ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数
出所：サンパウロ州立大Cepea、単位：ブラジルレアル/リットル

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

債券は反落。予想よりも弱い雇用統計の発表を受けて一時買いが進んだが、株式相場の上昇が早々に売りにシフトさせる格好となった。8月の雇用増加が予想いかにとどまったことなどから9月の利上げシナリオが後退。10年債利回りはそれまで1.5%台後半での上昇だったのから、統計発表に続いて1.53%と1週間ぶりの水準まで一気に低下した。しかし、レーバーデーの3連休を前に比較的早くに買い一服となり、利回り上昇に戻った。さらに、株高も手伝って、そのまま前日のレンジ上限である1.62%に上昇。午後は1.6%を挟んでもみ合いとなった。

ドル/円：103.91、ユーロ/ドル：1.1152、ユーロ/円：116.02 （NY17:00）

為替はドル高が進行。注目の雇用統計が弱気の内容となり、FRBの早期利上げ観測が後退した中にも関わらず、レイバーデーの連休を前にポジション調整のドル買い戻しが改めて強まる格好となった。ドル/円は東京では103円台前半の狭いレンジ内でもみ合う展開、午後からはやや買いが優勢となり、ロンドンでは103円台半ばから後半までレンジを切り上げての推移となった。NYでは雇用統計発表後に102円台後半まで急落したものの、直後から買い意欲が強まりあっさりと値を回復、そのまま104円台前半まで一気に上げ幅を広げる展開となった。昼からは売りが優勢となり、104円をやや割り込んだあたりで動意が薄くなった。

ユーロ/ドルは東京では買いが優勢、1.12ドルの節目を挟んだレンジ内でのもみ合いとなった。午後からは徐々に売り圧力が強まり、ロンドンでは1.11ドル台後半まで反落。NYでは雇用統計の発表を受けて1.12ドル台半ばまで急伸したものの、その後は一転して売りが加速、中盤には1.11ドル台半ばまで値を崩した。午後からは値動きも一服、同水準で動意薄の展開が続いた。ユーロ/円は東京ではジリジリと値を切り上げる展開、ロンドン朝には一時116円台を回復する場面も見られた。その後はやや売りに押し戻される格好となり、NYでは雇用統計の発表を受けて115円台半ばまで下げ幅を拡大。しかしその後はドル/円の上昇につれて買い意欲が強まり116円台前半まで値を戻すなど、不安定な値動きとなった。午後には値動きも一服、116円を挟んだあたりでのもみ合いが続いた。

ダウ工業平均：18,491.96↑72.66
S&P500：2,179.98↑9.12
NASDAQ：5,249.90↑22.69

NY株式は上昇。朝方発表された8月の雇用統計が予想を下回る雇用増加や予想以上の失業率と弱気の内容だったため、9月の利上げ実施への警戒が和らぎ、買いが先行した。また、原油先物相場の上昇で石油株が買われ、相場の押し上げにつながった。

ただ、5日のレーバーデーに伴う3連休の前であることから、上値で早々に買いのペースは鈍った。ダウ平均が取引開始から間もなくして約125ドル高を付けるなど相場は急速に上がりながら、すぐに上昇一服。そのまま値を消していき、午後には一段と上昇幅縮小の場面もあった。そろでも最後まで比較的しっかりの動きを維持した。週ベースでダウ平均とS&Pは3週間ぶり、ナスダック総合指数は2週間ぶりの反発となった。

ダウ平均の終値は72.66ドル高の1万8491.96ドルとなり、S&P500が9.12ポイント安の2179.98、ナスダック総合指数は22.69ポイント高の5249.90だった。

米内務省安全環境執行局（BSEE）によると、メキシコ湾で発生したハリケーン「ハーマイン」がフロリダに上陸したことを受け、2日米東部12時30分現在で全ての生産施設、リグで避難していた職員が戻った模様。これにより日量19万2,791バレルの石油生産と、2億2,900万立方フィートの天然ガス生産が停止、これはメキシコ湾全体の生産量のそれぞれ12.04%、6.74%に相当する。前日は生産施設10箇所、リグ1基で職員が避難、石油生産の停止は日量24万2,836バレル、天然ガスは3億700万立方フィートだった。

NYMEX天然ガス10月限終値：2.792→0.000

NY天然ガスは前日から変わらず。朝方には原油の上昇につれるなどしてポジション整理の買い戻しが先行したものの、中盤以降がジリジリと売りに押し戻される展開となった。ハリケーン「ハーマイン」がフロリダに上陸、これ以上メキシコ湾の生産が影響を受けることがないとの見方が強まったことも弱気に作用した。10月限は夜間取引では買いが先行したものの、早朝にかけては売りにされマイナス転落、2.70ドル台後半まで値を下げた。通常取引開始後には買い意欲が強まり、2.80ドル台前半まで一気に値を戻したものの、それ以上の動きは見られず。視バラ右派高値圏を維持していたが、昼からは再び売りが優勢となり、前日終値まで値を下げて取引を終了した。

CFTC建玉報告
出所：米商品先物取引委員会（CFTC)、NY15:30発表

8月30日 現在、 先物 + オプション サマリー

RBOBガソリン10月限：1.3016↑0.0292
暖房油10月限：1.4096↑0.0277

NY石油製品は反発。原油や株の上昇が下支えとなる中、レイバーデーの連休を前にポジション整理の買い戻しが集まった。相場は夜間取引から買いが先行、早朝にかけて大きく値を切り上げる展開となった。通常取引開始後はやや伸び悩み格好となったものの、原油が値を伸ばす中でしっかりと高値圏を維持しての推移。最後まで大きく売りに押し戻されることなく取引を終了した。

