ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

10年債利回り：2.102↓0.135

債券は大幅続伸。10年債入札結果が旺盛な需要を示したのを好感し,買いに弾みがついた。朝方から根強い景気の先行き不透明感に、フランスの国債格下げ観測も浮上して相場はしっかり。株式相場が大幅反落、安全資産を求めた買いが進んだ。

10年債利回りは取引の早い段階から低下したが、それでも朝方はまだが限定的な下げだった。しかし、入札結果の発表続いてペースが加速。取引終了近くに一時、2.1%を割り込んだ。

ドル/円：76.83、ユーロ/ドル：1.4177、ユーロ/円：108.96 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。フランスの国債に格下げ観測が浮上するなど、欧州の金融不安が再燃、株安が進む中でリスク回避のユーロ売りが加速した。ドル/円は東京からジリジリとドルが売られる展開、前日のFOMCで2013年までの超低金利政策継続方針が明言されたことを嫌気、ロンドンに入っても流れは変わらずNY朝には76.30円まで下げ幅を拡大した。その後もしばらくは76円台前半での推移、午後からはポジション調整の買い戻しが入り、76円台後半まで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京から1.43ドル台半ばを中心としたレンジ内での推移。ロンドンでは一時1.44ドル台まで買いが集まる場面も見られたが、その後流れは一転。NY朝には欧州株の急落と共に売りが加速し1.42ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。午後にはやや買い戻される場面も見られたが、遅くには再び1.41ドル台後半まで値を下げた。ユーロ/円は東京では110円台前半のレンジ内で推移。ロンドンではやや売りが優勢となったものの、特に大きな動きが見られることはなかった。しかしNY早朝からはユーロ売りが加速、108円台前半まで一気に値を崩す展開。午後には109円台まで値を回復したものの、最後まで上値は重いままだった。

CBOT大豆11月限終値：1301-1/2↑1-3/4

シカゴ大豆は小幅反発。USDA需給報告の発表を前にポジション整理の動きが強まる中、上下に大きく振れる展開となったが、最後は買いが優勢で取引を終了した。11月限は夜間取引では買いが先行、前日のFOMC声明を好感し原油が大きく買い戻されるのにつれ、1310セント台半ばまで値を伸ばした。しかし通常取引開始後は一転して売りに押し戻される展開となり、中盤にはあっさりと13ドルの節目割れ。最後は改めて買いが集まり、かろうじてプラス圏で取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：688-1/2→0-0

シカゴコーンは前日から変わらず。夜間取引では大きく買いが先行したものの、USDA需給報告発表を前にポジション整理の売りに押し戻される展開となった。12月限は夜間取引では買いが先行、原油の上昇も支えとなり、7ドルの節目に迫るまで値を伸ばした。しかし通常取引開始後は一転して売りが台頭、株安の進行が嫌気されたほか、需給報告の内容が当初の予想ほど強気にならないのではとの見方が出てきたことも売りを誘う格好となり、引け前にはマイナス転落する場面も見られた。

CBOT小麦9月限終値：685-0↑13-1/4

シカゴ小麦は続伸。USDA需給報告を翌日に控え、国内生産見通しが引き下げられるとの見方からポジション整理の買い戻しが集まった。9月限は夜間取引から買いが先行、朝方には690セントに迫る場面も見られた。通常取引開始後は株価の急落を嫌気した売りに押し戻されたものの、押し目では買い意欲も強く早々に下げ止まり。中盤以降は再び買いが加速、引き間際には一時690セントを上抜けた。

NYMEX天然ガス9月限終値：4.003↑0.009

NY天然ガスは小幅続伸。強気の天気予報や原油の上昇を手掛かりに買いが先行、僅かながらも4ドルの節目を回復して取引を終了した。9月限は夜間取引からやや買い優勢の展開。通常取引開始後は株や原油の下落につれ売りが膨らんだものの、プラス圏でしっかりと下げ止まり。その後は石油在庫統計が強気のサプライズとなったことなどを手掛かりにまとまった買いが入り、4.08ドル台まで一気に値を伸ばした。それ以上積極的な動きは見られず、昼には大きく売りに押し戻される格好となったものの、最後までなんとかプラス圏を維持したまま終了した。

ダウ工業平均：10,719.94↓519.83
S&P500：1,120.76↓51.77
NASDAQ：2,381.05↓101.47

NY 株は大幅反落。景気の先行き不透明感に引き続き気を揉む中、フランス国債の格下げ観測が浮上し、市場心理を冷やす格好となった。欧州株の落ち込みに追随し、米国株も寄り付きから売り殺到。前日に大幅上昇した後で利食い売りもみられた。

