ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：87.76、ユーロ/ドル：1.2564、ユーロ/円：110.28 （NY17:00）

為替はユーロ小幅高。欧州の信用不安後退などを手掛りに急伸した前日の流れが継続、日中を通じて堅調に推移した。ドル/円は東京では88円台前半まで買い戻されたものの、ロンドンに入ったあたりから再びジリ安の展開。雇用統計を前に売りが膨らみ87円台半ばまで値を下げた。発表後は強弱入り混じる内容を受け激しく上下に振れた後、87円台後半までレンジを切り上げ。その後は独立記念日の3連休を前に動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京では1.25ドル台前半で小動き。午後にやや売りに押され1.25ドルを割り込んだものの、ロンドンに入ると値を回復した。NY早朝にかけて徐々に買い意欲が強まり、雇用統計発表後は一気に1.26ドル台まで上げ幅を拡大。しかしその後は株安の進行を嫌気し1.25ドル台半ばまで押し戻されるなど、最後まで不安定な展開が続いた。ユーロ/円は東京午前には110円台前半まで買い進まれたが、その後売りに押されロンドンでは110円を挟んだレンジ内で推移、NYでは雇用統計発表後110円台後半まで買いが膨らんだが、その後再び110円を割り込むなど、最後まで方向感が出ることはなかった。

CBOT大豆11月限終値：905-3/4↑0-1/4

シカゴ大豆は前日からほぼ変わらず。独立記念日の3連休を前にポジション整理の動きが強まる中、日中を通じて買いが優勢の展開が続いたが、引け間際には売りが膨らんだ。11月限は夜間取引から買いが先行。通常取引開始後は売りに押されマイナス転落する場面も見られたが、押し目では買い意欲が強くしっかりと下げ止まり。中盤以降は改めて騰勢を強めたものの、最後は売りに押し戻された。

CBOTコーン12月限終値：384-1/2→0-0

シカゴコーンは前日から変わらず。独立記念日の3連休を前にポジション整理の売りが先行したものの、先のUSDAレポートの強気サプライズを受けた買い意欲も引き続き強く、最後は安値から値を回復した。12月限は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後には380セント割れをうかがうあたりまで値を下げた。しかしその後はしっかりと値を回復、一気にプラス圏まで買い戻される様な勢いこそなかったものの、ジリジリと値を切り上げる格好で前半の値下がり分を全て取り戻した。

10年債利回り：2.979↑0.028

債券市場で長期債を中心の相場下落となった。最近の強気相場が続いた反動で利食い売りが膨らみ、また独立記念日に伴う3連休を前に調整売りも出たためである。朝方に発表の雇用統計は雇用情勢の先行き不透明感を強めはしたが、最悪シナリオにも至らず。このため、データ発表直後に大きな売り買いで反応した以外は取引へのインパクトも限定的。

雇用統計を受けて長期金利の指標10年債利回りは最高で3%近く、最低で2.99%割れに迫る水準に上下しただけだった。その後は小高く推移。最近の長短金利差の縮小を戻す動きも響いた。反面、短期債には買い戻しが入り、2年債利回りは前日から小幅低下。

CBOT小麦9月限終値：503-0↑3-1/4

シカゴ小麦は続伸。前日までの流れを継いだテクニカルな買いが先行、日中を通じてしっかりの展開となり5月12日以来の高値をつけた。9月限は夜間取引ではやや売りが優勢となったものの、通常取引開始後は買いが先行、508セントの日中高値まで一気に値を伸ばした。中盤以降はコーンに売りが先行したこともありやや軟調に推移したものの、最後まで5ドルの節目を維持したまま取引を終了した。

NYMEX天然ガス8月限終値：4.687↓0.167

NY天然ガスは反落。米独立記念日の3連休を前に、ファンドを中心にポジション整理の売りが膨らんだ。目先米南部や中西部で気温上昇見通しが後退したことも弱気に作用した。8月限は夜間取引では前日終値近辺の水準を維持していたものの、通常取引開始後は売り一色の相場展開。前日にはほとんど無視する格好だった株や原油の下落も後押しとなり、昼前には4.60ドル台前半まで一気に値を下げた。その後は安値で買い戻しが入り4.70ドル台まで値を戻したものの、流れを変えるには至らず。引けにかけては再び売りが優勢となった。

ダウ工業平均：9,686.48↓46.05
S&P500：1,022.58↓4.79
NASDAQ：2,091.79↓9.57

NY 株は続落。景気の先行き不透明感を懸念した売りの展開となった。背景にあるのが朝方に発表の雇用統計。一時は最悪のシナリオには至らなかったとの見方で買いも入っている。だが、雇用回復の鈍化は明確なことから、結局、売りに押されれた。