NYMEX原油10月限終値：44.44↑1.28

NY原油は反発。雇用統計が弱気の内容となり、FRBの早期利上げ加速が後退したことが下支えとなる中、レイバーデーの連休を前にポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。10月限は夜間取引から買いが先行、早朝には43ドル台半ばから後半のレンジ内での推移となった。雇用統計発表後は改めて騰勢を強める格好となり、中盤には44ドル台半ばまで上げ幅を拡大。昼からは上昇も一服となったが、最後までしっかりと高値圏は維持したまま取引を終了した。

CBOT大豆11月限終値：952-1/2↑8-3/4

シカゴ大豆は続伸。需給面で新たな材料は見当たらなかったが、レイバーデーの連休を前にポジション整理の買い戻しが集まった。11月限は夜間取引から買いが先行、950セント台までレンジを切り上げての推移となった。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、950セント台半ばまで上げ幅を拡大。中盤以降は売りに押し戻される格好となり、940セント台後半まで値を下げたものの、押し目では買い意欲も強く、最後は950セント台を回復して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：328-1/2↑4-3/4

シカゴコーンは続伸。需給面で新たな買い材料が出た訳ではなかったが、レイバーデーの連休を前にポジション整理の買い戻しが先行した。12月限は夜間取引から前日の流れを継いだ買いが先行、320セント台後半までレンジを切り上げての推移となった。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、330セントに迫るまで上げ幅を拡大。中盤にはまとまった売りが出るなど、不安定な値動きが続いたが、最後までプラス圏はしっかりと維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：389-1/4↑4-1/2

シカゴ小麦は続伸。レイバーデーの連休を前に、前日の流れを継いだポジション整理の買い戻しが相場を主導した。12月限は夜間取引から買いが先行、390セント台後半まで値を切り上げての推移となった。通常取引開始後は改めて買い意欲が強まり、4ドルの節目を回復するまで上げ幅を拡大。その後は売りに押し戻される格好となったものの、最後までプラス圏は維持したまま取引を終了した。

COMEX金12月限終値：1,326.7↑9.6

NY金は続伸。朝方発表された雇用統計が予想より弱気の内容となり、FRBの早期利上げ観測が後退する中、レイバーデーの連休を前にポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は夜間取引では売りが優勢、1,310ドル台半ばから前半までレンジを切り下げての推移となった。通常取引開始後は一旦売り圧力が強まり、1,310ドルを割り込むまで値を下げたものの、雇用統計発表後一転して買いが加速、1,330ドル台半ばまで一気に値を伸ばした。その後はドル高が進む中で再び売りに押し戻される格好となったものの、プラス圏はしっかりと維持して下げ止まり。最後は1,320ドル台後半まで値を回復した。

インド政府は1日に、祝日が相次ぐ10月末まで製糖所の砂糖在庫上限を設けることを決めた。10月31日のヒンズー教の新年に当たるディワリなどを控えて砂糖需要が高まる中、価格が１キログラム40ルピーを超える上昇となっており、値上がり対策として在庫制限の導入となった。9月に終わる2015/16年度内は製糖所1件について生産分の37%の在庫に抑え、10月31日時点で24%までとした。政府が在庫を規制するのは2013年に砂糖セクターを規制緩和してから初めてとなる。

ICE-USコーヒー12月限終値：151.40→0.00

NYコーヒーは前日から変わらず。レイバーデーの連休を前に参加者も少なく、商いの薄い中、日中を通じて上下に方向感なく振れる展開が続いた。12月限は夜間の時間帯はこれまでの流れを継いだ買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。朝方からはポジション整理に売りに押し戻される格好となり、中盤には150セントの節目を割り込む場面も見られたものの、押し目では買い意欲も強く早々にプラス圏まで値を回復。引け間際には再び売りに押し戻され、前日終値まで値を下げて取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：20.18↑0.59

NY砂糖は反発。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、ここまでの急落の反動もあり、レイバーデーの連休を前にポジション整理の買い戻しが集まった。10月限は夜間の時間帯から買いが優勢、早朝には19セント台後半までレンジを切り上げての推移となった。NYに入ると改めて買い意欲が強まり20セント台を回復、そのまま20セント台半ばまで値を伸ばす展開。その後は上昇も一服となり、20セント台前半でレンジ内での小動きが続いた。

北米稼動リグ(掘削機)数
出所：ベーカーヒューズ社

米商務省が2日に発表した貿易収支によると、7月の金輸入は3万4,164.842キログラムと前月の2万5,551.842キログラムから33.7%増加した。前年同月の9,510.728キログラムからは3倍以上の増加となる。年初来の累計で12万9,226.269キログラムと、前年同期の4万8,580.245キログラムを2倍以上上回っている。

ウガンダコーヒー開発局（UCDA）によると、同国の8月のコーヒー輸出推定は2万6500袋となった。前年同月から17%減少、4ヶ月連続ダウンで、引き続き南部と西部の干ばつ被害が輸出に響いたという。2015/16年度（10-9月）の輸出は8月まであわせて約300万袋になり、事前目標の360万袋に到達がかなり厳しい状況とみられている。