相場は急速な下げで始まり、ダウ平均が早々に1万1000ドルを割り込んだ。取引中盤に仏銀大手ソシエテ・ジェネラルが市場で広がっていた財務不安を否定し、相場下落は一服。しかし、戻りも極めて限られた。取引終盤には改めて下げ幅拡大の動きである。本日のレンジも切り下げ、ダウ平均が500ドル以上落ちた。前日の上昇以上の下落で、この結果、2010年9月23日以来の安値引け。S&P500とNASDAQ指数もマイナス引けだが、二日前の終値よりは高い。

RBOBガソリン9月限：2.7825↑0.1149
暖房油9月限：2.8653↑0.1005

NY石油製品は大幅反発。FOMCでの金融緩和の長期継続方針が示されたことが好感されたほか、在庫統計が強気のサプライズとなったことも買いを後押しした。相場は日中を通じて原油の値動きを追随、朝方には株価急落につれて大きく売りに押し戻される場面も見られたが、午後からは急速に値を回復した。

NYMEX原油9月限終値：82.89↑3.59

NY原油は大幅反発。前日のFOMCで低金利政策の長期継続が明言されたことが支えとなる中、在庫統計が強気サプライズとなったのを手掛かりに大きく買い戻しが集まった。9月限は夜間取引から買いが先行、早朝には82ドル台後半まで値を回復した。通常取引開始後は欧州の金融不安を嫌気した株価の急落につれて大きく値を崩したものの、在庫統計で原油が大幅な取り崩しとなったことが支えとなり、80ドル割れを試したところで下げ止まり。午後からは改めて買いが加速、引け間際には83ドル台に乗せる場面も見られた。

COMEX金12月限終値：1,784.3↑41.3

NY金は大幅続伸。欧州の金融不安再燃やそれに伴う株価急落を受け安全資産としての買いが加速、一時1,800ドルの大台に乗せる場面も見られた。12月限は夜間取引から買いが先行、通常取引開始時には1,770ドル台まで値を伸ばす展開となった。その後も買いの勢いは止まらず、株が急落する中で昼前には1,801ドルの高値まで急伸。午後からは手仕舞い売りに押し戻されたものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー9月限終値：234.85↑0.10

NYコーヒーは小幅続伸。ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが大きく先行したものの、これまでの流れを継いだ売り意欲は強く、上昇は極めて限定的なものにとどまった。9月限は夜間の時間帯は買いが先行、早朝には一時238セント台まで値を伸ばす場面も見られた。しかしNYに入ると株価の急落が嫌気されたこともあって反落、中盤にかけてはややプラス圏に入ったあたりのレンジ内でもみあう展開となった。引けにかけては改めて売りが膨らむ場面も見られたが、終値ベースではプラス圏で取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：27.62↑0.13

NY砂糖は続伸。株の急落につれ大きく売りが先行したものの、最後は買いが大きく集まった。10月限は夜間の取引開始時から買いが先行、28セントまで一気に値を伸ばした。NYの時間帯に入ると株安の進行につれて売りが膨らみ、中盤には27セントを割り込むまで値を下げたものの、この水準では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。その後はブラジルの供給不安が改めて買いを誘う格好となり、プラス圏を回復して取引を終了した。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

天然ガス在庫統計市場予想
11 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

USDA輸出成約高市場予想
11日 NY8:30発表、単位1,000トン、ダウジョーンズ社集計

10年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）は10日、2011/12年度の国内中南部における砂糖きび圧搾見通しを修正することを明らかにした。最新予測は11日に予定。砂糖とエタノール生産予測、また2週間ごとの圧搾状況報告もあわせて発表するという。Unicaは7月に圧搾予測をそれまで見越していた5億6850万トンから5億3350万トンに引き下げていた。砂糖生産は6.4%引き下げて3238万トン、エタノール生産を11.6%の下方修正で225億5000万リットルとしていた。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

卸売在庫・在庫率
出所：米国勢調査局、NY10:00発表、季節調整値、単位100万ドル

韓国KFAソウル支部が10日に2カーゴのあわせて11万トンに相当する大豆ミールを買い付けたと報じられている。関係者によると、購入価格は1トン414ドルと同418ドル。11月終わりまでと1月20日までにそれぞれ納入という。

