債券は続落。米連邦公開市場委員会（FOMC)による0.75ポイント利上げ観測が高まっており、売りが進んだ。夜間取引では売り一服感から買いが入り、10年債利回りは低下となったが、3.2%台に下がった後はじりじりと戻していった。通常取引では改めて売りが優勢となり上昇にシフト。そのままほぼ一本調子で上がり、取引終盤に3.50%と2011年4月以来の高水準を付けた。

ドル/円：135.47、ユーロ/ドル：1.0412、ユーロ/円：141.09 （NY17:00）

為替は円安が進行、FOMCの声明発表を翌日に控え、日米欧の中銀の金融政策の違いや金利差などに改めて注目が集まる中、円に売り圧力が強まる格好となった。ドル/円は東京朝に一旦134円を割り込むまで売りに押されたものの、その後すぐに買いが集まり134円台後半まで値を回復。中盤にかけて底堅く推移した。午後からは一転して売りに押される格好となり、ロンドンでは134円台前半まで反落。NY朝からは再び買い意欲が強まり、昼過ぎには135円をつけるまでに値を伸ばした。その後はしばらく動きが鈍ったものの、午後遅くにかけては一段高、135円台半ばまで上げ幅を拡大した。

ユーロ/ドルは東京では1.04ドルをやや上回ったあたりでのもみ合い、午後からは騰勢を強める格好となり、ロンドンでは1.04ドル台後半まで値を切り上げた。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、NYに入ると1.04ドル台前半まで反落。中盤以降は売りも一服となったが、反発は限定的なものにとどまった。ユーロ/円は東京から買いが先行、ロンドン朝には140円台後半まで値を切り上げた。その後は一旦売りに押し戻され、NY早朝には140円を割り込む場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、すぐに値を回復。朝方には140円台後半まで値を回復した。中盤には再び4140円割れを試すまでに値を下げたものの、午後には140円台後半に戻した。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：30,364.83↓151.91
S&P500：3,735.48↓14.15
NASDAQ：10,828.35↑19.12

NY株式はダウ工業平均とS&P500種が続落となった一方、ナスダック総合指数は小幅反発。FOMC声明発表を翌日に控えて様子見の姿勢が強まる中、日中を通じて比較的狭い値幅内で方向感なく上下を繰り返す展開となった。ダウ平均は寄り付き後しばらく買いが先行したものの、その後売りに押されマイナス転落。昼にかけてややマイナス圏に入ったあたりを中心にもみ合いが続いた。午後には買いが集まり僅かながらもプラス転換する場面も見られたものの、すぐに売りに押し戻さる格好となった。遅くには300ポイント以上値を崩す場面も見られたが、最後は買い戻し集まり下げ幅を縮小した。

セクター別では、運輸株にしっかりと買いが集まったほか、半導体やコンピューター関連、保険も上昇。一方で公益株や金鉱株は下落、生活必需品や薬品株、銀行株も下げが目立った。ダウ銘柄では、ボーイング(BA)が5.44%の上昇となったほか、マイクロソフト(MSFT)、アップル(AAPL)、ビサ(V)も堅調に推移した。一方でプロクター・アンド・ギャンブル(PG)は3.11%の下落、コカ・コーラ(KO)は2.74%の下落、ユナイテッド・ヘルス(UNH)やJPモルガン・チェース(JPM)、ホーム・デポ(HD)も売りが目立った。

CBOT大豆7月限終値：1698-1/2↓9-0

シカゴ大豆は続落。テクニカル要因や他市場の下落を背景に売りが出た。夜間取引では買いが集まり、7月限は上昇となった。しかし、通常取引開始後に1720セント台後半に上がって買いも息切れ。そのまま値を消していき、前日終値を割り込んで一段と下げ、取引終盤に1700セントを下回った。

CBOTコーン7月限終値：768-1/4↓1-0

シカゴコーンは小幅安。小麦や大豆などの下落が重石となった。夜間取引で売りが先行し、7月限は下落。いったん下げ止まり、そのまま買いも入った。通常取引開始後に前日終値を超えるとすぐに売りが台頭して弱含んだものの、日中は760セントを割り込んでから再び下げ幅を縮小した。

CBOT小麦7月限終値：1050-1/4↓20-3/4

シカゴ小麦は下落。ドル高や米冬小麦の収穫進捗が売り圧力を強めた。夜間取引から売りの展開となり、7月限の下落が進んだ。朝方にかけて下げ止まる場面があったが、通常取引で改めて売りに弾みが付いて弱含み。一時、1040セント台後半に下落し、その後ペースが鈍っても軟調な値動きが続いた。