米商務省が2日に発表した7月の貿易収支によると、コーヒー輸入は8万6154トン (約143万袋)となった。前月の9万2809トン (約154万袋)から7.2%減少した。

米商務省が2日に発表した7月の貿易収支によると、コーン輸出は590万1205トンと前月から3.2%減少した。小麦輸出は206万7387トンで、前月を10.9%下回った。

ロシア通信社インタ=ファクスによると、メドベージェフ首相は2日に小麦輸出税の撤廃を決めたことを発表した。向こう2年間免税にするという。農務省は9月15日付けで輸出税を撤廃し、2018年7月1日まで続けることを提案していた。ロシアの農務第一次官は、小麦の輸出税撤廃によってロシアの小麦輸出が500万トン押し上げとなる見方を示したとも報じられている。

ロシアのクリミア取引所は1日、政府の需給安定を狙った介入プログラムの下で4050トンの穀物を買い上げた。全て小麦の購入だったという。8月19日に2016年のプログラムが始まって初めての購入を行い、今回は3回目になる。

ロシア農務省によると、2017年に収穫となる冬穀物の作付が9月1日時点で290万ヘクタールとなった。事前予想の16.7%に相当し、前年同期の320万ヘクタールを下回る。

ロシア農務省によると、同国の穀物･豆類収穫は、9月1日時点で9220万トンと前年同期の7200万トンを上回った。面積にして3260万ヘクタール、イールドが2.83トンで、いずれも前年の2710万ヘクタール、2.66トンからアップ。このうち、小麦が事前予想の72.6%に相当すする2010万ヘクタールから6180万トンの収穫を終え、イールドは3.26トンという。コーンの収穫は8万8900トン、イールドが5.08トン。1万7500ヘクタールで、0.6%終わった格好になる。

カザフスタン農務省によると、2016年穀物収穫は9月1日時点で510万トンと、前年同期の2倍に膨らんだ。イールドが1.56トン、面積にして326万3600ヘクタールで事前見通しの21.3%に相当する。

製造業受注
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

貿易収支
出所：米商務省、NY8:30発表、季節調整値、単位100万ドル、▲赤字

非農業雇用数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

失業率
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000人

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所が発表した同国のクロップレポートによると、1日時点で50.2%の2016/17年度小麦作柄が良好、13.1%が優良となった。平均並みは北部を中心に1%以下で、多雨が大きく影響した地域であるという。

アルゼンチンのブエノスアイレス穀物取引所によると、2015/16年度のコーン収穫は1日時点で96.6%終了した。前週から3.5ポイントアップで、前同期をやや下回る。作業はコルドバ州北中部やブエノスアイレス州南東部および西部、ラパンパ州北部で進み、最終段階に入り、イールドも高いという。

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月失業率 (08:30)
・8月非農業雇用数 (08:30)
・7月貿易収支 (08:30)
・7月製造業受注 (10:00)

エネルギー・メタル
・北米稼動リグ(掘削機)数 (13:00)

農産物
・ブラジルサンパウロ州アルコール価格指数

・CFTC建玉報告 (15:30)

債券は小反発。朝方に米供給協会（ISM）製造業指数の悪化を受けて、早期利上げに対する警戒が和らぎ買い戻しが集まった。夜間取引ではもみ合いから売りに押される展開にシフトし、この結果、朝方にかけて10年債利回りはの上昇が進み、一時、1.62%まで上がった。しかし、ISM製造業指数の発表に続いて急速に買い戻しが集まり、利回りは一気に1.5%台半ばに低下。雇用統計の発表を明朝に控えているため午後は買いもスローダウンし、1.5%台後半での推移となった。

ダウ工業平均：18,419.30↑18.42
S&P500：2,170.86↓0.09
NASDAQ：5,227.21↑13.99

NY株式市場でダウ平均が小幅にも3日ぶりに反発した。8月の雇用統計発表を明朝に控えて模様眺めの空気が支配的だった。その中で、朝方に米供給管理協会（ISM）製造業指数の悪化を受けて売りが進み、小高く始まってからマイナス転落。下げ幅拡大ともなったが、昼には買い戻しが集まった。午後は前日終値よりやや低い水準で推移しながら、引け際でプラス圏に持ち直した。

ナスダック総合指数は朝方の一時的な下落から昼過ぎには回復した。午後も小じっかりで、ダウ平均とともに3日ぶりの上昇で終了。S&P500だけはマイナス引けだった。

ダウ平均の終値は18.42ドル高の1万8419.30ドルとなり、S&P500が0.09ポイント安の2170.86、ナスダック総合指数は13.99ポイント高の5227.21だった。

ドル/円：103.23、ユーロ/ドル：1.1196、ユーロ/円：115.58 （NY17:00）

為替はドル安が進行。朝方発表された8月のISM製造業指数が弱気のサプライズとなり、米景気の減速に対する懸念が高まる中、FRBの早期利上げ観測が後退するのにつれてドル売りが加速した。ドル／円は東京では103円台前半での推移、ロンドンにかけては買い意欲が強まり、103円台半ばまで値を伸ばした。その後のドル高の流れは止まらず、NY朝には104円に迫るまで上げ幅を拡大。ISM指数発表後は一転して売り一色の展開となり、103円をやや上回るあたりまで値を崩した。その後は値動きも落ち着き、103円台前半でのもみ合いとなった。

