ドル/円：135.89、ユーロ/ドル：1.0086、ユーロ/円：137.04 （NY17:00）

為替はドル高が進行、朝方発表されたフィラデルフィア連銀指数が強気のサプライズとなったことを受け、米景気の相対的な底堅さが材料視される中でドルを買う動きが加速した。ドル/円は東京では売りが先行、午前中には134円台後半まで値を切り下げての推移となったが、午後には買い意欲が強まり135円台を回復。ロンドンでは135円台前半でのもみ合いが続いた。NY早朝には売りに押され134円台後半まで値を切り下げたものの、朝方からは改めて買いが加速、昼過ぎにまとまった買いが入ると135円台後半まで一気に上げ幅を拡大した。その後は買いも一服となったが、高値圏をしっかりと維持してのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.01ドル台後半での推移、午後には売りが優勢となり、1.01ドル台半ばまで値を切り下げた。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、1.01ドル台後半まで値を回復したものの、NYでは改めて売りが加速、昼過ぎには1.01ドルを割り込むまでに値を崩した。その後は売りも一服となったものの、押し目で買いを入れる向きも乏しく、1.01ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では137円台前半から半ばにかけてのレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開。ロンドンに入るとやや買いが優勢となり、137円台半ばでのもみ合いが続いた。NY早朝からは一転して売り圧力が強まり、136円台半ばまで反落。中盤にかけては買い戻しが集まり、午後からは137円の節目近辺での推移となった。

債券は反発。前日発表された7月の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録が将来の利上げペース緩和の可能性について話し合いがあったことが明らかになったのに着目して買いが集まった。このところ売りが続いた反動で買い戻しも流行りやすかった。夜間取引から買いの展開となり、10年債利回りは低下。通常取引でも買いの流れを続け、2.8%台前半まで下がった。その後は様子見の空気が強まる中、2.8%台後半に戻した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：33,999.04↑1872
S&P500：4,283.74↑9.70
NASDAQ：12,965.34↑27.22

NY株式は小幅反発。全体的に相場の動きが鈍る中、中盤までは前日の流れを継いだ売りが優勢の展開が続いたが、その後は投機的な買い戻しが集まりプラス転換した。ダウ平均は寄り付きでは売りが先行、早々に100ポイントを超えるまでの値を切り下げた。その後は一転して買い意欲が強まり、小幅ながらプラス圏を回復。昼からは再び売りに押され、朝方につけた安値をやや更新するまでに値を切り下げるなど、方向感の定まらない展開。午後遅くには改めて騰勢を強める格好となり、小幅ながらプラス圏に戻して取引を終了した。

セクター別では、エネルギー関連や半導体に大きく買いが集まったほか、運輸株や金鉱株、保険もしっかりと上昇した。一方でバイオテクノロジーや薬品株は売りに押された。ダウ銘柄では、シスコ・システムズ(CSCO)が5.81%の上昇となったほか、シェブロン(CVX)やインテル(INTC)、ダウ(DOW)の上昇も1%を超えた。一方でウォルグリーン(WBA)は5.32%の急落、ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)も2.54%の下落となった。

CBOT大豆11月限終値：1405-1/4↑15-1/4

シカゴ大豆は続伸。週間輸出成約高が予想を上回り、買いを支援した。原油高も寄与。夜間取引では買いから売りにシフトする展開となり、11月限は1390セント台後半に上昇して反落。一時、1370セント台後半に下げた。通常取引でもしばらく売りの流れを続けていたが、その後買いが進んで上昇、一気に1400セントを超えた。1410セント台前半まで値を伸ばして一服となっても、最後まで買いの流れは続いた。

CBOTコーン9月限終値：619-3/4↑4-3/4

シカゴコーンは続伸。大豆上昇や週間輸出成約高がまずまずの内容だったことなどが下支えとなった。夜間取引でまず買いが入ってから、一巡して売りの展開にシフトし、9月限は小高くなった後下落。600セント台後半まで下げてブレーキがかかった。通常取引に入ってしばらく軟調な値動きだったのから、急速に買いが集まり、一気に620セント台前半まで上がった。日中は前日の終値水準に値を消す場面をみた後、買いが進んで上向いた。

