ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ドル/円：144.70、ユーロ/ドル：0.9802、ユーロ/円：141.84 （NY17:00）

為替は対円を中心にドル高が進行、NY午後に入って株価が下落基調を強め、米長期金利が上昇する中でドルに買いが集まった。ドル/円は東京から買いが先行、早々に144円台後半まで値を切り上げての推移となった。午後からは一転して売りに押される格好となり、ロンドンでは144円台前半まで反落。NY早朝からは改めて騰勢を強める展開となり、144円台後半まで一気に値を回復。昼からは値動きも一服、高値圏をしっかりと維持してのもみ合いが続いた。

ユーロ/ドルは東京では0.98ドル台前半のレンジ内での推移、ロンドン朝には0.98ドル台半ばまで買い進まれる場面も見られたものの、その後は一転して売りが加速、0.97ドル台前半まで値を崩した。NYに入ってからは徐々に買いが集まり、中盤以降は0.98ドルの節目近辺でのもみ合いが続いた。ユーロ/円は東京では142円の節目をやや割り込んだあたりでの推移、ロンドンに入ると徐々に売り圧力が強まり、141円を割り込むまで値を下げた。NYに入ると一転して騰勢を強める展開、141円台後半まで値を切り上げてのもみ合いとなった。

債券は続落。早い段階で月末特有の機関投資家による保有債券の残存期間長期化を狙った買いが入ってから、積極的な利上げ継続見通しを背景に売りの展開に戻った。夜間取引では買いが先行し、10年債利回りは低下。朝方に3.7%を割り込むまで下げた。しかし、通常取引に入って徐々に買いが細っていき下げ幅を縮小。取引終盤には上昇に転じた。

CBOT大豆11月限終値：1364-3/4↓46-0

シカゴ大豆は大幅反落。USDA四半期在庫が予想を上回り、テクニカル要因も加わって売りが大きく膨らんだ。夜間取引で買いが入り、11月限は上昇。ただ、積極的な買いは手控えられ、上値も限定的。通常取引では四半期在庫の発表に続いて売りが殺到し急落した。いったん下げ止まっても、すぐに売りに押され、引け近くに1363-1/4セントと8月4日以来の水準まで落ち込んだ。

CBOTコーン12月限終値：677-1/2↑8-0

シカゴコーンは上昇。USDA四半期在庫が予想を下回り、買いが進んだ。夜間取引で買いが集まり、12月限は小高くなった。買いのピッチが速まって一段高となってから、朝方に伸び悩んだが、通常取引で再び強含み。しっかりと値を伸ばし、さらに四半期在庫を受けて一気に690セント台後半に上がった。上値で利食い売りはみられながら、買いの流れも切れることなく、最後までプラス圏での推移が続いた。

ダウ工業平均：28,725.51↓500.10
S&P500：3,585.62↓54.85
NASDAQ：10,575.62↓161.89

NY株式は続落。FRB高官がインフレ抑制のため積極的な利上げを進め、早期に緩和に転じる可能性に否定的な見方を相次いで示す中、投機的売りが改めて加速した。ダウ平均は寄り付きからしばらくややマイナス圏に入ったあたりでの推移、中盤には買いが集まりプラス転換、100ポイントを超えるまでに値を切り上げる場面も見られたが、早々に息切れ。昼前にからは改めて売り圧力が強まりマイナス転落、遅くには一段と下げ足を速める格好となり、最後は500ポイントを超えるまでに値を切り下げた。

セクター別では、金鉱株にしっかりと買いが集まった以外、ほぼ全てのセクターが下落。公益株やコンピューター関連、半導体、運輸株、通信株などの下げが目立った。ダウ銘柄は、30銘柄全てが下落。中でもナイキ(NKE)は12.81%の急落、ボーイング(BA)はやウォルト・ディズニー(DIS)、アップル(AAPL)も3%を超える下落となった。一方でウォルグリーン(WBA)やダウ(DOW)は比較的小幅の下げにとどまった。