韓国KFA釜山支部が10日に5万5000トンのコーンを買い付けたと報じられている。関係者によると,1トン349.99ドルでの購入。10月20日までに納入という。

国際商社ザルニコフは10日,アジアの砂糖需要、ブラジル中南部の悪天候から世界市場が引き続き不安定との見方を示した。中国では7-9月の需要がすでに前年同期のほぼ2倍とみられ、2010/11年度は200万トンに増加する可能性があるとコメント。中国の需要増加は人口増加に加えて、都市化や所得増加によるという。このほか、インドネシアが主要素等輸入国になっているとコメント。マレーシアでも国内生産規模が小さいことで輸入依存度が高まっているとした。

インドの閣僚パネルは12日に予定されている会議で、50万トンの砂糖追加輸出を検討するとの見通しが報じられた。9月に終わる2010/11年度の輸出は現時点で100万トン。

エジプト国営業者が5万トンのブラジル産砂糖を買い付けたと報じられている。関係者によると、2万5000トンは10月の出荷になり、価格が1トン680.20ドル。残る2万5000トンを同681.15ドルで合意し、これは11月に出荷という。

チュニジア国営業者が1万4000トンの砂糖を1トン839ドルで買い付けたと報じられている。関係者によると、納入は9月の予定。

南アフリカ砂糖協会は10日、2011/12年度の国内砂糖生産が193万2000トンになるとの見通しを発表した従来予測の192万3000トンから引き上げになる。砂糖きび圧搾見通しも1653万7000トンから1698万2000トンに上方修正したという。

パキスタン国営TCPが8月に国内の砂糖供給を5万トン増やすのを計画していると報じられた。同社関係者はラマダンに伴う需要増加の対策という。ただ、国内在庫は潤沢で、国内外で買い付けることはないかもしれないと述べている。

ブラジル農業顧問データグロの幹部は9日の米通信社ダウ・ジョーンズとのインタビューで、2011/12年度の国内中南部の砂糖きび圧搾見通しを引き下げたと明かした。最新予測は5億1736万トン。従来の5億2870万トンを下回り、ここ数ヶ月の南部における霜ダメージを理由にしている。砂糖生産見通しを3280万トンから3185万トン、エタノールは227億9000万リットルから219億1000万リットルにそれぞれ下方修正した。

ただ、国内北部と北東部の砂糖きび収穫見通しは良好とコメントしており、6450万トンから6729万トンに引き上げたという。北部および北東部の砂糖生産は485万トン、エタノールが24億4000万リットル。それぞれ、これまで見越していた465万トン、20億5000万リットルから上方修正である。

サウジアラビア国営GSFMOは10日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、66万トンの硬質小麦買い付けを12日に計画していることを明かした。物色するのは11月から来年2月の間に納入できる小麦。GSFMOは先月に9-10月納入予定の米産と欧州産の小麦計36万トンを1トン358.91ドルで購入していたという。

アルジェリアが5万トンの製粉用小麦買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、10月に出荷を条件にしており、原産国の指定はない。

フィリピン農務省は10日、2011年国内主要農作物生産が年央時点で過去最高になったことを発表した。天気に恵まれ作付意欲が高まったためという。農務省よると、1-6月のコーン生産が前年同期を37.3%上回る331万トン。2008年に記録した年前半の過去最高329万トンを超えた。生産は事前予想の範囲内。年初からの6ヶ月間の作付は一年前から13.8%増えた。農務長官は、コーンの自給を狙っているコメントしている、

国際エネルギー機関（IEA）は10日に発表した月報で、2012年の世界石油需要を日量9,110万バレルと推定、前月から10万バレル引き上げた。日本で発電需要が増加するとの見通しが背景にある。2011年度の需要は日量8,950万バレルと10万バレル引き下げ、景気見通しのベースラインが引き下げられたことと、4-6月期の需要が予想を下回ったことを理由としている。前年比では2012年が160万バレル（1.8%）、2011年が120万バレル（1.4%）の増加となる。また、このまま景気減速が進み今年や来年の世界経済成長が3%を下回るような事態となれば、石油需要が大幅に減少、世界市場が供給過剰に陥る可能性があることも指摘している。

中国税関総局は10日、7月の大豆輸入が前年同月比24%増の535万トンになったとの暫定データを発表した。1-7月あわせると、前年同期より5.5%少ない2906万トンという。

当局によると、7月のコーン輸出は1万12トンで、一年前から5%増加になる。年初からの累計は前年同期を28%下回る6万7205トン。

中国税関総局が10日に明らかにした速報データによると、同国の7月原油輸入は1,943万トン（日量459万バレル）と前月から1.4%減少した。前年比では2.3%の増加となる。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00 )
・6月卸売在庫・在庫率 (10:00 )
・10年債入札 (13:00 )
・7月財政収支 (14:00 )