CBOT小麦9月限終値：731-1/2↓31-3/4

シカゴ小麦は大幅続落。朝方発表された週間輸出成約高が市場予想も下回る弱気の内容だったことから、売りが膨らんだ。夜間取引で売りの流れを再開する形で、9月限はじりじりと下落。740セント割れに近付いていったん下げ止まったが、通常取引で売りのピッチが速まり、下げ幅を拡大。そのまま725-3/4セントと2021年10月13日以来の安値を付けた。その後下げ足は鈍っても、最後まで売りに押される展開だった。

NYMEX天然ガス9月限終値：9.188↓0.056

NY天然ガスは続落。強気の在庫統計を受けて大きく値を伸ばす展開となったものの、最後はポジション整理の売りに押し戻された。9月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ投機的な買いが先行、朝方には9.40ドル台まで値を切り上げる場面も見られた。その後は一転売りに押し戻される格好となり、通常取引開始後にはマイナス転落。在庫統計発表後は予想を下回る積み増しにとどまったことを好感する形で買いが殺到、9.60ドル台まで一気に値を伸ばしたものの、直後には売り一色の状態となり 、9ドルの節目を割り込むまでに値を崩した。昼からは再び買い意欲が強まり、プラス圏まで値を回復したが、最後はマイナス圏で取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：3.0261↑0.0916
暖房油9月限：3.6497↑0.0323

NY石油製品は続伸、前日の在庫統計が強気の内容となったことが改めて支えとなる中、ガソリン主導でしっかりと買いが集まった。相場は夜間取引ではガソリンがしっかりと上昇、暖房油は前日終値近辺で上下に振れる展開。通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、暖房油もプラス転換した。午後には原油の上昇につれてガソリンが一段高となるなど、最後まで堅調に推移した。

NYMEX原油10月限終値：90.11↑2.42

NY原油は続伸。前日の在庫統計で原油やガソリンが大幅な取り崩しとなり、足元の需給逼迫が続いているとの見方が浮上する中、投機的な買い戻しが大きく相場を押し上げる展開となった。10月限は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合い、ロンドンに入ると買い意欲が強まり、88ドル台後半まで値を切り上げた。通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、90ドルの節目を回復。中盤にはやや売りに押し戻される場面も見られたが、午後にまとまった買いが入ると91ドル台まで一気に値を切り上げた、引け間際には売りに押し戻されたが、90ドル台は維持して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,771.2↓5.5

NY金は続落。朝方までは投機的な買い戻しが主導する形で堅調に推移したが、その後はドル高の進行が嫌気される中で売りに押し戻された。12月限は夜間取引では前日終値近辺でもみ合う展開、ロンドン時間に入ると徐々に買い意欲が強まり、1,780ドル台半ばまで値を切り上げた。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開となり、中盤にはマイナス転落。その後も売りの勢いは衰えず、昼には1,770ドルをやや割り込むまでに下げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー12月限終値：211.85↓2.55

NYコーヒーは続落。ブラジルレアル安の進行が重石となる中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。12月限は夜間の時間帯は買いが先行、216セント台まで値を切り上げての推移が続いた。NYに入ると一段と値を切り上げる格好となったものの、その後は一転して売りに押し戻される展開となり、あっさりとマイナス転落。中盤には再びプラス圏まで買い戻される場面も見られたが、売りの勢いは衰えず、昼には211セント台まで下げ幅を拡大した。引けにかけては売りも一服となったが、最後まで安値近辺で上値の重い展開が続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：17.77↓0.47

NY砂糖は大幅続落。対ドルでのブラジルレアル安の進行が重石となる中、足元の需給の弱さが改めて売りを呼び込む展開となった。10月限は夜間の時間帯から軟調に推移、NYに入ると18セントの節目近辺まで値を切り下げる展開となった。その後は一旦買い戻しが集まったものの、早々に息切れ。その後は改めて売り圧力が強まる格好となり、昼過ぎには17.70セント台まで一気に下げ幅を拡大した。引けにかけては売りも一服となったが、最後まで安値近辺での推移が続いた。