API石油在庫統計
出所：全米石油協会（API)、NY16:30発表、単位1,000バレル

インドがモンスーン入りして、これまでのところ各地で平均以下の降水量にとどまっていると報じられた。気象局（IMD）によると、6月1-11日の累計降水量は23ミリメートルになり、長期平均（LPA）の40.1ミリメートルを42.6%下回った。最も少雨が北西部の1.9ミリメートル、LPA比にして88.8%ダウンになる。中部は6.6ミリメートル、南半島が30.9ミリメートルで、それぞれLPAを78.4%、37.7%下回った。東部および北東部は88.4ミリメートルで、LPAから5.3%減少で、最も開きが小さい。ただ、IMDは来週にペースが速まり、雨期（カリフ）農作物作付が進むととの見方を示した。

インドで灌漑農地は約半分しかなく、大豆やコーン、砂糖きびなどの作付や生育にモンスーンの降雨がかぎとなる。IMDは2022年のモンスーン降水量がLPAの87センチメートルの103%と、通常の降水量とされるLPAの96-104%に収まると見通す。

NYMEX天然ガス7月限終値：7.189↓1.420

NY天然ガスは大幅続落。火災によって稼働を停止しているテキサス州のLNG施設の再開が、当初の予想以上に遅れるとの見通しが示されたことを受け、輸出需要が低迷するとの懸念からポジション整理の売りが加速した。7月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移が続いた。朝方には一段と騰勢を強め、8.80ドル台後半まで値を伸ばす場面も見られたが、通常取引開始後にLNG施設の回復状況が伝わると売り一色の展開。7ドルの節目に迫るまで15%以上一気に値を崩した。その後は売りも一服、昼には7.40ドル台まで値を回復したものの、最後は改めて上値が重くなった。

RBOBガソリン7月限：3.9938↓0.0415
暖房油7月限：4.3940↑0.1106

NY石油製品はガソリンが続落となる一方、暖房油は大幅反発。相場は夜間取引では買いが先行、しっかりと値を切り上げての推移となった。朝方には原油の上昇につれて一段と値を切り上げる展開、その後は流れが一転、ガソリンは大きく売りに押し戻される格好となり中盤にかけてマイナス転落したものの、暖房油は最後までプラス圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油7月限終値：118.93↓2.00

NY原油は反落。米長期金利の上昇やドル高の進行を嫌気する形でポジション整理の売りが膨らんだ。7月限は夜間取引では買いが先行、121ドル台後半までレンジを切り上げてのもみ合いが続いた。朝方からはOPECの月報でリビアの5月生産が大幅に減少したことなどを手掛かりに改めて買い意欲が強まり、123ドル台半ばまで上げ幅を拡大。通常取引開始後もしばらくは高値圏を維持しての推移が続いたが、中盤以降は一転して売り一色の展開と、最後は118ドル台後半まで一気に値を切り下げた。

COMEX金8月限終値：1,813.5↓18.3

NY金は続落。FOMCの声明発表を翌日に控え、大幅利上げ観測や米長期金利の上昇が改めて重石となる中で投機的な売りが膨らんだ。8月限は夜間の取引開始時早々に1,810ドルを割り込むまでに値を崩したものの、その後は買い戻しが優勢となりロンドン時間の朝方には1,830ドルまで値を回復。その後は再び売り圧力が強まり、通常取引開始後には1,810ドル台前半まで値を切り下げた。昼前には売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで上値の重い展開が続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：226.90↑3.45

NYコーヒーは反発。前日の急落で短期的な買われ過ぎ感が後退する中、投機的な買いがしっかりと相場を押し上げる展開となった。9月限は夜間の時間帯から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。NYに入ると一段と買い意欲が強まり、229セントまで上げ幅を拡大。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、中盤にはマイナス転落したものの、押し目では買い意欲も強く、しっかりと下げ止まり。昼にかけては改めて騰勢を強める格好となり、227セント台まで値を回復した。

ICE-US砂糖7月限終値：18.70↓0.01

NY砂糖は小幅続落。日中を通じてこれまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導する軟調な展開が続いたが、最後にポジション整理の買い戻しが入り下げ幅を縮小した。7月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いが続いた。NYに入ると一段と売り圧力が強まり、中盤には18.50セント台まで下げ幅を拡大。その後は売りも一服となり、引けにかけてジリジリと値を回復する展開。引け間際にまとまった買いが入ると、18.80セント台まで一気に値を回復したが、終値ベースではマイナス圏での終了となった。

ECBが14日に発表したデータによると、欧州圏中銀（ユーロシステム）の金準備高(受取勘定含む)は6月.10日現在6,043億3,200万ユーロと、前週から横ばいとなった。

ウクライナの農相はロイターとのインタビューで、ロシアとの戦闘の影響から同国の世界市場への小麦供給が長期間落ち込む見通しを示した。港の閉鎖に加え、生産地に地雷が仕掛けられていることや貯蔵庫の不足を指摘。旧穀の出荷ができず、新穀の収穫も厳しい状況にあるとし、また来年度の作付に懸念を示した。ウクライナ農家の間ではすでに栽培や販売がしやすいことを理由にコーンからひまわりの生産に乗り換えが進んでおり、小麦からのシフトも起きるかもしれないという。