CBOT小麦12月限終値：921-1/2↑25-1/4

シカゴ小麦は大幅反発。USDAの生産推定下方修正、四半期在庫は予想を下回る揃って強気の内容だったことから、買いに拍車が掛かった。12月限は夜間取引で狭いレンジのもみ合いとなった後、買いが進む中900Z台に上昇した。朝方に910セントを超えていったんブレーキがかかったが、通常取引で前日の終値水準に戻してすぐに買いが集まり強含んだ。USDAのデータ発表に続いてピッチも速まり、945-3/4セントと7月11日以来の高値を更新。取引終盤は買いも一服となりやや上げ幅を縮めた。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

9月27日 現在、 先物 + オプション サマリー

NYMEX天然ガス11月限終値：6.766↓0.108

NY天然ガスは続落。中盤まではロシアの供給に対する不透明感がささえとなる中で買いが先行したものの、その後は売りに押し戻された。11月限は夜間取引では買いが優勢、朝方にhが7ドルの節目を回復するまで値を切り上げる場面も見られた。その後はまとまった売りが出て6.70ドル台半ばまで急反落、通常取引開始後は改めて買いが集まり7ドル台に値を戻すなど、不安定な上下を繰り返す展開。中盤以降は再び売りに押される格好となり、最後はマイナス転落して取引を終了した。

RBOBガソリン11月限：2.3698↓0.0329
暖房油11月限：3.2216↓0.0736

NY石油製品は続落、株や原油の下落が重石となる中、景気減速それに伴う需要の落ち込みに対する懸念が改めて売りを呼び込んだ。相場は夜間取引から売りが優勢、通常取引開始後にはまとまった買いが入り、ガソリンは小幅ながらプラス転換する場面も見られたが、早々に息切れ。中盤以降は再び売りに押し戻される格好となり、最後まで上値の重い状態が続いた。

NYMEX原油11月限終値：79.49↓1.74

NY原油は続落。OPECの減産観測やウクライナ情勢緊迫など、供給面の不安材料を背景に買いが先行したものの、最後は投機的な売りが膨らんだ。11月限は夜間取引では買いが先行、ロンドン時間には82ドル台半ばまで値を切り上げる場面も見られた。その後はジリジリと売りに押し戻される展開、通常取引開始後には一段と売り圧力が強まり、79ドル台前半まで一気に下げ幅を拡大した。中盤には売りも一服、80ドル台を回復してのもみ合いが続いたが、プラス圏を回復するには至らず。午後からは株価の下落が重石となる中、改めて上値が重くなった。

COMEX金12月限終値：1,672.0↑3.4

NY金は小幅反発、米長期金利の低下が下支えとなる中、四半期末を控えたポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間取引から買いが先行、ロンドン時間には1,680ドル台まで値を回復した。早朝にかけては売りに押し戻される格好となり、1,670ドル近辺まで上げ幅を縮小。通常取引開始後は改めて騰勢を強める格好となり、1,680ドル台半ばまで値を切り上げた。中盤以降は再び売り圧力が強まったが、プラス圏はかろうじて維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：221.55↓4.15

NYコーヒーは続落。ブラジルレアル安の進行が重石となる中、四半期末を控えたポジション整理の売りが相場を主導した。12月限は夜間の時間帯から前日の流れを継いだ売りが先行、NYに入ると220セント台前半まで値を切り下げた。その後は売りも一服、224セント台まで値を回復する場面も見られたが、それ以上の動きは見られず。中盤以降は改めて上値が重くなり、最後は221セントを割り込むまでに下げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖3月限終値：17.68↓0.09

NY砂糖は小幅反落。ブラジルレアルや原油が軟調に推移したことが重石となる中、四半期末を控えたポジション整理の売りが相場を主導した。3月限は夜間の取引開始時には買いが先行したものの、早々に息切れ。その後は一転して売りに押し戻される格好となり、朝方にはあっさりとマイナス転落した。NYに入ると売りも一服となったが、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、日中安値近辺でのもみ合いが継続。最後まで上値の重いまま取引を終了した。

欧州委員会は9月30日付の需給レポートで、欧州連合（EU）の2022/23年度2022/23年度コーン生産見通しを5550万9000トンと、前回報告での5931万7000トンから引き下げた。6回連続の下方修正になり、前年から23.7%落ち込んで１５年ぶりの低水準になる。作付を897万1000ヘクタールから869万2000ヘクタールに下方修正。イールドは7トンから6トンに引き下げで、前年の8トンを下回る。