ユーロ/ドルは東京では1.11ドル台半ばを中心に、やや上値の重い展開。ロンドン朝には1.11ドル前半まで下落、その後は1.11ドル前半から半ばのレンジ内での推移となった。NYではISM指数の発表を受けて買いが加速、一気に1.12ドル台まで値を戻す展開。昼からは動意も薄くなり、1.12ドル近辺での推移となった。ユーロ/円は東京では115円をやや上回ったあたりでのもみ合い、ロンドンに入ると買い意欲が強まり、115円台半ばまで値を伸ばした。NYでも買いの流れは継続、115円台後半まで上げ幅を拡大。ISM指数発表後はドル/円の急落につれて売りが膨らんだが 押し目では買い意欲も強く、午後遅くには115円台後半まで値を戻した

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

NYMEX天然ガス10月限終値：2.792↓0.095

NY天然ガスは反落。午後遅くにハリケーンに発達した「ハーマイン」の生産への影響が限定的の見方が強まる中、ポジション整理の売りが先行した。在庫統計で予想を上回る積み増しが確認されたことも弱気に作用した。10月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでのすいとなった。朝方にはプラス展開するまで買いが集まる場面も見られたが、早々に息切れ。通常取引開始後はあらためて売りが加速、2.80ドル台前半まで値を下げた。在庫統計発表後には改めて売りが膨らむ格好となり、2.80ドルを割り込むまでに下げ幅を拡大。その後は売りも一服となったが、最後まで上値の重い展開が続いた。

RBOBガソリン10月限：1.2724↓0.0610
暖房油10月限：1.3819↓0.0438

NY石油製品は続落。原油の下落につれてポジション整理の売りが加速した。相場は夜間取引では買いが優勢となる場面も見られたものの、早々に息切れとなりマイナス転落。早朝からは徐々に売り圧力が強まる格好となり、通常取引開始後は一気に下げ幅を拡大した。中盤以降は売りも一服となったものの、最後まで日中安値近辺で上値の重い展開が続いた。

NYMEX原油10月限終値：43.16↓1.54

NY原油は大幅続落。世界市場における足元の供給過剰が改めて材料視される中、日中を通じて売りが先行する展開となった。10月限は夜間取引では買いが優勢、45ドル台を回復する場面も見られたが、早々に息切れ。その後売りに押し戻される格好となり、朝方には44ドル台前半まで値を下げた。通常取引開始後も売りの勢いは衰えず、昼には43ドル台半ばまで下げ幅を拡大。その後はややペースが鈍ったものの、軟調な流れは継続。引け間際には43ドルちょうどまで値を下げた。

CBOT大豆11月限終値：943-3/4↑0-3/4

シカゴ大豆は小幅反発。ここまでの下落の流れもようやく一服、コーンや小麦の上昇が下支えとなる中でポジション整理の買い戻しが相場を主導した。11月限は夜間取引では買いが先行、940セント台後半までレンジを切り上げての推移となった。通常取引開始後もしばらくは同水準での上下を繰り返す展開。その後売りが膨らみマイナス転落、930セント台後半まで値を崩したが、押し目では買い意欲も強く、すぐにプラス圏まで値を回復した。昼にかけては再びマイナス圏まで売りに押されるなど、不安定な値動きが続いたが、最後は僅かながらもプラス転換して取引を終了した。

CBOTコーン12月限終値：323-3/4↑8-1/4

シカゴコーンは反発。ここまでの下落で売られ過ぎ感が高まる中、ポジション整理の買い戻しがしっかりと相場を押し上げた。為替がドル安に転じたことも強気に作用した。12月限は夜間取引から買いが先行、310セント台後半までレンジを切り上げての推移となった。朝方には売りが優勢となる場面も見られたおのの、通常取引開始後は改めて買いが加速、320セント台半ばまで一気に値を伸ばす展開。その後は上昇も一服となったものの、最後まで320セント台は維持したまま取引を終了した。

CBOT小麦12月限終値：394-3/4↑6-1/2

シカゴ小麦は反発。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、これまでの下落で売られ過ぎ感の高まる中、ポジション整理の買い戻しが集まった。弱気の経済指標を受けて為替がドル安に転じたことも下支えとなった。12月限は夜間取引から買いが先行、390セント台前半までレンジを切り上げての推移となった。通常取引開始後は輸出成約高が弱気の内容となったこともあってやや売りに押し戻されたものの、中盤にかけては改めて買い意欲が強まり390セント台後半まで上げ幅を拡大。その後は再び売りが優勢となったが、最後までプラス圏をしっかりと維持したまま取引を終了した。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、8月のエタノール輸出は168万6000リットルと、前年同月から14.1%減少した。前月も23.0%下回る。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、8月の砂糖輸出は296万4800トンと、前年同月から63.7%増えた。前月比にすると1.8%の増加。粗糖が前年を51.0%上回る222万8700トンで、ただ、前月比にすると9.1%の減少となった。精製糖は73万6100トンになり、前年同月の2.2倍に膨らみ、前月と比べて60.3%の増加である。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、8月の大豆輸出は381万6100トンで、前年同月から26.1%減少した。前月からは34.1%ダウン。大豆ミールの輸出が109万3000トンになり、前年から1.5%減少、前月も21.1%下回った。また、大豆油が16万5900トンで、前月の2.2倍になるが、前年比にすると36.2%の減少。

ブラジル貿易局（Secex）の月次データによると、8月のコーヒー輸出は262万4600袋となり、前年同月から1.7%減少した。前月との比較にすると51.1%の増加。