ラボバンク・オーストラリアがオーストラリア農家を対象に行った四半期ごとの調査結果によると、50%が、現行のウクライナ情勢はビジネスに悪影響を及ぼしていると答えた。ビジネスにプラスとみなしているのは25%。向こう12ヶ月間の収入見通しは安定しているものの、前期からややダウンという。また、12か月以内にビジネス情勢が改善すると見通すのは28%、前期の31%から下がった。一方、悪化を見越す向きは14%から16%にアップ。

最も景況感が高いのは綿花と穀物、乳製品の生産者で、価格上昇と天候に恵まれていることが背景にある。一方、景況感がやや後退したのが家畜業者。ただ、価格上昇は下支えになっていることも指摘した。同銀の最高経営責任者は、インプットコストの増加が利ザヤを脅かしているとの見方を示した。

フィリピンのドゥテルテ大統領は、価格上昇抑制に向けてコーンなどの輸入関税を引き下げる大統領令を発令した。経済開発部による推奨の一つと伝わっている。大統領令では、コーン割当枠内の関税を5%、枠外を１５%に引き下げた。このほか、豚肉とコメの関税引き下げを継続。このほか、発電用炭の輸入関税を一時撤廃する。

米小売調査レッドブック・リサーチが14日に発表した週次レポートによると、国内チェーンストア売上高は6月11日時点で前年同期から11.4%上昇した。3週間ぶりに低い伸びとなった。

米農務省（USDA）は14日、民間業者からメキシコ向けで14万8000トンのコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。10万3000トンが2021/22年度産、4万5000トンが2022/23年度産という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

OPEC月報
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位100万バレル

生産者物価指数(PPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982年=100

ウクライナ調査会社APKインフォームによると、ウクライナの5月の穀物輸出は前年同月を64%下回った。コーンが52%減少し、小麦は95%落ち込んだという。輸出は主にポーランド経由で行われたという。ロシアによる侵攻の影響からウクライナの港が閉鎖したままであることを考慮し、APKはウクライナの201/22年度（7‐6月）小麦輸出が前年比13%増の1880万トン、一方、コーンは4%減少して2300万トンになると見通す。

インドが、向こう数週間に少なくとも5ヶ国向けの小麦輸出を検討すると報じられた。政府関係者はS&Pグローバルに対し、5月の輸出規制の発表に続いてインドネシア、バングラデシュ、アラブ首長国連邦（UAE）、イエメン、オマーンから輸出認可の要請を受けたとコメント。政府は国内需給を査定中という。インドは5月に猛暑による生産への影響と国内価格の高騰を理由に小麦輸出の禁止を決めたが、それ以降約75万トンの輸出を承認した。インドの2022/23（4-3月）小麦生産は2月時点で1億1140万トンと過去最高が予想されていたが、その後記録的な猛暑に襲われ、1億640万トンに下方修正となった。最新予想は前年比にして3%近い減少になる。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月生産者物価指数 (PPI) (08:30)

エネルギー
・石油輸出国機構（OPEC)月報
・API石油在庫統計 (16:30)

納会日
・カナダドル先物 6月限納会

ドル/円：134.39、ユーロ/ドル：1.0409、ユーロ/円：139.87 （NY17:00）

為替は対ユーロを中心にドル高が進行。先週金曜に発表された5月の米消費者物価指数が予想を上回る伸びとなり、FRBが金融引き締めのペースを速めるとの見方が一気に強まる中、米長期金利の上昇につれてドルに買いが集まった。円は株価の急落を受けて安全資産としての需要が高まった部分もあり、日中を通じて下値は堅かった。ドル/円は東京では買いが先行、午後には135円台まで値を切り上げる場面も見られた。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、ロンドンでは134円台前半まで反落。その後一旦は売りも一服となったが、NYに入ると改めて下げ足を速める格好となり、133円台半ばまで一気に値を崩した。中盤以降は流れが一転、ジリジリと買いが集まる格好となり、遅くには134円台半ばまで値を回復した。

ユーロ/ドルは東京から売りが先行、1.04ドル台後半まで値を切り下げての推移となった。ロンドンに入ると改めて売り圧力が強まり、1.04ドル台半ばまで下げ幅を拡大。NYに入っても売りの勢いは衰えず、中盤には1.04ドル台前半まで値を崩した。昼には一旦1.04ドル台半ばまで値を回復したものの、午後に入ると改めて売りが加速、遅くには1.04ドル割れを試す格好となった。ユーロ/円は東京では141円台半ばのレンジ内でのもみ合い、午後からは徐々に売り圧力が強まり、ロンドンでは140円台後半まで値を切り下げた。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、139円台半ばまで下げ幅を拡大。中盤以降は売りも一服となり、140円の節目近辺まで値を戻しての推移となった。