軟質小麦生産は1億2704万3000トンとみており、前回報告の1億2596万9000トンから引き上げた。2回連続の上方修正だが、前年に比べると2.4%減少。作付を2190万1000ヘクタールから2203万4000ヘクタールに上方修正し、イールドは前年と同水準の6トンの見通しで据え置いた。小麦輸出は3600万トンの見透しを維持。前年比にすると23.0%の増加になる。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

USDAスモールグレインサマリー ・ 小麦生産推定
出所：米農務省、NY8:30発表、単位100万ブッシェル

USDA四半期穀物在庫
出所：米農務省、NY12:00発表、単位100万ブッシェル

インド気象局（IMD）は30日、インドの10月の降水量が長期平均（LPA）の115%になり、平均以上になる見通しを示した。ほとんどの地域で通常並みあるいは平均を上回ると予想。地元のトレーダーは、コメや大豆、砂糖きびなど夏に作付を終えた作物の作柄や収穫に懸念を示した。また、10月に始まる小麦の作付への影響も懸念されている。

ロイター/ミシガン大消費者指数
出所：ロイター/ミシガン大学、NY10:00発表

シカゴビジネス指標 (PMI)
出所：シカゴ供給管理協会（ISM-Chicago）、NY9:45発表

個人所得・個人消費支出
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位：10億ドル

ウクライナ農務省によると、国内の2022年コーン収穫は30日時点で15万2800トンとなり、面積にして3万9400ヘクタールと作付されたうちの0.9%終了した。小麦収穫は今月初めから99%終了のまま作業が停滞している。穀物全体で681万4000ヘクタール、61%終了した。

ウクライナ農務省によると、2022年砂糖ビートの収穫は30日時点で2万1300ヘクタールと、作付されたうちの12%終了となった。前年同期の21%を下回る。規模にして100万トンの収獲で、前年の半分である。

南アフリカの穀物・油種需給推定委員会は9月の需給報告で、国内の2022/23年度（5-4月）コーン期末在庫見通しを215万771トンと、従来の189万5071トンから引き上げた。この結果、前年比1.3%増加と、従来の減少予想からシフトとなった。食用となるホワイトコーンを111万6199トンから125万8899トンに上方修正し、前年との比較で14.1%の減少。飼料用のイエローコーンは77万8872トンから89万1872トンに上方修正で、前年を35.4%上回る。

委員会はこのほか、2022/23年度（10-9月）小麦期末在庫を67万8479トンと見通し、前回報告で発表した初回予想の69万4839トンからやや引き下げた。前月との比較にすると14.8%増加。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所のクロップレポートによると、2022/23年度コーン作付は28日時点で事前予想の750万ヘクタールの5.8%終了した。中部を中心に作業が進み、前週から1.8ポイントアップ。それでも、前年同期は11ポイント下回る。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所の週次クロップレポートによると、2022/23年度小麦の45.9%の作柄が28日時点で普通あるいは不良となった。前週に42.4%だったのと比べて作柄が悪化した格好になる。土壌水分が通常並みもしくは不足とされるのは全体の50.3%を占め、前週の53.3%から若干上がった。西部ではこの1週間の降雨を背景に情勢がやや落ち着いたが、全体のイールド改善は見込めないとコメント。中部や北部の雨不足で、最終的に生産は1750万トンに減少の見通しを維持した。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月個人所得・個人消費支出 (08:30)
・9月シカゴビジネス指標 (PMI) (09:45)
・9月ロイター/ミシガン大消費者指数修正値 (10:00)

エネルギー
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)
・USDA四半期穀物在庫 (12:00)
・USDAスモールグレインサマリー (12:00)
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