米内務省安全環境執行局（BSEE）によると、メキシコ湾で発生した熱帯性暴風雨「ハーマイン」の影響で、1日米東部12時30分現在生産施設10箇所、リグ1基から職員が避難している。これにより日量24万2,836バレルの石油生産と、3億700万立方フィートの天然ガス生産が停止、これはメキシコ湾全体の生産量のそれぞれ15.18%、9.03%に相当する。前日は生産施設10箇所、リグ1基、石油生産の停止は日量31万2,280、天然ガスは3億6,000万立方フィートで、どちらも生産が回復した。ハーマインは午後遅くにハリケーンに勢力を強めた。

COMEX金12月限終値：1,317.1↑5.7

NY金は反発。弱気の経済指標を受けて米景気の先行きに対する不透明感が高まる中でFRBの早期利上げ観測が後退、ポジション整理の買い戻しが集まった。12月限は夜間取引ではこれまでの流れを継いだ売りが先行、通常取引開始後には失業保険申請件数がやや強気の内容となったこともあって1,305ドルまで下げ幅を拡大した。その後は流れが一転、8月のUSM製造業指数が今年2月以来で好不況の境目となる50を割り込んだことが材料視される中で買いが加速、中盤には1,310ドル台後半まで一気に値を戻した。その後は上昇も一服となったものの、最後までしっかりと高値圏を維持したまま取引を終了した。

ICE-USコーヒー12月限終値：151.40↑4.35

NYコーヒーは大幅続伸。需給面で大きな材料が出た訳ではなかったが、これまでの流れを継いだ投機的な買いが改めて加速、期近終値ベースでは昨年2月以来の高値を更新した。12月限は夜間の時間帯から買いが先行、148セント台までレンジを切り上げての推移となった。NYに入ると改めて騰勢を強める格好となり、早々に150セントの節目を上抜け。その後も買いの勢いは衰えず、152セント台まで上げ幅を拡大した。引けにかけては売りに押し戻されたものの、150セント台はしっかりと維持したまま取引を終了した。

ICE-US砂糖10月限終値：19.59↓0.47

NY砂糖は続落。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、前日の流れを継いだポジション整理の売りが相場を大きく押し下げた。10月限は夜間の時間帯は買いが先行、20セント台前半までレンジを切り上げての推移となった。朝方にかけては徐々に売りに押し戻される展開、NYに入ると20セントの節目を割り込み、更に下げ足を速める格好となった。中盤に19セント台半ばまで値を下げた後は売りも一服となったものの、押し目で積極的に買いを入れる向きもなく、最後まで日中安値近辺での推移が続いた。

ロシア中銀が1日に発表した週次データによると、同国の金及び外貨準備高は8月26日時点で3,969億ドルと、前週から13億ドル減少した。年初の3,680億ドルからは、289億ドルの増加となる。

米国で自動車価格情報を手掛けるケリー･ブルー･ブックが1日に発表したデータによると、8月の国内新車価格は平均して3万4143ドルとなった。前年同月から2.6%上昇し、フォルクスワーゲン･グループを除く全てのメーカーが上がった。前月比にするとほぼ横ばいだが、メーカー別にゼネラル･モーターズ（GM)やスバルをはじめ上昇が若干多かった。

一方、メーカー各社が同日に発表した8月の国内新車販売で、米ビッグスリーのうちフォード・モーターが前年同月から8.4%落ち込みし、GMも5.2%減少した。しかし、FCA（フィアット・クライスラー・オートモービルズ）は3.0%の増加となった。

米大豆輸出協会によると、中国の代表グループは8月30日に1億4600万ブッシェルの米産大豆買い付けに合意した。金額にして約18億ドルという。契約内容は不明だが、一部は基本合意であり、最終的な合意は後になるとも伝わっている。

天然ガス在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位10億立方フィート

ISM製造業指数
出所：米供給管理協会（ISM)、NY10:00発表

建設支出
出所：米国勢調査局、NY10：00発表、季節調整値、単位100万ドル

ロシアの農務省が小麦輸出税の撤廃案を発表したと報じられた。国内価格の下落トレンドを理由にしており、また輸出を進めることで将来の縮小リスクを抑えるのが狙い。関税撤廃は9月15日付けで実施し、2018年7月1日まで続けるのを提案しているという。

米農務省（USDA）アタシェによると、インドの2016/17年度大豆生産は1150万トンの見通しで、従来の1100万トンから上方修正となった。生育に適した天候に基いており、前年比にして64.3%増加する。平均的なモンスーンの降雨を背景にイールドが過去5年平均お水準に上昇するという。

大豆の圧搾予測は820万トンから850万トンに上方修正され、前年を57.4%上回る。大豆の期末在庫に関すると、2015/16年度の推定が21万2000トンから50万2000トンに大きく引き上げられたが、前年の76万5000トン（修正値）からは縮小。一方、2016/17年度には136万7000トンに拡大見通しで、また従来の87万7000トンから上方修正でもある。

米農務省（USDA）は1日、民間業者から仕向け先不明で14万7000トンの2016/17年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は1日、民間業者からメキシコ向けで12万9540トンのコーン輸出成約報告を受けたことを発表した。9万9060トンが2016/17年度産、3万480トンが2017/18年度産という。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

USDA輸出成約高
出所：米農務省、NY8:30発表、単位1,000トン

4-6月期労働生産性改定値
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、年率換算、2009年=100

