ドル/円：137.46、ユーロ/ドル：0.9941、ユーロ/円：136.66 （NY17:00）

為替はドル高が進行。ジャクソンホールのシンポジウムを週後半に控え、FRBが金融引き締め姿勢を改めて強めるとの見方が浮上する中、米長期金利の上昇につれてドルを買う動きが加速した。ドル/円は東京朝から買いが先行、137円台半ばまで値を切り上げた。午後から一転して売りに押し戻される格好となり、ロンドンでは136円台後半まで反落。NY朝からは改めて買い意欲が強まり、昼前には137.60円台まで上げ幅を拡大した。午後からは値動きも落ち着き、137円台前半から半ばのレンジ内でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.00ドル台前半でのもみ合い、午後からは売り圧力が強まり、ロンドン朝には1.00ドルの節目を割り込んだ。その後は一旦1.00ドル台を回復したものの、NYに入ると改めて売りが加速、0.99ドル台前半まで下げ幅を拡大した、昼前には売りも一服となったが、押し目で買いを入れる向きもなく 、安値近辺で上値の重い展開が続いた。ユーロ/円は東京では買いが優勢、137円台後半まで値を切り上げての推移となった。午後には一転して売り圧力が強まり、ロンドンでは136円台後半まで反落。売り一巡後は137円を回復してのもみ合いが続いた。NYに入ると改めて売りに押される展開、午後には一時136円台前半まで値を切り下げる場面も見られた。ユーロ/円は東京では買いが先行、138円に迫るまで値を切り上げた。午後からは売りに押し戻される展開となり、ロンドン朝には136円台後半まで反落。その後は137円台を回復しての推移となったものの、NYに入ると改めて売りが加速、136円台半ばまで下げ幅を拡大した。

債券は続落。26日のパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の講演をにらみ、タカ派的な内容になるとの見方から売りが進んだ。夜間取引で売りが台頭し、10年債利回りは上昇。いったん買い戻しによって下げに転じたが、すぐに売りの流れを再開する形で上昇に戻った。通常取引で3%を超え、午後に3.04%と7月下旬以来の水準まで上がった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：33,063.61↓643.13
S&P500：4,137.99↓90.49
NASDAQ：12,381.57↓323.64

NY株式は大幅続落。ジャクソンホールのシンポジウムを週後半に控え、FRBが金融引き締め姿勢を改めて強めるとの懸念が改めて浮上する中で投機的な売りが加速した。ダウ平均は寄り付きから大きく売りが先行、早々に400ポイント以上値を崩す展開となった。中盤にかけては売りの勢いこそ鈍ったものの、軟調な流れが継続。午後からは改めて下げ足を速める格好となり、最後は600ポイント以上値を下げての推移となった。

セクター別では、ほぼ全てのセクターが下落。中でも半導体の下げが大きくなったほか、コンピューター関連や銀行株、一般消費財にも売りが膨らんだ。金鉱株やエネルギー関連は、小幅な下落にとどまった。ダウ銘柄は、30銘柄全てが下落。インテル(INTC)が4.35%の大幅安となったほか、セールスフォース・ドットコム(CRM)とウォルト・ディズニー(DIS)も3%を超える下げを記録。マイクロソフト(MSFT)やホーム・デポ、アメリカン・エクスプレス(AXP)も下げがきつくなった。一方プロクター・アンド・ギャンブル(PG)やジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)は小幅な下げにとどまった。

CBOT大豆11月限終値：1435-1/4↑31-1/4

シカゴ大豆は大幅上昇。テクニカルな支援に加え、中国の輸入期待から買いの展開となった。夜間取引で売り買いにもまれ、11月限は前週末終値を挟んで上下に振れていたのが、朝方にかけて買いに弾みがついて強含んだ。通常取引ではしっかりと値を伸ばし、1430セント台後半まで上がった。

CBOTコーン9月限終値：633-1/2↑7-1/2

シカゴコーンは続伸。本日開始となったクロップツアーをにらみながら、大豆や小麦の上昇につれて買いが入った。夜間取引でまず売りが膨らみ、9月限は620セントを割り込んで下げ一服となった。早朝には買いが集まり、反発した。朝方に改めて売りに押されても、通常取引開始後に610セント台後半に下落するとすかさず買いが進み630セント台に上昇。その後もしっかりと推移した。

