ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：97.72、ユーロ/ドル：1.3119、ユーロ/円：128.22 （NY17:00）

為替は円高ユーロ安が進行。中国の金融市場における流動性低下の問題が懸念される中で世界的に株価が大きく値を下げる中、投資家の間にリスク回避の動きが強まった。ドル/円は東京時間に98円台後半まで値を伸ばす場面も見られたものの、その後は徐々に売りに押し戻される展開。ロンドンでは98円を割り込み、NYでは午前中に一時97円台前半まで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京からロンドンにかけて1.31ドルをはさんだレンジ内での推移。NYにかけては売りが優勢となり、午前中1.30ドル台後半を中心に上値の重い展開となった。午後には買い意欲が強まり1.31ドル台前半まで値を回復した。ユーロ/円は東京では129円台まで買いが先行したものの、ロンドンに入ると一転して売りに押し戻される展開。NY午前には127円台前半まで一気に値を下げた。中盤にかけては売りも一服、128円台前半まで値を回復した。

ガソリン・ディーゼル小売価格
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY17:00発表、単位セント/ガロン

10年債利回り：2.551↑0.006

債券はもみ合い。前週に引き続き量的緩和の規模縮小を警戒しながら、一方で売られすぎの感が強いことから買いも入った。10年債利回りは早朝に2.67%と2011年8月以来の水準に上がってから上昇一服。午後には下げ幅縮小となった。ダラス連銀総裁による量的緩和縮小観測への過度の反応をけん制する発言が伝わったのも下支え。10年利回りは午後に前週末を下回る場面もあり、最後はほぼ横ばいとなった。

CBOT大豆7月限終値：1512-0↑18-3/4、11月限：1273-1/2→0-0

シカゴ大豆は期近が反発する一方、新穀限月は変わらず。朝方までは中国の金融不安や株安の進行を嫌気した売りが大きく先行したものの、その後は現物市場の需要の強さを支えに買いが集まった。11月限は夜間取引から売りが先行、朝方には1250セント台後半まで値を下げる場面も見られた。通常取引の開始後は一転して買いが集まる展開となり、1270セント台まで下げ幅を縮小。中盤には再び売りに押し戻される場面も見られたが、最後は先週末の終値まで値を戻して取引を終了した。

CBOTコーン7月限終値：653-1/4↓8-1/2、12月限：546-1/2↓9-3/4

シカゴコーンは続落。中西部で7月に入っても気温が上昇しないとの予報が出る中で、作柄の悪化に対する懸念が後退、大きく売りが先行する展開となった。12月限は夜間取引から売りが先行、朝方には540セント台前半まで値を下げた。通常取引開始後は売りも一服、中盤には540セント台後半まで下げ幅を縮小するものの、一気にプラス転換するだけの勢いもない。結局最後まで上値の重いまま取引を終了した。

ダウ工業平均：14,659.56↓139.84
S&P500：1,573.09↓19.34
NASDAQ：3,320.76↓36.49

NY株は反落。世界の株式相場下落や米長期金利上昇を背景に相場は弱含んだ。中国で信用不安を背景に株安が進み、世界経済への影響を懸念し売り先行。さらに、日欧などでも株式売りが膨らんだのを嫌気した。また、米国では長期金利の上昇が景気回復を鈍らせると不安を高めた。このため、相場は急ピッチの下落で開始。昼過ぎに値ごろ感から買いもみられ、相場は一時、下げ渋ったが、取引終盤に改めて弱含んだ。ダウ平均とS&P500が4月22日以来の安値引け。NASDAQ指数は4日続落し、終値は5月1日以来の低水準となった。

CBOT小麦7月限終値：679-0↓19-0

シカゴ小麦は大幅続落。中西部で天候が改善し冬小麦のイールドが当初の見通しよりも上昇するとの見方が売りを誘う格好となり、終値ベースで4月2日以来の安値を更新した。7月限は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後は下げ足を速める格好となり、中盤には680セントの節目を大きく割り込んだ。昼にかけては買い戻しが集まったものの、反発は限定的。最後は680セントの節目をやや下回る水準で取引を終了した。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

6月23日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

6月23日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

6月23日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

6月23日現在

NYMEX天然ガス7月限終値：3.739↓0.032

NY天然ガスは続落。目先の気温見通しに不透明感が高まる中、朝方には買いが先行する場面も見られたが、最後は先週後半の流れを継いだポジション整理の売りに押し戻された。7月限は夜間取引では買いが先行、朝方には3.80ドル台前半まで値を伸ばす場面も見られた。しかし通常取引開始後は一転して売りが膨らむ展開となり、3.70ドル代後半まで下落。午後からは改めて売り圧力が強まる格好となり、マイナス転落して取引を終了した。

RBOBガソリン7月限：2.7376↓0.0241
暖房油7月限：2.8547↑0.0106

NY石油製品はガソリンが続落する一方、暖房油は反発。相場は夜間取引では買い戻しが先行、早朝にかけてはプラス圏でしっかり展開となった。通常取引開始後は株や原油の下落に連れた売りが優勢となりマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強く、下げ幅は限定的。午後からは原油の急伸につれて買いが集まり暖房油はプラス転換下が、ガソリンはマイナス圏のまま終了した。