エネルギー・メタル
・国際エネルギー機関（IEA）月報
・EIA石油在庫統計 (10:30 )

10年債利回り：2.273↓0.040

債券は続伸。米連邦公開市場委員会（FOMC）声明で当局の景気判断が弱気になったことを確認して買いが集まった。超低金利政策を2013年半ばまで続けると記し、また将来の追加景気てこ入れも討議したとあり、買い意欲を高めている。取引の早い段階では利食い売りに押されて相場反落だったのから、FOMCの声明発表に続いて持ち直した。

10年債利回りは朝方から高かったが、根強い景気不安、またFOMC声明をにらんで限定的な上昇でもあった。2.4%を超えると買いもみられている。しかも、午後に3年債入札の好調な結果が市場心理を上向かせた。FOMCの声明を受けて利回りが下げに転じ、2.03%と2008年12月上旬以来の低水準である。2年債利回りは再び過去最低を更新した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：76.96、ユーロ/ドル：1.4370、ユーロ/円：110.66 （NY17:00）

為替はドル安が進行、FOMCで超低金利政策の長期継続が打ち出されたことを受け、ドルを売る動きが強まった。ドル/円は東京では77円台前半まで値を下げての推移、ロンドンに入ると77円割れを試すまで売りが強まった。NYでは77円台前半まで値を回復、FOMCを前に様子見気分の強い状態が続いたが、声明発表後は改めて売りが膨らみ、76円台後半まで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京朝には1.41ドル台後半で推移、ロンドンにかけて買い戻しが集まり、1.42ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られた。その後は再び1.41ドル台まで落ち込んだ後、NY早朝には1.42ドル台後半まで値を戻すなど、かなり不安定な相場展開。午後には再び1.42ドル前半まで値を下げたが、FOMCの声明発表後は大きく買いが先行、1.43ドル台後半まで値を伸ばした。ユーロ/円は東京からロンドンにかけて109円台後半を中心としたかなり広いレンジ内で上下を繰り返す展開。NY朝には110円台まで値を戻したが、その後は再び売りが膨らみ109円台前半まで値を下げた。FOMC後はしばらくは激しく上下に振れたものの、その後は株が値を回復するにつれて買いが加速、110円台後半まで回復した。

CBOT大豆11月限終値：1299-3/4↓11-3/4

シカゴ大豆は続落。今月に入ってからの降雨や気温低下で作柄が改善するとの見方が浮上、13ドルの節目を割り込むまで売りが膨らんだ。11月限は夜間取引の開始早々に1280セント前半まで急落。その後は値を回復、通常取引の開始時には原油や株の上昇を支えに1,320セント台まで値を伸ばす場面も見られた。しかしその後は売りの流れが再開、中盤にかけて反発らしい反発もないままに下落を続け、最後は13ドルを割り込んで取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：688-1/2↑2-1/2

シカゴコーンは反発。原油が安値から大きく値を戻す中、作柄悪化懸念が改めて買いを誘う展開となった。12月限は夜間取引で大きく売りが膨らむ場面も見られたものの、前日のクロップレポートで作柄の悪化が確認されたことなどを支えに朝方には値を回復。通常取引開始後には697セントまで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服となったものの、690セント台前半の水準をしっかりと推移。引けにかけては原油の下落につれて売りが膨らんだが、プラス圏を維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：671-3/4↑15-1/4

シカゴ小麦は反発。株や原油が安値から大きく買い戻されたのを好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。9月限は夜間取引では前日終値を中心とした広いレンジで上下を繰り返す展開、通常取引開始後は買いが加速し680セント台まで一気に値を伸ばした。その後も買いの勢いは衰えず、中盤には687セントまで上げ幅を拡大。引けにかけては売りに押し戻されたものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま終了した。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

NYMEX天然ガス9月限終値：3.994↑0.059

NY天然ガスは反発。目先中西部などで再び気温が上昇する可能性が出てきたことを好感、原油や株に買いが先行したことも支えとなり一時4ドルの節目を回復した。9月限は夜間取引では売りが先行したものの、前日の安値を試すことなく下げ止まり、早朝にはプラス圏を回復した。通常取引開始後は中盤に向けて買いが加速し4.04ドルまで一気に上昇。その後はやや売りに押し戻されたものの、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