CBOT小麦9月限終値：770-1/2↑17-1/4

シカゴ小麦は続伸。前週末に続いて値ごろ感から買いが優勢となった。夜間取引では取引に方向感が定まらず、9月限はもみ合いだったのが、通常取引に入って買いが進み上昇にシフト。770セント台に乗せていったん伸び悩んでも、引けにかけて改めて買いに弾みがついて強含んだ。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

8月21日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

8月21日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

8月21日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

NYMEX天然ガス9月限終値：9.680↑0.344

NY天然ガスは大幅続伸、ロシアからの供給減少に対する不安を背景に欧州の天然ガス価格が急伸するのにつれて投機的な買いが加速、2008年以来の高値を再び更新した。9月限は夜間取引では売りが優勢となったものの、ロンドン時間に入ると買い意欲が強まりプラス圏を回復、NY朝にかけて騰勢を強める格好となり、9.80ドル台まで一気に値を伸ばした。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される格好となり、9.40ドル台まで反落。売り一巡後は9.70ドル前半まで値を回復、午後からは9.70ドルの節目を中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。

RBOBガソリン9月限：2.8912↓0.1263
暖房油9月限：3.7762↑0.0757

NY石油製品はガソリンが大幅続落となる一方、暖房油は続伸。ガソリンは夜間取引から売りが優勢、早朝に小幅ながらプラス転換する場面も見られたが、通常取引開始後は原油の急落につれて売りが加速、大きく値を崩した。売り一巡後も安値近辺で上値の重い展開が続いた。暖房油は夜間取引から買いが先行、 天然ガスの急騰も支えとなる中、通常取引開始後も堅調な相場展開が続いた。

NYMEX原油10月限終値：90.36↓0.08

NY原油は小幅反落。株価の急落を嫌気する形で朝方には投機的な売りが大きく相場を押し下げる格好となったものの、中盤以降はしっかりと買いが集まり下げ幅を縮小した。10月限は夜間取引から売りが先行。88ドル台まで値を切り下げての推移となった。早朝にかけては買い意欲が強まりプラス圏を回復、91ドル台まで値を切り上げたものの、それ以上の動きは見られず。通常取引開始後は一転して売り一色の展開となり、86ドル台前半まで一気に値を崩した。昼前からは再び買い意欲が強まり、90ドル台を回復。引け間際には僅かながらもプラス転換する場面も見られた。

COMEX金12月限終値：1,748.4↓14.5

NY金は続落。米長期金利の上昇やドル高の進行が重石となる中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。12月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には1,740ドルまで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服となり、1,750ドルを回復するまで買い戻しが集まったものの、大きな流れを強気に変えるには至らず。中盤以降は再び上値が重くなり、1,740ドル台半ばを中心としたもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー12月限終値：221.20↑7.85

NYコーヒーは大幅続伸。ブラジルの生産不振に伴う将来的な供給不安が改めて下支えとなる中、投機的な売りが大きく相場を押し上げる展開となった。12月限は夜間の取引開始時には売りが先行、210セント台まで値を切り下げたものの、この水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。早朝からは徐々に騰勢を強める格好となり、NYに入ると220セント台まで一気に上げ幅を拡大。ブラジルレアル高の進行も支えとなる中で中盤には223セント台まで値を伸ばした。その後は買いも一服となったが、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：17.94↓0.15

NY砂糖は反落。需給面で新たな材料に欠ける中、先週金曜の上昇の反動もあって投機的な売りが先行した。10月限は夜間の取引開始時から売りが先行、17.80セント台前半まで値を切り下げての推移となった。早朝にかけては買い戻しが集まり小幅ながらプラス転換する場面も見られたものの、早々に息切れ。NYに入ると一段と売りが加速、17.70セント台まで一気に値を崩した。その後は売りも一服、ブラジルレアルが上昇したことも下支えとなる中で17.90セント台まで下げ幅を縮小した。