NYMEX原油8月限終値：95.18↑1.49

NY原油は反発。午前中までは中国の金融不安を背景に世界的に株価が下落する中で売りが先行したものの、その後はカナダのパイプライン閉鎖を受けて大きく買い戻しが集まった。8月限は夜間取引では売りが先行、ロンドン朝には92ドル台後半まで値を下げる場面も見られた。その後は売りも一服となり、早朝には93ドル台半ばまで値を回復。通常取引開始後もしばらくは同水準での上下が続いた。午後からはカナダのパイプライン閉鎖のニュースが伝わる中で買いが加速、95ドル台まで一気に値を回復して取引を終了した。

カナダ･アルバータ州農務長官はブルームバーグに対し、洪水による州内の農産物や家畜への影響懸念を示した。ほとんどの被害報告は川岸や小川といった地域だが、具体的な被害は水が引くまで把握できないという。アルバータ州の小麦生産は国内の約3割、春小麦だけで4割近くに相当する。

イスラエルの輸入業者Sherutei社が27日に穀物の買い付けを計画していると報じられた。関係者によると、物色しているのは8万5000トンのコーンと5万トンの飼料用小麦。2万トンのオオムギも求めているという。

COMEX金8月限終値：1,277.1↓14.9

NY金は反落。中国の金融市場における流動性低下に対する懸念が高まり、世界的に株が大きく値を下げる中、リスク回避の売りが先行する展開となった。8月限は夜間取引の開始時こそ買いが先行する展開となったものの、その後売りが膨らみロンドンに入りころにはマイナス転落。1,280ドル台前半を中心に上値の重い展開となった。通常取引開始後は再び買いが集まったものの、プラス転換することなく息切れ。その後は中盤から引けにかけて再び大きく売りが先行、1,270ドル台半ばまで下げ幅を拡大した。

ICE-USコーヒー9月限終値：120.15↑0.85

NYコーヒーは小幅続伸。需給面に新たな変化が見られたわけではなかったが、これまでの下落で売られ過ぎ感が高まったこともあり、ポジション整理の買い戻しが相場を主導した。9月限は夜間の取引から買いが先行、朝方には121セント台まで値を伸ばす展開となった。NYの時間帯に入ってからは売りに押し戻されたものの、119セント台半ばあたりでしっかりと下げ止まり。中盤以降は再び騰勢を強め、120セント台を回復、そのまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：17.14↑0.21

NY砂糖は続伸。需給面で特に新たな材料が出た訳ではなかったが、先週末に続きポジション整理の買い戻しが大きく相場を押し上げる格好となった。10月限は夜間の時間帯からプラス圏で堅調に推移、早朝に商いの薄い中でまとまった買いが入ると、17.10セント台まで一気に値を回復した。その後は買いも一服、NYの時間帯に入ってからはやや売りに押し戻される場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。中盤には17.20セント台まで上げ幅を拡大、引けにかけても高値圏を維持したまま取引を終了した。

ブラジルで高速道路の売店運営などを手掛けるEcorodoviasによると、サッカー･ワールドカップへの多額の公金投入に反発したデモのためにサントス港に通じる高速道路が通行止めとなった。サントス港は砂糖やコーヒー、大豆、コーンなどの輸出港で知られるが、サントス港湾局は、これまでのところデモで港内の作業に支障はないという。このほか、輸送大手ウィリアムズは、港に大量の各種コモディティーがあり、デモが始まったばかりということからも荷役に影響はないとコメントした。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000ブッシェル

ニューヨーク連銀のダドリー総裁は24日に金融市場と金融政策の関連性について講演し、金融システムの不安定さが金融政策による景気てこ入れの妨げになるとの見方を示した。現時点での米国の経済状況や金融政策に触れることは避けながらも、米連邦準備理事会（FRB）による大胆な金融緩和にもかかわらず、景気の回復が事前予想を下回ったままであることを指摘、FRBの政策方針は雇用とインフレの目標達成の点で不十分と述べた。

米連邦公開市場委員会（FOMC）は18-19日の会合で超低金利政策や資産購入プログラムといった従来の政策方針の維持を賛成多数で決めた。しかし、バーナンキFRB議長は19日のFOMC会合後の記者会見で、年内の量的緩和規模縮小の可能性を示す発言をした。

国連食糧農業機関（FAO）によると、インドネシアの2013/14年度穀物輸入が1010万トンの見通しとなった。前年から3%増加で、過去5年平均は17%上回る。需要増加を指摘した。このうち、小麦が前年比較で3%増えて670万トンになる。コーンは4割増の200万トンで、大幅増加は需要とともに、2013年の国内生産減少見通しによるところもある。2月終わりから3月にかけての雨不足が生産に影響したという。