取引開始の相場は小高くなりながら、すぐに上値も重たい。もみ合いを経て午前の取引終盤から弱含んだ。下げ幅を広げ、一時、ダウ平均の100ドルを超える下落もあった。午後は下げ渋り、取引最後の約一時間では前日比横ばい近くまで回復。しかし、引け際でふたたび下げ、ダウ平均は7日続落。昨年10月5日以来の安値で引けた。S&P500は昨年9月4日以降最低となり、NASDAQ指数終値が昨年11月4日以来の低水準を更新。

前週比較ではいずれの株価指標も3週間ぶりの下落となった。

RBOBガソリン8月限：1.9777↓0.0199
暖房油8月限：1.9155↓0.0230

NY石油製品は続落。株や原油に売りが先行したのを嫌気、日中を通じて終始売りが優勢の軟調な相場展開が続いた。昼過ぎに日中安値をつけた後、引けにかけてはやや買い戻す動きも見られたが、反発は極めて限定的なものにとどまった。

NYMEX原油8月限終値：72.14↓0.81

NY原油は続落。株安の進行や雇用統計の結果を嫌気、景気回復の減速懸念を受けた売りの流れが引き続き相場を主導した。8月限は夜間取引では前日終値近辺での小動き。雇用統計発表後は大きく上下に振れた後、一時73ドルだ前半まで値を伸ばしたものの、中盤以降は株安の進行につれてジリジリと売りに押される展開となった。午後には一時71ドル台後半まで下げ幅を拡大したが、最後はやや買い戻された。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

6月29日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金8月限終値：1,207.7↑1.0

NY金は小幅反発。米独立記念日の3連休を前にしたポジション整理の動きを中心に、前日終値を挟んで上下に方向感なく振れる展開が続いた。8月限は夜間取引ではテクニカルな買いが先行したものの、その後売りが膨らみ通常取引開始時にはマイナス転落。雇用統計発表後は弱気の内容を受け、買いを仕掛ける動きも見られたが、新たな流れを作るには至らなかった。それでも昼過ぎには1,210ドル台まで値を回復したものの、それ以上積極的な動きは見られなかった。

ICE-USコーヒー9月限終値：164.30↓3.95

NYコーヒーは反落。需給面で特に大きな材料が見られない中、独立記念日の3連休を前にポジション整理の売りが膨らんだ。9月限は夜間の時間帯は売りが優勢、朝方には一時134セントを割り込むまでに値を下げた。しかし押し目では買い意欲も強く、NYの時間帯に入ると165セント台後半まで値を回復。その後は特に大きな動きもなく、狭いレンジ内でのもみ合いが続いた。

ICE-US砂糖10月限終値：16.70↑0.42

NY砂糖は続伸。現物市場の需要の強さやインドの供給不安を手掛りに買いが集まり、期近中心に力強く値を伸ばした。10月限は夜間の時間帯は前日終値近辺で方向感なく推移、朝方にはやや売りに押される場面も見られたものの、中盤以降はしっかりと買いが集まった。足元の需給逼迫を受けた実需筋の買いに加え、モンスーン到来の遅れによりインドの生産見通しに不透明感が高まっていることが上昇を後押し、最後は4月22日以来の水準で取引を終了した。

米資源管理局（MMS）が2日に発表したデータによると、同日メキシコに上陸したハリケーン「アレックス」の影響で米東部 12時30分現在、メキシコ湾全体の12.82%にあたる日量20万5,077万バレルの原油と10.84%にあたる6億9,400万立方フィートの天然ガス生産が停止している。前日の34万2,224万バレル、8億7,700万立方フィートの停止からそれぞれ生産が回復した。職員が避難しているプラットフォームは50ヶ所、稼動を停止しているリグは4基と、こちらも前日の69ヶ所、6基から減少した。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米有力アナリストのインフォーマ・エコノミクスが 2010年の米コーン収穫を132億4100万ブッシェルと見通していると報じられた。米農務省（USDA）の6月時点での予測133億7000万ブッシェルを下回る見方だ。報道によると、インフォーマのイールド予測はUSDAと同じ163.5ブッシェル。

2010年米大豆に関すると、インフォーマは収穫を33億8500万ブッシェル、イールド43.4ブッシェルと見通しているという。USDAの見通しが33億1000万ブッシェル、42.9ブッシェルだった。

欧州連合（EU）の週次データによると、2009/10年度（7-6月）の穀物輸出は6月29日時点で2338万トン、同輸入が767万トンだった。2009/10年度は1571万トンの純輸出となる。2009/10年度軟質小麦の輸出は1785万トンとなり、一年前の2183万トンを下回った。