ウクライナ穀物協会（UGA）は、ウクライナの2022年穀物・油種生産見通しを6450万トンと、従来の6940万トンから引き下げた。戦闘が続く中、地雷撤去などの問題もあり、収穫見通しの下方修正になったという。最新予想は前年の1億600万トンと比べて38.3%の減少になる。小麦を2080万トンから1900万トン、コーンは2730万トンから2400万トンにそれぞれに引き下げた。

2022/23年度（7-6月）輸出見通しは3280万トンで据え置いた。海上回廊、また国境のチェックポイントでの処理能力拡大を理由に挙げた。小麦とコーンともに1000万トンずつの輸出を見越す。

欧州連合（EU）の農業サポート機関MARSは月次レポートで、2022年のEU砂糖ビートイールド見通しを75.3トンと、前月報告時の77.4トンから2.1トン引き下げた。それでも、過去5年平均の74.4トンに比べると1.2%の上昇になる。

欧州連合（EU）の農業サポート機関MARSは月次レポートで、2022年のEU軟質小麦イールド見通しを5.76トンと、前月時点での5.74トンから引き上げた。7月までの4回連続の下方修正が一服した格好になる。しかし、前年の6.04トンから低下にかわらず、過去5年平均の5.84トンと比べてもダウン。デュラム小麦は3.40トンから3.42に上方修正した。前年の3.55トン（同）、過去5年平均の3.52トンいずれからも低下の見通し。小麦全体で5.56トンとみており、従来予想の5.54トンから引き上げ。前年比にすると4.3%低下、過去5年平均との比較で1.1%低下になる。

コーンのイールド予想は7.25トンから6.63トンに引き下げた。2021年の7.91トン、過去5年平均の7.87トンともに大きく下回る。

MARSは、欧州の多くの地域で異常な高温乾燥がコーンなど夏作物のイールド削減につながったことを指摘した。逆に冬作物は天候が寄与して上方修正とコメント。地域別にはスペイン、フランス、イタリア中部および北部、ドイツ中部などが特に天候被害がひどい地域という。

ブラジルの農業顧問アグルーラルによると、ブラジル中南部の2022年サフリーニャコーン収穫は18日時点で89.5%終了した。前週の85.4%からアップとなり、前年同期の79.1%と比べてもペースが速い。それでも、この一週間サンパウロ州やパラナ州、マットグロッソ・ド・スル州では雨の影響で作業に遅れがみられたという。

中南部ではまた、南半球の夏に収穫となるコーンの作付けが行われており、18日時点で1.8%の終了となった。前週の1.6%から僅かに進んだだけ、前年同期の4.1%を下回る。リオ・グランデ・ド・スル州やサンタカタリーナ州では気温がゼロ近くまで下がり、作業が停滞したと指摘した。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

納会日
・原油 9月限納会

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：136.90、ユーロ/ドル：1.0035、ユーロ/円：137.41 （NY17:00）

為替はドル高が進行。ジャクソンホールのシンポジウムを翌日に控え、FRBが積極的な金融引き締め姿勢を強めるとの見方が浮上する中、米長期金利の上昇につれてドルにしっかりと買いが集まった。ドル/円は東京から買いが先行、136円台前半まで値を切り上げての推移となった。ロンドンでは136円台半ばから後半まで上げ幅を拡大、NYに入っても買いの勢いは衰えず、中盤には137円台前半まで値を伸ばした。その後は買いも一服、午後に入ると値動きも落ち着き、136円台後半でのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.00ドル台後半のレンジ内で、やや上値の重い展開。ロンドンに入ると売り圧力が強まり、1.00ドル台半ばまで値を切り下げた。NYに入っても売りの流れは止まらず、1.00ドル台前半まで下げ幅を拡大。中盤には下落も一服となったが、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、安値近辺でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では買いが優勢、137円台前半までレンジを切り上げての推移となった。午後からは一段と買い意欲が強まり、ロンドンでは138円に迫るまでに上げ幅を拡大。その後は買いも一服、NYにかけて137円台後半での推移が続いた。昼には改めて売りが優勢となり、137円台前半まで値を切り下げた。

