウクライナ農務省によると、国内の2011年穀物収穫が14日時点で5406万4000トンとなった。面積にして1480万3000ヘクタールで、97%終了という。イールドは一年前の2.84トンを上回る3.65トンだった。

オーストラリアの穀物商社グレインコープによると、国内東部で降雨のために小麦など冬穀物の収穫が遅れていたが、品質への影響はほとんどなかった。クイーンズランド州中部では収穫がほぼ完了し、しかし、州南部で作業の最中になるという。ビクトリア州とニューサウスウェールズ州では、大雨による作業中断や生育の遅れを指摘している。しかし、ウェスタンオーストラリア州の穀物品質に関すると依然として降雨の影響が懸念されるとした。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した11月12日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.3%上昇した。3週連続アップ。ただ、前週の1.0%より低い伸びである。前年同期との比較だと3.1%上がった。これで89週間続けて一年前を上回り、また前週の2.7%に比べてペースの速い伸び。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・10月生産者物価指数（PPI) (08:30 )
・10月小売売上高 (08:30 )
・11月ニューヨーク連銀指数 (08:30 )
・9月企業在庫・在庫率 (10:00 )

エネルギー・メタル
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・10月全米コーヒー生豆在庫 (15:00 )

納会日
・砂糖 12月限OP 納会
・原油 12月限OP 納会
・長期金利先物 12月限OP 納会

10年債利回り：2.043↓0.014

債券は反発。イタリアで新政権が発足となったものの、同国の財政再建に対する懸念が根強いとして買いの展開となった。イタリア国債に加えてスペインの国債利回りも上昇、また株安、ドル高などもあり、安全資産を求める買いが優勢だ。相場は朝方しっかり。10年債利回りは昼にかけて2.02%に低下した。ただ、午後に株式相場の下落幅が縮小したのを背景にした売りがあり、利回りも下げ渋り。

ドル/円：77.07、ユーロ/ドル：1.3631、ユーロ/円：105.05 （NY17:00）

為替はユーロ全面安。イタリアやスペインの長期債利回りが上昇、欧州の債務不安が改めて高まる中、リスク回避のユーロ売りが相場を主導した。ドル/円は東京では77円台前半での推移。欧州に入ると徐々に売り圧力が強まる展開、77円の節目を割り込むと76.70円台まで一気に値を崩す場面も見られた。NYに入ると午前中は77円をはさんだレンジ内で上下を繰り返す展開、午後遅くにはやや買いが優勢となった。

ユーロ/ドルは東京では1.37ドル台後半を中心にやや上値の重い展開。ロンドンに入ると売り圧力が強まり簡単に1.37ドル台を下抜け、NYに入っても売りの流れは衰えず、昼過ぎには1.36ドル割れを試すまでに値を下げた。午後からは売りも一巡1.36ドル台前半でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では106円台後半から前半にかけてジリジリと売りに押される展開。ロンドンに入ると下げ足を速め、105円割れを試す展開となった。NYに入っても流れは変わらず、昼過ぎには104.80円台まで下げ幅を拡大、午後遅くにはかろうじて105円台を回復した。

ダウ工業平均：12,078.98↓74.70
S&P500：1,251.78↓12.07
NASDAQ：2,657.22↓21.53

NY 株は反落。イタリアの国債利回り上昇などを背景に債務不安が根強く、売りの展開となった。ギリシャとイタリアの新政権誕生は前向きに受け止めても、取引への効果は極めて限定的。相場はもみ合いスタートからまもなくして弱含んだ。朝方に下げ止まる場面もあったが、午後に入って一段安。ダウ平均が一時、約100ドル安となり、引けにかけて下げ幅がやや縮んだ。

NYMEX天然ガス12月限終値：3.458↓0.126

NY天然ガスは続落。目先米東部を中心に平年以上の気温が続くとの予報を受けた売りが相場を主導、期近ベースで昨年10月27日以来の安値を更新した。12月限は夜間取引から売りが先行、朝方には3.50ドルの節目を割り込むまで値を下げた。通常取引開始後も上値の重い展開が継続、午後には3.48ドルあたりで下げ止まるかに見えたものの、引けにかけてはまとまった売りが出て、3.45ドルまで下げ幅を拡大した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