債券は続落。今週に米連邦公開市場委員会（FOMC）会合を控え、前週末に発表された消費者物価指数が予想以上の上昇となったこともあり、積極的な利上げ観測から売りが大きく進む展開となった。夜間取引から売りが先行し、10年債利回りはほぼ一本調子で上がった。通常取引でも流れが止まることなく、一段と上昇。取引終盤に3.44%と2011年4月以来の高水準を付けた。
た。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：30,516.74↓876.05
S&P500：3,749.63↓151.23
NASDAQ：10,809.23↓530.80

NY株式は大幅続落、先週金曜に発表された米消費者物価指数が予想を上回る伸びとなり、FRBが金融引き締めのペースを一段と速めるとの見方が強まり、米長期金利が大幅に上昇する中、日中を通じて投機的な売りが相場を主導する展開となった。ダウ平均は寄り付きから売り一色の展開、中盤には800ポイントを大きく上回るまで下げ幅を拡大した。売り一巡後はある程度下げ幅を縮小したものの、流れを強気に変えるには至らず、買い戻しも早々に息切れ。引けかけては改めて売り圧力が強まり、日中安値を更新するまでに下げ幅を拡大した。

セクター別では、すべてのセクターが下落。中でも金鉱株や半導体、エネルギー関連の下げが大きくなったほか、コンピューター関連や一般消費財にも売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、マクドナルド(MCD)が0.46%の上昇となった以外、30銘柄中29銘柄が下落。ボーイング(BA)が8.77%の急落となったほか、セールスフォース・ドットコム(CRM)は6.96%、アメリカン・エクスプレス(AXP)とダウ(DOW)も5%を超える下落となった。

CBOT大豆7月限終値：1707-1/2↓38-0

シカゴ大豆は大幅続落。株式やほかの商品の下落を追い、テクニカルも手伝って売りに拍車が掛かった。夜間取引でまず買いが入って7月限は1750セント台後半に上昇し、その後すぐに売りが台頭して下落にシフトした。じりじりと下げ、通常取引開始後に1700セント台前半で一服。ただ、その後も売りの流れは続き、軟調な値動きに変わらなかった。

CBOTコーン7月限終値：769-1/4↓4-0

シカゴコーンは下落。大豆をはじめ他市場の下落につれ安となった。夜間取引で買いが優勢となったが、7月限は780セント台前半に上昇して早々に伸び悩んだ。通常取引では売りが膨らみ反落。ただ、米中西部の高温乾燥予報が下支えになり、一気に760セントを下回ると売りもスローダウンし、その後は760セント台半でもみ合った。

CBOT小麦7月限終値：1071-0↑0-1/4

シカゴ小麦は小幅高。ウクライナ情勢や他市場の値動きをにらみながら売り買い交錯となった。夜間取引でまず買いが進み、7月限は1090セント台に上昇。間もなくして買いのペースが鈍って上げ幅を縮めていった。前週末の終値を割り込むとすぐに買いが集まり上昇に戻ったが、通常取引に入ると改めて売りが台頭し、値を消した。日中は上下に振れ、最後は僅かにプラス引けとなった。

USDAクロップレポート・大豆
出所：米農務省、NY16:00発表

6月12日現在

USDAクロップレポート・コーン
出所：米農務省、NY16:00発表

6月12日現在

USDAクロップレポート・春小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

6月12日現在

USDAクロップレポート・冬小麦
出所：米農務省、NY16:00発表

6月12日現在

米エネルギー省情報局（EIA）は13日に発表した掘削状況レポートで、米国の7月のシェールオイル生産が日量890.1万バレルと、前月から14.3万バレル増加するとの見通しを示した。テキサス州西部のパーミヤンで8.4万バレル増加するほか、南テキサスのイーグルフォード地域で2.8万バレル、ノースダコタを中心としたバッケンで1.9万バレル、オクラホマ州アナダルコで0.5万バレルそれぞれ生産が増加する。6月の生産量は日量875.8万バレルと、前月時点で876.1万バレルと推定していたのからはやや引き下げられた。シェールガスの生産は、7月に前月から日量7億8,100万立方フィート増加するとの見通しが示された。

ブラジルの農業顧問アグルーラルによると、ブラジル中南部の2022年サフリーニャコーン収穫は9日時点で6.6%終了した。前週の3.3%からアップ、前年同期の1.4%と比べてもペースが速い。引き続きマットグロッソ州を中心に作業が進んだとコメント。マットグロッソ州の農業経済研究所（IMEA）のデータで、同州の10日時点の収穫進捗率は16.22%になり、前年同期の7.74%を上回った。