失業保険新規申請件数
出所：米労働省、NY8:30発表、季節調整値、単位1,000件

エジプト商品供給公社（GASC）はホームページで、8月31日に予定していいた小麦の買い付けを中止したことを発表した。理由は不明だが、エジプトが小麦輸入で麦角菌混入を完全に禁止する方針に戻したことに続いて商社1社がウクライナ産を1トン179.32ドルでオファーしただけだったと報じられている。

米企業解雇予定数
出所：チャレンジャー・グレイ・アンド クリスマス社

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・8月米企業解雇予定数 (07:30)
・失業保険新規申請件数 (08:30)
・4-6月期労働生産性改定値 (08:30)
・7月建設支出 (10:00)
・8月ISM製造業指数 (10:00)
・8月国内自動車販売

エネルギー・メタル
・EIA天然ガス在庫統計 (10:30)

農産物
・USDA輸出成約高 (08:30)

ブラジルコーヒー生豆輸出
出所：ブラジルコーヒー生豆輸出協会（CECAFE)、単位1,000袋(60kg)

債券は小幅続落。朝方発表されたADPの民間雇用データが予想を上回る増加で、利上げをしやすくなると警戒が強まり、売りが膨らんだ。その後でシカゴビジネス指標の低下を受けて買い戻しが入ったが、長続きせず、改めて売り圧力も強まった。10年債利回りはシカゴビジネス指標の発表後に1.5%台半ばまで低下して一服。午後にかけて上下に振れながら、取引終盤に1.5%台後半に上昇した。

ダウ工業平均：18,400.88↓53.42
S&P500：2,170.95↓5.17
NASDAQ：5,213.22↓9.77

NY株式は続落。週末に8月の雇用統計発表を控えて様子見ムードが強まる中、やや売りに押される展開となった。原油先物相場の下落が石油株などの売り圧力を強め、また、朝方発表されたADPの民間雇用データや住宅販売ペンディング指数が予想を上回ったことで利上げシナリオを意識したことも重石だった。

相場は小安く始まってから、一時、下げ幅を広げていった。雇用統計を前に積極的な売りは手控えとなり、午後に午後には下げ渋りながらも、最後までマイナス圏での推移だった。前月比にすると、ダウ平均は7ヶ月ぶりの下で、S&P500が6ヶ月ぶりにダウン。しかし、ナスダック総合指数は2ヶ月連続で上昇した。

ダウ平均の終値は53.42ドル安の1万8400.88ドルとなり、S&P500が5.17ポイント安の2170.95、ナスダック総合指数は9.77ポイント安の5213.22だった。

ドル/円：103.42、ユーロ/ドル：1.1157、ユーロ/円：115.39 （NY17:00）

為替は円安が進行。金曜の雇用統計の発表を控え、米国側の材料では動きが取りにくくなる中、日銀が新たな追加緩和策を打ち出すのではとの思惑などが、改めてポジション調整の円売りを呼び込む格好となった。ドル/円は東京から買いが優勢、103円台を回復しての推移となった。午後からは改めて騰勢を強め、ロンドンでは103円台前半まで上げ幅を拡大、NYに入ると8月のADP民間雇用レポートが予想より強気の内容となったこともあり、103円台半ばまで値を伸ばした。その後は買いも一服、昼過ぎには103円台前半まで売りに押し戻される場面も見られたが、午後遅くには103円台半ばまで値を戻した。

ユーロ/ドルは東京では買いが優勢、1.11ドル台半ばまで値を伸ばしての推移となった。午後からは一転して売りが優勢となり、ロンドン朝には1.11ドル台前半まで反落。その後は1.11ドル台前半から半ばにかけてのレンジ内で、上下を繰り返す展開となった。NYに入ると中盤にかけて徐々に買い意欲が強まり、1.11ドル台半ばまで値を回復。午後からは動意も薄くなった。ユーロ/円は東京から買いが優勢、午後には115円台まで値を回復した。ロンドンでは115円を挟んだレンジ内でのもみ合いが続いたが、NYに入ると改めて騰勢を強める展開、午後には115.40円台まで上げ幅を拡大した。

米内務省安全環境執行局（BSEE）によると、メキシコ湾に発生し本日午後に熱帯性暴風雨に発達した「ハーマイン」の影響で、31日米東部12時30分現在で生産施設10箇所、リグ1基から職員が避難している。これにより日量31万2,280バレルの石油生産と、3億6,000万立方フィートの天然ガス生産が停止、これはメキシコ湾全体の生産量のそれぞれ19.52%、10.59%に相当する。前日は生産施設9箇所、リグ1基、石油生産の停止は日量35万2,946バレル、天然ガスは3億4,600万立方フィートで、石油生産はやや回復したが、天然ガスは停止規模が拡大した。

NYMEX天然ガス10月限終値：2.887↑0.060

NY天然ガスは反発。目先平年を上回る気温が続くとの予報や、在庫の積み増しペースが平年を下回る状況が続くとの見方が下支えとなる中、日中を通じてしっかりと買いが集まった。熱帯性暴風雨の影響でメキシコ湾の生産の一部が停止していることも下支えとなった。10月限は夜間取引から買いが優勢、ややプラス圏に入ったあたりでの推移となった。通常取引の開始時には売りに押されマイナス転落する場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、すぐに値を回復。中盤には2.80ドル台後半まで値を伸ばした。午後には2.90ドルに迫る場面も見られたが、最後はやや売りに押し戻された。