30年TIPS入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

米財務省は18日、23日に実施の2年債入札予定額を発表し、440億ドルと7月の前回入札時の450億ドルから10億ドル引き下げた。24日の5年債と25日の7年債も10億ドルずつ減らして450億ドル、370億ドルとした。

24日には2年変動金利債（FRN）の銘柄統合入札（リ・オープン）もあり、発行額は220億ドルで据え置いた。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2016年=100

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

国際穀物理事会（IGC）は8月18日付けの世界穀物需給報告で、世界の2022/23年度穀物生産見通しを22億48万トンと、7月時点での22億5200万トンから600万トン引き下げた。小麦は引き上げたものの、コーンやソルガムの下方修正がより大きかったことで、全体の下方修正につながったという。最新予想は前年比1.9%減少。コーンを11億8900万トンから11億7900万トンに引き下げ、前年との比較で3.3%の減少になる。小麦は7億7800万トンとみており、前月時点での7億7000万トンから引き上げた。それでも、前年に比べると0.4%の減少になる。

穀物消費は22億7700万トンから22億7400万トンに引き下げ、前年から0.7%減少の見通しとした。飼料需要を一段と下方修正したのが背景にある。コーンは12億200万トンから11億9700万トンに下方修正で、前年比にして1.5%の減少になる。小麦は7億8000万トンから7億8300万トンに引き上げた。前年から0.4%増加。

穀物貿易を4億600万トンから4億900万トンに引き上げたが、前年からは3.5%減少する。小麦は1億9300万トンになるとの見通しで、100万トン下方修正した。前年比にして2.0%減少する。コーンは1億6900万トンから1億7300万トンに引き上げたが、前年に比べると3.4%減少。期末在庫見通しに関すると、小麦を2億7200万トンから2億7500万トンに引き下げ、コーンは2億7100万トンから2億6500万トンに下方修正。前年との比較にすると、小麦が1.8%の取り崩しになり、コーンが6.4%縮小。穀物全体で前年を4.3%下回る5億7700万トンの見通しになる。

国際穀物理事会（IGC）は8月18日付けの世界穀物需給報告で、2022/23年度大豆生産見通しを3億8900万トンと、前月時点での3億8600万トンから300万トン引き上げた。前年比10.9%増加で、南米の回復が見込まれているのが背景にあるという。

2022/23年度消費予想は3億7600万トンから3億7900万トンに引き上げた。前年から4.4%増加。貿易は1億6600万トンとみており、100万トン上方修正、前年との比較で7.8%増加。飼料用や食用、工業用いずれでも増加の見通しを示した。期末在庫は5400万トンから5200万トンに下方修正したが、前年を20.9%上回る。

ロシア中銀が18日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は8月12日時点で5,806億ドルと、前週から58億ドル増加した。昨年末時点の6,306億ドルからは、500億ドルの減少となる。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY8:30発表

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

中国税関総局によると、7月のコーン輸入は154万トンと、前年同月から46.3%減少した。2022年の輸入は7月時点で1513万トンになり、前年同期比にして16.7%の減少。小麦輸入は7月の輸入が78万トンで、11.7%減少、1-7月あわせて572万トン、前年を8.4%下回った。

中国税関総局によると、7月の砂糖輸入は28万トンと、前年同月から35.2%減少した。1-7月あわせて204万トンで、前年同期を17.0%下回る。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・8月フィラデルフィア連銀指数 (08:30)
・7月中古住宅販売 (10:00)
・7月景気先行指数 (10:00)
・30年インフレ連動債 (TIPS)入札 (Re-Opening) (13:00)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

債券は続落。欧州の金利上昇につれて売りが台頭し、米20年債入札結果が低調と受け止められたのも重石となった。10年債利回りは夜間取引で小動きだったのから、売りが膨らむ中で上昇にシフト。通常取引で一段と上がった。2.91%と7月下旬以来の高水準を付けた。午後に7月の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録が将来の利上げペース緩和の可能性について話し合いがあったことを示すなど、事前に警戒されていたほどタカ派的な内容でなかったことから、買いが入ったが、長続きしなかった。