ダウ工業平均：11,239.77↑429.92
S&P500：1,172.53↑53.07
NASDAQ：2,482.52↑124.83

NY 株は大幅反発。前日に激しく売られた反動で買い戻しが優勢となった。目新しい買い材料は見当たらないものの、値ごろ感から買い先行でスタート。米連邦公開市場委員会（FOMC）による弱気な景気判断を示す声明を背景に売りに押される場面もあったが、買いの流れは切れなかった。

相場は早くから急速に上がり、ペースが落ち着いてもなおしっかりと推移した。FOMC声明の発表に続いて相場は一気に反落。ダウ平均が一時、約200ドル安だった。しかし、持ち直すのも早く、引けにかけては本日のレンジも切り上げる展開である。最終的に主要株価指標は大きく上昇して終了。S&P500とNASDAQ指数は4日ぶりの上昇となった。

RBOBガソリン9月限：2.6676↓0.0240
暖房油9月限：2.7648↓0.0369

NY石油製品は続落。日中を通じて原油や株の値動きに振り回される、不安定な相場展開となった。夜間取引では直近の安値を大きく割り込むまでに下げ幅を拡大したものの、その後急速に買い戻され朝方にはプラス圏を回復。通常取引開始後はしばらくもみ合う展開となったが、最後は再び売りが膨らんだ。

NYMEX原油9月限終値：79.30↓2.01

NY原油は続落。株価の急落や景気減速に伴う需要の伸び悩みなどを嫌気したこれまでの売りの流れが継続、80ドルの節目を大きく割り込んだ。9月限は夜間取引から大きく売りが先行、一時76ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大した。その後は株が上昇に転じるのにつれて買い戻しが加速し朝方には83ドルをつけるまでに値を回復、通常取引開始後はFOMCを前に82ドルを中心とした広いレンジ内での上下を繰り返す展開となった。午後に入ると改めて売りが加速、FOMCでQE3への言及がなかったことなども嫌気され、引けにかけて78ドル台まで値を崩した。

ECBが9日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は8月5日現在3,632億5,000万ユーロと前週から変わらずとなった。

COMEX金12月限終値：1,743.0↑29.8

NY金は続伸。景気減速懸念などから安全資産としての買いが集まる流れは止まらず、前日に続き史上最高値を大幅に更新する展開となった。12月限は夜間取引から大きく買が先行、早朝には一時1,780ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。通常取引開始後はFOMCの声明発表を前にポジション整理の売りに押し戻される展開、中盤には1,720ドル台まで値を下げたが、その後は1,740ドル台まで回復。午後からは動意も薄くなった。FOMCでは2013年半ばまでの超金利政策継続を発表、電子取引では激しく上下に振れる展開となっているが基本的に買いが先行している。

ICE-USコーヒー9月限終値：234.75↑0.55

NYコーヒーは小幅反発。FOMCの発表を前に株や原油が上昇に転じたのを好感、ポジション整理の買い戻しが集まった。9月限は夜間の時間帯から買いが先行、早朝には236セントまで値を回復した。NYに入ってからは改めて買いが集まる格好となり中盤に238セントまで値を伸ばしたが、上昇の勢いもこれまで、その後は改めて売りに押し戻される格好となり、前日終値近辺まで値を下げて終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：27.49↑0.51

NY砂糖は反発。株や原油が上昇に転じたのを好感、ファンドを中心にポジション整理の買い戻しが集まった。10月限は夜間の取引開始時こそこれまでの流れを継いだ売りが先行したものの、早朝にはプラス転換。その後は株や原油の急伸につれて買いが加速、中盤には28セント台まで一気に値を伸ばした。引けにかけては売りに押し戻されたものの、最後までしっかりとプラス圏を維持したまま取引を終了した。

米連邦公開市場委員会（FOMC）は9日、短期金利の指標となるフェデラルファンド（FF）金利誘導目標を年 0-0.25%のレンジで据え置くことを賛成多数で決めたと発表した。例外的に低い金利環境が少なくとも2013年半ばまで続くとの見通しを示した。従来の長期維持するとの見方だったのから修正。ただ、2013年半ばまでと具体的に記すことについてダラス連銀のフィッシャー総裁とプロッサー・フィラデルフィア連銀総裁、コチャラコタ・ミネアポリス連銀総裁は反対した。

FOMCはまた、国債への再投資を続けることを決定し、バランスシートの規模や構成比率を随時見直し、必要に応じて調整する方針も保った。加えて、物価と景気回復促進のための可能な対策について討議し、景気を監視しながら適切な措置を取る用意ができていると明かした。しかし、話し合いにあがった対策の詳細には触れていない。