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

インド農務省が1日に発表したデータによると、6月1日-7月2日の砂糖きび作付は約470万ヘクタールとなった。前年同期に比べて12%増加という。

インドのウッタルプラデシュ州製糖所協会幹部は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、州内の2010/11年度(10-9月)の砂糖生産が前年比で4-5%減少になるとの見通しを明らかにした。モンスーンの降雨が遅れ、砂糖きびイールドの削減が懸念されるためという。向こう一週間に降雨が見られないと、生産は10-15%まで落ち込む可能性もあると述べた。

同氏は6月半ば時点で、前年から約35%増加し700万トンとなるのを見込んでいたが、短期間で急速に生産婦長の見方にシフトした格好である。ウッタルプラデシュ州は国内砂糖生産で2番目に規模が大きい。

ウクライナ農務省は2日、国内の穀物収穫が1日時点で91万1500トンになったと発表した。面積にして37万5000ヘクタールで、これは推定される全体の3.1%に相当。農務省によると、イールドは1ヘクタール2.46トン。

インド国営フード・コープは2009/10年度(7-6月)の地元農家からの小麦買い取り目標2630万トンを達成できなかったとの見方が報じられた。関係者によると、貯蔵スペースの不足、また民間業者による積極的な購入により、フード・コープの買い付けがスローダウンしたため。

フード・コープが買い取った小麦は6月30日時点で2249万トンと推定され、前年同期も9.0%下回ったという。このほかに小規模の購入があるとしても、2009/10年度も公式に終わり、目標に届かないとのことである。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・6月失業率 (08:30 )
・6 月非農業雇用数 (08:30 )
・5月製造業受注 (10:00 )

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00 )

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (7/2 - 15:30 )

7/

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.954↑0.014

債券は下落。朝方は気掛かりな経済指標を手掛かりに買いの展開だったのが、午後に株式相場の下げ渋りで買いが細るとともに、利食い売りも台頭した。週間失業保険新規申請件数が予想を上回るなどで景気の先行き不透明感も引き続き強い。だが、明日に雇用統計の発表を控え、弱気ニュースへの反応も限られた格好である。

相場が小じっかりとし、長期金利の指標10年債利回りは一時、2.9%を割り込んだ。しかし、午後は低下ペースが鈍り、引けにかけて前日を上回った。

ドル/円：87.56、ユーロ/ドル：1.2525、ユーロ/円：109.70 （NY17:00）

為替はユーロ全面高。スペインの国債入札が好調だったことなどを受け欧州の信用不安がやや後退したのを好感、弱気の経済指標で米株が全面安となった対ドルを中心にユーロを買い戻す動きが加速した。ドル/円は東京からロンドンにかけては88円台前半のレンジ内での小動き。NYに入ると弱気の経済指標が相次いだことを嫌気し株安と共にドル売りが加速、昼前には一時87円を割り込む場面も見られた。売り一服後は87円台後半まで値を戻したものの、流れを変えるには至らず。午後からは動意も薄くなった。

ユーロ/ドルは東京では1.22ドル台前半で小動き。ロンドンに入ると改めてユーロを買い戻す動きが強まり、NY早朝には1.23ドル台を回復した。NYに入ると弱気の経済指標などを手掛りに改めて買いが加速、午後遅くには1.25ドル台を回復するまでに値を戻した。ユーロ/円は東京午前には107円台半ばまで売りに押される場面も見られたが、ロンドンに入るとユーロ買いが加速、NY早朝には一時109円台を回復するまでに値を戻した。その後しばらくは108円台後半の水準で上下を繰り返していたが、午後に入るとユーロが一段高、109円台後半まで値を伸ばした。

CBOT大豆11月限終値：905-1/2↑3-0

シカゴ大豆は小幅反発。前日の流れを継ぎ新穀限月中心に売りが先行したものの、最後は好調な輸出成約やコーンの上昇を手掛りに買いが集まりプラス転換した。11月限は夜間取引ではやや買いが優勢だったものの通常取引開始後は売りが膨らみ、一時9ドルの節目を大きく割り込むまでに値を下げた。中盤にかけて9ドルを挟んだレンジでのもみ合いが続いた後、午後には買いが膨らみプラス展開。そのまま最後までプラス圏で推移した。

CBOTコーン12月限終値：384-1/2↑11-0

シカゴコーンは続伸。強気のUSDAレポートを受け急伸した前日の流れが継続、日中を通じて買いが先行し5月27日以来の高値で取引を終了した。12月限は通常取引の開始時こそ売りに押される場面も見られたが、すぐに値を回復。しばらくはややプラス圏に入ったあたりでのもみ合いが続いたが、中盤以降は改めて買いが加速。最後は380セント台後半まで値を伸ばした。