債券は反落。欧州金利の上昇や、バーキン・リッチモンド連銀総裁がインフレ抑制に向けてあらゆる手段をとると述べたことが重石となった。夜間取引から売りが膨らみ、10年債利回りはほぼ一本調子で上昇。通常取引でも流れを維持し、この結果、2.99%と7月下旬以来の水準まで上がった。午後はややペースも鈍ったが、最後まで売りの展開にとどまった。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：33,706.74↓292.30
S&P500：4,228.48↓55.26
NASDAQ：12,705.22↓260.13

NY株式は反落。ジャクソンホールのシンポジウムを翌週に控え、FRBが改めて金融引き締め姿勢を強めるとの懸念が浮上する中でポジション調整の売りが膨らんだ。ダウ平均は寄り付きから売りが先行、早々に200ポイントを超えるまでに値を切り下げる展開となった。中盤には売りも一服、買い戻しが優勢となったものの、反発は限定的。午後からは改めて売りに押される格好となり、下げ幅も300ポイントを超えるまでに拡大した。引けにかけてはやや値を回復。動意も薄くなった。

セクター別では、ヘルスケアが上昇、エネルギー関連も買いが優勢となった以外は、ほぼ全てのセクターが下落。中でも半導体や金鉱株、コンピューター関連、銀行株、運輸株などの下げがきつくなった。ダウ銘柄では、ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)が1.52%の上昇となったほか、メルク（MRK)やユナイテッド・ヘルス(UNH)、ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)も堅調に推移した。一方でボーイング(BA)は3.42%の下落、JPモルガン・チェース(JPM)やナイキ(NKE)、インテル(INTC)、セールスフォース・ドットコム(CRM)、ウォルト・ディズニー(DIS)も2%を超える下落となった。

CBOT大豆11月限終値：1404-0↓1-1/4

シカゴ大豆は小幅安。材料難から方向感に乏しい値動きに終始した。夜間取引で売りが先行し、11月限は下落。1390セント割れ目前でブレーキがかかり、一気に買いが進んで持ち直したが、1410セントちょうどに上昇して再び売りに押されて弱含んだ。通常取引では1380セント台後半まで下げた。その後小麦などの上昇を下支えに下げ幅を縮めながらも、最後はマイナス引けとなった。

CBOTコーン9月限終値：626-0↑6-1/4

シカゴコーンは続伸。目新しい材料に乏しいながらも、週末を控えてテクニカルな買いが集まった。夜間取引でまず買いの流れを引き継ぐ形で、9月限は小高くなってから、売りに押されて反落。ただ、大きく売り込むのは手控えられ、下げは限定的だった。通常取引に入って前日終値を挟み上下に振れる展開となった後、買いが進んで強含んだ。

CBOT小麦9月限終値：753-1/4↑21-3/4

シカゴ小麦は反発。このところ売りが続いた後で値ごろ感から買いの展開となった。9月限は夜間取引で上昇し、740セント台に乗せていったん上値が重くなった。通常取引に入ると、売りに押されて下げに転じたが、下値ですぐに買いが進みプラス圏に持ち直し。そのまま買いに弾みが付いてしっかりと値を伸ばした。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

8月16日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス9月限終値：9.336↑0.145

NY天然ガスは反発。ここまでの上昇で買われ過ぎ感が高まる中、朝方まではポジション整理の売りに押される展開となったが、その後はしっかりと買いが集まった。ロシアが欧州への天然ガス供給を一時的に停止する予定を明らかにしたことも強気に作用した。9月限は夜間取引では売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開が続いた。早朝には改めて売り圧力が強まり8.90ドルを割り込むまでに値を崩したものの、押し目では買い意欲も強く、しっかり下げ止まり。通常取引開始後は一段と騰勢を強める格好となり、中盤には9.30ドル台まで上げ幅を拡大した。昼には買いも一服となったが、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：3.0175↓0.0086
暖房油9月限：3.7005↑0.0508