中国統計局によると、5月の国内精製糖生産は21万6000トンとなった。前年同月の2倍で、3ヶ月連続増加。生産は年初から5月まであわせて1072万トンで、前年同期を14.7.%上回った。

ロシア農務省によると、2013年の春穀物作付が完了した。21日時点で3060万ヘクタールとなり、前年から65万ヘクタール増加。このうち、春小麦の作付が31万5100ヘクタールで、前年を31万5100ヘクタール下回った。一方、コーンは前年から40万100ヘクタール増えて230万ヘクタール強となり、オオムギも前年比でプラスだったという。小麦の作付は事前予想の98.2%に相当、コーンとオオムギは事前予想を若干上回った。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

USDAコーヒー世界需給
出所：米農務省(FAS)、単位100万袋 (1袋=60kg）

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：97.80、ユーロ/ドル：1.3116、ユーロ/円：128.32 （NY17:00）

為替はドル続伸。前日のFOMC後のバーナンキ議長会見を受けてFRBの量的緩和策の早期縮小観測が強まり、米長期債の利回りが上昇する中、ドルを買い進む動きが相場を主導した。ドル/円は東京ではやや売りが優勢、97円の節目近辺でのもみ合いが続いた。午後に入ると改めて買い意欲が強まり、ロンドン朝には一時98円台まで上昇。しかしこの水準では売りも活発になり、NY朝にかけては97円台半ばから後半にかけてのレンジ内での推移となった。昼前には97円台前半まで下落、その後再び98円台を試す動きが見られたが、最後は97円台後半で値動きも落ち着いた。

ユーロ/ドルは東京ではやや買いが優勢、1.32ドル台前半から半ばでの推移となった。ロンドンに入るあたりから徐々に売り圧力が強まる格好となり、NYに入ると売りが加速し1.32ドルの節目割れ、そのまま昼過ぎに1.31ドル割れを試すまで一気に値を崩した。午後には一旦1.31ドル台半ばまで買い戻されたものの、売りの勢いは衰えず。最後は再び1.31ドル台前半まで値を下げた。ユーロ/円は東京午前には128円台前半から半ばのレンジ内で推移。午後には129円台半ばまで買いが集まったものの、それ以上の動きは見られず。ロンドンに入ると再び売りが優勢となり、129円台を割り込んだ。NYに入っても軟調な流れは変わらず、昼前には128円を割り込むまでに下げ幅を拡大。午後には128円台半ばまで値を戻して動意も薄くなった。

10年債利回り：2.545↑0.124

債券は大幅続落。年内の量的緩和規模の縮小懸念が再び売りを誘う格好となった。この二日間の相場落ち込みの反動で朝方は買い戻しもみられたが、売りの流れが再開となった。週末を控え、来週には複数の主要経済指標や国債入札を控えていることでも慎重姿勢が強まった。

10年債利回りは上昇に転じると、比較的速いペースで進み、昼前に2.5%と2011年8月以来の水準に上がった。しばらくこの水準を挟んでもみ合ってから午後の取引中ごろから一段高となり、一時、2.55%まで上昇した。

CBOT大豆7月限終値：1493-1/4↓4-1/4、11月限：1273-1/2↓11-1/2

シカゴ大豆は続落。中西部の気温上昇に伴う作柄悪化懸念が後退する中、新穀の需給見通しの弱さが改めて売りを呼び込む展開となった。11月月限は夜間取引から売りが先行、一時1270セントを割り込むまで値を下げる場面も見られた。通常取引開始後は1280セントをやや割り込んだあたりを中心としたレンジ内でもみ合う展開。引けにかけてはやや売り圧力が強まり、1,270セント台前半まで値を下げて取引を終了した。

ダウ工業平均：14,799.40↑41.08
S&P500：1,592.43↑4.24
NASDAQ：3,357.25↓7.38

NY株は反発。この二日間売りを浴びた反動で買い戻しが入った。ただ、米量的緩和の縮小懸念が依然として強く、また長期金利の上昇が重石となる場面もあった。このため、相場は高く始まりながら、午前の取引中に一時、下げに転じた。下値で改めて買いが集まり、午後に持ち直し。ダウ平均とS&P500は取引終盤に上昇幅拡大となる場面もあり、最後は限定的にも3日ぶりのプラス引けを確保した。

一方、NASDAQ指数は3日続落した。オラクルが予想を下回る売上高を発表したために落ち込んだのが響き、上昇のスタートから早々にマイナス転落した。日中も軟調な展開だったが、午後に下げ渋った。週ベースでは、主要株価指標揃って2週連続の下落となった。

CBOTコーン7月限終値：661-3/4↓11-1/2、12月限：556-1/4↓4-1/4

シカゴコーンは続落。中西部の気温上昇に伴う作柄悪化懸念が後退する中、週末を前に改めて売りが膨らんだ。12月限は夜間取引から前日の流れを継いだ売りが先行、550セント台半ばまで値を下げての推移となった。通常取引開始後は買い戻しが集まりプラス圏を回復したものの、それ以上積極的動きは見られず。しばらく前日終値を挟んでレンジ内での上下を繰り返した後、最後は日中安値近辺まで売りに押し戻された。