ドル/円：135.05、ユーロ/ドル：1.0180、ユーロ/円：137.49 （NY17:00）

為替は円安が進行、欧州のエネルギー価格高騰に対する懸念が改めて高まり、欧米の金利が上昇基調を強める中で円に売りが膨らんだ。ドル/円は東京では134円台前半で方向感なく上下に振れる展開。午後からは買い意欲が強まり、ロンドンに入ると134円台後半まで値を切り上げた。その後も買い意欲は衰えず、NYに入ると135円台半ばまで上げ幅を拡大。中盤以降は上昇も一服となったものの、高値圏をしっかりと維持しての推移が続いた。FOMC議事録発表後にはまとまった売りが出て、135円をやや割り込むまでに値を崩した。

ユーロ/ドルは東京では1.01ドル台後半でのもみ合い、ロンドン朝には1.01ドル台半ばまで売りに押されたが、押し目では買い意欲も強く、早々に1.01ドル台後半まで値を回復。NYに入っても1.01ドル台後半を中心としたレンジ内で、不安定に上下を繰り返す展開が続いた。FOMC議事録発表後はまとまった買いが入り、1.02ドル台まで値を切り上げたが、結局は1.01ドル台後半の水準まで売りに押し戻された。ユーロ/円は東京では136円台前半から半ばのレンジ内でのもみ合い、午後からは徐々に騰勢を強める格好となり、ロンドンに入ると137円台を回復した。NYに入ると中盤には137円台後半まで上げ幅を拡大。買い一巡後も高値圏をしっかりと維持しての推移が続いた。FOMC議事録発表後には売りが優勢となり、137円台半ばまで値を下げた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆11月限終値：1390-0↑9-0

シカゴ大豆は反発。今週に入って売りが進んだ反動で買いの展開となり、原油上昇もプラスに作用した。11月限は夜間取引でじりじりと上昇。1400セントちょうどに上がったところで買いにブレーキがかかり、値を消していった。通常取引でもしばらく上げ幅を縮め、前日終値を割り込んで買いに弾みが付いてプラス圏に持ち直した。そのまま引けまでしっかりと推移した。

CBOTコーン9月限終値：615-0↑4-0

シカゴコーンは反発。原油や大豆の上昇が買いを支援した。夜間取引で買いが進み、9月限は上昇。朝方に610セント台後半に上がって一服となり、通常取引でいったん下落した。しかし、すぐに買いの流れを再開し、その後堅調な値動きとなった。

CBOT小麦9月限終値：763-1/4↓22-3/4

シカゴ小麦は続落。ウクライナの輸出が進んでいるのや、インド政府の生産推定引き上げなどが売り圧力を強めた。夜間取引で買い戻しが先行し、9月限は上昇となったが、790セント台後半で息切れ。通常取引では売りが進んで急速に弱含んだ。760セントを割り込んで下げ渋っても、取引終盤に再び売りに押された。

ダウ工業平均：33,980.32↓171.69
S&P500：4,274.04↓31.16
NASDAQ：12,938.12↓164.43

NY株式は下落。朝方発表された小売大手ターゲットの決算が予想を下回ったことや米長期金利の上昇が嫌気される中、投機的な売りが先行する展開となった。ダウ平均は寄り付きから売りが先行、200ポイント近くまで値を切り下げてのもみ合いが続いた。昼にかけては改めて売り圧力が強まる格好となり、300ポイントを超えるまでに下げ幅を拡大。その後は一転して買い意欲が強まり、朝方のレンジまで値を回復。FOMC議事録発表後はまとまった買いが入り、僅かながらもプラス転換する場面が見られたが、引けにかけては改めて売り圧力が強まった。

セクター別では、エネルギー関連に買いが集まった以外、ほぼ全てのセクターが下落。中でも金鉱株や半導体が大きく値を下げた。運輸株や通信、バイオテクノロジー、素材、銀行株も下げが目立った。ダウ銘柄では、IBM(IBM)が0.90%の上昇となったほか、アップル(AAPL)やシェブロン(CVX)にも買いが集まった。一方でボーイング(BA)は2.84%、ウォルグリーン(WBA)が2.78%それぞれ下落、スリーエム(MMM)やウォルト・ディズニー(DIS)にも売りが膨らんだ。