CBOT小麦9月限終値：499-3/4↑19-1/2

シカゴ小麦は大幅続伸。強気のUSDAレポートを受け急伸したコーンに連れ高となった前日の流れを継続、ファンドを中心にテクニカルな買いが日中を通じて相場を押し上げた。9月限は通常取引の開始時から買いが先行。需給面で特に大きな材料は出なかったものの、直近の高値を上抜けたこともありテクニカルな買いが常に相場を主導した。中盤には一旦売りに押される場面も見られたが、午後に入ると改めて買いが加速、最後は一時5ドルの節目を回復するまでに値を伸ばした。

NYMEX天然ガス8月限終値：4.854↑0.238

NY天然ガスは大幅続伸。目先気温が上昇し冷房需要が増加するのとの期待から、買いが集まった。在庫積み増しが予想を下回ったことや、ハリケーンアレックスの通過に伴い生産の一部が停止したことも後押しとなった。8月限は夜間取引ではやや売りが優勢となる場面も見られたものの、通常取引開始後は買い一色の相場展開。在庫統計の発表時にやや上下に振れた以外はほぼ一直線の上昇となり、引け前には一時4.90ドル台を回復する場面も見られた。

ダウ工業平均：9,732.53↓41.49
S&P500：1,027.37↓3.34
NASDAQ：2,101.36↓7.88

NY 株は続落。朝方に発表された弱気の経済指標で引き続き景気回復の鈍化を懸念した売りとなった。予想以上の週間失業保険新規申請件数、米供給管理協会（ISM）製造業指数途中戸住宅販売ペンディング指数はそれぞれ予想を下回ったのが市場の気を揉ませる。

相場は寄り付きから急速に下げ、ダウ平均が100ドルを超える下落となってから間もなくして下げ止まった。明日に雇用統計の発表を控えていることから積極的な売りは手控えが背景にあり、日中は下げ幅を縮小。それでも、最後はダウ平均が6日続落となり、昨年10月30日以来の安値で引けた。S&P500終値は昨年10月2日以来の低水準を更新し、NASDAQ指数が昨年11月4日以降最低の終了。

国際通貨基金（IMF0は1日に発表したレポートで、5月に15.2トンの保有金を売却したことを明らかにした。3月には18.5トン、4月には14.4トンを売却している。IMFは先に承認された403.3トンの保有金売却計画のうち、インド中銀などに212トンを売却、残りの191.3トンに関しては市場を通じて売却する意向を示してした。

RBOBガソリン8月限：1.9976↓0.0628
暖房油8月限：1.9385↓0.0758

NY石油製品は大幅続落。弱気の経済指標を受けた株価急落を嫌気、景気回復に伴う目先の需要回復期待が後退したことから、原油につれて売り一色の展開。ガソリン、暖房油共に6月8日以来で2ドルの節目を割り込んで取引を終了した。

NYMEX原油8月限終値：72.95↓2.68

NY原油は大幅続落。弱気の経済指標を嫌気、景気回復に対する先行き不透明が高まり、株安の進行と共に売り一色の相場展開となった。8月限は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後も軟調な値動きが続いた。その後発表されたISM 指数や住宅販売ペンディング指数が予想以上に弱気の内容となると改めて売りが加速、ストップを巻き込みながら下げ足を速め、72ドル割れを試すまで一気に値を崩した。中盤以降は売りも一服、72ドル台後半まで値を戻したものの、それ以上積極的な買いは集まらない。結局最後まで日中安値近辺で上値の重い展開が続いた。

COMEX金8月限終値：1,206.7↓39.2

NY金は大幅反落。弱気の経済指標を受け株や原油が急落したのを嫌気、ユーロ高の進行で欧州の信用不安が後退したとの見方も加わり、ポジション整理の売り一色の展開となった。8月限は夜間取引ではややマイナス圏に入ったあたりでの水準で推移していたが、通常取引が始まると売りが台頭。株や原油、ドルが大きく値を崩す中で日中を通じてほぼ一直線での下落となり、最後は1,200ドルの節目割れを試す格好で取引を終了した。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、6月のエタノール輸出は2億1200万リットルだった。前年同月から 49.6%減少。しかし、前月の2.3倍である。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、6月の砂糖輸出は250万2900トンとなった。前年同月比11.9%増加し、前月からは17.7%アップ。粗糖が192万4400トンで、前年より15.7%多い。前月比だと12.6%増えた。精製糖の出荷は57万8500 トン。こちらは前年を0.7%上回り、前月からは38.5%増加である。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、6月大豆輸出は403万9900トンとなった。前年同月から34.6%減少し、前月比で5.2%ダウン。大豆ミールの輸出は141万8100トンだった。一年前を2.5%上回るが、一ヶ月前からは5.2%のマイナス。大豆油は23万6900トンで、これは前年比46.2%減少。前月の2.3倍でもある。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、6月のコーヒー輸出は前年同月比17.8%減の192万700袋となった。前月との比較では7.5%のマイナス。