CBOT小麦7月限終値：698-0↓2-1/2

シカゴ小麦は続落、取引中盤まではポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となったものの、中西部の高温懸念が後退しコーン下値を下げる中、引け間際に売りが加速した。7月限は夜間取引では前日の流れを継いだ売りが優勢、早朝には690セント台後半まで値を下げた。通常取引開始後は一転して買いが集まる格好となり、早々に7ドルの節目を回復。昼には704セント台まで値を戻したものの、コーンや大豆が値を下げる中でそれ以上の動きは見られず。引け間際にまとまった売りが出ると、7ドルを割り込むまで一気に値を下げた。

NYMEX天然ガス7月限終値：3.771↓0.106

NY天然ガスは続落。目先中西部などでは当初の予想ほど気温が上昇しないとの見方が強まる中、週末を前にポジション整理の売りが膨らんだ。7月限は夜間取引では前日終値を挟んだレンジ内での推移が続いたものの、朝方から徐々に売りが優勢となりマイナス転落。通常取引開始後は3.80ドル台半ばまで値を下げてのもみ合いとなった。昼前からは改めて売り圧力が強まる格好となり、最後は3.70ドル台後半まで値を下げて取引を終了した。

RBOBガソリン7月限：2.7617↓0.0255
暖房油7月限：2.8441↓0.0281

NY石油製品は続落。夜間取引では前日の反動もあってポジション整理の買い戻しが先行したものの、早々に息切れ。通常取引開始後は原油の下落にてれて投機的な売りが改めて大きく膨らむ格好となり、ガソリンは終値ベースで6月の安値を更新した。

NYMEX原油8月限終値：93.69↓1.45

NY原油は続落。前日のバーナンキFRB議長会見を受けて量的緩和策の早期縮小観測が高まり市場への投機資金流入が止まる中、足元の需給の弱さが改めて売りを呼び込む格好となった。8月限は夜間取引ではポジション整理の買い戻しが先行したものいの、96ドルの手前で早々に伸び悩み。朝方にはあっさりとマイナス転落した。通常取引開始後も売りの勢いは止まらず、昼には93ドル台前半まで下げ幅を拡大。その後は買い戻しが集まる格好となったが、流れを強気に変えるには至らなかった。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

6月18日 現在、 先物 + オプション サマリー

COMEX金8月限終値：1,292.0↑5.8

NY金は小幅反発。前日の急落の反動からポジション整理の買い戻しが相場を主導する展開となったものの、1,300ドルの節目を回復するだけの勢いも見られなかった。8月限は夜間取引では前日の流れを継いで1,270ドルを割り込むまで下げ幅を広げる場面も見られたものの、その後はしっかりと買い戻しが集まり、ロンドンの朝方には1,300ドルの節目まで値を回復した。しかしその後は急速に伸び悩み、1,290ドル台の比較的狭いレンジ内でもみ合う展開。通常取引開始後も流れに大きな変化は見られず、最後まで1,290ドル台での上下を繰り返した。

ICE-USコーヒー9月限終値：119.30↑0.95

NYコーヒーは小幅反発。前日の急落の反動からポジション整理の買い戻しが大きく先行したものの、ブラジルの供給増観測を背景にした売り圧力も強く、上げ幅は限定的なものにとどまった。9月限は夜間の取引開始時から買いが先行、朝方にかけて騰勢を強め、122セントまで値を回復する展開となった。しかしそれ以上積極的な動きは見られず、中盤にかけては伸び悩み。それでも120セントの節目はかろうじて維持していたが、引けにかけては売りが優勢となり、節目を割り込んで取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：16.93↑0.27

NY砂糖は反発。前日の急落の反動から、週末を前にポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。10月限は夜間の時間帯からジリジリと値を切り上げる展開、朝方には163.80セント台まで回復した。NYに入ってからはしばらく16.80セント台前半でのもみ合いが続いたが、中盤以降は改めて買いが加速、最後は17セントの節目に迫る格好で取引を終了した。

米農務省（USDA）のスポークスマンは、オレゴン州で未承認の遺伝子組み換え（GM）小麦が見付かった原因究明のために種子や穀物計12のサンプルを調べ、100以上の検査の結果、いずれにも陽性反応はなかったことを明らかにした。また、GM小麦がコロラド州にある政府の貯蔵施設に送られたかどうかも調査しているという。

米農務省（USDA）アタシェによると、ポーランドの2013/14年度穀物生産は2737万6000トンと、3年ぶりの低水準の見通しになった。前年から3.6%減少。作付推定は前年比2.7%増の781万ヘクタールだが、6月前半の大雨によって減産予想である。複数の農地で洪水が起きているともいう。

種類別にも前年割れの見通しが大半を占めた。オオムギが21.8%、コーンは18.7%それぞれ前年を下回るとの予想。しかし、最も生産規模の大きい小麦に関すると、6.9%増加して920万トンに見通しとなった。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