NYMEX天然ガス9月限終値：9.244↓0.085

NY天然ガスは小幅反落。朝方までは欧州の天然ガス価格急騰などを手掛かに急騰した前日の流れを継いだ買いが先行したものの、その後は買われ過ぎ感が高まる中でポジション整理の売りに押し戻された。9月限は夜間取引では買いが先行、9.40ドル台まで値を切り上げての推移となった。早朝からは一段と買い意欲が強まり、9.60ドル台後半まで一気に上げ幅を拡大。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される格好となり、中盤には9.20ドルを割り込むまでに値を下げた。その後は売りも一服、午後からは9.20ドル台を中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。

RBOBガソリン9月限：2.9345↑.0338
暖房油9月限：3.6174↑0.1372

NY石油製品は暖房油を中心に上昇。強気の在庫統計が下支えとなる中、原油の上昇につれてしっかりと買いが集まった。相場は夜間取引では方向感なくもみ合う展開、朝方には売りに押される場面も見られたが、通常取引開始後は騰勢を強め、大きく上げ幅を拡大。昼からはガソリンが原油の値動きを追随する形で不安定な上下を繰り返す一方、暖房油は引けにかけて大きく値を切り上げた。

NYMEX原油10月限終値：87.69↑1.53

NY原油は反発。在庫統計で原油が大幅な取り崩しとなったことが支えとなる中、投機的な買い戻しがしっかりと相場を押し上げる展開となった。10月限は夜間取引から買いが先行、87ドル台まで値を切り上げる場面も見られた。ロンドン時間に入ると上値が重くなり、86ドル台前半を中心としたレンジ内でのもみ合い。通常取引開始後は改めて騰勢を強める展開、在庫統計発表後には88ドル台後半まで一気に値を切り上げた。その後は一旦大きく売りに押し戻されたものの、86ドル近辺でしっかりと下げ止まり。午後からは改めて買い意欲が強まった。

米連邦準備理事会（FRB）が17日に発表した7月26-27日の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録によると、FOMCメンバー以外のFRB高官も含む会合参加者は、利上げによって景気減速が起こり得ることを認識しながらも、インフレ率を2%の目標に戻し、最大限の雇用を維持するために重要な手段であると判断していたことが明らかとなった。具体的な引き上げ幅は挙がらなかったが、利上げを続ける意向を示した。FOMCはこの7月の会合で6月に続いて2回目の0.75ポイントの利上げを決めていた。

天然ガス在庫統計市場予想
18日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

COMEX金12月限終値：1,776.7↓13.0

NY金は続落。米長期金利の上昇やドル高の進行が重石となる中、前日の流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。12月限は夜間取引では買いが先行する場面も見られたものの、ロンドン朝には売りが膨らみマイナス転落。朝方には1,780ドル割れを試すまでに値を切り下げた。通常取引開始後には買い戻しが集まり、1,780ドル台後半まで値を回復したが、プラス転換することなく息切れ。中盤にかけては改めて売りが加速、最後は1,770ドル台半ばまで下げ幅を拡大した取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：214.40↓1.90

NYコーヒーは続落。対ドルでのブラジルレアル安の進行が重石となる中、前日な流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導する展開となった。12月限は夜間の取引開始時には買いが先行、219セントまで値を伸ばしたものの、直後には売りに押し戻される展開となり、早朝にはマイナス転落。NYに入ると212セント台まで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、中盤にかけて買い戻しが集まりプラス転換したが、流れを強気に変えるには至らず。昼前には再び売りが膨らみ、マイナス転落した。

ICE-US砂糖10月限終値：18.24↓0.03

NY砂糖は小幅続落。ブラジルレアル安の進行が重石となる中、前日の流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。10月限は夜間の取引開始時には買いが先行、18.40セント台まで値を切り上げたものの、早々に息切れ。早朝にかけては売り圧力が強まりマイナス転落、18.10セント台まで下げ幅を拡大した。NYに入ると買い意欲が強まり、小幅ながらプラス圏を回復したが、それ以上の動きは見られず。中盤には再びマイナス転落、引けにかけては前日終値をやや割り込んだあたりを中心としたもみ合いが続いた。