NY石油製品はガソリンが小幅反落となる一方、暖房油は続伸。相場は夜間取引ではポジション整理の売りが先行、原油が軟調に推移するのにつれ、ジリジリと値を切り下げる展開となった。朝方からは一転して買い意欲が強まり、通常取引開始後にはプラス圏を回復。昼からは改めて売りに押されガソリンはマイナス転落したが、暖房油は天然ガスの上昇も支えとなり、最後まで堅調に推移した。

NYMEX原油10月限終値：90.44↑0.33

NY原油は小幅続伸。朝方までは投機的な売りに押し戻される展開となったが、将来的な需給逼迫に対する懸念が下支えとなる中、押し目ではしっかりと買いが集まった。10月限は夜間取引では売りが先行、朝方には88ドルの節目を割り込むまで値を切り下げる展開となった。その後は一転して買い意欲が強まり、通常取引開始後には90ドルの節目を回復。その後も上昇の勢いは衰えず、昼前には91ドル台半ばまで上げ幅を拡大した。午後からは売りが優勢となり、再びマイナス転落する場面も見られたものの、最後はプラス圏に戻して取引を終了した。

インドのコーヒー局によると、同国の2022/23年度コーヒー生産は39万3400トンと、前年から15.0%増加の見通しとなった。このうちロブスタ種が12.2%増えて27万7000トンと予想。アラビカ種は11万6400トンとみており、22.5%の増加になる。最も生産規模の大きいカルナタカ州の生産は全体で前年比18.0%増の28万5150トンの見通し。ロブスタ種が19万9000トン、アラビカ種は8万6150トンで、それぞれ前年を14.6%、26.6%上回る。

COMEX金12月限終値：1,762.9↓8.3

NY金は続落。米長期金利の上昇やドル高の進行が嫌気される中、これまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。12月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで軟調な展開が続いた。通常取引開始後には投機的な買い戻しが集まり、小幅ながらプラス圏を回復したものの、早々に息切れ。株式市場が開くと一気に売り圧力が強まり、1,760ドルを割り込むまで値を崩した。中盤には売りも一服、1,760ドル台前半まで値を回復したものの、それ以上の動きは見られず。引けにかけては徐々に動意も薄くなった。

ICE-USコーヒー12月限終値：213.35↑1.50

NYコーヒーは反発。ここまでの下落の流れも一服、週末を控えてポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間の取引開始早々に214セント台後半まで上昇、早朝からは一転して売りに押し戻される格好となり、NYに入るとマイナス転落、209セント台まで値を切り下げた。その後は再び買い意欲が強まり、早々にプラス転換。中盤以降はややプラス圏に入ったあたりを中心に、方向感なくもみ合う展開が続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：18.09↑0.32

NY砂糖は反発。原油高の進行などが下支えとなる中、週末を控えたポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。10月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いた。早朝からは徐々に売り圧力が強まりマイナス転落、NYに入ると17.61の安値まで値を切り下げたものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤にかけては断続的にまとまった買いが入り、昼前には18セントの節目を一気に回復した。引けにかけては上昇も一服となったが、最後まで高値圏を維持したまま取引を終了した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

ウクライナ農務省によると、国内の2022年穀物収穫は18日時点で610万ヘクタールから2340万トンとなり、作付されたうちの55%終了した。小麦収穫が430万ヘクタールから1740万トン、91%終了となった。

ウクライナ農務省によると、同国の2022/23年度（7-6月）穀物輸出は19日時点で298万8000トンと、前年同期を51.6%下回った。8月だけで19日までに128万8000トン。2022/23年度の小麦輸出は78万3000トンで、コーンが193万5000トンとなった。

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、17日時点で2022/23年度小麦の81.5%の作柄が通常並みあるいは良好となった。また、南部を中心に70.6%の土壌水分が十分あるいは最適。ただ、中部や北部では気温の変動や水不足による影響がみられることを指摘した。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、2021/22年度コーン収穫は17日時点で97.9%終了した。前週から8.1ポイントアップとなり、前年同期ともほぼ同じペース。チャコ州やサルタ州で作業が進んだという。イールドは6.99トンで、前週からほとんど変わらず。取引所は、最終的な生産が5200万トンになるとし、従来の4900万トンから引き上げた。それでも、前年の5500万トンに比べると減少である。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジル商品供給公社（CONAB)砂糖きび生産推定
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