納会日
・砂糖 10月限納会
・大豆製品 10月限第一通知日
・石油製品 10月限納会
・2年債、5年債 9月限納会

ドル/円：144.41、ユーロ/ドル：0.9815、ユーロ/円：141.74 （NY17:00）

為替はユーロ高が進行。前日の流れを継いだポジション調整によるユーロの買い戻しが相場を主導した。米株が大きく下落に転じる中でも、リスク回避の売りが膨らむことはなかった。ドル/円は東京から買いが先行、144円台前半から半ばまでレンジを切り上げての推移となった。午後からは改めて買い意欲が強まり、ロンドンでは144円台後半まで上げ幅を拡大。NYに入ると買いも一服、144円台前半まで売りに押し戻されたものの、流れが弱気に転じるには至らず。中盤以降は144円台前半から半ばにかけてのやや広い値幅内で上下を繰り返す格好となった。

ユーロ/ドルは東京では売りが優勢、ロンドン朝にかけて0.96ドル台前半までジリジリと値を切り下げる展開となった。その後は一転して買い意欲が強まり、0.97ドル台半ばまで急反発。NYに入っても買いの勢いは衰えず、午後遅くには0.98ドル台まで値を回復した。ユー=ロ/円は東京では売りが優勢、139円台半ばまで値を切り下げての推移となった。ロンドンに入ってもしばらくは上値が重かったが、その後は一転して買い一色の展開となり、NY朝には140円台後半まで値を回復。その後も買いの勢いは衰えず、午後遅くには141円台後半まで上げ幅を拡大した。

債券は反落。米連銀高官のタカ派的発言が続き、改めて積極的な利上げ継続見通しを意識する中売り圧力が強まった。夜間取引で売りが台頭し、10年債利回りは上昇。ペースが速まり、3.86%まで上がって一服となった。通常取引では買いが進み、一時低下となったが、午後は再び売りに押されやや上昇した。

ダウ工業平均：29,225.61↓458.13
S&P500：3,640.47↓8.57
NASDAQ：10,737.51↓314.13

NY株式は大幅反落。前日の買い戻しの勢いも早々に息切れ、長期金利が再び上昇に転じたことなどが嫌気される中で投機的な売りが加速した。ダウ平均は寄り付きから大きく売りが先行、早々に600ポイント値を崩す展開となった。その後は買い戻しが集まったものの、流れを強気に変えるには至らず。昼過ぎからは改めて売りが加速、午後には下げ幅も700ポイント近くにまで拡大した。引けにかけては買い戻しが集まり、400ポイント台まで下げ幅を縮小して取引を終了した。

セクター別では金鉱株が値を切り上げた以外、ほぼすべてのセクターが下落。中でもコンピューター関連や半導体は大きく値を崩した。通信や工業株、バイオテクノロジーにも売りが膨らんだ。ダウ銘柄では、トラベラーズ(TRV)が1.15%、ビサ(V)が0.49%それぞれ下落、値を下げたのは30銘柄中28銘柄となった。一方でボーイング(BA)はg6.08%の急落、ウォルグリーン(WBA)やアップル(AAPL)も4%台後半と下げがきつくなった。

CBOT大豆11月限終値：1410-3/4↑2-0

シカゴ大豆は続伸。大豆油上昇や予想以上の週間輸出成約高が下支えとなった。夜間取引でまず売りに押されてから、早々に買いが進み、11月限は上昇。1420セントを超えるとブレーキがかかって値を消す動きを繰り返しながらも、通常取引で一時下げに戻った後プラス圏に回復。明日にUSDA四半期在庫の発表を控えていることもあり、日中は緩やかなペースの買いによって小じっかりと推移した。

CBOTコーン12月限終値：669-1/2↓1-0

シカゴコーンの期近2限月は小幅安、期先限月は上昇した。明日のUSDA四半期在庫の発表を前に売り買い交錯となった。夜間取引で買いが集まり、12月限は上昇したが、一巡して売りに押されて前日の終値水準に戻した。再び買いが優勢となって強含んでも、朝方には息切れ。通常取引では方向感の定まらない値動きを続け、最後は小安く引けた。

CBOT小麦12月限終値：896-1/4↓7-0

シカゴ小麦は反落。朝方発表された週間輸出成約高が低調な内容だったのが重石となり、前日大きく上げた反動もあって売りが出た。夜間取引では売り買いにもまれて、12月限は上下に振れてから、朝方に売りに弾みが付いて下落に転じた。通常取引開始後に一段安となってからいったん前日の終値水準に回復したが、すぐに売り圧力が強まり、その後は弱含んだ。