アグルーラルはまた、ゴイアス州の収穫ペースも速まったと報告した。反面、パラナ州とマットグロッソ・ド・スル州では前週の降雨の影響からスローダウンしたという。

NYMEX天然ガス7月限終値：8.609↓0.241

NY天然ガスは続落。南部や中西部で厳しい暑さが続くとの予報が出る中にも関わらず、株価が急落し市場全体にリスク回避の動きが強まる中でポジション整理の売りが相場を主導した。7月限は夜間取引から売りが先行、ロンドンの朝方には一時8.50ドルを割り込む場面も見られた。その後は売りも一服となり、朝方には8.80ドル台まで値を回復、通常取引開始後にはプラス転換し8.90ドル台まで値を伸ばす場面も見られた。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、8.40ドルを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。昼には8.70ドル台まで買い戻されるなど、不安定な上下を繰り返す展開が続いた。

ブラジル貿易局（Secex）によると、5月の大豆輸出は1063万2770.6トンと、前年同月から29%落ち込んだ。コーヒー輸出が25.1%減って14万2467.5トン（約237万袋）。砂糖輸出はモラセスとあわせて158万438トンになり、36.3%減少した。

RBOBガソリン7月限：4.0353↓0.1369
暖房油7月限：4.2834↓0.0833

NY石油製品は続落、株価が大きく値を崩す中、先週金曜の流れを継いだポジション整理の売りが加速した。相場は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後には改めて売り圧力が強まり、ガソリンを中心に大きく下げ幅を拡大した。その後は流れが一転、原油の反発も好感する形で投機的な買い戻しが加速、暖房油は小幅ながらプラス転換する場面も見られたが、最後は売りに押された。

NYMEX原油7月限終値：120.93↑0.26

NY原油は反発。10日の消費者物価指数が予想を上回る伸びとなり、FRBの大幅利上げ観測が改めて高まる中、株価の急落につれたポジション整理の売りが先行する展開となったものの、その後はしっかりと買いが集まった。7月限は夜間取引では売りが先行、118ドル台まで値を切り下げての推移となった。通常取引開始後には119ドル台まで値を回復、中盤には一旦117ドル台半ばまで売りに押し戻される場面も見られたが、その後は一転して買い意欲が強まりプラス転換、昼過ぎには122ドル台まで値を切り上げた。引けにかけては再び上値が重くなったが、プラス圏は維持したまま取引を終了した。

COMEX金8月限終値：1,831.8↓43.7

NY金は大幅反落。先週金曜に発表された米消費者物価指数が予想を上回る伸びとなりFRBの大幅利上げ観測が改めて材料視される中で投機的な売りが加速した。8月限は夜間の取引開始時こそ買いが先行したものの、早々に売りに押されマイナス転落、1,850ドル台まで値を切り下げての推移が続いた。朝方からは改めて売り圧力が強まる格好となり、中盤には1,820ドル台半ばまで下げ幅を拡大。その後は売りも一服、昼には1,830ドル台を回復したものの、最後まで上値は重いままだった。

ICE-USコーヒー9月限終値：223.45↓5.35

NYコーヒーは続落。インフレ高進やFRBの大幅利上げに対する懸念が改めて高まり、市場全体が値を切り下げる中でポジション整理の売りが先行した。対ドルでのブラジルレアル安の進行も弱気に作用した。9月限は夜間の取引開始時から売りが先行、226セント台まで値を切り下げての推移となった。早朝からは一段と売り圧力が強まる格好となり、中盤には219セントまで一気に下げ幅を拡大。その後は一転して買い戻しが集まるようになったが、224セント台まで下げ幅を縮小するのが精一杯だった。

ICE-US砂糖7月限終値：18.71↓0.16

NY砂糖は続落。インフレやFRBの大幅利上げ観測が高まり市場全体にリスク回避の動きが強まる中、先週金曜の流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。ブラジルレアル安の進行も弱気に作用した。7月限は夜間の時間帯から売りが先行、18.60セント台まで値を切り下げての推移となった。朝方からは一転して買い意欲が強まり、中盤には18.80セントまで値を戻す場面も見られたものの、プラス転換することなく息切れ。その後再び日中安値に並ぶまで値を切り下げたあとは値動きも落ち着き、引けにかけて18.70セントの中心としたレンジ内でのもみ合いが続いた。

イタリアの農業生産者団体Coldirettiによると、同国の２０２２年小麦生産が約650万トンと、前年から15%減少する見通しとなった。干ばつがイールドを押し下げているためとコメント。輸入依存がより高まるとの見方を示した。

ウクライナ農務省の第一次官は13日、同国の2022年穀物生産が約4850万トンになると見通した。ロシアによるウクライナ侵攻を背景に前年の過去最高から44%落ち込む、作付が前年比25%減少。小麦生産予想が1700万‐2000万トン。また、3000万トン輸出が可能という。