クレジットカード大手のマスターカード子会社マスターカード・アドバイザーズが9日に発表したスペンディングパルス・レポートによると、8月5日までの週の米国内ガソリン需要は日量910.7万バレルと前週から1.8%減少した。前年比では3.3%の減少と、4月1日までの週以来の大幅な落ち込みとなる。過去4週平均は日量 925.3万バレルと前年を2.2%下回っている。全米平均の小売価格は 1 ガロン 3.70ドルと前週から横ばい、前年に比べると34.5%%高い水準にある。

スペンディングパルスは、小売店で集計したクレジットカードの利用データに現金や小切手での支払い推定を加えたものに基づく需要レポート。

3年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

EIAアウトルック
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、単位100万バレル(日量）

米商品先物取引委員会（CFTC）が、先物取引所CMEによるコーン先物取引の値幅制限引き上げ要請を承認したと報じられている。CFTC広報によると、値幅制限は従来の30セントから40セントに改定。有効となるのは8月22日である。CMEは価格が記録的な高水準にあることを理由に規制改定を求めていたが、農家や食品会社などは反対を示していた。

メキシココーヒー協会（Amecafe）によると、7月の同国コーヒー輸出が前年同月比37%増の25万6828袋となった。2010/11年度の輸出は7月まであわせて260万袋。前年同期を3%上回るという。

エジプト商品供給公社（GASC）は9日、6万トンのロシア産小麦を1トン261.94ドルで買い付けたことを発表した。出荷は9月21-30日という。

米農務省（USDA）は9日、民間業者から仕向け先不明で2万5000トンの2010/11年度産大豆油の輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約（大豆油は2万トン以上）について翌日までの報告を義務付けている。

ブラジルIBGE農産物生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGE砂糖きび生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE) 、単位：1,000トン

ブラジルIBGEコーヒー生産推定
出所：ブラジル地理統計局（IBGE)、 単位：1,000袋（60kg）

ブラジル商品供給公社（CONAB)生産推定
出所：ブラジル農務省商品供給公社（CONAB)、単位1,000トン

米小売調査レッドブック・リサーチが9日に発表したレポートによると、8月第一週の国内チェーンストア売上高は前月比0.7%増となった。前年との比較では4.8%増加。

ベトナムコーヒー協会（Vicofa）の会長は9日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2012年に30万トンのコーヒー在庫積み増しを政府に要請していることを明かした。2011年の輸出が、国内の在庫不足により最高でも110万トンと前年から5%以上減少とみられることを指摘。ただ、収穫期の輸出は価格下落につながるという。さらに、11月に収穫の始まる2011/12年度生産は害虫被害などから米農務省の推定2000万袋強を下回る1800万袋の見通しであり、このため、政府に在庫を膨らますように求めていると述べた。

協会は昨年12月にも在庫積み増しを政府に要請していたが、実現はしなかった。

労働生産性
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、2005年=100

中国統計局は9日、7月の国内精製糖生産が3万3000トンになったと発表した。前年同月3.3倍という。2011年の生産は年初から7月まであわせて前年同期を9.2%上回る857万トンとしている。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

ウクライナの調査会社UkrAgroConsultのアナリストは9日に米通信社ダウ・ジョーンズに対し、2011/12年度の同国小麦輸出が2倍以上に膨らむとの見通しを明かした。しかし、エジプト向けには品質問題で限られるとの見方も示す。また、品質や価格面でロシア産が有利ともコメント。

国際ショッピングセンター協会（ICSC）が発表した8月6日までの週のICSC-ゴールドマン・サックス小売チェーンストア販売指数は季節調整値で前週比0.5%低下した。2週間連続で下げ、しかも前週以上のマイナスである。前年同期との比較だと3.6%上がった。これで75週間続けて一年前を上回り、ただ、前週より伸びは低い。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・4-6月期労働生産性速報値 (08:30 )
・3年債入札 (13:00 )
・FOMC会合 (14:15 )

エネルギー・メタル
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・EIAアウトルック
・API石油在庫統計 (16:30 )

農産物
・ブラジル農産物生産推定

10年債利回り：2.320↓0.245

債券は大幅反発。先週末のスタンダード・アンド・プアーズ（S&P）による格下げで世界的に株式相場が落ち込み、安全資産を求める空気が強まった。景気減速の不安に加え、欧州の財政問題も支援。朝方から強気相場となった。