セントルイス連銀のブラード総裁は21日に発表した声明で、バーナンキ米連邦準備理事会(FRB)議長が19日の記者会見で資産購入に関してペースのスローダウンに向けた体的な計画を示したことについて、尚早だったとコメントした。当局の短期見通しで2013年の成長率とインフレを引き下げた一方で、量的緩和縮小の用意があるとしたのを批判。景気がしっかりとし、物価が目標に向かっていると明確に示すサインを待つべきだったとした。

このほか、米連邦公開市場委員会(FOMC)会合での金融政策に反対票を投じたことについて、改めて低インフレへの懸念が背景にあったことを示した。個人消費支出（PCE）物価指数の上昇率が前年に比べて1%を下回っており、PCEコア指数で1%に近いことを指摘。FOMCは信頼性を維持するために、2%の物価目標達成に努める必要があるとの見方を示した。

インドの情報放送相は21日、政府備蓄から1000万トンの小麦と50万トンのコメの放出を承認したことを明らかにした。備蓄は、貧困層向けの供給で必要としている水準より3倍以上に膨らんでおり、対策として効果市場で追加売却を決めた格好になる。

欧州の穀物輸出組合COCERALは21日、欧州連合（EU）の2013年度軟質小麦生産が1億3070万トンになるとの見通しを示した。前年から4.2%増加になり、また3月に発表した初回予測から300万トン引き上げた。

COCERALはこのほか、2013/14年度コーン生産予測を170万トン上方修正し、6610万トンとした。前年比15.6%増になる。

小麦とコーンいずれも7月に加盟するクロアチアも含めたEU28カ国の見通しである。

バングラデシュ食糧省の関係者は米ダウ・ジョーンズに対し、同国向けの小麦受け渡しで韓国のSamjinとDpng Yangがデフォルトしたことを明かした。小麦はあわせて10万トンという。別の政府関係者は、バングラデシュ政府による過去7ヶ月間の小麦輸入で少なくとも35万トンは未納入であり、韓国の業者との成約3件を含むことを指摘した。

中国税関総局が21日に発表した詳細データによると、同国の5月原油輸入は2,394万7,903トン(日量566.25万バレル)と、前月の日量563.85万バレルから0.43%増加した。前年同月比では6.01%の減少となる。上位の輸入先はサウジ、アンゴラ、イラク、ロシア、オマーン、イランとなっている。年初来の累計では1億1,599万7,390トン(日量563.09万バレル)と、前年同期を1.99%下回っている。

燃料油の輸入は282万8,527トンと前年比で19.76%増加、ディーゼル燃料は5万129トンと同74.48%減少、ジェット燃料は38万5,201トンと16.64%減少した。年初来の累計ではそれぞれ前年同期比で51.08%減、12.11%増、12.11%増となっている。液化天然ガス（LNG）の輸入は135万2,125トンと前年比で18.66%増加、年初来の累計では30.04%の増加となった。

韓国のNofiが21日に5万5000トンのアルゼンチン産大豆ミールを1トン534.90ドルで買い付けたと報じられた。関係者によると、10月15日に納入となる。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、5月の同国砂糖輸入は33万8068トンとなり、前年同月から33%増加した。2013年最初の5ヶ月間で輸入は前年同期を15%上回る123万トンだった。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、5月のコーン輸出は1774トンとなり、前年同月から50.91%減少した。1-5月あわせて1万5801トンで、前年同期に比べて93.12%の落ち込み。

小麦輸入は5月に前年同月比49.12%減の28万3177トンとなり、2013年最初の5ヶ月間で前年同月を40.25%下回る117万7733トンだった。5月のコーン輸入は一年前から42.73%減少して6万6612トン。1月から5月の輸入は計151万4137トンで、前年同期から19.31%減った。

中国税関総局が21日に発表した輸出入詳細データによると、5月の大豆輸入は前年同月比3.42%減の509万7438トンだった。年初からの累計は2056万5589トンで、前年同期から12.21%ダウン。

ロシア農務省は21日、国内穀物収穫が20日時点で100万トンになったことを明かした。面積にして22万8000ヘクタール。イールドは4.49トンで、前年同期の2.98トンを上回るという。これまでの小麦の収穫が5万4100ヘクタールで16万2200トンになり、イールドは一年前の3.08トンより若干低い3.0トン。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDAコーヒー世界需給 (15:30)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

納会日
・穀物・大豆 7月限OP 納会

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ドル/円：97.23、ユーロ/ドル：1.3219、ユーロ/円：128.58 （NY17:00）

為替はドル全面高。前日のFOMC後の会見でバーナンキ議長が、量的緩和策を早期に縮小する可能性に言及したことを受け、ドルを買う動きが加速した。ドル/円は東京から買いが先行、ロンドンに入るあたりから騰勢を強める格好となり、そのまま98.20円台まで一気に値を伸ばした。その後は買いも一服となったものの、NYの昼にかけては98円をやや割り込んだあたりの水準を維持。午後からは株価の急落がリスク回避の円買い戻しを呼び込む格好となり、97円台前半まで値を下げた。