このほか、同国のオデッサ地方南部で好天気が寄与して2022年穀物収穫が始まったと報じられた。地元政府によると、55万1000ヘクタールの冬小麦など106万ヘクタールの冬穀物が収穫される見通し。

USDA輸出検証高
出所：米農務省、NY11:00発表、単位1,000トン

フランス気象局によると、同国の小麦やコーンなどの主要生産地である南部で今週熱波到来の見通しとなった。週半ばから週末にかけて気温が35-38℃まで上がると予想。20℃を下回るのは見込めないともいう。平年に比べて早い熱波到来になり、大西洋にあるアゾレス諸島とマデイラ諸島の間にある低気圧が影響しているととのこと。ただ、今回の熱波がどこまで北上するか不明ともいう。

エジプトの国営穀物管理会社GSSCの会長はロイターに対し、同国政府がこれまでに買い取った国産小麦が390万トンになり、2021年通年を超えたと述べた。この20万トンがパスタメーカー向けとコメント。ロシアのウクライナ侵攻を背景に政府は国内の小麦供給を確保するために複数の措置を講じており、このうちの一つが地元農家からの買い取り。政府は2022年に600万トンと、過去2年の3分の2以上の小麦購入を計画している。農家は前年に収穫した小麦の40%売却が求められていたが、今年は60%に引き上げられ、応じない場合罰金、場合によっては禁固刑の対象になる模様。

インド・ウッタルプラデシュ州政府によると、同州の2021/22年度砂糖きび圧搾が完了し、圧搾高は前年比1.3%減の1億146万トンとなった。砂糖生産が1024万トンで、7.4%の減少。天候絡みの害虫被害に加え、エタノール生産への転換が進んだことで、砂糖生産が落ちたとみられている。一方、カルナタカ州政府高官は週末に記者団に対し、同州の2021/22年度砂糖きび圧搾が6222万6000トンになり、過去最高を更新したと述べた。砂糖生産は597万8000トンに増加したという。

ベトナム税関局によると、5月のコーヒー輸出は14万2329トンと、前月から9.6%減少した。前年同月比にすると9.2%の減少。2022年最初の5ヶ月間で88万1565トンになり、前年同期を23.2%上回る。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

エネルギー
・ガソリン・ディーゼル小売価格 (17:00)

農産物
・USDA輸出検証高 (11:00)
・USDAクロップレポート (16:00)

納会日
・通貨先物 6月限納会

ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：134.38、ユーロ/ドル：1.0517、ユーロ/円：141.24 （NY17:00）

為替はユーロ全面安の展開。5月の米消費者物価指数が予想を上回る伸びとなり、インフレに対する懸念が一段と高まる中、株価の急落につれてリスク回避のユーロ売りが加速した。ドル/円は東京では売りが先行、ロンドン朝には133円台前半まで値を切り下げた。その後は一転して買い意欲が強まり、133円台後半まで値を回復。NYに入ると消費者物価指数の発表を受けて一段と買いが優勢となり、午後には134円台前半まで値を切り上げる展開となった。

ユーロ/ドルは東京では買いが優勢、午後には1.06ドル台半ばまで値を回復する場面も見られた。ロンドンに入ると一転して売りに押し戻される格好となり、1.05ドル台後半まで反落。NYでは消費者物価指数の強気サプライズを受けて一段と売りが加速、1.05ドル近辺まで下げ幅を拡大した。中盤には売りも一服となったものの、午後にかけて安値近辺で上値の重い展開が続いた。ユーロ/円は東京では142円台半ばを中心に、やや上値の重い展開。午後からは徐々に売り圧力が強まり、ロンドンでは141円台後半まで値を切り下げた。NYでは消費者物価指数の発表後に140円台後半まで下げ幅を拡大、その後は売りも一服となり、午後からは141円をやや上回ったあたりでのもみ合いが続いた。

債券は続落。朝方発表された5月の消費者物価指数（CPI）が予想を大きく上回る伸びとなり、金融引き締めが続くとの見方から売りに弾みが付いた。夜間取引では売り買い交錯の中、10年債利回りはまず小幅上昇となってから、下げに転じた。しかし、CPIの発表後に売りが殺到し、ほぼ一本調子で上昇。午後に3.17%と1ヶ月ぶりの高水準を付けた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

CBOT大豆7月限終値：1745-1/2↓23-1/2

シカゴ大豆は反落。USDA需給報告に目立った取引材料は見当たらず、前日の上昇の反動もあって利食い売りが膨らんだ。7月限は夜間取引でまずもみ合いとなってから、ポジション調整の売りに押されて弱含んだ。朝方に持ち直しても、小高くなったところですぐに売りが台頭し、通常取引に入って1740セント台前半に値を下げた。需給報告の発表に続いて買いもみられたが、下げ幅縮小となると売り圧力が強まり、1740セント台に下落した。