ICE-USコーヒー9月限終値：168.25↑2.40

NYコーヒーは続伸。ドル安の進行などを好感、これまでの流れを継いだテクニカルな買いに支えられ、日中を通じてしっかりと推移した。9月限は夜間の時間帯は前日の終値中心にもみ合う展開。NY早朝にはまとまった買いが入り、169セントを試す間で値を伸ばした。その後は原油や株が大きく値を崩したことも重石となり伸び悩んだものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：16.28↑0.22

NY砂糖は続伸。原油や株の急落を嫌気し中盤までは売りが先行する展開となったものの、最後は現物市場の需要の強さなどを手掛りとした買いが入り大きく値を回復した。10月限は夜間の時間帯は前日終値近辺でもみ合う展開。朝方には売りが膨らんだものの、15.70セントあたりを支持線にしっかりと下げ止まった。その後も上値の重い展開が続いたが、大きく値を崩すには至らず。昼過ぎには下値の堅さを好感した向きからの買いが集まり、16セント台前半まで一気に値を伸ばした。

米資源管理局（MMS）が1日に発表したデータによると、同日メキシコに上陸したハリケーン「アレックス」の影響で米東部 12時30分現在、メキシコ湾全体の21.39%にあたる日量34万2,224万バレルの原油と13.7%にあたる8億7,700万立方フィートの天然ガス生産が停止している。前日の42万1,350バレル、9億1,900万立方フィートの停止からそれぞれ生産がやや回復した。職員が避難しているプラットフォームは69ヶ所、稼動を停止しているリグは6基と、こちらも前日の74ヶ所、8基から減少した。

タンカー調査サービスのオイルムーブメント社が1日に発表したデータによると、7月17日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPEC石油輸出量は日量2,364万バレルと6月19日までの 4週から19万バレル増加する。

全米不動産協会（NAR）は1日、国内中古住宅販売見通しの下方修正を発表した。2010年の予測を前月時点で見越していた538万9000戸から529万4000戸に改定。この結果、前年からの伸び率も前月に4.5%をみていたのが2.7%見通しに縮小だ。NARは2011年に557万7000戸に増加を予想しており、これも6月の予測566万3000 戸を下回る。

NARは新築一戸建て販売見通しに関すると、2010年分を前年比9.1%増の41万戸とし、44万4000戸から引き下げた。しかし、2011年には57万1000戸を見越しており、これは6月時点での予測56万2000 戸から上方修正になる。

OPEC産油量-DJ調査
出所：ダウジョーンズ社、単位1,000バレル

米財務省は1日、8日に行う10年物インフレ連動債の入札予定額を120億ドルに決めた。1月の入札時で100億ドル、4月のリオープンで80億ドル。今回は増額になる。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

住宅販売ペンディング(契約進行中)指数
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率

全米不動産協会（NAR）が発表した5月の住宅販売ペンディング指数は前月比30.03%低下した。4ヶ月ぶりのマイナス転落、市場が予想していた以上の落ち込みとなった。前年比では15.93%の低下。全ての市場で前月、前年比共にマイナスとなった。

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ブラジルの海運大手ウィリアムズによると、ブラジルの砂糖出荷予定量は6月30日時点で292万9582トンとなった。前週の266万4241トンから増加。荷積みを予定している船舶数は前週から4隻増えて96隻だった。

イスタンブール金取引所が1日に明らかにしたデータによると、トルコの6月金輸入は300kgとなった。前月の輸入はゼロ、前年同月は4,336kgの輸入があった。年初来の累計では 1,470kg、前年同期は4401.698kgだった。トルコはインド、米国に次ぐ世界 3位の金輸入国とされる。

米農務省（USDA）は1日、民間業者から中国向けに4万トンの2010/11年度産大豆油輸出成約報告を受けたことを明らかにした。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約(大豆油は2万トン以上)について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

ロシア砂糖生産者組合は1日、2010年の国内砂糖ビート収穫が前年より3週間早く始まる見通しを発表した。南部で8月初めにスタートを見込んでいるという。増反や好天気で作業開始が早くなるとの見方だ。

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

インド製糖所協会関係者によると、2009/10年度の国内砂糖生産が6月15日時点で前年同期を30.9%上回る1860万トンとなった。砂糖きびのイールド改善を理由にしている。ただ、国内の需要も拡大見通しであり、2010/11年度の輸出は限定的になるとの見方を示した。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