CBOT小麦12月限終値：615-3/4↓1-0

シカゴ小麦は下落。輸出需要が振るわないことを嫌気し、再び米国の輸入観測もあって売りの展開となった。欧州の債務問題を背景に株式相場下落やドル高が進んだのも響き、朝方から期先を中心とした相場下落だ。12月限も午前に下落幅拡大で、一時は先週末の安値近くまでダウン。しかし、午後は下げ渋った。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

CBOTコーン12月限終値：633-1/2↓5-0

シカゴコーンは続落。引き続き輸出需要の低調が重石となり、また欧州の債務や景気の先行き不安が売り圧力を強めた。株安、ドル高を嫌気し、早朝から相場は弱含んだ。12月限は昼に630-1/4まで下がり、10月18日以来の安値を更新。午後は下げ渋ったが、先週末の終値は下回ったままである。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

11月13日現在

CBOT大豆1月限終値：1178-1/1↑2-3/4

シカゴ大豆は続伸。中国が積極的に買い付けるとの期待が膨らみつつあり、買いを支援した。先週に10月以来の水準まで落ち込んだ後で、短期的な売れすぎ見方から買い戻しもある。相場はしっかりとスタート。昼にかけて伸び悩んだが、前週末比プラスでの展開は維持した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

11月8日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン12月限：2.5353↓0.0685
暖房油12月限：3.1622↓0.0094

NY石油製品はガソリンを中心に下落。欧州の債務不安がくすぶり株安が進む中、原油の下落につれ日中を通じて売りが先行する展開となった。特にガソリンは先週金曜の流れを継いだ売りが大きく先行し10月5日以来の安値を更新、一方暖房油は下げ幅も限定的だった。

NYMEX原油12月限終値：98.14↓0.85

NY原油は反落。欧州の債務不安がくすぶり株安が進む中、日中を通じてリスク回避の売りに押される軟調な展開となった。12月限は夜間取引から売りが先行し早朝にはあっさりと98ドルを割り込む展開、通常取引開始後には97ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大した。昼前には98ドル台まで買い戻される場面も見られたが、プラス圏を回復するには至らず。中盤以降は98ドルを中心としたレンジ内で上下を繰り返す展開が続いた。

COMEX金12月限終値：1,778.4↓9.7

NY金は反落。欧州の債務不安がくすぶる中で株安が進行、対ユーロでドルが買い進まれたのを嫌気、ファンドを中心にリスク回避の売りが先行した。12月限は夜間取引前半には先週末の流れを継いだ買いが先行したものの、その後売りが膨らみロンドンに入るあたりにはマイナス転落、早朝には1,770ドルだ半ばまで値を下げた。通常取引開始後には買いが集まる場面も見られたが、プラス圏を回復する手前で息切れ。中盤にかけては1,780ドルをはさんだレンジ内で上下に振れる展開が続いたが、最後は改めて売り圧力が強まった。

ブラジル農業コンサルタントのセレレスが14日に発表した週次レポートによると、2011/12年度の大豆作付で一週間前を10ポイント上回る58%が終わった。セレレスの作付予測は2510万ヘクタール、イールドは75.51トンを見通している。

ICE-USコーヒー12月限終値：230.95↓3.00

NYコーヒーは反落。需給面で特に大きな材料もない中、中盤にかけてファンドを中心にポジション整理の売りが大きく膨らんだ。12月限は夜間の取引開始時には買いが先行、230セント台後半まで値を伸ばしたものの、その後はジリジリと売りに押し戻される展開。NYに入ってからもしばらくはややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いたが、中盤にかけてまとまった売りが出ると一気に230セントを割り込むまで値を崩した。売り一巡後は230セント近辺まで値を回復しての推移、引け間際には買い戻しが集まったものの、プラス転換するには至らなかった。