NYMEX天然ガス11月限終値：6.784↓0.081

NY天然ガスは反落。ハリケーン「イアン」による生産の停止が減退的なものにとどまったことや、在庫の大幅積み増しを嫌気する形で投機的な売りが膨らんだ。11月限は夜間取引では買いが先行、7ドルの大台を回復しての推移となった。早朝からは一転して売り一色の展開となり、在庫統計の発表後には6.60ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大。その後は売りも一服、しばらくは6.70ドル台での推移が続いたが、午後にややまとまった買いが入ると、小幅ながらもプラス圏まで値を回復した。引けにかけては上値が重くなり、マイナス転落して取引を終了した。

RBOBガソリン11月限：2.4027↓0.0590
暖房油11月限：3.2952↓0.0420

NY石油製品は反落、株や原油が値を下げるのにつれて投機的な売りが膨らんだ。相場は夜間取引から売りが先行、ロンドン時間に入ったあたりからは暖房油を中心に買い意欲が強まり、朝方にかけてはプラス圏を回復しての推移となった。その後は再び売りに押し戻されマイナス転落、中盤には売りも一服となったものの、それ以上積極的な買いが入ってくることはなかった。

NYMEX原油11月限終値：81.23↓0.92

NY原油は反落。株式市場が大きく値を切り下げる中、景気の悪化やそれに伴う需要の落ち込みに対する懸念が改めて売りを呼び込む格好となった。11月限は夜間取引から売りが優勢、ロンドン時間に入ると一転して買い意欲が強まりプラス圏を回復、早朝には82ドル台後半まで値を切り上げる場面も見られた。通常取引開始後は再び売りに押されマイナス転落したものの、中盤には日中高値を更新するまで値を戻すなど、不安定な上下を繰り返す格好となったが、引けにかけては株が下げ足を速めるのにつれて売り圧力が強まった。

COMEX金12月限終値：1,668.6↓1.4

NY金は小幅反落。前日のポジション整理の買い戻しによる反発も一服、米長期金利が再び上昇に転じる中で投機的な売りが相場を主導した。12月限は夜間取引から売りが先行、ロンドンの朝方には1,650ドル近辺まで値を切り下げた。その後は一転して買いが優勢となり、通常取引開始後には1,660ドル台を回復。中盤以降は改めて騰勢を強め、小幅ながらもプラス転換する場面も見られた。引けにかけては再び上値が重くなり、1,660ドル台後半で取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：225.70↓3.00

NYコーヒーは反落、前日の上昇で買われ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の売りに押される展開となった。12月限は夜間の時間帯は前日終値近辺でのもみ合い。NYに入るとまとまった売りが断続的にでる格好となり、224セント台まで一気に値を切り下げた。その後は売りも一服となり、228セント近辺まで買い戻される場面も見られたが、早々に息切れ。中盤以降は再び上値が重くなり、最後は225セント台で取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：17.77↑0.06

NY砂糖は小幅続伸。決め手となる材料に欠ける中で上下に方向感なく振れる展開となったものの、最後はしっかりと買いが集まった。3月限は夜間の時間帯は売りが優勢、17.60セント台半ばまで値を切り下げての推移となった。NYに入ると買い意欲が強まり、17.80セントまで一気に値を回復。その後は再び売りに押されマイナス転落するなど、不安定に上下を繰り返す展開が続いた。中盤以降は徐々に買い意欲が強まり、最後は日中高値近辺まで値を切り上げて取引を終了した。

ベトナム統計局によると、2022年1-9月コーヒー輸出推定は130万トンとなった。前年同期から13.7%増加。金額ベースにして前年比37.6%増の31億ドルという。9月だけで輸出は10万トンとみており、税関局データの8月の11万2531トンと比べて減少になる。

英農業園芸開発協会（AHDB）は、2021/22年度（7-6月）に小麦が269万トンの供給過剰になったとの推定を発表した。余剰幅は5月時点での242万3000トンから上方修正。3月と5月に続いて3回連続して引き上げた。生産推定は1398万8000トンで、前年の1981年以来の低水準の965万8000トンから45%増加、期初在庫が前年比42%減の141万6000トン。いずれも修正はなかった。一方、輸入を175万トンから199万4000トンに上方修正。それでも、前年と比べると18%減少である。あわせて1439万8000トンの供給になり、前年との比較にして20%増加、5月時点での1715万4000トンを上回る。