10年債利回りは朝方から2.3%台半ばに下がって、昨年10月以来の低水準を試す展開だ。午後には一段とダウン。取引終盤に2.3%台前半と2009年1月中旬以降みることのなかった水準まで低下した。2年債利回りは過去最低を更新した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：77.76、ユーロ/ドル：1.4173、ユーロ/円：110.22 （NY17:00）

為替は円高ユーロ安が進行。先週末の米国債格下げを受けた株が急落する中で投資家の間にリスク回避の動きが加速、円を買ってユーロを売る動きが強まった。ドル/円は東京からロンドンにかけて売りが先行、NY早朝には77円台半ばにまで下げ幅を拡大したその後は。一旦77円台後半まで買い戻されたものの、一気に78円台を回復するには至らず。そのまま77円台半ばから後半にかけてのレンジ内で上下を繰り返す動きが続いた。

ユーロ/ドルは東京朝には米国債の格下げに素直に反応、1.44ドル台まで買いが集まった。その後は1.43ドル台前半から半ばのレンジ内まで売りに押し戻されての推移。ロンドンでは再び1.44ドル台を回復する場面も見られたが、その後は一転して売り一色の展開。株価が急落する中でリスク回避の動きが強まり、NY午前には1.41ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。ごごからはやや値を回復、1.42ドルをはさんだレンジ内での推移が続いた。ユーロ/円は東京朝には112円台半ばまで値を伸ばす場面も見られたものの、その後はジリ安の展開。ロンドンに入ると売り圧力が強まり111円割れ、NYに入っても流れは変わらず、109円台後半まで下げ幅を拡大した。売り一巡後はやや値を回復、午後からは110円台前半での推移が続いた。

CBOT大豆11月限終値：1311-1/2↓29-0

シカゴ大豆は続落。米国債格下げを嫌気し株や商品全体が急落する中、ファンドを中心にリスク回避の売りが大きく膨らんだ。11月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始時には1310セントを割り込むまで一気に値を崩した。その後は一旦買い戻されたものの、売りの流れは止まらず。中盤以降も常に軟調に推移、最後は日中安値を更新して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：686-0↓17-0

シカゴコーンは反落。米国債の格下げを嫌気し原油や株が急落する中、ファンドを中心にポジション整理の売りが大きく先行した。12月限は夜間取引から売りが膨らみ早朝には690セントを下抜け、通常取引開始後はそのまま680セント割れを試すまで値を崩す展開となった。その後は売りも一服、680セント台後半まで値を戻しての推移となったが、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きもない。結局最後まで上値の重いまま取引を終了した。

CBOT小麦9月限終値：656-1/2↓22-1/2

シカゴ小麦は続落。需給面で特に大きな材料が見あたらない中、米国債の格下げを嫌気した株や原油の急落につれる形でリスク回避の売りが膨らんだ。9月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には一気に640セント台前半まで下げ幅を拡大した。その後は売りも一巡、650セント台前半まで値を戻しての推移が続いたものの、最後まで流れが強気に転じるような動きは見られなかった。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

NYMEX天然ガス9月限終値：3.935↓0.006

NY天然ガスは先週末からほぼ変わらず。株や原油の急落を嫌気し大きく売りが膨らんだものの、押し目では割安感から買い意欲も強く下げ幅を縮小した。9月限は夜間取引では常に売りが先行する展開、早朝には3.80ドル台半ばまで値を下げた。通常取引開始後には買い戻しが集まり、昼前にはプラス圏まで値を回復。午後からは先週金曜の終値を挟んだレンジ内で上下を繰り返す展開となった。

ダウ工業平均：10,809.85↓634.76
S&P500：1,119.46↓79.92
NASDAQ：2,357.69↓174.72

NY 株は急落。米国の長期国債格付け引き下げを受け、景気への影響懸念も加わって売りが殺到した。5日夜にスタンダード・アンド・プアーズ（S&P）が米国をトリプルAからダブルAプラスに格下げしたのを嫌気。欧州の財政問題も残っており、世界経済の先行き不透明感に市場心理が冷えている。

相場は寄り付きから急速に下がった。ダウ平均が300ドル以上落ち込んだ後、昼にかけて一時、下げ一服。しかし、午後には再び本日のレンジを切り下げる展開となった。ダウ平均は最終的に600ドルを超える下落で、1万1000ドル割れ。終値は昨年10月4日以来の低水準である。S&P500は昨年9月10日以降最低で引け、NASDAQ指数が昨年10月4日以来の安値で終わった。