ICE-US砂糖3月限終値：24.75↓0.25

NY砂糖は続落。これまでの反動もあってポジション整理の買い戻しが先行したものの、その後は原油や株が軟調に推移する中で売りに押し戻される展開、最後は10月6日以来の安値を更新した。3月限は夜間の取引開始時から買いが先行し早々に25セント台半ばまで上昇。その後は徐々に売り圧力が強まり、25セントの節目割れをうかがうあたりまで値を削る展開となった。NYに入ってからは上値こそ重いながらもなんとかプラス圏で推移していたが、昼前にはまとまった売りが出て24.80セント台まで急落。そのまま最後までジリジリと値を下げる展開が続いた。

英穀物局（HGCA）は14日、国内の2011年産小麦品質が前年に比べて改善しているとの見方を示した。6万9000のサンプルに基づいた調査によると、たんぱく質の平均比率が12%。前年を0.1ポイント上回り、また過去3年平均の11.6%も高い。平均重要が1ヘクトリットルあたり78.7キログラムで、前年から1.7キログラム増加し、1990年以降最大という。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ロシアのズブコフ副首相は14日、2011年に国内で収穫されたビートによる砂糖生産が550万トンになると見越していることを発表した。ビート生産推定は4800万トン。砂糖生産者組合の砂糖生産推定が530万トン、ビート生産3500万トンであり、政府は高めにみている格好になる。ズブコフ副首相はこのほか、今年の粗糖輸入の必要はないとコメント。さらに、11月に14万−15万トンの砂糖輸入が可能と述べた。

ロシア政府広報は14日、政府が2011/12年に140万−150万トンの穀物介入を計画していることを発表した。プーチン首相が署名。ズブコフ副首相によると、計画では農家には買い戻しの選択を設けており、買い戻しの場合には著ぞ矢輸送のコストは農家負担になる。

NOPA大豆圧搾高
出所：全米油種加工業組合（NOPA)、NY8:30発表、季節調整値、
単位100万ブッシェル、100万ポンド(大豆油)

中国穀物会議で、2011/12年度の同国大豆輸入は5800万−6100万トンになるとの見通しが広がっていたと報じられた。2010/11年度の5234万トンを上回り、飼料需要の増加拡大や国家備蓄積み増しの必要性が背景にあるという。カーギルの中国子会社幹部は、大豆圧搾能力の拡大も買い付け増加に寄与するとの見方を示したもよう。

ベトナム飼料メーカーが1万5000トンのオーストラリア産飼料用小麦を1トン266ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、1月に出荷の予定。このほか、2万5000トンのインド産コーンを同288ドルで購入し、こちらは1−2月に出荷という。また、1万トンのインド産大豆ミールも買い付けた模様。価格は同377ドルで、12月に出荷になるようだ。

カザフスタン統計局は14日、国内穀物在庫が11月1日時点で2499万9000トンになったと発表した。前月比63%増加という。品種別では、小麦在庫が2259万9000トン、製粉用小麦が2053万7000トン。

オーストラリアの穀物協同組合CBHの週次レポートによると、ウェスタン・オーストラリア州の2011/12年度小麦収穫は降雨の影響で遅いスタートだったのから、ペース加速にシフトした。この週末に200ある貯蔵施設と4カ所の輸出ターミナルに計120万トンが送られ、このペースを維持するなら、2003/04年に記録した1470万トンに次いで過去２番目の記録になるという。

中国政府系シンクタンク国家穀物油種情報センター（CNGOIC）は13日、2011年の国内コーン生産推定を前年うぃ3.93%上回る1億8450万トンで据え置いた。大豆は前年比10.5%減の1350万トン、小麦を1.38%像の1億1679万トンといずれも従来のままである。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・10月NOPA大豆圧搾高 (08:30 )
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )

・CFTC建玉報告 (15:30 )

納会日
・大豆 11月限納会