国内消費は1473万1000トンから1470万8000トンに修正した。前年に比べると13%増加。食用・工業用を711万トン8000トンから711万2000トン、飼料用は726万5000トンから724万8000トンに修正し、前年からは8%と18%の増加になる。

輸出は前年の2倍超の51万1000トンとなった。従来の53万トンから小幅上方修正。期末在庫が184万6000トンになり、4万7000トンの下方修正、前年からは30%の増加。

ロシア中銀が29日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は9月23日時点で5,497億ドルと、前週から80億ドル減少した。昨年末時点の6,306億ドルからは、809億ドルの減少となる。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

実質国内総生産(GDP)確定値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、年率、単位10億ドル

企業収益確定値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位10億ドル

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

インド製糖所協会（ISMA）のプレジデントは地元メディアとのインタビューで、E20と呼ばれるガソリンへの20%エタノール混合目標を達成するのに適切なロードマップが必要と述べた。砂糖需給も考慮する必要があり、政府には明確な計画を明らかにするよう求めているとコメント。ISMAは2022/23年度（10-9月）の砂糖生産が4000万トンを超える可能性があるが、砂糖換算で450万トンエタノールに回すことになると予想。前年の340万トンから増加をみている。ISMAのプレジデントはまた、新しいシーズンの開始が目前でありながら、政府の2022/23年度輸出方針が発表されていないことを批判した。売却計画を進めるために、政府にはこの2ヶ月間輸出方針を発表するよう要請を続けているという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・4-6月期企業収益確定値 (08:30)
・4-6月期GDP確定値 (08:30)

エネルギー
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

債券は大幅反発。イングランド銀行の英長期国債の一時的な買い入れ発表を受けて英長期金利が低下、米国債にも買いが入る展開となった。夜間取引では売りの流れを引き継ぎ、10年債利回りは上昇。4.01%に上がり、2010年4月以来で4%の大台に乗せてブレーキがかかった。そのまま買いが進んで急速に低下。通常取引では値ごろ感も手伝い、ほぼ一本調子で下がった。

ドル/円：144.17、ユーロ/ドル：0.9733、ユーロ/円：140.30 （NY17:00）

為替はドル全面安の展開。米長期金利が低下に転じ、株式市場にポジション調整の買い戻しが加速する中、日中を通じてドルに売りが先行する展開となった。ドル/円は東京では144円台中から後半のレンジ内での推移、ロンドンに入っても新たな動きは見られず、同水準でのもみ合いが続いた。NYに入ると売り圧力が強まり、午後には144円を割り込むまでに下げ幅を拡大。その後は売りも一服、144円をやや上回ったあたりでの推移が続いた。

ユーロ/ドルは東京では売りが優勢、0.95ドル台半ばまで値を切り下げての推移となった。ロンドンに入っても新たな動きは見られず、NYでは流れが一転、株価の上昇につれて買いが加速、午後には0.97ドル台前半まで一気に値を回復した。ユーロ/円は東京では売りが優勢、138円台前半まで値を切り下げての推移となった。ロンドンでは特に新たな動きは見られず、NYに入ると一転して買い一色の展開となり、午後には140円台前半まで一気に値を回復。買い一巡後も高値圏を維持しての推移が続いた。

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

ダウ工業平均：29,683.74↑548.75
S&P500：3,719.04↑71.75
NASDAQ：11,051.64↑222.13

NY株式は大幅反発。ここまでの下落の流れもようやく一服、短期的な売られ過ぎ感が高まる中でポジション調整の買い戻しが加速した。ダウ平均は寄り付きから買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりを中心としたもみ合いが続いた。中盤には300ポイント台までレンジを切り上げての推移、午後に入っても買いの勢いは衰えず、引け間際には600ポイント台後半まで値を切り上げる場面も見られた。