ロシアの砂糖生産者組合によると、1月から6月28日までに輸入粗糖から150万2000トンの精製糖を生産した。前年同期を28.6%上回る。同期間に製糖所に送られた粗糖が166万9000トン、加工した粗糖は153万9000トンで、いずれも前年比増加。25の製糖所が稼働しており、一年前の16を上回っている。

ロシア中銀が1日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は6月25日時点で4,614億ドルと前週から29億ドル増加した。年初の4,390億ドルからは224億ドルの増加となる。

インドネシア統計局は1日、2010年の国内大豆生産見通しを引き下げた。最新予測は前年比4.8%減の92万7380トン。3月に見越していた96万2539トンを下回る。

ロシア農務省は1日、2010/11年度に1980万-2100万トンの穀物を輸出する見通しを発表した。2009/10年度の2110万トンを下回る見方である。2010/11年度国内穀物生産の見通しが前年比3.1%減の9010万トンで、これは干ばつの影響を理由にした。

センサス大豆油在庫修正値
出所：米国勢調査局、NY8:00発表、季節調整値、単位100万ポンド

イラク穀物局は11日に小麦買い付けを予定していることを発表し、少なくとも10万トン購入の意向を示した。原産国は売却側の選択にするという。

韓国の大韓製粉所が2万5200トンの米産小麦を買い付けたと報じられている。関係者によると、9月10日から10月10日に納入予定。一方、同国の東亜製粉所とCJコープが合同で2万6000トンのこ麦を物色していたが、こちらは提示価格が高すぎたのを理由に見送りになったという。

インドコーヒー局幹部によると、1-6月の同国コーヒー輸出は15万3713トンになった。前年同期比49.1%増加。このうち、アラビカが44.6%増の3万690トンである。ロブスタは8万3673トン出荷し、一年前を43.1%上回った。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30 )
・5月建設支出 (10:00 )
・5月住宅販売ペンディング(契約進行中)指数 (10:00 )
・6月ISM製造業指数 (10:00 )
・6月国内自動車販売

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30 )

農産物
・5月センサス大豆油在庫修正値 (08:00 )
・USDA輸出成約高 (08:30 )

納会日
・砂糖 7月限第一通知日

10年債利回り：2.938↓0.016

債券市場で短期債が下げた一方、長期債は上昇した。景気の先行き不透明感がなお強く、株式相場が午後に弱含むのも確認して安全資産を求めた買いが戻った。朝方は長期債も含めて利食い売りが先行し、相場も軟調。しかし、午後にスペイン格下げ見通しが伝わり、ダウ平均なども下げるのを背景に持ち直した。長期金利の指標10年債利回りは一時、2.9%台後半に上がっていたのが、引けは昨年4月下旬以来の低水準を更新。

一方、短期債は取引の早い段階から売りの展開だった。米民間雇用数が予想を下回る増加だったのは取引にプラスでも、後で予想以上のシカゴ供給管理協会を受けて相殺。午後は利回り曲線に着目した動きもあって、売りの流れは切れズに短期債相場が小安く終了した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：88.44、ユーロ/ドル：1.2230、ユーロ/円：108.19 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。前日の下落の反動に加え、ECBの資金供給オペに対する需要がよそうを下回ったことを受け、欧州の信用不安はそれほど深刻ではないのではとの見方からユーロを買い戻す動きが強まった。ドル/円は東京からロンドンにかけてはドルジリ高の展開、NY朝には88円台後半まで値を伸ばした。しかしその後は弱気のADP雇用レポートなどを嫌気しドル売りが再開。株が軟調に推移したのも重石となり、午後には88円台前半まで押し戻された。・

ユーロ/ドルは東京から買いが優勢となり早々に1.22ドル台を回復。ロンドンではECBの資金供給オペの結果を受け買いが加速、1.23ドル台を試すまでに値を伸ばした。しかしNYに入ると弱気の雇用レポートや株の軟調さを嫌気する形で徐々に売りが台頭、午後遅くには1.22ドル台前半まで値を下げた。ユーロ/円は東京では107円後半から108円前半で推移。ロンドンに入ると買いが強まりNY早朝には109円台を回復した。その後はNYの午前中108円台後半の水準を維持していたものの、午後に入ると売り圧力が強まり108円割れをうかがうまで値を下げた。

米資源管理局（MMS）が30日に発表したデータによると、米メキシコ湾西部を西に向けて進んでいるハリケーン「アレックス」の影響で米東部 12時30分現在、メキシコ湾全体の26.33%にあたる日量42万1,350バレルの原油生産と、14.36%にあたる9億1,900万立方フィートの天然ガス生産が停止している。職員が避難しているプラットフォームは74ヶ所、稼動を停止しているリグは8基に上っている。