20年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

企業在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

小売売上高
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル

トルコ・イスタンブールでウクライナ産輸出を監視している共同調整センターによると、8月1-15日に56万3317トンの農産物が黒海の海上回廊経由で輸出された。このうち45万1481トンがコーン、4万1622トンが小麦で、残りは大豆など油種。貨物船はトルコやイラン、韓国、中国などに向かったという。

ロシアの国家統計局（Rosstat）によると、国内の穀物在庫は8月1日時点で2330万トンと、前年同期を8%下回った。このうち小麦が1850万トンで、1%減少。一方、コーンは12%増えて76万900トンとなった。

インド農務省は17日、2021/22年度農産物生産推定を発表し、コーンや油種、砂糖きび、コメなど複数の作物が過去最高になったとの見方を示した。食用穀物が前年比1.6%増の3億1572万トンになり、このうちコーンが6.1%増えて3362万トン。コメは6.2%増加。いずれも事前目標を超えた。一方、小麦の生産推定は1億684万トンで、2.5%の減少になり、事前目標も下回った。

油種に関すると3億7696万トンで、前年比4.9%増加、事前目標以上でもある。その中で、大豆は1億2965万トン、前年との比較にして2.8%増加だが、事前目標には届かなかった。このほか、砂糖きびが43億1812万トンの推定となり、前年から6.5%増加。農務省は当初砂糖きびの減少を見越していた。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・7月小売売上高 (08:30)
・6月企業在庫・在庫率 (10:00)
・20年債入札 (13:00)
・7月26-27日FOMC議事録 (14:00)

エネルギー
・EIA石油在庫統計 (10:30)

納会日
・原油 9月限OP 納会

ドル/円：134.21、ユーロ/ドル：1.0170、ユーロ/円：136.49 （NY17:00）

為替は円安が進行。米株の上昇などが好感され、投資家のリスク志向が強まる中で円を売る動きが強まった。ドル/円は東京では133円台前半から半ばの水準で底堅く推移、ロンドンに入ると改めて騰勢を強める格好となり、134円台前半まで値を切り上げた。NYに入ると134円台半ばまで上げ幅を拡大したものの、その後は買いも一服。午後にかけて134円台前半までジリジリと値を切り下げる展開となった。

ユーロ/ドルは東京では1.01ドル台半ばのレンジ内でのもみ合い、ロンドンに入ると売りが優勢となり、1.01ドル台前半まで値を切り下げた。NYに入ると株価の上昇を好感する形で買い意欲が強まり、1.02ドル台に迫るまで反発。中盤には買いも一服、1.01ドル台後半の水準で値動きも落ち着いた。ユーロ/円は東京では135円台半ばでの小動き、ロンドンに入ると徐々に騰勢を強め、136円台を回復した。NYに入っても買いの勢いは衰えず、137円に迫るまで一気に上げ幅を拡大。中盤には買いも一服、136円台半ばから後半のレンジ内でのもみ合いが続いた。

債券は反落。明朝に小売売上高、午後に米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録の発表を控え、持ち高調整の売りが膨らんだ。夜間取引でまず売り買い交錯となり、一巡して売りに押され、１０年債利回りは上昇。通常取引に入るとペースも速まり、2.8%台後半まで上がった。ただ、朝方発表された予想以下の住宅着工件数や原油安もあってその後は売りが細り、この結果、午後には2.8%台前半での推移となった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：34,152.01↑239.57
S&P500：4,305.20↑8.06
NASDAQ：13,102.55↓25.50

NY株式はダウ工業平均とS&P500種が続伸となる一方、ナスダック総合指数は反落。朝方発表された小売関連の決算が好調な内容となったことが買いを呼び込む一方、米長期金利の上昇を嫌気してハイテク銘柄などには売りが膨らんだ。ダウ平均は寄り付きから買いが先行、しばらくはややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いていたが、昼にかけてしっかりと騰勢を強める展開となり、200ポイントを超えるまでに上げ幅を拡大。午後には一段と買いが集まり300ポイント台後半まで値を伸ばす場面も見られた。その後はポジション整理の売りが優勢となったものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