CBOTコーン7月限終値：773-1/4↑0-1/4

シカゴコーンは小幅高。決め手に欠けるUSDA需給報告で、ポジション調整の取引が中心となった。夜間取引で売りが台頭し、7月限はじりじりと下落。朝方にいったん買いが入って下げ渋ったが、前日の終値水準に戻すとブレーキがかかり、通常取引開始後再び弱含んだ。需給報告の発表後はまずピッチの速い買いによって780セントを超えるまで上昇し、すぐに値を消した。そのまま前日終値を挟んでもみ合い、最後は小高く引けた。

CBOT小麦7月限終値：1070-3/4↓0-1/2

シカゴ小麦は小幅安。USDA需給報告が強弱まちまちの内容だったことから、売り買い交錯となった。夜間取引で買いが集まったが、7月限は1080セント台に上昇した後上値が重くなった。さらに需給報告を前に売りが膨らみ反落した。通常取引に入って1050セント台前半まで下げて一服。需給報告の発表後は上下に振れ、最後は小安く引けた。期先限月には上昇もあった。

ダウ工業平均：31,392.79↓880.00
S&P500：3,900.86↓116.96
NASDAQ：11,340.02↓414.20

NY株式は大幅続落。朝方発表された5月の米消費者物価指数が予想を上回る大きな伸びとなる中、インフレの高進やFRBの積極的な利上げが改めて嫌気される形で売りが加速した。ダウ平均は寄り付きから大きく売りが先行、早々に800ポイントを超えるまで下げ幅を拡大した。中盤以降は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、日中安値近辺でのもみ合いが継続。午後遅くにはやや値を回復する場面も見られたが、引けにかけては改めて売り圧力が強まった。

セクター別では、金鉱株が大きく上昇した以外、ほぼすべてのセクターが下落。銀行株や一般消費財の下げが大きくなったほか、半導体やバイオテクノロジー、素材にも売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、ウォルマート(WMT)が0.56%の上昇となった以外、30銘柄中29銘柄が下落。ダウ(DOW)が6.06%値を崩したほか、ゴールドマン・サックス(GS)やボーイング(BA)も5%を超える下落。セールスフォース・ドットコム(CRM)やJPモルガン・チェース(JPM)、スリーエム(MMM)にも売りが膨らんだ。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

6月7日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス7月限終値：8.850↓0.113

NY天然ガスは反落。朝方までは買いが優勢の展開となったが、その後はポジション整理の売りに大きく押し戻された。7月限は夜間取引から堅調に推移、早朝には4.30ドル台前半まで値を切り上げる展開となった。通常取引開始後は一転して売り圧力が強まり、4.10ドル台半ばまで急反落。売り一巡後もしばらくは安値近辺でのもみ合いが続いたが、午後には改めて買いが勇勢となり、4.20ドル台まで値を回復した。引けにかけては再び上値が重くなった。

RBOBガソリン7月限：4.1722↓0.1040
暖房油7月限：4.3667↓0.0370

NY石油製品は大幅反落、株かの急落を嫌気する形でポジション整理の売りが加速した。相場は夜間取引から売りが優勢、朝方にかけては原油の上昇につれて暖房油主導で買いが集まりプラス転換したものの、通常取引開始後は一転して売り一色の展開、大きく値を崩した。中盤以降は売りも一服となったものの、最後まで安値近辺で上値の重い展開が続いた。

NYMEX原油7月限終値：120.67↓0.84

NY原油は続落。朝方までは買いが先行する展開となったものの、その後はインフレや米景気の減速によって需要が落ち込むとの懸念が改めて強まる中でポジション整理の売りが膨らんだ。7月限は夜間取引では売りが優勢で推移、ロンドン時間に入ったあたりから徐々に買い意欲が強まり、朝方には122ドル台半ばまで値を切り上げた。その後は一転して売り一色の展開、消費者物価指数が予想を上回る伸びとなり、株価が急落するのにつれて118ドル台まで一気に値を崩した。中盤以降は売りも一服、最後は120ドル台を回復して取引を終了した。

財政収支
出所：米財務省、NY14:00発表、単位10億ドル、▲赤字、会計年度：10月-9月

COMEX金8月限終値：1,875.5↑22.7

NY金は反発。5月の消費者物価指数が予想を上回る強い伸びとなり、インフレ懸念が一段と高まる中で一旦は売りに大きく押されたものの、その後は投機的な買い戻しが加速した。8月限は夜間取引から売りが先行、朝方には1,830ドル台まで値を切り下げた。通常取引開始後は消費者物価指数の発表を受けて1,830ドルを割り込むまで値を崩したものの、その後は一転して買いが集まり1,840ドルまで値を回復。中盤には再び1,830ドルを割り込むまで値を下げたが、押し目では積極的に買いが入るとようになり、昼過ぎには1,880ドルに迫るまで一気に値を伸ばした。引けにかけては買いも一服となったものの、最後まで高値近辺でのもみ合いが続いた。