ダウ工業平均：9,774.02↓96.28
S&P500：1,030.71↓10.53
NASDAQ：2,109.24↓25.94

NY 株は続落。朝方に6月の民間雇用数が予想以下の増加となり、午後はスペイン格下げ見通しが伝わり、改めて景気の不透明感から売り圧力が強まった。シカゴ供給管理協会（ISM）の景気指数が僅かに予想を上回ったため、日中に何度か買いが集まる場面もみられている。しかし、引け際で慎重姿勢から再び売りが優勢となった

相場は雇用データを背景に下げて始まったが、間もなくしてシカゴISM指数を受けて下落にブレーキがかかった。そのまま前日終値を挟んでもみ合い、昼にかけて小じっかりの動きだ。午後にムーディーズがスペイン格下げを検討とのニュースで再び相場の足元が不安定なった。取引最後の約一時間で下げ幅拡大。S&P500は昨年10月2日以来の安値で引けた。ダウ平均とNASDAQ指数の終値は揃って昨年11月以来の低水準で、年初来安値を更新。

前月と比べると株価指標揃って2ヶ月連続のダウンである。月間の下げ率はダウ平均が3.6%、S&P500が5.4%、NASDAQ指数6.6%、また、4-6月期の株価パフォーマンスも不振だった。ダウ平均が10.0%下落し、S&P500は11.9%ダウン。NASADQ指数は12.0%下がった。

CBOT大豆11月限終値：902-1/2↓9-1/2

シカゴ大豆は続落。米農務省（USDA）による米作付推定が予想以上の引き上げとなったのを嫌気し、新穀を示す11月限を中心とした売りの展開となった。取引開始にはコーンのストップ高につれた買い、またUSDAの在庫統計が予想以下だったことも寄与して11月限は大きく上がったが、すぐに独自の作付推定が重しとなってマイナス転落。期近とのスプレッドに着目した売りもあり、そのまま軟調な値動きである。取引終盤では一段と下げ、10日以来の安値で引けた。

NYMEX天然ガス7月限終値：4.616↑0.068

NY天然ガスは反発。前日の急落の反動に加え、目先平年以上の気温が続くとの予報も改めて買いを誘う格好となり、日中を通じてしっかりの展開となった。夜間取引では前日の流れを継いだ売りが先行、一時4.50ドルを割り込む場面も見られたものの、通常取引開始時にはプラス圏目で値を回復。その後も強気の流れが続き、昼前には4.60ドル台まで値を伸ばした。午後にかけては売りに押されたものの、プラス圏ではしっかりと下げ止まり。引けにかけては下値の堅さを好感した向きからの買いが加速、日中高値近辺で取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：480-1/4↑23-1/4

シカゴ小麦は反発。コーンにつれて速いピッチでの買いの展開となった。米農務省（USDA）による小麦の在庫統計および作付推定自体は市場予想を上回ったため、コーンの値上がりが鈍る局面では買いも細ったが、それでも最後まで流れは続けている。9月限は取引開始直後に5月28日以来となる492-3/4まで上昇。伸び悩むのも早かったが、引けまで前日に比べて大幅高を維持した。終値は今月最高となった。

CBOTコーン12月限終値：373-1/2↑29-1/2

シカゴコーンは8日ぶりの反発。米農務省（USDA）による四半期ごとの在庫統計が予想を下回り、また作付推定は下方修正となったのを受けて買いが優勢となった。事前にUSDAのレポートが弱気になると懸念する向きもあり、前日の立ち合いでは限月最安値まで更新していた分、時間外取引から買いの展開だ。しかしピッチが加速したの通常取引に入ってからで、この結果、取引開始時に12月限は374セントまで上がってストップ高である。しばらくこの水準でもみ合ってからやや上昇ペースも鈍化。それでも引けにかけて改めて強含み、21日以来の高値で引けた。

RBOBガソリン7月限：2.0606↓0.0114
暖房油7月限：1.9817↓0.0396

NY石油製品は暖房油中心に続落。原油が軟調に推移したのに加え、製品在庫の積み増しや需要の伸び悩みを嫌気、日中を通じて軟調な展開となった。昼過ぎにまとまった売りが出て大きく値を崩したあと、ガソリンは夏のドライブ需要への期待などから買い戻しが集まったが、在庫が大幅に増えた暖房油は最後まで売り圧力が強いままだった。

NYMEX原油8月限終値：75.63↓0.31

NY原油は小幅続落。株やドルの動きをにらみながら神経質に上下を繰り返す展開が続いたが、中盤以降は需要の伸び悩み懸念を受けた売りが優勢となった。8月限は夜間取引ではユーロの上昇に連れて76ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られたものの、その後はジリジリと売りに押される展開。朝方発表された在庫統計は強弱入り混じる内容ながら、需要が前週から大幅に減少したことなどが嫌気され、昼過ぎには74ドル台半ばまで一気に値を崩す場面も見られた。午後からは値を戻したものの、プラス圏を回復するまでには至らなかった。