セクター別では、生活必需品や一般消費財がしっかりと上昇したほか、運輸株や銀行株、素材にも買いが集まった。一方で半導体やバイオテクノロジーは下落、コンピューター関連やエネルギーも軟調に推移した。ダウ銘柄では、決算が予想を上回ったウォルマート(WMT)とホーム・デポ(HD)が、それぞれ5.11%、4.06%と大幅に上昇。ウォルグリーン(WBA)やナイキ(NKE)にも買いが集まった。一方でスリーエム(MMM)とセールスフォース・ドットコム(CRM)は共に0.77%の下落、インテル(INTC)も売りが優勢となった。

CBOT大豆11月限終値：1381-0↓31-1/4

シカゴ大豆は続落。中国需要不安に加え、米中西部の高温乾燥一服の見方が重石となった。夜間取引でまず売りが進んでから一時買いが入ったが、長続きしなかった。このため、11月限は下落の後持ち直しても、結局弱含む展開。通常取引では下げ幅を広げ、1370セント台後半まで下落した。

CBOTコーン9月限終値：611-0↓15-3/4

シカゴコーンは続落。米主要生産地の降雨予報をにらみ、売り圧力が強まった。前夕に発表されたクロップレポートが作柄悪化を示したこともあって、夜間取引では売りが出た後、買いに転じるなど方向感の定まらない動きだったが、一巡して売りに押され、9月限は弱含んだ。通常取引で一段安。600セント台後半まで下落して一服となった。

CBOT小麦9月限終値：786-0↓14-3/4

シカゴ小麦は続落。さらなるウクライナの輸出やロシアの生産見通しを背景に売りが出た。夜間取引で買いが先行し、9月限は上昇となったが、810セントを超えて早々にブレーキがかかって値を消した。前日終値を割り込んで、一段と下落。790セントを割り込んだ後下げ幅を縮めても、通常取引で前日の終値水準に戻すとすぐに弱含んだ。日中には780セント台前半まで下げた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス9月限終値：9.329↑0.601

NY天然ガスは大幅反発、欧州で供給不安が再燃、天然ガスが急騰する中で投機的な買いが加速、期近終値ベースで2008年8月以来の高値を更新した。9月限は夜間取引から買いが先行、早朝には9ドルの大台を回復した。その後も買いの勢いは衰えず、通常取引の開始時には9.30ドル台まで上げ幅を拡大。中盤にかけては一旦ポジション整理の売りに押し戻されたものの、9ドルの節目を維持してしっかりと下げ止まり。その後は改めて騰勢を強める展開、最後は9.30ドル台を回復して取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：2.9007↓0.0510
暖房油9月限：3.4802↑0.0399

NY石油製品はガソリンが続落となる一方、暖房油は反発。夜間取引ではガソリンが軟調に推移する一方、暖房油は天然ガスの上昇も支えとなる中で堅調に推移。朝方には原油の上昇につれて買いが集まり、ガソリンも小幅ながらプラス転換する場面も見られた。通常取引開始後は売りに押されどちらもマイナス転落したものの、暖房油は中盤以降買いが集まりプラス圏を回復して終了した。

NYMEX原油9月限終値：86.53↓2.88

NY原油は大幅続落。世界的な景気の減速に伴う需要の落ち込みに対する懸念が引き続き大きな重石となる中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。9月限は夜間取引では売りが先行、88ドル台まで値を切り下げての推移となった。早朝からは一転して買い意欲が強まり、90ドルの大台を回復するまでに値を伸ばしたものの、早々に売りに押し戻されマイナス転落。通常取引開始後はしばらく売り買いが交錯、90ドル台まで値を戻す場面も見られた。中盤以降は改めて売り圧力が強まり、午後には86ドルを割り込むまで下げ幅を拡大した。