ICE-USコーヒー9月限終値：228.80↓6.00

NYコーヒーは反落。対ドルでのブラジルレアル安の進行が嫌気される中、ポジション整理の売りが加速した。9月限は夜間の時間帯から売りが先行、前日の上昇の反動もあり、231セント台まで値を切り下げての推移となった。朝方にかけては買い意欲が強まりプラス圏を回復したものの、NYに入ると改めて売りが加速、ブラジルレアルの下落につれて227セント台まで一気に値を崩した。中盤以降は売りも一服となったが、最後まで安値近辺で上値の重い展開が続いた。

ICE-US砂糖7月限終値：18.87↓0.42

NY砂糖は大幅反落。中長期的な需給見通しの弱さが改めて材料視される中、ブラジルレアル安の進行につれて投機的な売りが加速した。7月限は夜間の時間帯から売りが先行、朝方にかけて19.10セント台までジリジリと値を切り下げる展開となった。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、18.80セント台まで一気に下げ幅を拡大。中盤以降は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで安値近辺で上値の重い展開が続いた。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

USDA需給報告・砂糖
出所：米農務省、NY12:00発表、単位1,000トン

USDA需給報告・世界
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万トン

USDA需給報告
出所：米農務省、NY12:00発表、単位：100万ブッシェル、イールドはブッシェル/エーカー

ブラジル砂糖きび生産者協会（Unica）が発表した国内中南部の2022/23年度（4-3月）砂糖きび収穫報告によると、5月後の圧搾高は4369万2000トンと、前年同期の4367万3000トンから僅かに増加となった。4月に2022/23年度が始まって初めての前年比プラス。市場予想も上回った。2022/23年度の圧搾高は6月1日時点で1億712万6000トンになり、前年同期から17.88%減少。

5月後半の砂糖生産は231万1000トンで、前年から12.74%減少した。4月から連続ダウンだが、マイナス幅はこれまでの報告で最小。エタノールは20億3100万リットル、0.51%の増加に転じた。含水エタノールの2.77%増加が背景にある。無水エタノールは2.92%減少し、前半の1.50%より大幅マイナスとなった。2022/23年度の砂糖生産は1日時点で505万1000トン、前年から29.78%減少した。エタノールは前年比12.25%減の51億7400万リットルとなった。

1日時点での砂糖きび1トンあたりの糖分含有量（ATR）は122.11キログラムと、前年同期の128.53キログラムを下回った。砂糖きびの消費比率は砂糖生産が前年同期の45.02%から40.52%に低下、エタノール生産が54.98%から59.48%に上昇した。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY10:00発表

消費者物価指数(CPI)
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、1982-84年=100

中国農務省によると、同国の2022/23年度コーン生産は前年比横ばいの2億7256万トンの見通しとなった。消費が2億9051万トンで、1%の増加。輸入は1800万トンの予想になり、前年との比較にして10.0%減少する鵜。

中国農務省によると、同国の2022/23年度大豆生産は1948万トンの見通しとなった。前年から18.8%増加。消費は1億1287万トンで、3.2%増加予想。輸入は前年比2.4%増の9520万トンの見通しとなった。

中国農務省によると、同国の2022/23年度砂糖生産は1035万トンと、前年から6.5%増加の見通しとなった。大半を占める砂糖きびからの生産が4.0%増えて921万トン。ビートからの生産は114万トンとみており、前年から32.6%増加見通しとなる。輸入見通しは550万トンで、前年比22.2%増加。消費は0.6%増加、1560万トンの見通しとなった。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は週次クロップレポートで、同国の2022/23年度小麦作付見通しを再び引き下げた。最新予想は640万ヘクタールで、前週時点での650万ヘクタールから2週連続で10万ヘクタールの下方修正。ほとんどの生産地で乾燥が続いており、作付が遅れていることを指摘した。作付は7日時点でこのうち30.3%終了し、前週から16.4ポイントアップ、前年同期は6.2ポイント下回る。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、同国の2021/22年度大豆収穫は1日時点で事前予想の4330万トンの97.4%終了した。前週から3ポイントほど進み、前年同期に比べると1.5ポイントダウン。イールドは1ヘクタール当たり2.81トンになり、前回報告の2.84トンをやや下回る。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、2021/22年度コーン収穫は8日時点で34%終了した。前週から2ポイント上がり、前年同期は4ポイント近く下回る。作業は主に中部と北部で進んだという。イールドが6.9トンで、前週の6.86トンから上がった。生産見通しは4900万トンで据え置いた。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・5月消費者物価指数(CPI) (08:30)
・6月ロイター/ミシガン大消費者指数速報値 (10:00)
・5月財政収支 (14:00)

エネルギー
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDA需給報告 (12:00)
・USDA需給報告・世界 (12:00)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

納会日
・コーヒー 7月限OP 納会