COMEX金8月限終値：1,245.9↑3.5

NY金は小幅続伸。四半期末を控えたポジション整理の動きが強まる中、前日終値近辺で神経質に上下に振れる展開となった。8月限は朝方ECBの90日資金供給オペに対する需要が予想を下回ったことを受け、欧州の信用不安はそれほど深刻ではないとの見方から売りが広がる場面も見られたが、強気の流れを変えるには至らず。その後スペイン国債格下げ見通しが出回るなど、代替資産としての需要を見越した買いの勢いは衰えを見せず、しっかりと相場を下支え。最後はややプラス圏に入ったあたりで取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：165.85↑2.70

NYコーヒーは反発。月末を前にポジション整理の動きが強まる中、下値の堅さを好感した向きからの買いが集まり大きく値を伸ばした。9月限は夜間の時間帯は前日終値を中心に上下に振れる展開。早朝には売りが膨らむ場面も見られたが、160セントの節目手前でしっかりと下げ止まった。NYの時間帯に入るとジリジリと値を切り上げる展開。引けにかけては下値の堅さを好感した向きからのテクニカルな買いが集まり、165セント台後半まで一気に値を伸ばした。

ICE-US砂糖10月限終値：16.06↑0.78

NY砂糖は反発。足元の需要の強さを支えにしっかりと買いが集まり、週初からの下落分のほとんどを取り戻す格好となった。10月限は夜間の取引開始から買いが優勢、特に大きな材料が出た訳ではなかったものの、ここまでの下落で割安感が出てきたことも後押しとなった。朝方までは大きな動きも見られなかったものの、中盤から昼にかけて断続的に買いが入り、最後は16セント台を回復して取引を終了した。本日納会を迎える7月限は途中まで大きく売りに押されていたものの、引け間際にはショートスクィーズが見られ18セント台半ばまで急伸した。

米議会予算局は30日に長期予算見通しを発表し、米財政赤字が2010年末時点で米連邦実質国内総生産（GDP）の62%を占めるとの見方を示した。税収の減少と連邦政府の歳出拡大によりアップの見方だ。また、2020年末にGDPの66%。2035年末時点で79%に一段と上がる見通しで、いずれも一年前の報告で見越していた以上である。しかも、ブッシュ政権時代の減税プログラムを継続する場合には10年後に87%まで上がる可能性もあるという。

CBOのエルメンドーフ局長はCBOのホームページ上で、医療プログラムでの支出増が赤字拡大の最大の要因であり、さらに赤字幅を持続不可能な水準まで膨らます可能性もあるとの見解を示した。歳入を著しく引き上げることと歳出削減が財政管理のカギであるという。

USDA輸出成約高市場予想
1日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

アトランタ連銀のロックハート総裁は30日の講演で、米景気が依然として持続的な回復局面に入っていないとの見解を示した。これまでの改善を戻すことを予想しているわけではないとしながらも、失業率の高止まりが成長ペースを鈍らせることに懸念を表明。さらに、欧州の財政問題や州および自治体の支出削減、さらにメキシコ湾で起きた原油流出による影響懸念を取り上げ、またデフレリスクも僅かにあると指摘した。

総裁は金融市場や多くの産業界で数週間あるいは数ヶ月前に比べ景気を巡る緊張感が高まっているとコメントした。金融当局による注意深いリスク査定が望ましいとし、金融政策方針も現状維持に支持をみせる。利上げや米連邦準備理事会（FRB）のバランスシートを縮小する時期ではないと述べた。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所によると、1月から4月にかけて同国の大豆圧搾が前年同期を13%下回った。豊作であるが、その分輸出も伸びているためという。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

シカゴPMI
出所：シカゴ供給管理協会（ISM-Chicago)、NY9:45発表

ロシア政府広報によると、29日のプーチン首相が開いた政府会議で2010年の穀物収穫が当初見通しほどさえないと懸念が強まった。穀物収穫はこれまで9000万-9300万トンの予想だったのを、南部と中部の干ばつ被害により300万-600万トン下回るとの見方である。特に、ロシア管轄区分タルースタン共和国では293万ヘクタール中90万ヘクタールにダメージが生じ、非常事態宣言が出たという。

USDA作付推定
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万エーカー

USDA四半期穀物在庫
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万ブッシェル

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・6月ADP全米雇用レポート (08:15 )
・6月シカゴPMI (09:45 )

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

農産物
・USDA四半期穀物在庫 (08:30 )
・USDA作付推定 (08:30 )

納会日
・砂糖 7月限納会
・穀物・大豆 7月限第一通知日
・石油製品 7月限納会