RBOBガソリン10月限：1.3334↓0.0411
暖房油10月限：1.4257↓0.0590

NY石油製品は続落。弱気の在庫統計を受けて大きく売りが膨らむ展開となった。相場は夜間取引から売りが先行、通常取引開始後はやや下げ渋る場面も見られたが、在庫統計発表後は改めて売りが加速、ガソリンは8月15日、暖房油は8月12日以来の安値まで一気に値を崩した。午後には売りも一服となったものの、原油や株の下落が嫌気される中、最後まで上値の重い展開が続いた。

NYMEX原油10月限終値：4.70↓1.65

NY原油は大幅続落。在庫統計が弱気の内容となったことを受け、足元の供給過剰が改めて売りを呼び込んた。10月限は夜間取引から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりで上値の重い展開となった。早朝からは46ドルを割り込むまで値を下げての推移、通常取引開始後は46ドル台まで値を戻す場面も見られたが、在庫統計発表後は売りが殺到、45ドルを割り込むまで一気に値を崩した。中盤以降はペースこそ鈍ったものの、下落の流れが継続、44ドル台後半まで下げ幅を拡大した。

CBOT大豆11月限終値：943-0↓7-3/4

シカゴ大豆は続落。朝方には輸出の好調さを支えに買いが集まる場面も見られたが、その後は記録的な豊作見通しを背景とした売りが改めて相場を押し下げる展開となった。11月限は夜間取引から売りが優勢、940セント台半ばまでレンジを切り下げての推移となった。通常取引開始後はポジション整理の買い戻しが集まりプラス圏まで値を戻したが、直後から売りに押し戻される展開。昼には一時940セントを割り込む場面も見られた。引けにかけては再び買いが優勢となったが、反発は限定的なものにとどまった。

CBOTコーン12月限終値：315-1/2↓0-1/4

シカゴコーンは小幅続落。輸出需要の好調さを支えにポジション整理の買い戻しが集まったものの、最後は記録的な豊作予想を背景とした売りが改めて相場の重石となった。12月限は夜間取引では前日終値近辺でもみ合う展開、早朝からは上値が重くなり、ややマイナス圏に入っての推移となった。通常取引哀史後はUSDAに大口の成約報告が入ってことを手掛かりに319セントまで買い戻されたものの、320セントの節目目前で息切れ。その後は一転して売りが優勢の展開、日中はプラス圏を維持しての推移が続いたが、引け間際にまとまった売りが出ると、マイナス圏まで値を下げた。

CBOT小麦12月限終値：388-1/4↓4-0

シカゴ小麦は続落。朝方にはポジション整理の買い戻しが集まる場面も見られたが、その後はこれまでの流れを継いだ投機的な売りが相場を主導した。12月限は夜間取引では前日終値近辺の狭いレンジ内での推移。通常取引開始後には390セント台半ばまで値を伸ばしたものの、その後は改めて売りに押し戻される格好となり、中盤にはややマイナス圏に入ったあたりまでレンジを切り下げてのもみ合いとなった。午後からは改めて売り圧力が強まり、380セント台後半まで下げ幅を拡大した。

ボストン連銀のローゼングレン総裁は31日に北京で開かれたイベントで講演し、持続的な完全雇用と物価安定の目標が比較的早く達成されるとの見通しを示した。この結果、当局は金利をいつどの程度のペースで引き上げていくかとの問いに面しているとコメント。長期にわたる超低金利で商業用不動産市況の過熱が進んでいると指摘。商業用不動産の市況下落となれば、金融市場の安定を脅かすとはいわないまでも、貸し出しなどに影響すると述べた。比較早期の利上げは雇用や物価の目標達成を若干遅らせるかもしれないが、こうした超低金利に伴うリスクを抑えられるという。

一方、同じイベントではエバンス･シカゴ連銀総裁も講演を行い、インフレ率が投票の目標である2%に到達する可能性が小さいとの見方を示した。景気に中立的な実質利子率が低下しているため、現行の米金融政策は歴史的な基準と比べてさほど緩和的でないという。

ローゼングレン総裁は今年の米連邦公開市場委員会（FOMC）メンバーを努める。シカゴ連銀総裁が次にFOMCメンバーになるのは2017年。

天然ガス在庫統計市場予想
1 日 NY10:30発表、単位10億立方フィート、ロイター集計

COMEX金12月限終値：1,311.4↓5.1

NY金は続落。朝方発表された8月のADP民間雇用数が予想を上回る伸びとなり、FRBの利上げ観測が改めて強まる中で投機的な売りが膨らんだ。12月限は夜間取引では前日終値を中心としたレンジ内での小動き。通常取引開始後はADPのレポート発表を受けて売りが加速、1,310ドルを割り込むまで一気に値を崩した。売り一巡後は1,310ドル台半ばまで値を回復、その後は再び上値が重くなり、中盤以降は1,310ドル台前半のレンジで動意が薄くなった。

ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁はウォール･ストリート･ジャーナルに対し、次の利上げを決める前にさらなる経済指標をみる必要があると述べた。特にインフレのコア部分の伸び率をみたいとコメント。総裁はこの日、地元イベントで、黒人の失業率が白人に比べて高いことに言及し、明確な要因がないことなどを取り上げたが、金融政策などには触れなかった。