ドル/円：135.89、ユーロ/ドル：1.0086、ユーロ/円：137.04 （NY17:00）

為替はドル高が進行、朝方発表されたフィラデルフィア連銀指数が強気のサプライズとなったことを受け、米景気の相対的な底堅さが材料視される中でドルを買う動きが加速した。ドル/円は東京では売りが先行、午前中には134円台後半まで値を切り下げての推移となったが、午後には買い意欲が強まり135円台を回復。ロンドンでは135円台前半でのもみ合いが続いた。NY早朝には売りに押され134円台後半まで値を切り下げたものの、朝方からは改めて買いが加速、昼過ぎにまとまった買いが入ると135円台後半まで一気に上げ幅を拡大した。その後は買いも一服となったが、高値圏をしっかりと維持してのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では1.01ドル台後半での推移、午後には売りが優勢となり、1.01ドル台半ばまで値を切り下げた。ロンドンに入ると買い意欲が強まり、1.01ドル台後半まで値を回復したものの、NYでは改めて売りが加速、昼過ぎには1.01ドルを割り込むまでに値を崩した。その後は売りも一服となったものの、押し目で買いを入れる向きも乏しく、1.01ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では137円台前半から半ばにかけてのレンジ内で、方向感なく上下を繰り返す展開。ロンドンに入るとやや買いが優勢となり、137円台半ばでのもみ合いが続いた。NY早朝からは一転して売り圧力が強まり、136円台半ばまで反落。中盤にかけては買い戻しが集まり、午後からは137円の節目近辺での推移となった。

債券は反発。前日発表された7月の米連邦公開市場委員会（FOMC）議事録が将来の利上げペース緩和の可能性について話し合いがあったことが明らかになったのに着目して買いが集まった。このところ売りが続いた反動で買い戻しも流行りやすかった。夜間取引から買いの展開となり、10年債利回りは低下。通常取引でも買いの流れを続け、2.8%台前半まで下がった。その後は様子見の空気が強まる中、2.8%台後半に戻した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：33,999.04↑1872
S&P500：4,283.74↑9.70
NASDAQ：12,965.34↑27.22

NY株式は小幅反発。全体的に相場の動きが鈍る中、中盤までは前日の流れを継いだ売りが優勢の展開が続いたが、その後は投機的な買い戻しが集まりプラス転換した。ダウ平均は寄り付きでは売りが先行、早々に100ポイントを超えるまでの値を切り下げた。その後は一転して買い意欲が強まり、小幅ながらプラス圏を回復。昼からは再び売りに押され、朝方につけた安値をやや更新するまでに値を切り下げるなど、方向感の定まらない展開。午後遅くには改めて騰勢を強める格好となり、小幅ながらプラス圏に戻して取引を終了した。

セクター別では、エネルギー関連や半導体に大きく買いが集まったほか、運輸株や金鉱株、保険もしっかりと上昇した。一方でバイオテクノロジーや薬品株は売りに押された。ダウ銘柄では、シスコ・システムズ(CSCO)が5.81%の上昇となったほか、シェブロン(CVX)やインテル(INTC)、ダウ(DOW)の上昇も1%を超えた。一方でウォルグリーン(WBA)は5.32%の急落、ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)も2.54%の下落となった。

CBOT大豆11月限終値：1405-1/4↑15-1/4

シカゴ大豆は続伸。週間輸出成約高が予想を上回り、買いを支援した。原油高も寄与。夜間取引では買いから売りにシフトする展開となり、11月限は1390セント台後半に上昇して反落。一時、1370セント台後半に下げた。通常取引でもしばらく売りの流れを続けていたが、その後買いが進んで上昇、一気に1400セントを超えた。1410セント台前半まで値を伸ばして一服となっても、最後まで買いの流れは続いた。