ユーロ/ドルは東京から売りが先行、ロンドンに入ると下げ足を速め、NY早朝には1.31ドル台後半まで一気に値を崩した。NYに入っても売り意欲は衰えず、昼前には1.31ドル半ばまで下げ幅を広げる場面も見られたが、その後は売られ過ぎ感もあって値を回復。1.32ドル台前半での推移となった。ユーロ/円は東京から買いが優勢、ロンドンに入ると129円台後半まで一気に値を伸ばす展開となった。NY朝には129円近辺まで値を下げての推移、その後再び129円台後半まで値を戻したが、午後にはリスク回避の売りが膨らみ128円台前半まで値を下げた。

ダウ工業平均：14,758.32↓353.87
S&P500：1,588.19↓40.74
NASDAQ：3,364.63↓78.57

NY株は大幅続落。米量的緩和の縮小懸念が再び相場を押し下げる格好となった。世界の株安を背景に売り先行で始まり、朝方はさらにフィラデルフィア連銀景気指数や中古住宅販売の改善も重石。強気の経済指標が早期の政策シフトを意識させた。商品相場の下落も響いた。

相場は寄り付きから急速に落ち込み、ダウ平均が早々に1万5000ドルを割り込んでさらに下落した。昼にかけて一時値下がりが止まったが、午後に改めて下げ幅を拡大した。ダウ平均の終値は12日以来で1万5000ドルを割り込み、S&P500とともに5月1日以来の低水準となった。NASDAQ指数は5月2日以来の安値引け。

10年債利回り：2.188↑0.158

債券は続落。年内の量的緩和規模の縮小を警戒させる前日のバーナンキ米連邦準備理事会(FRB)の発言が引き続き市場心理を冷やし、相場は弱含んだ。世界の債券安も重石。ただ、株式や商品相場の落ち込みを手掛かりにした買いがみられ、相場が何度か下げ渋った。10年債利回りは早朝に2.47%と2011年8月以来の水準に上がってからやや戻し、昼にかけて再び上向いたが、一段とレンジを切り上げる勢いに欠けた。午後に再び上昇幅を縮める場面もあった。

CBOT大豆7月限終値：1497-1/2↓25-1/2、11月限：1285-0↓25-3/4

シカゴ大豆は大幅反落。前日のFOMCを受けたドル高や商品全体の下落が投機的な売りを呼び込んだほか、中国の製造業PMIが予想以下の内容となり、同国の景気減速懸念が改めて高まったことも弱気に作用した。11月限は夜間取引から大きく売りが先行、早々に13ドルの節目を割り込む展開となった。その後はしばらく13ドルをやや割り込んだあたりでのもみ合いが続いたものの、通常取引開始後は改めて売りが加速。株や原油が急落する中、細かい上下を繰り返しながら値を切り下げる格好となり、引け間際には1280セント台前半まで下げ幅を拡大した。

CBOTコーン7月限終値：673-1/4↓9-0、12月限：560-1/2↓10-0

シカゴコーンは反落。前日のFOMCを受けたドル高や原油安の進行が売りを呼び込んだほか、目先中西部で当初の予想ほどに気温は上昇しないとの見方が出てきたことも弱気に作用した。12月限は夜間取引から売りが先行、560セント台前半まで値を下げての推移となった。通常取引開始後は改めて売り意欲が強まり、550セント台前半まで一気に下げ幅を拡大。その後は売りも一服、中盤にかけて買い戻し亜が集まったものの、朝方の水準まで下げ幅を縮小するのが精一杯。最後は再び売りが膨らんだ。

CBOT小麦7月限終値：700-1/2↓6-1/2

シカゴ小麦は反落。前日のFOMCやバーナンキ議長会見を受けてFRBの量的緩和早期縮小観測が強まり、ドル高が大きく進んだのを嫌気、ファンドを中心にポジション整理の売りが先行した。7月限は夜間取引から売りが先行、早々に690セント台半ばまで値を下げた。通常取引開始後は売りの勢いも一服、中盤にかけては買い戻しが集まり一時プラス圏を回復する場面も見られたものの、それ以上の動きにはつながらず。最後は再び売りに押し戻される展開となったが、最後は7ドルの節目をかろうじて維持する形で終了した。

NYMEX天然ガス7月限終値：3.877↓0.086

NY天然ガスは反落。FRBの量的緩和縮小観測を嫌気し原油や株が大きく値を下げる中、ファンドを中心に手仕舞い売りが先行した。在庫が予想以上の積み増しとなったことも弱気に作用した。7月限は夜間取引から売りが先行、朝方には3.90ドルを割り込むまで値を下げる展開となった。在庫統計発表後には一時3.80ドル台前半まで値を崩す場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強くすぐに元の水準まで値を回復。中盤以降改めて売りが優勢となり、3.80ドル台後半を中心に上値の重い展開が続いた。