セクター別では、ほぼ全てのセクターが上昇。中でも金鉱株やエネルギー関連は上昇が大きくなったほか、バイオテクノロジーや通信などもしっかりと値を切り上げた。ダウ銘柄ではアップル(AAPL)が1.27%の下落、プロクター・アンド・ギャンブル(PG)が横ばいとなった以外、30銘柄中28銘柄が上昇。中でもホーム・デポ(HD)は5.02%、ボーイング(BA)は4.65%上昇、ウォルト・ディズニー(DIS)やシェブロン(CVX)、キャタピラー(CAT)も下げがきつくなった。

CBOT大豆11月限終値：1408-3/4↑0-3/4

シカゴ大豆は小反発。ほかの商品の上昇を手掛かりに買いが入った。夜間取引で売りに押されて11月限は下落となったが、早朝に1390セント台前半に下げていったんいったん売りにブレーキがかかった。通常取引開始後に前日終値を超えるまで持ち直してから再び弱含む展開。1390-3/4セントとほぼ3週間ぶりの安値を付けてから下げ幅を縮め、取引終盤にプラス圏に持ち直した。

CBOTコーン12月限終値：670-1/2↑3-0

シカゴコーンは上昇。小麦の上昇が下支えとなった。夜間取引で売りが先行し、12月限は下落。661-1/2セント台とほぼ3週間ぶりの水準下げて一服となり、通常取引で上昇に転じた。上値は限られ、日中に値を消す場面もあったが、取引終盤には改めて買いが進みしっかりと上がった。

CBOT小麦12月限終値：903-1/4↑31-3/4

シカゴ小麦は大幅続伸。ウクライナ4州のロシア編入観測を背景にウクライナ情勢の緊迫が高まり、買いが優勢となった。夜間取引では売り買いが交錯し、12月限は上下に振れたが、一巡して買いが進み強含んだ。しっかりと値を伸ばし、通常取引で900セントを超えた。一時、伸び悩んでも、890セント台前半で買いに弾みが付き、取引終盤に再び900セント台に上がった。

NYMEX天然ガス11月限終値：6.955↑0.195

NY天然ガスは反発。昼までは売りに押される展開となったものの、その後はしっかりと買い戻しが集まった。ロシアから欧州へのパイプラインに損傷がみつかり、冬にかけて供給がほとんど停止してしまうとの懸念が高まる中、欧州市場が上昇を続けていることも強気に作用した。11月限は夜間取引では買いが優勢、ややプラス圏に入ってあたりでの推移となった。早朝にまとまった売りが出るとマイナス転落、6.50ドル台まで一気に値を崩す展開。売り一巡後もマイナス圏での推移が続いたが、昼からは一転して買い意欲が強まる格好となり、最後は7ドルの節目に迫るまでに値を伸ばした。

RBOBガソリン11月限：2.4617↑0.0890
暖房油11月限：3.3372↑0.1743

NY石油製品は大幅続伸、株や原油の上昇につれて投機的な買いが加速した。相場は夜間取引では売りが先行したものの、その後買いが集まり朝方にはプラス圏を回復。通常取引開始後も買いの勢いは衰えず、在庫統計で石油製品が大幅な取り崩しとなったことも強気に作用する中、昼にかけて大きく上げ幅を拡大。午後には買いも一服となったものの、高値圏を維持したまま取引を終了した。

NYMEX原油11月限終値：82.15↑3.65

NY原油は大幅続伸。米長期金利が低下に転じ株式市場が大きく反発する中、投機的な買い戻しが大きく相場を押し上げる展開となった。11月限は夜間取引では売りが先行したものの、ロンドンに入ったあたりから流れが強気に転じ、朝方には79ドル台まで値を回復。通常取引開始後は一段と騰勢を強める格好となり、昼には82ドル部迫るまで値を切り上げた。買い一巡後も大きく売りに押し戻されることもなく、しっかりと高値圏を維持しての推移。最後は82ドル台前半まで上げ幅を拡大して取引を終了した。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所は28日、同国の2022/23年度大豆生産が4800万トンと、前年から15.5%増加するとの紹介見通しを発表した。コーンなどからの乗り換えを背景に作付が増加するとみられ、生産も上向くとの見方である。作付予想は前年比2.5%増の1670万ヘクタール。