CBOTコーン9月限終値：619-3/4↑4-3/4

シカゴコーンは続伸。大豆上昇や週間輸出成約高がまずまずの内容だったことなどが下支えとなった。夜間取引でまず買いが入ってから、一巡して売りの展開にシフトし、9月限は小高くなった後下落。600セント台後半まで下げてブレーキがかかった。通常取引に入ってしばらく軟調な値動きだったのから、急速に買いが集まり、一気に620セント台前半まで上がった。日中は前日の終値水準に値を消す場面をみた後、買いが進んで上向いた。

CBOT小麦9月限終値：731-1/2↓31-3/4

シカゴ小麦は大幅続落。朝方発表された週間輸出成約高が市場予想も下回る弱気の内容だったことから、売りが膨らんだ。夜間取引で売りの流れを再開する形で、9月限はじりじりと下落。740セント割れに近付いていったん下げ止まったが、通常取引で売りのピッチが速まり、下げ幅を拡大。そのまま725-3/4セントと2021年10月13日以来の安値を付けた。その後下げ足は鈍っても、最後まで売りに押される展開だった。

NYMEX天然ガス9月限終値：9.188↓0.056

NY天然ガスは続落。強気の在庫統計を受けて大きく値を伸ばす展開となったものの、最後はポジション整理の売りに押し戻された。9月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ投機的な買いが先行、朝方には9.40ドル台まで値を切り上げる場面も見られた。その後は一転売りに押し戻される格好となり、通常取引開始後にはマイナス転落。在庫統計発表後は予想を下回る積み増しにとどまったことを好感する形で買いが殺到、9.60ドル台まで一気に値を伸ばしたものの、直後には売り一色の状態となり 、9ドルの節目を割り込むまでに値を崩した。昼からは再び買い意欲が強まり、プラス圏まで値を回復したが、最後はマイナス圏で取引を終了した。

RBOBガソリン9月限：3.0261↑0.0916
暖房油9月限：3.6497↑0.0323

NY石油製品は続伸、前日の在庫統計が強気の内容となったことが改めて支えとなる中、ガソリン主導でしっかりと買いが集まった。相場は夜間取引ではガソリンがしっかりと上昇、暖房油は前日終値近辺で上下に振れる展開。通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、暖房油もプラス転換した。午後には原油の上昇につれてガソリンが一段高となるなど、最後まで堅調に推移した。

NYMEX原油10月限終値：90.11↑2.42

NY原油は続伸。前日の在庫統計で原油やガソリンが大幅な取り崩しとなり、足元の需給逼迫が続いているとの見方が浮上する中、投機的な買い戻しが大きく相場を押し上げる展開となった。10月限は夜間取引では前日終値近辺でのもみ合い、ロンドンに入ると買い意欲が強まり、88ドル台後半まで値を切り上げた。通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、90ドルの節目を回復。中盤にはやや売りに押し戻される場面も見られたが、午後にまとまった買いが入ると91ドル台まで一気に値を切り上げた、引け間際には売りに押し戻されたが、90ドル台は維持して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,771.2↓5.5

NY金は続落。朝方までは投機的な買い戻しが主導する形で堅調に推移したが、その後はドル高の進行が嫌気される中で売りに押し戻された。12月限は夜間取引では前日終値近辺でもみ合う展開、ロンドン時間に入ると徐々に買い意欲が強まり、1,780ドル台半ばまで値を切り上げた。通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開となり、中盤にはマイナス転落。その後も売りの勢いは衰えず、昼には1,770ドルをやや割り込むまでに下げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー12月限終値：211.85↓2.55

NYコーヒーは続落。ブラジルレアル安の進行が重石となる中、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を主導した。12月限は夜間の時間帯は買いが先行、216セント台まで値を切り上げての推移が続いた。NYに入ると一段と値を切り上げる格好となったものの、その後は一転して売りに押し戻される展開となり、あっさりとマイナス転落。中盤には再びプラス圏まで買い戻される場面も見られたが、売りの勢いは衰えず、昼には211セント台まで下げ幅を拡大した。引けにかけては売りも一服となったが、最後まで安値近辺で上値の重い展開が続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：17.77↓0.47