RBOBガソリン7月限：2.7872↓0.1052
暖房油7月限：2.8722↓0.1003

NY石油製品は大幅反落。FRBが早期に量的緩和策の縮小に着手するとの見方が嫌気される中、原油や株の急落に連れて投機的な売りが加速した。相場は夜間取引から売りが先行、朝方からは下げ足を速め、中盤にかけて一気に下げ幅を拡大した。午後にはややペースこそ鈍ったものの下落の流れは止まらず、ガソリンは5月31日、暖房油は6月11日以来の安値で取引を終了した。

NYMEX原油8月限終値：95.14↓3.34

NY原油は大幅続落。前日のバーナンキ会見を受けてFRBの量的緩和縮小観測が強まる中、ドル高や株安の進行と共に投機的な売りが加速した。前日の在庫統計で石油製品が大幅積み増しとなったことや、中国の製造業PMIが予想を下回ったことも弱気に作用した。8月限は夜間取引から売り一色の展開となり、早朝には96ドル台前半まで下落。その後97ドル近辺まで値を戻したものの、通常取引回避後は改めて売りが加速、95ドル台前半まで値を崩した。中盤には下げ止まるかに見えたものの、売りに勢いは衰えず。引けにかけては一段安となった。

インドコーン開発協会の幹部は地元メディアとのインタビューで、インドの2013/14年度(4-3月)コーン輸出が500万トンとなり、前年の480万トンを上回る可能性があるとの見方を示した。輸出拡大は生産増加見通しによるもので、前年から6%増加し2300万トンを見通した。生産規模の大きい刈る田中週とマハラシュトラ州では前年度の干ばつ要因による減産から回復が見込まれるという。

COMEX金8月限終値：1,286.2↓87.8

NY金は大幅反落。前日のFOMC後のバーナンキ会見で、今年後半にも量的緩和策の縮小に着手する可能性が示されたことを嫌気、ドル高の進行と共に投機的な売りが一気に加速した。8月限は前日引け後に発表されたFOMC声明やバーナンキ議長の会見を受けて売りが加速、アジア時間の午前中には1,340ドル台まで一気に値を下げた。その後しばらくは値動きも落ち着いていたが、ロンドンに入るあたりから改めて売りが加速、早朝にはあっさりと1,300ドルの節目を割り込む格好となった。通常取引開始後は売りも一服、1,300ドル近辺まで値を戻してのもみ合いとなったが、午後からは改めて売り圧力が強まる展開に。最後は日中安値を更新して取引を終了した。

ICE-USコーヒー7月限終値：117.65↓5.10

NYコーヒーは大幅反落。前日のFOMCやバーナンキ会見を受けてドル高が進行したのを嫌気する形でファンドを中心に売りが加速、期近終値ベースで2009年9月以来の安値を更新した。7月限は夜間の時間帯から売りが先行、NYの時間帯に入ると120セントの節目割れを試すまで値を下げる展開となった。中盤に大台を割り込むと大量の売りストップがヒットする格好となり、117セントを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。その後は買い戻しが集まったものの、流れを強気に戻すような勢いもない。最後は再び売りが優勢となった。

ICE-US砂糖10月限終値：16.66↓0.63

NY砂糖は大幅反落。前日のFOMCやバーナンキ会見を受けてドル高が進行、商品や株式が全面安の展開となる中で投機的な売りが加速した。10月限は夜間の取引開始から売りが先行、途中商いの薄い中でまとまった売りが出ると、16.70セントまで一気に値を崩す場面も見られた。早朝には買い戻しが集まり17セント台を回復したものの、それ以上の動きは見られず。NYに入ってからは、17セントをやや割り込んだあたりで上値の重い展開が続いた。中盤には改めて売り圧力が強まり16.70セント台前半まで下落、最後は日中安値を更新して取引を終了した。

フランス・ルーアンの港湾委員会が発表した同港からの穀物輸出データによると、6月13-19日は15万1133トンとなった。前週の2万9260トンから大幅増加。輸出のうち軟質小麦が9万1805トンで、やはり一週間前の1万9570を大きく上回った。小麦はアルジェリア向けの2万9925トンが最も多く、次いでキューバ向けの2万5000トン。このほか、英国やコンゴ、ガンビア、ガーナが仕向け先だった。

ルーアンはフランス最大の小麦輸出港である。

カナダ農務省（AAFC）は14日付の穀物見通しで、2013/14年度のコーン生産を前年比5.7%増の1380万トンとした。従来予測で据え置き。2013/14年度輸出は前年度を40%下回る60万トンとみており、これも従来のままである。国内消費見通しは1245万トンを維持した。期末在庫予測は300万トンで、前年度の185万トンから積み増し。

このほか、2013/14年度の大豆生産は445万5000トン、カノーラを1410万トンでそれぞれ据え置いた。大豆とカノーラの期末在庫もそれぞれ25万トン、40万トンと従来の予測を保った。