一方、コーンの作付は750万ヘクタールの予想で、前年から2.6%減少する。生産予想は5200万トンから5000万トンに減少を見越す。小麦生産は21.9%ダウン、1750万トンの見通しとした。

COMEX金12月限終値：1,670.0↑33.8

NY金は大幅続伸。米長期金利の上昇が一服、ドル安の進行が好感される中で投機的な買い戻しが加速した。12月限は夜間取引では売りが先行、早朝には1,620ドル台前半まで値を切り下げる場面も見られた。その後は一転して買い一色の展開となり、通常取引開始後にはプラス圏を回復、1,660ドル近辺まで一気に上げ幅を拡大した。中盤以降はペースこそやや鈍ったものの、上昇の流れが継続。最後は1,670ドルまで値を伸ばして取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：228.70↑4.35

NYコーヒーは続伸。ドル安の進行が下支えとなる中、商品市場全体が大きく値を切り上げるのにつれて買いが集まった。12月限は夜間の時間帯は売りが優勢、朝方には220セント台まで値を切り下げての推移となった。NYに入ると一転して買い意欲が強まり、昼前には229セント台まで一気に上げ幅を拡大。引けにかけては売りが優勢となったものの、大きく値を崩すことのないまま取引を終了した。

ICE-US砂糖3月限終値：17.71↑0.12

NY砂糖は反発。ドル安が進み商品市場全体が大きく上昇する中でしっかりと買いが集まった。3月限は夜間の時間帯は売りが先行、早朝には17.40セント台前半まで値を切り下げての推移となった。その後は一転して買い意欲が強まり、朝方にはプラス圏を回復。NYに入っても買いの勢いは衰えず、そのまま17.80セント台まで一気に値を切り上げた。その後は買いも一服となったものの、最後まで高値圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

7年債入札
出所：米財務省、単位100万ドル

天然ガス在庫統計市場予想
29日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ダウジョーンズ社集計

2年変動金利債（FRN)入札
出所：米財務省、単位100万ドル (Re-Opening)

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

住宅販売ペンディング(契約進行中)指数
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率

南アフリカの穀物推定委員会（CEC）は28日、2022年の小麦生産見通しを221万8775トンと、前月に発表した初回予想の217万8935トンから僅かに引き上げた。前年比にすると2.90%減少。作付は56万100ヘクタールから56万6800ヘクタールに修正、前年との比較で8.27%の増加になる。

南アフリカの穀物推定委員会（CEC）は、2022年のコーン生産見通しを1525万9800トンと、前月時点での1500万4100トンから引き上げた。前年比は6.47%の減少。食用となるホワイトコーンを763万7050トンから778万9750トン、主に飼料用のイエローコーンは736万7050トンから747万50トンにそれぞれ上方修正。ホワイトが前年から9.42%ダウン、イエローが3.17%の減少見通しになる。

貿易収支(モノ-Goods)速報値
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

ウクライナ農務省によると、同国の2022/23年度（7-6月）穀物輸出は28日時点で796万7000トンと、前年同期を41.5%下回った。小麦輸出が278万1000トンで、67%の落ち込み。一方、コーンは448万8000トンとなり、前年の3倍以上に膨らんだ。

欧州コーヒー連盟（ECF）によると、欧州の主要港におけるコーヒー在庫は8月31日時点で83万8796トンと、前年同月を1.0%下回った。前月比にすると0.7%増加。アラビカ種が50万5577トンで、前年に比べて8.2%ダウン、前月との比較にして1.2%の増加になる。このうち自然乾燥式は前年から0.7%増え、前月比較で10.0%の増加。水洗式は前年から15.5%落ち込み、前月比で6.2%減少。ロブスタ種は33万4319トン、前年から12.3%増加し、前月比にするとほぼ横ばいとなった。

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・8月貿易収支(モノ-Goods)速報値 (08:30)
・8月住宅販売ペンディング(契約進行中)指数 (10:00)
・2年変動金利債 (FRN)入札 (Re-Opening) (11:30)
・7年債入札 (13:00)

エネルギー
・EIA石油在庫統計 (10:30)

納会日
・メタル 9月限納会
・天然ガス 10月限納会