USDAクロップレポート・生育状況
出所：米農務省、NY16:00発表

USDAクロップレポート・作柄
出所：米農務省、NY16:00発表

8月7日現在

エジプト商品供給公社（GASC）は米通信社ダウ・ジョーンズに対し、9日に小麦買い付けを計画していると明かした。物色するのは9月21-30日に出荷できるフランス、ドイツ、米国、カナダ、オーストラリア、英国、カザフスタン、ロシア、ルーマニア、あるいはアルゼンチン産の小麦。買い付け予定の規模は不明。

RBOBガソリン9月限：2.6916↓0.1136
暖房油9月限：2.8017↓0.1400

NY石油製品は大幅続落。米国債の格下げを嫌気し株や原油が大きく値を崩すのにつれ、ポジション整理の売りが膨らんだ。相場は夜間取引から大きく売りが先行、通常取引開始後はガソリンが2.75ドル、暖房油が2.86ドル近辺での推移に落ち着くかに思われたが、引けにかけては原油の急落につれ改めて売りが加速、直近の安値を試すまで下げ幅を拡大した。

NYMEX原油9月限終値：81.31↓5.57

NY原油は大幅続落。S&Pによる米国債格下げを嫌気し株価が急落する中、ファンドを中心に売りが加速、一時80ドルの大台割れを意識する水準まで下げを加速させる展開となった。9月限は夜間の取引開始時から大きく売りが先行、早々に83ドル台まで値を下げた。通常取引開始時には82ドル台半ばまで値を下げた後は83ドル台後半まで反発、その後しばらくは同水準でのもみ合いが続いた。引けにかけてはまとまった売りが出て80ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大、その後買い戻しが入り81ドル台を回復して取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,713.2↑61.4

NY金は大幅反発。先週末にS&Pが米国債の格付けを引き下げたのを嫌気し株が急落する中、安全資産や資金の逃避先としての買いが加速、1,700ドルの節目を上抜けるまで一気に値を伸ばす展開となった。12月限は夜間の取引開始から大きく買いが先行、早々に1,700ドルの節目を上抜ける展開となった。通常取引開始後は一旦売りに押し戻され節目を割り込んだものの、中盤にかけては株価の急落と共に買いが加速、引け前には1,720ドルを試すまでに値を伸ばした。

ICE-USコーヒー9月限終値：234.20↓3.80

NYコーヒーは反落。米国債の格下げを受け株や原油をはじめとした商品市場が大きく値を崩す中、ファンドを中心にリスク回避の売りが相場を主導し直近の安値を更新した。9月限は夜間の時間帯から売りが先行、NYに入っても流れは変わらず、中盤には231セント台まで下げ幅を拡大した。その後は売りも一服、引けにかけて買い戻しが集まったが、230セント台半ばまで値を回復するのが精一杯だった。

ICE-US砂糖10月限終値：26.98↓0.56

NY砂糖は続落。株や原油が大幅安となりリスク回避の動きが強まる中で大きく売りが先行、終値ベースで6月末以来の安値を更新した。10月限は夜間の取引開始時から売りが先行、朝方には26セント台半ばまで値を下げた。NYの時間帯に入ってからは売りも一服、26セント台後半を中心としたレンジ内での推移が続いたものの、押し目で積極的に買いを仕掛ける向きも見られない。引けにかけては買い戻しが集まったものの、27セント台まで値を戻すのが精一杯、最後まで上値の重い状態が続いた。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

米農務省（USDA）は8日、民間業者からエジプト向けで12万トンの2011/12年度産コーンの輸出成約報告を受けたことを発表した。このほか、仕向け先不明で10万トンの2010/11年度産小麦売却のレポートがあったともいう。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

中国の昆明商品市場によると、5日の政府主催の砂糖競売で20万トンを完売した。平均落札価格は1トン7731人民元で,過去最高だったという。政府はこれで昨年10月に2010/11年度が始まってからこれまでに計150万トン近い在庫を放出済みとなる。

イラク穀物局高官は6日に米通信社に対し、15万トンの米産とロシア産の小麦を買い付けたことを明かした。米産10万トンを1トン385ドル、5万トンのロシア産を同355ドルで購入したという。いずれも9-10月の納入。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）は、8月の同国コーヒー輸出が22万袋になるとの見通しを発表した。前年同月と比べて1.2%増加になる。国際価格は下落でも、農家からの買い取り価格が前年より15%高いことを指摘し、農家のさらなる在庫放出が見込まれるという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00 )

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00 )
・USDAクロップレポート (16:00 )