カナダ農務省（AAFC）は14日付の穀物見通しで、2013/14年度の全小麦生産を2940万トンで据え置いた。前年から8.1%増加になる。デュラム小麦だけでも490万トンの見通しを保った。

2013/14年度輸出は1890万トンと予想しており、前月時点での予測から10万トン引き上げた。前年比較で0.8%増加の見方だ。国内消費見通しは0.9%限の957万トンを維持した。期末在庫は580万トンとみており、20万トンの下方修正。それでも、前年度の480万トン(修正値)から積み増しになる。

30年TIPS入札
出所：米財務省、単位100万ドル （Re-Opening)

タンカー情報サービスのオイルムーブメントのレポートによると、7月6日までの4週間におけるアンゴラとエクアドルを除くOPECの石油輸出量は日量平均で2,384万バレルと、4週前から2万バレル減少する。

米運輸省の連邦ハイウェイ管理局（FHA）が発表した交通量データによると、4月の全米自動車走行距離は 2,511億3,700万マイルと前年同月に比べ1.16%、28億7,600万マイル増加した。年初からの累計では9,414億4,600万マイルと前年同期を0.29%下回っている。地域別では北東部が前年比1.1%増の351億2,000万マイル、南東部は1.0%増の528億1,100万マイル、中西部が0.2%減の556億8,000万マイル、南部メキシコ湾岸が1.1%増の504億4,500万マイル、西部は2.7%増の570億7,800万マイルとなった。

米財務省は20日、25日に実施の2年債入札予定額を350億ドルに決めた｡前月と同額である。5 年債と7年債もそれぞれ350億、290億ドルで据え置き。総額990億ドルとなる。5年債入札は26日、7年債を27日に行う。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

中古住宅販売
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率、単位1,000戸

米景気先行指数
出所：カンファレンスボード、NY10:00発表、2004年=100

フィラデルフィア連銀指数
出所：フィラデルフィア連邦準備銀行、NY10:00発表

インターコンチネンタルエクスチェンジ（ICE）は、ブラジルの貯蔵施設の火災が、パラナグア港での砂糖の荷積みに影響する可能性を示した。現時点ではダメージの度合いや施設稼動への影響が不明であるものの、パラナグアや他の港にも影響が及ぶかもしれないという。ICEによると、砂糖5月限受け渡しの45%は、パラナグア港からの出荷だった。ICEはトレーダーに対し、6月28日に納会を迎える7月限の受け渡しに関して、こうしたブラジルの事情に注意するよう勧告している。

ロシアの国家統計局（Rosstat）によると、国内の穀物在庫は6月1日時点で1100万トンとなり、前年同月から34.3%減少した。農家の在庫は前年比29.5%減の450万4000トン。貯蔵施設や加工施設の在庫が649万6000トンで、一年前を37.3%下回った。

ストラテジーグレインは20日、2013/14年度の欧州連合（EU）軟質小麦生産を1億3150万トンと見通していることを発表した。従来予測から60万トン引き上げ、ハンガリーとスペイン、ドイツ、チェコ共和国の作付増加を利湯にしている。スペイン、また中欧や東欧のイールド改善が見込まれるが、今月終わりの成熟期の天候による影響懸念が拭えないことも示した。

EUの2013/14年度コーン生産予測については、7月に加盟するクロアチアも含めた28カ国で合わせて6600万トンとした。40万トンの下方修正。イタリアを引き下げた一方、フランスとポーランドは上方修正したという。供給が需要以上に伸びるとの予想から、期末在庫は100万トン近く膨らむのを見越す。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

日本政府は20日、計15万2321トンの小麦を買い付けたことを発表した。購入したのは8月出荷のオーストラリア産と、7月21日から8月20日に出荷の米産硬質赤色冬小麦とカナダ産西部赤色春小麦。また、9月30日に納入のカナダ産西部赤色春小麦も買い付けた。

なお、日本はこれまで買い付けに含めていた米国の西部白色小麦について、米オレゴン州で未承認の遺伝子組み換え小麦が見付かって以来輸入禁止としている。

台湾の製粉協会TFMAが8万5500トンの米産小麦を買い付けたと報じられた。関係者によると、購入したのは複数の種類で、西部白色小麦も含み、遺伝子組み換え（GM）でないと米国当局の保証書が義務付けられている。価格レンジは1トン302.83-345.42ドル。太平洋北西部から7月22日-8月5日、8月8-22日に出荷という。

台湾の小麦買い付けは米オレゴン州で未承認のGM小麦が見付かって以来初めてである。

ロシア中銀が20日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は6月14日時点で5,194億ドルと前週から36億ドル増加した。年初の5,376億ドルからは2182億ドルの減少となる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 ( 08:30)
・5月中古住宅販売 (10:00)
・6月フィラデルフィア連銀指数 (10:00)
・5月景気先行指数 (10:00)
・30年インフレ連動債（TIPS)入札 （Re-Opening) (13:00)

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

納会日
・コーヒー 7月限第一通知日
・原油 7月限納会
・株価指数先物 6月限納会
・株価指数先物 6月限OP 納会