NY砂糖は大幅続落。対ドルでのブラジルレアル安の進行が重石となる中、足元の需給の弱さが改めて売りを呼び込む展開となった。10月限は夜間の時間帯から軟調に推移、NYに入ると18セントの節目近辺まで値を切り下げる展開となった。その後は一旦買い戻しが集まったものの、早々に息切れ。その後は改めて売り圧力が強まる格好となり、昼過ぎには17.70セント台まで一気に下げ幅を拡大した。引けにかけては売りも一服となったが、最後まで安値近辺での推移が続いた。

30年TIPS入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

米財務省は18日、23日に実施の2年債入札予定額を発表し、440億ドルと7月の前回入札時の450億ドルから10億ドル引き下げた。24日の5年債と25日の7年債も10億ドルずつ減らして450億ドル、370億ドルとした。

24日には2年変動金利債（FRN）の銘柄統合入札（リ・オープン）もあり、発行額は220億ドルで据え置いた。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2016年=100

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

国際穀物理事会（IGC）は8月18日付けの世界穀物需給報告で、世界の2022/23年度穀物生産見通しを22億48万トンと、7月時点での22億5200万トンから600万トン引き下げた。小麦は引き上げたものの、コーンやソルガムの下方修正がより大きかったことで、全体の下方修正につながったという。最新予想は前年比1.9%減少。コーンを11億8900万トンから11億7900万トンに引き下げ、前年との比較で3.3%の減少になる。小麦は7億7800万トンとみており、前月時点での7億7000万トンから引き上げた。それでも、前年に比べると0.4%の減少になる。

穀物消費は22億7700万トンから22億7400万トンに引き下げ、前年から0.7%減少の見通しとした。飼料需要を一段と下方修正したのが背景にある。コーンは12億200万トンから11億9700万トンに下方修正で、前年比にして1.5%の減少になる。小麦は7億8000万トンから7億8300万トンに引き上げた。前年から0.4%増加。

穀物貿易を4億600万トンから4億900万トンに引き上げたが、前年からは3.5%減少する。小麦は1億9300万トンになるとの見通しで、100万トン下方修正した。前年比にして2.0%減少する。コーンは1億6900万トンから1億7300万トンに引き上げたが、前年に比べると3.4%減少。期末在庫見通しに関すると、小麦を2億7200万トンから2億7500万トンに引き下げ、コーンは2億7100万トンから2億6500万トンに下方修正。前年との比較にすると、小麦が1.8%の取り崩しになり、コーンが6.4%縮小。穀物全体で前年を4.3%下回る5億7700万トンの見通しになる。

国際穀物理事会（IGC）は8月18日付けの世界穀物需給報告で、2022/23年度大豆生産見通しを3億8900万トンと、前月時点での3億8600万トンから300万トン引き上げた。前年比10.9%増加で、南米の回復が見込まれているのが背景にあるという。

2022/23年度消費予想は3億7600万トンから3億7900万トンに引き上げた。前年から4.4%増加。貿易は1億6600万トンとみており、100万トン上方修正、前年との比較で7.8%増加。飼料用や食用、工業用いずれでも増加の見通しを示した。期末在庫は5400万トンから5200万トンに下方修正したが、前年を20.9%上回る。

ロシア中銀が18日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は8月12日時点で5,806億ドルと、前週から58億ドル増加した。昨年末時点の6,306億ドルからは、500億ドルの減少となる。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY8:30発表

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

中国税関総局によると、7月のコーン輸入は154万トンと、前年同月から46.3%減少した。2022年の輸入は7月時点で1513万トンになり、前年同期比にして16.7%の減少。小麦輸入は7月の輸入が78万トンで、11.7%減少、1-7月あわせて572万トン、前年を8.4%下回った。

中国税関総局によると、7月の砂糖輸入は28万トンと、前年同月から35.2%減少した。1-7月あわせて204万トンで、前年同期を17.0%下回る。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・8月フィラデルフィア連銀指数 (08:30)
・7月中古住宅販売 (10:00)
・7月景気先行指数 (10:00)
・30年インフレ連動債 (TIPS)入札 (Re-Opening) (13:00)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)