COMEX金12月限終値：1,789.7↓8.4

NY金は続落。米長期金利の上昇や対円でのドル高の進行などが重石となる中、前日の流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。12月限は夜間取引から売りが優勢、ロンドン時間に入ると1,790ドル近辺までレンジを切り下げてのもみ合いとなった。通常取引開始後には改めて売り圧力が強まり、1,780ドル台半ばまで下げ幅を拡大。その後は売りも一服、1,790ドル近辺まで買い戻しが集まったものの、更なる動きは見られず。中盤以降は再び上値が重くなった。

ICE-USコーヒー12月限終値：216.30↓5.25

NYコーヒーは続落。対ドルでのブラジルレアル安の進行が重石となる中でポジション整理の売りが相場を押し下げた。12月限は夜間の取引開始時から売りが先行、早々に218セント台まで値を切り下げた。売り一巡後は220セント近辺まで値を回復してのもみ合い、NYに入ると221セントまで値を戻す場面も見られたものの、その後は改めて売りが加速、昼前には215セント台まで一気に下げ幅を拡大した。引けにかけては売りも一服となったが、最後まで上値の重い状態が続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：18.27↓0.27

NY砂糖は続落。ブラジルレアルや原油の下落が嫌気される中、投機的な売りが相場を主導した。10月限は夜間の時間帯から売りが先行、早々に18.30セント台まで値を切り下げた。早朝から買い戻しが集まる格好となり、NYに入ると前日終値まで値を回復したものの、それ以上の動きは見られず。中盤にまとまった売りが出ると、18.30セント台まで急反落、その後も売りも流れは止まらず、最後は18.20セント台前半まで下げ幅を拡大した。

ロシア穀物協会（RGU）によると、同国の2022/23年度穀物輸出（7‐6月）は8月半ば時点で560万トンと、前年同期を12%下回った。小麦が13%減少して467万2000トン。オオムギも7%ダウンという。しかし、コーンの輸出は16万400トンで、前年比5.6%減少となった。

ECBが16日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は8月12日現在6,042億7,500万ユーロと、前週から横ばいとなった。

鉱工業生産・設備稼働率
出所：米連邦準備制度理事会（FRB)、NY9:15発表、季節調整値、2017年＝100

米小売調査レッドブック・リサーチが16日に発表した週次レポートによると、国内チェーンストア売上高は13日時点で前年同期から12.7%上昇した。前週の10.4%より高い伸びとなった。

米農務省（USDA）は16日、民間業者からメキシコ向けで22万8606トンの2022/23年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

オーストラリア気象局は16日付のリリースで、ラニーニャ現象発生の見通しを従来のWatch（監視）からAlert（警戒）に引き上げた。熱帯太平洋の水温が再び下がっていることに加え、気象モデルが南半球の春から初夏にかけてラニーニャ現象の状態になる可能性を示しているため見通し修正に至ったとコメント。当局が監視する7つの気象モデルのうち、4つは春のラニーニャ再発の可能性を示しており、残る3つは年内中立状態が続くシナリオになっているという。ラニーニャ発生の確率は50%から約70%に引き上げた。オーストラリアの北部や東部では南半球の春や夏に平均を上回る降雨の可能性が強まるとのことである。

新規住宅着工・建築許可件数
出所：米国勢調査局、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000戸

米農務省（USDA）アタシェによると、ブラジルの2022/23年度大豆生産見通しは1億4400万トンと、従来の1億3900万トンから上方修正となった。前年と比べて13.7%増加。作付は前年比3.9%増の4250万ヘクタールで据え置きだが、イールドが3.27トンから3.39トンに引き上げられ、前年を9.4%上回る見通し。前年の悪天候による不作から、遺伝子組み換えなど最新技術への投資増加を背景に回復が進むとの見方である。

輸出見通しは9200万トンで、870万トンから上方修正、前年との比較にして19.5%増加になる。供給見通しや為替レート、世界需要の増加が引き上げにつながったという。2022/23年度圧搾高は4850万トンの従来予想から4915万トンに引き上げとなり、前年から1.9%増加する。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・7月新規住宅着工・建築許可件数 (08:30)
・7月鉱工業生産・設備稼働率 (09:15)

エネルギー
・API石油在庫統計 (16:30)