ミネアポリス連銀総裁は2017年に米連邦公開市場委員会（FOMC0のメンバーを務める予定である。

ICE-USコーヒー12月限終値：147.05↑1.00

NYコーヒーは続伸。決め手となる材料に欠ける中、日中を通じて方向感なく上下に振れる不安定な展開が続いたが、最後は月末を前にこれまでの流れを継いだポジション整理の買い戻しが優勢となった。12月限は夜間の時間帯から前日終値近辺でのもみ合い、朝方には145セントを割り込むまで値を下げる場面も見られたが、押し目では買い意欲も強く、早々に値を回復した。中盤にかけてはややプラス圏に入ったあたりを中心に推移、最後は147セント台まで上げ幅を拡大した。

ICE-US砂糖10月限終値：20.06↓0.46

NY砂糖は続落。需給面で新たな材料が出た訳ではなかったが、月末を控えてポジション整理の売りが膨らんだ。10月限は夜間の時間帯から売りが優勢、ややマイナス圏に入ったあたりでの推移となった。NYに入ると改めて売り圧力が強まり、20.10セントを割り込むまで一気に下げ幅を拡大。その後一旦は買い戻しが集まったものの、再び売りが膨らみ中盤には20セントの節目を割り込むまでに値を崩した。昼からは売りも一服、20セント台を回復しての推移となったが、反発は限定的なものにとどまった。

欧州銀ラボバンクは29日に発表したレポートで、アジアの砂糖市場が2015/16年度に200万トンの供給不足になるとの見通しを示した。約5年ぶりに供給が需要を下回るとの見方となる。また、2016/17年度には砂糖生産が大きく減少するとも予想、エルニーニョ現象の影響から2014/15年度と2015/16年度に連続して干ばつに見舞われたことが背景にあるという。

一方、アジアの砂糖消費は拡大基調を維持すると予想。特に拡大が進んでいるのがソフトドリンクで、増加ペースこそ鈍化が予想されるものの、ほかの地域以上に増加すると指摘した。また、アイスクレームなど乳製品、菓子などの消費も目先安定した伸びが続くとの見方を示した。

EIA石油在庫統計
出所：米エネルギー省情報局（EIA)、NY10:30発表、単位1,000バレル

国際コーヒー機関（ICO）によると、7月の世界コーヒー輸出は774万7000袋で、前年同月から22.0%減少した。主要国別で、最も規模の大きいブラジルが33.1%減り、コロンビアとインドネシアは5割を超える落ち込みとなった。ベトナムも5.9%の減少で、またウガンダやインドがダウン。

3年前にさび病被害を受けた中米諸国の7月の輸出は国別で、コスタリカ、エルサルバドル、グアテマラが減少し、ホンジュラスとニカラグアは増加した。メキシコも前年を上回った。

10月に始まった2015/16年度の世界輸出は7月までの10ヶ月間で9327万5000袋になり、前年同期から1.7%減少した。11月以来の前年割れである。

サウジのアル・ファリハ石油相は31日、中国訪問中にアル・アラビアTVのインタビューを受け、現在石油市場は供給過剰状態にあり、同国が石油生産を能力一杯にまで増やす必要はないとの見方を示した。同国の石油生産は7月に日量1,067万バレルまで増加、生産能力は日量1,250万バレルと見られている。このほか、中国の石油需要は非常に堅調、インドの需要も良好との見方を示し、国内需要に関してはヤンブーとジュベイルの製油所の新規稼動に伴い、合計で日量80万バレル消費が増えるとした。

住宅販売ペンディング(契約進行中)指数
出所：全米不動産協会、NY10:00発表、季節調整値、年率

シカゴビジネス指標（旧PMI)
出所：シカゴ供給管理協会（ISM-Chicago)、NY9:45発表

米農務省（USDA）は31日、民間業者から仕向け先不明で13万8000トンの2016/17年度産小麦輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は31日、民間業者からメキシコ向けで27万5000トンの2016/17年度産コーン輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

米農務省（USDA）は31日、民間業者から中国向けで18万7000トンの2016/17年度産大豆輸出成約報告を受けたことを発表した。USDAは輸出業者に対し、10万トン以上の成約について翌日までの報告を義務付けている。

エジプトが輸入小麦の麦角菌混入を完全禁止する方針に戻したと報じられた。農務省は7月に最大0.05%までの混入を承認したが、改めて基準を厳しくした格好になる。エジプトは新しい方針に伴い今後の小麦買い付けではこれまで以上煮高いプレミアムが余儀なくされるだろうとのトレーダーのコメントが伝わっている。エジプトは31日に5万5000トン-6万トンの小麦買い付けを計画していいるが、麦角菌のゼロ混入方針が適用されるという。

ADP全米雇用レポート
出所：Automatic Data Processing, Inc.、NY8:15発表、季節調整値、単位1,000人

住宅ローン申請指数
出所：米モーゲージ・バンカーズ協会（MBA)、NY7:00発表、季節調整値

OPECバスケット価格
出所：石油輸出国機構（OPEC)、単位：ドル/バレル

経済指標
・住宅ローン申請指数 (07:00)
・8月ADP全米雇用レポート (08:15)
・8月シカゴビジネス指標（旧PMI) (09:45)
・7月住宅販売ペンディング(契約進行中)指数 (10:00)

エネルギー・メタル
・EIA石油在庫統計 (10:30)

納会日
・穀物・大豆・大豆製品 9月限第一通知日
・石油製品 9月限納会